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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)

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【提出】: 2020/09/18 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカドル	ブラックロック・グローバル・ファンズフィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンドクラスJ投資証券	1,461,042.410	14,858,801.300
	アメリカドル	ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンドクラスX投資証券	10,034.470	157,942.550
	アメリカドル小計		1,471,076.880	15,016,743.850 (1,603,337,741)
投資証券合計				1,603,337,741 (1,603,337,741)
合計				1,603,337,741 (1,603,337,741)

(注1) 投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
(注2) 1 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
アメリカドル	投資証券	2銘柄	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考情報)
当ファンドは、「ブラックロック・グローバル・ファンズフィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンドクラスJ投資証券」及び「ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンドクラスX投資証券」(以下、両者を併せて「同ファンド」という。)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された投資証券は、すべて同ファンドの投資証券であります。同ファンドの状況は以下のとおりであります。なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外です。
同ファンドの状況
(1)同ファンドは、ルクセンブルグにおいて設立されたオープンエンド型投資法人が発行するファンドであり、同ファンドの現時点で日本語に翻訳された直近の情報は、2019年8月31日に終了する計算期間(2018年9月1日から2019年8月31日まで)に係る財務書類であります。
(2)当該財務書類は、同ファンドを含む「ブラックロック・グローバル・ファンズ」の2019年8月31日現在の財務書類のうち、同ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳したものです。なお、財務書類に含まれる「投資有価証券明細表」の銘柄については原文通り英語表記で行っております。
純資産計算書 2019年8月31日現在

		フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド	USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
	注記	米ドル	米ドル
資産
投資有価証券-取得原価		8,265,357,898	1,630,745,724
未実現評価益		148,266,201	10,744,336
投資有価証券-時価	2(a)	8,413,624,099	1,641,490,060
銀行預金	2(a)	1,332,980,372	110,211,531
ブローカーに対する債権	15	69,289,050	970,546
未収利息および未収配当金	2(a)	88,377,882	8,672,529
売却投資有価証券未収金	2(a)	4,706,945,761*	60,180,158*
販売投資証券未収金	2(a)	13,245,739	1,555,035
以下に係る未実現評価益:
差金決済契約	2(c)	156,864	-
事後通告証券契約の時価	2(c)	2,232,433,701	157,165,421
スワップの時価	2(c)	-	1,528,748
買建オプション/スワップションの時価	2(c)	120,403,779	-
その他の資産	2(a,c)	10,358	-
資産合計		16,977,467,605	1,981,774,028
負債
ブローカーに対する債務	15	24,077,485	1,836,728
未払収益分配金	2(a)	2,753,117	161,305
購入投資有価証券未払金	2(a)	7,002,212,503*	217,807,779*
買戻し投資証券未払金	2(a)	5,120,289	1,766,148
以下に係る未実現評価損:
未決済上場先物取引	2(c)	7,242,406	579,463
未決済先渡為替予約	2(c)	4,646,745	1,623,911
スワップの時価	2(c)	35,484,519	-
売建オプション/スワップションの時価	2(c)	133,191,348	-
その他の負債	5,6,7,8	20,206,788	1,297,120
負債合計		7,234,935,200	225,072,454
純資産合計		9,742,532,405	1,756,701,574

* 事後通告証券契約を含む。詳細については、注記2を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
3会計年度末における純資産価額の概要 2019年8月31日現在

	フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド
	通貨	2019年 8月31日現在	2018年 8月31日現在	2017年 8月31日現在
純資産合計	米ドル	9,742,532,405	11,829,873,767	9,265,244,959
以下の1口当たり純資産価額:
クラスA毎年分配型投資証券	米ドル	9.97	9.78	9.94
クラスAユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券	ユーロ	9.38	9.50	9.91
クラスA毎日分配型投資証券	米ドル	10.14	9.95	10.11
クラスA毎月分配型投資証券	米ドル	10.13	9.94	10.10
クラスA毎四半期分配型投資証券	米ドル	10.18	9.98	10.15
クラスAユーロ・ヘッジ毎四半期分配型投資証券	ユーロ	6.93	7.00	7.31
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ毎四半期分配型投資証券	シンガポール・ドル	14.60	14.43	14.80
クラスA豪ドル・ヘッジ金利差毎月総収益分配型投資証券	豪ドル	9.31	9.29	9.61
クラスA中国人民元・ヘッジ金利差毎月総収益分配型投資証券	人民元	95.96	95.75	99.07
クラスA安定毎月総収益分配型投資証券	米ドル	12.19	12.06	12.40
クラスA香港ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券	香港ドル	91.92	91.83	95.54
クラスA無分配投資証券	米ドル	14.61	13.95	13.86
クラスAスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券	スイス・フラン	9.99	9.88	10.12
クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ	9.98	9.83	10.03
クラスA日本円ヘッジ無分配投資証券	日本円	1,047	1,030	1,047
クラスAポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投資証券	ポーランド・ズロチ	15.84	15.29	15.32
クラスAスウェーデン・クローネ・ヘッジ無分配投資証券	スウェーデン・クローネ	101.54	99.93	102.02
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券	シンガポール・ドル	20.99	20.21	20.25
クラスA英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券	英ポンド	10.47	10.19	10.29
クラスAI無分配投資証券	米ドル	11.60	-	-
クラスAIユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ	10.18	-	-
クラスC毎日分配型投資証券	米ドル	10.14	9.95	10.11
クラスC毎四半期分配型投資証券	米ドル	10.12	9.92	10.09
クラスC無分配投資証券	米ドル	12.50	12.09	12.16
クラスD毎年分配型投資証券	米ドル	13.50	13.24	13.46
クラスDカナダ・ドル・ヘッジ毎年分配型投資証券	カナダ・ドル	9.81	9.71	9.94
クラスDユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券	ユーロ	9.38	9.50	9.91
クラスD英ポンド・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券	英ポンド	4.72	4.72	4.88
クラスD毎四半期分配型投資証券	米ドル	10.70	10.49	10.67
クラスDスイス・フラン・ヘッジ毎四半期分配型投資証券	スイス・フラン	9.45	9.59	-
クラスDユーロ・ヘッジ毎四半期分配型投資証券	ユーロ	6.95	7.02	7.33

3会計年度末における純資産価額の概要 2019年8月31日現在(続き)

	フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド(続き)
	通貨	2019年 8月31日現在	2018年 8月31日現在	2017年 8月31日現在
クラスD無分配投資証券	米ドル	15.10	14.35	14.18
クラスDスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券	スイス・フラン	10.72	10.55	10.75
クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ	10.58	10.37	10.53
クラスD英ポンド・ヘッジ無分配投資証券	英ポンド	11.32	10.96	11.02
クラスDポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投資証券	ポーランド・ズロチ	16.39	15.75	15.70
クラスDシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券	シンガポール・ドル	21.72	20.81	20.74
クラスE無分配投資証券	米ドル	13.68	13.13	13.11
クラスEユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ	9.38	9.29	9.52
クラスIカナダ・ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券	カナダ・ドル	9.70	9.61	9.83
クラスI毎四半期分配型投資証券	米ドル	9.96	9.77	9.94
クラスIユーロ・ヘッジ毎四半期分配型投資証券	ユーロ	9.21	9.31	9.72
クラスI英ポンド・ヘッジ毎四半期分配型投資証券	英ポンド	10.10	-	-
クラスI日本円ヘッジ毎四半期分配型投資証券	日本円	971	981	-
クラスI無分配投資証券	米ドル	12.01	11.39	11.25
クラスI豪ドル・ヘッジ無分配投資証券	豪ドル	10.38	9.93	-
クラスIカナダ・ドル・ヘッジ無分配投資証券	カナダ・ドル	11.21	10.73	10.66
クラスIスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券	スイス・フラン	11.42	11.23	11.42
クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ	10.90	10.67	10.81
クラスI英ポンド・ヘッジ無分配投資証券	英ポンド	11.41	11.03	11.08
クラスI日本円ヘッジ無分配投資証券	日本円	1,087	1,063	1,073
クラスJ毎月分配型投資証券	米ドル	10.14	9.95	10.11
クラスSユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券	ユーロ	10.10	-	-
クラスS毎四半期分配型投資証券	米ドル	10.25	-	-
クラスS無分配投資証券	米ドル	10.26	-	-
クラスSスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券	スイス・フラン	10.18	-	-
クラスSユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ	10.19	-	-
クラスX毎月分配型投資証券	米ドル	10.14	9.95	10.11
クラスX豪ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券	豪ドル	10.61	10.49	10.67
クラスXユーロ・ヘッジ毎月分配型投資証券	ユーロ	9.27	9.38	9.78
クラスXユーロ・ヘッジ毎四半期分配型投資証券	ユーロ	9.52	9.63	-
クラスX英ポンド・ヘッジ毎四半期分配型投資証券	英ポンド	9.56	9.55	9.88
クラスX無分配投資証券	米ドル	11.67	11.02	10.82

3会計年度末における純資産価額の概要 2019年8月31日現在(続き)

	フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド(続き)
	通貨	2019年 8月31日現在	2018年 8月31日現在	2017年 8月31日現在
クラスX豪ドル・ヘッジ無分配投資証券	豪ドル	12.20	11.61	11.41
クラスXカナダ・ドル・ヘッジ無分配投資証券	カナダ・ドル	11.25	10.72	10.60
クラスXスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券	スイス・フラン	11.79	11.52	11.66
クラスXユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ	11.48	11.17	11.26
クラスX英ポンド・ヘッジ無分配投資証券	英ポンド	11.21	10.79	10.78
クラスXスウェーデン・クローネ・ヘッジ無分配投資証券	スウェーデン・クローネ	10.67	10.38	10.48

ヘッジおよび英国報告型の投資証券クラスを除き、各投資証券クラスの価格はファンドの基準通貨で設定される。2種類以上の取引通貨が入手可能な当該投資証券クラスでは、追加の取引通貨額は評価時点の関連する直物為替レートで当該額を換算することによって算定される。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
3会計年度末における純資産価額の概要 2019年8月31日現在(続き)

	USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
	通貨	2019 8月31日現在	2018年 8月31日現在	2017年 8月31日現在
純資産合計	米ドル	1,756,701,574	1,968,227,941	1,693,798,830
以下の1口当たり純資産価額:
クラスA毎日分配型投資証券	米ドル	8.56	8.41*	8.57
クラスA毎月分配型投資証券	米ドル	8.55	8.40*	8.56
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券	シンガポール・ドル	9.65	9.56*	9.82
クラスA無分配投資証券	米ドル	13.74	13.19*	13.18
クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ	10.03	9.92*	10.18
クラスAI無分配投資証券	米ドル	10.21	-	-
クラスC毎日分配型投資証券	米ドル	8.57	8.42*	8.58
クラスC無分配投資証券	米ドル	11.14	10.82*	10.95
クラスD毎月分配型投資証券	米ドル	9.82	9.64*	9.83
クラスD無分配投資証券	米ドル	14.07	13.45*	13.40
クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ	9.96	9.82*	10.04
クラスE無分配投資証券	米ドル	12.54	12.09*	12.15
クラスI毎四半期分配型投資証券	米ドル	10.25	-	-
クラスI無分配投資証券	米ドル	10.72	10.24*	10.19
クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ	10.00	9.85*	10.06
クラスX無分配投資証券	米ドル	15.37	14.63*	14.50

ヘッジおよび英国報告型の投資証券クラスを除き、各投資証券クラスの価格はファンドの基準通貨で設定される。2種類以上の取引通貨が入手可能な当該投資証券クラスでは、追加の取引通貨額は評価時点の関連する直物為替レートで当該額を換算することによって算定される。
* 希薄化調整を含む。詳細については、注記2(g)を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
損益および純資産変動計算書 2019年8月31日に終了した会計年度

		フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド	USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
	注記	米ドル	米ドル
期首純資産		11,829,873,767	1,968,227,941
収益
預金利息	2(b)	12,149,571	424,735
債券利息、源泉徴収税控除後	2(b)	392,733,686	56,070,188
スワップ利息	2(c)	164,623,518	4,089,545
差金決済契約に係る受取利息	2(c)	-	38,834
エクイティ・リンク・ノートによる収益	2(c)	647	-
短期金融商品預け入れによる利息	2(b)	908,920	595,115
集団投資スキームによる収益、源泉徴収税控除後	2(b)	349,657	-
配当金、源泉徴収税控除後	2(b)	2,798,750	-
差金決済契約配当金、源泉徴収税控除後	2(c)	130,056	-
有価証券貸付による収益	2(b)	1,373,428	100,417
収益合計	2(b)	575,068,233	61,318,834
費用
差金決済契約に係る支払利息	2(c)	6,713	-
スワップ利息	2(c)	170,407,818	1,848,773
差金決済契約に係る配当金、源泉徴収税控除後	2(c)	94,817	-
管理事務代行報酬、補助金控除後	7	7,646,789	1,007,543
保管および預託報酬	2(h),8	2,078,474	247,834
販売報酬	6	5,337,220	837,064
税金	9	2,430,466	573,585
投資運用報酬	5	46,008,427	6,807,725
費用合計		234,010,724	11,322,524
純利益		341,057,509	49,996,310
以下に係る実現純評価益/(損):
投資有価証券	2(a)	(56,876,005)	(6,557,476)
事後通告証券契約	2(c)	(17,926,408)	2,494,327
差金決済取引	2(c)	(86,080)	-
上場先物取引	2(c)	(52,801,991)	(2,056,595)
オプション/スワップション契約	2(c)	222,290	(398,796)
スワップ取引	2(c)	(12,240,740)	(1,816,491)
先渡為替予約	2(c)	(226,988,584)	(6,718,915)
その他の取引に係る外国通貨	2(i)	3,721,925	231,303
当期実現純評価損		(362,975,593)	(14,822,643)
以下に係る未実現評価益/(損)の純変動額:
投資有価証券	2(a)	275,523,108	37,396,829
事後通告証券契約	2(c)	(724,802)	(148,039)
差金決済取引	2(c)	143,866	-
上場先物取引	2(c)	(5,684,607)	(516,173)
オプション/スワップション契約	2(c)	12,983,015	319,216
スワップ取引	2(c)	(34,769,901)	(1,104,384)
先渡為替予約	2(c)	(88,676,438)	(2,101,843)
その他の取引に係る外国通貨	2(i)	(194,716)	(24,698)
当期未実現評価益/(損)の純変動		158,599,525	33,820,908
運用成績による純資産の増加		136,681,441	68,994,575

損益および純資産変動計算書 2019年8月31日に終了した会計年度(続き)

		フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド	USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
	注記	米ドル	米ドル
資本の変動
投資証券発行による正味受取額		2,900,592,429	612,617,752
投資証券買戻しによる正味支払額		(5,079,081,588)	(890,420,608)
資本の変動による純資産の減少		(2,178,489,159)	(277,802,856)
配当金宣言額	16	(45,533,644)	(2,718,086)
期末純資産		9,742,532,405	1,756,701,574

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
発行済投資証券口数変動表 2019年8月31日に終了した会計年度

	フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド
	期首発行済投資証券口数	当期発行投資証券口数	当期買戻し投資証券口数	期末発行済投資証券口数
クラスA毎年分配型投資証券	83,120	7,300	13,126	77,294
クラスAユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券	1,294,152	135,610	387,152	1,042,610
クラスA毎日分配型投資証券	4,256,941	944,386	1,209,055	3,992,272
クラスA毎月分配型投資証券	492,282	167,499	236,475	423,306
クラスA毎四半期分配型投資証券	7,960,401	1,189,495	2,396,425	6,753,471
クラスAユーロ・ヘッジ毎四半期分配型投資証券	1,642,078	169,204	758,238	1,053,044
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ毎四半期分配型投資証券	267,133	81,114	112,441	235,806
クラスA豪ドル・ヘッジ金利差毎月総収益分配型投資証券	209,577	84,357	139,794	154,140
クラスA中国人民元・ヘッジ金利差毎月総収益分配型投資証券	47,320	-	-	47,320
クラスA安定毎月総収益分配型投資証券	215,241	16,656	36,940	194,957
クラスA香港ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券	63,861	-	-	63,861
クラスA無分配投資証券	55,308,483	11,666,718	19,283,106	47,692,095
クラスAスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券	5,102,199	233,493	1,092,221	4,243,471
クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券	36,613,655	2,389,454	25,045,481	13,957,628
クラスA日本円ヘッジ無分配投資証券	503,464	1,832	504,730	566
クラスAポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投資証券	14,566,146	6,854,071	11,954,070	9,466,147
クラスAスウェーデン・クローネ・ヘッジ無分配投資証券	1,022,891	2,043	341,532	683,402
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券	4,090,766	1,744,459	484,008	5,351,217
クラスA英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券	403,397	78,503	164,075	317,825
クラスAI無分配投資証券	-	445	-	445
クラスAIユーロ・ヘッジ無分配投資証券	-	445	-	445
クラスC毎日分配型投資証券	550,932	5,440	135,069	421,303
クラスC毎四半期分配型投資証券	1,081,194	123,097	351,938	852,353
クラスC無分配投資証券	7,636,416	1,407,447	2,021,526	7,022,337
クラスD毎年分配型投資証券	128,684	28,411	35,598	121,497
クラスDカナダ・ドル・ヘッジ毎年分配型投資証券	1,007,826	304,501	210,024	1,102,303
クラスDユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券	2,568,974	145,302	2,205,932	508,344
クラスD英ポンド・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券	3,552,419	896,218	1,331,769	3,116,868
クラスD毎四半期分配型投資証券	18,005,343	4,540,748	6,944,676	15,601,415
クラスDスイス・フラン・ヘッジ毎四半期分配型投資証券	736,340	310,748	167,549	879,539
クラスDユーロ・ヘッジ毎四半期分配型投資証券	1,379,716	284,382	240,955	1,423,143
クラスD無分配投資証券	68,631,865	16,741,656	40,604,095	44,769,426
クラスDスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券	10,189,875	809,742	5,250,848	5,748,769

発行済投資証券口数変動表 2019年8月31日に終了した会計年度(続き)

	フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド(続き)
	期首発行済投資証券口数	当期発行投資証券口数	当期買戻し投資証券口数	期末発行済投資証券口数
クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券	55,881,729	10,767,940	33,688,490	32,961,179
クラスD英ポンド・ヘッジ無分配投資証券	5,613,080	1,282,349	3,005,547	3,889,882
クラスDポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投資証券	41,037	-	-	41,037
クラスDシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券	34,598	6,640	18,398	22,840
クラスE無分配投資証券	21,785,153	3,148,763	7,813,239	17,120,677
クラスEユーロ・ヘッジ無分配投資証券	61,418,087	3,521,088	19,507,963	45,431,212
クラスIカナダ・ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券	44,930	-	-	44,930
クラスI毎四半期分配型投資証券	61,957,328	2,887,214	51,310,336	13,534,206
クラスIユーロ・ヘッジ毎四半期分配型投資証券	3,273,810	419,227	144,266	3,548,771
クラスI英ポンド・ヘッジ毎四半期分配型投資証券	-	1,679,134	58,192	1,620,942
クラスI日本円ヘッジ毎四半期分配型投資証券	535	20,797	-	21,332
クラスI無分配投資証券	71,358,948	45,504,659	35,146,963	81,716,644
クラスI豪ドル・ヘッジ無分配投資証券	655	20,099	5,391	15,363
クラスIカナダ・ドル・ヘッジ無分配投資証券	50,957	14,164,550	56,579	14,158,928
クラスIスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券	5,800,865	1,769,505	2,281,939	5,288,431
クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券	88,459,514	35,284,607	75,115,209	48,628,912
クラスI英ポンド・ヘッジ無分配投資証券	62,524,426	5,342,637	32,299,519	35,567,544
クラスI日本円ヘッジ無分配投資証券	53,496,917	6,678,383	17,564,379	42,610,921
クラスJ毎月分配型投資証券	1,262,380	580,410	196,696	1,646,094
クラスSユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券	-	63,486	-	63,486
クラスS毎四半期分配型投資証券	-	151,575	-	151,575
クラスS無分配投資証券	-	424,919	-	424,919
クラスSスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券	-	1,680,298	-	1,680,298
クラスSユーロ・ヘッジ無分配投資証券	-	325,910	-	325,910
クラスX毎月分配型投資証券	36,137,863	75,567	287,379	35,926,051
クラスX豪ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券	1,540,475	55,430	250,889	1,345,016
クラスXユーロ・ヘッジ毎月分配型投資証券	272,757	76,350	12,377	336,730
クラスXユーロ・ヘッジ毎四半期分配型投資証券	4,995,436	2,662,423	-	7,657,859
クラスX英ポンド・ヘッジ毎四半期分配型投資証券	27,770,065	166,098	15,156,909	12,779,254
クラスX無分配投資証券	34,935,307	44,773,927	200,207	79,509,027
クラスX豪ドル・ヘッジ無分配投資証券	12,470,367	167,378	4,291,715	8,346,030
クラスXカナダ・ドル・ヘッジ無分配投資証券	108,785,353	24,026,932	15,778,972	117,033,313
クラスXスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券	3,849,144	-	-	3,849,144
クラスXユーロ・ヘッジ無分配投資証券	5,880,275	392,622	237,050	6,035,847

発行済投資証券口数変動表 2019年8月31日に終了した会計年度(続き)

	フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド(続き)
	期首発行済投資証券口数	当期発行投資証券口数	当期買戻し投資証券口数	期末発行済投資証券口数
クラスX英ポンド・ヘッジ無分配投資証券	48,084,178	155,856	2,715,442	45,524,592
クラスXスウェーデン・クローネ・ヘッジ無分配投資証券	99,306,318	18,224,461	9,508,107	108,022,672

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
発行済投資証券口数変動表 2019年8月31日に終了した会計年度(続き)

	USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
	期首発行済投資証券口数	当期発行投資証券口数	当期買戻し投資証券口数	期末発行済投資証券口数
クラスA毎日分配型投資証券	3,490,520	1,669,254	1,829,097	3,330,677
クラスA毎月分配型投資証券	1,436,415	3,067,424	3,217,576	1,286,263
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券	28,560	45,445	16,380	57,625
クラスA無分配投資証券	30,410,346	15,789,018	11,745,281	34,454,083
クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券	1,717,003	1,348,611	843,605	2,222,009
クラスAI無分配投資証券	-	1,000	-	1,000
クラスC毎日分配型投資証券	364,556	114,139	211,168	267,527
クラスC無分配投資証券	722,920	865,845	744,022	844,743
クラスD毎月分配型投資証券	5,576,303	1,194,433	2,758,642	4,012,094
クラスD無分配投資証券	23,038,804	10,523,497	11,336,621	22,225,680
クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券	539,765	202,145	453,942	287,968
クラスE無分配投資証券	11,856,720	3,360,647	4,586,608	10,630,759
クラスI毎四半期分配型投資証券	-	2,949,440	-	2,949,440
クラスI無分配投資証券	2,764,255	2,597,852	3,225,864	2,136,243
クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券	11,291,151	6,687,272	5,879,726	12,098,697
クラスX無分配投資証券	56,253,134	334,751	21,999,020	34,588,865

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド
投資有価証券明細表 2019年8月31日現在

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通/優先株式およびワラント
	バミューダ
37,332	Marvell Technology Group Ltd	915,007	0.01
	カナダ
350,962	Largo Resources Ltd*	359,852	0.01
25,000	Lions Gate Entertainment Corp	232,750	0.00
5,883	Norbord Inc	146,663	0.00
99,749	Northern Graphite Corp (Unit)	7,144	0.00
		746,409	0.01
	ケイマン諸島
147,094	Vantage Drilling Co	1,589	0.00
	フランス
94,000	Engie SA	1,436,561	0.02
90,600	Orange SA	1,383,599	0.01
18,000	TOTAL SA	903,797	0.01
		3,723,957	0.04
	ドイツ
140,834	Daimler AG*	6,681,709	0.07
	イタリア
76	Enel SpA	556	0.00
272,389	Snam SpA	1,400,338	0.02
444,801	UniCredit SpA	4,972,367	0.05
		6,373,261	0.07
	ルクセンブルグ
23,835	Intelsat SA*	503,157	0.00
	オランダ
89,000	ABN AMRO Bank NV	1,594,130	0.02
85,634	Altice Europe NV*	382,443	0.00
285,700	ING Groep NV	2,757,335	0.03
434,432	Koninklijke KPN NV	1,381,114	0.01
36,150	NXP Semiconductors NV	3,711,159	0.04
		9,826,181	0.10
	スペイン
144,483	Iberdrola SA	1,499,285	0.02
175,538	Telefonica SA	1,222,180	0.01
		2,721,465	0.03

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	スウェーデン
323,000	Telia Co AB	1,414,067	0.01

	英国
122,517	AA Plc	84,031	0.00
232,000	BAE Systems Plc	1,544,464	0.02
24,759	Liberty Global Plc (Restricted)	660,818	0.01
132,000	National Grid Plc	1,389,106	0.01
31,000	Royal Dutch Shell Plc ‘A’	863,964	0.01
		4,542,383	0.05
	米国
24,171	Advanced Micro Devices Inc	767,671	0.01
2,951	Alphabet Inc ‘A’	3,536,951	0.04
267,413	Altice USA Inc*	7,744,280	0.08
5,560	Amgen Inc	1,155,368	0.01
6,587	Analog Devices Inc	726,744	0.01
94,781	Applied Materials Inc	4,521,054	0.05
119,707	Bank of America Corp	3,297,928	0.03
22,643	Beazer Homes USA Inc*	278,962	0.00
6,099	Broadcom Inc	1,737,666	0.02
390,093	Caesars Entertainment Corp	4,503,624	0.05
34,888	Centene Corp	1,636,247	0.02
72,800	Centennial Resource Development Inc/DE ‘A’*	356,720	0.00
58,273	Century Communities Inc*	1,607,752	0.02
12,000	Cigna Corp	1,852,800	0.02
12,891	Cisco Systems Inc	608,326	0.01
34,025	Citigroup Inc	2,195,633	0.02
29,456	Corning Inc	825,357	0.01
110,676	Delta Air Lines Inc	6,478,973	0.07
25,983	Diamondback Energy Inc*	2,573,876	0.03
14,078	Everi Holdings Inc	126,702	0.00
87,600	Federal Home Loan Mortgage Corp	1,056,456	0.01
87,600	Federal National Mortgage Association(Pref)*	1,063,464	0.01
42,321	Gaming and Leisure Properties Inc (Reit)	1,653,481	0.02
10,972	Golden Entertainment Inc*	158,216	0.00
33,449	HCA Healthcare Inc	4,045,657	0.04
3,739	Humana Inc	1,055,482	0.01
7,242	Johnson & Johnson	927,555	0.01
57,100	JPMorgan Chase & Co	6,288,423	0.06
15,936	Lam Research Corp	3,376,201	0.03
9,583	Liberty Oilfield Services Inc ‘A’*	105,509	0.00
55,228	M/I Homes Inc	2,009,195	0.02
15,682	Microchip Technology Inc*	1,367,157	0.01
14,472	Microsoft Corp	2,003,070	0.02
8,248	Morgan Stanley (Pref)	235,810	0.00

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
19,561		NVIDIA Corp	3,330,456	0.03
144,238		PulteGroup Inc	4,846,397	0.05
19,951		Pure Acquisition Corp (Wts 17/4/2023)	21,348	0.00
164,279		Rattler Midstream LP	3,026,019	0.03
29,854		Sciplay Corp	291,077	0.00
127,286		Sentinel Energy Services Inc (Wts 22/12/2022)	53,460	0.00
202,208		Target Hospitality Corp*	1,184,939	0.01
6,913		Target Hospitality Corp (Wts 15/3/2024)	6,083	0.00
136,121		Taylor Morrison Home Corp ‘A’	3,192,037	0.03
39,556		Texas Instruments Inc	4,927,491	0.05
3,654		UnitedHealth Group Inc	855,401	0.01
22,243		VICI Properties Inc (Reit)*	493,127	0.01
21,358		Vistra Energy Corp	526,902	0.01
21,469		Walt Disney Co/The	2,966,157	0.03
77,224		William Lyon Homes ‘A’*	1,357,598	0.01
6,394		Xilinx Inc	667,534	0.01
			99,624,336	1.02
普通/優先株式およびワラント合計			137,073,521	1.41
債券
		アルゼンチン
ARS	31,967,000	Argentina Bonar Bonds FRN 1/3/2020	384,692	0.00
CHF	645,000	Argentine Republic Government International Bond 3.375% 12/10/2020	341,931	0.00
USD	2,869,000	Argentine Republic Government International Bond 4.625% 11/1/2023	1,159,255	0.01
USD	21,763,000	Argentine Republic Government International Bond 5.875% 11/1/2028	8,378,755	0.09
USD	5,166,000	Argentine Republic Government International Bond 6.875% 22/4/2021*	2,292,412	0.02
USD	7,257,000	Argentine Republic Government International Bond 6.875% 11/1/2048	2,855,629	0.03
USD	4,409,000	Argentine Republic Government International Bond 7.125% 6/7/2036	1,741,555	0.02
USD	2,801,000	Argentine Republic Government International Bond 7.5% 22/4/2026	1,106,395	0.01
ARS	120,373,000	Banco Hipotecario SA ‘144A’ FRN 7/11/2022	1,224,146	0.01
ARS	48,553,000	Bonos de la Nacion Argentina con Ajuste por CER 4% 6/3/2020	741,867	0.01
USD	5,196,000	Generacion Mediterranea SA / Generacion Frias SA / Central Termica Roca SA ‘144A’ 9.625% 27/7/2023	3,013,680	0.03
USD	1,731,000	Rio Energy SA / UGEN SA / UENSA SA 6.875% 1/2/2025	804,915	0.01
USD	5,666,000	Tarjeta Naranja SA ‘144A’ FRN 11/4/2022	1,796,571	0.02
USD	2,476,000	Telecom Argentina SA ‘144A’ 8% 18/7/2026	1,999,757	0.02
USD	2,426,000	YPF SA 7% 15/12/2047	1,435,479	0.02
			29,277,039	0.30
		オーストラリア
AUD	5,300,000	Australia Government Bond 3% 21/3/2047	4,807,411	0.05
USD	187,500	Linc Energy Ltd (Defaulted) 10/4/2018 (Zero Coupon)	65,625	0.00
EUR	900,000	Origin Energy Finance Ltd FRN 16/9/2074	997,368	0.01
USD	3,640,000	Pacific National Finance Pty Ltd 4.75% 22/3/2028	3,853,522	0.04

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		オーストラリア(続き)
USD	777,000	QBE Insurance Group Ltd FRN 17/6/2046	828,158	0.01
USD	922,000	Santos Finance Ltd 4.125% 14/9/2027	946,906	0.01
USD	4,100,000	Santos Finance Ltd 5.25% 13/3/2029	4,486,276	0.04
			15,985,266	0.16
		オーストリア
EUR	2,400,000	BAWAG Group AG FRN 14/5/2025 (Perpetual)	2,697,507	0.03
EUR	4,400,000	BAWAG Group AG FRN 26/3/2029	5,058,068	0.05
USD	3,251,000	BRF GmbH ‘144A’ 4.35% 29/9/2026	3,179,884	0.03
USD	2,863,000	Eldorado Intl. Finance GmbH ‘144A’ 8.625% 16/6/2021	2,996,309	0.03
EUR	4,600,000	Erste Group Bank AG FRN 15/10/2021 (Perpetual)*	5,854,723	0.06
EUR	800,000	Erste Group Bank AG FRN 15/4/2024 (Perpetual)	1,011,965	0.01
EUR	4,400,000	Erste Group Bank AG FRN 15/10/2025 (Perpetual)*	5,218,825	0.05
USD	3,162,000	JBS Investments II GmbH ‘144A’ 5.75% 15/1/2028	3,320,100	0.03
EUR	4,200,000	Raiffeisen Bank International AG FRN 15/12/2022 (Perpetual)	4,900,416	0.05
EUR	600,000	Sappi Papier Holding GmbH 4% 1/4/2023	679,865	0.01
USD	1,640,000	Suzano Austria GmbH 5% 15/1/2030	1,685,100	0.02
USD	2,464,000	Suzano Austria GmbH 6% 15/1/2029*	2,744,280	0.03
USD	2,956,000	Suzano Austria GmbH ‘144A’ 7% 16/3/2047	3,443,740	0.04
			42,790,782	0.44
		バハマ
USD	1,021,000	Intercorp Peru Ltd ‘144A’ 3.875% 15/8/2029*	1,029,934	0.01
USD	4,076,000	Silversea Cruise Finance Ltd ‘144A’ 7.25% 1/2/2025	4,381,700	0.05
			5,411,634	0.06
		ベルギー
EUR	630,000	House of Finance NV/The 4.375% 15/7/2026	722,529	0.01
EUR	3,000,000	KBC Group NV FRN 5/3/2024 (Perpetual)*	3,518,407	0.04
EUR	2,200,000	KBC Group NV FRN 24/10/2025 (Perpetual)	2,403,454	0.02
EUR	700,000	Solvay SA FRN 4/12/2023 (Perpetual)	855,008	0.01
			7,499,398	0.08
		バミューダ
USD	200,000	China Singyes Solar Technologies Holdings Ltd (Defaulted) 6.75% 17/10/2018	169,500	0.00
USD	519,000	China Singyes Solar Technologies Holdings Ltd (Defaulted) 7.95% 15/2/2019	439,853	0.00
USD	2,972,483	Digicel Group Two Ltd ‘144A’ 8.25% 30/9/2022*	564,772	0.01
USD	877,738	Digicel Group Two Ltd 9.125% 1/4/2024	83,659	0.00
USD	369,000	Digicel Ltd ‘144A’ 6.75% 1/3/2023	157,286	0.00
USD	1,571,000	Inkia Energy Ltd ‘144A’ 5.875% 9/11/2027	1,640,222	0.02
USD	4,600,000	Luye Pharma Group Ltd 1.5% 9/7/2024	4,891,847	0.05
USD	844,000	NCL Corp Ltd ‘144A’ 4.75% 15/12/2021	857,715	0.01
HKD	4,062,966	REXLot Holdings Ltd (Restricted) (Defaulted) 4.5% 17/4/2019	440,508	0.01
HKD	348,254	REXLot Holdings Ltd (Defaulted) 6% 28/4/2017	15,825	0.00
			9,261,187	0.10

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		ブラジル
USD	12,368,000	Brazilian Government International Bond 4.5% 30/5/2029*	13,102,690	0.13
USD	3,769,000	Brazilian Government International Bond 4.625% 13/1/2028	4,067,731	0.04
USD	1,578,000	Brazilian Government International Bond 5.625% 21/2/2047	1,810,015	0.02
USD	2,238,000	Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island ‘144A’ FRN 12/12/2022 (Perpetual)	2,259,709	0.02
USD	1,554,000	Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island ‘144A’ FRN 19/3/2023 (Perpetual)	1,587,265	0.02
USD	6,550,000	Oi SA 10% 27/7/2025	5,829,500	0.06
			28,656,910	0.29
		英領バージン諸島
USD	1,454,000	Baoxin Auto Finance I Ltd FRN 30/10/2020 (Perpetual)	1,206,803	0.01
USD	915,000	Baoxin Auto Finance I Ltd 7.9% 9/2/2020	898,975	0.01
USD	2,435,000	Beijing Environment Bvi Co Ltd 5.3% 18/10/2021	2,510,713	0.03
USD	1,315,000	Bi Hai Co Ltd 6.25% 5/3/2022	1,352,189	0.01
USD	5,395,000	CCTI 2017 Ltd 3.625% 8/8/2022	5,348,637	0.05
USD	2,540,000	Chalco Hong Kong Investment Co Ltd 4.875% 7/9/2021*	2,627,719	0.03
USD	2,130,000	China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.75% 21/2/2029	2,399,717	0.02
HKD	15,000,000	China Conch Venture Holdings International Ltd 5/9/2023 (Zero Coupon)	1,947,258	0.02
USD	4,176,000	China Reinsurance Finance Corp Ltd 3.375% 9/3/2022	4,197,533	0.04
USD	3,450,000	Chinalco Capital Holdings Ltd 4.25% 21/4/2022*	3,460,643	0.04
USD	3,015,000	Coastal Emerald Ltd FRN 1/8/2024 (Perpetual)	3,017,977	0.03
USD	1,740,000	Coastal Emerald Ltd 3.95% 1/8/2022*	1,753,050	0.02
USD	1,591,000	Easy Tactic Ltd 8.125% 11/7/2024	1,504,371	0.02
USD	1,800,000	Easy Tactic Ltd 8.625% 27/2/2024*	1,750,500	0.02
USD	2,460,000	Franshion Brilliant Ltd 4.25% 23/7/2029	2,460,886	0.03
USD	1,735,000	Guojing Capital BVI Ltd 3.95% 11/12/2022	1,740,151	0.02
USD	4,600,000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 4.5% 29/5/2029	4,890,964	0.05
USD	1,270,000	Joy Treasure Assets Holdings Inc 4.5% 20/3/2029*	1,381,954	0.01
USD	1,853,000	Knight Castle Investments Ltd 7.99% 23/1/2021	880,175	0.01
USD	2,500,000	Leader Goal International Ltd FRN 19/1/2023 (Perpetual)	2,542,709	0.03
USD	1,545,000	New Lion Bridge Co Ltd 9.75% 10/10/2020	1,400,519	0.01
USD	1,448,000	New Metro Global Ltd 6.5% 23/4/2021*	1,359,585	0.01
USD	3,200,000	NWD MTN Ltd 4.125% 18/7/2029*	3,204,653	0.03
USD	3,218,000	Prime Bloom Holdings Ltd 6.95% 5/7/2022	2,366,738	0.02
USD	1,959,000	Rock International Investment Inc 6.625% 27/3/2020	1,500,888	0.02
USD	5,365,000	Rongshi International Finance Ltd 3.75% 21/5/2029	5,819,781	0.06
USD	3,702,000	Scenery Journey Ltd 11% 6/11/2020	3,789,922	0.04
USD	657,000	Shandong Iron And Steel Xinheng International Co Ltd 6.5% 14/6/2021	661,822	0.01
USD	263,000	Shanghai Port Group BVI Holding Co Ltd 9/8/2022 (Zero Coupon)	267,295	0.00
USD	1,925,000	Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 4.75% 5/8/2029*	1,856,216	0.02
USD	1,370,000	Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 5.25% 30/4/2022	1,407,233	0.01

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		英領バージン諸島(続き)
USD	2,800,000	Studio City Finance Ltd 7.25% 11/2/2024*	2,943,500	0.03
			74,451,076	0.76
		カナダ
USD	520,000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc ‘144A’ 4.25% 15/5/2024	538,075	0.01
USD	3,139,191	Air Canada 2015-2 Class B Pass Through Trust ‘144A’ 5% 15/12/2023	3,320,362	0.03
EUR	2,706,000	Bausch Health Cos Inc 4.5% 15/5/2023	3,035,640	0.03
USD	3,179,000	Bausch Health Cos Inc ‘144A’ 5.5% 1/11/2025	3,344,435	0.03
USD	500,000	Bausch Health Cos Inc ‘144A’ 5.875% 15/5/2023	508,125	0.01
USD	9,641,000	Bausch Health Cos Inc ‘144A’ 6.5% 15/3/2022	9,993,379	0.10
USD	7,107,000	Bausch Health Cos Inc ‘144A’ 7% 15/3/2024	7,540,527	0.08
USD	500,000	Bausch Health Cos Inc ‘144A’ 9% 15/12/2025	566,560	0.01
USD	965,000	Brookfield Residential Properties Inc ‘144A’ 6.5% 15/12/2020	967,412	0.01
USD	422,000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US Corp ‘144A’ 6.125% 1/7/2022	428,330	0.01
USD	1,092,000	Cenovus Energy Inc 3.8% 15/9/2023	1,128,452	0.01
USD	2,975,000	Enbridge Inc 4% 1/10/2023	3,148,672	0.03
GBP	711,000	Entertainment One Ltd 4.625% 15/7/2026	949,325	0.01
USD	2,011,000	Frontera Energy Corp ‘144A’ 9.7% 25/6/2023	2,142,658	0.02
USD	110,000	Masonite International Corp ‘144A’ 5.75% 15/9/2026	116,738	0.00
USD	4,250,000	NOVA Chemicals Corp ‘144A’ 4.875% 1/6/2024	4,372,188	0.05
USD	6,147,000	NOVA Chemicals Corp ‘144A’ 5.25% 1/8/2023	6,262,256	0.06
USD	242,000	Seven Generations Energy Ltd ‘144A’ 5.375% 30/9/2025	232,622	0.00
USD	6,669,189	Stoneway Capital Corp ‘144A’ 10% 1/3/2027	4,164,242	0.04
USD	2,931,074	Stoneway Capital Corp 10% 1/3/2027	1,830,163	0.02
USD	1,356,000	Teck Resources Ltd 6.25% 15/7/2041	1,547,224	0.02
			56,137,385	0.58
		ケイマン諸島
USD	1,365,000	21Vianet Group Inc 7.875% 15/10/2021	1,381,664	0.01
USD	793,000	Agile Group Holdings Ltd FRN 7/3/2023 (Perpetual)	772,638	0.01
USD	3,767,037	Ambac LSNI LLC ‘144A’ FRN 12/2/2023	3,837,669	0.04
USD	1,624,000	Anton Oilfield Services Group/Hong Kong 9.75% 5/12/2020	1,653,943	0.02
USD	773,000	Baozun Inc ‘144A’ 1.625% 1/5/2024	863,237	0.01
USD	2,000,000	Bizlink Holding Inc 1/2/2023 (Zero Coupon)	2,122,650	0.02
USD	515,000	Central China Real Estate Ltd 6.5% 5/3/2021	513,259	0.01
USD	1,605,000	Central China Real Estate Ltd 6.875% 23/10/2020	1,616,034	0.02
USD	1,295,000	Central China Real Estate Ltd 7.325% 27/1/2020*	1,297,266	0.01
USD	2,024,000	CFLD Cayman Investment Ltd 8.6% 8/4/2024	1,991,110	0.02
USD	1,797,000	CFLD Cayman Investment Ltd 8.625% 28/2/2021	1,837,433	0.02
USD	751,000	China Aoyuan Group Ltd 7.95% 7/9/2021	776,346	0.01
USD	5,002,000	China Aoyuan Group Ltd 7.95% 19/2/2023	5,085,548	0.05
USD	1,820,000	China Aoyuan Group Ltd 8.5% 23/1/2022*	1,899,625	0.02
HKD	22,000,000	China Education Group Holdings Ltd 2% 28/3/2024	3,001,535	0.03
HKD	50,000,000	China Evergrande Group 4.25% 14/2/2023	5,699,035	0.06

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		ケイマン諸島(続き)
USD	946,000	China Evergrande Group 6.25% 28/6/2021*	871,059	0.01
USD	2,464,000	China Evergrande Group 7.5% 28/6/2023*	2,137,135	0.02
USD	4,624,000	China Evergrande Group 8.75% 28/6/2025	3,819,135	0.04
USD	1,390,000	China Evergrande Group 9.5% 11/4/2022*	1,313,550	0.01
USD	1,800,000	China Evergrande Group 10% 11/4/2023	1,685,816	0.02
USD	1,900,000	China SCE Group Holdings Ltd 7.25% 19/4/2023	1,819,250	0.02
USD	2,673,000	China SCE Group Holdings Ltd 7.375% 9/4/2024*	2,532,528	0.03
USD	1,438,000	China SCE Group Holdings Ltd 7.45% 17/4/2021*	1,456,680	0.01
USD	3,800,000	CIFI Holdings Group Co Ltd 5.5% 23/1/2022	3,738,250	0.04
USD	200,000	CIFI Holdings Group Co Ltd 6.55% 28/3/2024	192,936	0.00
USD	2,560,000	CIFI Holdings Group Co Ltd 6.875% 23/4/2021	2,610,253	0.03
USD	857,000	Country Garden Holdings Co Ltd 8% 27/1/2024*	922,346	0.01
USD	682,000	Ctrip.com International Ltd (Restricted) 1.25% 15/9/2022	682,533	0.01
USD	1,170,000	Energuate Trust ‘144A’ 5.875% 3/5/2027	1,172,937	0.01
USD	3,925,000	Esic Sukuk Ltd 3.939% 30/7/2024	3,944,625	0.04
USD	1,981,000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 7.95% 5/7/2022	1,700,255	0.02
USD	1,780,000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 8.375% 8/3/2021	1,670,697	0.02
USD	200,000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 11.75% 17/4/2022	189,697	0.00
USD	970,000	Future Land Development Holdings Ltd 6.5% 12/9/2020*	944,434	0.01
USD	2,000,000	Future Land Development Holdings Ltd 7.5% 22/1/2021*	1,928,750	0.02
USD	733,000	FWD Ltd FRN 1/2/2023 (Perpetual)	696,350	0.01
USD	4,804,000	Gol Finance Inc ‘144A’ 7% 31/1/2025*	4,737,945	0.05
HKD	33,000,000	Harvest International Co 21/11/2022 (Zero Coupon)	4,213,858	0.04
USD	2,120,000	Jingrui Holdings Ltd 9.45% 23/4/2021	1,975,906	0.02
USD	1,398,000	Kaisa Group Holdings Ltd 8.5% 30/6/2022	1,255,439	0.01
USD	2,006,000	King Talent Management Ltd FRN 4/12/2022 (Perpetual)	1,759,638	0.02
USD	323,000	KWG Group Holdings Ltd 5.875% 10/11/2024	279,748	0.00
USD	3,158,000	Latam Finance Ltd ‘144A’ 7% 1/3/2026	3,284,320	0.03
USD	2,000,000	Logan Property Holdings Co Ltd 6.5% 16/7/2023	1,960,000	0.02
USD	1,204,000	Logan Property Holdings Co Ltd 6.875% 24/4/2021	1,228,182	0.01
USD	1,250,000	Neuberger Berman CLO XX Ltd FRN 15/1/2028	1,214,265	0.01
USD	1,615,870	Odebrecht Drilling Norbe VIII/IX Ltd ‘144A’ 6.35% 1/12/2021	1,607,807	0.02
USD	1,638,009	Odebrecht Offshore Drilling Finance Ltd ‘144A’ 6.72% 1/12/2022	1,609,856	0.02
USD	56,863	Odebrecht Offshore Drilling Finance Ltd ‘144A’ 7.72% 1/12/2026	15,069	0.00
USD	289,000	Odebrecht Oil & Gas Finance Ltd ‘144A’ 30/9/2019 (Perpetual) (Zero Coupon)	3,974	0.00
USD	5,000,000	OFSI Fund VI Ltd ‘Series 2014-6A BR’ FRN 20/3/2025	4,927,370	0.05
USD	580,000	Parallel 2015-1 Ltd FRN 20/7/2027	563,985	0.01
USD	3,250,000	Parallel 2015-1 Ltd FRN 20/7/2027	3,126,668	0.03
USD	1,690,000	Parallel 2015-1 Ltd FRN 20/7/2027	1,690,158	0.02
USD	2,200,000	Pearl Holding III Ltd 9.5% 11/12/2022	1,749,000	0.02
USD	6,079,000	Poseidon Finance 1 Ltd 1/2/2025 (Zero Coupon)	5,982,496	0.06
USD	1,380,000	Redco Properties Group Ltd 13.5% 21/1/2020	1,402,425	0.01

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		ケイマン諸島(続き)
USD	1,580,000	Ronshine China Holdings Ltd 8.75% 25/10/2022	1,586,251	0.02
USD	1,760,000	Ronshine China Holdings Ltd 8.95% 22/1/2023	1,742,304	0.02
USD	645,000	Ronshine China Holdings Ltd 10.5% 1/3/2022	673,502	0.01
USD	760,000	Ronshine China Holdings Ltd 11.25% 22/8/2021	807,825	0.01
USD	1,943,000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 4 4.222% 27/1/2024	2,079,496	0.02
USD	690,000	Shimao Property Holdings Ltd 5.6% 15/7/2026	694,727	0.01
USD	2,000,000	Shui On Development Holding Ltd FRN 4/6/2020 (Perpetual)	2,017,582	0.02
USD	403,165	SPARC EM SPC Panama Metro Line 2 SP 5/12/2022 (Zero Coupon)	385,652	0.00
USD	1,550,000	Sunac China Holdings Ltd 7.25% 14/6/2022	1,505,932	0.02
USD	4,000,000	Tencent Holdings Ltd 3.975% 11/4/2029*	4,333,686	0.04
USD	1,548,000	Times China Holdings Ltd 5.75% 26/4/2022*	1,520,577	0.02
USD	2,300,000	Times China Holdings Ltd 7.625% 21/2/2022*	2,359,724	0.02
GBP	800,000	Trafford Centre Finance Ltd/The FRN 28/7/2035	862,778	0.01
USD	970,990	Transocean Guardian Ltd ‘144A’ 5.875% 15/1/2024	984,341	0.01
USD	1,439,000	Transocean Inc ‘144A’ 9% 15/7/2023	1,488,646	0.02
USD	7,450,500	Transocean Phoenix 2 Ltd ‘144A’ 7.75% 15/10/2024	7,897,530	0.08
USD	664,500	Transocean Proteus Ltd ‘144A’ 6.25% 1/12/2024	681,113	0.01
EUR	2,630,000	UPCB Finance VII Ltd 3.625% 15/6/2029	3,108,322	0.03
USD	2,296,000	Vale Overseas Ltd 4.375% 11/1/2022	2,380,665	0.02
USD	1,442,000	Xinyuan Real Estate Co Ltd 9.875% 19/3/2020	1,410,997	0.01
USD	2,400,000	Yankuang Group Cayman Ltd 4.75% 30/11/2020	2,413,656	0.02
USD	860,000	Yuzhou Properties Co Ltd 6% 25/10/2023	770,103	0.01
USD	2,155,000	Yuzhou Properties Co Ltd 8.5% 26/2/2024*	2,090,350	0.02
USD	2,000,000	Yuzhou Properties Co Ltd 8.625% 23/1/2022	2,040,000	0.02
USD	556,000	YY Inc ‘144A’ 0.75% 15/6/2025	513,132	0.00
			161,315,208	1.66
		チリ
CLP	1,420,000,000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.5% 1/3/2026	2,209,388	0.02
USD	1,829,000	Celulosa Arauco y Constitucion SA ‘144A’ 4.25% 30/4/2029	1,929,595	0.02
USD	1,793,000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA ‘144A’ 4.75% 1/8/2026	1,897,498	0.02
			6,036,481	0.06
		中国
CNY	30,000,000	Central Huijin Investment Ltd 3.83% 22/5/2024	4,247,278	0.04
EUR	2,600,000	Chengdu Xingcheng Investment Group Co Ltd 2.5% 20/3/2021	2,841,537	0.03
USD	2,470,000	China Construction Bank Corp FRN 27/2/2029	2,601,058	0.03
CNY	78,000,000	China Development Bank 3.3% 1/2/2024	10,907,220	0.11
CNY	46,700,000	China Development Bank 3.68% 26/2/2026	6,568,227	0.07
CNY	71,200,000	China Development Bank 4.04% 6/7/2028	10,270,344	0.11
CNY	385,500,000	China Government Bond 3.19% 11/4/2024	54,587,958	0.56
CNY	47,500,000	China Government Bond 3.22% 6/12/2025	6,715,099	0.07
CNY	127,700,000	China Government Bond 3.25% 22/11/2028	18,113,613	0.19
CNY	306,500,000	China Government Bond 3.29% 23/5/2029	43,809,078	0.45

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		中国(続き)
CNH	10,000,000	China Government Bond 3.3% 4/7/2023	1,420,149	0.01
CNY	116,400,000	China Government Bond 3.54% 16/8/2028	16,885,617	0.17
CNY	129,200,000	China Government Bond 3.86% 22/7/2049	18,768,919	0.19
CNY	97,400,000	China Government Bond 4.08% 22/10/2048	14,600,671	0.15
USD	947,000	China Minmetals Corp FRN 13/11/2022 (Perpetual)	949,220	0.01
CNY	30,000,000	China National Petroleum Corp 4.16% 16/8/2025	4,294,314	0.04
CNY	15,000,000	China Railway Construction Corp Ltd 1.5% 21/12/2021	2,062,547	0.02
CNY	30,000,000	China Southern Power Grid Co Ltd 3.76% 14/1/2024	4,222,261	0.04
CNY	20,000,000	China State Railway Group Co Ltd 4.88% 17/10/2024	3,020,202	0.03
CNY	10,000,000	China State Railway Group Co Ltd 5.42% 27/5/2024	1,536,737	0.02
USD	2,000,000	Guangxi Financial Investment Group Co Ltd 5.75% 23/1/2021	1,924,959	0.02
USD	2,062,000	Huachen Energy Co Ltd 6.625% 18/5/2020	1,185,856	0.01
USD	687,000	Inner Mongolia High-Grade High Way Construction And Development Co Ltd 4.375% 4/12/2020	682,796	0.01
CNY	20,000,000	PetroChina Co Ltd 3.66% 22/2/2024	2,808,757	0.03
CNY	30,000,000	PetroChina Co Ltd 3.96% 23/4/2024	4,256,125	0.04
CNY	10,000,000	State Grid Corp of China 5.38% 19/8/2024	1,505,005	0.02
USD	1,157,000	Union Life Insurance Co Ltd 3% 19/9/2021	1,008,942	0.01
USD	1,720,000	Xi’an Municipal Infrastructure Construction Investment Group Corp Ltd 4% 24/6/2022	1,730,423	0.02
			243,524,912	2.50
		コロンビア
USD	11,647,000	Colombia Government International Bond 4.375% 12/7/2021	12,131,078	0.12
USD	3,697,000	Colombia Government International Bond 4.5% 15/3/2029	4,207,648	0.04
COP	31,349,000,000	Colombian TES 7% 30/6/2032	9,754,072	0.10
COP	14,176,700,000	Colombian TES 10% 24/7/2024	4,982,738	0.05
USD	2,596,000	Credivalores-Crediservicios SAS ‘144A’ 9.75% 27/7/2022	2,585,859	0.03
USD	1,967,000	Ecopetrol SA 5.875% 28/5/2045	2,324,134	0.02
USD	2,609,000	Ecopetrol SA 7.375% 18/9/2043	3,515,628	0.04
USD	3,637,000	Empresas Publicas de Medellin ESP ‘144A’ 4.25% 18/7/2029*	3,827,943	0.04
			43,329,100	0.44
		キュラソー
USD	350,000	Teva Pharmaceutical Finance IV BV 3.65% 10/11/2021	333,703	0.00
		チェコ共和国
EUR	2,713,000	Residomo SRO 3.375% 15/10/2024	3,131,211	0.03
		デンマーク
EUR	5,231,000	DKT Finance ApS 7% 17/6/2023	6,234,027	0.06
USD	800,000	DKT Finance ApS ‘144A’ 9.375% 17/6/2023	861,640	0.01
			7,095,667	0.07

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		ドミニカ共和国
USD	1,431,000	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA ‘144A’ 6.75% 30/3/2029	1,508,140	0.02
USD	2,757,000	Dominican Republic International Bond 6% 19/7/2028*	3,036,146	0.03
			4,544,286	0.05
		エクアドル
USD	2,353,000	Ecuador Government International Bond 7.875% 23/1/2028	2,207,408	0.02
		エジプト
EGP	16,885,000	Egypt Government Bond 15.9% 2/7/2024	1,072,454	0.01
EGP	75,566,000	Egypt Government Bond 16.1% 7/5/2029	4,913,375	0.05
EUR	2,781,000	Egypt Government International Bond ‘144A’ 4.75% 16/4/2026	3,170,376	0.03
EUR	3,981,000	Egypt Government International Bond 5.625% 16/4/2030	4,456,624	0.05
EUR	3,538,000	Egypt Government International Bond ‘144A’ 6.375% 11/4/2031	4,121,910	0.04
USD	4,601,000	Egypt Government International Bond 6.875% 30/4/2040*	4,537,736	0.05
USD	1,499,000	Egypt Government International Bond ‘144A’ 8.7% 1/3/2049*	1,642,810	0.02
EGP	102,425,000	Egypt Treasury Bills 10/9/2019 (Zero Coupon)	6,178,850	0.06
EGP	51,875,000	Egypt Treasury Bills 5/11/2019 (Zero Coupon)	3,046,626	0.03
			33,140,761	0.34
		フィンランド
EUR	4,130,000	Fortum Oyj 2.125% 27/2/2029	5,135,262	0.05
		フランス
EUR	1,400,000	Altice France SA/France 5.875% 1/2/2027	1,713,750	0.02
USD	3,400,000	Altice France SA/France ‘144A’ 8.125% 1/2/2027	3,749,214	0.04
EUR	400,000	BNP Paribas SA FRN 17/6/2022 (Perpetual)*	491,560	0.01
USD	9,975,000	BNP Paribas SA FRN 25/3/2024 (Perpetual)	10,418,538	0.11
USD	1,500,000	BNP Paribas SA ‘144A’ FRN 25/3/2024 (Perpetual)*	1,566,698	0.02
USD	1,800,000	BNP Paribas SA FRN 19/8/2025 (Perpetual)	1,997,289	0.02
USD	3,165,000	BNP Paribas SA ‘144A’ FRN 1/3/2033*	3,373,310	0.04
EUR	400,000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama FRN 28/5/2024 (Perpetual)	524,617	0.01
EUR	600,000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6% 23/1/2027*	853,380	0.01
EUR	100,000	Casino Guichard Perrachon SA FRN 31/1/2024 (Perpetual)	64,789	0.00
EUR	200,000	CMA CGM SA 6.5% 15/7/2022	190,665	0.00
EUR	100,000	Credit Agricole Assurances SA FRN 14/10/2025 (Perpetual)	126,744	0.00
EUR	1,627,000	Credit Agricole SA FRN 23/6/2021 (Perpetual)	1,945,505	0.02
USD	2,400,000	Credit Agricole SA ‘144A’ FRN 23/9/2024 (Perpetual)	2,548,716	0.03
USD	200,000	Credit Agricole SA FRN 23/12/2025 (Perpetual)	233,453	0.00
USD	5,666,000	Credit Agricole SA ‘144A’ FRN 10/1/2033*	5,924,933	0.06
EUR	1,400,000	Credit Mutuel Arkea SA 3.5% 9/2/2029	1,844,356	0.02
EUR	900,000	Crown European Holdings SA 2.25% 1/2/2023*	1,060,786	0.01

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		フランス(続き)
EUR	434,000	Crown European Holdings SA ‘144A’ 2.25% 1/2/2023	511,348	0.01
EUR	227,000	Crown European Holdings SA 3.375% 15/5/2025	280,643	0.00
EUR	400,000	Electricite de France SA FRN 4/7/2024 (Perpetual)	485,162	0.01
EUR	700,000	Electricite de France SA FRN 22/1/2026 (Perpetual)	883,610	0.01
GBP	900,000	Electricite de France SA FRN 29/1/2026 (Perpetual)	1,215,457	0.01
EUR	400,000	Engie SA FRN 2/6/2024 (Perpetual)	500,306	0.01
EUR	2,000,000	Engie SA FRN 28/11/2024 (Perpetual)	2,453,339	0.03
EUR	5,600,000	Engie SA 4/3/2027 (Zero Coupon)	6,176,279	0.06
EUR	731,000	Europcar Mobility Group 4% 30/4/2026	840,842	0.01
EUR	1,628,305	FCT Noria 2018-1 FRN 25/6/2038	1,807,882	0.02
EUR	1,724,088	FCT Noria 2018-1 FRN 25/6/2038	1,912,952	0.02
EUR	26,469,800	French Republic Government Bond OAT ‘144A’ 1.5% 25/5/2050	38,429,263	0.39
EUR	1,168,000	Loxam SAS 3.25% 14/1/2025*	1,357,944	0.01
EUR	167,000	Loxam SAS 3.5% 15/4/2022	188,672	0.00
EUR	200,000	Loxam SAS 3.5% 3/5/2023	226,474	0.00
EUR	1,074,000	Loxam SAS 3.75% 15/7/2026*	1,251,623	0.01
EUR	1,900,000	Orange SA 4/9/2026 (Zero Coupon)	2,088,681	0.02
EUR	400,000	Orange SA 0.5% 4/9/2032	440,228	0.00
EUR	800,000	Orano SA 3.375% 23/4/2026	961,687	0.01
EUR	309,670	Parts Europe SA FRN 1/5/2022*	343,962	0.00
EUR	1,403,000	Parts Europe SA FRN 1/5/2022	1,552,183	0.02
EUR	1,310,000	Parts Europe SA 4.375% 1/5/2022*	1,457,571	0.02
EUR	200,000	Picard Groupe SAS FRN 30/11/2023	217,537	0.00
EUR	380,000	Rexel SA 2.625% 15/6/2024	431,739	0.00
USD	248,000	Societe Generale SA ‘144A’ FRN 13/9/2021 (Perpetual)*	261,020	0.00
USD	200,000	Societe Generale SA FRN 29/9/2025 (Perpetual)	223,421	0.00
EUR	2,000,000	Solvay Finance SA FRN 12/11/2023 (Perpetual)*	2,560,069	0.03
EUR	300,000	Solvay Finance SA FRN 3/6/2024 (Perpetual)*	395,079	0.00
EUR	300,000	SPIE SA 2.625% 18/6/2026	352,596	0.00
EUR	200,000	SPIE SA 3.125% 22/3/2024	243,807	0.00
EUR	100,000	TOTAL SA FRN 26/2/2021 (Perpetual)	113,988	0.00
EUR	160,000	TOTAL SA FRN 5/5/2023 (Perpetual)	190,758	0.00
			108,984,425	1.12
		ドイツ
EUR	400,000	ADLER Real Estate AG 1.875% 27/4/2023	458,152	0.00
EUR	490,000	ADLER Real Estate AG 2.125% 6/2/2024	567,645	0.01
EUR	1,000,000	ADLER Real Estate AG 3% 27/4/2026	1,189,565	0.01
EUR	1,717,000	Consus Real Estate AG 9.625% 15/5/2024	1,822,462	0.02
EUR	12,472,000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.1% 15/4/2026*	16,272,640	0.17
EUR	2,400,000	Deutsche Pfandbriefbank AG FRN 28/4/2023 (Perpetual)	2,731,627	0.03
EUR	100,000	Deutsche Pfandbriefbank AG 4.6% 22/2/2027	122,833	0.00
EUR	1,821,000	IHO Verwaltungs GmbH 3.625% 15/5/2025*	2,058,068	0.02

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		ドイツ(続き)
EUR	555,000	IHO Verwaltungs GmbH 3.875% 15/5/2027	614,743	0.01
USD	1,100,000	IHO Verwaltungs GmbH ‘144A’ 6% 15/5/2027	1,105,500	0.01
EUR	6,500,000	IKB Deutsche Industriebank AG FRN 31/1/2028	7,022,062	0.07
EUR	3,400,000	Merck KGaA FRN 25/6/2079*	4,078,304	0.04
EUR	200,000	Nidda BondCo GmbH 5% 30/9/2025	226,721	0.00
EUR	599,000	Nidda BondCo GmbH 7.25% 30/9/2025	708,030	0.01
EUR	1,467,000	Platin 1426 GmbH 5.375% 15/6/2023*	1,601,249	0.02
EUR	1,450,000	RWE AG FRN 21/4/2075	1,636,527	0.02
EUR	400,000	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6% 30/7/2026	480,991	0.00
EUR	350,000	Tele Columbus AG 3.875% 2/5/2025	374,566	0.00
EUR	2,830,000	thyssenkrupp AG 2.875% 22/2/2024	3,233,532	0.03
EUR	1,700,000	Unitymedia GmbH 3.75% 15/1/2027	2,008,158	0.02
USD	1,400,000	Unitymedia GmbH ‘144A’ 6.125% 15/1/2025	1,465,450	0.02
EUR	182,000	Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 3.5% 15/1/2027	214,228	0.00
USD	6,009,000	Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH ‘144A’ 5% 15/1/2025*	6,227,547	0.06
EUR	856,800	Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 6.25% 15/1/2029	1,056,737	0.01
EUR	400,000	Volkswagen Financial Services AG 2.25% 1/10/2027	487,301	0.01
			57,764,638	0.59
		ギリシャ
EUR	6,085,000	Hellenic Republic Government Bond ‘144A’ 1.875% 23/7/2026	6,983,349	0.07
EUR	9,340,000	Hellenic Republic Government Bond ‘144A’ 3.45% 2/4/2024	11,489,955	0.12
EUR	1,463,760	Hellenic Republic Government Bond 3.5% 30/1/2023	1,768,871	0.02
EUR	397,600	Hellenic Republic Government Bond 3.75% 30/1/2028	517,912	0.00
EUR	19,165,000	Hellenic Republic Government Bond ‘144A’ 3.875% 12/3/2029	25,432,229	0.26
EUR	415,360	Hellenic Republic Government Bond 3.9% 30/1/2033	564,322	0.01
EUR	331,133	Hellenic Republic Government Bond 4% 30/1/2037	453,881	0.00
EUR	1,874,923	Hellenic Republic Government Bond 4.2% 30/1/2042	2,681,304	0.03
			49,891,823	0.51
		ガーンジー
USD	419,664	Doric Nimrod Air Alpha 2013-1 Class A Pass Through Trust ‘144A’ 5.25% 30/5/2023	433,830	0.00
USD	2,525,000	EFG International Guernsey Ltd FRN 5/4/2027	2,561,635	0.03
EUR	236,000	Summit Properties Ltd 2% 31/1/2025	254,349	0.00
			3,249,814	0.03
		香港
USD	4,600,000	Bagan Capital Ltd 23/9/2021 (Zero Coupon)	4,594,969	0.05
USD	1,550,000	Chalieco Hong Kong Corp Ltd FRN 15/1/2020 (Perpetual)	1,560,656	0.02
CNH	917,253	China City Construction International Co Ltd (Defaulted) 5.35% 3/7/2017	5,773	0.00
USD	1,729,000	Chong Hing Bank Ltd FRN 26/7/2027	1,737,375	0.02
USD	5,555,000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.625% 14/3/2023	5,871,177	0.06
USD	6,047,000	CNAC HK Synbridge Co Ltd 5% 5/5/2020	6,120,834	0.06

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		香港(続き)
USD	2,775,000	GLP China Holdings Ltd 4.974% 26/2/2024	2,939,766	0.03
USD	2,443,000	HBIS Group Hong Kong Co Ltd 4.25% 7/4/2020*	2,441,473	0.02
USD	1,430,000	Hongkong & Shanghai Banking Corp Ltd/The FRN 27/10/2019 (Perpetual)	1,034,645	0.01
USD	484,000	Hubei Science & Technology Investment Group Hong Kong Ltd 4.375% 5/3/2021	487,554	0.00
USD	1,605,000	Wanda Group Overseas Ltd 7.5% 24/7/2022	1,590,249	0.02
USD	1,846,000	Weichai International Hong Kong Energy Group Co Ltd FRN 14/9/2022 (Perpetual)	1,842,827	0.02
USD	1,790,000	Yanlord Land HK Co Ltd 6.8% 27/2/2024	1,787,762	0.02
			32,015,060	0.33
		インド
USD	200,000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4% 30/7/2027	207,500	0.00
USD	3,050,000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.375% 3/7/2029*	3,200,594	0.03
USD	2,167,000	Adani Transmission Ltd 4% 3/8/2026	2,227,270	0.02
INR	8,044,790,000	India Government Bond 7.17% 8/1/2028	116,180,944	1.19
INR	2,932,150,000	India Government Bond 7.27% 8/4/2026	42,889,467	0.44
INR	152,500,000	India Government Bond 7.95% 28/8/2032	2,322,071	0.03
INR	378,000,000	Indian Railway Finance Corp Ltd 8.45% 4/12/2028	5,785,202	0.06
INR	341,000,000	NHPC Ltd 8.12% 22/3/2029	4,903,189	0.05
USD	2,710,000	Oil India Ltd 5.125% 4/2/2029*	3,109,055	0.03
USD	2,740,000	Power Finance Corp Ltd 3.75% 18/6/2024*	2,810,816	0.03
USD	4,093,000	Power Finance Corp Ltd 3.75% 6/12/2027	4,112,186	0.04
USD	3,785,000	Power Finance Corp Ltd 4.5% 18/6/2029	4,002,084	0.04
INR	500,000,000	Power Finance Corp Ltd 7.44% 11/6/2027	7,139,230	0.07
USD	2,462,000	REC Ltd 4.625% 22/3/2028*	2,614,336	0.03
USD	2,400,000	ReNew Power Synthetic 6.67% 12/3/2024	2,454,909	0.03
USD	1,500,000	Suzlon Energy Ltd (Step-up coupon) (Defaulted) 5.75% 16/7/2019	1,317,520	0.02
USD	116,049	Videocon Industries Ltd (Restricted) (Step-up coupon) 2.8% 31/12/2020	34,662	0.00
			205,311,035	2.11
		インドネシア
USD	2,055,000	Bank Mandiri Persero Tbk PT 3.75% 11/4/2024	2,123,771	0.02
USD	6,172,000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5.71% 15/11/2023	6,866,350	0.07
USD	6,025,000	Indonesia Government International Bond 3.7% 8/1/2022	6,213,281	0.06
USD	11,647,000	Indonesia Government International Bond 3.75% 25/4/2022	12,071,024	0.12
USD	4,685,000	Indonesia Government International Bond 4.75% 11/2/2029*	5,422,981	0.06
USD	11,647,000	Indonesia Government International Bond 4.875% 5/5/2021*	12,136,441	0.12
IDR	281,139,000,000	Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/5/2028	18,243,809	0.19
IDR	124,402,000,000	Indonesia Treasury Bond 6.625% 15/5/2033	7,963,131	0.08
IDR	47,000,000,000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/5/2027	3,252,062	0.03
IDR	43,024,000,000	Indonesia Treasury Bond 7.5% 15/6/2035	2,984,534	0.03
IDR	196,036,000,000	Indonesia Treasury Bond 7.5% 15/5/2038	13,405,351	0.14

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		インドネシア(続き)
IDR	712,203,000,000	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/5/2029	53,446,602	0.55
IDR	117,374,000,000	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/5/2036	8,604,114	0.09
IDR	47,000,000,000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/9/2026	3,515,785	0.04
IDR	249,344,000,000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/3/2034	18,553,583	0.19
IDR	271,873,000,000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/4/2039	20,124,542	0.21
USD	1,525,000	Pertamina Persero PT 4.7% 30/7/2049*	1,660,344	0.02
USD	2,225,000	Perusahaan Listrik Negara PT 4.875% 17/7/2049	2,486,438	0.02
USD	900,000	Perusahaan Listrik Negara PT 5.375% 25/1/2029*	1,060,201	0.01
USD	900,000	Perusahaan Listrik Negara PT 5.45% 21/5/2028	1,056,656	0.01
USD	600,000	Perusahaan Listrik Negara PT 6.15% 21/5/2048	780,281	0.01
USD	1,425,000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.4% 1/3/2028	1,575,738	0.02
IDR	28,140,000,000	Wijaya Karya Persero Tbk PT 7.7% 31/1/2021	1,923,171	0.02
			205,470,190	2.11
		アイルランド
EUR	3,752,000	Allied Irish Banks Plc FRN 3/12/2020 (Perpetual)*	4,433,242	0.05
EUR	743,000	Allied Irish Banks Plc FRN 26/11/2025	856,152	0.01
EUR	2,075,000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4.125% 15/5/2023*	2,350,785	0.02
USD	3,206,000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc ‘144A’ 4.25% 15/9/2022	3,262,105	0.03
USD	6,911,000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc ‘144A’ 4.625% 15/5/2023*	7,088,613	0.07
GBP	2,192,000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4.75% 15/7/2027	2,724,104	0.03
USD	1,225,000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc ‘144A’ 5.25% 15/8/2027	1,237,250	0.01
EUR	905,000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 6.75% 15/5/2024	1,059,262	0.01
EUR	150,000	Avoca CLO XIV Designated Activity Co FRN 12/1/2031	152,123	0.00
EUR	150,000	Avoca CLO XIV Designated Activity Co FRN 12/1/2031	159,754	0.00
EUR	550,000	Avoca CLO XIV Designated Activity Co FRN 12/1/2031	427,517	0.00
EUR	760,000	Avoca CLO XV DAC FRN 15/4/2031	781,730	0.01
EUR	1,400,000	Avoca CLO XVIII DAC FRN 15/4/2031	1,528,525	0.02
EUR	600,000	Avoca CLO XVIII DAC FRN 15/4/2031	628,632	0.01
EUR	2,350,000	Bank of Ireland FRN 18/6/2020 (Perpetual)*	2,720,665	0.03
USD	1,950,000	Bank of Ireland Group Plc FRN 19/9/2027*	1,913,047	0.02
GBP	200,000	Bank of Ireland Group Plc FRN 19/9/2027	240,855	0.00
USD	4,964,000	C&W Senior Financing DAC ‘144A’ 6.875% 15/9/2027	5,292,865	0.05
EUR	340,000	Cadogan Square CLO XI DAC FRN 15/2/2031	372,869	0.00
EUR	490,000	Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2014-2 Ltd FRN 17/11/2031	524,690	0.00
EUR	400,000	CIFC European Funding CLO I DAC FRN 15/7/2032	430,987	0.00
EUR	730,000	CVC Cordatus Loan Fund VI DAC FRN 15/4/2032	534,731	0.01
EUR	573,000	eircom Finance DAC 3.5% 15/5/2026	676,089	0.01
EUR	700,000	Halcyon Loan Advisors European Funding FRN 18/10/2031	767,491	0.01
EUR	1,350,000	Harvest CLO XVI DAC FRN 15/10/2031	1,483,102	0.01
EUR	500,000	Harvest CLO XXII DAC FRN 15/1/2032	546,601	0.01

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		アイルランド(続き)
EUR	710,000	Invesco Euro CLO I DAC FRN 15/7/2031	785,716	0.01
USD	2,956,000	Novolipetsk Steel Via Steel Funding DAC ‘144A’ 4.7% 30/5/2026	3,164,768	0.03
EUR	720,000	OZLME IV DAC FRN 27/7/2032	797,921	0.01
EUR	400,000	Providus Clo III DAC FRN 20/7/2032	428,729	0.00
EUR	1,420,000	Rockford Tower Europe CLO 2018-1 DAC FRN 20/12/2031	1,569,124	0.02
EUR	560,562	Taurus 2016-2 DEU DAC ‘Series 2016-DE2 C’ FRN 3/1/2027	621,395	0.01
EUR	595,700	Taurus 2016-2 DEU DAC ‘Series 2016-DE2 D’ FRN 3/1/2027	661,028	0.01
EUR	500,000	Tikehau CLO V BV FRN 15/4/2032	531,603	0.01
GBP	693,000	Virgin Media Receivables Financing Notes I DAC 5.5% 15/9/2024	871,911	0.01
GBP	1,340,000	Virgin Media Receivables Financing Notes II DAC 5.75% 15/4/2023	1,694,458	0.02
			53,320,439	0.55
		イタリア
GBP	100,000	Assicurazioni Generali SpA FRN 8/2/2022 (Perpetual)	129,865	0.00
EUR	900,000	Assicurazioni Generali SpA FRN 12/12/2042	1,223,650	0.01
EUR	403,000	Assicurazioni Generali SpA FRN 27/10/2047	537,303	0.01
EUR	700,000	Assicurazioni Generali SpA 4.125% 4/5/2026	916,564	0.01
EUR	1,700,000	Banca Carige SpA 0.75% 26/7/2020	1,886,096	0.02
EUR	830,000	Banco BPM SpA 1.75% 24/4/2023	932,218	0.01
EUR	1,100,000	Banco BPM SpA 2.5% 21/6/2024	1,254,505	0.01
EUR	225,000	Brignole Co 2019-1 SRL FRN 24/7/2034	248,542	0.00
EUR	1,200,000	Buzzi Unicem SpA 2.125% 28/4/2023*	1,403,923	0.01
EUR	691,000	Diocle Spa FRN 30/6/2026	778,413	0.01
EUR	4,000,000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 19/1/2021 (Perpetual)*	4,694,678	0.05
EUR	200,000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 16/5/2024 (Perpetual)	233,353	0.00
USD	300,000	Intesa Sanpaolo SpA ‘144A’ FRN 17/9/2025 (Perpetual)*	305,506	0.00
EUR	9,110,000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 11/1/2027 (Perpetual)	11,698,447	0.12
EUR	150,000	Intesa Sanpaolo SpA 5.15% 16/7/2020	172,935	0.00
EUR	39,507,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 1/7/2024	46,468,803	0.48
EUR	8,475,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro ‘144A’ 2.7% 1/3/2047	11,106,561	0.11
EUR	16,886,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 1/12/2028	21,906,559	0.23
EUR	7,350,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro ‘144A’ 3.45% 1/3/2048	10,898,346	0.11
EUR	9,030,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro ‘144A’ 3.85% 1/9/2049	14,219,934	0.15
EUR	7,935,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro ‘144A’ 4.75% 1/9/2044	13,602,360	0.14
EUR	820,000	Nexi Capital SpA 4.125% 1/11/2023*	936,100	0.01
EUR	1,810,000	Sisal Group SpA 7% 31/7/2023*	2,079,176	0.02
EUR	5,468,915	Taurus 2018-1 IT SRL ‘Series 2018-IT1 A’ FRN 18/5/2030	6,025,542	0.06
EUR	2,500,000	Telecom Italia SpA/Milano 1.125% 26/3/2022	2,777,786	0.03
EUR	1,899,000	Telecom Italia SpA/Milano 2.75% 15/4/2025	2,201,896	0.02
EUR	200,000	Telecom Italia SpA/Milano 3% 30/9/2025	233,500	0.00

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		イタリア(続き)
EUR	200,000	Telecom Italia SpA/Milano 3.25% 16/1/2023	239,475	0.00
EUR	2,854,000	Telecom Italia SpA/Milano 4% 11/4/2024	3,498,992	0.04
EUR	380,000	Telecom Italia SpA/Milano 4.875% 25/9/2020	441,920	0.00
EUR	200,000	Telecom Italia SpA/Milano 5.25% 17/3/2055	249,437	0.00
USD	1,218,000	Telecom Italia SpA/Milano ‘144A’ 5.303% 30/5/2024	1,304,783	0.01
GBP	200,000	Telecom Italia SpA/Milano 5.875% 19/5/2023	272,338	0.00
EUR	950,000	UniCredit SpA FRN 10/9/2021 (Perpetual)	1,107,116	0.01
EUR	2,140,000	UniCredit SpA FRN 3/6/2022 (Perpetual)	2,739,179	0.03
EUR	2,555,000	UniCredit SpA FRN 3/6/2023 (Perpetual)	2,945,807	0.03
USD	1,400,000	UniCredit SpA FRN 3/6/2024 (Perpetual)*	1,435,875	0.02
EUR	600,000	UniCredit SpA FRN 28/10/2025	701,193	0.01
EUR	6,145,000	UniCredit SpA (Restricted) FRN 3/6/2026 (Perpetual)*	7,458,262	0.08
EUR	1,000,000	UniCredit SpA FRN 3/1/2027	1,189,598	0.01
EUR	3,700,000	UniCredit SpA FRN 20/2/2029*	4,628,492	0.05
USD	500,000	UniCredit SpA ‘144A’ FRN 2/4/2034	561,948	0.01
USD	1,675,000	UniCredit SpA ‘144A’ 6.572% 14/1/2022	1,800,222	0.02
			189,447,198	1.94
		日本
JPY	20,000,000	ANA Holdings Inc 16/9/2022 (Zero Coupon)	186,771	0.00
JPY	160,000,000	ANA Holdings Inc 19/9/2024 (Zero Coupon)	1,495,313	0.02
JPY	240,000,000	Daio Paper Corp 17/9/2020 (Zero Coupon)	2,270,745	0.02
JPY	40,000,000	Ezaki Glico Co Ltd 30/1/2024 (Zero Coupon)	373,105	0.00
JPY	150,000,000	HIS Co Ltd 15/11/2024 (Zero Coupon)	1,393,899	0.01
JPY	290,000,000	Iida Group Holdings Co Ltd 18/6/2020 (Zero Coupon)	2,716,716	0.03
JPY	1,158,900,000	Japan Government Thirty Year Bond 0.4% 20/6/2049	11,773,567	0.12
JPY	3,813,500,000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.1% 10/3/2028	37,967,939	0.39
JPY	4,134,400,000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.1% 10/3/2029	40,862,703	0.42
JPY	230,000,000	Kansai Paint Co Ltd 17/6/2022 (Zero Coupon)	2,210,985	0.02
JPY	230,000,000	LINE Corp 19/9/2025 (Zero Coupon)	1,960,996	0.02
JPY	230,000,000	LIXIL Group Corp 4/3/2020 (Zero Coupon)	2,150,591	0.02
JPY	100,000,000	LIXIL Group Corp 4/3/2022 (Zero Coupon)	920,085	0.01
JPY	490,000,000	Mitsubishi Chemical Holdings Corp 30/3/2022 (Zero Coupon)	4,599,176	0.05
JPY	140,000,000	Mitsubishi Chemical Holdings Corp 29/3/2024 (Zero Coupon)	1,316,029	0.01
USD	3,890,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.801% 18/7/2024*	3,983,189	0.04
USD	9,270,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.761% 26/7/2023	9,800,663	0.10
USD	6,040,000	Mitsui Sumitomo Insurance Co Ltd FRN 6/3/2029 (Perpetual)*	6,777,786	0.07
JPY	180,000,000	SBI Holdings Inc/Japan 13/9/2023 (Zero Coupon)	1,749,211	0.02
JPY	150,000,000	Shimizu Corp 16/10/2020 (Zero Coupon)	1,411,380	0.02
USD	600,000	Shizuoka Bank Ltd/The FRN 25/1/2023	569,705	0.01
USD	1,800,000	SoftBank Group Corp FRN 19/7/2023 (Perpetual)*	1,748,250	0.02
USD	800,000	SoftBank Group Corp FRN 19/7/2027 (Perpetual)	785,879	0.01

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		日本(続き)
EUR	200,000	SoftBank Group Corp 3.125% 19/9/2025	234,439	0.00
EUR	4,505,000	SoftBank Group Corp 4% 20/4/2023	5,433,114	0.06
EUR	800,000	SoftBank Group Corp 4% 19/9/2029*	962,009	0.01
EUR	200,000	SoftBank Group Corp 4.5% 20/4/2025	251,129	0.00
EUR	981,000	SoftBank Group Corp 4.75% 30/7/2025	1,238,077	0.01
EUR	700,000	SoftBank Group Corp 5% 15/4/2028	896,650	0.01
USD	4,525,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.04% 16/7/2029	4,679,678	0.05
JPY	240,000,000	T&D Holdings Inc 5/6/2020 (Zero Coupon)	2,242,947	0.02
JPY	320,000,000	Tohoku Electric Power Co Inc 3/12/2020 (Zero Coupon)	2,989,872	0.03
JPY	120,000,000	Transcosmos Inc 22/12/2020 (Zero Coupon)	1,090,729	0.01
USD	3,000,000	Yamaguchi Financial Group Inc FRN 26/3/2020	2,967,180	0.03
			162,010,507	1.66
		ジャージー
GBP	3,277,000	AA Bond Co Ltd 2.75% 31/7/2023	3,685,979	0.04
GBP	510,000	AA Bond Co Ltd 4.249% 31/7/2020	630,360	0.01
EUR	1,236,000	Avis Budget Finance Plc 4.75% 30/1/2026*	1,474,084	0.02
GBP	6,638,000	CPUK Finance Ltd 4.25% 28/8/2022	8,218,266	0.08
GBP	157,000	CPUK Finance Ltd 4.875% 28/8/2025	196,415	0.00
USD	890,000	Ensco Jersey Finance Ltd 3% 31/1/2024	640,244	0.01
GBP	781,000	Galaxy Bidco Ltd 6.5% 31/7/2026*	918,217	0.01
USD	2,200,000	HBOS Capital Funding LP 6.85% 23/12/2019 (Perpetual)	2,246,750	0.02
GBP	1,000,000	Intu Jersey 2 Ltd 2.875% 1/11/2022	863,124	0.01
EUR	4,616,179	LHC3 Plc 4.125% 15/8/2024*	5,296,202	0.05
USD	800,000	Sirius Minerals Finance NO 2 Ltd 5% 23/5/2027	742,375	0.01
USD	3,400,000	Tullow Oil Jersey Ltd 6.625% 12/7/2021	3,916,766	0.04
			28,828,782	0.30
		クウェート
USD	950,000	Burgan Bank SAK FRN 9/7/2024 (Perpetual)	949,288	0.01
		ルクセンブルグ
USD	17,895,000	Allergan Funding SCS 3.8% 15/3/2025	18,808,929	0.19
EUR	500,000	Altice Financing SA 5.25% 15/2/2023	570,365	0.01
USD	1,559,000	Altice Financing SA ‘144A’ 6.625% 15/2/2023	1,609,668	0.02
USD	4,083,000	Altice Financing SA ‘144A’ 7.5% 15/5/2026	4,367,177	0.05
EUR	3,310,000	Altice Finco SA 4.75% 15/1/2028	3,487,568	0.04
USD	230,000	Altice Finco SA ‘144A’ 7.625% 15/2/2025	236,544	0.00
EUR	388,000	Altice Luxembourg SA 8% 15/5/2027	461,748	0.01
USD	3,175,000	Altice Luxembourg SA ‘144A’ 10.5% 15/5/2027	3,452,812	0.04
GBP	800,000	B&M European Value Retail SA 4.125% 1/2/2022	992,405	0.01
EUR	294,000	Cabot Financial Luxembourg II SA FRN 14/6/2024	336,076	0.00
GBP	1,700,000	Cabot Financial Luxembourg SA 7.5% 1/10/2023	2,161,398	0.02
EUR	167,000	Cirsa Finance International Sarl 4.75% 22/5/2025	195,916	0.00

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		ルクセンブルグ(続き)
EUR	182,000	Cirsa Finance International Sarl 6.25% 20/12/2023	216,714	0.00
USD	600,000	Cirsa Finance International Sarl ‘144A’ 7.875% 20/12/2023	635,631	0.01
EUR	200,000	Codere Finance 2 Luxembourg SA 6.75% 1/11/2021	217,289	0.00
USD	2,400,000	Codere Finance 2 Luxembourg SA ‘144A’ 7.625% 1/11/2021*	2,345,904	0.02
EUR	2,031,000	ContourGlobal Power Holdings SA 3.375% 1/8/2023	2,336,183	0.02
EUR	1,053,000	ContourGlobal Power Holdings SA 4.125% 1/8/2025	1,249,233	0.01
EUR	200,000	ContourGlobal Power Holdings SA 4.125% 1/8/2025	236,043	0.00
USD	2,847,600	Dragon Aviation Finance Luxembourg SA 4% 28/11/2022	2,898,985	0.03
EUR	800,000	European TopSoho Sarl 4% 21/9/2021	824,540	0.01
EUR	260,000	Garfunkelux Holdco 3 SA FRN 1/9/2023	253,765	0.00
EUR	2,050,000	Garfunkelux Holdco 3 SA 7.5% 1/8/2022*	2,171,081	0.02
GBP	1,217,000	Garfunkelux Holdco 3 SA 8.5% 1/11/2022	1,399,245	0.01
EUR	300,000	Hanesbrands Finance Luxembourg SCA 3.5% 15/6/2024	372,991	0.00
EUR	1,375,000	Holcim Finance Luxembourg SA FRN 5/7/2024 (Perpetual)*	1,598,827	0.02
EUR	325,000	Horizon Parent Holdings Sarl 8.25% 15/2/2022	369,840	0.00
EUR	1,150,000	INEOS Group Holdings SA 5.375% 1/8/2024	1,307,196	0.01
USD	2,855,000	Intelsat Jackson Holdings SA 5.5% 1/8/2023	2,608,756	0.03
USD	1,139,000	Intelsat Jackson Holdings SA ‘144A’ 8% 15/2/2024	1,190,414	0.01
USD	4,203,000	Intelsat Jackson Holdings SA ‘144A’ 8.5% 15/10/2024	4,166,224	0.04
USD	2,309,000	Intelsat SA 4.5% 15/6/2025	3,369,247	0.04
USD	4,689,000	Klabin Finance SA ‘144A’ 4.875% 19/9/2027	4,757,137	0.05
EUR	1,370,000	Lincoln Financing SARL FRN 1/4/2024*	1,536,255	0.02
EUR	67,000	Matterhorn Telecom SA FRN 1/2/2023*	74,082	0.00
EUR	500,000	Matterhorn Telecom SA 4% 15/11/2027	568,729	0.01
EUR	880,000	Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 7/3/2027	1,041,291	0.01
EUR	1,310,000	Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 7/3/2031	1,627,674	0.02
EUR	1,100,000	Medtronic Global Holdings SCA 2.25% 7/3/2039	1,470,706	0.02
USD	1,800,000	Millicom International Cellular SA ‘144A’ 6.625% 15/10/2026	1,980,281	0.02
USD	4,080,000	Pacific Drilling SA ‘144A’ 8.375% 1/10/2023	3,758,700	0.04
USD	4,682,000	Puma International Financing SA ‘144A’ 5% 24/1/2026	4,354,458	0.05
EUR	1,938,000	Rossini Sarl 6.75% 30/10/2025	2,344,200	0.02
USD	3,202,000	Rumo Luxembourg Sarl ‘144A’ 5.875% 18/1/2025	3,379,111	0.04
EUR	200,000	SES SA FRN 2/1/2022 (Perpetual)	236,701	0.00
EUR	2,700,000	SES SA FRN 29/1/2024 (Perpetual)*	3,344,130	0.03
EUR	300,000	Silver Arrow S.A. Compartment 10 FRN 15/3/2027	333,909	0.00
EUR	300,000	Silver Arrow S.A. Compartment 10 FRN 15/3/2027	339,767	0.00
EUR	1,997,000	Swissport Financing Sarl 5.25% 15/8/2024	2,272,654	0.02
EUR	500,000	Swissport Financing Sarl 9% 15/2/2025*	568,153	0.01
USD	1,020,000	Telecom Italia Capital SA 6.375% 15/11/2033	1,081,200	0.01
USD	200,000	Telecom Italia Capital SA 7.721% 4/6/2038	231,500	0.00
EUR	353,000	Telecom Italia Finance SA 7.75% 24/1/2033	580,586	0.01
EUR	1,162,000	Telenet Finance VI Luxembourg SCA 4.875% 15/7/2027	1,413,671	0.01

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		ルクセンブルグ(続き)
USD	1,088,000	Usiminas International Sarl ‘144A’ 5.875% 18/7/2026	1,104,320	0.01
USD	1,498,000	Venator Finance Sarl / Venator Materials LLC ‘144A’ 5.75% 15/7/2025	1,258,470	0.01
EUR	500,000	Vivion Investments Sarl 3% 8/8/2024	552,020	0.01
			106,658,419	1.09
		マレーシア
USD	4,600,000	1MDB Energy Ltd 5.99% 11/5/2022	4,853,000	0.05
USD	8,874,000	Cindai Capital Ltd 8/2/2023 (Zero Coupon)	8,553,768	0.09
MYR	32,700,000	Malaysia Government Bond 3.906% 15/7/2026	8,071,031	0.08
MYR	36,700,000	Malaysia Government Bond 4.642% 7/11/2033	9,778,266	0.10
MYR	31,200,000	Malaysia Government Bond 4.893% 8/6/2038	8,724,606	0.09
USD	472,000	Press Metal Labuan Ltd 4.8% 30/10/2022	468,018	0.00
USD	450,000	TNB Global Ventures Capital Bhd 4.851% 1/11/2028	521,523	0.01
USD	2,800,000	Top Glove Labuan Ltd 2% 1/3/2024	2,770,814	0.03
			43,741,026	0.45
		モルディブ
USD	2,480,000	Republic of Maldives Ministry of Finance and Treasury Bond 7% 7/6/2022	2,396,920	0.02
		モーリシャス
USD	2,277,000	Greenko Investment Co 4.875% 16/8/2023*	2,264,903	0.02
USD	2,300,000	Greenko Mauritius Ltd 6.25% 21/2/2023	2,348,875	0.03
USD	3,725,000	UPL Corp Ltd 4.5% 8/3/2028	3,917,173	0.04
			8,530,951	0.09
		メキシコ
USD	1,529,000	Banco Mercantil del Norte SA/ Grand Cayman ‘144A’ FRN 6/7/2022 (Perpetual)	1,517,294	0.01
USD	1,529,000	Banco Mercantil del Norte SA/ Grand Cayman ‘144A’ FRN 10/1/2028 (Perpetual)	1,535,431	0.02
EUR	625,000	Cemex SAB de CV 3.125% 19/3/2026	714,858	0.01
USD	791,000	Cemex SAB de CV 3.72% 15/3/2020	793,768	0.01
USD	683,000	Credito Real SAB de CV SOFOM ER ‘144A’ FRN 29/11/2022 (Perpetual)	698,688	0.01
USD	3,784,000	Cydsa SAB de CV ‘144A’ 6.25% 4/10/2027	3,802,920	0.04
USD	5,122,000	Grupo KUO SAB De CV ‘144A’ 5.75% 7/7/2027	5,175,621	0.05
MXN	634,876	Mexican Bonos 5.75% 5/3/2026	2,959,167	0.03
MXN	8,028,115	Mexican Bonos 6.5% 9/6/2022	39,578,522	0.41
MXN	2,502,966	Mexican Bonos 8% 7/12/2023	12,963,420	0.13
MXN	1,965,010	Mexican Bonos 8% 5/9/2024	10,233,273	0.10
MXN	5,598,763	Mexican Bonos 8.5% 31/5/2029	30,815,114	0.32
MXN	5,895,020	Mexican Bonos 10% 5/12/2024	33,395,591	0.34
USD	2,528,000	Mexico Government International Bond 3.75% 11/1/2028	2,645,552	0.03
USD	5,488,000	Mexico Government International Bond 4.5% 22/4/2029	6,075,216	0.06
USD	8,878,000	Petroleos Mexicanos 5.35% 12/2/2028	8,393,872	0.09
USD	3,527,000	Petroleos Mexicanos 5.625% 23/1/2046	3,005,114	0.03
USD	7,257,000	Petroleos Mexicanos 6.375% 4/2/2021	7,478,338	0.08

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		メキシコ(続き)
USD	6,480,000	Petroleos Mexicanos 6.875% 4/8/2026	6,778,080	0.07
USD	2,437,000	Trust F/1401 ‘144A’ 4.869% 15/1/2030*	2,488,786	0.02
USD	2,951,000	Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR ‘144A’ FRN 29/1/2025 (Perpetual)	2,609,791	0.03
			183,658,416	1.89
		モンゴル
USD	2,472,000	Mongolian Mortgage Corp Hfc LLC 9.75% 29/1/2022	2,462,173	0.03
		オランダ
EUR	2,500,000	ABN AMRO Bank NV FRN 22/9/2020 (Perpetual)	2,891,452	0.03
EUR	375,000	Aegon NV FRN 15/4/2029 (Perpetual)*	460,884	0.00
EUR	700,000	ALME Loan Funding V BV FRN 15/7/2031	777,570	0.01
EUR	1,700,000	ATF Netherlands BV FRN 20/1/2023 (Perpetual)	1,979,577	0.02
EUR	800,000	Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 3.75% 15/1/2025	920,175	0.01
EUR	600,000	Cairn CLO IX BV FRN 21/3/2032	660,907	0.01
EUR	500,000	Constellium SE 4.25% 15/2/2026	581,116	0.01
EUR	800,000	Cooperatieve Rabobank UA FRN 29/12/2025 (Perpetual)	976,917	0.01
EUR	200,000	Diamond BC BV 5.625% 15/8/2025	175,667	0.00
EUR	500,000	Encavis Finance BV FRN 13/9/2023 (Perpetual)	667,887	0.01
USD	415,000	Enel Finance International NV ‘144A’ 3.625% 25/5/2027	426,560	0.00
EUR	1,500,000	Ferrovial Netherlands BV FRN 4/2/2023 (Perpetual)*	1,606,653	0.02
USD	573,000	Fiat Chrysler Automobiles NV 4.5% 15/4/2020	580,879	0.01
EUR	2,452,000	Hertz Holdings Netherlands BV 5.5% 30/3/2023	2,861,586	0.03
EUR	4,000,000	Iberdrola International BV FRN 12/11/2024 (Perpetual)	4,903,453	0.05
USD	420,000	ING Groep NV FRN 16/4/2020 (Perpetual)*	424,452	0.00
USD	6,045,000	ING Groep NV FRN 16/4/2024 (Perpetual)	6,346,349	0.07
USD	1,800,000	ING Groep NV FRN 22/3/2028*	1,897,875	0.02
EUR	967,000	Intertrust Group BV 3.375% 15/11/2025	1,136,685	0.01
EUR	879,000	InterXion Holding NV 4.75% 15/6/2025	1,058,940	0.01
EUR	550,000	LeasePlan Corp NV FRN 29/5/2024 (Perpetual)*	646,879	0.01
USD	2,290,000	Marfrig Holdings Europe BV ‘144A’ 8% 8/6/2023	2,389,114	0.02
USD	3,075,000	Mong Duong Finance Holdings BV 5.125% 7/5/2029	3,119,771	0.03
USD	2,122,000	MV24 Capital BV ‘144A’ 6.748% 1/6/2034	2,148,525	0.02
EUR	2,200,000	Naturgy Finance BV FRN 18/11/2022 (Perpetual)	2,651,309	0.03
EUR	700,000	Naturgy Finance BV FRN 24/4/2024 (Perpetual)	826,920	0.01
EUR	350,000	NN Group NV FRN 13/6/2024 (Perpetual)	435,300	0.00
USD	7,021,000	NXP BV / NXP Funding LLC ‘144A’ 3.875% 1/9/2022	7,278,385	0.07
USD	10,173,000	NXP BV / NXP Funding LLC ‘144A’ 4.125% 1/6/2021	10,436,406	0.11
USD	525,000	NXP BV / NXP Funding LLC ‘144A’ 4.625% 1/6/2023	561,018	0.01
USD	5,880,000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc ‘144A’ 4.3% 18/6/2029	6,312,101	0.07
EUR	2,485,000	OCI NV 5% 15/4/2023*	2,881,460	0.03
USD	1,972,000	Petrobras Global Finance BV 5.999% 27/1/2028	2,174,820	0.02

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		オランダ(続き)
USD	14,200,000	Petrobras Global Finance BV 7.25% 17/3/2044*	16,844,750	0.17
USD	7,008,000	Petrobras Global Finance BV 8.75% 23/5/2026	8,812,560	0.09
EUR	2,231,000	Repsol International Finance BV FRN 25/3/2021 (Perpetual)	2,599,998	0.03
EUR	904,000	Repsol International Finance BV FRN 25/3/2075	1,149,652	0.01
USD	538,000	Royal Capital BV FRN 5/5/2024 (Perpetual)*	540,079	0.01
USD	2,951,000	SABIC Capital II BV ‘144A’ 4% 10/10/2023	3,139,126	0.03
USD	1,924,000	SABIC Capital II BV 4.5% 10/10/2028	2,181,335	0.02
EUR	5,965,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.5% 5/9/2034	6,579,070	0.07
EUR	2,531,000	Summer BidCo BV 9% 15/11/2025	2,983,376	0.03
GBP	400,000	Telefonica Europe BV FRN 26/11/2020 (Perpetual)	518,967	0.01
EUR	4,000,000	Telefonica Europe BV FRN 15/3/2022 (Perpetual)	4,703,528	0.05
EUR	400,000	Telefonica Europe BV FRN 7/3/2023 (Perpetual)	451,241	0.00
EUR	2,100,000	Telefonica Europe BV FRN 31/3/2024 (Perpetual)	2,713,698	0.03
EUR	10,900,000	Telefonica Europe BV FRN 14/12/2024 (Perpetual)	13,349,869	0.14
EUR	400,000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.5% 1/3/2025	396,700	0.00
USD	1,000,000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.2% 21/7/2021	939,844	0.01
EUR	123,000	Trivium Packaging Finance BV FRN 15/8/2026*	139,418	0.00
EUR	1,423,000	Trivium Packaging Finance BV 3.75% 15/8/2026	1,680,404	0.02
EUR	571,000	United Group BV 4.375% 1/7/2022	647,862	0.01
EUR	1,226,000	United Group BV 4.875% 1/7/2024*	1,423,202	0.01
EUR	4,331,000	United Group BV 4.875% 1/7/2024*	5,022,500	0.05
EUR	2,766,000	UPC Holding BV 3.875% 15/6/2029*	3,242,062	0.03
USD	380,000	UPC Holding BV ‘144A’ 5.5% 15/1/2028	397,100	0.00
EUR	1,400,000	Volkswagen International Finance NV FRN 14/12/2022 (Perpetual)	1,601,398	0.02
EUR	200,000	Volkswagen International Finance NV FRN 27/6/2028 (Perpetual)	242,879	0.00
EUR	300,000	Ziggo Bond Co BV 4.625% 15/1/2025	344,134	0.00
USD	900,000	Ziggo Bond Co BV ‘144A’ 5.875% 15/1/2025	934,875	0.01
USD	1,621,000	Ziggo Bond Co BV ‘144A’ 6% 15/1/2027	1,697,998	0.02
EUR	2,000,000	Ziggo BV 4.25% 15/1/2027	2,408,425	0.02
USD	8,437,000	Ziggo BV ‘144A’ 5.5% 15/1/2027	8,943,220	0.09
			169,826,862	1.74
		ナイジェリア
NGN	702,985,000	Nigeria Government Bond 13.98% 23/2/2028	1,938,299	0.02
NGN	401,706,000	Nigeria Government International Bond 12/9/2019 (Zero Coupon)	1,104,353	0.01
NGN	200,853,000	Nigeria Government International Bond 3/10/2019 (Zero Coupon)	546,158	0.01
NGN	401,706,000	Nigeria Government International Bond 28/11/2019 (Zero Coupon)	1,075,275	0.01
NGN	401,706,000	Nigeria Government International Bond 28/5/2020 (Zero Coupon)	1,000,868	0.01
NGN	200,855,000	Nigeria Government International Bond 30/7/2020 (Zero Coupon)	489,377	0.00
USD	1,170,000	Nigeria Government International Bond 7.143% 23/2/2030	1,179,872	0.01

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		ナイジェリア(続き)
USD	1,424,000	Nigeria Government International Bond 8.747% 21/1/2031	1,567,290	0.02
USD	1,736,000	Nigeria Government International Bond 9.248% 21/1/2049	1,917,195	0.02
NGN	401,706,000	Nigeria Treasury Bill 16/1/2020 (Zero Coupon)	1,059,539	0.01
NGN	702,984,000	Nigeria Treasury Bill 30/1/2020 (Zero Coupon)	1,835,615	0.02
			13,713,841	0.14
		ノルウェー
USD	400,000	DNB Bank ASA FRN 26/3/2020 (Perpetual)	403,014	0.00
		パナマ
USD	624,000	AES Panama SRL ‘144A’ 6% 25/6/2022*	642,726	0.01
USD	499,000	Avianca Holdings SA / Avianca Leasing LLC / Grupo Taca Holdings Ltd (Restricted) 8.375% 10/5/2020	394,522	0.00
			1,037,248	0.01
		ペルー
USD	2,863,000	Orazul Energy Egenor S en C por A ‘144A’ 5.625% 28/4/2027	2,958,731	0.03
USD	5,844,000	Peruvian Government International Bond 4.125% 25/8/2027	6,703,251	0.07
PEN	6,500,000	Telefonica del Peru SAA ‘144A’ 7.375% 10/4/2027	2,036,901	0.02
			11,698,883	0.12
		フィリピン
USD	3,322,000	Philippine Government International Bond 3.75% 14/1/2029*	3,774,623	0.04
		ポルトガル
EUR	200,000	Banco Espirito Santo SA (Restricted) (Defaulted) 2.625% 8/5/2017	54,127	0.00
EUR	20,500,000	Banco Espirito Santo SA (Restricted) (Defaulted) 4% 21/1/2019	5,548,005	0.06
EUR	2,000,000	Banco Espirito Santo SA (Restricted) (Defaulted) 4.75% 15/1/2018	541,269	0.01
EUR	300,000	EDP - Energias de Portugal SA FRN 30/4/2079	370,327	0.00
EUR	500,000	SAGRES Socidade de Titularizacao de Creditos SA/ Ulisses Finance No. 1 FRN 20/3/2033	551,979	0.01
EUR	900,000	SAGRES Socidade de Titularizacao de Creditos SA/ Ulisses Finance No. 1 FRN 20/3/2033	1,019,339	0.01
EUR	5,217,982	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta IV 2.423% 12/2/2021	5,851,477	0.06
EUR	8,153,039	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta VII 0.7% 12/2/2024	9,008,344	0.09
EUR	11,767,875	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta V 0.85% 12/2/2022	13,066,991	0.13
			36,011,858	0.37
		カタール
USD	1,861,000	Qatar Government International Bond 4.5% 23/4/2028	2,186,675	0.02
		ロシア連邦
RUB	720,117,000	Russian Federal Bond - OFZ 6.9% 23/5/2029	10,771,093	0.11
RUB	1,539,570,000	Russian Federal Bond - OFZ 7.05% 19/1/2028	23,352,567	0.24
RUB	955,850,000	Russian Federal Bond - OFZ 7.4% 17/7/2024	14,771,128	0.15

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		ロシア連邦(続き)
RUB	2,877,384,000	Russian Federal Bond - OFZ 8.5% 17/9/2031	48,147,870	0.49
USD	5,200,000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4.375% 21/3/2029	5,595,200	0.06
			102,637,858	1.05
		サウジアラビア
USD	1,918,000	Saudi Government International Bond 5.25% 16/1/2050	2,480,847	0.02
USD	2,373,000	Saudi Telecom Co ‘144A’ 3.89% 13/5/2029	2,562,697	0.03
			5,043,544	0.05
		シンガポール
USD	1,235,000	Alam Synergy Pte Ltd 6.625% 24/4/2022	1,160,443	0.01
USD	1,301,000	Global Prime Capital Pte Ltd 7.25% 26/4/2021*	1,349,710	0.01
USD	2,164,000	Jubilant Pharma Ltd/SG 6% 5/3/2024*	2,237,035	0.02
USD	1,976,400	LLPL Capital Pte Ltd 6.875% 4/2/2039	2,353,650	0.03
USD	4,075,000	Medco Straits Services Pte Ltd 8.5% 17/8/2022	4,322,047	0.05
EUR	3,953,000	Mulhacen Pte Ltd 6.5% 1/8/2023*	3,627,424	0.04
USD	3,105,000	United Overseas Bank Ltd FRN 19/10/2023 (Perpetual)	3,126,152	0.03
			18,176,461	0.19
		南アフリカ
USD	3,810,000	Eskom Holdings SOC Ltd ‘144A’ 5.75% 26/1/2021	3,829,050	0.04
USD	3,690,000	Eskom Holdings SOC Ltd ‘144A’ 6.75% 6/8/2023	3,786,863	0.04
USD	1,040,000	Eskom Holdings SOC Ltd ‘144A’ 7.125% 11/2/2025	1,072,500	0.01
ZAR	71,435,400	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030	4,394,257	0.04
ZAR	65,120,000	Republic of South Africa Government Bond 8.75% 28/2/2048	3,803,917	0.04
ZAR	55,690,264	Republic of South Africa Government Bond 9% 31/1/2040	3,375,805	0.03
USD	4,309,000	Republic of South Africa Government International Bond 4.85% 27/9/2027*	4,492,132	0.05
			24,754,524	0.25
		韓国
USD	3,082,000	Heungkuk Life Insurance Co Ltd FRN 9/11/2022 (Perpetual)	3,003,932	0.03
KRW	1,600,000,000	Kakao Corp 11/5/2021 (Zero Coupon)	1,514,234	0.02
USD	2,820,000	KDB Life Insurance Co Ltd FRN 21/5/2023 (Perpetual)	2,795,766	0.03
USD	4,600,000	Kookmin Bank 4.35% 31/12/2099	4,678,364	0.05
EUR	1,100,000	LG Chem Ltd 16/4/2021 (Zero Coupon)	1,211,734	0.01
USD	2,000,000	LG Display Co Ltd 1.5% 22/8/2024	1,988,160	0.02
USD	2,900,000	Shinhan Financial Group Co Ltd FRN 13/8/2023 (Perpetual)	3,105,719	0.03
USD	2,625,000	Shinhan Financial Group Co Ltd FRN 5/2/2030	2,684,870	0.03
USD	1,900,000	Woori Bank 5.125% 6/8/2028	2,197,994	0.02
			23,180,773	0.24
		スペイン
EUR	200,000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 18/2/2020 (Perpetual)	226,454	0.00
EUR	4,400,000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 14/4/2021 (Perpetual)*	5,413,434	0.06

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		スペイン(続き)
EUR	7,000,000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 29/3/2024 (Perpetual)	8,161,637	0.08
USD	4,600,000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 5/3/2025 (Perpetual)	4,657,500	0.05
EUR	3,600,000	Banco de Sabadell SA FRN 18/5/2022 (Perpetual)	3,951,576	0.04
EUR	2,000,000	Banco de Sabadell SA FRN 12/12/2028*	2,428,518	0.03
EUR	2,500,000	Banco de Sabadell SA 5.625% 6/5/2026	3,198,666	0.03
EUR	1,800,000	Banco Santander SA FRN 25/4/2022 (Perpetual)	2,165,614	0.02
EUR	3,200,000	Banco Santander SA FRN 19/3/2025 (Perpetual)	3,364,686	0.04
USD	4,800,000	Banco Santander SA 2.706% 27/6/2024	4,884,308	0.05
USD	2,000,000	Banco Santander SA 3.306% 27/6/2029	2,093,127	0.02
EUR	1,400,000	Bankia SA FRN 18/7/2022 (Perpetual)	1,568,442	0.02
EUR	2,800,000	Bankia SA FRN 19/9/2023 (Perpetual)*	3,211,765	0.03
EUR	1,100,000	Bilbao CLO I DAC FRN 20/7/2031	1,214,910	0.01
EUR	400,000	Bilbao CLO I DAC FRN 20/7/2031	420,529	0.00
EUR	7,600,000	CaixaBank SA FRN 13/6/2024 (Perpetual)*	9,069,575	0.09
EUR	2,400,000	CaixaBank SA FRN 23/3/2026 (Perpetual)*	2,481,892	0.03
EUR	300,000	CaixaBank SA FRN 14/7/2028	351,118	0.00
EUR	1,100,000	CaixaBank SA FRN 17/4/2030	1,258,770	0.01
EUR	1,200,000	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 1% 28/4/2021*	1,073,926	0.01
EUR	1,302,000	El Corte Ingles SA 3% 15/3/2024	1,507,033	0.02
EUR	3,000,000	Hipercor SA 3.875% 19/1/2022	3,559,201	0.04
EUR	400,000	Mapfre SA FRN 7/9/2048	512,942	0.01
EUR	188,833	NH Hotel Group SA 3.75% 1/10/2023	213,470	0.00
EUR	21,462,000	Spain Government Bond ‘144A’ 1.4% 30/7/2028	26,650,194	0.27
EUR	16,061,000	Spain Government Bond ‘144A’ 1.45% 30/4/2029	20,102,772	0.21
EUR	13,715,000	Spain Government Bond ‘144A’ 2.7% 31/10/2048	21,647,501	0.22
EUR	602,000	Tendam Brands SAU 5% 15/9/2024*	683,933	0.01
			136,073,493	1.40
		スリランカ
USD	1,475,000	Sri Lanka Government International Bond 6.85% 14/3/2024	1,501,737	0.02
		スウェーデン
EUR	1,000,000	Corral Petroleum Holdings AB 11.75% 15/5/2021	1,162,778	0.01
EUR	634,000	Intrum AB 2.75% 15/7/2022	715,820	0.01
EUR	952,000	Intrum AB 3.5% 15/7/2026	1,102,574	0.01
EUR	400,000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 1/3/2024	469,759	0.00
EUR	2,346,000	Verisure Holding AB 3.5% 15/5/2023*	2,707,534	0.03
EUR	1,817,000	Verisure Midholding AB 5.75% 1/12/2023	2,084,628	0.02
			8,243,093	0.08
		スイス
USD	3,425,000	Credit Suisse Group AG FRN 29/7/2022 (Perpetual)	3,632,041	0.04
USD	6,270,000	Credit Suisse Group AG ‘144A’ FRN 17/7/2023 (Perpetual)	6,732,632	0.07

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		スイス(続き)
USD	700,000	Credit Suisse Group AG ‘144A’ FRN 11/12/2023 (Perpetual)*	773,451	0.01
USD	2,500,000	Credit Suisse Group AG FRN 11/12/2023 (Perpetual)*	2,762,325	0.03
USD	400,000	Credit Suisse Group AG FRN 18/12/2024 (Perpetual)	423,500	0.00
USD	1,783,000	Credit Suisse Group AG ‘144A’ FRN 18/12/2024 (Perpetual)	1,884,294	0.02
USD	1,300,000	Credit Suisse Group AG ‘144A’ FRN 12/9/2025 (Perpetual)*	1,380,139	0.01
USD	2,300,000	UBS Group Funding Switzerland AG FRN 19/2/2020 (Perpetual)	2,372,151	0.03
EUR	1,100,000	UBS Group Funding Switzerland AG FRN 19/2/2022 (Perpetual)	1,332,896	0.01
USD	15,016,000	UBS Group Funding Switzerland AG ‘144A’ FRN 31/1/2024 (Perpetual)	15,950,746	0.16
			37,244,175	0.38
		台湾
USD	2,400,000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd 6/11/2022 (Zero Coupon)	2,273,566	0.02
		タイ
USD	2,900,000	Singha Estate PCL 2% 20/7/2022	2,889,125	0.03
		トルコ
USD	6,154,000	Turkey Government International Bond 5.125% 17/2/2028	5,527,061	0.06
USD	6,996,000	Turkey Government International Bond 7.625% 26/4/2029	7,197,135	0.07
USD	1,536,757	Turkish Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust ‘144A’ 4.2% 15/3/2027	1,444,603	0.02
			14,168,799	0.15
		ウクライナ
USD	7,942,000	Ukraine Government International Bond 9.75% 1/11/2028*	9,242,503	0.10
		アラブ首長国連邦
USD	3,000,000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6% 2/11/2047	3,729,375	0.04
USD	4,900,000	Emirates NBD PJSC FRN 20/3/2025 (Perpetual)	5,181,750	0.05
			8,911,125	0.09
		英国
EUR	174,000	Arrow Global Finance Plc FRN 1/3/2026*	192,470	0.00
GBP	2,351,000	Arrow Global Finance Plc 5.125% 15/9/2024*	2,855,607	0.03
USD	1,800,000	Barclays Plc FRN 15/6/2024 (Perpetual)	1,882,377	0.02
GBP	9,180,000	Barclays Plc FRN 15/6/2025 (Perpetual)*	11,642,057	0.12
EUR	6,967,000	Barclays Plc FRN 11/11/2025	7,804,723	0.08
EUR	2,000,000	Barclays Plc FRN 7/2/2028	2,179,767	0.02
GBP	1,000,000	Canary Wharf Finance II Plc FRN 22/10/2037	1,037,270	0.01
GBP	4,392,000	Canary Wharf Finance II Plc FRN 22/10/2037	4,560,024	0.05
EUR	2,625,000	Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050	3,089,610	0.03
EUR	3,925,000	Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050	4,396,503	0.05
GBP	1,850,000	Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050	2,421,372	0.02

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		英国(続き)
EUR	500,000	CVC Cordatus Loan Fund XV DAC FRN 26/8/2032	543,919	0.01
GBP	1,384,124	Dignity Finance Plc 3.546% 31/12/2034	1,870,243	0.02
GBP	350,000	Dignity Finance Plc 4.696% 31/12/2049	365,748	0.00
EUR	613,000	EC Finance Plc 2.375% 15/11/2022	689,659	0.01
EUR	3,679,000	eG Global Finance Plc 3.625% 7/2/2024*	3,953,151	0.04
EUR	3,363,000	eG Global Finance Plc 4.375% 7/2/2025*	3,615,313	0.04
GBP	7,750,000	EI Group Plc 6% 6/10/2023*	9,699,977	0.10
GBP	425,000	EI Group Plc 6.375% 15/2/2022	526,818	0.01
GBP	390,000	EI Group Plc 6.875% 15/2/2021	488,709	0.00
USD	1,400,200	EnQuest Plc ‘144A’ 7% 15/4/2022*	1,113,159	0.01
GBP	232,612	Eurosail 2006-4np Plc ‘Series 2006-4X A3C’ FRN 10/12/2044	282,017	0.00
GBP	1,993,144	Eurosail-UK 2007-4bl Plc ‘Series 2007-4X A3’ FRN 13/6/2045	2,417,903	0.02
GBP	950,048	Eurosail-UK 2007-4bl Plc ‘Series 2007-4X A4’ FRN 13/6/2045	1,129,483	0.01
USD	1,606,000	Evraz Plc ‘144A’ 5.25% 2/4/2024	1,723,238	0.02
GBP	781,000	Finsbury Square 2016-2 Plc ‘Series 2016-2 B’ FRN 16/8/2058	956,279	0.01
GBP	967,000	Finsbury Square 2016-2 Plc ‘Series 2016-2 C’ FRN 16/8/2058	1,184,257	0.01
GBP	949,979	Finsbury Square 2017-1 Plc ‘Series 2017-1 C’ FRN 12/3/2059	1,164,021	0.01
GBP	887,981	Finsbury Square 2018-1 Plc FRN 12/9/2065	1,076,358	0.01
GBP	1,297,972	Finsbury Square 2018-1 Plc FRN 12/9/2065	1,574,469	0.02
GBP	1,385,970	Finsbury Square 2018-1 Plc ‘Series 2018-1 B’ FRN 12/9/2065	1,684,957	0.02
GBP	950,000	Finsbury Square 2018-2 Plc FRN 12/9/2068	1,170,254	0.01
GBP	5,981,000	Finsbury Square 2018-2 Plc FRN 12/9/2068	7,341,322	0.08
GBP	215,000	Finsbury Square 2019-2 Plc FRN 16/12/2069	263,763	0.00
GBP	235,000	Finsbury Square 2019-2 Plc FRN 16/12/2069	287,936	0.00
GBP	305,928	Gemgarto 2018-1 Plc FRN 16/9/2065	367,274	0.00
GBP	884,793	Gemgarto 2018-1 Plc FRN 16/9/2065	1,055,706	0.01
GBP	3,000,000	GKN Holdings Ltd 4.625% 12/5/2032	3,773,446	0.04
GBP	2,434,000	GKN Holdings Ltd 5.375% 19/9/2022	3,247,967	0.03
GBP	233,299	Gosforth Funding 2014-1 Plc ‘Series 2014-1 A2’ FRN 19/10/2056	285,662	0.00
GBP	3,770,000	Great Hall Mortgages No 1 Plc ‘Series 2007-2X BA’ FRN 18/6/2039	4,140,819	0.04
GBP	9,595,020	Greene King Finance Plc FRN 15/12/2033	11,795,613	0.12
GBP	2,875,000	Greene King Finance Plc 3.593% 15/3/2035	3,839,481	0.04
GBP	1,261,022	Greene King Finance Plc 4.064% 15/3/2035	1,714,241	0.02
USD	1,661,000	HSBC Holdings Plc FRN 1/6/2021 (Perpetual)	1,740,894	0.02
USD	400,000	HSBC Holdings Plc FRN 17/9/2024 (Perpetual)	409,534	0.00
USD	600,000	HSBC Holdings Plc FRN 23/3/2028 (Perpetual)	615,210	0.01
GBP	200,000	Iceland Bondco Plc 4.625% 15/3/2025	211,258	0.00
EUR	2,300,000	Imperial Brands Finance Plc 2.125% 12/2/2027	2,737,092	0.03
EUR	449,000	International Game Technology Plc 3.5% 15/7/2024*	540,825	0.01
EUR	503,000	International Game Technology Plc 3.5% 15/6/2026	591,334	0.01

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		英国(続き)
EUR	1,000,000	International Game Technology Plc 4.75% 15/2/2023	1,230,586	0.01
USD	3,570,000	International Game Technology Plc ‘144A’ 6.25% 15/2/2022	3,784,200	0.04
USD	346,000	International Game Technology Plc ‘144A’ 6.25% 15/1/2027	381,898	0.00
USD	400,000	International Game Technology Plc ‘144A’ 6.5% 15/2/2025	441,000	0.00
GBP	490,000	Iron Mountain UK Plc 3.875% 15/11/2025*	600,073	0.01
USD	1,400,000	Ithaca Energy North Sea Plc ‘144A’ 9.375% 15/7/2024	1,442,070	0.01
GBP	800,000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 2.75% 24/1/2021*	917,542	0.01
USD	2,600,000	Jaguar Land Rover Automotive Plc ‘144A’ 4.5% 1/10/2027	2,067,000	0.02
EUR	1,956,625	Kensington Mortgage Securities Plc ‘Series 2007-1X A3B’ FRN 14/6/2040	2,142,936	0.02
GBP	200,000	Ladbrokes Group Finance Plc 5.125% 16/9/2022	257,993	0.00
GBP	550,000	Ladbrokes Group Finance Plc 5.125% 8/9/2023*	714,876	0.01
USD	300,000	Lloyds Banking Group Plc ‘144A’ FRN 1/10/2035 (Perpetual)*	311,250	0.00
USD	87,000	Lloyds Banking Group Plc FRN 21/5/2037 (Perpetual)	91,568	0.00
USD	513,000	Lloyds Banking Group Plc ‘144A’ FRN 21/5/2037 (Perpetual)	539,933	0.01
GBP	950,000	Marks & Spencer Plc 3.25% 10/7/2027	1,162,612	0.01
GBP	1,555,000	Mitchells & Butlers Finance Plc FRN 15/6/2036	1,419,526	0.01
GBP	2,137,000	Motor 2016-1 Plc 3.75% 25/11/2025	2,652,557	0.03
GBP	426,000	Motor 2016-1 Plc 4.25% 25/11/2025	522,797	0.01
GBP	355,000	Motor 2016-1 Plc 5.25% 25/11/2025	431,816	0.00
USD	1,000,000	National Westminster Bank Plc FRN 28/11/2019 (Perpetual)	806,250	0.01
USD	3,100,000	Neptune Energy Bondco Plc ‘144A’ 6.625% 15/5/2025	3,101,550	0.03
GBP	2,200,000	Newday Funding 2017-1 Plc ‘Series 2017-1 C’ FRN 15/7/2025	2,694,373	0.03
GBP	1,750,000	Newday Funding 2017-1 Plc ‘Series 2017-1 D’ FRN 15/7/2025	2,146,986	0.02
EUR	1,106,805	Newgate Funding Plc ‘Series 2006- 1 BB’ FRN 1/12/2050	1,130,244	0.01
EUR	850,000	NGG Finance Plc FRN 5/12/2079	940,742	0.01
EUR	1,100,000	NGG Finance Plc FRN 5/9/2082	1,217,765	0.01
EUR	300,000	Nomad Foods Bondco Plc 3.25% 15/5/2024	344,343	0.00
EUR	402,000	OTE Plc 3.5% 9/7/2020	458,973	0.00
EUR	98,903	Paragon Mortgages No 10 Plc FRN 15/6/2041	103,316	0.00
EUR	354,849	Paragon Mortgages No 11 Plc FRN 15/10/2041	370,466	0.00
EUR	429,237	Paragon Mortgages No 12 Plc FRN 15/11/2038	444,594	0.00
EUR	1,107,282	Paragon Mortgages No 13 Plc FRN 15/1/2039	1,130,309	0.01
EUR	2,795,000	Paragon Mortgages No 14 Plc FRN 15/9/2039	2,690,188	0.03
EUR	105,047	Paragon Mortgages NO 23 Plc FRN 15/1/2043	116,362	0.00
GBP	113,443	Paragon Mortgages NO 23 Plc FRN 15/1/2043	138,653	0.00
GBP	1,175,000	Paragon Mortgages NO 23 Plc FRN 15/1/2043	1,437,428	0.01
GBP	2,635,000	Paragon Mortgages No 25 Plc FRN 15/5/2050	3,127,214	0.03
GBP	2,100,000	Paragon Mortgages No 25 Plc FRN 15/5/2050	2,511,923	0.03
GBP	282,000	PCL Funding II Plc ‘Series 2017-1 B’ FRN 15/6/2022	345,250	0.00
GBP	179,000	PCL Funding II Plc ‘Series 2017-1 C’ FRN 15/6/2022	219,522	0.00

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		英国(続き)
GBP	470,000	PCL Funding III Plc ‘Series 2017-2 C’ FRN 15/6/2023	563,454	0.01
GBP	1,062,000	PCL Funding III PLC FRN 15/6/2023	1,291,735	0.01
GBP	2,234,000	Pinnacle Bidco Plc 6.375% 15/2/2025	2,898,701	0.03
GBP	200,000	Premier Foods Finance Plc 6.25% 15/10/2023	251,657	0.00
GBP	2,981,000	Residential Mortgage Securities 29 Plc FRN 20/12/2046	3,640,725	0.04
GBP	799,000	Residential Mortgage Securities 29 Plc FRN 20/12/2046	977,650	0.01
GBP	180,000	Residential Mortgage Securities 30 PLC FRN 20/3/2050	219,657	0.00
GBP	1,070,000	Residential Mortgage Securities 31 PLC FRN 20/9/2065	1,312,690	0.01
GBP	1,480,000	Ripon Mortgages Plc FRN 20/8/2056	1,806,336	0.02
GBP	11,250,000	Ripon Mortgages Plc FRN 20/8/2056	13,704,905	0.14
GBP	420,000	RMAC NO 2 Plc ‘Series 2018-2 C’ FRN 12/6/2046	510,274	0.01
EUR	62,346	RMAC Securities No 1 Plc ‘Series 2006-NS1X M1C’ FRN 12/6/2044	64,097	0.00
EUR	909,774	RMAC Securities No 1 Plc ‘Series 2007-NS1X M1C’ FRN 12/6/2044	948,176	0.01
GBP	2,969,516	Scorpio European Loan Conduit No. 34 DAC ‘144A’ FRN 17/5/2029	3,632,777	0.04
GBP	600,000	Shop Direct Funding Plc 7.75% 15/11/2022	645,985	0.01
GBP	475,000	Spirit Issuer Plc FRN 28/12/2028	609,903	0.01
GBP	4,567,000	Spirit Issuer Plc FRN 28/12/2031	5,469,719	0.06
GBP	209,000	Stanlington No 1 Plc ‘Series 2017- 1 E’ FRN 12/6/2046	261,427	0.00
GBP	1,357,000	Stonegate Pub Co Financing Plc FRN 15/3/2022*	1,680,533	0.02
GBP	625,000	Stonegate Pub Co Financing Plc 4.875% 15/3/2022*	784,050	0.01
EUR	283,000	Synlab Unsecured Bondco Plc 8.25% 1/7/2023	327,203	0.00
EUR	545,841	Taurus 2019-1 FR DAC FRN 2/2/2031	604,357	0.01
EUR	510,339	Taurus 2019-1 FR DAC FRN 2/2/2031	568,780	0.01
EUR	1,512,000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.375% 24/10/2023	1,728,159	0.02
GBP	521,000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.5% 2/5/2025	653,689	0.01
EUR	300,000	Tesco Plc 5.125% 10/4/2047	491,450	0.00
GBP	910,504	Tesco Property Finance 1 Plc 7.623% 13/7/2039	1,650,579	0.02
GBP	2,147,640	Tesco Property Finance 3 Plc 5.744% 13/4/2040	3,478,870	0.04
GBP	973,551	Tesco Property Finance 4 Plc 5.801% 13/10/2040	1,588,613	0.02
EUR	400,000	Thomas Cook Group Plc 6.25% 15/6/2022*	85,905	0.00
GBP	360,000	Trinity Square 2015-1 Plc ‘Series 2015-1X B’ FRN 15/7/2051	442,170	0.00
USD	900,000	Tullow Oil Plc ‘144A’ 6.25% 15/4/2022	902,813	0.01
GBP	1,270,000	Turbo Finance 8 PLC FRN 20/2/2026	1,539,558	0.02
GBP	488,000	Twin Bridges 2018-1 Plc ‘Series 2018-1 D’ FRN 12/9/2050	594,378	0.01
GBP	545,000	Twin Bridges 2019-1 Plc FRN 12/12/2052	665,052	0.01
GBP	2,717,962	Unique Pub Finance Co Plc/The 5.659% 30/6/2027	3,788,675	0.04
GBP	900,000	Unique Pub Finance Co Plc/The 6.464% 30/3/2032	1,250,121	0.01
GBP	1,084,000	Unique Pub Finance Co Plc/The 7.395% 28/3/2024	1,526,233	0.02
USD	1,114,000	Vedanta Resources Finance II Plc 8% 23/4/2023	1,093,113	0.01

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		英国(続き)
USD	1,811,000	Vedanta Resources Ltd 6.375% 30/7/2022	1,745,068	0.02
GBP	432,000	Virgin Media Secured Finance Plc 4.875% 15/1/2027	552,642	0.01
GBP	2,500,000	Virgin Media Secured Finance Plc 5% 15/4/2027	3,211,690	0.03
GBP	100,000	Virgin Media Secured Finance Plc 5.125% 15/1/2025	126,966	0.00
GBP	2,028,600	Virgin Media Secured Finance Plc 6.25% 28/3/2029	2,640,240	0.03
GBP	1,800,000	Vodafone Group Plc 26/11/2020 (Zero Coupon)	2,164,070	0.02
GBP	150,000	Vodafone Group Plc FRN 3/10/2078	192,824	0.00
USD	1,900,000	Vodafone Group Plc FRN 3/10/2078	2,028,250	0.02
EUR	400,000	Vodafone Group Plc FRN 3/10/2078*	501,679	0.01
EUR	600,000	Vodafone Group Plc FRN 3/1/2079	698,080	0.01
USD	1,570,000	Vodafone Group Plc FRN 4/4/2079*	1,789,608	0.02
USD	4,398,000	Vodafone Group Plc 3.75% 16/1/2024	4,645,869	0.05
GBP	4,842,173	Warwick Finance Residential Mortgages No One Plc FRN 21/9/2049	5,931,620	0.06
GBP	6,200,000	Warwick Finance Residential Mortgages No One Plc FRN 21/9/2049	7,584,844	0.08
GBP	3,700,000	Warwick Finance Residential Mortgages No Two Plc FRN 21/9/2049	4,537,237	0.05
			273,444,629	2.81
		米国
USD	460,000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 ‘Series 2015-1211 D’‘144A’ FRN 10/8/2035	492,578	0.01
USD	320,000	245 Park Avenue Trust 2017-245P ‘Series 2017-245P D’‘144A’ FRN 5/6/2037	337,838	0.00
USD	1,412,000	245 Park Avenue Trust 2017-245P ‘Series 2017-245P E’‘144A’ FRN 5/6/2037	1,424,753	0.01
USD	7,000,000	245 Park Avenue Trust 2017-245P ‘Series 2017-245P XA’‘144A’ FRN 5/6/2037	96,460	0.00
USD	2,040,000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust ‘Series 2017- 280P D’‘144A’ FRN 15/9/2034	2,043,487	0.02
USD	5,105,000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust ‘Series 2017- 280P E’‘144A’ FRN 15/9/2034	5,127,625	0.05
USD	8,265,000	AbbVie Inc 3.75% 14/11/2023	8,714,960	0.09
USD	10,234,000	AbbVie Inc 4.25% 14/11/2028	11,172,181	0.11
USD	4,440,000	Accredited Mortgage Loan Trust 2006-1 ‘Series 2006-1 M2’ FRN 25/4/2036	2,426,805	0.03
USD	1,228,685	ACE Securities Corp Home Equity Loan Trust Series ‘2003-MH1 B2’‘144A’ 15/8/2030 (Zero Coupon)	949,262	0.01
USD	2,323,934	ACE Securities Corp Home Equity Loan Trust Series 2007-HE4 ‘Series 2007-HE4 A2A’ FRN 25/5/2037	648,287	0.01
USD	3,049,084	ACIS CLO 2014-4 Ltd ‘Series 2014-4A A’‘144A’ FRN 1/5/2026	3,052,389	0.03
USD	1,526,111	Adams Mill CLO Ltd ‘Series 2014- 1A A2R’‘144A’ FRN 15/7/2026	1,525,728	0.02
USD	1,700,000	Advanced Micro Devices Inc 7.5% 15/8/2022	1,926,950	0.02
USD	250,000	AIMCO CLO Series 2017-A ‘Series 2017-AA A’‘144A’ FRN 20/7/2029	250,053	0.00
USD	9,340,479	Ajax Mortgage Loan Trust 2017-D ‘Series 2017-D A’‘144A’ FRN 25/12/2057	9,924,189	0.10
USD	1,698,698	Ajax Mortgage Loan Trust 2017-D ‘Series 2017-D B’‘144A’ FRN 25/12/2057	764,414	0.01
USD	2,575,899	Ajax Mortgage Loan Trust 2018-A ‘Series 2018-A B’‘144A’ FRN 25/4/2058	1,494,022	0.02
USD	6,805,204	Ajax Mortgage Loan Trust 2018-A ‘Series 2018-A A’‘144A’ 3.85% 25/4/2058	6,693,898	0.07

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	1,168,071	Ajax Mortgage Loan Trust 2018- B ‘Series 2018-B B’‘144A’ 26/2/2057 (Zero Coupon)	327,060	0.00
USD	4,870,020	Ajax Mortgage Loan Trust 2018-B ‘Series 2018-B A’‘144A’ 3.75% 26/2/2057	5,078,528	0.05
USD	4,764,125	Ajax Mortgage Loan Trust 2018-E FRN 25/6/2058	4,830,107	0.05
USD	15,883,095	Ajax Mortgage Loan Trust 2018-F ‘Series 2018-F A’‘144A’ FRN 25/11/2058	16,489,426	0.17
USD	24,630,297	Ajax Mortgage Loan Trust 2019-C ‘Series 2019-C A’‘144A’ FRN 25/10/2058	25,472,919	0.26
USD	680,000	Aldine Independent School District 5% 15/2/2043	835,768	0.01
USD	145,855	Allegro CLO I Ltd ‘Series 2013-1A A1R’‘144A’ FRN 30/1/2026	146,006	0.00
USD	330,000	Allegro CLO I Ltd ‘Series 2013-1A C’‘144A’ FRN 30/1/2026	330,261	0.00
USD	1,560,000	Allegro CLO II-S Ltd ‘Series 2014-1RA B’‘144A’ FRN 21/10/2028	1,548,375	0.02
USD	2,270,000	Allegro CLO II-S Ltd ‘Series 2014-1RA C’‘144A’ FRN 21/10/2028	2,228,288	0.02
USD	670,000	Allegro CLO IV Ltd ‘Series 2016-1A AR’‘144A’ FRN 15/1/2030	670,297	0.01
USD	1,790,000	Allegro CLO IV Ltd ‘Series 2016-1A BR’‘144A’ FRN 15/1/2030	1,791,925	0.02
USD	2,300,000	Allegro CLO IV Ltd ‘Series 2016-1A CR’‘144A’ FRN 15/1/2030	2,302,546	0.02
USD	250,000	Allegro CLO VI Ltd ‘Series 2017-2A A’‘144A’ FRN 17/1/2031	248,772	0.00
USD	1,535,000	Allergan Sales LLC ‘144A’ 5% 15/12/2021	1,614,496	0.02
USD	560,000	Allstate Corp/The 3.85% 10/8/2049	647,998	0.01
USD	2,080,000	ALM V Ltd ‘Series 2012-5A A1R3’‘144A’ FRN 18/10/2027	2,078,232	0.02
USD	1,700,000	ALM V Ltd ‘Series 2012-5A BR3’‘144A’ FRN 18/10/2027	1,682,962	0.02
USD	1,061,000	ALM VI Ltd ‘Series 2012-6A A2R3’‘144A’ FRN 15/7/2026	1,054,338	0.01
USD	2,620,000	ALM VI Ltd ‘Series 2012-6A CR3’‘144A’ FRN 15/7/2026	2,599,991	0.03
USD	3,100,000	ALM VI Ltd ‘Series 2012-6A DR3’‘144A’ FRN 15/7/2026	3,004,096	0.03
USD	6,275,000	ALM VII Ltd ‘Series 2012-7A SUB’‘144A’ FRN 15/10/2116	3,086,854	0.03
USD	1,190,000	ALM VII R Ltd ‘Series 2013-7RA A1R’‘144A’ FRN 15/10/2028	1,189,977	0.01
USD	6,285,000	ALM VIII Ltd ‘Series 2013-8A A1R’‘144A’ FRN 15/10/2028	6,288,527	0.06
USD	300,000	ALM VIII Ltd ‘Series 2013-8A A2R’‘144A’ FRN 15/10/2028	299,812	0.00
USD	1,323,248	ALM XII Ltd ‘Series 2015-12A A1R2’‘144A’ FRN 16/4/2027	1,323,068	0.01
USD	1,293,000	ALM XII Ltd ‘Series 2015-12A BR2’‘144A’ FRN 16/4/2027	1,288,871	0.01
USD	950,000	ALM XII Ltd ‘Series 2015-12A C1R2’‘144A’ FRN 16/4/2027	929,123	0.01
USD	460,000	ALM XII Ltd ‘Series 2015-12A C2R2’‘144A’ FRN 16/4/2027	451,948	0.00
USD	3,051,000	ALM XVI Ltd/ALM XVI LLC FRN 15/7/2027	3,042,729	0.03
USD	340,000	ALM XVI Ltd/ALM XVI LLC FRN 15/7/2027	321,443	0.00
USD	2,250,000	ALM XVI Ltd/ALM XVI LLC ‘144A’ FRN 15/7/2027	2,233,368	0.02
USD	1,309,000	ALM XVI Ltd/ALM XVI LLC ‘Series 2015-16A BR2’‘144A’ FRN 15/7/2027	1,295,946	0.01
USD	900,000	ALM XVII Ltd ‘Series 2015-17A A1AR’‘144A’ FRN 15/1/2028	897,148	0.01

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	800,000	ALM XVII Ltd ‘Series 2015-17A BR’‘144A’ FRN 15/1/2028	798,766	0.01
USD	720,000	ALM XVII Ltd ‘Series 2015-17A CR’‘144A’ FRN 15/1/2028	703,775	0.01
USD	870,000	ALM XVIII Ltd ‘Series 2016-18A A2R’‘144A’ FRN 15/1/2028	868,319	0.01
USD	3,243,714	Alternative Loan Trust 2005-22T1 ‘Series 2005-22T1 A1’ FRN 25/6/2035	2,820,657	0.03
USD	2,922,479	Alternative Loan Trust 2005-72 ‘Series 2005-72 A3’ FRN 25/1/2036	2,561,947	0.03
USD	1,000,866	Alternative Loan Trust 2005-76 ‘Series 2005-76 2A1’ FRN 25/2/2036	948,740	0.01
USD	3,223,500	Alternative Loan Trust 2005-J4 ‘Series 2005-J4 B1’ FRN 25/7/2035	3,206,193	0.03
USD	4,751,800	Alternative Loan Trust 2006-11CB ‘Series 2006-11CB 3A1’ 6.5% 25/5/2036	3,752,609	0.04
USD	1,314,047	Alternative Loan Trust 2006-15CB ‘Series 2006-15CB A1’ 6.5% 25/6/2036	966,878	0.01
USD	1,931,499	Alternative Loan Trust 2006-23CB ‘Series 2006-23CB 2A5’ FRN 25/8/2036	657,880	0.01
USD	1,097,465	Alternative Loan Trust 2006-J7 ‘Series 2006-J7 2A1’ FRN 20/11/2046	821,980	0.01
USD	749,750	Alternative Loan Trust 2006-OA11 ‘Series 2006-OA11 A4’ FRN 25/9/2046	683,598	0.01
USD	4,760,624	Alternative Loan Trust 2006-OA14 ‘Series 2006-OA14 1A1’ FRN 25/11/2046	4,241,109	0.04
USD	3,369,285	Alternative Loan Trust 2006-OA16 ‘Series 2006-OA16 A4C’ FRN 25/10/2046	2,051,649	0.02
USD	2,307,809	Alternative Loan Trust 2006-OA6 ‘Series 2006-OA6 1A2’ FRN 25/7/2046	2,123,075	0.02
USD	649,134	Alternative Loan Trust 2006-OA8 ‘Series 2006-OA8 1A1’ FRN 25/7/2046	632,719	0.01
USD	1,462,543	Alternative Loan Trust 2006-OC10 ‘Series 2006-OC10 2A3’ FRN 25/11/2036	1,199,904	0.01
USD	5,757,445	Alternative Loan Trust 2006-OC7 ‘Series 2006-OC7 2A3’ FRN 25/7/2046	4,701,994	0.05
USD	4,297,056	Alternative Loan Trust 2007-25 ‘Series 2007-25 1A3’ 6.5% 25/11/2037	3,046,202	0.03
USD	6,962,395	Alternative Loan Trust 2007-3T1 ‘Series 2007-3T1 1A1’ 6% 25/4/2037	4,952,418	0.05
USD	3,856,993	Alternative Loan Trust 2007-9T1 ‘Series 2007-9T1 1A1’ 6% 25/5/2037	2,740,714	0.03
USD	1,370,649	Alternative Loan Trust 2007-OA3 ‘Series 2007-OA3 1A1’ FRN 25/4/2047	1,283,266	0.01
USD	143,420	Alternative Loan Trust 2007-OA3 ‘Series 2007-OA3 2A2’ FRN 25/4/2047	44,475	0.00
USD	348,862	Alternative Loan Trust 2007-OA8 ‘Series 2007-OA8 2A1’ FRN 25/6/2047	280,446	0.00
USD	471,775	Alternative Loan Trust 2007-OH2 ‘Series 2007-OH2 A2A’ FRN 25/8/2047	372,602	0.00
USD	8,651,000	Altria Group Inc 2.85% 9/8/2022	8,825,730	0.09
USD	2,922,000	Altria Group Inc 3.8% 14/2/2024	3,094,204	0.03
USD	4,320,000	Altria Group Inc 4% 31/1/2024	4,612,833	0.05
USD	2,706,000	Altria Group Inc 4.4% 14/2/2026	2,973,059	0.03
USD	6,800,000	Altria Group Inc 4.8% 14/2/2029*	7,648,661	0.08
USD	1,374,000	Altria Group Inc 6.2% 14/2/2059	1,771,798	0.02
USD	671,973	Ambac Assurance Corp ‘144A’ 5.1% 7/6/2020	962,602	0.01
USD	2,363,000	American Airlines Group Inc ‘144A’ 4.625% 1/3/2020	2,383,676	0.02
USD	12,812,000	American Airlines Group Inc ‘144A’ 5% 1/6/2022	13,308,465	0.14

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	280,000	American Airlines Group Inc ‘144A’ 5.5% 1/10/2019	281,820	0.00
USD	13,111,000	American Airlines Pass Through Certificate 3.5% 15/12/2027	13,111,000	0.13
USD	2,035,000	American Airlines Pass Through Certificate 4% 15/12/2025	2,035,000	0.02
USD	10,453,000	American Airlines Pass Through Certificate ‘2019-1C’ 4% 15/6/2022	10,453,000	0.11
USD	1,127,030	American Home Mortgage Assets Trust 2006-3 ‘Series 2006-3 2A11’ FRN 25/10/2046	1,016,224	0.01
USD	2,498,417	American Home Mortgage Assets Trust 2006-4 ‘Series 2006-4 1A12’ FRN 25/10/2046	1,752,636	0.02
USD	3,998,738	American Home Mortgage Assets Trust 2006-5 ‘Series 2006-5 A1’ FRN 25/11/2046	2,006,575	0.02
USD	751,673	American Home Mortgage Assets Trust 2007-1 ‘Series 2007-1 A1’ FRN 25/2/2047	459,217	0.00
USD	1,876,000	American Homes 4 Rent 2014- SFR2 Trust ‘Series 2014-SFR2 E’‘144A’ 6.231% 17/10/2036	2,112,998	0.02
USD	5,148,141	American Homes 4 Rent 2015- SFR1 ‘Series 2015-SFR1 XS’‘144A’ FRN 17/4/2052	51	0.00
USD	725,000	American Municipal Power Inc 6.449% 15/2/2044	1,091,970	0.01
USD	1,345,000	American Municipal Power Inc 7.834% 15/2/2041	2,267,710	0.02
USD	16,150,000	American Tower Corp 3.375% 15/5/2024	16,867,469	0.17
USD	5,905,000	American Tower Corp 3.95% 15/3/2029	6,449,470	0.07
USD	4,195,000	American Tower Corp 5% 15/2/2024	4,656,092	0.05
USD	4,283,000	American University/The 3.672% 1/4/2049	4,900,139	0.05
USD	550,000	Americold 2010 LLC ‘Series 2010- ARTA C’‘144A’ 6.811% 14/1/2029	573,310	0.01
USD	260,000	Ammc Clo 19 Ltd ‘Series 2016-19A C’‘144A’ FRN 15/10/2028	261,229	0.00
USD	530,000	AMMC CLO 21 Ltd ‘Series 2017- 21A A’‘144A’ FRN 2/11/2030	529,091	0.01
USD	1,675,000	AMMC CLO XII Ltd ‘Series 2013- 12A AR’‘144A’ FRN 10/11/2030	1,669,089	0.02
USD	3,100,000	AMMC CLO XIII Ltd ‘Series 2013- 13A A1LR’‘144A’ FRN 24/7/2029	3,113,195	0.03
USD	3,050,000	AMMC CLO XIV Ltd ‘Series 2014- 14A A1LR’‘144A’ FRN 25/7/2029	3,050,683	0.03
USD	2,350,000	ANCHORAGE CAPITAL CLO 1-R Ltd ‘Series 2018-1RA A1’‘144A’ FRN 13/4/2031	2,325,554	0.02
USD	840,000	Anchorage Capital CLO 2013-1 Ltd ‘Series 2013-1A A1R’‘144A’ FRN 13/10/2030	838,597	0.01
USD	1,070,000	Anchorage Capital CLO 2013-1 Ltd ‘Series 2013-1A A2R’‘144A’ FRN 13/10/2030	1,056,673	0.01
USD	340,000	Anchorage Capital CLO 2013-1 Ltd ‘Series 2013-1A BR’‘144A’ FRN 13/10/2030	336,996	0.00
USD	417,000	Anchorage Capital CLO 2013-1 Ltd ‘Series 2013-1A CR’‘144A’ FRN 13/10/2030	406,205	0.00
USD	1,040,000	Anchorage Capital CLO 2013-1 Ltd ‘Series 2013-1A DR’‘144A’ FRN 13/10/2030	1,017,664	0.01
USD	1,050,000	Anchorage Capital CLO 3-R Ltd ‘Series 2014-3RA A’‘144A’ FRN 28/1/2031	1,044,263	0.01
USD	1,650,000	Anchorage Capital CLO 3-R Ltd ‘Series 2014-3RA B’‘144A’ FRN 28/1/2031	1,621,169	0.02
USD	250,000	Anchorage Capital CLO 3-R Ltd ‘Series 2014-3RA D’‘144A’ FRN 28/1/2031	233,222	0.00
USD	1,920,000	Anchorage Capital CLO 4-R Ltd ‘Series 2014-4RA A’‘144A’ FRN 28/1/2031	1,912,407	0.02
USD	5,475,000	Anchorage Capital CLO 5-R Ltd ‘Series 2014-5RA B’‘144A’ FRN 15/1/2030	5,427,055	0.06

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	1,300,000	Anchorage Capital CLO 5-R Ltd ‘Series 2014-5RA C’‘144A’ FRN 15/1/2030	1,284,294	0.01
USD	1,570,000	Anchorage Capital CLO 6 Ltd ‘Series 2015-6A AR’‘144A’ FRN 15/7/2030	1,569,591	0.02
USD	590,000	Anchorage Capital CLO 6 Ltd ‘Series 2015-6A DR’‘144A’ FRN 15/7/2030	585,229	0.01
USD	12,950,000	Anchorage Capital CLO 7 Ltd ‘Series 2015-7A AR’‘144A’ FRN 15/10/2027	12,926,019	0.13
USD	1,500,000	Anchorage Capital CLO 7 Ltd ‘Series 2015-7A B1R’‘144A’ FRN 15/10/2027	1,489,563	0.02
USD	3,778,000	Anchorage Capital CLO 7 Ltd ‘Series 2015-7A CR’‘144A’ FRN 15/10/2027	3,740,085	0.04
USD	2,915,000	Anchorage Capital CLO 7 Ltd ‘Series 2015-7A DR’‘144A’ FRN 15/10/2027	2,893,176	0.03
USD	2,250,000	Anchorage Capital CLO 7 Ltd ‘Series 2015-7A ER’‘144A’ FRN 15/10/2027	2,182,241	0.02
USD	1,150,000	Anchorage Capital CLO 8 Ltd ‘Series 2016-8A AR’‘144A’ FRN 28/7/2028	1,144,712	0.01
USD	3,895,000	Anchorage Capital CLO 8 Ltd ‘Series 2016-8A BR’‘144A’ FRN 28/7/2028	3,885,283	0.04
USD	5,810,000	Anchorage Capital CLO 8 Ltd ‘Series 2016-8A CR’‘144A’ FRN 28/7/2028	5,813,600	0.06
USD	1,850,000	Anchorage Capital CLO 8 Ltd ‘Series 2016-8A DR’‘144A’ FRN 28/7/2028	1,824,655	0.02
USD	4,030,000	Anchorage Capital CLO 8 Ltd ‘Series 2016-8A ER’‘144A’ FRN 28/7/2028	3,957,902	0.04
EUR	280,000	Anchorage Capital Europe CLO 2 DAC FRN 15/5/2031	304,511	0.00
USD	3,162,000	Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp (Restricted) 5.25% 15/1/2025	3,326,765	0.03
USD	8,721,000	Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp 5.5% 15/10/2019	8,728,671	0.09
USD	3,538,000	Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp (Restricted) 6.25% 15/10/2022	3,614,067	0.04
USD	190,000	Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp (Restricted) 6.375% 1/5/2024	199,927	0.00
USD	4,800,000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.65% 1/2/2026	5,161,042	0.05
USD	4,540,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.15% 23/1/2025	4,969,193	0.05
USD	3,869,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.75% 23/1/2029	4,527,376	0.05
USD	5,899,000	Antero Resources Corp 5.375% 1/11/2021	5,736,778	0.06
USD	340,000	Apidos CLO XI FRN 17/1/2028	340,013	0.00
USD	1,290,000	Apidos CLO XV ‘Series 2013-15A A1RR’‘144A’ FRN 20/4/2031	1,275,476	0.01
USD	475,000	Apidos CLO XVI ‘Series 2013-16A CR’‘144A’ FRN 19/1/2025	475,715	0.01
USD	500,000	Apidos CLO XXI ‘Series 2015-21A CR’‘144A’ FRN 18/7/2027	489,127	0.01
USD	1,070,000	Apidos CLO XXIII ‘Series 2015-23A D2’‘144A’ FRN 15/1/2027	1,056,834	0.01
USD	640,000	Apidos CLO XXIX ‘Series 2018- 29A D’‘144A’ FRN 25/7/2030	576,084	0.01
USD	6,310,892	APS Resecuritization Trust 2016-1 ‘Series 2016-1 1MZ’‘144A’ FRN 31/7/2057	2,408,199	0.02
USD	5,070,923	APS Resecuritization Trust 2016-3 ‘Series 2016-3 3A’‘144A’ FRN 27/9/2046	5,142,245	0.05
USD	1,094,240	APS Resecuritization Trust 2016-3 ‘Series 2016-3 4A’‘144A’ FRN 27/4/2047	1,107,536	0.01
USD	3,460,000	Arbor Realty Collateralized Loan Obligation 2017-FL3 Ltd ‘Series 2017-FL3 A’‘144A’ FRN 15/12/2027	3,461,383	0.04
USD	1,330,000	Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2017-FL2 Ltd ‘Series 2017-FL2 A’‘144A’ FRN 15/8/2027	1,331,462	0.01

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	433,000	Arconic Inc 5.125% 1/10/2024	461,890	0.01
USD	280,000	Arconic Inc 5.4% 15/4/2021	288,498	0.00
USD	1,520,000	Arconic Inc 5.87% 23/2/2022	1,623,231	0.02
USD	7,540,000	Arconic Inc 5.9% 1/2/2027	8,406,044	0.09
USD	4,004,000	Arconic Inc 6.15% 15/8/2020	4,125,161	0.04
USD	58,135	AREIT 2018-CRE1 Trust ‘Series 2018-CRE1 A’‘144A’ FRN 14/2/2035	58,207	0.00
USD	400,000	Ares XLI Clo Ltd ‘Series 2016-41A D’‘144A’ FRN 15/1/2029	401,050	0.00
USD	200,000	ARES XLIV CLO Ltd ‘Series 2017- 44A D’‘144A’ FRN 15/10/2029	192,598	0.00
USD	375,000	ARES XLV CLO Ltd ‘Series 2017- 45A C’‘144A’ FRN 15/10/2030	367,988	0.00
USD	184,658	Ares XXIX CLO Ltd ‘Series 2014- 1A A1R’‘144A’ FRN 17/4/2026	184,859	0.00
USD	250,000	Ares XXXIV CLO Ltd ‘Series 2015- 2A BR’‘144A’ FRN 29/7/2026	249,944	0.00
USD	1,500,000	Ares XXXVII CLO Ltd ‘Series 2015- 4A A1R’‘144A’ FRN 15/10/2030	1,498,308	0.02
USD	560,000	Ares XXXVII CLO Ltd ‘Series 2015- 4A DR’‘144A’ FRN 15/10/2030	528,713	0.01
USD	4,683,982	Argent Mortgage Loan Trust 2005- W1 ‘Series 2005-W1 A2’ FRN 25/5/2035	4,470,254	0.05
USD	2,800,000	ARI Investments LLC 6/1/2025 (Zero Coupon)	2,800,000	0.03
USD	1,905,000	Arizona Health Facilities Authority FRN 1/1/2037	1,861,766	0.02
USD	1,060,000	Arizona State University 5% 1/7/2043	1,297,551	0.01
USD	5,085,000	Arrow Bidco LLC ‘144A’ 9.5% 15/3/2024	5,097,713	0.05
USD	1,667,000	Ashford Hospitality Trust 2018- ASHF ‘Series 2018-ASHF D’‘144A’ FRN 15/4/2035	1,674,734	0.02
USD	896,000	Ashtead Capital Inc ‘144A’ 4.125% 15/8/2025	920,640	0.01
USD	250,000	Ashtead Capital Inc ‘144A’ 4.375% 15/8/2027	257,187	0.00
USD	300,000	Ashtead Capital Inc ‘144A’ 5.25% 1/8/2026	320,250	0.00
USD	1,788,000	Ashtead Capital Inc ‘144A’ 5.625% 1/10/2024	1,848,345	0.02
USD	822,000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co ‘144A’ 6.75% 1/8/2025	817,890	0.01
USD	5,505,000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co ‘144A’ 9.875% 1/4/2027	6,027,975	0.06
USD	53,371	Asset Securitization Corp ‘Series 1997-D5 B2’ 6.93% 14/2/2043	53,562	0.00
USD	1,040,000	ASSURANT CLO I Ltd ‘Series 2017- 1A B’‘144A’ FRN 20/10/2029	1,037,293	0.01
USD	370,000	ASSURANT CLO III Ltd ‘Series 2018-2A C’‘144A’ FRN 20/10/2031	364,481	0.00
USD	8,351,000	AT&T Inc 3.4% 15/5/2025	8,756,603	0.09
USD	5,130,000	AT&T Inc 4.125% 17/2/2026	5,587,079	0.06
USD	6,180,000	AT&T Inc 4.35% 1/3/2029	6,897,533	0.07
USD	5,970,000	AT&T Inc 4.55% 9/3/2049	6,534,592	0.07
USD	4,410,000	Atrium Hotel Portfolio Trust 2017- ATRM ‘Series 2017-ATRM D’‘144A’ FRN 15/12/2036	4,420,518	0.05
USD	824,447	Atrium Hotel Portfolio Trust 2017- ATRM ‘Series 2017-ATRM E’‘144A’ FRN 15/12/2036	828,590	0.01
USD	1,490,000	Atrium Hotel Portfolio Trust 2018- ATRM ‘Series 2018-ATRM E’‘144A’ FRN 15/6/2035	1,501,256	0.02
USD	985,000	Atrium XII ‘144A’ FRN 22/4/2027	984,540	0.01
USD	1,385,000	Atrium XII ‘144A’ FRN 22/4/2027	1,372,474	0.01

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	9,978,000	AvalonBay Communities Inc 3.3% 1/6/2029	10,703,122	0.11
USD	1,092,000	Avantor Inc ‘144A’ 6% 1/10/2024	1,173,900	0.01
USD	5,000,000	Aventura Mall Trust 2013-AVM ‘Series 2013-AVM D’‘144A’ FRN 5/12/2032	5,068,702	0.05
USD	7,053,181	Avery Point IV CLO Ltd ‘Series 2014-1A AR’‘144A’ FRN 25/4/2026	7,056,484	0.07
USD	1,559,888	Avery Point V CLO Ltd ‘Series 2014-5A AR’‘144A’ FRN 17/7/2026	1,560,540	0.02
USD	520,000	Avery Point V CLO Ltd ‘Series 2014-5A BR’‘144A’ FRN 17/7/2026	517,629	0.01
USD	2,800,000	Avery Point VI CLO Ltd ‘Series 2015-6A AR’‘144A’ FRN 5/8/2027	2,797,208	0.03
USD	4,630,000	Avery Point VI CLO Ltd ‘Series 2015-6A BR’‘144A’ FRN 5/8/2027	4,599,895	0.05
USD	780,000	Aviation Capital Group LLC ‘144A’ 7.125% 15/10/2020	821,333	0.01
USD	389,000	Azul Investments LLP ‘144A’ 5.875% 26/10/2024*	388,271	0.00
USD	23,797	B2R Mortgage Trust 2015-1 ‘Series 2015-1 A1’‘144A’ 2.524% 15/5/2048	23,723	0.00
USD	7,452,975	B2R Mortgage Trust 2015-2 ‘Series 2015-2 XA’‘144A’ FRN 15/11/2048	151,444	0.00
USD	622,147	B2R Mortgage Trust 2015-2 ‘Series 2015-2 A’‘144A’ 3.336% 15/11/2048	623,118	0.01
USD	1,250,000	Babson CLO Ltd 2015-II ‘Series 2015-2A AR’‘144A’ FRN 20/10/2030	1,246,465	0.01
USD	4,000,000	Bain Capital Credit Clo 2016-2 Ltd ‘Series 2016-2A AR’‘144A’ FRN 15/1/2029	4,000,000	0.04
USD	2,650,000	Bain Capital Credit Clo 2016-2 Ltd ‘Series 2016-2A BR’‘144A’ FRN 15/1/2029	2,650,000	0.03
USD	1,790,000	Bain Capital Credit CLO 2018-2 ‘Series 2018-2A A1’‘144A’ FRN 19/7/2031	1,774,468	0.02
USD	1,147,000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2015-200P ‘Series 2015-200P F’‘144A’ FRN 14/4/2033	1,168,409	0.01
USD	230,000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2016-ISQ ‘Series 2016-ISQ C’‘144A’ FRN 14/8/2034	243,602	0.00
USD	5,000,000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2016-ISQ ‘Series 2016-ISQ E’‘144A’ FRN 14/8/2034	5,035,706	0.05
USD	5,860,000	Bamll Commercial Mortgage Securities Trust 2016-SS1 ‘Series 2016-SS1 XA’‘144A’ FRN 15/12/2035	197,423	0.00
USD	3,820,000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2017-SCH ‘Series 2017-SCH CL’‘144A’ FRN 15/11/2032	3,848,325	0.04
USD	1,780,000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2017-SCH ‘Series 2017-SCH DL’‘144A’ FRN 15/11/2032	1,791,902	0.02
USD	1,430,000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2017-SCH ‘Series 2017-SCH BF’‘144A’ FRN 15/11/2033	1,428,707	0.01
USD	2,676,000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2018-DSNY ‘Series 2018-DSNY D’‘144A’ FRN 15/9/2034	2,676,471	0.03
USD	299,815	Banc of America Commercial Mortgage Trust 2007-1 ‘Series 2007-1 AMFX’ FRN 15/1/2049	300,593	0.00
USD	2,030,000	Banc of America Commercial Mortgage Trust 2016-UBS10 ‘Series 2016-UB10 C’ FRN 15/7/2049	2,251,675	0.02
USD	9,780,000	Banc of America Commercial Mortgage Trust 2017-BNK3 ‘Series 2017-BNK3 XB’ FRN 15/2/2050	427,724	0.00
USD	4,000,000	Banc of America Commercial Mortgage Trust 2017-BNK3 ‘Series 2017-BNK3 XD’‘144A’ FRN 15/2/2050	332,760	0.00
USD	517,399	Banc of America Funding 2006-A Trust ‘Series 2006-A 3A2’ FRN 20/2/2036	500,956	0.01
USD	15,417,020	Banc of America Funding 2014-R2 Trust ‘Series 2014-R2 1C’‘144A’ FRN 26/11/2036	3,004,754	0.03
USD	1,542,087	Bancorp Commercial Mortgage 2018-CRE3 Trust/The ‘Series 2018-CR3 A’‘144A’ FRN 15/1/2033	1,538,026	0.02
EUR	970,000	Banff Merger Sub Inc 8.375% 1/9/2026*	966,271	0.01

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	600,000	Banff Merger Sub Inc ‘144A’ 9.75% 1/9/2026	557,400	0.01
USD	2,810,000	Bank of America Corp FRN 5/3/2024	2,936,520	0.03
USD	5,800,000	Bank of America Corp FRN 5/9/2024 (Perpetual)	6,340,647	0.07
USD	2,927,000	Bank of America Corp FRN 23/10/2024 (Perpetual)	3,285,660	0.03
USD	3,693,000	Bank of America Corp FRN 15/3/2025	3,883,827	0.04
USD	748,000	Bank of America Corp FRN 10/3/2026 (Perpetual)	851,526	0.01
USD	2,450,000	Bank of America Corp FRN 23/4/2027	2,606,749	0.03
USD	2,165,000	Bank of America Corp FRN 24/4/2028	2,335,356	0.02
USD	575,000	Bank of America Corp FRN 21/7/2028	615,171	0.01
USD	910,000	Bank of America Corp FRN 20/12/2028	961,148	0.01
USD	6,255,000	Bank of America Corp FRN 5/3/2029	6,873,498	0.07
USD	18,764,000	Bank of America Corp FRN 23/7/2029	21,111,361	0.22
USD	7,847,000	Bank of America Corp FRN 23/7/2030	8,194,320	0.08
USD	4,325,000	Bank of America Corp FRN 15/3/2050	5,282,476	0.05
USD	10,870,000	Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027	11,812,062	0.12
USD	2,160,000	Bank of America Corp 4.25% 22/10/2026	2,355,505	0.02
USD	11,135,000	Bank of America Corp 4.45% 3/3/2026	12,250,625	0.13
USD	690,000	Bank of America NA 6% 15/10/2036	963,993	0.01
USD	1,500,000	BankAmerica Manufactured Housing Contract Trust ‘Series 1997-2 B1’ FRN 10/2/2022	1,172,705	0.01
USD	2,380,000	BankAmerica Manufactured Housing Contract Trust ‘Series 1998-2 B1’ FRN 10/12/2025	1,427,609	0.01
USD	790,000	Barings CLO Ltd 2018-III FRN 20/7/2031	785,680	0.01
USD	11,860,000	BAT Capital Corp 2.764% 15/8/2022	12,019,260	0.12
USD	1,250,000	BAT Capital Corp 3.222% 15/8/2024	1,285,169	0.01
USD	630,000	Battalion CLO VII Ltd ‘Series 2014- 7A A1RR’‘144A’ FRN 17/7/2028	628,312	0.01
USD	4,438,000	Battalion CLO VII Ltd ‘Series 2014- 7A BRR’‘144A’ FRN 17/7/2028	4,440,175	0.05
USD	1,080,000	Battalion CLO XI Ltd ‘Series 2017- 11A E’‘144A’ FRN 24/10/2029	1,047,618	0.01
USD	1,000,000	Bausch Health Americas Inc ‘144A’ 8.5% 31/1/2027	1,111,250	0.01
USD	3,535,000	Bay Area Toll Authority 6.918% 1/4/2040	5,467,425	0.06
USD	6,550,000	Bay Area Toll Authority 7.043% 1/4/2050	11,367,001	0.12
USD	680,000	Bayer US Finance II LLC ‘144A’ 3.5% 25/6/2021	694,136	0.01
USD	3,628,000	Bayer US Finance II LLC ‘144A’ 4.25% 15/12/2025	3,908,446	0.04
USD	4,633,000	Bayer US Finance II LLC ‘144A’ 4.875% 25/6/2048	5,207,939	0.05
USD	1,779,000	Bayer US Finance LLC ‘144A’ 3.375% 8/10/2024	1,834,736	0.02
USD	1,780,000	Baylor Scott & White Holdings 4.185% 15/11/2045	2,173,487	0.02
USD	255,813	Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 ‘Series 2005-4A A1’‘144A’ FRN 25/1/2036	248,011	0.00
USD	71,988	Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 ‘Series 2005-4A A2’‘144A’ FRN 25/1/2036	70,100	0.00
USD	190,253	Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 ‘Series 2005-4A M1’‘144A’ FRN 25/1/2036	184,274	0.00
USD	276,686	Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 ‘Series 2006-1A A2’‘144A’ FRN 25/4/2036	268,293	0.00
USD	795,473	Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 ‘Series 2006-1A M2’‘144A’ FRN 25/4/2036	765,287	0.01

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	191,414	Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 ‘Series 2006-1A M3’‘144A’ FRN 25/4/2036	184,012	0.00
USD	1,046,298	Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 ‘Series 2006-1A M4’‘144A’ FRN 25/4/2036	1,009,288	0.01
USD	1,098,850	Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 ‘Series 2006-3A A1’‘144A’ FRN 25/10/2036	1,056,628	0.01
USD	492,651	Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 ‘Series 2006-3A A2’‘144A’ FRN 25/10/2036	474,685	0.01
USD	5,722,096	Bayview Commercial Asset Trust 2006-4 ‘Series 2006-4A A1’‘144A’ FRN 25/12/2036	5,540,051	0.06
USD	20,283,658	Bayview Commercial Asset Trust 2007-4 ‘Series 2007-4A A1’‘144A’ FRN 25/9/2037	19,375,060	0.20
USD	1,590,000	Bayview Commercial Asset Trust 2007-6 ‘Series 2007-6A A4A’‘144A’ FRN 25/12/2037	1,520,515	0.02
USD	6,789,376	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2004-B ‘Series 2004-B A1’‘144A’ FRN 28/5/2039	6,236,320	0.06
USD	2,326,132	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2004-B ‘Series 2004-B A2’‘144A’ FRN 28/5/2039	2,152,170	0.02
USD	4,148,616	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-A ‘Series 2005-A A1’‘144A’ FRN 28/2/2040	3,973,601	0.04
USD	923,156	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-E ‘Series 2005-E A1’‘144A’ FRN 28/12/2040	898,231	0.01
USD	880,000	BBCMS 2018-CHRS Mortgage Trust ‘Series 2018-CHRS E’‘144A’ FRN 5/8/2038	840,044	0.01
USD	877,000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust ‘Series 2018-TALL A’‘144A’ FRN 15/3/2037	876,645	0.01
USD	1,060,000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust ‘Series 2018-TALL D’‘144A’ FRN 15/3/2037	1,060,349	0.01
USD	20,840,000	BBCMS Trust 2015-SRCH ‘Series 2015-SRCH XA’‘144A’ FRN 10/8/2035	1,263,529	0.01
USD	11,710,000	BBCMS Trust 2015-SRCH ‘Series 2015-SRCH XB’‘144A’ FRN 10/8/2035	180,568	0.00
USD	100,000	BBCMS Trust 2015-STP ‘Series 2015-STP E’‘144A’ FRN 10/9/2028	99,017	0.00
USD	1,627,547	BCMSC Trust 2000-A ‘Series 2000- A A2’ FRN 15/6/2030	557,300	0.01
USD	1,510,989	BCMSC Trust 2000-A ‘Series 2000- A A3’ FRN 15/6/2030	534,606	0.01
USD	1,089,739	BCMSC Trust 2000-A ‘Series 2000- A A4’ FRN 15/6/2030	407,962	0.00
USD	130,000	Bean Creek CLO Ltd ‘Series 2015- 1A ER’‘144A’ FRN 20/4/2031	113,648	0.00
USD	725,877	Bear Stearns ALT-A Trust 2006-6 ‘Series 2006-6 1A1’ FRN 25/11/2036	752,461	0.01
USD	124,296	Bear Stearns ARM Trust 2004-5 ‘Series 2004-5 2A’ FRN 25/7/2034	125,368	0.00
USD	194,491	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2004-HE7 ‘Series 2004-HE7 M2’ FRN 25/8/2034	192,478	0.00
USD	2,824,247	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2005-AC9 (Step-up coupon) ‘Series 2005- AC9 A5’ 6.25% 25/12/2035	2,817,343	0.03
USD	3,979,557	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-AC1 (Step-up coupon) ‘Series 2006- AC1 1A2’ 6.25% 25/2/2036	3,749,919	0.04
USD	1,354,336	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-HE1 ‘Series 2006-HE1 1M4’ FRN 25/12/2035	1,800,369	0.02
USD	4,123,878	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-HE7 ‘Series 2006-HE7 1A2’ FRN 25/9/2036	5,165,108	0.05
USD	1,222,246	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-FS1 ‘Series 2007-FS1 1A3’ FRN 25/5/2035	1,315,995	0.01
USD	662,140	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE1 ‘Series 2007-HE1 21A2’ FRN 25/1/2037	656,092	0.01

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	836,605	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE2 ‘Series 2007-HE2 1A4’ FRN 25/3/2037	625,008	0.01
USD	989,247	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE2 ‘Series 2007-HE2 22A’ FRN 25/3/2037	984,222	0.01
USD	2,126,876	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE2 ‘Series 2007-HE2 23A’ FRN 25/3/2037	2,271,575	0.02
USD	916,543	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE3 ‘Series 2007-HE3 1A3’ FRN 25/4/2037	979,269	0.01
USD	5,267,980	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE3 ‘Series 2007-HE3 1A4’ FRN 25/4/2037	4,627,177	0.05
USD	127,532	Bear Stearns Asset Backed Securities Trust 2005-4 ‘Series 2005-4 M2’ FRN 25/1/2036	127,559	0.00
USD	577,401	Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust 2005- PWR7 ‘Series 2005-PWR7 B’ FRN 11/2/2041	576,296	0.01
USD	798,641	Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust 2007- TOP26 ‘Series 2007-T26 AM’ FRN 12/1/2045	797,730	0.01
USD	889,603	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2006-SL1 ‘Series 2006- SL1 A1’ FRN 25/8/2036	889,392	0.01
USD	580,943	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR2 ‘Series 2007- AR2 A1’ FRN 25/3/2037	546,651	0.01
USD	887,595	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR3 ‘Series 2007- AR3 1A1’ FRN 25/3/2037	856,875	0.01
USD	706,333	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR4 ‘Series 2007- AR4 2A1’ FRN 25/6/2037	686,752	0.01
USD	5,229,000	Beazer Homes USA Inc 8.75% 15/3/2022	5,470,841	0.06
EUR	320,000	Belden Inc 2.875% 15/9/2025*	361,757	0.00
EUR	1,560,000	Belden Inc 4.125% 15/10/2026	1,825,255	0.02
USD	200,000	BENCHMARK 2018-B3 Mortgage Trust ‘Series 2018-B3 D’‘144A’ FRN 10/4/2051	190,680	0.00
USD	11,065,000	Benefit Street Partners CLO II Ltd ‘Series 2013-IIA A2R’‘144A’ FRN 15/7/2029	11,036,528	0.11
USD	500,000	Benefit Street Partners CLO II Ltd ‘Series 2013-IIA CR’‘144A’ FRN 15/7/2029	501,054	0.01
USD	500,000	Benefit Street Partners CLO III Ltd ‘Series 2013-IIIA A1R’‘144A’ FRN 20/7/2029	501,973	0.01
USD	5,972,000	Benefit Street Partners CLO VI Ltd ‘Series 2015-VIA A1R’‘144A’ FRN 18/10/2029	5,972,317	0.06
USD	1,440,000	Benefit Street Partners CLO VI Ltd ‘Series 2015-VIA A2R’‘144A’ FRN 18/10/2029	1,434,032	0.01
USD	610,000	Benefit Street Partners CLO VI Ltd ‘Series 2015-VIA CR’‘144A’ FRN 18/10/2029	610,259	0.01
USD	1,770,000	Benefit Street Partners CLO VII Ltd ‘Series 2015-VIIA A1AR’‘144A’ FRN 18/7/2027	1,764,909	0.02
USD	2,370,000	Benefit Street Partners CLO VII Ltd ‘Series 2015-VIIA D’‘144A’ FRN 18/7/2027	2,365,720	0.02
USD	1,110,000	Benefit Street Partners CLO VIII Ltd ‘Series 2015-8A A1AR’‘144A’ FRN 20/1/2031	1,102,949	0.01
USD	370,000	Benefit Street Partners Clo XII Ltd ‘Series 2017-12A D’‘144A’ FRN 15/10/2030	350,378	0.00
USD	1,630,000	Berks County Industrial Development Authority 5% 1/11/2047	1,915,861	0.02
USD	1,550,000	Berks County Industrial Development Authority 5% 1/11/2050	1,815,019	0.02
USD	1,730,000	Berkshire Hathaway Energy Co 6.125% 1/4/2036	2,446,587	0.03
USD	4,820,000	BHMS 2018-ATLS ‘Series 2018- ATLS A’‘144A’ FRN 15/7/2035	4,829,038	0.05
USD	4,000,000	Black Diamond CLO 2013-1 Ltd ‘Series 2013-1A A2R’‘144A’ FRN 6/2/2026	3,999,784	0.04
USD	441,391	Black Diamond CLO 2014-1 Ltd ‘Series 2014-1A A1R’‘144A’ FRN 17/10/2026	441,680	0.00

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	2,970,000	BlueMountain CLO 2013-2 Ltd ‘Series 2013-2A A1R’‘144A’ FRN 22/10/2030	2,967,682	0.03
USD	480,000	BlueMountain CLO 2015-1 Ltd ‘Series 2015-1A C’‘144A’ FRN 13/4/2027	481,365	0.01
USD	889,000	BlueMountain CLO 2015-1 Ltd ‘Series 2015-1A D’‘144A’ FRN 13/4/2027	886,920	0.01
USD	530,000	BlueMountain CLO 2015-3 Ltd ‘Series 2015-3A A1R’‘144A’ FRN 20/4/2031	525,950	0.01
USD	250,000	BlueMountain CLO 2016-2 Ltd ‘Series 2016-2A D’‘144A’ FRN 20/8/2028	249,846	0.00
USD	2,370,000	Boeing Co/The 2.95% 1/2/2030	2,461,345	0.03
USD	3,866,000	Boston Properties LP 3.4% 21/6/2029	4,099,301	0.04
USD	1,717,000	Boyd Gaming Corp 6.875% 15/5/2023	1,787,449	0.02
USD	3,758,000	Brinker International Inc ‘144A’ 5% 1/10/2024	3,889,530	0.04
USD	750,000	Bristol Park CLO Ltd ‘Series 2016- 1A E’‘144A’ FRN 15/4/2029	742,416	0.01
USD	5,704,000	Bristow Group Inc (Restricted) (Defaulted) ‘144A’ 8.75% 1/3/2023*	5,504,360	0.06
USD	3,680,000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 2.2% 15/1/2021	3,663,930	0.04
USD	7,805,000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/1/2027	7,776,523	0.08
USD	6,245,000	Broadcom Inc ‘144A’ 3.125% 15/4/2021	6,292,682	0.06
USD	6,540,000	Broadcom Inc ‘144A’ 3.625% 15/10/2024	6,644,214	0.07
USD	4,440,000	Broadcom Inc ‘144A’ 4.75% 15/4/2029	4,682,741	0.05
USD	6,239,000	Bruin E&P Partners LLC ‘144A’ 8.875% 1/8/2023	4,484,281	0.05
USD	4,430,000	Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority 5.875% 1/6/2047	4,452,172	0.05
USD	203,000	Builders FirstSource Inc ‘144A’ 5.625% 1/9/2024	212,643	0.00
USD	1,060,000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.55% 15/2/2050	1,165,163	0.01
USD	2,810,000	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust ‘Series 2013-1515 A2’‘144A’ 3.454% 10/3/2033	3,009,686	0.03
USD	2,730,000	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust ‘Series 2013-1515 D’‘144A’ 3.633% 10/3/2033	2,858,414	0.03
USD	14,000,000	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust ‘Series 2013-1515 E’‘144A’ 3.717% 10/3/2033	14,602,696	0.15
USD	2,002,000	BWAY 2015-1740 Mortgage Trust ‘Series 2015-1740 E’‘144A’ FRN 10/1/2035	2,098,227	0.02
USD	1,110,000	BX Commercial Mortgage Trust 2018-BIOA ‘Series 2018-BIOA E’‘144A’ FRN 15/3/2037	1,112,552	0.01
USD	11,077,367	BX Commercial Mortgage Trust 2018-IND ‘Series 2018-IND H’‘144A’ FRN 15/11/2035	11,126,526	0.11
USD	600,000	BXP Trust 2017-CC ‘Series 2017- CC D’‘144A’ FRN 13/8/2037	613,566	0.01
USD	2,260,000	BXP Trust 2017-CC ‘Series 2017- CC E’‘144A’ FRN 13/8/2037	2,295,509	0.02
USD	470,000	BXP Trust 2017-GM ‘Series 2017- GM D’‘144A’ FRN 13/6/2039	494,505	0.01
USD	990,000	BXP Trust 2017-GM ‘Series 2017- GM E’‘144A’ FRN 13/6/2039	983,530	0.01
USD	1,689,000	Caesars Entertainment Corp 5% 1/10/2024	2,856,996	0.03
USD	1,005,000	California Health Facilities Financing Authority 5% 15/8/2033	1,252,697	0.01
USD	1,560,000	California Health Facilities Financing Authority 5% 15/8/2047	1,868,560	0.02
USD	1,120,000	California Health Facilities Financing Authority 5% 1/11/2047	1,762,824	0.02

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	1,970,000	California Pollution Control Financing Authority ‘144A’ 5% 21/11/2045	2,114,263	0.02
USD	1,735,000	California State Public Works Board 8.361% 1/10/2034	2,832,943	0.03
USD	1,520,000	Calpine Corp 5.375% 15/1/2023	1,535,200	0.02
USD	1,930,000	Calpine Corp ‘144A’ 5.875% 15/1/2024	1,976,050	0.02
USD	1,540,000	Canaveral Port Authority 5% 1/6/2045	1,837,074	0.02
USD	1,540,000	Canaveral Port Authority 5% 1/6/2048	1,875,604	0.02
USD	1,859,000	Capital One Financial Corp FRN 1/6/2020 (Perpetual)	1,880,313	0.02
USD	11,623,000	Capital One Financial Corp 3.9% 29/1/2024	12,332,433	0.13
USD	1,515,000	Capitol Investment Merger Sub 2 LLC ‘144A’ 10% 1/8/2024	1,571,812	0.02
USD	2,959,000	Carlson Travel Inc ‘144A’ 6.75% 15/12/2023	3,010,782	0.03
USD	210,000	Carlson Travel Inc ‘144A’ 9.5% 15/12/2024	211,050	0.00
USD	2,260,000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2013-2 Ltd ‘Series 2013-2A AR’‘144A’ FRN 18/1/2029	2,251,598	0.02
USD	2,020,000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-1 Ltd ‘Series 2014-1A A1R2’‘144A’ FRN 17/4/2031	1,999,800	0.02
USD	250,000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-2 Ltd ‘Series 2015-2A CR’‘144A’ FRN 27/4/2027	246,545	0.00
USD	250,000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-2 Ltd ‘Series 2015-2A DR’‘144A’ FRN 27/4/2027	239,391	0.00
USD	2,630,000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-3 Ltd ‘Series 2015-3A A2R’‘144A’ FRN 28/7/2028	2,621,208	0.03
USD	331,348	Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-4 Ltd ‘Series 2015-4A SBB1’ ‘144A’ FRN 20/7/2032	327,351	0.00
USD	4,750,000	CARLYLE US CLO 2017-4 Ltd ‘Series 2017-4A A1’ ‘144A’ FRN 15/1/2030	4,736,293	0.05
USD	4,787,000	Carpenter Technology Corp 4.45% 1/3/2023	4,903,519	0.05
USD	1,885,000	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-FRE1 ‘Series 2006- FRE1 A4’ FRN 25/4/2036	1,604,745	0.02
USD	2,587,160	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-FRE2 ‘Series 2006- FRE2 A5’ FRN 25/3/2035	2,017,899	0.02
USD	978,371	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-FRE2 ‘Series 2006- FRE2 A2’ FRN 25/10/2036	767,109	0.01
USD	2,784,926	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-FRE2 ‘Series 2006- FRE2 A3’ FRN 25/10/2036	2,194,974	0.02
USD	490,000	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC1 ‘Series 2006- NC1 M2’ FRN 25/1/2036	380,483	0.00
USD	876,231	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC4 ‘Series 2006- NC4 A3’ FRN 25/10/2036	817,223	0.01
USD	1,442,589	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC5 ‘Series 2006- NC5 A3’ FRN 25/1/2037	1,197,289	0.01
USD	1,690,000	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2007-RFC1 ‘Series 2007- RFC1 A4’ FRN 25/10/2036	1,166,746	0.01
USD	1,044,000	Carrizo Oil & Gas Inc 6.25% 15/4/2023*	1,003,806	0.01
USD	7,500,000	CBAM 2017-1 Ltd ‘Series 2017-1A A1’ ‘144A’ FRN 20/7/2030	7,475,630	0.08
USD	780,000	CBAM 2017-2 Ltd ‘Series 2017-2A B1’ ‘144A’ FRN 17/10/2029	779,205	0.01
USD	250,000	CBAM 2017-3 Ltd ‘Series 2017-3A B1’ ‘144A’ FRN 17/10/2029	247,715	0.00
USD	390,000	CBAM 2018-6 Ltd ‘Series 2018-6A A’ ‘144A’ FRN 15/7/2031	389,334	0.00
USD	640,000	CBAM 2018-6 Ltd ‘Series 2018-6A B1’ ‘144A’ FRN 15/7/2031	628,917	0.01
USD	276,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% 15/2/2023	281,175	0.00

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	275,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp ‘144A’ 5.125% 1/5/2023	281,875	0.00
USD	138,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.75% 15/1/2024	141,622	0.00
USD	530,000	CCRESG Commercial Mortgage Trust 2016-HEAT ‘Series 2016- HEAT D’ ‘144A’ FRN 10/4/2029	545,039	0.01
USD	16,000,000	CCRESG Commercial Mortgage Trust 2016-HEAT ‘Series 2016- HEAT X’ ‘144A’ FRN 10/4/2029	265,069	0.00
USD	1,072,865	CD 2006-CD3 Mortgage Trust ‘Series 2006-CD3 AM’ 5.648% 15/10/2048	1,116,069	0.01
USD	1,724,000	CDK Global Inc 3.8% 15/10/2019	1,726,155	0.02
USD	1,157,000	CDK Global Inc 5% 15/10/2024	1,220,635	0.01
USD	500,000	CDO Repack SPC Ltd ‘Series 2006-CLF1 D1’ ‘144A’ 20/5/2030 (Zero Coupon)	534,200	0.01
USD	516,000	Cedar Funding II CLO Ltd ‘Series 2013-1A A1R’ ‘144A’ FRN 9/6/2030	516,060	0.01
USD	1,600,000	Cedar Funding II CLO Ltd ‘Series 2013-1A BR’ ‘144A’ FRN 9/6/2030	1,594,253	0.02
USD	1,290,000	Cedar Funding IX CLO Ltd ‘Series 2018-9A A1’ ‘144A’ FRN 20/4/2031	1,276,836	0.01
USD	580,000	Cedar Funding IX CLO Ltd ‘Series 2018-9A E’ ‘144A’ FRN 20/4/2031	515,805	0.01
USD	5,620,000	Cedar Funding VI CLO Ltd ‘Series 2016-6A AR’ ‘144A’ FRN 20/10/2028	5,613,573	0.06
USD	1,200,000	Cedar Funding VI CLO Ltd ‘Series 2016-6A DR’ ‘144A’ FRN 20/10/2028	1,171,632	0.01
USD	9,480,000	Cedar Funding VIII Clo Ltd ‘Series 2017-8A A1’ ‘144A’ FRN 17/10/2030	9,481,691	0.10
USD	580,000	Cedar Funding VIII Clo Ltd ‘Series 2017-8A B’ ‘144A’ FRN 17/10/2030	573,875	0.01
USD	6,995,000	Celgene Corp (Restricted) 3.875% 15/8/2025	7,583,962	0.08
EUR	100,000	CEMEX Finance LLC 4.625% 15/6/2024	116,262	0.00
USD	3,400,000	Cent CLO 17 Ltd ‘144A’ FRN 30/4/2031	3,362,355	0.03
USD	5,200,000	Cent CLO 24 Ltd ‘Series 2015-24A A1R’ ‘144A’ FRN 15/10/2026	5,199,212	0.05
USD	11,178,000	Centennial Resource Production LLC ‘144A’ 5.375% 15/1/2026	10,702,935	0.11
USD	5,433,000	Centennial Resource Production LLC ‘144A’ 6.875% 1/4/2027	5,460,165	0.06
USD	4,350,000	CenterPoint Energy Inc 3.85% 1/2/2024	4,623,597	0.05
USD	1,650,000	Central Puget Sound Regional Transit Authority 5% 1/11/2050	1,957,065	0.02
USD	740,000	Central Texas Regional Mobility Authority 5% 1/1/2045	847,507	0.01
USD	740,000	Central Texas Regional Mobility Authority 5% 1/1/2046	854,256	0.01
USD	10,321,000	Century Communities Inc ‘144A’ 6.75% 1/6/2027	10,966,063	0.11
USD	5,430,000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C3 ‘Series 2016-C3 XD’ ‘144A’ FRN 10/1/2048	520,737	0.01
USD	2,497,000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 ‘Series 2016-C4 C’ FRN 10/5/2058	2,733,560	0.03
USD	5,439,000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 ‘Series 2016-C4 XB’ FRN 10/5/2058	247,529	0.00
USD	1,080,000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2018-TAN ‘Series 2018- TAN C’ ‘144A’ 5.295% 15/2/2033	1,162,438	0.01
USD	3,990,000	CGBAM Commercial Mortgage Trust 2015-SMRT ‘Series 2015- SMRT E’ ‘144A’ FRN 10/4/2028	4,011,426	0.04
USD	2,500,000	CGDBB Commercial Mortgage Trust 2017-BIOC ‘Series 2017- BIOC A’ ‘144A’ FRN 15/7/2032	2,502,320	0.03

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	3,350,000	CGDBB Commercial Mortgage Trust 2017-BIOC ‘Series 2017- BIOC D’ ‘144A’ FRN 15/7/2032	3,353,423	0.03
USD	6,510,000	CGDBB Commercial Mortgage Trust 2017-BIOC ‘Series 2017- BIOC E’ ‘144A’ FRN 15/7/2032	6,518,147	0.07
USD	188,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital FRN 1/2/2024	191,042	0.00
USD	11,161,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/7/2025	12,322,564	0.13
USD	2,030,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.05% 30/3/2029	2,294,570	0.02
USD	12,967,970	Chase Mortgage Finance Trust Series 2007-S6 ‘Series 2007-S6 1A1’ 6% 25/12/2037	9,600,528	0.10
USD	9,623,000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125% 30/6/2027	10,705,588	0.11
USD	1,373,000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.875% 31/3/2025	1,541,193	0.02
USD	9,613,000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 7% 30/6/2024	11,127,048	0.11
USD	15,169,532	Cheniere Energy Inc ‘144A’ 4.875% 28/5/2021	15,372,978	0.16
USD	5,849,000	Cheniere Energy Partners LP 5.25% 1/10/2025	6,082,960	0.06
USD	380,000	Cheniere Energy Partners LP 5.625% 1/10/2026	401,850	0.00
USD	730,000	Chesapeake Bay Bridge & Tunnel District 5% 1/7/2041	877,511	0.01
USD	575,000	Chesapeake Bay Bridge & Tunnel District 5% 1/7/2051	667,750	0.01
USD	238,000	Chesapeake Energy Corp 6.125% 15/2/2021	224,910	0.00
USD	6,298,000	Chesapeake Energy Corp 6.625% 15/8/2020	6,345,235	0.07
USD	2,649,444	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-OA4 ‘Series 2006-OA4 A1’ FRN 25/4/2046	1,299,611	0.01
USD	627,493	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-OA5 ‘Series 2006-OA5 3A1’ FRN 25/4/2046	598,364	0.01
USD	7,349,904	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2007-15 ‘Series 2007-15 2A2’ 6.5% 25/9/2037	5,408,828	0.06
USD	250,000	CIFC Funding 2013-I Ltd ‘Series 2013-1A A2R’ ‘144A’ FRN 16/7/2030	249,497	0.00
USD	11,000,000	CIFC Funding 2013-II Ltd ‘Series 2013-2A A1LR’ ‘144A’ FRN 18/10/2030	10,973,562	0.11
USD	250,000	CIFC Funding 2014 Ltd ‘Series 2014-1A A1R2’ ‘144A’ FRN 18/1/2031	247,375	0.00
USD	12,650,000	Cifc Funding 2014-IV-R Ltd ‘Series 2014-4RA A1A’ ‘144A’ FRN 17/10/2030	12,640,454	0.13
USD	395,000	Cifc Funding 2014-IV-R Ltd ‘Series 2014-4RA A2’ ‘144A’ FRN 17/10/2030	392,105	0.00
USD	941,294	CIFC Funding 2015-II Ltd ‘Series 2015-2A AR’ ‘144A’ FRN 15/4/2027	939,518	0.01
USD	1,940,000	CIFC Funding 2015-II Ltd ‘Series 2015-2A CR’ ‘144A’ FRN 15/4/2027	1,924,007	0.02
USD	940,000	CIFC Funding 2016-I Ltd ‘Series 2016-1A E’ ‘144A’ FRN 21/10/2028	939,442	0.01
USD	3,780,000	CIFC Funding 2017-I Ltd ‘Series 2017-1A B’ ‘144A’ FRN 23/4/2029	3,771,190	0.04
USD	2,730,000	CIFC Funding 2017-I Ltd ‘Series 2017-1A C’ ‘144A’ FRN 23/4/2029	2,733,084	0.03
USD	1,000,000	CIFC Funding 2017-II Ltd ‘Series 2017-2A A’ ‘144A’ FRN 20/4/2030	1,000,173	0.01
USD	2,395,000	Cigna Corp 3.75% 15/7/2023	2,517,394	0.03
USD	2,174,000	Cigna Corp 4.125% 15/11/2025	2,358,613	0.02
USD	1,300,000	Cigna Corp 4.375% 15/10/2028	1,453,895	0.02
USD	866,000	Cigna Corp 4.9% 15/12/2048	1,028,719	0.01

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	759,000	Citgo Holding Inc ‘144A’ 9.25% 1/8/2024	805,489	0.01
USD	1,952,293	Citicorp Mortgage Securities Trust Series 2007-9 ‘Series 2007-9 1A1’ 6.25% 25/12/2037	1,758,257	0.02
USD	2,359,554	Citicorp Mortgage Securities Trust Series 2008-2 ‘Series 2008-2 1A1’ 6.5% 25/6/2038	2,075,200	0.02
USD	2,290,000	Citicorp Residential Mortgage Trust Series 2007-2 (Step-up coupon) ‘Series 2007-2 M1’ 5.015% 25/6/2037	2,270,279	0.02
USD	1,700,000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC19 ‘Series 2014- GC19 C’ FRN 10/3/2047	1,854,745	0.02
USD	4,250,000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC27 ‘Series 2015- GC27 C’ FRN 10/2/2048	4,431,820	0.05
USD	300,000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-SHP2 ‘Series 2015- SHP2 F’ ‘144A’ FRN 15/7/2027	307,246	0.00
USD	1,190,000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C1 ‘Series 2016-C1 C’ FRN 10/5/2049	1,333,998	0.01
USD	100,000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P3 ‘Series 2016-P3 C’ FRN 15/4/2049	110,466	0.00
USD	308,983	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P3 ‘Series 2016-P3 D’ ‘144A’ FRN 15/4/2049	277,514	0.00
USD	2,929,000	Citigroup Inc FRN 24/4/2025	3,058,542	0.03
USD	430,000	Citigroup Inc FRN 10/1/2028	466,041	0.01
USD	11,171,000	Citigroup Inc FRN 23/4/2029	12,333,829	0.13
USD	280,000	Citigroup Inc 3.3% 27/4/2025	296,024	0.00
USD	6,180,000	Citigroup Inc 4.45% 29/9/2027	6,821,790	0.07
USD	5,623,152	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL2 ‘Series 2007-AHL2 A3B’ FRN 25/5/2037	4,141,381	0.04
USD	1,927,594	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL2 ‘Series 2007-AHL2 A3C’ FRN 25/5/2037	1,433,393	0.01
USD	2,791,000	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-WFHE2 ‘Series 2007- WFH2 M3’ FRN 25/3/2037	2,666,515	0.03
USD	2,610,000	Citigroup Mortgage Loan Trust Inc ‘Series 2006-WFH4 M3’ FRN 25/11/2036	2,317,802	0.02
USD	2,700,000	City & County of Denver CO 5% 1/8/2044	3,242,984	0.03
USD	840,000	City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 5% 1/11/2040	994,371	0.01
USD	3,280,000	City of Aurora CO Water Revenue 5% 1/8/2041	3,978,427	0.04
USD	3,170,000	City of Aurora CO Water Revenue 5% 1/8/2046	3,810,182	0.04
USD	1,560,000	City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 5% 15/11/2043	1,798,290	0.02
USD	3,475,000	City of New York NY 2.85% 1/8/2031	3,629,881	0.04
USD	5,715,000	City of New York NY 2.9% 1/8/2032	5,987,120	0.06
USD	4,515,000	City of New York NY 6.271% 1/12/2037	6,471,146	0.07
USD	500,000	City of Philadelphia PA Airport Revenue 5% 1/7/2042	597,760	0.01
USD	1,105,000	City of Riverside CA Electric Revenue 7.605% 1/10/2040	1,861,566	0.02
USD	800,000	City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 5% 1/2/2048	889,224	0.01
USD	216,000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc ‘144A’ 5.125% 15/8/2027	226,260	0.00
USD	1,375,000	Clear Creek CLO ‘Series 2015-1A ER’ ‘144A’ FRN 20/10/2030	1,270,423	0.01
USD	522,000	CLNS Trust 2017-IKPR ‘Series 2017- IKPR E’ ‘144A’ FRN 11/6/2032	524,238	0.01
USD	720,000	Colorado Health Facilities Authority 5.25% 1/2/2031	760,568	0.01
USD	2,590,000	Comcast Corp 3.95% 15/10/2025	2,838,106	0.03

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	3,720,000	Comcast Corp 3.999% 1/11/2049	4,197,203	0.04
USD	45,000	Comcast Corp 4% 1/3/2048	50,945	0.00
USD	2,560,000	Comcast Corp 4.15% 15/10/2028	2,903,180	0.03
USD	1,425,000	Comcast Corp 4.25% 15/10/2030	1,659,181	0.02
USD	1,795,000	Comcast Corp 4.95% 15/10/2058	2,334,401	0.02
USD	319,871	COMM 2005-C6 Mortgage Trust ‘Series 2005-C6 F’ ‘144A’ FRN 10/6/2044	326,005	0.00
USD	100,000	COMM 2013-300P Mortgage Trust ‘Series 2013-300P D’ ‘144A’ FRN 10/8/2030	105,811	0.00
USD	640,000	COMM 2013-GAM ‘Series 2013- GAM A2’ ‘144A’ 3.367% 10/2/2028	645,960	0.01
USD	1,740,000	COMM 2013-WWP Mortgage Trust ‘Series 2013-WWP D’ ‘144A’ 3.898% 10/3/2031	1,855,418	0.02
USD	1,500,000	COMM 2014-CCRE15 Mortgage Trust ‘Series 2014-CR15 C’ FRN 10/2/2047	1,637,408	0.02
USD	1,314,000	COMM 2014-UBS4 Mortgage Trust ‘Series 2014-UBS4 C’ FRN 10/8/2047	1,384,036	0.01
USD	210,000	COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust ‘Series 2015-CR23 CMC’ ‘144A’ FRN 10/5/2048	211,347	0.00
USD	2,340,000	COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust ‘Series 2015-CR23 CMD’ ‘144A’ FRN 10/5/2048	2,343,176	0.02
USD	1,950,000	COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust ‘Series 2015-CR23 CME’ ‘144A’ FRN 10/5/2048	1,948,470	0.02
USD	880,000	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust ‘Series 2015-CR25 C’ FRN 10/8/2048	935,632	0.01
USD	7,989,284	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust ‘Series 2015-CR25 XA’ FRN 10/8/2048	328,049	0.00
USD	1,860,000	COMM 2015-LC19 Mortgage Trust ‘Series 2015-LC19 C’ FRN 10/2/2048	1,985,775	0.02
USD	1,536,000	COMM 2015-LC19 Mortgage Trust ‘Series 2015-LC19 D’ ‘144A’ FRN 10/2/2048	1,439,777	0.02
USD	1,500,000	COMM 2015-LC21 Mortgage Trust ‘Series 2015-LC21 C’ FRN 10/7/2048	1,598,502	0.02
USD	1,380,000	COMM 2015-LC23 Mortgage Trust ‘Series 2015-LC23 A4’ 3.774% 10/10/2048	1,509,754	0.02
USD	1,100,000	COMM 2016-667M Mortgage Trust ‘Series 2016-667M D’ ‘144A’ FRN 10/10/2036	1,126,775	0.01
USD	116,665,000	COMM 2016-667M Mortgage Trust ‘Series 2016-667M XA’ ‘144A’ FRN 10/10/2036	594,992	0.01
USD	740,000	COMM 2017-COR2 Mortgage Trust ‘Series 2017-COR2 D’ ‘144A’ 3% 10/9/2050	689,321	0.01
USD	3,050,000	COMM 2018-COR3 Mortgage Trust ‘Series 2018-COR3 XD’ ‘144A’ FRN 10/5/2051	389,546	0.00
USD	3,747,000	Commercial Metals Co 4.875% 15/5/2023	3,868,777	0.04
USD	5,416,000	Commercial Metals Co 5.375% 15/7/2027	5,416,000	0.06
USD	1,634,000	Commercial Metals Co 5.75% 15/4/2026	1,678,935	0.02
USD	54,363	Commercial Mortgage Trust 2006- GG7 ‘Series 2006-GG7 AM’ FRN 10/7/2038	54,733	0.00
USD	2,464,000	CommonSpirit Health 3.347% 1/10/2029	2,542,747	0.03
USD	1,627,000	CommonSpirit Health 4.187% 1/10/2049	1,739,799	0.02
USD	1,285,000	CommonSpirit Health 4.35% 1/11/2042	1,388,993	0.01
USD	7,775,000	Commonwealth Financing Authority 3.807% 1/6/2041	9,013,635	0.09
USD	2,100,000	Commonwealth Financing Authority 3.864% 1/6/2038	2,386,839	0.02
USD	1,455,000	Commonwealth Financing Authority 4.144% 1/6/2038*	1,719,141	0.02
USD	4,710,000	Commonwealth of Puerto Rico 8% 1/7/2035	2,625,825	0.03
USD	2,000,000	CommScope Inc ‘144A’ 5.5% 1/3/2024	2,045,000	0.02

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	1,000,000	CommScope Inc ‘144A’ 5.5% 15/6/2024	947,500	0.01
USD	1,815,000	CommScope Inc ‘144A’ 6% 1/3/2026	1,851,300	0.02
USD	1,000,000	CommScope Inc ‘144A’ 8.25% 1/3/2027	983,750	0.01
USD	1,400,000	Connecticut State Health & Educational Facilities Authority 5% 1/7/2045	1,604,330	0.02
USD	2,075,000	Connecticut State Health & Educational Facilities Authority 5% 1/7/2045	2,379,070	0.02
USD	1,630,850	Conseco Finance Corp ‘Series 1997-3 M1’ FRN 15/3/2028	1,647,411	0.02
USD	953,096	Conseco Finance Corp ‘Series 1997-6 M1’ FRN 15/1/2029	976,395	0.01
USD	1,339,657	Conseco Finance Corp ‘Series 1999-5 A5’ FRN 1/3/2030	986,674	0.01
USD	980,320	Conseco Finance Corp ‘Series 1999-5 A6’ FRN 1/3/2030	697,670	0.01
USD	285,088	Conseco Finance Corp ‘Series 1998-4 M1’ FRN 1/4/2030	265,960	0.00
USD	698,262	Conseco Finance Corp ‘Series 1998-6 M1’ FRN 1/6/2030	675,527	0.01
USD	2,117,920	Conseco Finance Corp ‘Series 1998-8 M1’ FRN 1/9/2030	1,920,905	0.02
USD	888,963	Conseco Finance Corp ‘Series 1998-8 A1’ 6.28% 1/9/2030	948,784	0.01
USD	1,323,631	Conseco Finance Securitizations Corp ‘Series 2000-1 A5’ FRN 1/9/2029	587,983	0.01
USD	1,653,836	Conseco Finance Securitizations Corp ‘Series 2000-4 A6’ FRN 1/5/2032	719,686	0.01
USD	1,915,218	Conseco Finance Securitizations Corp ‘Series 2000-5 A6’ 7.96% 1/5/2031	1,062,786	0.01
USD	4,611,852	Conseco Finance Securitizations Corp ‘Series 2000-4 A5’ 7.97% 1/5/2032	1,925,531	0.02
USD	3,485,723	Conseco Finance Securitizations Corp ‘Series 2000-5 A7’ 8.2% 1/5/2031	1,988,803	0.02
USD	143	Continental Airlines 2000-1 Class B Pass Through Trust 8.388% 1/11/2020	149	0.00
USD	5,106,000	Continental Resources Inc/OK 5% 15/9/2022	5,147,404	0.05
USD	890,000	Contra Costa Community College District 6.504% 1/8/2034	1,240,949	0.01
USD	8,992,000	Core Industrial Trust 2015-CALW ‘Series 2015-CALW G’ ‘144A’ FRN 10/2/2034	9,090,328	0.09
USD	2,480,000	Core Industrial Trust 2015-TEXW ‘Series 2015-TEXW D’ ‘144A’ FRN 10/2/2034	2,574,530	0.03
USD	1,269,000	Core Industrial Trust 2015-TEXW ‘Series 2015-TEXW E’ ‘144A’ FRN 10/2/2034	1,310,685	0.01
USD	3,140,000	Core Industrial Trust 2015-TEXW ‘Series 2015-TEXW F’ ‘144A’ FRN 10/2/2034	3,226,031	0.03
USD	13,239,906	Core Industrial Trust 2015-TEXW ‘Series 2015-TEXW XA’ ‘144A’ FRN 10/2/2034	204,689	0.00
USD	424,000	Core Industrial Trust 2015-WEST ‘Series 2015-WEST E’ ‘144A’ FRN 10/2/2037	454,452	0.00
USD	27,146,221	Core Industrial Trust 2015-WEST ‘Series 2015-WEST XA’ ‘144A’ FRN 10/2/2037	1,259,313	0.01
EUR	200,000	Coty Inc 4% 15/4/2023	220,149	0.00
USD	4,800,000	Countrywide Asset-Backed Certificates ‘Series 2006-BC4 M1’ FRN 25/11/2036	4,228,208	0.04
USD	1,331,769	Countrywide Asset-Backed Certificates (Step-up coupon) ‘Series 2006-S3 A4’ 6.634% 25/1/2029	1,440,715	0.02
USD	540,000	County of Clark Department of Aviation 5% 1/7/2032	708,844	0.01
USD	540,000	County of Clark Department of Aviation 5% 1/7/2033	707,022	0.01
USD	1,140,000	County of Clark Department of Aviation 5% 1/7/2035	1,481,327	0.02

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	970,000	County of Clark Department of Aviation 5% 1/7/2041	1,235,693	0.01
USD	1,930,000	County of Clark Department of Aviation 5% 1/7/2042	2,456,012	0.03
USD	1,670,000	County of King WA Sewer Revenue 5% 1/7/2047	1,932,474	0.02
USD	3,560,000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 2.529% 1/10/2030	3,596,846	0.04
USD	455,000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 3.354% 1/10/2029	495,402	0.01
USD	835,000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 3.454% 1/10/2030	913,252	0.01
USD	780,000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 3.504% 1/10/2031	854,548	0.01
USD	1,545,000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 4.062% 1/10/2031	1,770,176	0.02
USD	1,810,000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 5% 1/10/2038	2,114,080	0.02
USD	1,560,000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 5% 1/10/2040	1,888,045	0.02
USD	2,810,000	Cox Communications Inc ‘144A’ 3.25% 15/12/2022	2,887,581	0.03
USD	1,491,000	Cox Communications Inc ‘144A’ 3.5% 15/8/2027	1,568,209	0.02
USD	935,573	Credit Suisse ABS Repackaging Trust 2013-A ‘Series 2013-A B’ ‘144A’ 2.5% 25/1/2030	914,856	0.01
USD	31,016	Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp ‘Series 2005-C3 C’ FRN 15/7/2037	30,909	0.00
USD	9,103	Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp ‘Series 2005-C2 AMFX’ 4.877% 15/4/2037	9,118	0.00
USD	7,509,583	Credit Suisse Mortgage Capital Certificates ‘Series 2009-12R 3A1’ ‘144A’ 6.5% 27/10/2037	4,335,738	0.04
USD	2,161,359	Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC ‘Series 2007- CB6 A4’ ‘144A’ FRN 25/7/2037	1,485,242	0.02
USD	395,153	Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC (Step-up coupon) ‘Series 2006-CB2 AF4’ 3.43% 25/12/2036	364,479	0.00
USD	3,808,315	Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC (Step-up coupon) ‘Series 2006-SL1 A2’ ‘144A’ 6.056% 25/9/2036	555,162	0.01
USD	705,000	Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC (Step-up coupon) ‘Series 2006-MH1 B1’ ‘144A’ 6.25% 25/10/2036	735,489	0.01
USD	1,895,000	Crown Castle International Corp 3.1% 15/11/2029	1,937,183	0.02
USD	12,087,000	Crown Castle International Corp 3.65% 1/9/2027	12,880,860	0.13
USD	1,080,000	Crown Castle International Corp 4.3% 15/2/2029	1,210,117	0.01
USD	2,983,000	CrownRock LP / CrownRock Finance Inc ‘144A’ 5.625% 15/10/2025	2,949,441	0.03
USD	19,163,000	CSAIL 2017-CX10 Commercial Mortgage Trust FRN 15/11/2027	321,417	0.00
USD	830,000	CSAIL 2018-C14 Commercial Mortgage Trust ‘Series 2018-C14 C’ FRN 15/11/2051	948,213	0.01
USD	4,898,000	CSC Holdings LLC ‘144A’ 5.375% 15/7/2023	5,038,817	0.05
USD	329,000	CSC Holdings LLC ‘144A’ 5.375% 1/2/2028	350,796	0.00
USD	492,000	CSC Holdings LLC ‘144A’ 5.5% 15/5/2026	520,597	0.01
USD	553,000	CSC Holdings LLC ‘144A’ 5.5% 15/4/2027	593,093	0.01
USD	675,000	CSC Holdings LLC ‘144A’ 6.5% 1/2/2029	754,734	0.01
USD	5,781,000	CSC Holdings LLC ‘144A’ 6.625% 15/10/2025	6,212,899	0.06
USD	8,739,000	CSC Holdings LLC ‘144A’ 10.875% 15/10/2025	9,935,151	0.10

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	1,051,781	CSFB Mortgage-Backed PassThrough Certificates Series 2005-10 ‘Series 2005-10 10A1’ FRN 25/11/2035	328,809	0.00
USD	122,260,000	CSMC 2014-USA OA LLC ‘Series 2014-USA X2’ ‘144A’ FRN 15/9/2037	558,728	0.01
USD	770,000	CSMC 2017-TIME ‘Series 2017- TIME A’ ‘144A’ 3.646% 13/11/2039	847,440	0.01
USD	9,610,457	CSMC 2018-RPL8 Trust ‘Series 2018-RPL8 A1’ ‘144A’ FRN 25/7/2058	9,773,352	0.10
USD	2,130,050	CSMC Mortgage-Backed Trust 2007-5 ‘Series 2007-5 1A11’ FRN 25/8/2037	1,749,982	0.02
USD	1,814,681	CSMC Series 2009-5R ‘Series 2009-5R 4A4’ ‘144A’ FRN 25/6/2036	1,689,444	0.02
USD	3,321,384	CSMC Series 2014-11R ‘Series 2014-11R 16A1’ ‘144A’ FRN 27/9/2047	3,271,645	0.03
USD	858,624	CSMC Series 2014-4R ‘Series 2014-4R 16A3’ ‘144A’ FRN 27/2/2036	824,716	0.01
USD	1,402,896	CSMC Series 2014-9R ‘Series 2014-9R 9A1’ ‘144A’ FRN 27/8/2036	1,280,959	0.01
USD	1,650,000	CSMC Series 2015-4R ‘Series 2015-4R 1A4’ ‘144A’ FRN 27/10/2036	1,175,561	0.01
USD	570,000	CSMC Series 2015-4R ‘Series 2015-4R 1A2’ ‘144A’ FRN 27/11/2036	565,777	0.01
USD	142,330	CSMC Series 2015-6R ‘Series 2015-6R 5A1’ ‘144A’ FRN 27/3/2036	142,167	0.00
USD	2,708,147	CSMC Series 2015-6R ‘Series 2015-6R 5A2’ ‘144A’ FRN 27/3/2036	2,125,895	0.02
USD	879,000	CSMC Trust 2017-CHOP ‘Series 2017-CHOP E’ ‘144A’ FRN 15/7/2032	882,059	0.01
USD	790,000	CSMC Trust 2017-PFHP ‘Series 2017-PFHP A’ ‘144A’ FRN 15/12/2030	790,625	0.01
USD	1,214,000	CSWF 2018-TOP ‘Series 2018- TOP A’ ‘144A’ FRN 15/8/2035	1,217,716	0.01
USD	530,000	Cumberland Park CLO Ltd ‘Series 2015-2A CR’ ‘144A’ FRN 20/7/2028	520,944	0.01
USD	333,500	Cumberland Park CLO Ltd ‘Series 2015-2A ER’ ‘144A’ FRN 20/7/2028	323,485	0.00
USD	633,163	Cutwater 2014-I Ltd ‘Series 2014- 1A A1AR’ ‘144A’ FRN 15/7/2026	633,249	0.01
USD	300,748	CVP Cascade CLO-1 Ltd ‘Series 2013-CLO1 A1R’ ‘144A’ FRN 16/1/2026	300,747	0.00
USD	286,000	CVR Refining LLC / Coffeyville Finance Inc 6.5% 1/11/2022	290,290	0.00
USD	850,000	CVS Health Corp 2.625% 15/8/2024	856,690	0.01
USD	545,000	CVS Health Corp 3% 15/8/2026	551,211	0.01
USD	3,240,000	CVS Health Corp 3.5% 20/7/2022	3,356,600	0.03
USD	4,320,000	CVS Health Corp 3.7% 9/3/2023	4,513,491	0.05
USD	6,972,000	CVS Health Corp 4.1% 25/3/2025	7,457,162	0.08
USD	6,511,798	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2005-16 ‘Series 2005-16 1AF’ FRN 25/4/2036	6,521,986	0.07
USD	1,392,799	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2005-16 ‘Series 2005-16 2AF3’ FRN 25/5/2036	1,419,853	0.01
USD	5,183,901	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2005-17 (Step-up coupon) ‘Series 2005-17 1AF4’ 6.047% 25/5/2036	5,364,768	0.06
USD	211,187	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-11 ‘Series 2006-11 3AV2’ FRN 25/9/2046	208,650	0.00
USD	736,723	CWABS Revolving Home Equity Loan Trust Series 2004-U ‘Series 2004-U 2A’ FRN 15/3/2034	707,555	0.01
USD	52,499	CWHEQ Home Equity Loan Trust Series 2006-S2 ‘Series 2006-S2 A3’ 5.841% 25/7/2027	130,586	0.00

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	583,555	CWHEQ Home Equity Loan Trust Series 2006-S5 ‘Series 2006-S5 A5’ 6.155% 25/6/2035	641,305	0.01
USD	6,436,462	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust Series 2006-RES ‘Series 2006-RES 5B1A’ ‘144A’ FRN 15/5/2035	6,125,366	0.06
USD	220,239	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust Series 2006-RES ‘Series 2006-RES 5B1B’ ‘144A’ FRN 15/5/2035	212,013	0.00
USD	1,019,859	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust Series 2006-RES ‘Series 2006-RES 5F1A’ ‘144A’ FRN 15/12/2035	1,011,360	0.01
USD	670,755	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2005-B ‘Series 2005-B 2A’ FRN 15/5/2035	653,090	0.01
USD	3,008,839	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-C ‘Series 2006-C 2A’ FRN 15/5/2036	2,937,132	0.03
USD	1,577,807	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-H ‘Series 2006-H 1A’ FRN 15/11/2036	1,351,093	0.01
USD	1,460,000	Dallas Area Rapid Transit 5% 1/12/2041	1,735,049	0.02
USD	1,970,000	Dallas Area Rapid Transit 5% 1/12/2046	2,328,392	0.02
USD	1,530,000	Dallas/Fort Worth International Airport 3.144% 1/11/2045	1,607,571	0.02
USD	340,000	Dallas/Fort Worth International Airport 5% 1/11/2043	354,807	0.00
USD	2,664,000	Danaher Corp 3.35% 15/9/2025	2,847,061	0.03
USD	2,150,000	DaVita Inc 5.75% 15/8/2022	2,173,220	0.02
USD	4,600,000	DBJPM 17-C6 Mortgage Trust ‘Series 2017-C6 XD’ FRN 10/6/2050	283,682	0.00
USD	900,000	DBUBS 2011-LC1 Mortgage Trust ‘Series 2011-LC1A E’ ‘144A’ FRN 10/11/2046	933,761	0.01
USD	1,080,000	DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust ‘Series 2017-BRBK D’ ‘144A’ FRN 10/10/2034	1,122,955	0.01
USD	9,600,000	DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust ‘Series 2017-BRBK E’ ‘144A’ FRN 10/10/2034	9,781,824	0.10
USD	2,040,000	DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust ‘Series 2017-BRBK F’ ‘144A’ FRN 10/10/2034	2,050,273	0.02
USD	5,733,000	DCP Midstream Operating LP ‘144A’ 5.35% 15/3/2020	5,816,129	0.06
USD	8,054,120	DCP Rights LLC ‘Series 2014-1A A’ ‘144A’ 5.463% 25/10/2044	8,414,415	0.09
USD	500,000	Deer Creek Clo Ltd 2017-1 ‘Series 2017-1A A’ ‘144A’ FRN 20/10/2030	496,679	0.01
USD	500,000	Deer Creek Clo Ltd 2017-1 ‘Series 2017-1A E’ ‘144A’ FRN 20/10/2030	468,812	0.01
USD	2,370,000	Dell International LLC / EMC Corp ‘144A’ 4.42% 15/6/2021	2,441,952	0.03
USD	411,000	Dell International LLC / EMC Corp ‘144A’ 5.875% 15/6/2021	417,846	0.00
USD	3,324,000	Dell International LLC / EMC Corp ‘144A’ 6.02% 15/6/2026	3,725,726	0.04
USD	311,000	Dell International LLC / EMC Corp ‘144A’ 7.125% 15/6/2024	327,862	0.00
USD	108,976	Deutsche ALT-A Securities Inc ALT ‘Series 2007-RS1 A2’ ‘144A’ FRN 27/1/2037	104,162	0.00
USD	7,895,352	Deutsche Alt-A Securities Mortgage Loan Trust Series 2007-OA4/DE ‘Series 2007-OA4 A2A’ FRN 25/8/2047	5,549,271	0.06
USD	451,627	Deutsche Alt-B Securities Mortgage Loan Trust Series 2006-AB3 ‘Series 2006-AB3 A3’ FRN 25/7/2036	427,473	0.00

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	288,280	Deutsche Alt-B Securities Mortgage Loan Trust Series 2006-AB3 ‘Series 2006-AB3 A8’ FRN 25/7/2036	272,894	0.00
USD	1,000,000	Dewolf Park Clo Ltd ‘Series 2017- 1A E’ ‘144A’ FRN 15/10/2030	950,850	0.01
USD	2,727,000	Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co ‘144A’ 5.375% 15/8/2026	2,871,940	0.03
USD	1,050,000	Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co ‘144A’ 6.625% 15/8/2027	1,098,825	0.01
USD	5,699,000	Diamondback Energy Inc 4.75% 1/11/2024	5,905,589	0.06
USD	12,702,000	Diamondback Energy Inc 5.375% 31/5/2025	13,412,804	0.14
USD	2,347,000	Dignity Health 2.637% 1/11/2019	2,347,095	0.02
USD	1,340,000	Dignity Health 3.812% 1/11/2024	1,433,305	0.01
USD	2,050,000	Discover Financial Services 4.1% 9/2/2027	2,206,888	0.02
USD	2,285,000	Discovery Communications LLC 2.95% 20/3/2023	2,332,144	0.02
USD	265,000	DISH DBS Corp 7.875% 1/9/2019	265,000	0.00
USD	945,000	District of Columbia 5% 15/7/2034	1,119,712	0.01
USD	945,000	District of Columbia 5% 15/7/2035	1,115,936	0.01
USD	929,000	Dominion Energy Inc (Step-up coupon) 2.715% 15/8/2021	936,522	0.01
USD	1,507,000	Dorchester Park CLO DAC ‘Series 2015-1A BR’ ‘144A’ FRN 20/4/2028	1,489,749	0.02
USD	640,000	Dorchester Park CLO DAC ‘Series 2015-1A CR’ ‘144A’ FRN 20/4/2028	631,896	0.01
USD	11,181,000	Dryden 53 CLO Ltd ‘Series 2017- 53A A’ ‘144A’ FRN 15/1/2031	11,142,015	0.11
USD	510,000	Dryden 55 CLO Ltd ‘Series 2018- 55A A1’ ‘144A’ FRN 15/4/2031	505,725	0.01
USD	250,000	Dryden Senior Loan Fund ‘Series 2017-47A E’ ‘144A’ FRN 15/4/2028	235,874	0.00
USD	6,250,000	Dryden XXV Senior Loan Fund ‘Series 2012-25A ARR’ ‘144A’ FRN 15/10/2027	6,244,005	0.06
USD	500,000	Dryden XXV Senior Loan Fund ‘Series 2012-25A CRR’ ‘144A’ FRN 15/10/2027	494,049	0.01
USD	530,000	Dryden XXVI Senior Loan Fund ‘Series 2013-26A AR’ ‘144A’ FRN 15/4/2029	526,764	0.01
USD	6,505,000	Dryden XXVIII Senior Loan Fund ‘Series 2013-28A A1LR’ ‘144A’ FRN 15/8/2030	6,507,480	0.07
USD	1,010,000	DTE Energy Co 2.6% 15/6/2022	1,020,042	0.01
USD	1,070,000	DuBois Hospital Authority 5% 15/7/2043	1,272,979	0.01
USD	1,290,000	Duke Energy Corp 3.15% 15/8/2027	1,354,458	0.01
USD	3,190,000	Duke University 3.299% 1/10/2046	3,517,682	0.04
USD	750,000	Dun & Bradstreet Corp/The ‘144A’ 10.25% 15/2/2027	822,188	0.01
USD	4,320,000	DuPont de Nemours Inc 4.205% 15/11/2023	4,641,866	0.05
USD	2,785,000	DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025	3,090,857	0.03
USD	2,175,000	Dutchess County Local Development Corp 5% 1/7/2046	2,563,705	0.03
USD	743,000	Elanco Animal Health Inc 3.912% 27/8/2021	757,181	0.01
USD	1,118,000	Elanco Animal Health Inc 4.272% 28/8/2023	1,170,651	0.01
USD	1,118,000	Elanco Animal Health Inc 4.9% 28/8/2028	1,209,059	0.01
USD	225,000	Eldorado Resorts Inc 7% 1/8/2023	235,688	0.00
USD	500,000	Elevation CLO 2014-3 Ltd ‘Series 2014-3A DR’ ‘144A’ FRN 15/10/2026	501,321	0.01
USD	960,000	Eleven Madison Trust 2015-11MD Mortgage Trust ‘Series 2015- 11MD A’ ‘144A’ FRN 10/9/2035	1,041,840	0.01

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	260,000	EMC Corp 2.65% 1/6/2020	258,930	0.00
USD	560,000	Emerson Park CLO Ltd ‘Series 2013-1A DR’ ‘144A’ FRN 15/7/2025	559,886	0.01
USD	2,430,000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc ‘144A’ 5.5% 30/1/2026	2,536,313	0.03
USD	743,000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc ‘144A’ 5.75% 30/1/2028	782,008	0.01
USD	11,093,000	Energen Corp 4.625% 1/9/2021	11,510,984	0.12
USD	3,305,000	Energy Transfer Operating LP 4.25% 15/3/2023	3,471,480	0.04
USD	1,654,000	Energy Transfer Operating LP 4.5% 15/4/2024	1,773,839	0.02
USD	6,295,000	Energy Transfer Operating LP 5.25% 15/4/2029	7,223,682	0.07
USD	5,722,000	Energy Transfer Operating LP 6.25% 15/4/2049	7,094,442	0.07
USD	4,743,000	Energy Transfer Operating LP 7.5% 15/10/2020	5,007,237	0.05
USD	4,110,000	EnLink Midstream Partners LP FRN 15/12/2022 (Perpetual)	3,103,050	0.03
USD	1,860,000	Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/7/2029	1,928,237	0.02
USD	4,320,000	Enterprise Products Operating LLC 3.75% 15/2/2025	4,629,622	0.05
USD	6,787,000	Enterprise Products Operating LLC 3.9% 15/2/2024	7,258,146	0.07
USD	3,865,000	Enterprise Products Operating LLC 4.15% 16/10/2028	4,298,956	0.04
USD	724,000	Enterprise Products Operating LLC 4.2% 31/1/2050	788,639	0.01
EUR	1,732,000	Equinix Inc 2.875% 15/3/2024	1,991,901	0.02
EUR	785,000	Equinix Inc 2.875% 1/10/2025	903,316	0.01
EUR	100,000	Equinix Inc 2.875% 1/2/2026	115,975	0.00
USD	551,000	Equinix Inc 5.375% 1/1/2022	566,153	0.01
USD	1,710,000	ERP Operating LP 2.5% 15/2/2030	1,721,440	0.02
USD	5,072,000	ERP Operating LP 3% 1/7/2029	5,310,408	0.05
USD	1,221,000	ERP Operating LP 3.25% 1/8/2027	1,304,012	0.01
USD	1,217,000	ESH Hospitality Inc ‘144A’ 5.25% 1/5/2025	1,259,595	0.01
USD	3,543,335	Exantas Capital Corp 2018-RSO6 Ltd ‘Series 2018-RSO6 A’ ‘144A’ FRN 15/6/2035	3,549,839	0.04
USD	2,705,000	Extraction Oil & Gas Inc ‘144A’ 7.375% 15/5/2024	2,042,275	0.02
USD	1,861,380	Fannie Mae Pool ‘890694’ 4% 1/9/2045	2,011,202	0.02
USD	168,962	Fannie Mae Pool ‘890751’ 4% 1/9/2046	180,769	0.00
USD	1,446,386	Fannie Mae Pool ‘AB8742’ 4% 1/3/2043	1,575,879	0.02
USD	1,961,965	Fannie Mae Pool ‘AB9076’ 4% 1/4/2043	2,137,399	0.02
USD	3,786,252	Fannie Mae Pool ‘AE0625’ 4% 1/12/2040	4,106,614	0.04
USD	43,013	Fannie Mae Pool ‘AL5624’ 4.5% 1/8/2044	47,919	0.00
USD	91,456	Fannie Mae Pool ‘AL8195’ 4.5% 1/2/2046	101,874	0.00
USD	2,369,766	Fannie Mae Pool ‘AL9276’ 4% 1/9/2046	2,541,450	0.03
USD	107,359	Fannie Mae Pool ‘AL9281’ 4.5% 1/9/2046	115,552	0.00
USD	112,077	Fannie Mae Pool ‘AL9520’ 4% 1/2/2046	119,918	0.00
USD	325,544	Fannie Mae Pool ‘AL9980’ 4% 1/2/2046	348,293	0.00
USD	2,622,667	Fannie Mae Pool ‘AP6347’ 4% 1/9/2042	2,858,175	0.03
USD	947,782	Fannie Mae Pool ‘AS3707’ 4% 1/11/2044	1,011,056	0.01
USD	5,507,117	Fannie Mae Pool ‘AS4067’ 4% 1/12/2044	6,001,184	0.06
USD	43,880	Fannie Mae Pool ‘AS5848’ 4.5% 1/9/2045	48,889	0.00
USD	109,732	Fannie Mae Pool ‘AS6016’ 4% 1/10/2045	117,414	0.00

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	63,722	Fannie Mae Pool ‘AS6220’ 4% 1/11/2045	68,184	0.00
USD	2,678,463	Fannie Mae Pool ‘AS6840’ 4% 1/3/2046	2,857,440	0.03
USD	3,847,170	Fannie Mae Pool ‘AS7940’ 4% 1/9/2046	4,104,702	0.04
USD	4,218,349	Fannie Mae Pool ‘AS8376’ 4% 1/11/2046	4,500,738	0.05
USD	6,307,265	Fannie Mae Pool ‘AS8377’ 4% 1/11/2046	6,729,493	0.07
USD	190,118	Fannie Mae Pool ‘AS9920’ 4% 1/7/2047	202,813	0.00
USD	1,601,918	Fannie Mae Pool ‘BC0170’ 4% 1/1/2046	1,708,961	0.02
USD	1,812,195	Fannie Mae Pool ‘BC0908’ 4% 1/5/2046	1,931,252	0.02
USD	3,912,495	Fannie Mae Pool ‘BC1222’ 4% 1/7/2046	4,227,385	0.04
USD	250,901	Fannie Mae Pool ‘BD6043’ 4%1/8/2046	271,095	0.00
USD	7,619,886	Fannie Mae Pool ‘BD7085’ 4% 1/3/2047	8,232,056	0.08
USD	28,252	Fannie Mae Pool ‘BE5013’ 4% 1/2/2045	30,229	0.00
USD	1,408,292	Fannie Mae Pool ‘BE5047’ 4% 1/11/2046	1,521,620	0.02
USD	842,332	Fannie Mae Pool ‘BJ8745’ 3.5% 1/8/2049	881,898	0.01
USD	735,894	Fannie Mae Pool ‘BJ8749’ 3.5% 1/9/2049	773,616	0.01
USD	313,440	Fannie Mae Pool ‘BJ8759’ 3% 1/8/2034	322,136	0.00
USD	159,957	Fannie Mae Pool ‘BJ8784’ 4% 1/2/2048	174,179	0.00
USD	1,772,911	Fannie Mae Pool ‘BK4213’ 4% 1/7/2048	1,889,972	0.02
USD	477,472	Fannie Mae Pool ‘BM1068’ 3.5% 1/1/2032	499,356	0.01
USD	4,602,173	Fannie Mae Pool ‘BM1907’ 4% 1/11/2046	5,014,272	0.05
USD	14,144,347	Fannie Mae Pool ‘BM4299’ 3% 1/3/2030	14,542,833	0.15
USD	25,452,789	Fannie Mae Pool ‘BM4857’ 4% 1/3/2048	27,716,154	0.28
USD	5,317,045	Fannie Mae Pool ‘BM4858’ 4% 1/8/2048	5,789,890	0.06
USD	16,251,399	Fannie Mae Pool ‘BM4859’ 4% 1/4/2048	17,547,813	0.18
USD	44,420	Fannie Mae Pool ‘BM4888’ 4.5% 1/8/2048	49,440	0.00
USD	23,905	Fannie Mae Pool ‘BM4889’ 4.5% 1/1/2047	25,972	0.00
USD	5,868,242	Fannie Mae Pool ‘BM5757’ 4% 1/8/2048	6,335,426	0.07
USD	2,071,507	Fannie Mae Pool ‘BN7683’ 4% 1/8/2049	2,214,940	0.02
USD	1,065,472	Fannie Mae Pool ‘BN7715’ 3% 1/8/2034	1,095,690	0.01
USD	884,128	Fannie Mae Pool ‘BN7720’ 3% 1/8/2034	907,180	0.01
USD	278,013	Fannie Mae Pool ‘BO1822’ 3.5% 1/7/2034	288,621	0.00
USD	843,750	Fannie Mae Pool ‘BO1835’ 3.5% 1/7/2034	887,930	0.01
USD	662,918	Fannie Mae Pool ‘BO1837’ 3.5% 1/7/2034	698,041	0.01
USD	10,688,378	Fannie Mae Pool ‘BO1844’ 3.5% 1/8/2049	11,221,117	0.12
USD	868,981	Fannie Mae Pool ‘BO4492’ 3% 1/8/2034	893,091	0.01
USD	109,268	Fannie Mae Pool ‘CA1008’ 4% 1/1/2048	116,906	0.00
USD	27,262	Fannie Mae Pool ‘CA3344’ 4.5% 1/4/2049	30,257	0.00
USD	8,261,728	Fannie Mae Pool ‘CA3500’ 4% 1/5/2049	8,842,557	0.09
USD	6,466,642	Fannie Mae Pool ‘CA3668’ 4% 1/6/2049	6,841,641	0.07
USD	13,676,039	Fannie Mae Pool ‘CA3821’ 4% 1/7/2049	14,791,837	0.15
USD	10,177,682	Fannie Mae Pool ‘CA3826’ 4% 1/7/2049	10,882,702	0.11
USD	3,078,453	Fannie Mae Pool ‘CA3831’ 4% 1/7/2049	3,348,343	0.03
USD	7,861,168	Fannie Mae Pool ‘CA3832’ 4% 1/7/2049	8,550,367	0.09
USD	2,862,455	Fannie Mae Pool ‘CA3925’ 3.5% 1/7/2034	3,012,324	0.03

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	5,742,980	Fannie Mae Pool ‘CA4084’ 3% 1/9/2034	5,901,612	0.06
USD	3,381,470	Fannie Mae Pool ‘CA4087’ 3.5% 1/8/2034	3,559,362	0.04
USD	2,859,740	Fannie Mae Pool ‘CA4088’ 3.5% 1/9/2034	3,003,117	0.03
USD	6,103,479	Fannie Mae Pool ‘CA4112’ 3.5% 1/9/2049	6,431,288	0.07
USD	7,315,643	Fannie Mae Pool ‘CA4119’ 4% 1/9/2049	7,703,085	0.08
USD	6,242,040	Fannie Mae Pool ‘CA4124’ 4% 1/9/2049	6,584,449	0.07
USD	4,961,505	Fannie Mae Pool ‘CA4125’ 4% 1/8/2049	5,226,629	0.05
USD	3,871,814	Fannie Mae Pool ‘FM1326’ 4% 1/7/2049	4,139,920	0.04
USD	1,554,935	Fannie Mae Pool ‘FM1373’ 4% 1/6/2049	1,691,352	0.02
USD	734,045	Fannie Mae Pool ‘FM1374’ 4% 1/8/2049	791,740	0.01
USD	2,909,571	Fannie Mae Pool ‘FM1419’ 3.5% 1/9/2049	3,074,748	0.03
USD	4,157,000	FedEx Corp 4.95% 17/10/2048	4,855,862	0.05
EUR	2,030,000	Fidelity National Information Services Inc 2.95% 21/5/2039*	2,839,550	0.03
USD	3,975,000	Fidelity National Information Services Inc 3% 15/8/2026	4,116,885	0.04
GBP	960,000	Fidelity National Information Services Inc 3.36% 21/5/2031	1,319,495	0.01
USD	715,000	Fidelity National Information Services Inc 3.75% 21/5/2029	783,273	0.01
USD	799,734	First Franklin Mortgage Loan Trust 2004-FFH3 ‘Series 2004-FFH3 M3’ FRN 25/10/2034	745,530	0.01
USD	1,897,480	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13 ‘Series 2006-FF13 A1’ FRN 25/10/2036	1,554,319	0.02
USD	2,191,635	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FFH1 ‘Series 2006-FFH1 M2’ FRN 25/1/2036	1,371,449	0.01
USD	3,480,000	FirstEnergy Corp 3.9% 15/7/2027	3,752,721	0.04
USD	1,970,000	Fiserv Inc 2.75% 1/7/2024	2,016,218	0.02
GBP	920,000	Fiserv Inc 3% 1/7/2031	1,217,538	0.01
USD	9,847,000	Fiserv Inc 3.2% 1/7/2026	10,281,756	0.11
USD	12,325,000	Fiserv Inc 3.5% 1/7/2029	13,069,892	0.13
USD	4,935,000	Fiserv Inc 3.8% 1/10/2023	5,228,857	0.05
USD	845,000	Fiserv Inc 4.2% 1/10/2028	945,714	0.01
USD	7,644,000	Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp ‘144A’ 7.875% 15/11/2025	7,701,330	0.08
USD	1,325,651	Flatiron CLO 2015-1 Ltd ‘Series 2015-1A AR’ ‘144A’ FRN 15/4/2027	1,326,445	0.01
USD	3,025,000	Flatiron CLO 2015-1 Ltd ‘Series 2015-1A CR’ ‘144A’ FRN 15/4/2027	3,017,259	0.03
EUR	2,075,000	Ford Motor Credit Co LLC 1.514% 17/2/2023	2,333,067	0.02
USD	1,680,000	Ford Motor Credit Co LLC 2.425% 12/6/2020	1,675,736	0.02
USD	1,680,000	Ford Motor Credit Co LLC 3.157% 4/8/2020	1,688,187	0.02
USD	6,050,000	Ford Motor Credit Co LLC 4.25% 20/9/2022	6,254,535	0.06
USD	4,038,000	Ford Motor Credit Co LLC 5.113% 3/5/2029	4,170,614	0.04
USD	4,792,000	Ford Motor Credit Co LLC 5.584% 18/3/2024	5,145,111	0.05
USD	7,774,000	Forestar Group Inc ‘144A’ 8% 15/4/2024	8,415,355	0.09
USD	1,545,000	Fox Corp ‘144A’ 4.03% 25/1/2024	1,655,950	0.02
USD	2,686,274	Freddie Mac Gold Pool ‘G60691’ 4% 1/6/2046	2,867,532	0.03
USD	652,202	Freddie Mac Gold Pool ‘G67702’ 4% 1/1/2047	698,129	0.01
USD	1,887,259	Freddie Mac Gold Pool ‘Q04688’ 4% 1/11/2041	2,017,161	0.02

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	27,186	Freddie Mac Gold Pool ‘Q48235’ 4.5% 1/5/2047	30,210	0.00
USD	1,342	Freddie Mac Gold Pool ‘Q49807’ 4.5% 1/8/2047	1,495	0.00
USD	1,734,104	Freddie Mac Gold Pool ‘Q50871’ 4% 1/9/2047	1,890,337	0.02
USD	8,056	Freddie Mac Gold Pool ‘Q53762’ 4.5% 1/1/2048	8,883	0.00
USD	892,548	Freddie Mac Gold Pool ‘Q57394’ 4% 1/7/2048	938,633	0.01
USD	1,439,074	Freddie Mac Gold Pool ‘Q57403’ 4% 1/7/2048	1,511,797	0.02
USD	3,297	Freddie Mac Gold Pool ‘Q61428’ 4.5% 1/2/2049	3,672	0.00
USD	920,000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates ‘Series K040 A2’ 3.241% 25/9/2024	978,932	0.01
USD	630,000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates ‘Series K061 A2’ FRN 25/11/2026	690,031	0.01
USD	187,246	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates ‘Series K062 A2’ 3.413% 25/12/2026	206,031	0.00
USD	630,000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates ‘Series K072 A2’ 3.444% 25/12/2027	698,501	0.01
USD	6,397,836	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates ‘Series K718 X1’ FRN 25/1/2022	79,658	0.00
USD	824,000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates ‘Series K730 A2’ FRN 25/1/2025	890,504	0.01
USD	6,207,520	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates ‘Series KW03 X1’ FRN 25/6/2027	316,303	0.00
USD	930,000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates ‘Series KW06 A2’ FRN 25/6/2028	1,051,695	0.01
USD	783,075	Freddie Mac Pool ‘QA1859’ 4% 1/8/2049	845,428	0.01
USD	424,989	Freddie Mac Pool ‘QN0262’ 3% 1/7/2034	435,743	0.00
USD	445,367	Freddie Mac Pool ‘QN0428’ 3% 1/8/2034	457,447	0.00
USD	396,557	Freddie Mac Pool ‘QN0483’ 3% 1/8/2034	407,560	0.00
USD	1,188,280	Freddie Mac Pool ‘SB0034’ 3.5% 1/8/2034	1,244,270	0.01
USD	8,784,517	Freddie Mac Pool ‘SD0052’ 3.5% 1/8/2049	9,233,552	0.10
USD	30,219,013	Freddie Mac Pool ‘SD7501’ 4% 1/7/2049	32,293,970	0.33
USD	1,060,006	Freddie Mac Pool ‘ZM5552’ 4% 1/2/2048	1,153,108	0.01
USD	791,468	Freddie Mac Pool ‘ZS9953’ 4% 1/2/2047	846,762	0.01
USD	389,631	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes ‘Series 2015-DN1 B’ FRN 25/1/2025	549,165	0.01
USD	412,353	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes ‘Series 2015-HQ2 B’ FRN 25/5/2025	506,548	0.01
USD	1,165,455	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes ‘Series 2017-DNA2 B1’ FRN 25/10/2029	1,329,047	0.01
USD	1,538,279	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes ‘Series 2017-DNA3 B1’ FRN 25/3/2030	1,702,887	0.02
USD	701,352	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes ‘Series 2017-HRP1 M2’ FRN 25/12/2042	709,725	0.01
USD	100,109,614	FREMF 2015-K718 Mortgage Trust ‘Series 2015-K718 X2A’ ‘144A’ FRN 25/2/2048	186,114	0.00
USD	1,150,000	FREMF 2016-K54 Mortgage Trust ‘Series 2016-K54 B’ ‘144A’ FRN 25/4/2048	1,234,249	0.01
USD	598,333	FREMF 2017-K64 Mortgage Trust ‘Series 2017-K64 B’ ‘144A’ FRN 25/5/2050	644,999	0.01
USD	820,000	FREMF 2017-KGS1 Mortgage Trust ‘Series 2017-KGX1 BFX’ ‘144A’ FRN 25/10/2027	826,835	0.01
USD	1,700,000	FREMF 2018-K732 Mortgage Trust FRN 25/5/2025	1,807,062	0.02
USD	390,000	FREMF 2018-K74 Mortgage Trust ‘Series 2018-K74 B’ ‘144A’ FRN 25/2/2051	423,354	0.00
USD	700,000	FREMF 2018-K77 Mortgage Trust ‘Series 2018-K77 B’ ‘144A’ FRN 25/5/2051	763,872	0.01

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	9,725,971	Fremont Home Loan Trust 2006-3 ‘Series 2006-3 1A1’ FRN 25/2/2037	7,463,783	0.08
USD	2,198,668	FRESB 2018-SB52 Mortgage Trust ‘Series 2018-SB52 A10F’ FRN 25/6/2028	2,363,014	0.02
USD	1,326,654	FRESB 2018-SB53 Mortgage Trust ‘Series 2018-SB53 A10F’ FRN 25/6/2028	1,481,017	0.02
USD	1,572,000	Frontier Communications Corp ‘144A’ 8% 1/4/2027	1,642,740	0.02
USD	1,831,000	Frontier Communications Corp ‘144A’ 8.5% 1/4/2026	1,780,648	0.02
USD	2,198,000	Galaxy XXIII CLO Ltd ‘Series 2017- 23A A’ ‘144A’ FRN 24/4/2029	2,198,612	0.02
USD	250,000	Galaxy XXIX CLO Ltd ‘Series 2018- 29A B’ ‘144A’ FRN 15/11/2026	248,456	0.00
USD	850,000	Galaxy XXIX CLO Ltd ‘Series 2018- 29A C’ ‘144A’ FRN 15/11/2026	843,277	0.01
USD	2,130,000	Galaxy XXIX CLO Ltd ‘Series 2018- 29A D’ ‘144A’ FRN 15/11/2026	2,100,717	0.02
USD	5,056,341	GAM Resecuritization Trust 2018-B FRN 27/1/2027	4,947,415	0.05
USD	282,000	Gates Global LLC / Gates Global Co ‘144A’ 6% 15/7/2022	281,013	0.00
USD	1,230,000	General Electric Co 3.15% 7/9/2022	1,237,066	0.01
USD	1,105,000	General Mills Inc 4.2% 17/4/2028	1,245,015	0.01
USD	3,285,000	General Motors Co FRN 10/9/2021	3,287,672	0.03
USD	4,130,000	General Motors Financial Co Inc 3.15% 30/6/2022	4,185,370	0.04
USD	1,590,000	General Motors Financial Co Inc 3.55% 9/4/2021	1,616,296	0.02
USD	2,060,000	General Motors Financial Co Inc 4.2% 6/11/2021	2,135,453	0.02
USD	15,000	General Motors Financial Co Inc 4.35% 17/1/2027	15,554	0.00
USD	6,092,000	General Motors Financial Co Inc 5.1% 17/1/2024	6,586,189	0.07
USD	3,138,000	George Washington University/The 4.126% 15/9/2048	3,881,324	0.04
USD	313,768	GE-WMC Asset-Backed PassThrough Certificates Series 2005-2 ‘Series 2005-2 A2C’ FRN 25/12/2035	312,233	0.00
USD	3,933,673	GE-WMC Asset-Backed PassThrough Certificates Series 2005-2 ‘Series 2005-2 M1’ FRN 25/12/2035	2,472,177	0.03
USD	1,500,000	Gilbert Park CLO Ltd ‘Series 2017- 1A E’ ‘144A’ FRN 15/10/2030	1,435,795	0.02
USD	2,160,000	Gilead Sciences Inc 3.5% 1/2/2025	2,302,319	0.02
USD	9,305,000	Gilead Sciences Inc 3.65% 1/3/2026	10,004,491	0.10
USD	2,455,000	Gilead Sciences Inc 4.8% 1/4/2044	2,968,532	0.03
USD	40,850	GLG Ore Hill CLO 2013-1 Ltd ‘Series 2013-1A A’ ‘144A’ FRN 15/7/2025	40,844	0.00
USD	3,228,000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3.35% 1/9/2024	3,260,183	0.03
USD	1,375,000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.375% 15/4/2021	1,406,322	0.01
USD	8,692,000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.875% 1/11/2020	8,903,216	0.09
USD	1,880,000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.25% 1/6/2025	2,052,152	0.02
USD	904,000	Golden Entertainment Inc ‘144A’ 7.625% 15/4/2026	937,900	0.01
USD	720,000	GoldenTree Loan Opportunities IX Ltd ‘Series 2014-9A AR2’ ‘144A’ FRN 29/10/2029	719,031	0.01
USD	349,000	Goldentree Loan Opportunities XI Ltd ‘Series 2015-11A AR2’ ‘144A’ FRN 18/1/2031	347,622	0.00
USD	2,080,000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN5/6/2023	2,116,076	0.02
USD	410,000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 24/7/2023	416,419	0.00
USD	5,365,000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 1/5/2029	5,940,317	0.06

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	310,000	Goldman Sachs Group Inc/The 5.75% 24/1/2022	335,680	0.00
USD	2,471,412	Government National Mortgage Association ‘Series 2013-145 SI’ FRN 16/4/2040	156,786	0.00
USD	4,880,163	Government National Mortgage Association ‘Series 2015-48 IO’ FRN 16/2/2050	222,525	0.00
USD	15,768,335	Government National Mortgage Association ‘Series 2013-63 IO’ FRN 16/9/2051	850,594	0.01
USD	2,724,257	Government National Mortgage Association ‘Series 2012-23 IO’ FRN 16/6/2053	63,932	0.00
USD	11,473,639	Government National Mortgage Association ‘Series 2013-30 IO’ FRN 16/9/2053	471,127	0.01
USD	2,254,442	Government National Mortgage Association ‘Series 2013-191 IO’ FRN 16/11/2053	75,920	0.00
USD	12,842,523	Government National Mortgage Association ‘Series 2013-78 IO’ FRN 16/10/2054	539,613	0.01
USD	15,916,288	Government National Mortgage Association ‘Series 2015-22 IO’ FRN 16/3/2055	723,297	0.01
USD	5,748,010	Government National Mortgage Association ‘Series 2015-173 IO’ FRN 16/9/2055	373,567	0.00
USD	9,248,223	Government National Mortgage Association ‘Series 2016-97 IO’ FRN 16/7/2056	783,144	0.01
USD	12,555,437	Government National Mortgage Association ‘Series 2016-128 IO’ FRN 16/9/2056	955,751	0.01
USD	2,240,312	Government National Mortgage Association ‘Series 2015-37 IO’ FRN 16/10/2056	129,693	0.00
USD	4,534,871	Government National Mortgage Association ‘Series 2016-67 IO’ FRN 16/7/2057	368,442	0.00
USD	3,990,055	Government National Mortgage Association ‘Series 2016-36 IO’ FRN 16/8/2057	295,906	0.00
USD	7,010,252	Government National Mortgage Association ‘Series 2016-125 IO’ FRN 16/12/2057	554,168	0.01
USD	6,362,460	Government National Mortgage Association ‘Series 2016-165 IO’ FRN 16/12/2057	518,001	0.01
USD	15,412,352	Government National Mortgage Association ‘Series 2016-96 IO’ FRN 16/12/2057	1,170,819	0.01
USD	7,845,794	Government National Mortgage Association ‘Series 2016-113 IO’ FRN 16/2/2058	740,770	0.01
USD	15,896,947	Government National Mortgage Association ‘Series 2016-26 IO’ FRN 16/2/2058	1,017,603	0.01
USD	2,502,958	Government National Mortgage Association ‘Series 2016-119 IO’ FRN 16/4/2058	188,375	0.00
USD	5,101,485	Government National Mortgage Association ‘Series 2016-110 IO’ FRN 16/5/2058	396,511	0.00
USD	7,088,684	Government National Mortgage Association ‘Series 2016-152 IO’ FRN 15/8/2058	530,397	0.01
USD	22,644,474	Government National Mortgage Association ‘Series 2016-87 IO’ FRN 16/8/2058	1,739,498	0.02
USD	24,051,935	Government National Mortgage Association ‘Series 2016-162 IO’ FRN 16/9/2058	1,993,070	0.02
USD	8,644,181	Government National Mortgage Association ‘Series 2016-175 IO’ FRN 16/9/2058	642,454	0.01
USD	9,791,823	Government National Mortgage Association ‘Series 2018-106 IO’ FRN 16/4/2060	561,506	0.01
USD	603,291	Government National Mortgage Association ‘Series 2016-158 VA’ 2% 16/3/2035	586,645	0.01
USD	955,584	Government National Mortgage Association ‘Series 2015-97 VA’ 2.25% 16/12/2038	948,868	0.01
USD	10,861,620	Government National Mortgage Association ‘Series 2018-85 IO’ FRN 16/6/2060	641,471	0.01
USD	2,509,871	GPMT 2018-FL1 Ltd ‘Series 2018- FL1 A’ ‘144A’ FRN 21/11/2035	2,514,494	0.03
USD	9,330,000	GRACE 2014-GRCE Mortgage Trust ‘Series 2014-GRCE E’ ‘144A’ FRN 10/6/2028	9,457,001	0.10

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	8,844,000	GRACE 2014-GRCE Mortgage Trust ‘Series 2014-GRCE F’ ‘144A’ FRN 10/6/2028	8,931,014	0.09
USD	2,366,000	Gran Tierra Energy Inc ‘144A’ 7.75% 23/5/2027	2,300,935	0.02
USD	3,160,000	Grand Parkway Transportation Corp 5% 1/10/2043	3,889,849	0.04
USD	730,000	Grant County Public Utility District No 2 4.584% 1/1/2040	922,410	0.01
USD	95,000	Graphic Packaging International LLC 4.75% 15/4/2021	98,087	0.00
USD	2,018,000	Great Lakes Dredge & Dock Corp 8% 15/5/2022	2,144,125	0.02
USD	500,000	Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue 5.25% 1/7/2033	616,925	0.01
USD	2,240,000	Great Western Petroleum LLC / Great Western Finance Corp ‘144A’ 9% 30/9/2021	1,988,000	0.02
USD	1,020,000	Greenpoint Manufactured Housing ‘Series 1999-5 M1B’ FRN 15/12/2029	1,101,973	0.01
USD	1,143,351	Greenpoint Manufactured Housing ‘Series 1999-5 M2’ FRN 15/12/2029	985,511	0.01
USD	1,702,635	GreenPoint Mortgage Funding Trust 2006-AR2 ‘Series 2006- AR2 4A1’ FRN 25/3/2036	1,695,557	0.02
USD	820,000	Greystone Commercial Real Estate Notes 2017-FL1 Ltd ‘Series 2017-FL1A A’ ‘144A’ FRN 15/3/2027	818,872	0.01
USD	5,000,000	GS Mortgage Securities Corp II ‘Series 2013-KING E’ ‘144A’ FRN 10/12/2027	4,987,137	0.05
USD	440,000	GS Mortgage Securities Corp II ‘Series 2017-375H A’ ‘144A’ FRN 10/9/2037	477,057	0.01
USD	25,000,000	GS Mortgage Securities Corp II Series 2005-ROCK ‘Series 2005- ROCK X1’ ‘144A’ FRN 3/5/2032	362,690	0.00
USD	2,570,000	GS Mortgage Securities Corp II Series 2005-ROCK ‘Series 2005- ROCK A’ ‘144A’ 5.366% 3/5/2032	2,997,833	0.03
USD	1,055,000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2016-RENT ‘Series 2016-RENT C’ ‘144A’ FRN 10/2/2029	1,070,377	0.01
USD	1,700,000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2016-RENT ‘Series 2016-RENT E’ ‘144A’ FRN 10/2/2029	1,714,105	0.02
USD	1,450,000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K ‘Series 2017-500K D’ ‘144A’ FRN 15/7/2032	1,452,513	0.02
USD	2,000,000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K ‘Series 2017-500K E’ ‘144A’ FRN 15/7/2032	1,998,480	0.02
USD	1,119,000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K ‘Series 2017-500K F’ ‘144A’ FRN 15/7/2032	1,122,474	0.01
USD	675,000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K ‘Series 2017-500K G’ ‘144A’ FRN 15/7/2032	673,692	0.01
USD	2,170,000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-GPTX ‘Series 2017-GPTX A’ ‘144A’ 2.856% 10/5/2034	2,186,559	0.02
USD	1,085,218	GS Mortgage Securities Corp Trust 2018-HULA ‘Series 2018-HULA D’ ‘144A’ FRN 15/7/2025	1,090,432	0.01
USD	110,000	GS Mortgage Securities Trust 2014-GC20 ‘Series 2014-GC20 B’ FRN 10/4/2047	118,837	0.00
USD	1,126,736	GS Mortgage Securities Trust 2014-GC20 ‘Series 2014-GC20 XA’ FRN 10/4/2047	38,137	0.00
USD	540,000	GS Mortgage Securities Trust 2014-GC24 ‘Series 2014-GC24 C’ FRN 10/9/2047	511,139	0.01
USD	980,000	GS Mortgage Securities Trust 2015-590M ‘Series 2015-590M E’ ‘144A’ FRN 10/10/2035	1,010,463	0.01
USD	450,000	GS Mortgage Securities Trust 2015-GC28 ‘Series 2015-GC28 B’ 3.98% 10/2/2048	478,987	0.01
USD	1,129,000	GS Mortgage Securities Trust 2017-GS7 ‘Series 2017-GS7 D’ ‘144A’ 3% 10/8/2050	1,082,570	0.01
USD	780,000	GS Mortgage Securities Trust 2017-GS7 ‘Series 2017-GS7 E’ ‘144A’ 3% 10/8/2050	730,694	0.01
USD	2,052,325	GSAA Home Equity Trust 2006-4 ‘Series 2006-4 1A1’ FRN 25/3/2036	1,781,848	0.02

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	12,961,603	GSAA Home Equity Trust 2006-5 ‘Series 2006-5 1A1’ FRN 25/3/2036	6,366,172	0.07
USD	478,667	GSAA Home Equity Trust 2007-2 ‘Series 2007-2 AF3’ FRN 25/3/2037	164,656	0.00
USD	3,819,467	GSAMP Trust 2006-FM3 ‘Series 2006-FM3 A1’ FRN 25/11/2036	2,257,350	0.02
USD	1,212,937	GSAMP Trust 2007-H1 ‘Series 2007-H1 A1B’ FRN 25/1/2047	747,387	0.01
USD	2,000,000	GSAMP Trust 2007-HSBC1 ‘Series 2007-HS1 M6’ FRN 25/2/2047	2,064,718	0.02
USD	1,244,753	GSMPS Mortgage Loan Trust 2005-RP1 ‘Series 2005-RP1 1AF’ ‘144A’ FRN 25/1/2035	1,146,394	0.01
USD	1,495,541	GSMPS Mortgage Loan Trust 2005-RP2 ‘Series 2005-RP2 1AF’ ‘144A’ FRN 25/3/2035	1,393,192	0.01
USD	1,152,181	GSMPS Mortgage Loan Trust 2006-RP1 ‘Series 2006-RP1 1AF1’ ‘144A’ FRN 25/1/2036	1,005,533	0.01
USD	13,020,709	GSR Mortgage Loan Trust 2006- OA1 ‘Series 2006-OA1 1A1’ FRN 25/8/2046	5,236,601	0.05
USD	2,373,032	GSR Mortgage Loan Trust 2007-1F ‘Series 2007-1F 2A4’ 5.5% 25/1/2037	2,646,180	0.03
USD	329,000	H&E Equipment Services Inc 5.625% 1/9/2025	347,088	0.00
USD	5,188	Halcyon Loan Advisors Funding 2013-2 Ltd ‘Series 2013-2A A’ ‘144A’ FRN 1/8/2025	5,187	0.00
USD	250,000	Halcyon Loan Advisors Funding 2013-2 Ltd ‘Series 2013-2A C’ ‘144A’ FRN 1/8/2025	250,411	0.00
USD	680,000	Halcyon Loan Advisors Funding 2014-3 Ltd ‘Series 2014-3A B1R’ ‘144A’ FRN 22/10/2025	680,265	0.01
USD	2,000,000	Halcyon Loan Advisors Funding 2015-2 Ltd ‘Series 2015-2A AR’ ‘144A’ FRN 25/7/2027	1,997,767	0.02
USD	1,083,000	Halliburton Co 3.8% 15/11/2025	1,147,647	0.01
USD	718,429	HarborView Mortgage Loan Trust 2007-4 ‘Series 2007-4 2A2’ FRN 19/7/2047	659,087	0.01
USD	685,000	HCA Healthcare Inc 6.25% 15/2/2021	721,237	0.01
USD	4,581,000	HCA Inc 4.125% 15/6/2029	4,871,705	0.05
USD	4,098,000	HCA Inc 4.75% 1/5/2023	4,401,115	0.05
USD	2,171,000	HCA Inc 5% 15/3/2024	2,377,616	0.02
USD	3,128,000	HCA Inc 5.25% 15/4/2025	3,492,489	0.04
USD	3,074,000	HCA Inc 5.25% 15/6/2026	3,461,139	0.04
USD	900,000	HCA Inc 5.375% 1/2/2025	997,803	0.01
USD	729,000	HCA Inc 5.375% 1/9/2026	812,835	0.01
USD	1,092,000	HCA Inc 5.625% 1/9/2028	1,247,610	0.01
USD	520,000	HCA Inc 5.875% 15/2/2026	595,400	0.01
USD	1,409,000	HCA Inc 5.875% 1/2/2029	1,625,634	0.02
USD	260,000	HD Supply Inc ‘144A’ 5.375% 15/10/2026	278,252	0.00
USD	3,895,000	Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 3.086% 15/9/2051	4,063,186	0.04
USD	550,000	Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 3.651% 15/1/2046	633,421	0.01
USD	785,000	Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 5% 15/11/2029	951,416	0.01
USD	320,000	Highbridge Loan Management 12-2018 Ltd ‘Series 12A-18 A1B’ ‘144A’ FRN 18/7/2031	319,110	0.00
USD	650,000	Highbridge Loan Management 12-2018 Ltd ‘Series 12A-18 D’ ‘144A’ FRN 18/7/2031	569,579	0.01
USD	250,000	Highbridge Loan Management 2013-2 Ltd ‘Series 2013-2A DR’ ‘144A’ FRN 20/10/2029	242,713	0.00

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	2,830,000	Highbridge Loan Management 6-2015 Ltd ‘Series 6A-2015 A1R’ ‘144A’ FRN 5/2/2031	2,804,765	0.03
USD	330,000	Highbridge Loan Management 7-2015 Ltd ‘Series 7A-2015 CR’ ‘144A’ FRN 15/3/2027	325,215	0.00
USD	340,000	Highbridge Loan Management 7-2015 Ltd ‘Series 7A-2015 DR’ ‘144A’ FRN 15/3/2027	328,964	0.00
USD	260,000	Highbridge Loan Management 7-2015 Ltd ‘Series 7A-2015 ER’ ‘144A’ FRN 15/3/2027	239,783	0.00
USD	345,000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4.25% 1/9/2024	352,763	0.00
USD	3,219,000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4.625% 1/4/2025	3,340,388	0.03
USD	207,000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4.875% 1/4/2027	218,644	0.00
USD	329,000	Hologic Inc ‘144A’ 4.375% 15/10/2025	338,459	0.00
USD	1,472,000	Home Depot Inc/The 2.95% 15/6/2029	1,557,118	0.02
USD	1,980,000	Home Equity Asset Trust 2007-1 ‘Series 2007-1 2A3’ FRN 25/5/2037	1,660,042	0.02
USD	9,353,330	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series INABS 2006-E ‘Series 2006-E 2A3’ FRN 25/4/2037	6,371,341	0.07
USD	1,919,641	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series INABS 2007-A ‘Series 2007-A 2A2’ FRN 25/4/2037	1,445,587	0.02
USD	9,388,338	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series INABS 2007-A ‘Series 2007-A 2A3’ FRN 25/4/2037	7,121,871	0.07
USD	3,869,515	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series INABS 2007-B ‘Series 2007-B 2A3’ FRN 25/7/2037	2,652,420	0.03
USD	543,469	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series SPMD 2004-A ‘Series 2004-A M2’ FRN 25/7/2034	546,118	0.01
USD	3,008,405	Home Equity Mortgage Trust 2006-2 (Step-up coupon) ‘Series 2006-2 1A1’ 5.867% 25/7/2036	939,785	0.01
USD	1,167,715	Home Loan Mortgage Loan Trust 2005-1 ‘Series 2005-1 A3’ FRN 15/4/2036	1,091,450	0.01
USD	1,630,000	Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust ‘Series 2016-10HY A’ ‘144A’ 2.835% 10/8/2038	1,699,754	0.02
USD	1,595,000	Huntsman International LLC 5.125% 15/11/2022	1,703,839	0.02
USD	8,062,000	Hyundai Capital America ‘144A’ 3.4% 20/6/2024	8,236,583	0.08
USD	5,266,000	Hyundai Capital America ‘144A’ 3.95% 1/2/2022	5,456,050	0.06
USD	2,450,000	ICG US CLO 2015-1 Ltd ‘Series 2015-1A A1R’ ‘144A’ FRN 19/10/2028	2,445,272	0.03
USD	970,000	Idaho Health Facilities Authority 5% 1/12/2047	1,170,310	0.01
USD	1,210,000	IMT Trust 2017-APTS ‘Series 2017- APTS AFX’ ‘144A’ FRN 15/6/2034	1,280,210	0.01
USD	2,798,000	IMT Trust 2017-APTS ‘Series 2017- APTS BFX’ ‘144A’ FRN 15/6/2034	2,934,333	0.03
USD	5,890,000	IMT Trust 2017-APTS ‘Series 2017- APTS DFX’ ‘144A’ FRN 15/6/2034	6,070,322	0.06
USD	2,000,000	IMT Trust 2017-APTS ‘Series 2017- APTS EFX’ ‘144A’ FRN 15/6/2034	2,008,746	0.02
USD	2,610,000	Indiana Finance Authority 5% 1/10/2045	3,010,361	0.03
USD	820,000	Indiana Housing & Community Development Authority 3.8% 1/7/2038	897,884	0.01
USD	4,875,207	IndyMac IMSC Mortgage Loan Trust 2007-HOA1 ‘Series 2007- HOA1 AXPP’ FRN 25/7/2047	232,332	0.00
USD	8,042,734	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-AR19 ‘Series 2007- AR19 3A1’ FRN 25/9/2037	5,768,313	0.06

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	989,581	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-FLX5 ‘Series 2007- FLX5 2A2’ FRN 25/8/2037	888,681	0.01
EUR	7,220,000	International Business Machines Corp 0.875% 31/1/2025*	8,366,784	0.09
EUR	4,810,000	International Business Machines Corp 1.25% 29/1/2027	5,779,750	0.06
USD	3,950,000	International Business Machines Corp 3.3% 15/5/2026	4,189,588	0.04
USD	18,720,000	International Business Machines Corp 3.5% 15/5/2029	20,317,278	0.21
USD	4,050,000	International Business Machines Corp 4.25% 15/5/2049	4,734,414	0.05
USD	3,810,000	Interpublic Group of Cos Inc/The 4.65% 1/10/2028	4,323,934	0.04
USD	560,000	InTown Hotel Portfolio Trust 2018- STAY ‘Series 2018-STAY A’ ‘144A’ FRN 15/1/2033	559,035	0.01
USD	1,915,882	Invitation Homes 2018-SFR1 Trust ‘Series 2018-SFR1 E’ ‘144A’ FRN 17/3/2037	1,919,020	0.02
USD	2,623,165	Invitation Homes 2018-SFR3 Trust ‘Series 2018-SFR3 A’ ‘144A’ FRN 17/7/2037	2,623,211	0.03
USD	2,256,127	Invitation Homes 2018-SFR3 Trust ‘Series 2018-SFR3 E’ ‘144A’ FRN 17/7/2037	2,257,763	0.02
EUR	2,850,000	IQVIA Inc 3.25% 15/3/2025	3,245,806	0.03
EUR	2,338,000	Iron Mountain Inc 3% 15/1/2025*	2,672,165	0.03
USD	1,135,000	Iron Mountain US Holdings Inc ‘144A’ 5.375% 1/6/2026	1,174,725	0.01
USD	1,105,171	Irwin Home Equity Loan Trust 2006-3 (Step-up coupon) ‘Series 2006-3 2A3’ ‘144A’ 6.53% 25/9/2037	1,101,418	0.01
USD	284,710	Irwin Home Equity Loan Trust 2006-P1 ‘Series 2006-P1 1A’ ‘144A’ FRN 25/12/2036	273,242	0.00
USD	11,320,904	IXIS Real Estate Capital Trust 2007-HE1 ‘Series 2007-HE1 A4’ FRN 25/5/2037	3,986,126	0.04
USD	7,280,000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016- NINE ‘Series 2016-NINE A’ ‘144A’ FRN 6/10/2038	7,606,189	0.08
USD	2,553,000	Jagged Peak Energy LLC 5.875% 1/5/2026	2,559,382	0.03
USD	364,000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc ‘144A’ 5.75% 15/6/2025	380,778	0.00
USD	655,000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc ‘144A’ 5.875% 15/7/2024	676,225	0.01
USD	311,000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc ‘144A’ 6.75% 15/2/2028	346,376	0.00
USD	2,605,000	JobsOhio Beverage System 3.985% 1/1/2029	2,911,179	0.03
USD	406,010	JP Morgan Alternative Loan Trust 2007-A2 ‘Series 2007-A2 2A1’ FRN 25/5/2037	371,276	0.00
USD	1,490,000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015- JP1 ‘Series 2015-JP1 C’ FRN 15/1/2049	1,617,222	0.02
USD	2,230,000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015- JP1 ‘Series 2015-JP1 D’ FRN 15/1/2049	2,296,161	0.02
USD	3,100,000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015- UES ‘Series 2015-UES D’ ‘144A’ FRN 5/9/2032	3,113,467	0.03
USD	4,957,000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015- UES ‘Series 2015-UES E’ ‘144A’ FRN 5/9/2032	4,963,943	0.05
USD	230,000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015- UES ‘Series 2015-UES F’ ‘144A’ FRN 5/9/2032	229,520	0.00

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	10,620,000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016- JP3 ‘Series 2016-JP3 XC’ ‘144A’ FRN 15/8/2049	482,360	0.01
USD	1,090,000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018- WPT ‘Series 2018-WPT FFX’ ‘144A’ 5.542% 5/7/2033	1,138,703	0.01
USD	888,874	JP Morgan Madison Avenue Securities Trust Series 2014-1 ‘Series 2014-CH1 M2’ ‘144A’ FRN 25/11/2024	945,129	0.01
USD	960,000	JP Morgan Mortgage Acquisition Trust 2006-CW1 ‘Series 2006- CW1 M1’ FRN 25/5/2036	923,040	0.01
USD	14,485,800	JP Morgan Mortgage Trust 2017-3 ‘Series 2017-3 1A6’ ‘144A’ FRN 25/8/2047	14,755,142	0.15
USD	1,373,812	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C22 ‘Series 2014-C22 XA’ FRN 15/9/2047	48,107	0.00
USD	1,138,210	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C23 ‘Series 2014-C23 XA’ FRN 15/9/2047	28,990	0.00
USD	1,928,550	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C26 ‘Series 2014-C26 XA’ FRN 15/1/2048	74,524	0.00
USD	7,006,000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C27 ‘Series 2015-C27 XD’ ‘144A’ FRN 15/2/2048	164,361	0.00
USD	2,232,967	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C29 ‘Series 2015-C29 XA’ FRN 15/5/2048	57,414	0.00
USD	1,480,000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C33 ‘Series 2015-C33 D1’ ‘144A’ FRN 15/12/2048	1,494,645	0.02
USD	930,000	JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP5 ‘Series 2017-JP5 C’ FRN 15/3/2050	986,073	0.01
USD	1,340,000	JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP5 ‘Series 2017-JP5 D’ ‘144A’ FRN 15/3/2050	1,432,440	0.01
USD	4,150,000	JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C4 ‘Series 2016-C4 XC’ ‘144A’ FRN 15/12/2049	195,258	0.00
USD	2,000,000	JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2017-C5 ‘Series 2017-C5 C’ FRN 15/3/2050	2,183,697	0.02
USD	4,096,000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/5/2020 (Perpetual)	4,158,321	0.04
USD	5,821,000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/2/2024 (Perpetual)	6,487,301	0.07
USD	10,925,000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/4/2024	11,469,576	0.12
USD	1,620,000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/7/2024	1,720,450	0.02
USD	13,685,000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/8/2024 (Perpetual)	14,187,924	0.15
USD	5,555,000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/2/2028	6,036,808	0.06
USD	14,515,000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/4/2029	16,136,096	0.17
USD	10,810,000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/7/2029	12,191,756	0.13
USD	10,950,000	JPMorgan Chase & Co FRN 5/12/2029	12,584,322	0.13
USD	2,880,000	JPMorgan Chase & Co FRN 15/11/2048*	3,318,816	0.03
USD	4,884,000	Kaiser Aluminum Corp 5.875% 15/5/2024	5,079,360	0.05
USD	1,900,000	Kansas City Industrial Development Authority 5% 1/3/2049	2,336,250	0.02
USD	1,362,000	KB Home 7.625% 15/5/2023	1,535,655	0.02
USD	150,000	KB Home 8% 15/3/2020	154,687	0.00
USD	690,000	Kentucky Economic Development Finance Authority 5.25% 1/6/2050	775,929	0.01
USD	1,100,000	Kentucky Turnpike Authority 5% 1/7/2020	1,134,491	0.01
USD	2,730,000	Keurig Dr Pepper Inc 4.057% 25/5/2023	2,899,020	0.03
USD	4,770,000	KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC ‘144A’ 5% 1/6/2024	4,942,912	0.05
USD	364,000	KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC ‘144A’ 5.25% 1/6/2026	385,840	0.00
USD	2,165,000	Kinder Morgan Energy Partners LP 3.5% 1/3/2021	2,198,129	0.02

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	1,080,000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5.8% 1/3/2021	1,133,719	0.01
USD	594,000	Lamar Media Corp 5.375% 15/1/2024	613,305	0.01
USD	289,000	Lamb Weston Holdings Inc ‘144A’ 4.625% 1/11/2024	303,089	0.00
USD	289,000	Lamb Weston Holdings Inc ‘144A’ 4.875% 1/11/2026	303,089	0.00
USD	1,100,000	Las Vegas Sands Corp 3.2% 8/8/2024	1,121,201	0.01
USD	1,215,000	Las Vegas Sands Corp 3.5% 18/8/2026	1,240,099	0.01
USD	950,000	Las Vegas Valley Water District 5% 1/6/2046	1,135,744	0.01
USD	4,030,000	LCCM 2014-909 Mortgage Trust ‘Series 2014-909 E’ ‘144A’ FRN 15/5/2031	4,049,869	0.04
USD	4,770,000	LCM 26 Ltd ‘144A’ FRN 20/1/2031	4,743,858	0.05
USD	730,000	LCM XVIII LP ‘144A’ FRN 20/4/2031	397,797	0.00
USD	1,000,000	LCM XX LP ‘144A’ FRN 20/10/2027	999,472	0.01
USD	1,330,000	LCM XXI LP ‘144A’ FRN 20/4/2028	1,321,086	0.01
USD	400,000	LCM XXIV Ltd ‘144A’ FRN 20/3/2030	400,750	0.00
USD	355,687	Lehman ABS Manufactured Housing Contract Trust 2002-A ‘Series 2002-A C’ 15/6/2033 (Zero Coupon)	306,390	0.00
USD	387,984	Lehman ABS Mortgage Loan Trust ‘Series 2007-1 2A1’ ‘144A’ FRN 25/6/2037	281,829	0.00
USD	530,000	Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust 2006-2 ‘Series 2006-2A M2’ ‘144A’ FRN 25/9/2036	517,558	0.01
USD	964,092	Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust 2007-1 ‘Series 2007-1A 1A’ ‘144A’ FRN 25/3/2037	906,338	0.01
USD	1,027,862	Lehman XS Trust Series 2007-20N ‘Series 2007-20N A1’ FRN 25/12/2037	972,703	0.01
USD	620,000	Lendmark Funding Trust 2017-2 ‘Series 2017-2A B’ ‘144A’ 3.38% 20/5/2026	623,504	0.01
USD	1,000,000	Lendmark Funding Trust 2017-2 ‘Series 2017-2A C’ ‘144A’ 4.33% 20/5/2026	1,010,274	0.01
USD	1,267,000	Lendmark Funding Trust 2018-1 ‘Series 2018-1A A’ ‘144A’ 3.81% 21/12/2026	1,299,294	0.01
USD	14,400,000	Lendmark Funding Trust 2018-2 ‘Series 2018-2A A’ ‘144A’ 4.23% 20/4/2027	15,012,449	0.15
USD	18,000	Lennar Corp 2.95% 29/11/2020	18,045	0.00
USD	895,000	Lennar Corp 4.125% 15/1/2022	925,206	0.01
USD	1,002,000	Lennar Corp 4.5% 15/11/2019	1,005,106	0.01
USD	225,000	Lennar Corp 4.5% 30/4/2024	239,625	0.00
USD	964,000	Lennar Corp 4.75% 1/4/2021	995,166	0.01
USD	10,973,000	Lennar Corp 4.75% 15/11/2022	11,590,231	0.12
USD	173,000	Lennar Corp 4.75% 30/5/2025	185,759	0.00
USD	311,000	Lennar Corp 4.75% 29/11/2027	339,767	0.00
USD	1,030,000	Lennar Corp 4.875% 15/12/2023	1,105,962	0.01
USD	60,000	Lennar Corp 5.25% 1/6/2026	65,325	0.00
USD	3,962,000	Lennar Corp 5.875% 15/11/2024	4,442,392	0.05
USD	5,843,000	Level 3 Financing Inc 5.125% 1/5/2023	5,959,918	0.06
USD	269,000	Level 3 Financing Inc 5.25% 15/3/2026	281,105	0.00
USD	2,561,000	Level 3 Financing Inc 5.375% 15/8/2022	2,581,232	0.03
USD	653,000	Level 3 Financing Inc 5.375% 15/1/2024	667,692	0.01
USD	459,000	Level 3 Financing Inc 5.375% 1/5/2025	479,081	0.01

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	2,393,000	Level 3 Financing Inc 5.625% 1/2/2023	2,435,595	0.03
USD	840,000	Lexington County Health Services District Inc 5% 1/11/2041	983,569	0.01
USD	3,410,719	LFRF ‘2015-1’ ‘144A’ 4% 30/10/2027	3,398,058	0.04
USD	822,000	LGI Homes Inc ‘144A’ 6.875% 15/7/2026	861,045	0.01
USD	1,223,869	Limerock CLO III LLC ‘Series 2014- 3A A1R’ ‘144A’ FRN 20/10/2026	1,223,684	0.01
USD	2,165,000	Limerock CLO III LLC ‘Series 2014- 3A C’ ‘144A’ FRN 20/10/2026	2,103,967	0.02
USD	7,140,000	LoanCore 2018-CRE1 Issuer Ltd ‘Series 2018-CRE1 A’ ‘144A’ FRN 15/5/2028	7,144,568	0.07
USD	354,164	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-10 ‘Series 2006-10 2A2’ FRN 25/11/2036	157,765	0.00
USD	3,642,622	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-10 ‘Series 2006-10 2A3’ FRN 25/11/2036	1,645,110	0.02
USD	1,295,818	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-10 ‘Series 2006-10 2A4’ FRN 25/11/2036	594,823	0.01
USD	5,512,396	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-2 ‘Series 2006-2 1A’ FRN 25/3/2046	4,539,896	0.05
USD	10,965,992	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-4 ‘Series 2006-4 2A3’ FRN 25/5/2036	4,820,809	0.05
USD	3,531,869	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-5 ‘Series 2006-5 2A3’ FRN 25/6/2036	1,949,489	0.02
USD	906,338	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-6 ‘Series 2006-6 2A3’ FRN 25/7/2036	466,615	0.01
USD	5,728,366	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-7 ‘Series 2006-7 2A3’ FRN 25/8/2036	2,969,425	0.03
USD	2,478,101	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-8 ‘Series 2006-8 2A3’ FRN 25/9/2036	1,036,026	0.01
USD	1,315,144	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-9 ‘Series 2006-9 2A2’ FRN 25/10/2036	560,477	0.01
USD	5,051,111	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-9 ‘Series 2006-9 2A3’ FRN 25/10/2036	2,181,914	0.02
USD	1,600,533	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-9 ‘Series 2006-9 2A4’ FRN 25/10/2036	704,269	0.01
USD	1,660,000	Los Angeles Community College District/CA 6.6% 1/8/2042	2,678,227	0.03
USD	5,000,000	Los Angeles Department of Water 5% 1/7/2043	5,532,275	0.06
USD	1,015,000	Los Angeles Department of Water & Power Power System Revenue 6.603% 1/7/2050	1,731,636	0.02
USD	1,030,000	Louisiana Public Facilities Authority 5% 1/7/2048	1,246,568	0.01
USD	11,880,000	Lowe’s Cos Inc 4.55% 5/4/2049	13,947,968	0.14
USD	3,000,000	LSTAR Commercial Mortgage Trust 2015-3 ‘Series 2015-3 AS’ ‘144A’ FRN 20/4/2048	3,082,823	0.03
USD	2,660,196	LSTAR Commercial Mortgage Trust 2017-5 ‘Series 2017-5 X’ ‘144A’ FRN 10/3/2050	112,071	0.00
USD	4,200,000	MAD Mortgage Trust 2017-330M ‘Series 2017-330M D’ ‘144A’ FRN 15/8/2034	4,353,457	0.04
USD	6,600,000	MAD Mortgage Trust 2017-330M ‘Series 2017-330M E’ ‘144A’ FRN 15/8/2034	6,790,245	0.07
USD	1,309,087	Madison Avenue Manufactured Housing Contract Trust 2002-A ‘Series 2002-A B2’ FRN 25/3/2032	1,334,445	0.01
USD	6,600,000	Madison Avenue Trust 2013-650M ‘Series 2013-650M D’ ‘144A’ FRN 12/10/2032	6,667,041	0.07
USD	4,225,000	Madison Park Funding XI Ltd ‘Series 2013-11A AR’ ‘144A’ FRN 23/7/2029	4,225,045	0.04
USD	4,930,000	Madison Park Funding XIII Ltd ‘Series 2014-13A AR2’ ‘144A’ FRN 19/4/2030	4,923,148	0.05
USD	600,000	Madison Park Funding XIII Ltd ‘Series 2014-13A CR2’ ‘144A’ FRN 19/4/2030	589,132	0.01

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	340,000	Madison Park Funding XV Ltd ‘Series 2014-15A CR’ ‘144A’ FRN 27/1/2026	340,824	0.00
USD	1,243,116	Madison Park Funding XVI Ltd ‘Series 2015-16A A1R’ ‘144A’ FRN 20/4/2026	1,243,523	0.01
USD	500,000	Madison Park Funding XVI Ltd ‘Series 2015-16A A2R’ ‘144A’ FRN 20/4/2026	500,360	0.01
USD	550,000	Madison Park Funding XVI Ltd ‘Series 2015-16A C’ ‘144A’ FRN 20/4/2026	551,837	0.01
USD	1,220,000	Madison Park Funding XVI Ltd ‘Series 2015-16A D’ ‘144A’ FRN 20/4/2026	1,221,942	0.01
USD	5,430,000	Madison Park Funding XVIII Ltd ‘Series 2015-18A A1R’ ‘144A’ FRN 21/10/2030	5,421,939	0.06
USD	1,510,000	Madison Park Funding XXI Ltd ‘Series 2016-21A A1’ ‘144A’ FRN 25/7/2029	1,511,145	0.02
USD	700,000	Madison Park Funding XXX Ltd ‘Series 2018-30A E’ ‘144A’ FRN 15/4/2029	652,423	0.01
USD	240,745	Marathon CLO VII Ltd ‘Series 2014- 7A A1R’ ‘144A’ FRN 28/10/2025	240,825	0.00
USD	1,620,000	Marathon CRE 2018 FL1 Ltd FRN 15/6/2028	1,621,678	0.02
USD	4,000,000	Mariner CLO 2015-1 LLC ‘Series 2015-1A CR’ ‘144A’ FRN 20/4/2029	3,991,046	0.04
USD	690,000	Mariner CLO 2017-4 LLC ‘Series 2017-4A A’ ‘144A’ FRN 26/10/2029	688,083	0.01
USD	1,118,000	Marriott Ownership Resorts Inc / ILG LLC 6.5% 15/9/2026	1,209,542	0.01
USD	5,185,000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/3/2029	5,960,258	0.06
USD	835,000	Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority 5.25% 1/7/2027	971,760	0.01
USD	1,500,000	Maryland Stadium Authority 5% 1/5/2041	1,792,388	0.02
USD	790,000	Massachusetts Bay Transportation Authority 5% 1/7/2039	974,414	0.01
USD	835,000	Massachusetts Bay Transportation Authority 5% 1/7/2040	1,027,701	0.01
USD	810,000	Massachusetts Development Finance Agency 5% 1/7/2043	987,815	0.01
USD	2,785,000	Massachusetts Development Finance Agency 5% 1/7/2044	3,283,292	0.03
USD	1,040,000	Massachusetts Development Finance Agency 5% 1/7/2047	1,231,968	0.01
USD	2,600,000	Massachusetts Development Finance Agency 5% 1/7/2048	3,150,277	0.03
USD	500,000	Massachusetts Educational Financing Authority 5% 1/1/2022	542,515	0.01
USD	860,000	Massachusetts Housing Finance Agency 4.5% 1/12/2039	903,159	0.01
USD	1,060,000	Massachusetts Housing Finance Agency 4.5% 1/12/2048	1,149,422	0.01
USD	910,000	Massachusetts Housing Finance Agency 4.6% 1/12/2044	958,498	0.01
USD	1,500,000	Massachusetts Port Authority 5% 1/7/2043	1,776,945	0.02
USD	870,000	Massachusetts Water Resources Authority 5% 1/8/2040	1,055,471	0.01
USD	4,090,000	MassMutual Global Funding II ‘144A’ 3.4% 8/3/2026	4,366,077	0.05
USD	4,649,426	Mastr Asset Backed Securities Trust 2006-HE2 ‘Series 2006- HE2 A3’ FRN 25/6/2036	2,621,361	0.03
USD	1,401,845	Mastr Asset Backed Securities Trust 2007-HE1 ‘Series 2007- HE1 A4’ FRN 25/5/2037	1,101,659	0.01
USD	611,569	MASTR Resecuritization Trust 2008-3 ‘Series 2008-3 A1’ ‘144A’ FRN 25/8/2037	418,801	0.00

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	536,360	Mastr Specialized Loan Trust ‘Series 2006-3 A’ ‘144A’ FRN 25/6/2046	512,425	0.01
USD	1,840,000	Matagorda County Navigation District No 1 2.6% 1/11/2029	1,915,192	0.02
USD	4,552,000	Mauser Packaging Solutions Holding Co ‘144A’ 5.5% 15/4/2024	4,717,010	0.05
USD	2,165,000	McDonald’s Corp 3.8% 1/4/2028	2,397,841	0.02
USD	475,000	McDonald’s Corp 4.7% 9/12/2035	573,775	0.01
USD	3,806,000	McDonald’s Corp 4.875% 9/12/2045	4,710,180	0.05
USD	9,768,475	MCM Capital_18-NPL2 4% 25/10/2028	9,768,215	0.10
USD	8,799,827	MCM Trust 2018-NPL1 ‘Series 2018- NPL1 A’ ‘144A’ 4% 28/5/2058	8,839,925	0.09
USD	3,074,000	Meritor Inc 6.25% 15/2/2024	3,166,220	0.03
USD	2,202,998	Merrill Lynch Alternative Note Asset Trust Series 2007-OAR2 ‘Series 2007-OAR2 A2’ FRN 25/4/2037	1,944,276	0.02
USD	6,026,619	Merrill Lynch First Franklin Mortgage Loan Trust Series 2007-2 ‘Series 2007-2 A2C’ FRN 25/5/2037	3,651,812	0.04
USD	911,167	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series 2006-RM3 ‘Series 2006-RM3 A2B’ FRN 25/6/2037	273,890	0.00
USD	936,390	Merrill Lynch Mortgage Trust 2005- CIP1 ‘Series 2005-CIP1 D’ FRN 12/7/2038	952,669	0.01
USD	1,070,000	Merrill Lynch Mortgage Trust 2005- MKB2 ‘Series 2005-MKB2 F’ ‘144A’ FRN 12/9/2042	1,077,791	0.01
USD	1,380,000	Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority 5% 1/7/2041	1,638,619	0.02
USD	1,290,000	Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority 5% 1/7/2045	1,549,625	0.02
USD	770,000	Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facs Bd 5% 1/7/2040	910,640	0.01
USD	1,400,000	Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facs Bd 5% 1/7/2046	1,638,574	0.02
USD	2,100,000	Metropolitan St Louis Sewer District 5% 1/5/2047	2,554,934	0.03
USD	1,840,000	Metropolitan Transportation Authority 5% 15/5/2022	2,022,528	0.02
USD	1,860,000	Metropolitan Transportation Authority 5% 15/11/2040	2,340,652	0.02
USD	1,150,000	Metropolitan Transportation Authority 5% 15/11/2041	1,452,847	0.02
USD	2,230,000	Metropolitan Transportation Authority 5% 15/11/2042	2,795,495	0.03
USD	1,570,000	Metropolitan Transportation Authority 5% 15/11/2043	1,974,259	0.02
USD	1,360,000	Metropolitan Transportation Authority 6.687% 15/11/2040	2,052,879	0.02
USD	2,950,000	Metropolitan Washington Airports Authority 5% 1/10/2048	3,605,254	0.04
USD	1,000,000	Metropolitan Washington Airports Authority Dulles Toll Road Revenue 5% 1/10/2053	1,075,920	0.01
USD	1,280,000	Metropolitan Washington Airports Authority Dulles Toll Road Revenue 7.462% 1/10/2046	2,224,154	0.02
USD	173,000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4.5% 1/9/2026	181,650	0.00
USD	8,641,000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5.625% 1/5/2024	9,461,895	0.10
USD	260,000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc ‘144A’ 5.75% 1/2/2027	287,352	0.00
USD	143,000	MGM Resorts International 5.25% 31/3/2020	145,145	0.00
USD	640,000	Miami-Dade County Educational Facilities Authority 5% 1/4/2053	767,222	0.01
USD	880,000	Michigan Finance Authority 5% 1/6/2039	997,291	0.01

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	700,000	Michigan Finance Authority 5% 15/11/2041	837,263	0.01
USD	100,000	Michigan Finance Authority 5% 1/12/2047	109,566	0.00
USD	1,000,000	Micron Technology Inc 4.185% 15/2/2027	1,031,631	0.01
USD	2,723,000	Micron Technology Inc 4.663% 15/2/2030	2,842,376	0.03
USD	3,197,000	Mid-America Apartments LP 3.95% 15/3/2029	3,529,809	0.04
USD	1,370,000	MidOcean Credit CLO III ‘Series 2014-3A A3A2’ ‘144A’ FRN 21/4/2031	1,348,183	0.01
USD	1,330,000	Mississippi Hospital Equipment & Facilities Authority 5% 1/9/2046	1,514,444	0.02
USD	3,095,000	Montefiore Obligated Group 5.246% 1/11/2048	3,713,494	0.04
USD	1,479,000	Morgan Stanley FRN 15/7/2020 (Perpetual)	1,503,034	0.02
USD	8,445,000	Morgan Stanley FRN 24/4/2024	8,883,909	0.09
USD	4,044,000	Morgan Stanley FRN 22/7/2025	4,124,774	0.04
USD	9,235,000	Morgan Stanley FRN 24/1/2029	9,984,687	0.10
USD	21,322,000	Morgan Stanley FRN 23/1/2030*	24,357,481	0.25
USD	2,380,000	Morgan Stanley 3.125% 23/1/2023	2,453,300	0.03
USD	3,159,114	Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2005-HE5 ‘Series 2005- HE5 M4’ FRN 25/9/2035	1,788,219	0.02
USD	10,874,859	Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2007-NC1 ‘Series 2007- NC1 A1’ FRN 25/11/2036	6,693,004	0.07
USD	11,026,000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 ‘Series 2014-C19 XD’ ‘144A’ FRN 15/12/2047	636,110	0.01
USD	3,830,000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 ‘Series 2014-C19 XF’ ‘144A’ FRN 15/12/2047	192,113	0.00
USD	3,510,000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C21 ‘Series 2015-C21 XB’ ‘144A’ FRN 15/3/2048	59,300	0.00
USD	1,704,000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C23 ‘Series 2015-C23 D’ ‘144A’ FRN 15/7/2050	1,718,814	0.02
USD	220,000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25 ‘Series 2015-C25 C’ FRN 15/10/2048	239,905	0.00
USD	5,350,000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26 ‘Series 2015-C26 XD’ ‘144A’ FRN 15/10/2048	399,003	0.00
USD	1,023,000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26 ‘Series 2015-C26 D’ ‘144A’ 3.06% 15/10/2048	975,169	0.01
USD	2,164,328	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C31 ‘Series 2016-C31 XA’ FRN 15/11/2049	163,472	0.00
USD	660,000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2017-C33 ‘Series 2017-C33 C’ FRN 15/5/2050	722,953	0.01
USD	780,000	Morgan Stanley Capital Barclays Bank Trust 2016-MART ‘Series 2016-MART A’ ‘144A’ 2.2% 13/9/2031	781,997	0.01
USD	380,000	Morgan Stanley Capital I 2017- HR2 ‘ Series 2017-HR2 D’ 2.73% 15/12/2050	349,249	0.00
USD	1,460,000	Morgan Stanley Capital I Trust 2006-IQ11 ‘Series 2006-IQ11 C’ FRN 15/10/2042	1,500,741	0.02
USD	464,022	Morgan Stanley Capital I Trust 2007-TOP27 ‘Series 2007-T27 AJ’ FRN 11/6/2042	495,019	0.01
USD	1,400,000	Morgan Stanley Capital I Trust 2014-150E ‘Series 2014-150E F’ ‘144A’ FRN 9/9/2032	1,457,823	0.02
USD	200,000	Morgan Stanley Capital I Trust 2014-CPT ‘Series 2014-CPT E’ ‘144A’ FRN 13/7/2029	201,831	0.00

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	5,000,000	Morgan Stanley Capital I Trust 2014-CPT ‘Series 2014-CPT F’ ‘144A’ FRN 13/7/2029	5,048,478	0.05
USD	1,875,000	Morgan Stanley Capital I Trust 2014-CPT ‘Series 2014-CPT G’ ‘144A’ FRN 13/7/2029	1,880,746	0.02
USD	360,000	Morgan Stanley Capital I Trust 2015-MS1 ‘Series 2015-MS1 C’ FRN 15/5/2048	377,062	0.00
USD	250,000	Morgan Stanley Capital I Trust 2015-MS1 ‘Series 2015-MS1 D’ ‘144A’ FRN 15/5/2048	242,281	0.00
USD	5,480,000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-CLS ‘Series 2017-CLS F’ ‘144A’ FRN 15/11/2034	5,500,851	0.06
USD	1,560,000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 ‘Series 2017-H1 C’ FRN 15/6/2050	1,689,321	0.02
USD	2,640,000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 ‘Series 2017-H1 XD’ ‘144A’ FRN 15/6/2050	390,139	0.00
USD	920,000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-JWDR ‘Series 2017-JWDR D’ ‘144A’ FRN 15/11/2034	920,429	0.01
USD	1,097,000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-JWDR ‘Series 2017-JWDR E’ ‘144A’ FRN 15/11/2034	1,097,445	0.01
USD	1,280,000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 ‘Series 2018-H3 C’ FRN 15/7/2051	1,433,412	0.01
USD	880,000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 ‘Series 2018-H3 D’ ‘144A’ 3% 15/7/2051	812,585	0.01
USD	4,004,000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP ‘Series 2018-MP E’ ‘144A’ FRN 11/7/2040	4,121,741	0.04
USD	911,000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN ‘Series 2018-SUN F’ ‘144A’ FRN 15/7/2035	916,389	0.01
USD	1,015,385	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 2007-9SL ‘Series 2007-9SL A’ FRN 25/7/2037	975,005	0.01
USD	7,557,977	Mortgage Loan Resecuritization Trust ‘Series 2009-RS1 A85’ ‘144A’ FRN 16/4/2036	6,561,005	0.07
USD	4,060,985	Mosaic Solar Loan Trust 2018-2- GS ‘Series 2018-2GS A’ ‘144A’ 4.2% 22/2/2044	4,240,687	0.04
USD	8,686,681	Mosaic Solar Loan Trust 2019-1 ‘Series 2019-1A A’ ‘144A’ 4.37% 21/12/2043	9,015,725	0.09
USD	6,195,000	Motorola Solutions Inc 4.6% 23/5/2029	6,795,216	0.07
USD	3,920,000	Mountain Hawk II CLO Ltd ‘Series 2013-2A BR’ ‘144A’ FRN 20/7/2024	3,919,319	0.04
USD	2,639,305	Mountain Hawk III CLO Ltd ‘Series 2014-3A AR’ ‘144A’ FRN 18/4/2025	2,643,055	0.03
USD	1,895,000	MP CLO VII Ltd ‘Series 2015-1A ARR’ ‘144A’ FRN 18/10/2028	1,884,320	0.02
EUR	950,000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.325% 24/3/2025	1,171,170	0.01
USD	649,102	Multi Security Asset Trust LP Commercial Mortgage-Backed Securities Pass-Through ‘Series 2005-RR4A N’ ‘144A’ FRN 28/11/2035	653,366	0.01
USD	1,305,000	National Retail Properties Inc 4.3% 15/10/2028	1,464,342	0.02
USD	3,545,000	National Retail Properties Inc 4.8% 15/10/2048	4,378,049	0.05
USD	146,263	Nationstar Home Equity Loan Trust 2007-C ‘Series 2007-C 2AV3’ FRN 25/6/2037	146,124	0.00
USD	691,598	Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2018-FL1 ‘Series 2018-FL1 A’ ‘144A’ FRN 15/6/2035	691,199	0.01
USD	1,195,978	Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2018-FL1 ‘Series 2018-FL1 MCR1’ ‘144A’ FRN 15/6/2035	1,191,264	0.01
USD	3,020,000	Navient Private Education Loan Trust 2014-A ‘Series 2014-AA B’ ‘144A’ 3.5% 15/8/2044	3,122,310	0.03
USD	4,895,000	Navient Private Education Loan Trust 2014-CT ‘Series 2014-CTA B’ ‘144A’ FRN 17/10/2044	4,946,561	0.05
USD	2,278,000	Navient Private Education Loan Trust 2015-A ‘Series 2015-AA B’ ‘144A’ 3.5% 15/12/2044	2,390,507	0.02

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	5,000,000	Navient Private Education Loan Trust 2015-B ‘Series 2015-BA A3’ ‘144A’ FRN 16/7/2040	5,063,853	0.05
USD	6,630,000	Navient Private Education Refi Loan Trust 2018-D ‘Series 2018- DA A2A’ ‘144A’ 4% 15/12/2059	6,932,575	0.07
USD	8,530,000	Navient Private Education Refi Loan Trust 2019-D ‘Series 2019- D A2B’ ‘144A’ FRN 15/12/2059	8,449,609	0.09
USD	7,500,000	Navient Private Education Refi Loan Trust 2019-D ‘Series 2019- D A2A’ ‘144A’ 3.01% 15/12/2059	7,673,183	0.08
USD	4,689,000	Navient Student Loan Trust 2018- EA ‘Series 2018-EA A2’ ‘144A’ 4% 15/12/2059	5,013,664	0.05
USD	1,425,000	NBCUniversal Enterprise Inc ‘144A’ 5.25% 19/3/2021 (Perpetual)	1,471,811	0.02
USD	2,160,000	NBCUniversal Media LLC 4.45% 15/1/2043	2,556,476	0.03
USD	1,119,000	NCR Corp 5% 15/7/2022	1,132,227	0.01
USD	500,000	NCR Corp ‘144A’ 5.75% 1/9/2027	526,875	0.01
USD	500,000	NCR Corp ‘144A’ 6.125% 1/9/2029	528,750	0.01
EUR	1,485,000	Netflix Inc 3.875% 15/11/2029	1,788,239	0.02
USD	780,000	Neuberger Berman CLO XVI-S Ltd ‘Series 2017-16SA A’ ‘144A’ FRN 15/1/2028	777,382	0.01
USD	350,000	Neuberger Berman CLO XVI-S Ltd ‘Series 2017-16SA D’ ‘144A’ FRN 15/1/2028	341,954	0.00
USD	439,000	Neuberger Berman CLO XX Ltd ‘Series 2015-20A AR’ ‘144A’ FRN 15/1/2028	436,471	0.00
USD	1,100,000	Neuberger Berman CLO XX Ltd ‘Series 2015-20A ER’ ‘144A’ FRN 15/1/2028	1,030,231	0.01
USD	500,000	Neuberger Berman CLO XXIII Ltd ‘Series 2016-23A BR’ ‘144A’ FRN 17/10/2027	496,299	0.01
USD	7,100,000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 Ltd ‘Series 2017-26A A’ ‘144A’ FRN 18/10/2030	7,095,549	0.07
USD	7,240,000	New Century Home Equity Loan Trust Series 2005-B ‘Series 2005-B M1’ FRN 25/10/2035	7,057,446	0.07
USD	1,150,000	New Hope Cultural Education Facilities Finance Corp 5% 15/8/2047	1,382,099	0.01
USD	780,000	New Jersey Transportation Trust Fund Authority 5% 15/6/2029	934,530	0.01
USD	2,340,000	New Jersey Transportation Trust Fund Authority 5.754% 15/12/2028	2,764,488	0.03
USD	3,615,000	New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6.104% 15/12/2028	3,793,292	0.04
USD	1,360,000	New Orleans Aviation Board 5% 1/1/2040	1,544,069	0.02
USD	770,000	New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue 5% 15/7/2040	913,940	0.01
USD	3,695,000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 3.05% 1/5/2027	3,947,165	0.04
USD	4,310,000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 3.35% 1/11/2030	4,749,749	0.05
USD	4,740,000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 3.55% 1/5/2025	5,101,781	0.05
USD	2,650,000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 3.65% 1/11/2024	2,828,915	0.03
USD	2,650,000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 3.75% 1/11/2025	2,831,459	0.03
USD	3,660,000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 3.9% 1/8/2031	4,093,893	0.04
USD	820,000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 5% 1/5/2036	995,878	0.01
USD	1,590,000	New York City Water & Sewer System 5.44% 15/6/2043	2,309,403	0.02
USD	1,570,000	New York City Water & Sewer System 5.75% 15/6/2041	2,364,020	0.02
USD	780,000	New York Convention Center Development Corp 5% 15/11/2040	932,217	0.01

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	1,950,000	New York Convention Center Development Corp 5% 15/11/2046	2,342,457	0.02
USD	2,000,000	New York Liberty Development Corp ‘144A’ 5% 15/11/2044	2,221,690	0.02
USD	1,600,000	New York State Dormitory Authority 5% 15/2/2036	1,988,992	0.02
USD	760,000	New York State Dormitory Authority 5% 15/2/2037	942,183	0.01
USD	740,000	New York State Dormitory Authority 5% 15/2/2038	914,954	0.01
USD	700,000	New York State Dormitory Authority 5% 15/2/2040	861,112	0.01
USD	2,400,000	New York State Urban Development Corp 3.12% 15/3/2025	2,541,528	0.03
USD	3,655,000	New York State Urban Development Corp 3.32% 15/3/2029	3,967,576	0.04
USD	1,800,000	New York Transportation Development Corp 5% 1/8/2020	1,853,280	0.02
USD	620,000	New York Transportation Development Corp 5% 1/7/2046	693,975	0.01
USD	4,940,000	New York Transportation Development Corp 5.25% 1/1/2050	5,571,505	0.06
USD	242,000	Newfield Exploration Co 5.375% 1/1/2026	266,055	0.00
USD	1,923,000	Nexstar Escrow Inc ‘144A’ 5.625% 15/7/2027	2,011,939	0.02
USD	2,576,000	NGPL PipeCo LLC ‘144A’ 4.375% 15/8/2022	2,666,160	0.03
USD	411,000	NGPL PipeCo LLC ‘144A’ 4.875% 15/8/2027	437,849	0.00
USD	6,570,000	NGPL PipeCo LLC ‘144A’ 7.768% 15/12/2037	8,598,685	0.09
USD	100,000	Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co 4.5% 1/10/2020	100,438	0.00
USD	5,435,000	Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co ‘144A’ 5% 15/4/2022	5,489,350	0.06
USD	329,798	Nomura Asset Acceptance Corp Alternative Loan Trust Series 2001-R1A ‘Series 2001-R1A A’ ‘144A’ FRN 19/2/2030	340,857	0.00
USD	520,475	Nomura Asset Acceptance Corp Alternative Loan Trust Series 2006-AF1 (Step-up coupon) ‘Series 2006-AF1 1A4’ 6.634% 25/5/2036	203,470	0.00
USD	302,169	Nomura Asset Acceptance Corp Alternative Loan Trust Series 2006-S5 ‘Series 2006-S5 A1’ ‘144A’ FRN 25/10/2036	282,372	0.00
USD	2,260,231	Nomura Asset Acceptance Corp Alternative Loan Trust Series 2007-2 ‘Series 2007-2 A4’ FRN 25/6/2037	1,874,717	0.02
USD	1,070,000	North Carolina Turnpike Authority 5% 1/1/2035	1,346,905	0.01
USD	1,090,000	North Texas Tollway Authority 5% 1/1/2043	1,331,975	0.01
USD	1,360,778	Northern Oil and Gas Inc 8.5% 15/5/2023	1,406,704	0.01
USD	47,858	Northwest Airlines 2002-1 Class G-2 Pass Through Trust 6.264% 20/11/2021	49,660	0.00
USD	2,734,000	NRG Energy Inc 2.75% 1/6/2048	2,966,770	0.03
USD	285,000	NRG Energy Inc 5.75% 15/1/2028	307,800	0.00
USD	425,000	NRG Energy Inc 6.625% 15/1/2027	460,594	0.00
USD	347,000	NRG Energy Inc 7.25% 15/5/2026	380,832	0.00
USD	3,360,000	Oaktree CLO 2015-1 Ltd ‘Series 2015-1A A1R’ ‘144A’ FRN 20/10/2027	3,356,070	0.03
USD	2,000,000	Oaktree CLO 2015-1 Ltd ‘Series 2015-1A DR’ ‘144A’ FRN 20/10/2027	1,975,503	0.02
USD	699,897	Oakwood Mortgage Investors Inc (Defaulted) ‘Series 2001-D A2’ FRN 15/1/2019	495,159	0.01
USD	577,650	Oakwood Mortgage Investors Inc ‘Series 2001-D A4’ FRN 15/9/2031	481,254	0.01

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	2,458,000	Occidental Petroleum Corp 2.6% 13/8/2021	2,473,526	0.03
USD	5,169,000	Occidental Petroleum Corp 2.7% 15/8/2022	5,213,614	0.05
USD	6,660,000	Occidental Petroleum Corp 2.9% 15/8/2024	6,706,815	0.07
USD	948,000	Ochsner Clinic Foundation 5.897% 15/5/2045	1,352,012	0.01
USD	460,000	OCP CLO 2014-5 Ltd ‘Series 2014- 5A A1R’ ‘144A’ FRN 26/4/2031	456,101	0.00
USD	1,350,000	OCP CLO 2014-7 Ltd ‘Series 2014- 7A A2RR’ ‘144A’ FRN 20/7/2029	1,339,243	0.01
USD	1,750,000	OCP CLO 2015-10 Ltd ‘Series 2015-10A BR’ ‘144A’ FRN 26/10/2027	1,740,389	0.02
USD	1,340,000	OCP CLO 2015-8 Ltd ‘Series 2015- 8A BR’ ‘144A’ FRN 17/4/2027	1,337,943	0.01
USD	2,057,000	OCP CLO 2016-12 Ltd FRN 18/10/2028	2,055,027	0.02
USD	440,000	OCP CLO 2016-12 Ltd FRN 18/10/2028	431,589	0.00
USD	920,000	OCP CLO 2017-13 Ltd ‘Series 2017- 13A D’ ‘144A’ FRN 15/7/2030	882,487	0.01
USD	5,200,000	Octagon Investment Partners 18-R Ltd ‘Series 2018-18A A1A’ ‘144A’ FRN 16/4/2031	5,142,539	0.05
USD	250,000	Octagon Investment Partners 30 Ltd ‘Series 2017-1A D’ ‘144A’ FRN 17/3/2030	241,812	0.00
USD	1,000,000	OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 31 LLC ‘Series 2017- 1A E’ ‘144A’ FRN 20/7/2030	960,122	0.01
USD	1,625,000	Octagon Investment Partners 33 Ltd ‘Series 2017-1A A1’ ‘144A’ FRN 20/1/2031	1,620,461	0.02
USD	4,335,000	Octagon Investment Partners XVII Ltd ‘Series 2013-1A A1R2’ ‘144A’ FRN 25/1/2031	4,290,742	0.04
USD	530,000	Octagon Investment Partners XXIII Ltd ‘144A’ FRN 15/7/2027	525,742	0.01
USD	1,120,000	Octagon Investment Partners XXIII Ltd FRN 15/7/2027	1,111,698	0.01
USD	7,105,000	OFSI Fund VI Ltd ‘144A’ FRN 20/3/2025	7,093,317	0.07
USD	670,000	OFSI Fund VI Ltd ‘Series 2014-6A CR’ ‘144A’ FRN 20/3/2025	667,143	0.01
USD	1,499,127	OFSI Fund VII Ltd ‘Series 2014-7A AR’ ‘144A’ FRN 18/10/2026	1,497,947	0.02
USD	180,523	OHA Credit Partners IX Ltd ‘Series 2013-9A A1R’ ‘144A’ FRN 20/10/2025	180,582	0.00
USD	730,000	OHA Credit Partners VII Ltd ‘Series 2012-7A DR’ ‘144A’ FRN 20/11/2027	732,240	0.01
USD	260,000	OHA Credit Partners XIII Ltd ‘Series 2016-13A E’ ‘144A’ FRN 21/1/2030	261,244	0.00
USD	1,360,000	OHA Loan Funding 2013-2 Ltd ‘Series 2013-2A AR’ ‘144A’ FRN 23/5/2031	1,347,338	0.01
USD	1,250,000	OHA Loan Funding 2015-1 Ltd ‘Series 2015-1A AR’ ‘144A’ FRN 15/8/2029	1,250,402	0.01
USD	1,658,000	OHA Loan Funding 2016-1 Ltd ‘Series 2016-1A B1’ ‘144A’ FRN 20/1/2028	1,658,903	0.02
USD	6,395,000	OHA Loan Funding 2016-1 Ltd ‘Series 2016-1A C’ ‘144A’ FRN 20/1/2028	6,409,052	0.07
USD	7,920,000	OHA Loan Funding 2016-1 Ltd ‘Series 2016-1A D’ ‘144A’ FRN 20/1/2028	7,926,148	0.08
USD	1,662,000	OHA Loan Funding 2016-1 Ltd ‘Series 2016-1A E’ ‘144A’ FRN 20/1/2028	1,640,007	0.02
USD	1,780,000	Ohio Turnpike & Infrastructure Commission 5% 15/2/2048	1,956,968	0.02
USD	1,000,000	Oklahoma Development Finance Authority 5.25% 15/8/2043	1,217,735	0.01
USD	500,000	Oklahoma Development Finance Authority 5.25% 15/8/2048	603,627	0.01

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	4,480,000	Oklahoma Development Finance Authority 5.5% 15/8/2057	5,458,096	0.06
USD	2,340,000	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust ‘Series 2017-OT E’ ‘144A’ FRN 10/5/2039	2,428,298	0.03
USD	29,500,000	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust ‘Series 2017-OT XA’ ‘144A’ FRN 10/5/2039	848,715	0.01
USD	2,730,000	Oncor Electric Delivery Co LLC ‘144A’ 3.7% 15/11/2028	3,048,894	0.03
USD	2,830,000	Oncor Electric Delivery Co LLC ‘144A’ 3.8% 1/6/2049*	3,294,347	0.03
USD	43,880,000	One Market Plaza Trust 2017- 1MKT ‘Series 2017-1MKT XCP’ ‘144A’ FRN 10/2/2032	154,019	0.00
USD	8,776,000	One Market Plaza Trust 2017- 1MKT ‘Series 2017-1MKT XNCP’ ‘144A’ FRN 10/2/2032	88	0.00
USD	11,132,000	Onemain Financial Issuance Trust 2018-1 ‘Series 2018-1A A’ ‘144A’ 3.3% 14/3/2029	11,368,906	0.12
USD	6,900,000	Onemain Financial Issuance Trust 2018-1 ‘Series 2018-1A B’ ‘144A’ 3.61% 14/3/2029	7,031,074	0.07
USD	1,321,645	Option One Mortgage Loan Trust 2006-3 ‘Series 2006-3 1A1’ FRN 25/2/2037	963,714	0.01
USD	1,950,000	Option One Mortgage Loan Trust 2007-CP1 ‘Series 2007-CP1 2A3’ FRN 25/3/2037	1,348,280	0.01
USD	2,635,619	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 (Step-up coupon) ‘Series 2007-FXD1 1A1’ 5.866% 25/1/2037	2,580,795	0.03
USD	7,061,074	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 (Step-up coupon) ‘Series 2007-FXD1 2A1’ 5.866% 25/1/2037	7,085,781	0.07
USD	10,003,279	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD2 (Step-up coupon) ‘Series 2007-FXD2 1A1’ 5.82% 25/3/2037	10,326,584	0.11
USD	2,160,000	Oracle Corp 6.125% 8/7/2039	3,072,232	0.03
USD	3,255,000	Orange County Local Transportation Authority 6.908% 15/2/2041	4,952,515	0.05
USD	4,395,000	Oregon School Boards Association 4.759% 30/6/2028	4,974,679	0.05
USD	5,005,000	Oregon School Boards Association 5.55% 30/6/2028	6,047,366	0.06
USD	3,575,000	Oregon School Boards Association 5.68% 30/6/2028	4,420,023	0.05
USD	679,856	Origen Manufactured Housing Contract Trust 2001-A ‘Series 2001-A M1’ FRN 15/3/2032	691,427	0.01
USD	1,811,720	Origen Manufactured Housing Contract Trust 2007-B ‘Series 2007-B A1’ ‘144A’ FRN 15/10/2037	1,739,696	0.02
USD	168,000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5.625% 15/2/2024	173,670	0.00
USD	1,590,000	Ownit Mortgage Loan Trust Series 2006-2 (Step-up coupon) ‘Series 2006-2 A2C’ 6% 25/1/2037	1,552,318	0.02
USD	5,030,000	OZLM Funding III Ltd ‘Series 2013- 3A BR’ ‘144A’ FRN 22/1/2029	5,060,974	0.05
USD	2,850,000	OZLM Funding IV Ltd ‘Series 2013- 4A A1R’ ‘144A’ FRN 22/10/2030	2,834,770	0.03
USD	290,000	OZLM Funding IV Ltd ‘Series 2013- 4A A2R’ ‘144A’ FRN 22/10/2030	287,433	0.00
USD	250,000	OZLM Funding Ltd ‘Series 2012-1A A2R2’ ‘144A’ FRN 22/7/2029	250,162	0.00
USD	1,640,000	OZLM Funding Ltd ‘Series 2012- 1X SUB’ FRN 22/7/2029	584,056	0.01
USD	3,200,000	OZLM VI Ltd ‘Series 2014-6A SUB’ ‘144A’ FRN 17/4/2031	1,285,293	0.01
USD	500,000	OZLM VII Ltd ‘Series 2014-7RA A2R’ ‘144A’ FRN 17/7/2029	493,892	0.01
USD	1,250,000	OZLM VIII Ltd ‘Series 2014-8A BRR’ ‘144A’ FRN 17/10/2029	1,222,884	0.01
USD	1,065,000	OZLM VIII Ltd ‘Series 2014-8A CRR’ ‘144A’ FRN 17/10/2029	1,015,311	0.01

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	1,630,000	OZLM XIV Ltd ‘Series 2015-14A B1R’ ‘144A’ FRN 15/1/2029	1,618,092	0.02
USD	2,190,000	OZLM XIV Ltd ‘Series 2015-14A CR’ ‘144A’ FRN 15/1/2029	2,129,920	0.02
USD	2,250,000	OZLM XIX Ltd ‘Series 2017-19A A1’ ‘144A’ FRN 22/11/2030	2,240,353	0.02
USD	2,120,000	OZLM XV Ltd ‘Series 2016-15A A1’ ‘144A’ FRN 20/1/2029	2,121,322	0.02
USD	830,000	OZLM XV Ltd ‘Series 2016-15A A2A’ ‘144A’ FRN 20/1/2029	829,985	0.01
USD	440,000	OZLM XV Ltd ‘Series 2016-15A C’ ‘144A’ FRN 20/1/2029	440,732	0.00
USD	440,000	OZLM XV Ltd ‘Series 2016-15A D’ ‘144A’ FRN 20/1/2029	439,878	0.00
USD	580,000	Palmer Square CLO 2014-1 Ltd ‘Series 2014-1A A1R2’ ‘144A’ FRN 17/1/2031	577,103	0.01
USD	250,000	Palmer Square CLO 2015-2 Ltd ‘Series 2015-2A CR’ ‘144A’ FRN 20/7/2030	249,199	0.00
USD	630,000	Palmer Square CLO 2015-2 Ltd ‘Series 2015-2A DR’ ‘144A’ FRN 20/7/2030	610,294	0.01
USD	2,090,000	Palmer Square CLO 2018-1 Ltd ‘Series 2018-1A A1’ ‘144A’ FRN 18/4/2031	2,072,949	0.02
USD	3,502,000	Palmer Square CLO 2018-3 Ltd ‘Series 2018-3A A2’ ‘144A’ FRN 15/8/2026	3,483,671	0.04
USD	1,280,000	Palmer Square Loan Funding 2017-1 Ltd ‘Series 2017-1A A2’ ‘144A’ FRN 15/10/2025	1,275,832	0.01
USD	910,610	Palmer Square Loan Funding 2018-4 Ltd ‘Series 2018-4A A1’ ‘144A’ FRN 15/11/2026	910,106	0.01
USD	1,780,000	Palmer Square Loan Funding 2018-4 Ltd ‘Series 2018-4A B’ ‘144A’ FRN 15/11/2026	1,771,483	0.02
USD	1,550,000	Palmer Square Loan Funding 2018-4 Ltd ‘Series 2018-4A C’ ‘144A’ FRN 15/11/2026	1,478,581	0.02
USD	2,245,000	Palmer Square Loan Funding 2018-5 Ltd FRN 20/1/2027	2,239,098	0.02
USD	3,512,000	Palmer Square Loan Funding 2018-5 Ltd FRN 20/1/2027	3,498,994	0.04
USD	350,000	Palmer Square Loan Funding 2018-5 Ltd ‘Series 2018-5A D’ ‘144A’ FRN 20/1/2027	349,081	0.00
EUR	4,035,000	Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc 4.375% 15/5/2026	4,553,101	0.05
USD	96,276	Paragon Mortgages No 13 Plc FRN 15/1/2039	90,262	0.00
USD	1,560,000	Parallel 2017-1 Ltd ‘Series 2017-1A B’ ‘144A’ FRN 20/7/2029	1,546,574	0.02
USD	1,350,000	Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2016-1 ‘Series 2016-1A DR’ ‘144A’ FRN 23/8/2031	1,230,723	0.01
USD	2,525,000	Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2017-1 ‘Series 2017-1A A1’ ‘144A’ FRN 14/11/2029	2,517,246	0.03
USD	2,320,000	Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2017-1 ‘Series 2017-1A A2’ ‘144A’ FRN 14/11/2029	2,311,789	0.02
USD	3,100,000	Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2017-1 ‘Series 2017-1A B’ ‘144A’ FRN 14/11/2029	3,059,937	0.03
USD	2,830,000	Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2017-1 ‘Series 2017-1A D’ ‘144A’ FRN 14/11/2029	2,718,627	0.03
USD	1,230,000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp ‘144A’ 5.25% 15/8/2025	1,254,600	0.01
USD	6,070,000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp ‘144A’ 5.375% 15/1/2025	6,206,575	0.06
USD	1,044,000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp ‘144A’ 5.625% 15/10/2027	1,080,540	0.01
USD	4,860,000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp ‘144A’ 6.25% 1/6/2024	5,017,950	0.05
USD	1,000,000	Pennsylvania Economic Development Financing Authority 5% 31/12/2022	1,099,740	0.01

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	400,000	Pennsylvania Economic Development Financing Authority 5% 31/12/2038	465,260	0.01
USD	915,000	Pennsylvania Turnpike Commission 5% 1/12/2046	1,078,099	0.01
USD	2,470,000	Pennsylvania Turnpike Commission 5% 1/12/2048	3,008,571	0.03
USD	1,600,000	Pennsylvania Turnpike Commission 5.25% 1/6/2047	1,905,032	0.02
USD	940,000	Pepperdine University 3.948% 1/12/2057	1,168,997	0.01
USD	2,585,000	Port Authority of New York & New Jersey 4.458% 1/10/2062	3,386,712	0.04
USD	260,000	Port Authority of New York & New Jersey 4.926% 1/10/2051	358,835	0.00
USD	830,000	Port of Seattle WA 5% 1/5/2043	992,331	0.01
USD	5,548,000	Post Holdings Inc ‘144A’ 5.5% 1/3/2025	5,825,400	0.06
USD	1,290,000	Prima Capital CRE Securitization 2015-IV Ltd ‘Series 2015-4A C’ ‘144A’ 4% 24/8/2049	1,325,217	0.01
USD	9,500,000	Prima Capital CRE Securitization 2016-VI Ltd ‘Series 2016-6A C’ ‘144A’ 4% 24/8/2040	9,509,500	0.10
USD	298,124	Prime Mortgage Trust 2006-DR1 ‘Series 2006-DR1 2A1’ ‘144A’ 5.5% 25/5/2035	251,837	0.00
USD	590,000	Progress Residential 2015-SFR3 Trust ‘Series 2015-SFR3 F’ ‘144A’ 6.643% 12/11/2032	594,241	0.01
USD	2,082,375	Progress Residential 2017-SFR1 Trust ‘Series 2017-SFR1 A’ ‘144A’ 2.768% 17/8/2034	2,100,482	0.02
USD	1,480,000	Progress Residential 2018-SFR1 Trust ‘Series 2018-SFR1 F’ ‘144A’ 4.778% 17/3/2035	1,518,221	0.02
USD	920,000	Progress Residential 2018-SFR2 Trust ‘Series 2018-SFR2 F’ ‘144A’ 4.953% 17/8/2035	956,820	0.01
EUR	325,000	Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/9/2031	359,953	0.00
USD	105,595	PRPM 2017-1 LLC (Step-up coupon) ‘Series 2017-1A A1’ ‘144A’ 4.25% 25/1/2022	105,729	0.00
USD	1,763,000	Prudential Financial Inc FRN 15/9/2042	1,889,698	0.02
USD	3,130,000	Public Finance Authority 5% 30/9/2049	3,246,765	0.03
USD	880,000	Public Power Generation Agency 5% 1/1/2035	1,049,440	0.01
USD	134,000	PulteGroup Inc 4.25% 1/3/2021	137,183	0.00
USD	192,000	PulteGroup Inc 5% 15/1/2027	206,880	0.00
USD	5,550,000	PulteGroup Inc 5.5% 1/3/2026	6,084,188	0.06
USD	43,000	PulteGroup Inc 6% 15/2/2035	45,688	0.00
USD	3,255,000	PulteGroup Inc 7.875% 15/6/2032	3,987,375	0.04
USD	500,000	Qorvo Inc 5.5% 15/7/2026	535,010	0.01
USD	349,000	Quicken Loans Inc ‘144A’ 5.25% 15/1/2028	362,524	0.00
USD	11,823,000	Quicken Loans Inc ‘144A’ 5.75% 1/5/2025	12,384,593	0.13
USD	630,000	Race Point IX CLO Ltd ‘Series 2015-9A A1AR’ ‘144A’ FRN 15/10/2030	629,919	0.01
USD	430,000	RAIT 2017-FL7 Trust ‘Series 2017- FL7 C’ ‘144A’ FRN 15/6/2037	425,664	0.00
USD	1,085,470	RALI Series 2007-QH9 Trust ‘Series 2007-QH9 A1’ FRN 25/11/2037	1,015,727	0.01
USD	315,000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp ‘144A’ 9.375% 1/4/2027	276,412	0.00
EUR	5,873,000	Refinitiv US Holdings Inc 4.5% 15/5/2026	7,081,131	0.07
USD	1,000,000	Refinitiv US Holdings Inc ‘144A’ 6.25% 15/5/2026	1,091,250	0.01
EUR	393,000	Refinitiv US Holdings Inc 6.875% 15/11/2026	495,085	0.01
USD	783,000	Refinitiv US Holdings Inc ‘144A’ 8.25% 15/11/2026	884,790	0.01

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	1,530,000	Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 5% 15/5/2047	1,807,680	0.02
USD	3,420,000	Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 6.583% 15/5/2049	5,351,684	0.06
USD	146,511	Reperforming Loan REMIC Trust 2005-R3 ‘Series 2005-R3 AF’ ‘144A’ FRN 25/9/2035	135,338	0.00
USD	1,305,000	Republic Services Inc 2.5% 15/8/2024	1,328,206	0.01
USD	1,483,809	Residential Asset Securitization Trust 2005-A5 ‘Series 2005-A5 A5’ FRN 25/5/2035	1,219,759	0.01
USD	5,475,000	Reynolds American Inc 4.45% 12/6/2025	5,924,608	0.06
USD	141,000	Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu ‘144A’ 7% 15/7/2024	145,847	0.00
USD	1,881,000	Rockford Tower CLO 2017-2 Ltd ‘Series 2017-2A B’ ‘144A’ FRN 15/10/2029	1,878,695	0.02
USD	1,250,000	Rockford Tower CLO 2017-2 Ltd ‘Series 2017-2A C’ ‘144A’ FRN 15/10/2029	1,234,366	0.01
USD	4,390,000	Rockford Tower CLO 2017-2 Ltd ‘Series 2017-2A D’ ‘144A’ FRN 15/10/2029	4,357,580	0.04
USD	3,490,000	Rockford Tower CLO 2017-2 Ltd ‘Series 2017-2A E’ ‘144A’ FRN 15/10/2029	3,312,386	0.03
USD	10,005,000	Rockford Tower CLO 2017-3 Ltd ‘Series 2017-3A A’ ‘144A’ FRN 20/10/2030	9,986,680	0.10
USD	350,000	Rockford Tower CLO 2017-3 Ltd ‘Series 2017-3A B’ ‘144A’ FRN 20/10/2030	341,574	0.00
USD	3,015,000	Rockford Tower CLO 2017-3 Ltd ‘Series 2017-3A E’ ‘144A’ FRN 20/10/2030	2,694,419	0.03
USD	260,000	Rockford Tower CLO 2018-1 Ltd ‘Series 2018-1A E’ ‘144A’ FRN 20/5/2031	230,970	0.00
USD	313,000	Rockford Tower CLO 2018-2 Ltd ‘Series 2018-2A B’ ‘144A’ FRN 20/10/2031	311,908	0.00
USD	560,000	Rockford Tower CLO 2018-2 Ltd ‘Series 2018-2A E’ ‘144A’ FRN 20/10/2031	505,851	0.01
USD	3,820,000	Rockford Tower CLO Ltd ‘Series 2017-1A B’ ‘144A’ FRN 15/4/2029	3,807,252	0.04
USD	250,000	Rockford Tower CLO Ltd ‘Series 2017-1A C’ ‘144A’ FRN 15/4/2029	250,431	0.00
USD	2,140,000	Rockford Tower CLO Ltd ‘Series 2017-1A D’ ‘144A’ FRN 15/4/2029	2,139,574	0.02
USD	2,450,000	Rockford Tower CLO Ltd ‘Series 2017-1A E’ ‘144A’ FRN 15/4/2029	2,228,316	0.02
USD	13,621,000	Rockies Express Pipeline LLC ‘144A’ 5.625% 15/4/2020	13,825,315	0.14
USD	3,100,000	Romark WM-R Ltd ‘Series 2018-1A A1’ ‘144A’ FRN 20/4/2031	3,067,167	0.03
USD	1,530,000	Roper Technologies Inc 2.35% 15/9/2024	1,536,642	0.02
USD	2,201,000	Rosslyn Portfolio Trust 2017-ROSS ‘Series 2017-ROSS E’ ‘144A’ FRN 15/6/2033	2,186,563	0.02
USD	960,000	Royal Oak Hospital Finance Authority 5% 1/9/2039	1,089,139	0.01
USD	250,000	RR 2 Ltd ‘Series 2017-2A B’ ‘144A’ FRN 15/10/2029	246,403	0.00
USD	410,000	RR 2 Ltd ‘Series 2017-2A D’ ‘144A’ FRN 15/10/2029	391,370	0.00
USD	250,000	RR 3 Ltd ‘Series 2018-3A A1R2’ ‘144A’ FRN 15/1/2030	248,827	0.00
USD	2,510,000	Ryder System Inc 3.65% 18/3/2024	2,654,107	0.03
USD	761,000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 15/4/2023	830,857	0.01
USD	2,713,000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 1/3/2025	3,049,924	0.03
USD	1,193,000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.75% 15/5/2024	1,331,882	0.01

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	1,780,000	Sabine Pass Liquefaction LLC 6.25% 15/3/2022	1,921,696	0.02
USD	7,115,000	Sable Permian Resources Land LLC / AEPB Finance Corp ‘144A’ 13% 30/11/2020	6,439,075	0.07
USD	2,245,000	Sabre GLBL Inc ‘144A’ 5.25% 15/11/2023	2,317,963	0.02
USD	2,500,000	Sabre GLBL Inc ‘144A’ 5.375% 15/4/2023	2,575,000	0.03
USD	376,950	SACO I Trust 2006-9 ‘Series 2006- 9 A1’ FRN 25/8/2036	370,829	0.00
USD	6,420,000	Sacramento County Sanitation Districts Financing Authority FRN 1/12/2035	6,226,341	0.06
USD	2,405,000	Salt Lake City Corp Airport Revenue 5% 1/7/2047	2,857,224	0.03
USD	900,000	Salt Lake City Corp Airport Revenue 5% 1/7/2047	1,087,101	0.01
USD	5,310,000	Salt River Project Agricultural Improvement & Power District 5% 1/12/2045	6,247,003	0.06
USD	2,050,000	San Antonio Water System 5% 15/5/2039	2,412,778	0.03
USD	1,500,000	San Diego County Regional Airport Authority 5% 1/7/2047	1,826,340	0.02
USD	1,000,000	San Diego Public Facilities Financing Authority 5% 15/5/2039	1,216,860	0.01
USD	3,150,000	San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport 5% 1/5/2046	3,707,361	0.04
USD	3,425,000	San Jose Redevelopment Agency Successor Agency 2.958% 1/8/2024	3,604,110	0.04
USD	1,325,000	San Jose Redevelopment Agency Successor Agency 3.176% 1/8/2026	1,435,273	0.01
USD	1,017,538	Saxon Asset Securities Trust 2007- 1 ‘Series 2007-1 M1’ FRN 25/1/2047	789,685	0.01
USD	3,223,000	Scientific Games International Inc 10% 1/12/2022	3,372,064	0.03
USD	5,248,000	SEACOR Holdings Inc 3.25% 15/5/2030	4,936,400	0.05
EUR	218,000	Sealed Air Corp 4.5% 15/9/2023*	276,049	0.00
USD	3,827,072	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2017-3 ‘Series 2017-3 B’ ‘144A’ 25/7/2056 (Zero Coupon)	411,139	0.00
USD	5,209,947	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2017-3 ‘Series 2017-3 BIO’ ‘144A’ FRN 25/7/2056	922,798	0.01
USD	514,914	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-1 ‘Series 2018-1 BX’ FRN 25/5/2057	268,189	0.00
USD	470,000	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-1 ‘Series 2018-1 M’ FRN 25/5/2057	475,344	0.01
USD	2,390,000	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-3 ‘Series 2018-3 M’ ‘144A’ FRN 25/8/2057	2,427,481	0.03
USD	5,196,186	Securitized Asset Backed Receivables LLC Trust 2006- WM4 ‘Series 2006-WM4 A1’ ‘144A’ FRN 25/11/2036	3,065,539	0.03
USD	1,293,694	Securitized Asset Backed Receivables LLC Trust 2006- WM4 ‘Series 2006-WM4 A2A’ FRN 25/11/2036	497,590	0.01
USD	3,874,212	Securitized Asset Backed Receivables LLC Trust 2006- WM4 ‘Series 2006-WM4 A2C’ FRN 25/11/2036	1,519,916	0.02
USD	551,232	Security National Mortgage Loan Trust 2007-1 ‘Series 2007-1A 2A’ ‘144A’ FRN 25/4/2037	546,183	0.01
USD	132,114	Seneca Park CLO Ltd 2014-1 ‘Series 2014-1A AR’ ‘144A’ FRN 17/7/2026	132,104	0.00
USD	1,750,000	Seneca Park CLO Ltd 2014-1 ‘Series 2014-1A CR’ ‘144A’ FRN 17/7/2026	1,753,613	0.02
USD	1,590,000	Seneca Park CLO Ltd 2014-1 ‘Series 2014-1A D’ ‘144A’ FRN 17/7/2026	1,596,118	0.02
USD	250,000	Seneca Park CLO Ltd 2014-1 ‘Series 2014-1A SUB’ ‘144A’ FRN 17/7/2026	16,411	0.00
USD	6,210,000	Sesac Finance LLC ‘Series 2019-1 A2’ ‘144A’ 5.216% 25/7/2049	6,338,921	0.07

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	1,387,053	SG Mortgage Securities Trust 2006-FRE2 ‘Series 2006-FRE2 A2C’ FRN 25/7/2036	431,416	0.00
USD	1,310,000	SG Mortgage Securities Trust 2006-OPT2 ‘Series 2006-OPT2 A3D’ FRN 25/10/2036	1,004,631	0.01
USD	3,120,000	Shackleton 2013-III CLO Ltd ‘Series 2013-3A AR’ ‘144A’ FRN 15/7/2030	3,100,622	0.03
USD	44,000	Shea Homes LP / Shea Homes Funding Corp ‘144A’ 5.875% 1/4/2023	45,540	0.00
USD	3,750,000	Silver Creek CLO Ltd ‘Series 2014- 1A AR’ ‘144A’ FRN 20/7/2030	3,746,264	0.04
USD	1,000,000	Silver Creek CLO Ltd ‘Series 2014- 1A DR’ ‘144A’ FRN 20/7/2030	997,843	0.01
USD	500,000	Silver Creek CLO Ltd ‘Series 2014- 1A E1R’ ‘144A’ FRN 20/7/2030	460,047	0.00
USD	1,493,000	Sirius XM Radio Inc ‘144A’ 3.875% 1/8/2022	1,526,593	0.02
USD	3,598,000	Sirius XM Radio Inc ‘144A’ 4.625% 15/7/2024	3,773,403	0.04
USD	520,000	Sirius XM Radio Inc ‘144A’ 5% 1/8/2027	550,550	0.01
USD	347,000	Sirius XM Radio Inc ‘144A’ 5.375% 15/4/2025	361,314	0.00
USD	347,000	Sirius XM Radio Inc ‘144A’ 5.375% 15/7/2026	367,386	0.00
USD	2,390,000	Sirius XM Radio Inc ‘144A’ 5.5% 1/7/2029	2,611,792	0.03
USD	3,047,440	SLM Private Credit Student Loan Trust 2004-A ‘Series 2004-A A3’ FRN 15/6/2033	3,007,294	0.03
USD	1,120,000	SLM Private Credit Student Loan Trust 2004-B ‘Series 2004-B A4’ FRN 15/9/2033	1,082,527	0.01
USD	1,669,234	SLM Private Credit Student Loan Trust 2004-B ‘Series 2004-B B’ FRN 15/9/2033	1,655,214	0.02
USD	11,970,000	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-A ‘Series 2005-A A4’ FRN 15/12/2038	11,678,485	0.12
USD	10,806,063	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-B ‘Series 2005-B A4’ FRN 15/6/2039	10,614,661	0.11
USD	4,347,871	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-B ‘Series 2005-B B’ FRN 15/6/2039	4,303,596	0.04
USD	9,900,731	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-A ‘Series 2006-A A5’ FRN 15/6/2039	9,713,711	0.10
USD	4,261,997	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-B ‘Series 2006-B A5’ FRN 15/12/2039	4,164,657	0.04
USD	870,495	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-B ‘Series 2006-BW A5’ FRN 15/12/2039	852,010	0.01
USD	7,270,145	SLM Private Credit Student Loan Trust 2007-A ‘Series 2007-A A4A’ FRN 16/12/2041	7,099,422	0.07
USD	99,412	SLM Private Education Loan Trust 2011-C 4.54% 17/10/2044	100,005	0.00
USD	4,740,000	SLM Private Education Loan Trust 2014-A ‘Series 2014-A B’ ‘144A’ 3.5% 15/11/2044	4,796,975	0.05
USD	7,010,000	SMB Private Education Loan Trust 2015-B ‘Series 2015-B B’ ‘144A’ 3.5% 17/12/2040	7,295,501	0.08
USD	1,910,000	SMB Private Education Loan Trust 2015-C ‘Series 2015-C B’ ‘144A’ 3.5% 15/9/2043	1,977,890	0.02
USD	4,145,000	SMB Private Education Loan Trust 2019-A ‘Series 2019-A A2A’ ‘144A’ 3.44% 15/7/2036	4,359,463	0.05
USD	10,060,000	SMB Private Education Loan Trust 2019-B ‘Series 2019-B A2A’ ‘144A’ 2.84% 15/6/2037	10,313,742	0.11
USD	10,000,000	Sofi Professional Loan Program 2018-C Trust ‘Series 2018-C A2FX’ ‘144A’ 3.59% 25/1/2048	10,603,051	0.11
USD	10,000,000	Sofi Professional Loan Program 2018-D Trust ‘Series 2018-D A2FX’ ‘144A’ 3.6% 25/2/2048	10,554,649	0.11
USD	1,390,000	Sound Point CLO XI Ltd ‘Series 2016-1A CR’ ‘144A’ FRN 20/7/2028	1,377,146	0.01
USD	440,000	Sound Point Clo XIV Ltd ‘Series 2016-3A C’ ‘144A’ FRN 23/1/2029	439,861	0.00

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	250,000	Sound Point Clo XIV Ltd ‘Series 2016-3A E’ ‘144A’ FRN 23/1/2029	251,191	0.00
USD	260,000	Sound Point Clo XV Ltd ‘Series 2017-1A A’ ‘144A’ FRN 23/1/2029	259,986	0.00
USD	3,600,000	Sound Point Clo XV Ltd ‘Series 2017-1A C’ ‘144A’ FRN 23/1/2029	3,581,186	0.04
USD	41,811	Soundview Home Loan Trust 2004- WMC1 ‘Series 2004-WMC1 M2’ FRN 25/1/2035	41,100	0.00
USD	800,000	South Carolina Ports Authority 5% 1/7/2055	952,496	0.01
USD	5,485,000	South Carolina Public Service Authority 2.388% 1/12/2023	5,526,494	0.06
USD	2,090,000	South Carolina Public Service Authority 3.722% 1/12/2023	2,214,689	0.02
USD	3,567,000	South Carolina Public Service Authority 6.454% 1/1/2050	5,750,717	0.06
USD	570,000	Spartanburg County School District No 7 5% 1/3/2048	711,796	0.01
USD	480,000	Springleaf Funding Trust 2016-A ‘Series 2016-AA B’ ‘144A’ 3.8% 15/11/2029	481,238	0.01
USD	8,213,000	Springleaf Funding Trust 2017-A ‘Series 2017-AA A’ ‘144A’ 2.68% 15/7/2030	8,225,196	0.08
USD	1,369,000	Sprint Capital Corp 8.75% 15/3/2032	1,714,673	0.02
USD	2,889,000	Sprint Communications Inc (Restricted) ‘144A’ 7% 1/3/2020	2,957,469	0.03
USD	142,000	Sprint Corp 7.125% 15/6/2024	157,663	0.00
USD	2,500,000	Sprint Corp 7.25% 15/9/2021	2,692,500	0.03
USD	3,448,000	Sprint Corp 7.875% 15/9/2023	3,887,620	0.04
USD	7,631,438	Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC ‘144A’ 3.36% 20/9/2021	7,661,192	0.08
USD	4,631,000	SSM Health Care Corp 3.688% 1/6/2023	4,893,660	0.05
USD	1,296,615	STACR Trust 2018-DNA2 ‘Series 2018-DNA2 M2’ ‘144A’ FRN 25/12/2030	1,301,281	0.01
USD	729,000	Standard Industries Inc/NJ ‘144A’ 4.75% 15/1/2028	735,379	0.01
USD	173,000	Standard Industries Inc/NJ ‘144A’ 5% 15/2/2027	177,757	0.00
USD	380,000	Standard Industries Inc/NJ ‘144A’ 5.375% 15/11/2024	392,350	0.00
USD	173,000	Standard Industries Inc/NJ ‘144A’ 5.5% 15/2/2023	177,757	0.00
USD	10,218,000	Standard Industries Inc/NJ ‘144A’ 6% 15/10/2025	10,779,990	0.11
USD	224,718	Staniford Street CLO Ltd ‘Series 2014-1A AR’ ‘144A’ FRN 15/6/2025	224,734	0.00
USD	2,850,000	Staples Inc ‘144A’ 7.5% 15/4/2026	2,892,750	0.03
USD	2,000,000	Staples Inc ‘144A’ 10.75% 15/4/2027	2,025,000	0.02
USD	7,170,000	State of California 2.65% 1/4/2026	7,466,264	0.08
USD	2,395,000	State of California 7.3% 1/10/2039	3,809,810	0.04
USD	660,000	State of California 7.35% 1/11/2039	1,056,337	0.01
USD	2,575,000	State of California 7.5% 1/4/2034	4,061,715	0.04
USD	1,360,000	State of California 7.55% 1/4/2039	2,292,321	0.02
USD	2,540,000	State of Connecticut 2.99% 15/1/2023	2,611,196	0.03
USD	4,315,000	State of Connecticut 3.31% 15/1/2026	4,605,658	0.05
USD	4,140,000	State of Connecticut 5.85% 15/3/2032	5,513,404	0.06
USD	4,060,000	State of Illinois 5% 1/11/2024	4,491,192	0.05
USD	6,470,000	State of Illinois 5% 1/11/2025	7,277,003	0.07

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	1,920,000	State of Maryland 5% 1/8/2030	2,576,698	0.03
USD	4,110,000	State of Maryland 5% 1/8/2031	5,492,789	0.06
USD	1,690,000	State of Minnesota 5% 1/8/2035	2,228,265	0.02
USD	4,430,000	State of Minnesota 5% 1/8/2036	5,700,701	0.06
USD	1,630,000	State of Ohio 5% 1/5/2037	1,930,205	0.02
USD	5,365,000	State of Oregon 5.892% 1/6/2027	6,604,154	0.07
USD	5,035,000	State of South Carolina 5% 1/10/2022	5,643,505	0.06
USD	1,230,000	State of Texas 5% 1/4/2040	1,483,731	0.02
USD	1,970,000	State of Texas 5% 1/4/2043	2,360,956	0.02
USD	930,000	State of Washington 5% 1/8/2040	1,147,318	0.01
USD	2,400,000	State of Washington 5% 1/8/2040	2,851,680	0.03
USD	980,000	State of Washington 5% 1/8/2041	1,207,100	0.01
USD	1,050,000	State of West Virginia 5% 1/12/2040	1,316,479	0.01
USD	1,505,000	State of Wisconsin 3.154% 1/5/2027	1,614,323	0.02
USD	1,340,000	State of Wisconsin 5% 1/5/2036	1,598,178	0.02
USD	1,350,000	State of Wisconsin 5% 1/5/2038	1,603,712	0.02
USD	57,000	Steel Dynamics Inc 4.125% 15/9/2025	57,713	0.00
USD	1,859,000	Steel Dynamics Inc 5% 15/12/2026	1,947,303	0.02
USD	2,050,000	Steel Dynamics Inc 5.125% 1/10/2021	2,055,125	0.02
USD	283,000	Steel Dynamics Inc 5.25% 15/4/2023	287,882	0.00
USD	2,895,000	Steel Dynamics Inc 5.5% 1/10/2024	2,999,075	0.03
USD	330,000	Steele Creek Clo 2017-1 Ltd ‘Series 2017-1A A’ ‘144A’ FRN 15/1/2030	329,113	0.00
USD	2,320,000	Strata CLO I Ltd FRN 15/1/2031	1,855,534	0.02
USD	510,000	Strata CLO I Ltd FRN 15/1/2031	471,771	0.01
USD	1,493,510	Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust ‘Series 2006-3 4A’ FRN 25/4/2036	1,343,983	0.01
USD	1,750,665	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006-AR2 ‘Series 2006-AR2 A1’ FRN 25/2/2036	1,724,263	0.02
USD	535,462	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006-AR5 ‘Series 2006-AR5 2A1’ FRN 25/5/2046	466,150	0.01
USD	11,783,849	Structured Asset Securities Corp Mortgage Loan Trust Series 2006-RF3 ‘Series 2006-RF3 1A2’ ‘144A’ 6% 25/10/2036	9,243,392	0.10
USD	164,644	Sudbury Mill CLO Ltd ‘Series 2013- 1A A1R’ ‘144A’ FRN 17/1/2026	164,645	0.00
USD	263,431	Sudbury Mill CLO Ltd ‘Series 2013- 1A A2R’ ‘144A’ FRN 17/1/2026	263,432	0.00
USD	2,328,000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 6.125% 15/7/2023	2,377,470	0.02
USD	795,000	Sumter Landing Community Development District 4.172% 1/10/2047	958,937	0.01
USD	918,000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 4.25% 1/4/2024	969,944	0.01
USD	695,000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 4.65% 15/2/2022	728,664	0.01
USD	7,101,000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.875% 15/1/2023	7,278,525	0.07
USD	445,000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.5% 15/2/2026	462,800	0.01
USD	3,489,000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.875% 15/3/2028	3,637,282	0.04
USD	207,000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6% 15/4/2027	218,385	0.00
USD	1,975,000	SunTrust Bank/Atlanta GA FRN 2/8/2024	2,079,604	0.02

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	1,450,000	SunTrust Banks Inc FRN 15/6/2022 (Perpetual)	1,464,108	0.02
USD	7,738,000	Sutter Health 3.695% 15/8/2028	8,559,023	0.09
USD	3,408,649	Symphony CLO XII Ltd ‘Series 2013-12A AR’ ‘144A’ FRN 15/10/2025	3,410,925	0.04
USD	274,570	Symphony CLO XIV Ltd ‘Series 2014-14A A1R’ ‘144A’ FRN 14/7/2026	274,615	0.00
USD	1,830,000	Symphony CLO XVII Ltd ‘Series 2016-17A AR’ ‘144A’ FRN 15/4/2028	1,821,533	0.02
USD	300,000	Symphony CLO XVIII Ltd ‘Series 2016-18A B’ ‘144A’ FRN 23/1/2028	299,663	0.00
USD	250,000	Symphony CLO XVIII Ltd ‘Series 2016-18A D’ ‘144A’ FRN 23/1/2028	250,436	0.00
USD	775,000	Synchrony Financial 2.85% 25/7/2022	784,800	0.01
USD	3,975,000	Synchrony Financial 4.375% 19/3/2024	4,244,795	0.04
USD	4,733,000	Talen Energy Supply LLC 6.5% 1/6/2025	3,620,745	0.04
USD	13,002,000	Talen Energy Supply LLC ‘144A’ 7.25% 15/5/2027	12,985,748	0.13
USD	2,966,000	Talen Energy Supply LLC ‘144A’ 10.5% 15/1/2026	2,703,509	0.03
USD	4,520,000	Talos Production LLC / Talos Production Finance Inc 11% 3/4/2022	4,695,150	0.05
USD	131,000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.125% 1/2/2025	134,930	0.00
USD	3,745,000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.875% 15/4/2026	3,940,452	0.04
USD	4,963,000	Taylor Morrison Communities Inc ‘144A’ 5.875% 15/6/2027	5,335,225	0.06
USD	579,000	TCI-Symphony CLO 2017-1 Ltd ‘Series 2017-1A E’ ‘144A’ FRN 15/7/2030	560,582	0.01
USD	207,000	Tempur Sealy International Inc 5.5% 15/6/2026	217,091	0.00
USD	2,856,000	Tenet Healthcare Corp 4.375% 1/10/2021	2,980,236	0.03
USD	174,000	Tenet Healthcare Corp 4.5% 1/4/2021	180,334	0.00
USD	647,000	Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/7/2024	669,069	0.01
USD	4,706,000	Tenet Healthcare Corp ‘144A’ 4.625% 1/9/2024	4,853,063	0.05
USD	3,036,000	Tenet Healthcare Corp 4.75% 1/6/2020	3,089,130	0.03
USD	5,386,000	Tenet Healthcare Corp ‘144A’ 4.875% 1/1/2026	5,549,196	0.06
USD	15,134,000	Tenet Healthcare Corp 6% 1/10/2020	15,732,096	0.16
USD	860,000	Tennessee Housing Development Agency 3.75% 1/7/2038	941,889	0.01
USD	415,000	Tennessee Housing Development Agency 3.85% 1/7/2043	448,019	0.00
USD	325,000	Tennessee Housing Development Agency 3.95% 1/1/2049	350,818	0.00
USD	2,884,000	Teva Pharmaceutical Finance IV LLC 2.25% 18/3/2020	2,872,291	0.03
USD	1,780,000	Texas A&M University 2.836% 15/5/2027	1,895,878	0.02
USD	670,000	Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp I 6.25% 15/12/2026	790,824	0.01
USD	570,000	Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp 5% 31/12/2055	640,931	0.01
USD	5,910,000	Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp 5% 30/6/2058	7,008,669	0.07
USD	1,822,968	Thacher Park CLO Ltd ‘Series 2014-1A AR’ ‘144A’ FRN 20/10/2026	1,822,965	0.02
USD	1,000,000	Thacher Park CLO Ltd ‘Series 2014-1A CR’ ‘144A’ FRN 20/10/2026	1,000,093	0.01
USD	1,410,000	Thacher Park CLO Ltd ‘Series 2014-1A D1R’ ‘144A’ FRN 20/10/2026	1,409,824	0.01

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	260,000	Thayer Park CLO Ltd ‘Series 2017- 1A D’ ‘144A’ FRN 20/4/2029	242,330	0.00
USD	500,000	THL Credit Wind River 2016-1 CLO Ltd ‘Series 2016-1A AR’ ‘144A’ FRN 15/7/2028	499,433	0.01
USD	431,253	Thornburg Mortgage Securities Trust 2007-3 ‘Series 2007-3 4A1’ FRN 25/6/2047	397,557	0.00
USD	250,000	TIAA CLO II Ltd ‘Series 2017-1A A’ ‘144A’ FRN 20/4/2029	250,217	0.00
USD	250,000	TIAA CLO II Ltd ‘Series 2017-1A E’ ‘144A’ FRN 20/4/2029	228,181	0.00
USD	263,000	Tiaa Clo III Ltd ‘Series 2017-2A A’ ‘144A’ FRN 16/1/2031	262,023	0.00
USD	750,000	Tiaa Clo III Ltd ‘Series 2017-2A B’ ‘144A’ FRN 16/1/2031	733,256	0.01
USD	3,220,000	TICP CLO VII Ltd ‘Series 2017-7A E’ ‘144A’ FRN 15/7/2029	3,141,352	0.03
USD	5,930,000	Tobacco Settlement Finance Authority 7.467% 1/6/2047	6,187,599	0.06
USD	3,710,000	Tobacco Settlement Financing Corp/VA 6.706% 1/6/2046	3,597,123	0.04
USD	4,112,000	Toll Brothers Finance Corp 4.375% 15/4/2023	4,302,180	0.04
USD	1,298,000	Toll Brothers Finance Corp 4.875% 15/11/2025	1,396,972	0.01
USD	2,917,000	Toll Brothers Finance Corp 4.875% 15/3/2027	3,180,259	0.03
USD	2,800,000	Total System Services Inc 3.8% 1/4/2021	2,858,467	0.03
USD	1,840,000	Treman Park CLO Ltd FRN 20/10/2028	1,798,659	0.02
USD	250,000	TRESTLES CLO 2017-1 Ltd ‘Series 2017-1A A1A’ ‘144A’ FRN 25/7/2029	250,099	0.00
USD	2,173,000	TRESTLES CLO 2017-1 Ltd ‘Series 2017-1A B’ ‘144A’ FRN 25/7/2029	2,172,045	0.02
USD	750,000	TRESTLES CLO 2017-1 Ltd ‘Series 2017-1A C’ ‘144A’ FRN 25/7/2029	751,526	0.01
USD	640,000	TRESTLES CLO II Ltd ‘Series 2018-2A D’ ‘144A’ FRN 25/7/2031	575,821	0.01
USD	1,130,000	TRI Pointe Group Inc 4.875% 1/7/2021	1,170,962	0.01
USD	1,809,000	TRI Pointe Group Inc 5.25% 1/6/2027	1,827,090	0.02
USD	11,930,000	Triaxx Prime CDO 2006-1 Ltd ‘Series 2006-1A A2’ ‘144A’ FRN 3/3/2039	773,505	0.01
USD	730,000	Tricon American Homes 2017- SFR2 Trust ‘Series 2017-SFR2 F’ ‘144A’ 5.104% 17/1/2036	766,819	0.01
USD	850,000	Tricon American Homes 2018- SFR1 Trust ‘Series 2018-SFR1 E’ ‘144A’ 4.564% 17/5/2037	910,538	0.01
USD	580,000	Tricon American Homes 2018- SFR1 Trust ‘Series 2018-SFR1 F’ ‘144A’ 4.96% 17/5/2037	609,073	0.01
USD	2,000,000	Tri-County Metropolitan Transportation District of Oregon 5% 1/9/2043	2,469,780	0.03
USD	367,959	Trinitas CLO II Ltd ‘Series 2014-2A A1R’ ‘144A’ FRN 15/7/2026	368,207	0.00
USD	1,400,000	TSASC Inc/NY 5% 1/6/2041	1,565,473	0.02
USD	1,780,000	Tyson Foods Inc 4% 1/3/2026	1,939,734	0.02
USD	10,026,000	Tyson Foods Inc 4.35% 1/3/2029	11,446,585	0.12
USD	146,900	UAL 2007-1 Pass Through Trust 6.636% 2/7/2022	155,464	0.00
EUR	383,000	UGI International LLC 3.25% 1/11/2025	447,142	0.00
USD	1,095,000	Union Pacific Corp 3.55% 15/8/2039	1,172,334	0.01
USD	1,947,114	United Airlines 2013-1 Class B Pass Through Trust 5.375% 15/8/2021	2,046,179	0.02
USD	1,505,000	United Parcel Service Inc 2.2% 1/9/2024	1,518,665	0.02
USD	1,225,000	United Parcel Service Inc 3.4% 1/9/2049	1,284,331	0.01

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	260,000	United Rentals North America Inc 4.625% 15/10/2025	267,475	0.00
USD	578,000	United Rentals North America Inc 4.875% 15/1/2028	609,790	0.01
USD	4,942,000	United Rentals North America Inc 5.5% 15/7/2025	5,189,397	0.05
USD	347,000	United Rentals North America Inc 5.5% 15/5/2027	372,591	0.00
USD	347,000	United Rentals North America Inc 5.875% 15/9/2026	371,724	0.00
USD	380,000	United Rentals North America Inc 6.5% 15/12/2026	415,625	0.00
USD	208,726,700	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/4/2024†	216,675,792	2.22
USD	45,577,800	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/4/2023*	47,783,307	0.49
USD	20,153,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/1/2029†	22,204,034	0.23
USD	31,573,000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/8/2029†	31,341,136	0.32
USD	4,316,000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/8/2049†	4,574,960	0.05
USD	33,430,000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/5/2029†	35,981,649	0.37
USD	595,000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/8/2048†	728,643	0.01
USD	13,875,000	United Technologies Corp 3.65% 16/8/2023	14,704,920	0.15
USD	4,405,000	United Technologies Corp 4.125% 16/11/2028	5,029,773	0.05
USD	1,525,000	UnitedHealth Group Inc 3.5% 15/8/2039	1,632,284	0.02
USD	2,380,000	UnitedHealth Group Inc 3.7% 15/12/2025	2,595,561	0.03
USD	1,895,000	UnitedHealth Group Inc 3.7% 15/8/2049	2,079,775	0.02
USD	2,455,000	UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/8/2059	2,719,772	0.03
USD	3,265,000	UnitedHealth Group Inc 4.25% 15/6/2048	3,851,305	0.04
USD	1,480,000	University of California 3.063% 1/7/2025	1,566,143	0.02
USD	4,345,000	University of California 3.349% 1/7/2029	4,780,804	0.05
USD	1,665,000	University of California 4.601% 15/5/2031	1,961,869	0.02
USD	2,595,000	University of California 5.77% 15/5/2043	3,702,416	0.04
USD	2,110,000	University of Houston 5% 15/2/2036	2,530,027	0.03
USD	2,500,000	University of Michigan 5% 1/4/2047	3,056,087	0.03
USD	2,296,000	University of Notre Dame du Lac 3.394% 15/2/2048	2,608,675	0.03
USD	1,220,000	University of Oregon 5% 1/4/2046	1,452,477	0.02
USD	256,000	University of Southern California 3.028% 1/10/2039	273,724	0.00
USD	2,075,000	University of Vermont & State Agricultural College 5% 1/10/2043	2,535,474	0.03
USD	810,000	US 2018-USDC ‘Series 2018- USDC E’ ‘144A’ FRN 13/5/2038	868,696	0.01
USD	1,300,000	US 2018-USDC ‘Series 2018- USDC F’ ‘144A’ FRN 13/5/2038	1,347,408	0.01
USD	2,243,333	US Airways 2013-1 Class A Pass Through Trust 3.95% 15/11/2025	2,381,297	0.02
USD	700,752	US Airways 2013-1 Class B Pass Through Trust 5.375% 15/11/2021	732,334	0.01
USD	207,000	US Concrete Inc 6.375% 1/6/2024	217,868	0.00
USD	310,000	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2016-2 ‘Series 2016-2 M1’ FRN 25/10/2046	317,284	0.00
USD	170,000	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2016-2 ‘Series 2016-2 M2’ FRN 25/10/2046	174,782	0.00
USD	710,000	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2016-2 ‘Series 2016-2 M3’ FRN 25/10/2046	739,271	0.01

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	310,000	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2016-2 ‘Series 2016-2 M4’ FRN 25/10/2046	336,558	0.00
USD	330,000	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2017-1 ‘Series 2017-1 M2’ ‘144A’ FRN 25/5/2047	336,368	0.00
USD	330,000	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2017-1 ‘Series 2017-1 M3’ ‘144A’ FRN 25/5/2047	342,734	0.00
USD	1,924,779	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2017-2 ‘Series 2017-2 M3’ ‘144A’ FRN 25/11/2047	1,970,747	0.02
USD	320,035	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2017-2 ‘Series 2017-2 M4’ ‘144A’ FRN 25/11/2047	328,198	0.00
USD	328,068	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2018-1 ‘Series 2018-1 M2’ ‘144A’ 4.26% 25/4/2048	342,855	0.00
USD	6,028,000	Ventas Realty LP 3.5% 15/4/2024	6,336,822	0.07
USD	2,282,000	Venture XXIV CLO Ltd ‘Series 2016-24A A1D’ ‘144A’ FRN 20/10/2028	2,283,138	0.02
USD	804,000	Venture XXIV CLO Ltd ‘Series 2016-24A E’ ‘144A’ FRN 20/10/2028	800,786	0.01
USD	16,296,000	VeriSign Inc 4.625% 1/5/2023	16,601,550	0.17
USD	3,535,000	Verizon Communications Inc 3.376% 15/2/2025	3,745,494	0.04
USD	1,025,000	Verizon Communications Inc 3.875% 8/2/2029	1,143,181	0.01
USD	5,315,000	Verizon Communications Inc ‘144A’ 4.016% 3/12/2029	6,002,076	0.06
USD	6,240,000	Verizon Communications Inc 4.125% 16/3/2027	6,947,490	0.07
USD	1,080,000	Verizon Communications Inc 4.272% 15/1/2036	1,239,942	0.01
USD	3,961,000	Verizon Communications Inc 4.672% 15/3/2055	4,877,650	0.05
USD	240,000	Verizon Communications Inc 5.012% 15/4/2049	308,210	0.00
USD	2,129,000	Viacom Inc FRN 28/2/2057	2,229,659	0.02
USD	435,000	Viacom Inc 4.25% 1/9/2023	464,122	0.01
USD	500,000	ViaSat Inc ‘144A’ 5.625% 15/4/2027	528,750	0.01
USD	830,000	Vibrant Clo V Ltd ‘Series 2016-5A A’ ‘144A’ FRN 20/1/2029	830,608	0.01
USD	1,254,000	Vibrant Clo VII Ltd ‘Series 2017-7A A1’ ‘144A’ FRN 15/9/2030	1,248,020	0.01
USD	2,270,000	Virginia Small Business Financing Authority 5% 31/12/2052	2,627,309	0.03
USD	1,002,000	Vistra Energy Corp 5.875% 1/6/2023	1,025,798	0.01
USD	3,527,000	Vistra Energy Corp 7.625% 1/11/2024	3,736,962	0.04
USD	11,012,000	Vistra Operations Co LLC ‘144A’ 3.55% 15/7/2024	11,135,234	0.11
USD	6,491,000	Vistra Operations Co LLC ‘144A’ 5% 31/7/2027	6,718,185	0.07
USD	347,000	Vistra Operations Co LLC ‘144A’ 5.5% 1/9/2026	365,218	0.00
USD	451,000	Vistra Operations Co LLC ‘144A’ 5.625% 15/2/2027	477,496	0.01
USD	450,000	VNDO 2013-PENN Mortgage Trust ‘Series 2013-PENN D’ ‘144A’ FRN 13/12/2029	454,677	0.00
USD	885,000	VNDO 2013-PENN Mortgage Trust ‘Series 2013-PENN E’ ‘144A’ FRN 13/12/2029	879,892	0.01
USD	1,855,000	Voya CLO 2013-2 Ltd ‘Series 2013- 2A A1R’ ‘144A’ FRN 25/4/2031	1,835,322	0.02
USD	750,000	Voya CLO 2015-2 Ltd ‘Series 2015- 2A BR’ ‘144A’ FRN 23/7/2027	742,897	0.01
USD	3,500,000	Voya Clo 2017-4 Ltd ‘Series 2017- 4A A1’ ‘144A’ FRN 15/10/2030	3,491,020	0.04
EUR	422,000	Voya Euro CLO I DAC FRN 15/10/2030	423,862	0.00
USD	16,376,592	Voyager OPTONE Delaware Trust ‘Series 2009-1 SAA7’ ‘144A’ FRN 25/2/2038	6,100,302	0.06

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	2,013,670	Wachovia Asset Securitization Issuance II LLC 2007-HE2 Trust ‘Series 2007-HE2A A’ ‘144A’ FRN 25/7/2037	1,882,519	0.02
USD	8,352,500	WaMu Asset-Backed Certificates WaMu Series 2007-HE2 Trust ‘Series 2007-HE2 2A3’ FRN 25/4/2037	4,466,744	0.05
USD	894,911	WaMu Asset-Backed Certificates WaMu Series 2007-HE2 Trust ‘Series 2007-HE2 2A4’ FRN 25/4/2037	488,810	0.01
USD	548,313	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2005-AR2 Trust ‘Series 2005-AR2 B1’ FRN 25/1/2045	423,274	0.00
USD	9,269,794	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR3 Trust ‘Series 2006-AR3 A1B’ FRN 25/2/2046	8,948,441	0.09
USD	682,826	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA5 Trust ‘Series 2007-OA5 1A’ FRN 25/6/2047	655,150	0.01
USD	870,000	Washington Metropolitan Area Transit Authority 5% 1/7/2036	1,077,473	0.01
USD	1,084,946	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-1 Trust ‘Series 2006- 1 4CB’ 6.5% 25/2/2036	977,788	0.01
USD	5,862,373	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-4 Trust ‘Series 2006-4 1A1’ 6% 25/4/2036	5,569,097	0.06
USD	372,519	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-4 Trust (Step-up coupon) ‘Series 2006-4 3A5’ 6.35% 25/5/2036	341,027	0.00
USD	1,629,618	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-4 Trust (Step-up coupon) ‘Series 2006-4 3A1’ 6.5% 25/5/2036	1,491,665	0.02
USD	4,990,267	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-9 Trust (Step-up coupon) ‘Series 2006-9 A7’ 4.649% 25/10/2036	2,617,484	0.03
USD	1,516,425	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OA1 Trust ‘Series 2007-OA1 2A’ FRN 25/12/2046	1,353,921	0.01
USD	4,709,086	Washington Mutural Asset-Backed Certificates WMABS Series 2006-HE4 Trust ‘Series 2006- HE4 2A2’ FRN 25/9/2036	2,203,667	0.02
USD	3,857,261	Washington Mutural Asset-Backed Certificates WMABS Series 2006-HE5 Trust ‘Series 2006- HE5 1A’ FRN 25/10/2036	3,110,666	0.03
USD	3,499,335	Washington Mutural Asset-Backed Certificates WMABS Series 2006-HE5 Trust ‘Series 2006- HE5 2A2’ FRN 25/10/2036	1,823,675	0.02
USD	4,538,145	Washington Mutural Asset-Backed Certificates WMABS Series 2007-HE2 Trust ‘Series 2007- HE2 2A2’ FRN 25/2/2037	1,966,891	0.02
USD	1,530,000	Waste Management Inc 3.2% 15/6/2026	1,628,759	0.02
USD	3,557,000	Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp 6% 1/2/2023	3,557,000	0.04
USD	1,821,000	Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp 6.625% 15/8/2025	1,830,105	0.02
USD	2,900,000	Wells Fargo & Co FRN 15/6/2024 (Perpetual)	3,108,177	0.03
USD	4,726,000	Wells Fargo & Co FRN 15/6/2025 (Perpetual)	5,215,826	0.05
USD	13,777,000	Wells Fargo & Co FRN 17/6/2027	14,362,528	0.15
USD	3,900,000	Wells Fargo & Co 3% 22/4/2026	4,033,640	0.04
USD	9,530,000	Wells Fargo & Co 3.55% 29/9/2025	10,135,660	0.10
USD	24,745,000	Wells Fargo & Co 3.75% 24/1/2024	26,336,280	0.27
USD	6,446,000	Wells Fargo & Co 4.15% 24/1/2029	7,229,813	0.07

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	1,329,000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C27 ‘Series 2015- C27 C’ 3.894% 15/2/2048	1,352,776	0.01
USD	3,400,000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS1 ‘Series 2015- NXS1 XB’ FRN 15/5/2048	95,807	0.00
USD	600,000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS4 ‘Series 2015- NXS4 B’ FRN 15/12/2048	647,024	0.01
USD	443,000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS4 ‘Series 2015- NXS4 D’ FRN 15/12/2048	452,075	0.00
USD	480,000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-P2 ‘Series 2015-P2 D’ ‘144A’ 3.241% 15/12/2048	434,464	0.00
USD	2,760,000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-BNK1 ‘Series 2016- BNK1 XD’ ‘144A’ FRN 15/8/2049	200,514	0.00
USD	730,000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C34 ‘Series 2016- C34 C’ FRN 15/6/2049	802,414	0.01
USD	800,000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5 ‘Series 2016- NXS5 C’ FRN 15/1/2059	878,993	0.01
USD	1,856,000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 ‘Series 2017- C39 D’ ‘144A’ FRN 15/9/2050	1,902,759	0.02
USD	1,940,000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 ‘Series 2017- C39 C’ 4.118% 15/9/2050	2,071,671	0.02
USD	1,356,000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-HSDB ‘Series 2017- HSDB A’ ‘144A’ FRN 13/12/2031	1,359,058	0.01
USD	9,624,522	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-RC1 ‘Series 2017- RC1 XA’ FRN 15/1/2060	789,867	0.01
USD	850,000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-1745 ‘Series 2018- 1745 A’ ‘144A’ FRN 15/6/2036	947,160	0.01
USD	798,379	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-BXI ‘Series 2018-BXI E’ ‘144A’ FRN 15/12/2036	803,123	0.01
USD	21,622,054	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C44 ‘Series 2018- C44 XA’ FRN 15/5/2051	1,151,008	0.01
USD	1,050,000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C44 ‘Series 2018- C44 D’ ‘144A’ 3% 15/5/2051	991,258	0.01
USD	490,000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C45 ‘Series 2018- C45 C’ 4.727% 15/6/2051	537,386	0.01
USD	1,669,000	Welltower Inc 3.625% 15/3/2024	1,757,790	0.02
USD	3,087,000	Welltower Inc 4.125% 15/3/2029	3,404,360	0.04
USD	430,000	WESCO Distribution Inc 5.375% 15/12/2021	436,085	0.00
USD	1,173,000	Wesleyan University 4.781% 1/7/2116	1,487,000	0.02
USD	320,000	West CLO 2013-1 Ltd ‘Series 2013-1A C’ ‘144A’ FRN 7/11/2025	320,266	0.00
USD	895,000	West Virginia Hospital Finance Authority 5% 1/6/2020	919,026	0.01
USD	890,000	West Virginia Hospital Finance Authority 5% 1/6/2021	945,483	0.01
USD	975,000	West Virginia Hospital Finance Authority 5% 1/6/2022	1,069,677	0.01
USD	810,000	West Virginia Hospital Finance Authority 5% 1/6/2023	915,260	0.01
USD	860,000	West Virginia Hospital Finance Authority 5% 1/6/2024	1,000,533	0.01
USD	2,350,000	Western Digital Corp 4.75% 15/2/2026	2,411,687	0.03
USD	40,598	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2011-C3 ‘Series 2011-C3 A3FL’ ‘144A’ FRN 15/3/2044	40,686	0.00
USD	360,000	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012-C8 ‘Series 2012-C8 C’ FRN 15/8/2045	379,131	0.00
USD	520,000	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C24 ‘Series 2014- C24 B’ FRN 15/11/2047	547,128	0.01
USD	937,000	Whiting Petroleum Corp 1.25% 1/4/2020	925,094	0.01
USD	2,522,000	William Lyon Homes Inc 6% 1/9/2023	2,610,270	0.03
USD	537,000	William Lyon Homes Inc ‘144A’ 6.625% 15/7/2027	538,343	0.01

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	753,000	Williams Cos Inc/The 3.75% 15/6/2027	785,237	0.01
USD	901,000	Williams Cos Inc/The 4% 15/9/2025	960,326	0.01
USD	650,000	Wisconsin Health & Educational Facilities Authority 5% 15/12/2044	741,367	0.01
EUR	274,000	WMG Acquisition Corp 3.625% 15/10/2026	324,435	0.00
EUR	2,610,000	WMG Acquisition Corp 4.125% 1/11/2024	3,003,569	0.03
USD	225,000	WPX Energy Inc 5.25% 15/9/2024	229,739	0.00
USD	173,000	WPX Energy Inc 5.75% 1/6/2026	179,917	0.00
USD	173,000	WPX Energy Inc 8.25% 1/8/2023	193,328	0.00
USD	173,000	Wyndham Hotels & Resorts Inc ‘144A’ 5.375% 15/4/2026	182,515	0.00
USD	226,000	XPO Logistics Inc ‘144A’ 6.125% 1/9/2023	234,249	0.00
USD	90,000	XPO Logistics Inc ‘144A’ 6.5% 15/6/2022	92,199	0.00
USD	2,063,907	Yale Mortgage Loan Trust 2007-1 ‘Series 2007-1 A’ ‘144A’ FRN 25/6/2037	871,037	0.01
USD	960,000	York Clo-3 Ltd ‘Series 2016-1A AR’ ‘144A’ FRN 20/10/2029	958,563	0.01
USD	5,995,000	York Clo-3 Ltd ‘Series 2016-1A BR’ ‘144A’ FRN 20/10/2029	5,959,299	0.06
USD	2,990,000	York Clo-3 Ltd ‘Series 2016-1A DR’ ‘144A’ FRN 20/10/2029	2,989,396	0.03
USD	1,520,000	York Clo-3 Ltd ‘Series 2016-1A ER’ ‘144A’ FRN 20/10/2029	1,473,055	0.02
USD	730,000	York Clo-3 Ltd ‘Series 2016-1A FR’ ‘144A’ FRN 20/10/2029	655,296	0.01
USD	2,740,000	York Clo-3 Ltd ‘Series 2016-1A SUB’ ‘144A’ FRN 20/10/2029	1,888,553	0.02
USD	550,000	York Clo-4 Ltd ‘Series 2016-2A A’ ‘144A’ FRN 20/1/2030	551,265	0.01
USD	610,000	York Clo-4 Ltd ‘Series 2016-2A D’ ‘144A’ FRN 20/1/2030	614,932	0.01
USD	1,820,000	York Clo-4 Ltd ‘Series 2016-2A E’ ‘144A’ FRN 20/1/2030	1,780,016	0.02
USD	2,010,000	York Clo-4 Ltd ‘Series 2016-2A SUB’ ‘144A’ FRN 20/1/2030	1,326,976	0.01
USD	3,115,000	Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc 6% 1/4/2023	3,218,979	0.03
USD	1,085,000	Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc 6.375% 15/5/2025	1,118,906	0.01
USD	172,000	Zekelman Industries Inc ‘144A’ 9.875% 15/6/2023	181,352	0.00
			5,132,961,173	52.69
		ウルグアイ
USD	4,282,948	Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027	4,755,411	0.05
		ベトナム
USD	5,200,000	No Va Land Investment Group Corp 5.5% 27/4/2023	5,109,000	0.05
USD	3,000,000	Vinpearl JSC 3.5% 14/6/2023	3,330,778	0.04
			8,439,778	0.09
債券合計			8,276,550,551	84.95
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品合計			8,413,624,072	86.36

その他の譲渡可能な有価証券
債券
		米国
USD	2,391	Lehman Brothers Holdings Inc 31/12/2049 (Zero Coupon)**	27	0.00
USD	2,391	Lehman Brothers Special Finance 31/12/2049 (Zero Coupon)**	-	0.00
USD	3,780,000	Washington Mutual Bank Escrow (Defaulted) 4/2/2018 (Zero Coupon)	-	0.00
USD	7,220,000	Washington Mutual Bank Escrow (Defaulted) FRN 1/5/2018 (Zero Coupon)	-	0.00
USD	3,399,000	Washington Mutual Bank Escrow 16/6/2018 (Zero Coupon)	-	0.00
USD	630,000	Washington Mutual Bank Escrow (Defaulted) 16/6/2018 (Zero Coupon)	-	0.00
USD	10,740,000	Washington Mutual Bank Escrow (Defaulted) 6/11/2018 (Zero Coupon)	-	0.00
			27	0.00
債券合計			27	0.00
その他の譲渡可能な有価証券合計			27	0.00
投資有価証券合計			8,413,624,099	86.36
その他の純資産			1,328,908,306	13.64
純資産合計(米ドル)			9,742,532,405	100.00

* 当証券のすべてまたは一部は貸付有価証券を表す。
** 注記2(j)に記載のとおり、公正価値調整の対象である有価証券。
† 差入れた有価証券または保証として引渡した有価証券。詳細については注記14を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
未決済先渡為替予約 2019年8月31日現在

通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	未実現評価益/(損) (米ドル)
ARS	90,382,500	USD	1,950,000	Citibank	3/9/2019	(418,076)
USD	1,950,000	ARS	88,920,000	BNP Paribas	3/9/2019	442,865
BRL	27,118,099	EUR	5,974,333	Deutsche Bank	4/9/2019	(58,119)
BRL	17,877,189	EUR	3,982,000	Citibank	4/9/2019	(86,384)
BRL	54,700,376	EUR	12,615,000	BNP Paribas	4/9/2019	(740,373)
BRL	23,459,920	EUR	5,533,000	JP Morgan	4/9/2019	(453,051)
BRL	14,612,902	USD	3,627,000	BNP Paribas	4/9/2019	(101,864)
BRL	8,832,200	USD	2,187,000	RBS Plc	4/9/2019	(56,369)
BRL	7,036,015	USD	1,745,000	Morgan Stanley	4/9/2019	(47,671)
BRL	20,749,708	USD	5,197,000	Bank of America	4/9/2019	(191,454)
BRL	111,333,649	USD	27,991,000	Citibank	4/9/2019	(1,133,484)
BRL	7,527,469	USD	1,992,000	Toronto Dominion	4/9/2019	(176,115)
BRL	12,623,636	USD	3,320,000	Goldman Sachs	4/9/2019	(274,744)
BRL	88,925,652	USD	23,363,000	Barclays	4/9/2019	(1,911,066)
EUR	3,318,333	BRL	14,889,340	Morgan Stanley	4/9/2019	73,993
EUR	7,081,000	BRL	30,998,357	BNP Paribas	4/9/2019	344,620
EUR	4,426,000	BRL	19,652,547	RBS Plc	4/9/2019	148,600
EUR	2,213,000	BRL	9,802,484	Citibank	4/9/2019	80,039
EUR	5,533,000	BRL	23,311,636	Deutsche Bank	4/9/2019	488,822
EUR	5,533,000	BRL	23,468,220	JP Morgan	4/9/2019	451,049
USD	18,624,000	BRL	72,903,069	BNP Paribas	4/9/2019	1,037,265
USD	8,959,000	BRL	35,855,887	Goldman Sachs	4/9/2019	309,324
USD	20,519,000	BRL	81,346,459	Deutsche Bank	4/9/2019	895,428
USD	23,657,000	BRL	92,347,309	Citibank	4/9/2019	1,379,645
USD	4,426,000	BRL	16,932,548	RBS Plc	4/9/2019	341,285
USD	1,992,000	BRL	7,521,593	HSBC Bank Plc	4/9/2019	177,532
USD	3,947,000	BRL	15,023,308	Barclays	4/9/2019	322,860
ARS	89,330,400	USD	1,959,000	BNP Paribas	5/9/2019	(456,413)
GBP	177,399,000	USD	216,284,861	Bank of America	5/9/2019	427,295
JPY	9,745,973,000	USD	91,606,100	Bank of America	5/9/2019	225,127
USD	1,371,300	ARS	89,545,890	Goldman Sachs	5/9/2019	(134,912)
USD	3,271,329	AUD	4,854,600	State Street	5/9/2019	363
USD	9,273,694	EUR	8,350,000	UBS	5/9/2019	48,600
USD	749,460,094	EUR	670,512,000	BNP Paribas	5/9/2019	8,677,354
USD	14,108,468	GBP	11,592,000	Citibank	5/9/2019	(52,420)
USD	229,025,201	GBP	187,426,000	Bank of America	5/9/2019	63,975
USD	10,413,884	JPY	1,102,723,700	State Street	5/9/2019	23,493
USD	81,435,651	JPY	8,825,605,000	Royal Bank of Canada	5/9/2019	(1,723,428)
EGP	112,201,000	USD	6,148,000	Citibank	9/9/2019	618,833
EUR	126,053	USD	141,503	Citibank	9/9/2019	(2,196)
USD	1,182,532	CHF	1,174,133	Bank of America	9/9/2019	(6,908)
USD	3,539,427	EUR	3,135,785	JP Morgan	9/9/2019	73,930
USD	8,549,268	EUR	7,519,000	Bank of America	9/9/2019	239,686

未決済先渡為替予約 2019年8月31日現在(続き)
通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	未実現評価益/(損) (米ドル)
CLP	2,769,763,950	USD	3,903,000	Citibank	11/9/2019	(49,551)
EGP	66,813,941	USD	3,973,000	Citibank	11/9/2019	54,026
IDR	27,735,416,000	USD	1,951,000	Deutsche Bank	11/9/2019	2,740
USD	1,941,000	CLP	1,395,967,200	Citibank	11/9/2019	(1,147)
USD	1,951,000	CLP	1,402,183,700	Bank of America	11/9/2019	205
USD	1,951,000	IDR	28,037,821,000	Goldman Sachs	11/9/2019	(24,042)
USD	971,000	ARS	64,571,500	JP Morgan	16/9/2019	(69,366)
USD	3,339,500	ARS	223,746,500	Morgan Stanley	16/9/2019	(265,470)
ARS	59,231,750	USD	1,229,000	Citibank	18/9/2019	(282,304)
ARS	51,912,900	USD	986,000	BNP Paribas	18/9/2019	(156,280)
AUD	26,295,000	CAD	23,667,607	JP Morgan	18/9/2019	(123,421)
AUD	10,696,027	EUR	6,480,000	RBS Plc	18/9/2019	43,417
AUD	11,022,121	EUR	6,639,000	JP Morgan	18/9/2019	87,384
AUD	4,251,159	EUR	2,655,000	Citibank	18/9/2019	(70,674)
AUD	8,876,785	EUR	5,531,000	HSBC Bank Plc	18/9/2019	(133,344)
AUD	4,955,771	EUR	3,098,000	Morgan Stanley	18/9/2019	(85,645)
AUD	2,211,000	JPY	166,983,785	Standard Chartered Bank	18/9/2019	(84,582)
AUD	6,639,000	NZD	6,921,250	RBS Plc	18/9/2019	99,971
AUD	6,197,000	NZD	6,454,615	HSBC Bank Plc	18/9/2019	97,009
AUD	3,762,000	NZD	3,940,545	Bank of America	18/9/2019	44,887
AUD	7,307,504	USD	4,984,709	JP Morgan	18/9/2019	(59,016)
AUD	5,533,000	USD	3,741,246	Citibank	18/9/2019	(11,674)
AUD	1,810,000	USD	1,266,041	Royal Bank of Canada	18/9/2019	(45,993)
AUD	22,567,000	USD	15,757,797	Bank of America	18/9/2019	(546,293)
AUD	2,770,000	USD	1,953,121	Deutsche Bank	18/9/2019	(85,976)
AUD	2,656,000	USD	1,846,156	HSBC Bank Plc	18/9/2019	(55,854)
AUD	9,102,000	USD	6,307,503	RBS Plc	18/9/2019	(172,211)
AUD	940,000	USD	655,026	Nomura	18/9/2019	(21,410)
BRL	72,637,530	USD	19,136,063	Citibank	18/9/2019	(1,632,192)
BRL	9,500,000	USD	2,524,246	Goldman Sachs	18/9/2019	(234,978)
BRL	10,882,186	USD	2,888,000	Standard Chartered Bank	18/9/2019	(265,659)
BRL	116,310,227	USD	29,973,000	Morgan Stanley	18/9/2019	(1,945,076)
CAD	1,562,214	AUD	1,735,000	Goldman Sachs	18/9/2019	8,577
CAD	14,927,836	AUD	16,595,000	Morgan Stanley	18/9/2019	71,110
CAD	7,306,430	AUD	7,965,000	Citibank	18/9/2019	140,917
CAD	5,532,857	CHF	4,154,844	UBS	18/9/2019	(40,164)
CAD	2,213,143	CHF	1,663,952	Morgan Stanley	18/9/2019	(18,108)
CAD	3,320,000	CHF	2,499,894	Bank of America	18/9/2019	(30,967)
CAD	3,429,000	NOK	23,066,997	JP Morgan	18/9/2019	46,240
CAD	9,959,000	NOK	67,197,907	Bank of America	18/9/2019	111,904
CAD	22,039,291	NZD	25,447,000	Bank of America	18/9/2019	534,158
CAD	4,802,166	NZD	5,535,000	JP Morgan	18/9/2019	122,504
CAD	2,029,763	USD	1,549,000	Citibank	18/9/2019	(18,349)

未決済先渡為替予約 2019年8月31日現在(続き)
通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	未実現評価益/(損) (米ドル)
CAD	14,721,944	USD	11,238,000	Royal Bank of Canada	18/9/2019	(136,134)
CAD	7,394,020	USD	5,657,000	Goldman Sachs	18/9/2019	(81,145)
CAD	4,390,152	USD	3,320,000	JP Morgan	18/9/2019	(9,372)
CAD	7,994,246	USD	6,076,000	RBS Plc	18/9/2019	(47,513)
CAD	27,601,230	USD	20,940,000	Morgan Stanley	18/9/2019	(125,823)
CAD	12,865,478	USD	9,643,000	BNP Paribas	18/9/2019	58,898
CAD	7,291,430	USD	5,524,000	Deutsche Bank	18/9/2019	(25,508)
CAD	2,613,865	USD	1,990,000	UBS	18/9/2019	(18,876)
CAD	21,717,487	USD	16,598,000	Bank of America	18/9/2019	(220,773)
CAD	4,801,500	USD	3,592,188	Barclays	18/9/2019	28,639
CHF	2,510,401	CAD	3,320,000	Citibank	18/9/2019	41,621
CHF	5,833,737	CAD	7,746,000	JP Morgan	18/9/2019	73,421
CHF	15,800,000	EUR	14,559,931	State Street	18/9/2019	(82,783)
CHF	15,730,000	EUR	14,488,415	Deutsche Bank	18/9/2019	(74,664)
CHF	17,485,163	EUR	16,096,240	UBS	18/9/2019	(73,261)
CHF	17,653,979	EUR	16,169,092	Goldman Sachs	18/9/2019	17,329
CHF	2,903,611	EUR	2,656,000	JP Morgan	18/9/2019	6,596
CHF	9,716,581	EUR	8,852,000	Morgan Stanley	18/9/2019	61,863
CHF	13,278,000	JPY	1,459,968,012	Citibank	18/9/2019	(307,580)
CHF	5,140,052	NZD	7,746,000	Citibank	18/9/2019	314,934
CHF	1,616,986	USD	1,656,000	JP Morgan	18/9/2019	(16,571)
CHF	3,240,184	USD	3,314,000	HSBC Bank Plc	18/9/2019	(28,845)
CHF	5,257,105	USD	5,400,000	UBS	18/9/2019	(69,930)
CHF	8,253,729	USD	8,410,000	Citibank	18/9/2019	(41,715)
CHF	1,893,407	USD	1,944,000	Goldman Sachs	18/9/2019	(24,314)
CHF	6,929,794	USD	7,082,000	BNP Paribas	18/9/2019	(56,026)
CHF	554,521	USD	568,000	Royal Bank of Canada	18/9/2019	(5,783)
CHF	6,867,832	USD	6,987,000	Deutsche Bank	18/9/2019	(23,848)
CHF	7,401,270	USD	7,524,000	Bank of America	18/9/2019	(20,006)
CNH	357,190,000	USD	50,477,622	Royal Bank of Canada	18/9/2019	(546,757)
CNH	419,040,000	USD	59,235,804	Citibank	18/9/2019	(659,054)
CNH	100,712,532	USD	14,634,642	HSBC Bank Plc	18/9/2019	(556,242)
CNH	12,475,000	USD	1,814,941	BNP Paribas	18/9/2019	(71,086)
CNY	111,860,000	USD	16,345,437	Standard Chartered Bank	18/9/2019	(677,441)
EUR	3,762,000	AUD	6,181,068	Deutsche Bank	18/9/2019	(5,949)
EUR	7,524,000	AUD	12,346,750	Morgan Stanley	18/9/2019	(1,527)
EUR	10,842,000	AUD	17,884,128	Toronto Dominion	18/9/2019	(64,618)
EUR	2,877,000	AUD	4,677,455	JP Morgan	18/9/2019	28,839
EUR	5,531,000	AUD	8,829,387	State Street	18/9/2019	165,293
EUR	3,320,000	CHF	3,662,299	Barclays	18/9/2019	(41,485)
EUR	2,656,000	CHF	2,896,079	RBS Plc	18/9/2019	1,042
EUR	8,852,000	CHF	9,749,062	Citibank	18/9/2019	(94,794)

未決済先渡為替予約 2019年8月31日現在(続き)
通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	未実現評価益/(損) (米ドル)
EUR	23,477,626	CHF	25,480,000	Credit Suisse	18/9/2019	130,662
EUR	34,540,832	CHF	37,520,000	UBS	18/9/2019	158,544
EUR	13,170,000	GBP	11,994,249	Citibank	18/9/2019	(95,823)
EUR	5,860,000	GBP	5,308,989	Morgan Stanley	18/9/2019	(8,584)
EUR	7,397,968	GBP	6,660,650	State Street	18/9/2019	40,127
EUR	638,561	GBP	570,816	Bank of America	18/9/2019	8,478
EUR	6,606,998	GBP	5,923,476	Goldman Sachs	18/9/2019	66,438
EUR	1,802,423	GBP	1,620,000	Standard Chartered Bank	18/9/2019	13,180
EUR	5,404,002	GBP	4,856,663	Deutsche Bank	18/9/2019	40,006
EUR	2,784,130	GBP	2,499,861	RBS Plc	18/9/2019	23,399
EUR	2,949,000	NOK	29,360,489	Toronto Dominion	18/9/2019	28,882
EUR	5,754,000	NZD	9,610,266	Morgan Stanley	18/9/2019	288,535
EUR	5,090,000	NZD	8,860,632	JP Morgan	18/9/2019	28,070
EUR	3,541,000	NZD	5,990,083	Citibank	18/9/2019	129,557
EUR	7,523,000	SEK	80,028,949	Citibank	18/9/2019	154,046
EUR	5,533,000	SEK	59,132,331	Morgan Stanley	18/9/2019	85,461
EUR	7,746,000	SEK	81,363,287	Royal Bank of Canada	18/9/2019	264,515
EUR	3,249,375	USD	3,693,006	Toronto Dominion	18/9/2019	(99,467)
EUR	20,000,000	USD	22,633,562	Goldman Sachs	18/9/2019	(515,222)
EUR	15,324,080	USD	17,348,285	Deutsche Bank	18/9/2019	(401,124)
EUR	49,203,010	USD	55,824,607	Barclays	18/9/2019	(1,410,162)
EUR	16,478,333	USD	18,766,088	JP Morgan	18/9/2019	(542,420)
EUR	71,388,000	USD	79,998,209	HSBC Bank Plc	18/9/2019	(1,049,007)
EUR	31,822,989	USD	35,844,082	RBS Plc	18/9/2019	(650,497)
EUR	20,919,311	USD	23,357,361	State Street	18/9/2019	(222,340)
EUR	8,046,792	USD	9,030,013	UBS	18/9/2019	(130,929)
EUR	206,869,878	USD	232,463,869	Citibank	18/9/2019	(3,682,953)
EUR	132,115,709	USD	149,638,257	Bank of America	18/9/2019	(3,529,250)
EUR	12,649,065	USD	14,301,840	Standard Chartered Bank	18/9/2019	(313,024)
EUR	18,725,000	USD	20,916,739	Morgan Stanley	18/9/2019	(208,444)
EUR	5,540,000	USD	6,305,107	BNP Paribas	18/9/2019	(178,327)
GBP	2,600,000	EUR	2,896,753	Barclays	18/9/2019	(25,550)
GBP	5,200,000	EUR	5,840,367	Goldman Sachs	18/9/2019	(102,923)
GBP	10,360,000	EUR	11,626,941	RBS Plc	18/9/2019	(195,249)
GBP	2,709,043	USD	3,314,000	JP Morgan	18/9/2019	(2,696)
GBP	4,111,609	USD	4,978,000	HSBC Bank Plc	18/9/2019	47,682
GBP	1,656,000	USD	2,074,985	Bank of America	18/9/2019	(50,831)
GBP	1,910,000	USD	2,405,486	RBS Plc	18/9/2019	(70,865)
GBP	680,000	USD	864,308	Nomura	18/9/2019	(33,134)
GBP	1,656,000	USD	2,100,021	Morgan Stanley	18/9/2019	(75,868)
GBP	2,600,000	USD	3,295,838	Deutsche Bank	18/9/2019	(117,819)
IDR	14,056,482,000	USD	979,000	JP Morgan	18/9/2019	10,513
IDR	128,231,430,000	USD	9,087,982	BNY Mellon	18/9/2019	(61,062)

未決済先渡為替予約 2019年8月31日現在(続き)
通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	未実現評価益/(損) (米ドル)
IDR	45,520,000,000	USD	3,242,599	Deutsche Bank	18/9/2019	(38,194)
IDR	9,313,800,000	USD	651,588	Citibank	18/9/2019	4,062
IDR	14,169,833,800	USD	990,216	UBS	18/9/2019	7,277
IDR	9,313,800,000	USD	650,314	Bank of America	18/9/2019	5,336
IDR	423,065,705,000	USD	29,206,398	BNP Paribas	18/9/2019	575,538
INR	333,890,710	USD	4,802,927	Deutsche Bank	18/9/2019	(144,364)
INR	80,569,446	USD	1,167,000	JP Morgan	18/9/2019	(42,866)
INR	72,670,000	USD	1,053,570	BNP Paribas	18/9/2019	(39,652)
INR	1,900,404,000	USD	27,506,209	ANZ	18/9/2019	(991,088)
JPY	167,498,859	AUD	2,211,000	JP Morgan	18/9/2019	89,440
JPY	489,431,727	CHF	4,426,000	Citibank	18/9/2019	128,706
JPY	970,175,632	CHF	8,852,000	HSBC Bank Plc	18/9/2019	175,472
JPY	1,140,827,212	USD	10,628,763	Standard Chartered Bank	18/9/2019	131,090
JPY	893,855,503	USD	8,410,000	State Street	18/9/2019	20,510
JPY	1,092,290,793	USD	10,297,302	UBS	18/9/2019	4,774
JPY	114,413,688	USD	1,080,000	Toronto Dominion	18/9/2019	(893)
JPY	6,069,055,964	USD	56,901,872	Bank of America	18/9/2019	339,183
JPY	17,623,392,250	USD	164,362,374	Citibank	18/9/2019	1,854,836
JPY	310,322,925	USD	2,923,000	Royal Bank of Canada	18/9/2019	3,849
JPY	4,089,331,200	USD	38,451,154	HSBC Bank Plc	18/9/2019	117,880
JPY	717,603,905	USD	6,641,000	Morgan Stanley	18/9/2019	127,170
JPY	1,313,987,926	USD	12,172,000	JP Morgan	18/9/2019	221,040
JPY	305,260,000	USD	2,847,906	RBS Plc	18/9/2019	31,192
KRW	6,047,039,430	USD	5,101,000	BNP Paribas	18/9/2019	(100,330)
KRW	3,901,862,925	USD	3,299,827	JP Morgan	18/9/2019	(73,136)
KRW	4,287,303,490	USD	3,647,500	HSBC Bank Plc	18/9/2019	(102,064)
KRW	3,608,210,000	USD	3,085,942	Bank of America	18/9/2019	(102,090)
KRW	3,439,175,000	USD	2,924,704	Deutsche Bank	18/9/2019	(80,637)
KRW	1,258,395,000	USD	1,076,195	Goldman Sachs	18/9/2019	(35,551)
MXN	100,617,741	USD	4,981,000	State Street	18/9/2019	17,444
MXN	24,272,101	USD	1,213,500	Morgan Stanley	18/9/2019	(7,721)
MXN	24,213,302	USD	1,213,500	HSBC Bank Plc	18/9/2019	(10,642)
MXN	52,649,436	USD	2,656,000	Deutsche Bank	18/9/2019	(40,504)
MXN	86,528,763	USD	4,381,000	UBS	18/9/2019	(82,462)
MXN	55,422,667	USD	2,888,000	Bank of America	18/9/2019	(134,737)
MXN	24,551,143	USD	1,231,000	Goldman Sachs	18/9/2019	(11,359)
MXN	1,132,302,080	USD	58,240,000	JP Morgan	18/9/2019	(1,989,990)
NOK	60,444,607	CAD	8,852,000	Morgan Stanley	18/9/2019	(20,622)
NOK	146,315,656	CAD	21,575,000	JP Morgan	18/9/2019	(161,034)
NOK	29,387,855	EUR	2,949,000	Deutsche Bank	18/9/2019	(25,869)
NOK	48,688,000	SEK	52,167,975	BNP Paribas	18/9/2019	37,377
NOK	79,671,000	SEK	85,867,891	Citibank	18/9/2019	9,900
NOK	44,580,187	USD	4,952,000	Deutsche Bank	18/9/2019	(43,906)

未決済先渡為替予約 2019年8月31日現在(続き)
通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	未実現評価益/(損) (米ドル)
NOK	49,756,609	USD	5,533,000	Bank of America	18/9/2019	(55,004)
NOK	27,723,899	USD	3,098,000	Barclays	18/9/2019	(45,714)
NOK	27,477,547	USD	3,222,000	JP Morgan	18/9/2019	(196,837)
NZD	17,311,325	AUD	16,598,000	Citibank	18/9/2019	(245,082)
NZD	19,917,000	CAD	17,213,254	JP Morgan	18/9/2019	(390,492)
NZD	11,065,000	CAD	9,627,225	Morgan Stanley	18/9/2019	(265,433)
NZD	7,746,000	CHF	5,130,369	Citibank	18/9/2019	(305,117)
NZD	8,822,120	EUR	5,090,000	Toronto Dominion	18/9/2019	(52,414)
NZD	15,505,772	EUR	9,295,000	Goldman Sachs	18/9/2019	(477,877)
NZD	10,978,000	SEK	67,260,878	Bank of America	18/9/2019	76,518
NZD	8,243,500	USD	5,226,994	JP Morgan	18/9/2019	(16,053)
NZD	6,171,310	USD	3,949,014	Standard Chartered Bank	18/9/2019	(47,960)
NZD	2,582,902	USD	1,657,000	HSBC Bank Plc	18/9/2019	(24,277)
NZD	3,776,934	USD	2,434,000	Toronto Dominion	18/9/2019	(46,497)
NZD	21,024,000	USD	14,176,515	Morgan Stanley	18/9/2019	(886,671)
NZD	495,000	USD	326,884	Citibank	18/9/2019	(13,981)
PHP	116,300,000	USD	2,275,533	Goldman Sachs	18/9/2019	(42,800)
PHP	28,102,500	USD	547,327	Standard Chartered Bank	18/9/2019	(7,814)
PHP	28,095,000	USD	542,113	UBS	18/9/2019	(2,744)
PHP	28,102,500	USD	542,519	BNP Paribas	18/9/2019	(3,006)
RUB	66,398,427	USD	1,026,205	Bank of America	18/9/2019	(29,131)
RUB	6,223,941	USD	98,000	Citibank	18/9/2019	(4,538)
RUB	386,442,780	USD	6,059,614	Goldman Sachs	18/9/2019	(256,582)
RUB	38,522,033	USD	602,798	Deutsche Bank	18/9/2019	(24,330)
SEK	80,006,669	EUR	7,523,000	Morgan Stanley	18/9/2019	(156,319)
SEK	58,402,752	EUR	5,533,000	Bank of America	18/9/2019	(159,903)
SEK	24,943,055	EUR	2,360,686	JP Morgan	18/9/2019	(65,654)
SEK	56,800,014	EUR	5,385,314	Citibank	18/9/2019	(160,111)
SEK	137,652,478	NOK	128,359,000	JP Morgan	18/9/2019	(86,395)
SEK	67,597,035	NZD	10,978,000	Bank of America	18/9/2019	(42,218)
SEK	28,801	USD	3,000	Citibank	18/9/2019	(61)
SEK	52,277,654	USD	5,535,000	Morgan Stanley	18/9/2019	(200,841)
SEK	6,180,093	USD	663,000	UBS	18/9/2019	(32,413)
SEK	37,233,866	USD	3,984,000	HSBC Bank Plc	18/9/2019	(184,836)
SEK	61,025,524	USD	6,581,000	Bank of America	18/9/2019	(354,250)
SEK	12,400,228	USD	1,317,000	RBS Plc	18/9/2019	(51,740)
SGD	12,630,000	USD	9,107,835	UBS	18/9/2019	1,456
SGD	2,560,000	USD	1,843,185	Goldman Sachs	18/9/2019	3,195
SGD	4,008,388	USD	2,888,000	BNP Paribas	18/9/2019	3,020
TRY	5,946,804	USD	980,000	HSBC Bank Plc	18/9/2019	34,237
TRY	771,206	USD	124,000	Citibank	18/9/2019	7,531
TWD	117,217,504	USD	3,753,425	Deutsche Bank	18/9/2019	(10,518)
TWD	67,600,000	USD	2,184,327	JP Morgan	18/9/2019	(25,771)

未決済先渡為替予約 2019年8月31日現在(続き)
通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	未実現評価益/(損) (米ドル)
TWD	13,400,000	USD	434,670	Citibank	18/9/2019	(6,790)
TWD	13,400,000	USD	434,924	Bank of America	18/9/2019	(7,044)
USD	3,339,500	ARS	215,564,725	Citibank	18/9/2019	(105,854)
USD	7,173,133	AUD	10,598,000	Goldman Sachs	18/9/2019	29,449
USD	20,340,000	AUD	30,164,302	Bank of America	18/9/2019	7,461
USD	6,033,107	AUD	8,728,549	Standard Chartered Bank	18/9/2019	149,544
USD	3,000,200	AUD	4,426,000	Morgan Stanley	18/9/2019	16,812
USD	118,471	AUD	175,000	UBS	18/9/2019	511
USD	9,663,841	AUD	13,792,000	HSBC Bank Plc	18/9/2019	367,211
USD	3,620,518	AUD	5,201,000	RBS Plc	18/9/2019	114,733
USD	6,049,367	AUD	8,782,000	Citibank	18/9/2019	129,775
USD	2,888,000	BRL	11,953,432	Goldman Sachs	18/9/2019	7,515
USD	1,956,000	BRL	7,700,224	Standard Chartered Bank	18/9/2019	100,434
USD	9,760,000	BRL	40,558,656	Morgan Stanley	18/9/2019	(13,645)
USD	4,880,000	BRL	20,387,640	UBS	18/9/2019	(32,923)
USD	20,165,000	CAD	26,685,636	Bank of America	18/9/2019	41,275
USD	25,873,000	CAD	34,249,580	Morgan Stanley	18/9/2019	45,279
USD	14,976,000	CAD	19,605,681	JP Morgan	18/9/2019	191,292
USD	2,215,000	CAD	2,949,384	HSBC Bank Plc	18/9/2019	(9,140)
USD	19,575,000	CAD	25,678,706	Citibank	18/9/2019	210,603
USD	3,311,000	CAD	4,402,875	RBS Plc	18/9/2019	(9,222)
USD	5,533,000	CAD	7,303,754	Barclays	18/9/2019	25,216
USD	1,770,000	CAD	2,325,184	BNP Paribas	18/9/2019	16,572
USD	9,708,164	CAD	12,699,010	Royal Bank of Canada	18/9/2019	131,799
USD	6,715,000	CAD	8,854,735	Deutsche Bank	18/9/2019	37,616
USD	3,320,000	CHF	3,272,192	Citibank	18/9/2019	2,392
USD	12,740,000	CHF	12,473,538	Deutsche Bank	18/9/2019	93,339
USD	6,987,000	CHF	6,864,221	Bank of America	18/9/2019	27,509
USD	16,369,000	CHF	16,026,219	Morgan Stanley	18/9/2019	120,349
USD	6,914,000	CHF	6,732,514	JP Morgan	18/9/2019	88,044
USD	22,955,245	CNH	160,532,228	Citibank	18/9/2019	514,770
USD	106,037,334	CNH	733,540,000	Bank of America	18/9/2019	3,497,267
USD	15,133,949	CNH	106,761,993	Royal Bank of Canada	18/9/2019	209,907
USD	4,538,677	CNH	31,960,000	RBS Plc	18/9/2019	71,053
USD	3,890,294	CNH	27,525,000	BNP Paribas	18/9/2019	42,631
USD	1,756,000	CNH	12,187,341	HSBC Bank Plc	18/9/2019	52,356
USD	16,102,269	CNY	111,860,000	Citibank	18/9/2019	434,273
USD	14,883,001	EUR	13,085,188	Goldman Sachs	18/9/2019	411,869
USD	208,113,863	EUR	182,540,565	Standard Chartered Bank	18/9/2019	6,239,150
USD	22,023,850	EUR	19,409,616	HSBC Bank Plc	18/9/2019	558,426
USD	19,586,560	EUR	17,379,885	JP Morgan	18/9/2019	365,851
USD	749,808	EUR	674,000	Royal Bank of Canada	18/9/2019	4,420

未決済先渡為替予約 2019年8月31日現在(続き)
通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	未実現評価益/(損) (米ドル)
USD	74,475,468	EUR	66,062,066	Deutsche Bank	18/9/2019	1,416,306
USD	12,215,701	EUR	10,928,692	Toronto Dominion	18/9/2019	129,475
USD	17,164,311	EUR	15,445,212	UBS	18/9/2019	83,189
USD	45,322,168	EUR	40,749,000	Morgan Stanley	18/9/2019	257,157
USD	129,707,944	EUR	114,853,570	RBS Plc	18/9/2019	2,689,430
USD	129,144,875	EUR	115,802,497	Bank of America	18/9/2019	1,076,925
USD	174,953,621	EUR	155,407,784	Citibank	18/9/2019	3,085,513
USD	24,353,607	GBP	19,958,615	Deutsche Bank	18/9/2019	(42,108)
USD	1,658,000	GBP	1,349,544	JP Morgan	18/9/2019	8,433
USD	3,320,000	GBP	2,727,166	Standard Chartered Bank	18/9/2019	(13,456)
USD	3,334,368	GBP	2,600,000	Citibank	18/9/2019	156,349
USD	48,434,037	IDR	696,328,062,344	BNP Paribas	18/9/2019	(584,349)
USD	6,875,532	IDR	96,945,000,000	JP Morgan	18/9/2019	51,037
USD	9,285,307	INR	662,970,800	HSBC Bank Plc	18/9/2019	35,299
USD	125,191,977	INR	8,788,789,786	BNP Paribas	18/9/2019	2,567,617
USD	6,855,594	INR	493,054,338	Morgan Stanley	18/9/2019	(23,677)
USD	9,978,157	INR	713,520,851	Bank of America	18/9/2019	22,857
USD	8,801,486	INR	633,927,006	BNY Mellon	18/9/2019	(43,292)
USD	4,647,690	INR	334,550,000	JP Morgan	18/9/2019	(20,072)
USD	8,802,097	INR	633,927,005	UBS	18/9/2019	(42,681)
USD	1,491,124	INR	107,100,000	Barclays	18/9/2019	(3,174)
USD	82,837,000	JPY	8,801,347,270	Bank of America	18/9/2019	(173,999)
USD	18,120,128	JPY	1,923,268,774	RBS Plc	18/9/2019	(19,420)
USD	2,929,000	JPY	309,377,382	Deutsche Bank	18/9/2019	11,069
USD	76,357,493	JPY	8,146,580,484	Citibank	18/9/2019	(477,992)
USD	10,622,667	JPY	1,143,527,109	Morgan Stanley	18/9/2019	(162,651)
USD	28,761,087	JPY	3,063,459,043	JP Morgan	18/9/2019	(132,309)
USD	5,374,000	JPY	568,544,420	Standard Chartered Bank	18/9/2019	11,703
USD	12,835,936	JPY	1,357,470,816	Goldman Sachs	18/9/2019	32,781
USD	2,907	JPY	308,003	Barclays	18/9/2019	2
USD	9,484,000	KRW	11,305,037,990	HSBC Bank Plc	18/9/2019	135,166
USD	6,786,036	KRW	8,000,000,000	UBS	18/9/2019	170,343
USD	2,434,000	KRW	2,853,986,700	JP Morgan	18/9/2019	73,862
USD	2,427,000	KRW	2,952,858,090	Deutsche Bank	18/9/2019	(14,901)
USD	1,493,276	KRW	1,810,000,000	Barclays	18/9/2019	(3,525)
USD	3,913,000	KRW	4,745,686,400	BNP Paribas	18/9/2019	(11,501)
USD	5,960,000	MXN	119,643,575	Royal Bank of Canada	18/9/2019	16,398
USD	5,567,000	MXN	111,597,316	Morgan Stanley	18/9/2019	23,117
USD	442,000	MXN	8,880,918	RBS Plc	18/9/2019	818
USD	9,760,000	MXN	195,597,281	Bank of America	18/9/2019	43,203
USD	1,660,000	MXN	32,978,294	Deutsche Bank	18/9/2019	21,719
USD	4,426,000	MXN	87,386,395	Barclays	18/9/2019	84,857
USD	6,808,000	MXN	132,146,003	HSBC Bank Plc	18/9/2019	243,308

未決済先渡為替予約 2019年8月31日現在(続き)
通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	未実現評価益/(損) (米ドル)
USD	7,586,000	MXN	146,961,302	Citibank	18/9/2019	285,320
USD	1,550,000	NOK	13,943,501	Deutsche Bank	18/9/2019	14,879
USD	3,098,000	NOK	26,248,580	RBS Plc	18/9/2019	208,141
USD	1,548,000	NOK	13,922,193	JP Morgan	18/9/2019	15,224
USD	1,650,000	NOK	14,767,881	Bank of America	18/9/2019	24,118
USD	124,000	NOK	1,115,414	Citibank	18/9/2019	1,198
USD	5,400,000	NOK	48,518,312	Morgan Stanley	18/9/2019	58,336
USD	1,657,000	NZD	2,588,448	Standard Chartered Bank	18/9/2019	20,772
USD	5,436,408	NZD	8,206,812	Morgan Stanley	18/9/2019	248,658
USD	3,758,595	NZD	5,533,000	HSBC Bank Plc	18/9/2019	261,034
USD	7,460,993	NZD	11,065,000	Citibank	18/9/2019	466,505
USD	2,888,000	RUB	192,369,391	Standard Chartered Bank	18/9/2019	(722)
USD	1,124,000	RUB	73,397,211	BNP Paribas	18/9/2019	21,828
USD	4,902,355	RUB	312,356,000	HSBC Bank Plc	18/9/2019	211,849
USD	19,981,685	RUB	1,309,230,000	Barclays	18/9/2019	321,584
USD	4,647,000	SEK	43,830,504	RBS Plc	18/9/2019	174,747
USD	5,533,000	SEK	52,360,893	Morgan Stanley	18/9/2019	190,347
USD	4,426,000	SEK	40,682,907	Bank of America	18/9/2019	274,912
USD	3,499,000	SEK	32,703,435	Citibank	18/9/2019	162,099
USD	2,000	SEK	19,186	State Street	18/9/2019	42
USD	8,584,374	SGD	11,860,000	Goldman Sachs	18/9/2019	30,439
USD	72,722,826	SGD	98,795,000	Bank of America	18/9/2019	1,467,682
USD	24,694,683	SGD	33,569,037	Citibank	18/9/2019	483,269
USD	11,275,097	SGD	15,352,433	UBS	18/9/2019	202,271
USD	900,701	SGD	1,220,000	Deutsche Bank	18/9/2019	20,786
USD	124,000	TRY	729,797	UBS	18/9/2019	(468)
USD	2,888,000	TWD	89,403,955	BNP Paribas	18/9/2019	33,215
USD	3,913,000	TWD	123,024,720	Deutsche Bank	18/9/2019	(15,339)
USD	4,945,194	ZAR	73,042,681	Deutsche Bank	18/9/2019	162,600
USD	12,957,962	ZAR	190,738,094	Bank of America	18/9/2019	469,060
USD	1,770,000	ZAR	27,253,566	UBS	18/9/2019	(14,474)
USD	4,009,951	ZAR	59,740,000	Goldman Sachs	18/9/2019	98,373
USD	3,320,000	ZAR	49,338,188	BNP Paribas	18/9/2019	89,498
USD	12,302,777	ZAR	176,270,747	Citibank	18/9/2019	761,149
USD	2,028,086	ZAR	28,420,000	RBS Plc	18/9/2019	167,238
ZAR	78,590,000	USD	5,111,106	Royal Bank of Canada	18/9/2019	34,707
ZAR	128,751,688	USD	8,853,000	Barclays	18/9/2019	(422,764)
ZAR	29,410,000	USD	2,056,372	BNP Paribas	18/9/2019	(130,702)
ZAR	215,530,000	USD	15,025,587	JP Morgan	18/9/2019	(913,393)
ZAR	40,490,574	USD	2,888,000	UBS	18/9/2019	(236,811)
ZAR	53,791,989	USD	3,558,500	Citibank	18/9/2019	(36,378)
ZAR	18,573,239	USD	1,213,500	Morgan Stanley	18/9/2019	2,614

未決済先渡為替予約 2019年8月31日現在(続き)
通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	未実現評価益/(損) (米ドル)
ZAR	31,597,767	USD	2,213,000	Bank of America	18/9/2019	(144,082)
ZAR	3,775,580	USD	252,000	HSBC Bank Plc	18/9/2019	(4,787)
USD	7,748,000	JPY	837,597,540	Citibank	19/9/2019	(152,494)
ARS	59,231,000	USD	971,000	Citibank	20/9/2019	(31,954)
CNH	27,660,000	USD	3,893,252	Bank of America	20/9/2019	(26,979)
IDR	115,030,811,075	USD	8,049,742	Nomura	20/9/2019	46,384
IDR	235,043,657,511	USD	16,435,742	Bank of America	20/9/2019	107,156
IDR	78,335,334,766	USD	5,589,056	JP Morgan	20/9/2019	(75,640)
IDR	65,208,975,000	USD	4,656,776	UBS	20/9/2019	(67,223)
IDR	96,320,000,000	USD	6,868,716	HSBC Bank Plc	20/9/2019	(89,499)
IDR	20,678,007,548	USD	1,451,903	Barclays	20/9/2019	3,461
IDR	78,262,265,902	USD	5,414,200	Morgan Stanley	20/9/2019	94,073
INR	114,700,000	USD	1,606,195	JP Morgan	20/9/2019	(6,652)
INR	973,757,124	USD	13,790,861	HSBC Bank Plc	20/9/2019	(211,377)
JPY	1,238,501,720	USD	11,734,737	Bank of America	20/9/2019	(51,912)
MYR	24,523,453	USD	5,868,900	Barclays	20/9/2019	(49,025)
MYR	60,400,000	USD	14,459,507	UBS	20/9/2019	(125,455)
MYR	47,836,571	USD	11,457,354	Goldman Sachs	20/9/2019	(104,840)
PHP	3,600,000	USD	68,782	BNP Paribas	20/9/2019	325
PHP	187,300,000	USD	3,656,204	JP Morgan	20/9/2019	(60,696)
USD	971,000	ARS	63,843,250	JP Morgan	20/9/2019	(41,169)
USD	53,286,305	CNH	371,200,051	Bank of America	20/9/2019	1,400,518
USD	34,882,949	CNH	240,670,000	JP Morgan	20/9/2019	1,242,458
USD	29,625,668	CNH	203,711,446	HSBC Bank Plc	20/9/2019	1,151,188
USD	2,937,270	CNH	20,227,251	Goldman Sachs	20/9/2019	109,935
USD	33,468,488	CNH	231,063,573	UBS	20/9/2019	1,170,768
USD	30,760,864	CNH	211,813,587	Citibank	20/9/2019	1,153,879
USD	4,972,417	EUR	4,378,503	Barclays	20/9/2019	129,404
USD	7,847,544	HKD	61,460,000	Bank of America	20/9/2019	7,664
USD	7,845,985	HKD	61,456,034	HSBC Bank Plc	20/9/2019	6,612
USD	8,473,744	IDR	121,271,980,409	Bank of America	20/9/2019	(61,650)
USD	25,827,147	IDR	368,692,590,732	Citibank	20/9/2019	(122,262)
USD	45,031,287	IDR	643,543,072,690	BNP Paribas	20/9/2019	(262,713)
USD	6,868,716	IDR	96,320,000,000	HSBC Bank Plc	20/9/2019	89,499
USD	4,822,668	INR	338,888,888	RBS Plc	20/9/2019	96,709
USD	6,863,381	INR	478,034,477	HSBC Bank Plc	20/9/2019	196,974
USD	4,640,224	INR	323,469,996	JP Morgan	20/9/2019	129,288
USD	18,444,124	INR	1,302,002,983	Bank of America	20/9/2019	287,103
USD	4,038,733	INR	281,196,751	Nomura	20/9/2019	117,317
USD	8,897,415	INR	617,938,613	Citibank	20/9/2019	279,982
USD	30,608,923	JPY	3,295,341,368	Bank of America	20/9/2019	(476,134)
USD	1,376,089	KRW	1,619,932,156	Bank of America	20/9/2019	36,172
USD	12,128,740	MYR	50,255,747	Goldman Sachs	20/9/2019	202,110

未決済先渡為替予約 2019年8月31日現在(続き)
通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	未実現評価益/(損) (米ドル)
USD	26,219,461	MYR	108,883,046	UBS	20/9/2019	379,474
USD	7,089,989	MYR	29,749,592	Barclays	20/9/2019	29,853
USD	13,355,998	MYR	55,000,000	Morgan Stanley	20/9/2019	303,467
USD	8,114,798	SGD	11,209,043	BNP Paribas	20/9/2019	30,173
USD	12,626,519	SGD	17,448,712	Bank of America	20/9/2019	41,477
USD	2,185,594	TWD	68,575,206	Goldman Sachs	20/9/2019	(4,964)
USD	1,950,000	ZAR	29,913,975	Bank of America	20/9/2019	(8,152)
ZAR	29,734,770	USD	1,950,000	BNP Paribas	20/9/2019	(3,579)
USD	971,000	ARS	59,231,000	Morgan Stanley	23/9/2019	43,413
IDR	139,267,700,000	USD	9,739,000	Bank of America	25/9/2019	58,340
MXN	58,880,323	USD	2,928,000	Citibank	25/9/2019	(6,527)
MXN	192,997,763	USD	9,739,000	Deutsche Bank	25/9/2019	(163,004)
MXN	111,937,000	USD	5,661,671	UBS	25/9/2019	(107,677)
USD	54,037,454	MXN	1,068,361,422	Citibank	25/9/2019	1,028,418
USD	1,953,000	MXN	39,045,382	HSBC Bank Plc	25/9/2019	15,680
USD	60,004,971	MXN	1,184,228,111	Royal Bank of Canada	25/9/2019	1,246,963
EUR	3,531,000	USD	3,926,128	BNP Paribas	26/9/2019	(18,709)
COP	10,650,600,000	USD	3,050,000	RBS Plc	27/9/2019	65,738
USD	3,050,000	COP	10,415,750,000	UBS	27/9/2019	2,965
USD	3,912,000	ZAR	59,892,368	Deutsche Bank	30/9/2019	(3,348)
USD	4,883,000	ZAR	71,335,747	Bank of America	30/9/2019	219,563
ZAR	70,601,820	USD	4,890,000	BNP Paribas	30/9/2019	(274,542)
ZAR	51,505,561	USD	3,575,000	Bank of America	30/9/2019	(207,923)
ZAR	4,864,703	USD	337,000	Morgan Stanley	30/9/2019	(18,979)
USD	12,702,000	BRL	52,931,774	BNP Paribas	2/10/2019	(39,543)
USD	1,328,000	BRL	5,521,691	Citibank	2/10/2019	(1,161)
USD	1,950,000	BRL	8,123,505	Morgan Stanley	2/10/2019	(5,460)
USD	216,555,749	GBP	177,399,000	Bank of America	3/10/2019	(426,290)
USD	91,799,683	JPY	9,745,973,000	Bank of America	3/10/2019	(223,624)
ARS	94,329,900	USD	1,953,000	BNP Paribas	7/10/2019	(553,628)
USD	1,463,000	ARS	72,857,400	Citibank	7/10/2019	382,170
USD	2,725,000	INR	195,791,250	HSBC Bank Plc	7/10/2019	4,907
ARS	108,953,000	USD	2,210,000	JP Morgan	15/10/2019	(633,011)
USD	885,000	ARS	61,065,000	BNP Paribas	15/10/2019	1,144
USD	2,655,000	ARS	184,080,000	Goldman Sachs	15/10/2019	(9,379)
CNH	164,570,524	USD	23,984,633	HSBC Bank Plc	18/10/2019	(1,000,222)
USD	9,987,222	CNH	69,170,000	Bank of America	18/10/2019	326,733
USD	14,184,581	CNH	95,400,524	JP Morgan	18/10/2019	860,659
CLP	1,882,990,060	USD	2,600,815	JP Morgan	23/10/2019	20,225
CLP	949,229,033	USD	1,310,185	UBS	23/10/2019	11,100
COP	9,948,002,750	USD	2,933,000	UBS	23/10/2019	(26,774)
COP	16,662,735,000	USD	4,885,000	Barclays	23/10/2019	(17,121)

未決済先渡為替予約 2019年8月31日現在(続き)
通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	未実現評価益/(損) (米ドル)
USD	3,911,000	CLP	2,780,329,900	Citibank	23/10/2019	40,902
USD	3,900,000	COP	13,501,800,000	Morgan Stanley	23/10/2019	(44,438)
USD	3,911,000	COP	13,254,379,000	RBS Plc	23/10/2019	38,844
USD	10,909,031	ZAR	168,639,544	HSBC Bank Plc	23/10/2019	(82,311)
USD	3,911,000	TWD	122,218,750	BNP Paribas	30/10/2019	(9,455)
USD	4,848,250	AUD	7,200,000	Goldman Sachs	31/10/2019	(11,238)
USD	1,340,000	ARS	99,319,500	BNP Paribas	4/11/2019	(10,625)
RUB	643,720,800	USD	9,760,000	JP Morgan	6/11/2019	(159,816)
USD	7,344,088	IDR	105,806,277,447	Goldman Sachs	6/11/2019	(51,821)
USD	28,425,530	IDR	408,815,971,450	Bank of America	6/11/2019	(150,902)
USD	14,660,000	IDR	216,601,500,000	JP Morgan	6/11/2019	(480,549)
USD	22,566,473	IDR	327,527,846,922	Citibank	6/11/2019	(327,880)
USD	14,660,000	MXN	292,669,308	Citibank	6/11/2019	241,899
USD	45,616,145	RUB	3,007,860,149	Morgan Stanley	6/11/2019	758,172
USD	9,767,000	RUB	635,929,370	Bank of America	6/11/2019	283,014
ARS	113,557,250	USD	2,210,000	HSBC Bank Plc	13/11/2019	(697,713)
RUB	118,273,170	USD	1,770,000	Bank of America	21/11/2019	(9,358)
USD	1,770,000	RUB	119,368,800	Deutsche Bank	21/11/2019	(6,952)
USD	895,000	ARS	66,453,750	Morgan Stanley	29/11/2019	43,282
USD	895,000	ARS	62,873,750	Goldman Sachs	29/11/2019	89,165
EUR	31,760,000	USD	38,858,995	JP Morgan	13/12/2019	(3,506,982)
USD	41,192,720	EUR	31,760,000	Deutsche Bank	13/12/2019	5,840,707
USD	1,829,008	EUR	1,600,000	RBS Plc	15/1/2020	43,566
EUR	3,200,000	USD	3,622,179	RBS Plc	17/1/2020	(50,751)
USD	1,828,045	EUR	1,600,000	Royal Bank of Canada	17/1/2020	42,331
USD	1,966,000	ARS	178,906,000	BNP Paribas	12/2/2020	17,313
EUR	31,760,000	USD	39,139,277	JP Morgan	25/2/2020	(3,587,361)
USD	41,459,504	EUR	31,760,000	Deutsche Bank	25/2/2020	5,907,588
JPY	4,230,950,000	USD	39,204,503	JP Morgan	16/3/2020	1,208,882
USD	42,233,480	JPY	4,230,950,000	HSBC Bank Plc	16/3/2020	1,820,095
未実現純評価益						27,375,997
ヘッジを使用した豪ドル建投資証券クラス
AUD	117,727,432	USD	80,237,995	BNY Mellon	12/9/2019	(897,247)
USD	299,331	AUD	442,820	BNY Mellon	12/9/2019	899
未実現純評価損						(896,348)
ヘッジを使用したカナダ・ドル建投資証券クラス
CAD	1,487,222,407	USD	1,125,273,466	BNY Mellon	12/9/2019	(3,863,125)
未実現純評価損						(3,863,125)

未決済先渡為替予約 2019年8月31日現在(続き)
通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	未実現評価益/(損) (米ドル)
ヘッジを使用したスイス・フラン建投資証券クラス
CHF	237,563,662	USD	244,744,836	BNY Mellon	12/9/2019	(4,014,156)
USD	3,126,716	CHF	3,056,478	BNY Mellon	12/9/2019	29,510
未実現純評価損						(3,984,646)

ヘッジを使用した中国人民元建投資証券クラス
CNY	4,548,065	USD	641,752	BNY Mellon	12/9/2019	(5,860)
未実現純評価損						(5,860)

ヘッジを使用したユーロ建投資証券クラス
EUR	1,670,276,318	USD	1,875,561,146	BNY Mellon	12/9/2019	(29,213,874)
USD	20,656,804	EUR	18,563,603	BNY Mellon	12/9/2019	136,465
未実現純評価損						(29,077,409)
ヘッジを使用した英ポンド建投資証券クラス
GBP	1,152,051,145	USD	1,394,631,141	BNY Mellon	12/9/2019	13,156,897
USD	45,643,669	GBP	37,663,923	BNY Mellon	12/9/2019	(381,062)
未実現純評価益						12,775,835

ヘッジを使用した香港ドル建投資証券クラス
HKD	5,897,424	USD	752,672	BNY Mellon	12/9/2019	(413)
未実現純評価損						(413)

ヘッジを使用した日本円建投資証券クラス
JPY	46,373,256,652	USD	439,361,490	BNY Mellon	12/9/2019	(2,180,692)
USD	236,799	JPY	25,000,002	BNY Mellon	12/9/2019	1,113
未実現純評価損						(2,179,579)

ヘッジを使用したポーランド・ズロチ建投資証券クラス
PLN	152,542,808	USD	39,596,801	BNY Mellon	12/9/2019	(1,169,603)
USD	503,441	PLN	1,959,944	BNY Mellon	12/9/2019	9,710
未実現純評価損						(1,159,893)

ヘッジを使用したスウェーデン・クローネ建投資証券クラス
SEK	1,224,415,735	USD	128,222,921	BNY Mellon	12/9/2019	(3,338,653)
USD	280,254	SEK	2,711,300	BNY Mellon	12/9/2019	3,717
未実現純評価損						(3,334,936)

ヘッジを使用したシンガポール・ドル建投資証券クラス
SGD	116,499,382	USD	84,314,898	BNY Mellon	12/9/2019	(296,421)
USD	68,226	SGD	94,529	BNY Mellon	12/9/2019	53
未実現純評価損						(296,368)
未実現純評価損合計(米ドル建の基礎となるエクスポージャー-13,641,353,586米ドル)						(4,646,745)

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
未決済上場先物取引 2019年8月31日現在

契約数	通貨	契約/摘要	満期日	基礎となるエクスポージャー (米ドル)	未実現評価益/(損) (米ドル)
(276)	AUD	Australian 10 Year Bond	2019年9月	27,634,121	(91,031)
869	EUR	Euro Schatz	2019年9月	108,072,997	26,436
376	EUR	Euro-OAT	2019年9月	70,774,094	391,017
299	EUR	EURO STOXX 600 Bank Index	2019年9月	2,004,827	(185,197)
254	EUR	Euro-BTP	2019年9月	40,781,729	1,116,026
23	EUR	EURO STOXX 600 Bank Index	2019年9月	103,023	(5,589)
(16)	EUR	Dax Index	2019年9月	5,281,237	(114,011)
(128)	EUR	EURO STOXX 50 Index	2019年9月	4,854,010	(158,989)
(150)	EUR	Euro Bund	2019年9月	29,677,546	(118,554)
(253)	EUR	Euro BUXL	2019年9月	62,635,135	(2,087,601)
(885)	EUR	Short-Term Euro-BPT	2019年9月	110,419,656	(315,384)
(1,014)	EUR	Euro BOBL	2019年9月	152,556,933	(564,533)
(11)	GBP	FTSE 250 Index	2019年9月	521,068	(10,400)
(63)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	2019年9月	92,062,062	(985,256)
84	KRW	Korean 3 Year Bond	2019年9月	7,704,074	37,449
43	KRW	Korean 10 Year Bond	2019年9月	4,778,369	103,307
247	USD	MSCI Emerging Markets Index	2019年9月	12,140,050	(869,427)
(1,175)	USD	S&P 500 E-Mini Index	2019年9月	172,460,625	(358,605)
213	CAD	Canadian 10 Year Bond	2019年12月	23,326,549	(46,509)
(50)	GBP	Long Gilt	2019年12月	8,218,252	8,587
12,660	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	2019年12月	2,734,164,375	(822,785)
6,887	USD	US Ultra 10 Year Note	2019年12月	993,234,531	(207,784)
1,098	USD	90 Day Euro $	2019年12月	269,366,850	(115,627)
6	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	2019年12月	718,875	(938)
(90)	USD	US Ultra Bond (CBT)	2019年12月	17,730,000	(62,158)
(2,611)	USD	US Long Bond (CBT)	2019年12月	431,059,781	(1,094,376)
(3,856)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	2019年12月	507,244,750	378,213
1,093	USD	90 Day Euro $	2020年12月	269,738,738	2,739,350
(1,093)	USD	90 Day Euro $	2021年3月	269,998,325	(3,828,037)
合計				6,429,262,582	(7,242,406)

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
スワップ 2019年8月31日現在

種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
CDS	USD (16,583,472)	ファンドはMexico Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Bank of America	20/6/2020	288,985	79,005
CDS	USD 16,583,472	ファンドはMexico Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Bank of America	20/9/2020	(145,067)	(92,622)
CDS	JPY 192,307,692	ファンドはITRAXX.JPN.25.V1に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Bank of America	20/6/2021	(20,901)	(27,576)
CDS	JPY 307,692,308	ファンドはITRAXX.JPN.25.V1に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Bank of America	20/6/2021	(34,046)	(44,122)
CDS	EUR (50,871,000)	ファンドはITRAXX.FINSR.28.V1に係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Bank of America	20/12/2022	341,153	1,220,622
CDS	EUR (9,250)	ファンドはCasino Guichard Perrachon SAに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Bank of America	20/6/2023	(621)	(2,079)
CDS	USD 23,203,200	ファンドはCDX.NA.HY.30.V3に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Bank of America	20/6/2023	(514,137)	(1,739,568)
CDS	EUR (107,914)	ファンドはCasino Guichard Perrachon SAに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Bank of America	20/6/2023	(7,240)	(24,251)
CDS	USD 356,290,175	ファンドはCDX.NA.IG.31.V1に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Bank of America	20/12/2023	(1,951,722)	(7,920,782)
CDS	USD 19,713,600	ファンドはCDX.NA.HY.31.V3に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Bank of America	20/12/2023	(449,079)	(1,521,760)
CDS	EUR (79,994)	ファンドはTelecom Italia Spaに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Bank of America	20/6/2024	(34)	(2,746)
CDS	EUR 100,000	ファンドはUPC Holding BVに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Bank of America	20/6/2024	426	(23,296)
CDS	USD 3,830,169	ファンドはColombia Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Bank of America	20/6/2024	(17,024)	(12,250)
CDS	EUR (958,600)	ファンドはITRAXX.EUR.31.V2に係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Bank of America	20/6/2024	1,969	26,763
CDS	EUR 5,360,000	ファンドはITRAXX.FINSUB.31.V1に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Bank of America	20/6/2024	(40,431)	89,006
CDS	EUR 20,000	ファンドはUPC Holding BVに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Bank of America	20/6/2024	85	(4,659)

スワップ 2019年8月31日現在(続き)
種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
CDS	EUR 260,000	ファンドはUPC Holding BVに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Bank of America	20/6/2024	1,107	(60,569)
CDS	EUR (620,000)	ファンドはTelecom Italia SpA/Milanoに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Bank of America	20/6/2024	10,015	(21,285)
CDS	EUR (424,968)	ファンドはUnited Rentals Incに係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	Bank of America	20/6/2024	(181)	(14,590)
CDS	EUR (31,260,000)	ファンドはITRAXX.FINSR.31.V2に係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Bank of America	20/6/2024	217,101	662,115
CDS	EUR (6,780,000)	ファンドはIntesa Sanpaolo SpAに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Bank of America	20/6/2024	346,680	(428,837)
CDS	EUR 300,000	ファンドはDeutsche Bank AGに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Bank of America	20/6/2024	1,926	36,212
CDS	EUR (7,499)	ファンドはTelecom Italia Spaに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Bank of America	20/6/2024	(3)	(257)
CDS	USD (185,754,761)	ファンドはCDX.NA.HY.32.V2に係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	Bank of America	20/6/2024	394,773	12,767,027
CDS	USD 411,224,500	ファンドはCDX.NA.IG.32.V1に係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Bank of America	20/6/2024	(893,656)	(8,856,422)
CDS	USD 1,980,000	ファンドはBeazer Homes USA Incに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Barclays	20/6/2020	(6,355)	(72,858)
CDS	USD (3,000,000)	ファンドはChina Government Bondに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Barclays	20/9/2020	52,985	28,493
CDS	JPY 74,812,967	ファンドはSumitomo Corpに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Barclays	20/12/2020	(9,114)	(8,311)
CDS	JPY 142,719,549	ファンドはMitsubishi Corpに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Barclays	20/12/2020	(11,202)	(16,259)
CDS	USD 475,000	ファンドはFrontier Communications Corpに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Barclays	20/6/2021	94,739	207,276
CDS	USD 1,113,000	ファンドはFrontier Communications Corpに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Barclays	20/6/2021	221,989	485,681
CDS	JPY 115,384,616	ファンドはITRAXX.JPN.25.V1に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Barclays	20/6/2021	(12,425)	(16,546)
CDS	EUR (3,633)	ファンドはCasino Guichard Perrachon SAに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Barclays	20/6/2023	(353)	(816)

スワップ 2019年8月31日現在(続き)
種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
CDS	EUR (36,367)	ファンドはCasino Guichard Perrachon SAに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Barclays	20/6/2023	(3,428)	(8,173)
CDS	EUR (412,016)	ファンドはCasino Guichard Perrachon SAに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Barclays	20/6/2023	(40,008)	(92,591)
CDS	USD (1,980,000)	ファンドはBeazer Homes USA Incに係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	Barclays	20/6/2023	35,757	201,277
CDS	EUR 100,000	ファンドはSmurfit Kappa Acquisitions ULCに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Barclays	20/6/2023	95	(19,147)
CDS	EUR (275,799)	ファンドはCasino Guichard Perrachon SAに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Barclays	20/6/2023	(25,611)	(61,979)
CDS	EUR (130,000)	ファンドはBoparan Finance plcに係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	Barclays	20/6/2023	(51,848)	(64,040)
CDS	EUR 730,000	ファンドはINEOS Group Holdings SAに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Barclays	20/12/2023	(61,814)	(109,939)
CDS	EUR 3,524,615	ファンドはAkzo Nobel NVに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Barclays	20/6/2024	(41,052)	(135,125)
CDS	USD 2,387,000	ファンドはColombia Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Barclays	20/6/2024	(7,354)	(7,635)
CDS	USD 1,571,000	ファンドはArgentine Republic Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Barclays	20/6/2024	719,947	922,619
CDS	EUR 3,200,000	ファンドはNext Plcに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Barclays	20/6/2024	(57,554)	5,773
CDS	EUR 1,870,000	ファンドはBayerische Motoren Werke AGに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Barclays	20/6/2024	(17,938)	(54,877)
CDS	EUR 1,346,000	ファンドはValeo SAに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Barclays	20/6/2024	(35,292)	7,441
CDS	EUR 1,870,000	ファンドはDaimler AGに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Barclays	20/6/2024	(15,913)	(44,973)
CDS	USD (500,000)	ファンドはUnited Rentals Incに係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	Barclays	20/6/2024	(821)	82,817
CDS	USD 856,000	ファンドはBeazer Homes USA Incに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Barclays	20/6/2024	(28,890)	(83,709)

スワップ 2019年8月31日現在(続き)
種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
CDS	USD 2,324,000	ファンドはColombia Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Barclays	20/6/2024	(8,745)	(7,433)
CDS	EUR 935,000	ファンドはBritish Telecommunications Plcに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Barclays	20/6/2024	(4,909)	(10,170)
CDS	EUR 2,120,000	ファンドはCNH Industrial NVに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Barclays	20/6/2024	3,987	(464,038)
CDS	EUR 1,820,000	ファンドはMarks & Spencer Plcに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Barclays	20/6/2024	27,352	93,668
CDS	EUR 1,425,211	ファンドはCommerzbank AGに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Barclays	20/6/2024	(17,131)	(25,321)
CDS	EUR 1,345,000	ファンドはValeo SAに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Barclays	20/6/2024	(33,601)	7,435
CDS	EUR 1,909,000	ファンドはValeo SAに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Barclays	20/6/2024	(46,733)	10,553
CDS	EUR 2,270,000	ファンドはRenault SAに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Barclays	20/6/2024	(46,475)	(14,196)
CDS	EUR (340,000)	ファンドはCasino Guichard Perrachon SAに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Barclays	20/6/2024	(16,658)	(91,720)
CDS	USD 2,386,000	ファンドはColombia Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Barclays	20/6/2024	(3,548)	(7,631)
CDS	USD 500,000	ファンドはTenet Healthcare Corpに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Barclays	20/6/2024	(4,426)	(9,952)
CDS	USD 2,324,000	ファンドはColombia Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Barclays	20/6/2024	(10,715)	(7,433)
CDS	USD 500,000	ファンドはBeazer Homes USA Incに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Barclays	20/6/2024	(18,409)	(48,896)
CDS	USD 3,874,000	ファンドはColombia Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Barclays	20/6/2024	(12,816)	(12,391)
CDS	EUR (340,000)	ファンドはCasino Guichard Perrachon SAに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Barclays	20/6/2024	(12,179)	(91,720)
CDS	EUR 700,000	ファンドはSuedzucker AGに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Barclays	20/6/2024	(15,977)	(2,146)

スワップ 2019年8月31日現在(続き)
種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
CDS	EUR 2,600,000	ファンドはWPP Finance 2005 Ltdに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Barclays	20/6/2024	(48,747)	(74,694)
CDS	EUR (300,000)	ファンドはTesco Plcに係るデフォルト・プを提供し、1%の固定金利を受け取る	Barclays	20/12/2025	869	(8,370)
CDS	USD (857,000)	ファンドはCMBX.NA.9.BBB-に係るデフォルト・プを提供し、3%の固定金利を受け取る	Barclays	17/9/2058	47,252	(30,052)
CDS	EUR 2,460,000	ファンドはStandard Chartered Bankに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	BNP Paribas	20/12/2020	(46,949)	(31,049)
CDS	EUR 1,390,000	ファンドはStandard Chartered Bankに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	BNP Paribas	20/12/2020	(26,776)	(17,544)
CDS	USD 9,312,000	ファンドはCDX.NA.HY.29.V3に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	BNP Paribas	20/12/2022	(207,946)	(637,346)
CDS	EUR (70,000)	ファンドはCasino Guichard Perrachon SAに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	BNP Paribas	20/6/2023	(8,450)	(15,731)
CDS	EUR (310,000)	ファンドはCasino Guichard Perrachon SAに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	BNP Paribas	20/6/2023	(22,249)	(69,665)
CDS	EUR (70,000)	ファンドはCasino Guichard Perrachon SAに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	BNP Paribas	20/6/2023	(8,450)	(15,731)
CDS	EUR (254,908)	ファンドはCasino Guichard Perrachon SAに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	BNP Paribas	20/6/2023	(18,850)	(57,284)
CDS	EUR (759,000)	ファンドはUniCredit SpAに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	BNP Paribas	20/12/2023	35,832	4,445
CDS	EUR 210,000	ファンドはNXP BV / NXP Funding LLCに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	BNP Paribas	20/12/2023	4,401	(37,353)
CDS	EUR 3,724,789	ファンドはCommerzbank AGに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	BNP Paribas	20/6/2024	(54,764)	(66,175)
CDS	EUR 282,000	ファンドはJaguar Land Rover Automotive Plcに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	BNP Paribas	20/6/2024	23,681	35,314
CDS	USD 3,857,000	ファンドはColombia Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	BNP Paribas	20/6/2024	(20,644)	(12,336)

スワップ 2019年8月31日現在(続き)
種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
CDS	EUR 150,000	ファンドはAltice France SA/Franceに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	BNP Paribas	20/6/2024	(13,207)	(21,643)
CDS	EUR 1,900,000	ファンドはBanco Bilbao Vizcaya Argentaria SAに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	BNP Paribas	20/6/2024	(10,648)	32,112
CDS	EUR 1,900,000	ファンドはRoyal Bank of Scotland Group Plcに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	BNP Paribas	20/6/2024	(11,722)	(1,575)
CDS	EUR 130,000	ファンドはCMA CGM SAに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	BNP Paribas	20/6/2024	8,260	37,814
CDS	EUR 670,000	ファンドはITV Plcに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	BNP Paribas	20/6/2024	(4,310)	(133,670)
CDS	USD (625,000)	ファンドはFreeport-Mcmoran Incに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	BNP Paribas	20/6/2024	2,071	(29,131)
CDS	EUR 1,400,000	ファンドはLloyds Banking Group Plcに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	BNP Paribas	20/6/2024	(9,676)	60,480
CDS	USD 750,000	ファンドはBeazer Homes USA Incに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	BNP Paribas	20/6/2024	(30,981)	(73,343)
CDS	EUR 885,000	ファンドはCNH Industrial NVに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	BNP Paribas	20/6/2024	3,528	(193,714)
CDS	USD 26,210,000	ファンドはBrazilian Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	BNP Paribas	20/6/2024	(414,415)	399,962
CDS	EUR 9,010,000	ファンドはBanco Santander SAに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	BNP Paribas	20/6/2024	(324,637)	17,173
CDS	EUR 600,000	ファンドはDeutsche Bank AGに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	BNP Paribas	20/6/2024	(3,176)	72,424
CDS	EUR 3,552,000	ファンドはAkzo Nobel NVに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	BNP Paribas	20/6/2024	(39,069)	(136,175)
CDS	EUR 274,000	ファンドはLadbrokes Coral Group Ltdに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	BNP Paribas	20/6/2024	(3,092)	5,338
CDS	USD 3,856,000	ファンドはColombia Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	BNP Paribas	20/6/2024	(18,880)	(12,333)
CDS	USD 1,801,083	ファンドはTWDC Enterprises 18 Corpに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	BNP Paribas	20/6/2024	(3,803)	(69,234)

スワップ 2019年8月31日現在(続き)
種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
CDS	USD (1,761,969)	ファンドは21st Century Fox America Incに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	BNP Paribas	20/6/2024	542	65,260
CDS	USD 1,789,638	ファンドはTWDC Enterprises 18 Corpに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	BNP Paribas	20/6/2024	(2,295)	(68,795)
CDS	EUR 8,259	ファンドはUPC Holding BVに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	BNP Paribas	20/6/2024	56	(1,924)
CDS	EUR 460,000	ファンドはUniCredit SpAに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	BNP Paribas	20/6/2024	(24,679)	28,019
CDS	USD (645,000)	ファンドはFreeport-Mcmoran Incに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	BNP Paribas	20/6/2024	(2,021)	(30,063)
CDS	USD 3,857,000	ファンドはColombia Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	BNP Paribas	20/6/2024	(18,011)	(12,336)
CDS	EUR (290,000)	ファンドはTelecom Italia SpA/Milanoに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	BNP Paribas	20/6/2024	16,702	(9,956)
CDS	EUR (303,519)	ファンドはGarfunkelux Holdco 2 SAに係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	BNP Paribas	20/6/2024	53,185	(12,999)
CDS	EUR 4,490,000	ファンドはLANXESS AGに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	BNP Paribas	20/6/2024	(86,982)	(105,371)
CDS	USD 7,190,000	ファンドはBrazilian Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	BNP Paribas	20/6/2024	(113,684)	109,719
CDS	EUR (130,000)	ファンドはGarfunkelux Holdco 2 SAに係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	BNP Paribas	20/6/2024	5,340	(5,568)
CDS	EUR 300,000	ファンドはOI European Group BVに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	BNP Paribas	20/6/2024	(471)	(50,848)
CDS	USD (300,000)	ファンドはDell Incに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	BNP Paribas	20/6/2024	5,692	(13,032)
CDS	USD 8,310,000	ファンドはTurkey Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	BNP Paribas	20/6/2024	361,290	1,125,886
CDS	USD 1,870,000	ファンドはMexico Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	BNP Paribas	20/6/2024	(12,014)	10,022
CDS	EUR 200,000	ファンドはElis SAに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	BNP Paribas	20/6/2024	(6,669)	(43,322)

スワップ 2019年8月31日現在(続き)
種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
CDS	EUR 194,081	ファンドはUPC Holding BVに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	BNP Paribas	20/6/2024	1,309	(45,212)
CDS	EUR 82,588	ファンドはUPC Holding BVに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	BNP Paribas	20/6/2024	557	(19,239)
CDS	USD 3,856,000	ファンドはColombia Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	BNP Paribas	20/6/2024	(17,139)	(12,333)
CDS	USD (1,852,763)	ファンドは21st Century Fox America Incに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	BNP Paribas	20/6/2024	3,923	68,623
CDS	EUR 400,000	ファンドはElis SAに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	BNP Paribas	20/6/2024	(11,190)	(86,644)
CDS	USD 3,857,000	ファンドはColombia Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	BNP Paribas	20/6/2024	(17,136)	(12,336)
CDS	USD 3,000,000	ファンドはWestpac Banking Corpに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Citibank	20/12/2020	(31,811)	(34,303)
CDS	EUR (253,054)	ファンドはCasino Guichard Perrachon SAに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Citibank	20/6/2023	(24,572)	(56,868)
CDS	EUR (350,000)	ファンドはBoparan Finance plcに係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	Citibank	20/6/2023	(145,803)	(172,415)
CDS	EUR (78,540)	ファンドはCasino Guichard Perrachon SAに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Citibank	20/6/2023	(6,392)	(17,650)
CDS	EUR (247,704)	ファンドはCasino Guichard Perrachon SAに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Citibank	20/6/2023	(20,159)	(55,666)
CDS	EUR (100,000)	ファンドはCasino Guichard Perrachon SAに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Citibank	20/6/2023	(9,264)	(22,473)
CDS	EUR (7,854)	ファンドはCasino Guichard Perrachon SAに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Citibank	20/6/2023	(639)	(1,765)
CDS	EUR (20,750)	ファンドはCasino Guichard Perrachon SAに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Citibank	20/6/2023	(1,578)	(4,663)
CDS	EUR 230,000	ファンドはUPC Holding BVに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Citibank	20/6/2023	(11,208)	(43,856)
CDS	EUR 370,000	ファンドはUPC Holding BVに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Citibank	20/12/2023	(27,795)	(78,403)

スワップ 2019年8月31日現在(続き)
種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
CDS	EUR 950,000	ファンドはINEOS Group Holdings SAに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Citibank	20/12/2023	(84,169)	(143,071)
CDS	EUR (900,000)	ファンドはUniCredit SpAに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Citibank	20/12/2023	55,345	5,271
CDS	EUR (431,034)	ファンドはTelecom Italia Spaに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Citibank	20/6/2024	(184)	(14,798)
CDS	EUR 10,104,000	ファンドはHeineken NVに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Citibank	20/6/2024	(65,817)	(423,395)
CDS	USD 490,000	ファンドはItaly Buoni Poliennali Del Tesoroに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Citibank	20/6/2024	(7,330)	13,198
CDS	USD 2,000,000	ファンドはStaples Incに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Citibank	20/6/2024	(27,191)	3,822
CDS	EUR 6,025,000	ファンドはAkzo Nobel NVに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Citibank	20/6/2024	(75,496)	(230,983)
CDS	EUR 710,000	ファンドはSuedzucker AGに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Citibank	20/6/2024	(16,177)	(2,177)
CDS	EUR (430,595)	ファンドはTelecom Italia Spaに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Citibank	20/6/2024	245	(14,783)
CDS	EUR 940,000	ファンドはBarclays Bank Plcに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Citibank	20/6/2024	(20,103)	44,424
CDS	EUR (7,607)	ファンドはTelecom Italia Spaに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Citibank	20/6/2024	(3)	(261)
CDS	EUR 3,015,000	ファンドはAkzo Nobel NVに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Citibank	20/6/2024	(34,817)	(115,587)
CDS	EUR (81,053)	ファンドはTelecom Italia Spaに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Citibank	20/6/2024	46	(2,783)
CDS	EUR 282,000	ファンドはAltice Luxembourg SAに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Citibank	20/6/2024	(24,075)	(17,812)
CDS	USD 30,346,000	ファンドはPhilippine Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Citibank	20/6/2024	(279,647)	(721,429)
CDS	USD 8,983,000	ファンドはBrazilian Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Citibank	20/6/2024	(145,099)	137,080
CDS	EUR 1,565,000	ファンドはRenault SAに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Citibank	20/6/2024	(43,035)	(9,787)

スワップ 2019年8月31日現在(続き)
種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
CDS	EUR 1,400,000	ファンドはUniCredit SpAに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Citibank	20/6/2024	(87,937)	85,276
CDS	USD 950,000	ファンドはFord Motor Credit Company LLCに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Citibank	20/6/2024	(11,226)	(135,461)
CDS	EUR 3,125,000	ファンドはRenault SAに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Citibank	20/6/2024	(85,932)	(19,543)
CDS	USD (300,000)	ファンドはDell Incに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Citibank	20/6/2024	7,476	(13,032)
CDS	USD 22,948,675	ファンドはMexico Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Citibank	20/6/2024	(248,366)	122,993
CDS	USD 7,356,375	ファンドはMexico Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Citibank	20/6/2024	(79,616)	39,426
CDS	USD (300,000)	ファンドはUnited Rentals Incに係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	Citibank	20/6/2024	33	49,690
CDS	EUR (7,599)	ファンドはTelecom Italia Spaに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Citibank	20/6/2024	4	(261)
CDS	EUR (81,136)	ファンドはTelecom Italia Spaに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Citibank	20/6/2024	(35)	(2,786)
CDS	EUR 260,000	ファンドはElis SAに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Citibank	20/6/2024	(7,290)	(56,318)
CDS	USD 57,315,754	ファンドはBrazilian Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Citibank	20/6/2024	(784,724)	874,632
CDS	USD (200,000)	ファンドはDell Incに係るデフォルト・プロテクションをを提供し、1%の固定金利を受け取る	Citibank	20/6/2024	4,601	(8,688)
CDS	EUR 100,000	ファンドはHapag-Lloyd AGに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Citibank	20/6/2024	(10,399)	(7,045)
CDS	USD 470,000	ファンドはSprint Communications Incに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Citibank	20/6/2024	(29,674)	(65,942)
CDS	EUR 1,030,000	ファンドはGNK Holdings Ltdに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Citibank	20/6/2024	3,588	5,353
CDS	EUR 1,030,000	ファンドはPeugeot SAに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Citibank	20/6/2024	1,465	(215,767)
CDS	EUR 900,000	ファンドはUPC Holding BVに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Citibank	20/6/2024	(28,453)	(209,661)

スワップ 2019年8月31日現在(続き)
種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
CDS	USD 32,858,000	ファンドはBrazilian Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Citibank	20/6/2024	(530,741)	501,410
CDS	USD 39,774,331	ファンドはColombia Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Citibank	20/6/2024	(488,476)	(127,214)
CDS	EUR 2,600,000	ファンドはStandard Chartered Plcに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Citibank	20/6/2024	(11,504)	43,413
CDS	EUR 460,000	ファンドはUPC Holding BVに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Citibank	20/6/2024	(17,336)	(107,160)
CDS	EUR 5,930,000	ファンドはHeidelbergCement AGに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Citibank	20/6/2024	(115,601)	(1,389,201)
CDS	EUR (168,260)	ファンドはTelecom Italia SpA/Milanoに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Citibank	20/6/2026	9,751	(15,399)
CDS	EUR (499,681)	ファンドはTelecom Italia SpA/Milanoに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Citibank	20/6/2026	28,957	(45,731)
CDS	EUR (15,296)	ファンドはTelecom Italia SpA/Milanoに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Citibank	20/6/2026	886	(1,400)
CDS	EUR (700,000)	ファンドはZiggo Bond Co BVに係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	Citibank	20/12/2026	54,655	145,391
CDS	USD 1,440,000	ファンドはCMBX.NA.9.BBB-に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、3%の固定金利を支払う	Citigroup	17/9/2058	(102)	50,495
CDS	EUR 160,000	ファンドはBoparan Finance plcに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Credit Suisse	20/6/2020	44,871	52,023
CDS	EUR 150,000	ファンドはBoparan Finance plcに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Credit Suisse	20/6/2021	27,898	65,678
CDS	EUR (400,000)	ファンドはCMA CGM SAに係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	Credit Suisse	20/6/2021	(10,296)	(76,431)
CDS	EUR 490,000	ファンドはGarfunkelux Holdco 2 SAに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Credit Suisse	20/6/2021	(19,338)	(1,209)
CDS	USD 12,641,820	ファンドはCDX.NA.IG.30.V1に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Credit Suisse	20/6/2023	(124,960)	(268,401)
CDS	EUR (300,000)	ファンドはGarfunkelux Holdco 2 SAに係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	Credit Suisse	20/6/2023	(11,659)	(7,891)

スワップ 2019年8月31日現在(続き)
種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
CDS	EUR (200,000)	ファンドはGarfunkelux Holdco 2 SAに係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	Credit Suisse	20/6/2023	(4,550)	(5,261)
CDS	EUR 200,000	ファンドはUPC Holding BVに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Credit Suisse	20/6/2023	(7,830)	(38,136)
CDS	EUR 400,000	ファンドはUPC Holding BVに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Credit Suisse	20/6/2023	(20,585)	(76,272)
CDS	EUR (350,000)	ファンドはBoparan Finance plcに係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	Credit Suisse	20/6/2023	(142,089)	(172,415)
CDS	EUR 200,000	ファンドはSmurfit Kappa Acquisitions ULCに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Credit Suisse	20/6/2023	(2,691)	(38,294)
CDS	EUR (57,836)	ファンドはGarfunkelux Holdco 2 SAに係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	Credit Suisse	20/12/2023	(3,133)	(2,013)
CDS	EUR (252,164)	ファンドはGarfunkelux Holdco 2 SAに係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	Credit Suisse	20/12/2023	(13,658)	(8,778)
CDS	EUR 201,724	ファンドはUPC Holding BVに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Credit Suisse	20/12/2023	(5,489)	(42,745)
CDS	EUR 810,000	ファンドはUPC Holding BVに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Credit Suisse	20/12/2023	(31,369)	(171,639)
CDS	EUR 950,000	ファンドはJaguar Land Rover Automotive Plcに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Credit Suisse	20/12/2023	29,276	99,621
CDS	USD (675,180)	ファンドはCDX.NA.HY.32.V2に係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	Credit Suisse	20/6/2024	(2,803)	46,406
CDS	EUR (940,000)	ファンドはTelecom Italia SpA/Milanoに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Credit Suisse	20/6/2024	54,000	(32,272)
CDS	EUR 940,000	ファンドはUPC Holding BVに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Credit Suisse	20/6/2024	(6,720)	(218,979)
CDS	EUR 90,000	ファンドはAltice France SA/Franceに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Credit Suisse	20/6/2024	(8,629)	(12,986)
CDS	EUR 1,400,000	ファンドはRoyal Bank of Scotland Group Plcに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Credit Suisse	20/6/2024	(24,414)	(1,160)
CDS	EUR 456,667	ファンドはTDC A/Sに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Credit Suisse	20/6/2024	1,320	9,040

スワップ 2019年8月31日現在(続き)
種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
CDS	EUR 500,000	ファンドはAltice Finco SAに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Credit Suisse	20/6/2024	(26,097)	(47,958)
CDS	EUR 940,000	ファンドはUPC Holding BVに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Credit Suisse	20/6/2024	(5,544)	(218,979)
CDS	EUR 1,070,000	ファンドはArdagh Packaging Finance plcに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Credit Suisse	20/6/2024	(3,684)	(171,289)
CDS	EUR 1,235,000	ファンドはCNH Industrial NVに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Credit Suisse	20/6/2024	3,803	(270,324)
CDS	EUR (40,000)	ファンドはGarfunkelux Holdco 2 SAに係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	Credit Suisse	20/6/2024	1,929	(1,713)
CDS	EUR 520,000	ファンドはAltice France SA/Franceに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Credit Suisse	20/6/2024	(13,897)	(75,028)
CDS	EUR 840,000	ファンドはHapag-Lloyd AGに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Credit Suisse	20/6/2024	(89,139)	(59,176)
CDS	EUR (490,000)	ファンドはGarfunkelux Holdco 2 SAに係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	Credit Suisse	20/6/2024	35,967	(20,986)
CDS	EUR (310,000)	ファンドはGarfunkelux Holdco 2 SAに係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	Credit Suisse	20/6/2024	14,953	(13,277)
CDS	EUR (480,000)	ファンドはGarfunkelux Holdco 2 SAに係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	Credit Suisse	20/6/2024	46,167	(20,558)
CDS	EUR 280,000	ファンドはJaguar Land Rover Automotive Plcに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Credit Suisse	20/6/2024	20,103	35,064
CDS	EUR 860,000	ファンドはJaguar Land Rover Automotive Plcに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Credit Suisse	20/6/2024	41,866	107,696
CDS	USD (1,146,420)	ファンドはCDX.NA.HY.32.V2に係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	Credit Suisse	20/6/2024	(5,207)	78,794
CDS	EUR 310,000	ファンドはJaguar Land Rover Automotive Plcに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Credit Suisse	20/6/2024	14,029	38,821
CDS	EUR (196,481)	ファンドはGarfunkelux Holdco 2 SAに係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	Credit Suisse	20/6/2024	32,436	(8,415)

スワップ 2019年8月31日現在(続き)
種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
CDS	EUR 470,000	ファンドはTDC A/Sに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Credit Suisse	20/6/2024	736	9,304
CDS	EUR 188,000	ファンドはJaguar Land Rover Automotive Plcに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Credit Suisse	20/6/2024	15,787	23,543
CDS	EUR (170,000)	ファンドはGarfunkelux Holdco 2 SAに係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	Credit Suisse	20/6/2024	28,363	(7,281)
CDS	EUR 960,000	ファンドはArdagh Packaging Finance plcに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Credit Suisse	20/6/2024	(12,954)	(153,680)
CDS	EUR 400,000	ファンドはCMA CGM SAに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Credit Suisse	20/6/2024	8,584	116,352
CDS	EUR (290,000)	ファンドはGarfunkelux Holdco 2 SAに係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	Credit Suisse	20/6/2024	18,674	(12,420)
CDS	EUR 1,585,000	ファンドはLafargeholcim Ltdに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Credit Suisse	20/6/2024	(1,099)	(34,418)
CDS	EUR (710,000)	ファンドはVirgin Media Finance Plcに係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	Credit Suisse	20/6/2025	31,449	158,155
CDS	EUR (1,500,000)	ファンドはZiggo Bond Co BVに係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	Credit Suisse	20/6/2026	(8,357)	305,247
CDS	EUR (443,750)	ファンドはVirgin Media Finance Plcに係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	Credit Suisse	20/6/2026	24,071	105,115
CDS	EUR (2,280,000)	ファンドはVirgin Media Finance Plcに係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	Credit Suisse	20/6/2026	63,214	540,085
CDS	EUR (910,000)	ファンドはVirgin Media Finance Plcに係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	Credit Suisse	20/6/2029	33,217	260,974
CDS	USD (645,000)	ファンドはCMBX.NA.7.AAに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1.5%の固定金利を受け取る	Credit Suisse	17/1/2047	72,038	17,543
CDS	USD 3,560,000	ファンドはCMBX.NA.9.AAAに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、0.5%の固定金利を支払う	Credit Suisse	17/9/2058	(80,655)	(39,078)
CDS	USD (670,000)	ファンドはCMBX.NA.6.BBB-に係るデフォルト・プロテクションを提供し、3%の固定金利を受け取る	Credit Suisse	11/5/2063	(7,685)	(64,629)
CDS	USD 2,812,800	ファンドはCDX.NA.HY.29.V3に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Deutsche Bank	20/12/2022	(62,338)	(192,518)

スワップ 2019年8月31日現在(続き)
種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
CDS	USD 2,860,000	ファンドはCMBX.NA.9.AAAに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、0.5%の固定金利を支払う	Deutsche Bank	17/9/2058	(65,276)	(31,394)
CDS	USD (974,000)	ファンドはCMBX.NA.9.BBB-に係るデフォルト・プロテクションを提供し、3%の固定金利を受け取る	Deutsche Bank	17/9/2058	72,926	(34,154)
CDS	USD 4,569,365	ファンドはCMBX.NA.6.AAAに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、0.5%の固定金利を支払う	Deutsche Bank	11/5/2063	(36,907)	(38,473)
CDS	USD 1,952,017	ファンドはCMBX.NA.6.AAAに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、0.5%の固定金利を支払う	Deutsche Bank	11/5/2063	(16,805)	(16,436)
CDS	USD (3,000,000)	ファンドはChina Government Bondに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Goldman Sachs	20/9/2020	54,406	28,493
CDS	JPY 87,976,540	ファンドはMitsubishi Corpに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	20/12/2020	(7,290)	(10,023)
CDS	JPY 87,976,540	ファンドはITOCHU Corpに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	20/12/2020	(8,457)	(9,766)
CDS	JPY 87,976,540	ファンドはMitsui & Co Ltdに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	20/12/2020	(9,129)	(9,907)
CDS	JPY 175,953,079	ファンドはMitsui & Co Ltdに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	20/12/2020	(17,666)	(19,813)
CDS	USD (5,750,000)	ファンドはITRAXX.ASIA.XJ.IG.24.V1に係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Goldman Sachs	20/12/2020	233,764	66,438
CDS	JPY 96,070,381	ファンドはITOCHU Corpに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	20/12/2020	(9,129)	(10,664)
CDS	JPY 87,976,540	ファンドはITOCHU Corpに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	20/12/2020	(8,748)	(9,766)
CDS	JPY 87,976,539	ファンドはITOCHU Corpに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	20/12/2020	(8,378)	(9,766)
CDS	EUR 1,820,000	ファンドはStandard Chartered Bankに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	20/12/2020	(28,200)	(22,971)
CDS	EUR 190,000	ファンドはBoparan Finance plcに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	20/12/2021	34,446	86,879
CDS	EUR 230,000	ファンドはCable & Wireless Ltdに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	20/6/2023	(8,561)	(41,840)
CDS	EUR (237,328)	ファンドはCasino Guichard Perrachon SAに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Goldman Sachs	20/6/2023	(28,354)	(53,334)

スワップ 2019年8月31日現在(続き)
種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
CDS	EUR 200,000	ファンドはSmurfit Kappa Acquisitions ULCに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	20/6/2023	(4,455)	(38,294)
CDS	EUR (80,000)	ファンドはCasino Guichard Perrachon SAに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Goldman Sachs	20/6/2023	(9,558)	(17,978)
CDS	EUR 200,000	ファンドはSmurfit Kappa Acquisitions ULCに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	20/6/2023	(3,992)	(38,294)
CDS	EUR 100,000	ファンドはUPC Holding BVに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	20/6/2023	(4,269)	(19,068)
CDS	USD (938,301)	ファンドはBeazer Homes USA Incに係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	Goldman Sachs	20/6/2023	53,566	95,383
CDS	EUR 150,000	ファンドはUPC Holding BVに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	20/6/2023	(7,610)	(28,602)
CDS	USD (562,981)	ファンドはBeazer Homes USA Incに係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	Goldman Sachs	20/6/2023	31,540	57,230
CDS	USD 1,650,305	ファンドはDISH DBS Corpに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	20/12/2023	(111,084)	(36,735)
CDS	EUR 384,615	ファンドはCable & Wireless Ltdに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	20/12/2023	(9,738)	(76,159)
CDS	EUR 480,000	ファンドはSynlab Unsecured Bondco Plcに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	20/12/2023	5,876	(72,629)
CDS	EUR 370,000	ファンドはCable & Wireless Ltdに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	20/12/2023	(6,693)	(73,265)
CDS	EUR 110,000	ファンドはNXP BV / NXP Funding LLCに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	20/12/2023	1,325	(19,566)
CDS	JPY 179,346,181	ファンドはSoftBank Group Corpに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	20/12/2023	(25,596)	45,129
CDS	JPY 95,300,000	ファンドはSoftBank Group Corpに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	20/12/2023	(26,600)	23,981
CDS	EUR 3,270,000	ファンドはAnglo American Plcに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	20/6/2024	(44,309)	(710,635)
CDS	EUR (500,000)	ファンドはGarfunkelux Holdco 2 SAに係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	Goldman Sachs	20/6/2024	5,862	(21,415)
CDS	EUR 2,180,000	ファンドはRenault SAに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	20/6/2024	(59,882)	(13,633)

スワップ 2019年8月31日現在(続き)
種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
CDS	EUR (200,000)	ファンドはGarfunkelux Holdco 2 SAに係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	Goldman Sachs	20/6/2024	7,047	(8,566)
CDS	USD 13,006,121	ファンドはRepublic of South Africa Government Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	20/6/2024	(73,794)	458,624
CDS	EUR 1,000,000	ファンドはHellenic Telecommunications Organisation SAに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	20/6/2024	(17,040)	(241,464)
CDS	USD 894,000	ファンドはTenet Healthcare Corpに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	20/6/2024	(5,791)	(17,794)
CDS	USD 875,000	ファンドはTenet Healthcare Corpに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	20/6/2024	7,276	(22,702)
CDS	EUR 570,000	ファンドはAltice France SA/Franceに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	20/6/2024	(752)	(82,242)
CDS	USD 904,000	ファンドはArgentine Republic Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	20/6/2024	419,542	530,903
CDS	USD 800,000	ファンドはTenet Healthcare Corpに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	20/6/2024	6,835	(20,756)
CDS	EUR 1,400,000	ファンドはArcelorMittalに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	20/6/2024	489	(249,027)
CDS	USD 1,390,000	ファンドはColombia Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	20/6/2024	(2,395)	(4,446)
CDS	USD 825,000	ファンドはTenet Healthcare Corpに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	20/6/2024	7,049	(21,405)
CDS	USD 2,085,000	ファンドはColombia Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	20/6/2024	(3,593)	(6,669)
CDS	USD 13,553,960	ファンドはRepublic of South Africa Government Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	20/6/2024	(125,879)	477,942
CDS	EUR 6,736,000	ファンドはHeineken NVに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	20/6/2024	(43,878)	(282,263)
CDS	EUR 107,900,000	ファンドはITRAXX.XO.31.V1に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	20/6/2024	(600,694)	(13,364,086)

スワップ 2019年8月31日現在(続き)
種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
CDS	USD 950,000	ファンドはRepublic of South Africa Government Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	20/6/2024	(1,351)	33,499
CDS	EUR 530,000	ファンドはFiat Chrysler Automobiles NVに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	20/6/2024	409	(104,180)
CDS	EUR (340,000)	ファンドはTelecom Italia SpA/Milanoに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Goldman Sachs	20/6/2024	19,856	(11,673)
CDS	EUR 190,000	ファンドはAltice Finco SAに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	20/6/2024	(2,808)	(18,224)
CDS	EUR 700,000	ファンドはUnited Groupに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	20/6/2024	(52,744)	(115,085)
CDS	USD 8,710,000	ファンドはWeyerhaeuser Coに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	20/6/2024	(69,943)	(243,587)
CDS	USD 5,830,000	ファンドはInternational Paper Coに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	20/6/2024	(41,390)	(128,646)
CDS	EUR 500,000	ファンドはITV Plcに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	20/6/2024	(5,942)	(99,754)
CDS	USD 2,738,000	ファンドはColombia Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	20/6/2024	(10,304)	(8,757)
CDS	USD 2,737,831	ファンドはColombia Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	20/6/2024	(11,547)	(8,757)
CDS	USD (4,000,000)	ファンドはDell Incに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Goldman Sachs	20/6/2024	104,605	(173,755)
CDS	EUR 550,000	ファンドはStandard Chartered Plcに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	20/6/2024	(5,876)	9,183
CDS	EUR 679,000	ファンドはAltice France SA/Franceに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	20/6/2024	(53,442)	(97,969)
CDS	USD 9,025,040	ファンドはRepublic of South Africa Government Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	20/6/2024	(78,420)	318,243
CDS	EUR 500,000	ファンドはFiat Chrysler Automobiles NVに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	20/6/2024	729	(98,283)

スワップ 2019年8月31日現在(続き)
種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
CDS	EUR (30,000)	ファンドはTelecom Italia SpA/Milanoに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Goldman Sachs	20/6/2024	1,752	(1,030)
CDS	EUR 291,000	ファンドはAltice France SA/Franceに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	20/6/2024	(22,904)	(41,987)
CDS	USD 645,000	ファンドはCMBX.NA.7.AAに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1.5%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	17/1/2047	(58,684)	(17,543)
CDS	USD (935,000)	ファンドはCMBX.NA.8.Aに係るデフォルト・プロテクションを提供し、2%の固定金利を受け取る	Goldman Sachs	17/10/2057	62,775	9,012
CDS	USD (430,000)	ファンドはCMBX.NA.8.Aに係るデフォルト・プロテクションを提供し、2%の固定金利を受け取る	Goldman Sachs	17/10/2057	49,415	4,144
CDS	USD (1,129,000)	ファンドはCMBX.NA.9.BBB-に係るデフォルト・プロテクションを提供し、3%の固定金利を受け取る	Goldman Sachs	17/9/2058	77,936	(39,590)
CDS	USD (1,841,000)	ファンドはCMBX.NA.9.BBB-に係るデフォルト・プロテクションを提供し、3%の固定金利を受け取る	Goldman Sachs	17/9/2058	158,531	(64,557)
CDS	USD (220,000)	ファンドはCMBX.NA.9.BBB-に係るデフォルト・プロテクションを提供し、3%の固定金利を受け取る	Goldman Sachs	17/9/2058	16,879	(7,715)
CDS	EUR (91,000)	ファンドはUniCredit SpAに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	HSBC Bank Plc	20/12/2023	4,531	533
CDS	USD 11,818,625	ファンドはMexico Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	HSBC Bank Plc	20/6/2024	(134,271)	63,342
CDS	USD 3,258,000	ファンドはColombia Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	HSBC Bank Plc	20/6/2024	(10,780)	(10,420)
CDS	USD 36,868,941	ファンドはMexico Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	HSBC Bank Plc	20/6/2024	(418,867)	197,599
CDS	EUR 4,810,000	ファンドはWPP Finance 2005 Ltdに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	HSBC Bank Plc	20/6/2024	(97,559)	(138,185)
CDS	EUR 1,030,000	ファンドはValeo SAに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	HSBC Bank Plc	20/6/2024	(5,819)	5,694
CDS	EUR 3,600,000	ファンドはCarrefour SAに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	HSBC Bank Plc	20/6/2024	(37,659)	(81,094)
CDS	EUR 3,688,385	ファンドはAkzo Nobel NVに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	HSBC Bank Plc	20/6/2024	(41,003)	(141,403)
CDS	EUR 13,050,000	ファンドはLANXESS AGに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	HSBC Bank Plc	20/6/2024	(162,663)	(306,257)

スワップ 2019年8月31日現在(続き)
種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
CDS	EUR 1,800,000	ファンドはCarrefour SAに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	HSBC Bank Plc	20/6/2024	(15,861)	(40,547)
CDS	USD 1,680,000	ファンドはArgentine Republic Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	HSBC Bank Plc	20/6/2024	784,769	986,633
CDS	EUR 5,560,000	ファンドはWPP Finance 2005 Ltdに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	HSBC Bank Plc	20/6/2024	(101,302)	(159,731)
CDS	EUR 1,540,000	ファンドはCarrefour SAに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	HSBC Bank Plc	20/6/2024	(13,598)	(34,690)
CDS	EUR 1,800,000	ファンドはCarrefour SAに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	HSBC Bank Plc	20/6/2024	(18,348)	(40,547)
CDS	EUR 660,000	ファンドはDeutsche Bank AGに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	HSBC Bank Plc	20/6/2024	7,618	79,666
CDS	USD 2,700,000	ファンドはHCA-The Healthcare Coに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/6/2020	(5,912)	(106,311)
CDS	USD 16,583,472	ファンドはMexico Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/6/2020	(109,197)	(79,005)
CDS	USD 810,000	ファンドはHCA-The Healthcare Coに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/6/2020	(1,636)	(31,893)
CDS	USD (16,583,472)	ファンドはMexico Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	JP Morgan	20/9/2020	324,220	92,622
CDS	USD 3,000,000	ファンドはCommonwealth Bank of Australiaに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/12/2020	(32,530)	(34,650)
CDS	USD 3,000,000	ファンドはNational Australia Bank Ltdに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/12/2020	(33,332)	(34,403)
CDS	USD 2,385,686	ファンドはAustralia & New Zealand Banking Group Ltdに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/12/2020	(24,227)	(27,434)
CDS	USD 3,000,000	ファンドはAustralia & New Zealand Banking Group Ltdに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/12/2020	(34,215)	(34,498)
CDS	JPY 75,949,367	ファンドはSumitomo Corpに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/12/2020	(9,812)	(8,437)
CDS	USD 3,450,000	ファンドはCommonwealth Bank of Australiaに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/12/2020	(36,542)	(39,848)

スワップ 2019年8月31日現在(続き)
種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
CDS	USD 3,614,314	ファンドはAustralia & New Zealand Banking Group Ltdに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/12/2020	(37,153)	(41,562)
CDS	EUR (440,000)	ファンドはCMA CGM SAに係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	JP Morgan	20/6/2021	(16,889)	(84,074)
CDS	EUR 520,000	ファンドはAltice Luxembourg SAに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/6/2021	(5,737)	(37,866)
CDS	JPY 96,153,846	ファンドはITRAXX.JPN.25.V1に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/6/2021	(10,259)	(13,788)
CDS	JPY 192,307,692	ファンドはITRAXX.JPN.25.V1に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/6/2021	(20,518)	(27,576)
CDS	JPY 96,153,846	ファンドはITRAXX.JPN.25.V1に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/6/2021	(9,501)	(13,788)
CDS	EUR 470,000	ファンドはAltice Luxembourg SAに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/6/2022	(29,490)	(42,915)
CDS	EUR (31,447)	ファンドはCasino Guichard Perrachon SAに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	JP Morgan	20/6/2023	(2,847)	(7,067)
CDS	EUR (78,616)	ファンドはCasino Guichard Perrachon SAに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	JP Morgan	20/6/2023	(6,398)	(17,667)
CDS	USD (12,641,820)	ファンドはCDX.NA.IG.30.V1に係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	JP Morgan	20/6/2023	72,196	268,401
CDS	EUR 100,000	ファンドはSmurfit Kappa Acquisitions ULCに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/6/2023	(851)	(19,147)
CDS	EUR (4,717)	ファンドはCasino Guichard Perrachon SAに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	JP Morgan	20/6/2023	(427)	(1,060)
CDS	EUR (47,170)	ファンドはCasino Guichard Perrachon SAに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	JP Morgan	20/6/2023	(4,271)	(10,600)
CDS	EUR (3,144)	ファンドはCasino Guichard Perrachon SAに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	JP Morgan	20/6/2023	(285)	(707)
CDS	EUR (247,944)	ファンドはCasino Guichard Perrachon SAに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	JP Morgan	20/6/2023	(20,178)	(55,719)
CDS	EUR (360,000)	ファンドはCasino Guichard Perrachon SAに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	JP Morgan	20/6/2023	(11,533)	(80,901)

スワップ 2019年8月31日現在(続き)
種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
CDS	EUR 1,000,000	ファンドはSmurfit Kappa Acquisitions ULCに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/6/2023	(21,817)	(191,472)
CDS	EUR (7,862)	ファンドはCasino Guichard Perrachon SAに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	JP Morgan	20/6/2023	(640)	(1,767)
CDS	EUR (210,000)	ファンドはCasino Guichard Perrachon SAに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	JP Morgan	20/6/2023	(18,328)	(47,192)
CDS	EUR (80,000)	ファンドはCasino Guichard Perrachon SAに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	JP Morgan	20/6/2023	(9,738)	(17,978)
CDS	USD 822,410	ファンドはRealogy Group LLCに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/12/2023	119,654	113,087
CDS	USD 820,000	ファンドはRR Donnelley & Sons Coに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/12/2023	(2,104)	34,304
CDS	USD 1,644,000	ファンドはKB Homeに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/12/2023	(138,056)	(256,426)
CDS	EUR 160,000	ファンドはCable & Wireless Ltdに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/12/2023	(2,573)	(31,682)
CDS	EUR 180,000	ファンドはNXP BV / NXP Funding LLCに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/12/2023	1,997	(32,017)
CDS	EUR 490,000	ファンドはUPC Holding BVに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/6/2024	(2,906)	(114,149)
CDS	USD 654,064	ファンドはHess Corpに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/6/2024	(8,561)	7,942
CDS	USD 654,064	ファンドはHess Corpに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/6/2024	(7,157)	7,942
CDS	USD 3,383,000	ファンドはMexico Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/6/2024	(18,830)	18,131
CDS	USD 654,064	ファンドはHess Corpに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/6/2024	(7,952)	7,942
CDS	EUR 550,000	ファンドはStandard Chartered Plcに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/6/2024	(5,032)	9,183
CDS	USD 3,382,000	ファンドはMexico Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/6/2024	(19,580)	18,126

スワップ 2019年8月31日現在(続き)
種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
CDS	USD 3,383,000	ファンドはMexico Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/6/2024	(17,316)	18,131
CDS	USD 2,900,000	ファンドはHalliburton Coに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/6/2024	14,474	(23,530)
CDS	USD 474,101	ファンドはHalliburton Coに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/6/2024	(1,728)	(3,847)
CDS	USD 4,604,000	ファンドはMexico Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/6/2024	(27,684)	24,675
CDS	EUR 10,875,000	ファンドはLafargeholcim Ltdに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/6/2024	(24,832)	(236,147)
CDS	USD 3,782,000	ファンドはCDX.EM.31.V1に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/6/2024	19,223	192,709
CDS	USD 250,000	ファンドはTenet Healthcare Corpに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/6/2024	(3,235)	(6,486)
CDS	USD 6,312,000	ファンドはCDX.EM.31.V1に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/6/2024	32,083	321,624
CDS	USD 576,923	ファンドはApache Corpに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/6/2024	(4,751)	14,981
CDS	USD 601,824	ファンドはDevon Energy Corpに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/6/2024	(4,659)	1,057
CDS	USD 601,824	ファンドはDevon Energy Corpに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/6/2024	(5,688)	1,057
CDS	EUR 2,670,000	ファンドはLafargeholcim Ltdに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/6/2024	(5,068)	(57,978)
CDS	USD 601,823	ファンドはDevon Energy Corpに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/6/2024	(2,544)	1,057
CDS	EUR 3,030,000	ファンドはCarrefour SAに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/6/2024	(31,297)	(68,254)
CDS	EUR 500,000	ファンドはCMA CGM SAに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/6/2024	10,737	145,439
CDS	EUR 2,060,000	ファンドはIntesa Sanpaolo SpAに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/6/2024	(74,875)	130,295
CDS	USD 1,119,231	ファンドはApache Corpに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/6/2024	(5,062)	29,063
CDS	USD 237,050	ファンドはHalliburton Coに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/6/2024	(646)	(1,923)

スワップ 2019年8月31日現在(続き)
種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
CDS	USD 474,101	ファンドはHalliburton Coに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/6/2024	(1,321)	(3,847)
CDS	USD 3,383,000	ファンドはMexico Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/6/2024	(15,044)	18,131
CDS	USD 601,824	ファンドはDevon Energy Corpに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/6/2024	(3,570)	1,057
CDS	USD 576,923	ファンドはApache Corpに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/6/2024	(3,522)	14,981
CDS	USD 1,000,000	ファンドはGeneral Electric Coに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/6/2024	3,095	22,277
CDS	USD (500,000)	ファンドはUnited Rentals Incに係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	JP Morgan	20/6/2024	8,721	82,817
CDS	EUR 935,000	ファンドはBritish Telecommunications Plcに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/6/2024	(2,887)	(10,170)
CDS	USD (500,000)	ファンドはUnited Rentals Incに係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	JP Morgan	20/6/2024	1,632	82,817
CDS	USD 474,101	ファンドはHalliburton Coに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/6/2024	(1,112)	(3,847)
CDS	USD 3,383,000	ファンドはMexico Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/6/2024	(16,559)	18,131
CDS	USD 237,050	ファンドはHalliburton Coに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/6/2024	(644)	(1,923)
CDS	USD 576,923	ファンドはApache Corpに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/6/2024	(5,197)	14,981
CDS	EUR 510,000	ファンドはAltice France SA/Franceに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/6/2024	(20,656)	(73,585)
CDS	EUR 940,000	ファンドはLloyds Banking Group Plcに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/6/2024	(14,257)	40,608
CDS	EUR 1,530,000	ファンドはDeutsche Lufthansa AGに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/6/2024	9,716	(24,926)
CDS	EUR 3,030,000	ファンドはCNH Industrial NVに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/6/2024	(654)	(663,224)
CDS	EUR 3,030,000	ファンドはCarrefour SAに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/6/2024	(31,440)	(68,254)

スワップ 2019年8月31日現在(続き)
種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
CDS	EUR 1,700,000	ファンドはIntesa Sanpaolo SpAに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/6/2024	(89,798)	107,525
CDS	USD 654,064	ファンドはHess Corpに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/6/2024	(3,729)	7,942
CDS	EUR 470,000	ファンドはJaguar Land Rover Automotive Plcに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/6/2024	38,135	58,857
CDS	EUR 3,864,000	ファンドはAnglo American Plcに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/6/2024	(85,862)	(839,722)
CDS	USD (507,000)	ファンドはCMBX.NA.9.BBB-に係るデフォルト・プロテクションを提供し、3%の固定金利を受け取る	JP Morgan	17/9/2058	37,803	(17,779)
CDS	USD (1,150,000)	ファンドはCMBX.NA.9.BBB-に係るデフォルト・プロテクションを提供し、3%の固定金利を受け取る	JP Morgan	17/9/2058	106,835	(40,326)
CDS	USD (35,000)	ファンドはCMBX.NA.10.BBB-に係るデフォルト・プロテクションを提供し、3%の固定金利を受け取る	JP Morgan	17/11/2059	1,994	(1,169)
CDS	USD 670,000	ファンドはCMBX.NA.6.BBB-に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、3%の固定金利を支払う	JP Morgan	11/5/2063	477	64,629
CDS	EUR 720,000	ファンドはStandard Chartered Bankに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Morgan Stanley	20/12/2020	(13,965)	(9,087)
CDS	USD 1,439,000	ファンドはTransocean Incに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Morgan Stanley	20/6/2022	19,083	150,326
CDS	EUR (330,000)	ファンドはGarfunkelux Holdco 2 SAに係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	Morgan Stanley	20/6/2023	(5,420)	(8,680)
CDS	EUR (630,000)	ファンドはCasino Guichard Perrachon SAに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Morgan Stanley	20/6/2023	(48,732)	(141,577)
CDS	EUR 1,340,000	ファンドはWPP Finance 2005 Ltdに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Morgan Stanley	20/6/2024	(28,780)	(38,496)
CDS	USD (4,494,900)	ファンドはTurkey Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Morgan Stanley	20/6/2024	(29,686)	(608,994)
CDS	EUR 1,890,000	ファンドはDeutsche Bank AGに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Morgan Stanley	20/6/2024	5,867	(24,790)
CDS	EUR 3,480,000	ファンドはEnel SpAに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Morgan Stanley	20/6/2024	(58,198)	(82,055)
CDS	EUR 5,430,000	ファンドはAnglo American Plcに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Morgan Stanley	20/6/2024	(98,468)	(1,180,045)

スワップ 2019年8月31日現在(続き)
種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
CDS	USD 2,900,000	ファンドはMondelez International Incに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Morgan Stanley	20/6/2024	(10,916)	(86,521)
CDS	USD 3,475,000	ファンドはColombia Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Morgan Stanley	20/6/2024	6,597	(11,114)
CDS	EUR 900,000	ファンドはEnel SpAに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Morgan Stanley	20/6/2024	(17,538)	(21,221)
CDS	EUR 2,700,000	ファンドはCarrefour SAに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Morgan Stanley	20/6/2024	(27,998)	(60,820)
CDS	EUR 980,000	ファンドはEnel SpAに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Morgan Stanley	20/6/2024	(18,579)	(23,108)
CDS	EUR (77,817)	ファンドはTelecom Italia Spaに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Morgan Stanley	20/6/2024	122	(2,672)
CDS	EUR (413,403)	ファンドはTelecom Italia Spaに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Morgan Stanley	20/6/2024	646	(14,193)
CDS	EUR 450,000	ファンドはMarks and Spencer Plcに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Morgan Stanley	20/6/2024	4,395	23,160
CDS	EUR (7,295)	ファンドはTelecom Italia Spaに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Morgan Stanley	20/6/2024	11	(250)
CDS	EUR 3,405,000	ファンドはAkzo Nobel NVに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Morgan Stanley	20/6/2024	(37,452)	(130,539)
CDS	USD 2,900,000	ファンドはConocoPhillipsに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Morgan Stanley	20/6/2024	13,587	(55,922)
CDS	USD 3,475,000	ファンドはColombia Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Morgan Stanley	20/6/2024	5,807	(11,114)
CDS	USD 9,669,600	ファンドはTurkey Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Morgan Stanley	20/6/2024	413,220	1,310,092
CDS	USD 5,894,000	ファンドはQatar Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Morgan Stanley	20/6/2024	(57,722)	(140,003)
CDS	USD 2,900,000	ファンドはAmerican International Group Incに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Morgan Stanley	20/6/2024	5,084	(39,727)
CDS	USD 2,900,000	ファンドはKinder Morgan Inc/DEに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Morgan Stanley	20/6/2024	(2,280)	(43,364)

スワップ 2019年8月31日現在(続き)
種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
CDS	USD 3,475,000	ファンドはColombia Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Morgan Stanley	20/6/2024	7,417	(11,114)
CDS	USD 2,800,000	ファンドはPfizer Incに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Morgan Stanley	20/6/2024	(4,622)	(96,070)
CDS	USD 3,475,000	ファンドはColombia Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Morgan Stanley	20/6/2024	8,165	(11,114)
CDS	USD 3,475,000	ファンドはColombia Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Morgan Stanley	20/6/2024	8,218	(11,114)
CDS	USD 2,820,000	ファンドはLowes Companies Incに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Morgan Stanley	20/6/2024	(14,499)	(90,792)
CDS	USD 3,475,000	ファンドはColombia Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Morgan Stanley	20/6/2024	10,594	(11,114)
CDS	USD 2,785,000	ファンドはAllstate Corp/Theに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Morgan Stanley	20/6/2024	(3,018)	(103,363)
CDS	EUR 4,450,000	ファンドはSolvay SAに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Morgan Stanley	20/6/2024	(46,620)	(115,122)
CDS	EUR 200,000	ファンドはUPC Holding BVに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Morgan Stanley	20/6/2024	1,010	(46,591)
CDS	USD 2,820,000	ファンドはBoeing Co/Theに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Morgan Stanley	20/6/2024	(850)	(77,143)
CDS	EUR (100,000)	ファンドはTesco Plcに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Morgan Stanley	20/12/2028	2,604	(7,304)
CDS	EUR (1,010,000)	ファンドはTesco Plcに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Morgan Stanley	20/12/2028	26,295	(73,769)
CDS	EUR (3,190,000)	ファンドはTesco Plcに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Morgan Stanley	20/12/2028	83,051	(232,994)
CDS	USD 3,630,000	ファンドはCMBX.NA.9.AAAに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、0.5%の固定金利を支払う	Morgan Stanley	17/9/2058	(82,242)	(39,846)
CDS	USD 507,000	ファンドはCMBX.NA.9.BBB-に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、3%の固定金利を支払う	Morgan Stanley	17/9/2058	(11,419)	17,779
CDS	USD 646,000	ファンドはCMBX.NA.9.BBB-に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、3%の固定金利を支払う	Morgan Stanley	17/9/2058	(14,550)	22,653
CDS	USD 4,020,000	ファンドはCMBX.NA.9.AAAに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、0.5%の固定金利を支払う	Morgan Stanley	17/9/2058	(96,157)	(44,128)

スワップ 2019年8月31日現在(続き)
種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
CDS	USD 2,000,000	ファンドはCMBX.NA.9.AAAに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、0.5%の固定金利を支払う	Morgan Stanley	17/9/2058	(45,311)	(21,954)
CDS	EUR 1,800,000	ファンドはLafargeholcim Ltdに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Societe Generale	20/6/2024	(4,348)	(39,086)
IFS	EUR 26,620,000	ファンドはCPTFEMU + 0 bpsに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Bank of America	16/7/2024	275,442	275,442
IFS	EUR 24,500,000	ファンドはCPTFEMU + 0 bpsに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1.0153%の固定金利を受け取る	Bank of America	16/7/2024	275,830	275,830
IFS	EUR 9,426,000	ファンドはCPTFEMU + 0 bpsに係るデフォルト・プロテクションを提供し、0.88%の固定金利を受け取る	Bank of America	16/8/2024	18,796	18,796
IFS	EUR 7,840,000	ファンドはCPTFEMU + 0 bpsに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1.2895%の固定金利を支払う	Bank of America	16/3/2029	(267,738)	(267,738)
IFS	GBP 6,090,000	ファンドはUKRPI + 0 bpsに係るデフォルト・プロテクションを提供し、3.49%の固定金利を受け取る	Bank of America	16/3/2029	(222,759)	(222,759)
IFS	EUR 11,800,000	ファンドはCPTFEMU + 0 bpsに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1.3225%の固定金利を受け取る	Bank of America	18/3/2029	(453,750)	(453,750)
IFS	EUR 26,620,000	ファンドはCPTFEMU + 0 bpsに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1.16%の固定金利を受け取る	Bank of America	16/7/2029	(500,944)	(500,944)
IFS	EUR 24,500,000	ファンドはCPTFEMU + 0 bpsに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1.2%の固定金利を受け取る	Bank of America	16/7/2029	(587,424)	(587,424)
IFS	GBP 1,947,000	ファンドはUKRPI + 0 bpsに係るデフォルト・プロテクションを提供し、3.725%の固定金利を受け取る	Bank of America	15/8/2029	-	-
IFS	EUR 9,426,000	ファンドはCPTFEMU + 0 bpsに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1.0683%の固定金利を支払う	Bank of America	16/8/2029	(50,365)	(50,365)
IFS	GBP 1,946,000	ファンドはUKRPI + 0 bpsに係るデフォルト・プロテクションを提供し、3.71%の固定金利を受け取る	Bank of America	16/8/2029	(4,778)	(4,778)
IFS	GBP 1,917,000	ファンドはUKRPI + 0 bpsに係るデフォルト・プロテクションを提供し、3.745%の固定金利を受け取る	Bank of America	16/8/2029	6,285	6,285
IFS	GBP 2,000,000	ファンドはUKRPI + 0bpsに係るデフォルト・プロテクションを提供し、3.423%の固定金利を受け取る	Bank of America	15/3/2048	145,078	145,078
IFS	GBP 3,395,000	ファンドはUKRPI + 0bpsに係るデフォルト・プロテクションを提供し、3.5325%の固定金利を受け取る	Morgan Stanley	15/11/2046	411,778	411,778
IRS	MXN 1,157,956,000	ファンドは8.2062%の固定金利を受け取り、1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を支払う	Bank of America	7/10/2020	466,775	466,775
IRS	MXN 1,750,000,000	ファンドは8.505%の固定金利を受け取り、1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を支払う	Bank of America	4/11/2020	1,108,140	1,108,140
IRS	USD 95,500,000	ファンドは1.528%の固定金利を受け取り、3ヶ月USD LIBORの変動金利を支払う	Bank of America	22/11/2020	(115,805)	(115,805)

スワップ 2019年8月31日現在(続き)
種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
IRS	USD 328,694,000	ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受け取り、1.766%の固定金利を支払う	Bank of America	15/6/2021	(1,490,395)	(1,490,395)
IRS	CAD 37,020,000	ファンドは1.755%の固定金利を受け取り、6ヶ月CAD CDORの変動金利を支払う	Bank of America	26/6/2021	37,668	37,668
IRS	CAD 37,020,000	ファンドは1.77%の固定金利を受け取り、6ヶ月CAD CDORの変動金利を支払う	Bank of America	26/6/2021	45,950	45,950
IRS	CAD 37,280,000	ファンドは1.824%の固定金利を受け取り、6ヶ月CAD CDORの変動金利を支払う	Bank of America	5/7/2021	79,103	79,103
IRS	USD 166,495,000	ファンドは2.098%の固定金利を受け取り、3ヶ月USD LIBORの変動金利を支払う	Bank of America	5/7/2021	1,105,085	1,614,604
IRS	CAD 23,215,000	ファンドは1.905%の固定金利を受け取り、6ヶ月CAD CDORの変動金利を支払う	Bank of America	9/7/2021	78,296	78,296
IRS	CAD 299,555,000	ファンドは1.9075%の固定金利を受け取り、6ヶ月CAD CDORの変動金利を支払う	Bank of America	9/7/2021	1,021,432	1,021,432
IRS	MXN 177,249,452	ファンドは1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を受け取り、6.86%の固定金利を支払う	Bank of America	23/7/2021	(23,311)	(23,311)
IRS	MXN 247,396,167	ファンドは1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を受け取り、6.9%の固定金利を支払う	Bank of America	26/7/2021	(37,493)	(37,493)
IRS	CAD 32,410,000	ファンドは1.7925%の固定金利を受け取り、6ヶ月CAD CDORの変動金利を支払う	Bank of America	1/8/2021	63,648	63,648
IRS	USD 88,183,000	ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受け取り、1.75%の固定金利を支払う	Bank of America	4/8/2021	(505,620)	(505,620)
IRS	MXN 782,700,671	ファンドは1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を受け取り、6.78%の固定金利を支払う	Bank of America	6/8/2021	(81,529)	(81,529)
IRS	USD 12,500,000	ファンドは1.529%の固定金利を受け取り、3ヶ月USD LIBORの変動金利を支払う	Bank of America	9/8/2021	(4,154)	(4,154)
IRS	USD 12,500,000	ファンドは1.5325%の固定金利を受け取り、3ヶ月USD LIBORの変動金利を支払う	Bank of America	9/8/2021	(3,319)	(3,319)
IRS	USD 49,950,000	ファンドは1.294%の固定金利を受け取り、3ヶ月USD LIBORの変動金利を支払う	Bank of America	18/8/2021	62,356	62,356
IRS	CZK 634,565,221	ファンドは6ヶ月CZK Interbankの変動金利を受け取り、1.64%の固定金利を支払う	Bank of America	19/8/2021	66,704	66,704
IRS	CZK 634,412,956	ファンドは6ヶ月CZK Interbankの変動金利を受け取り、1.6575%の固定金利を支払う	Bank of America	20/8/2021	55,680	55,680
IRS	CZK 318,758,750	ファンドは6ヶ月CZK Interbankの変動金利を受け取り、1.72%の固定金利を支払う	Bank of America	20/8/2021	11,226	11,226
IRS	HUF 7,901,580,591	ファンドは0.295%の固定金利を受け取り、6ヶ月HUF BUBORの変動金利を支払う	Bank of America	21/8/2021	(48,327)	(48,327)

スワップ 2019年8月31日現在(続き)
種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
IRS	HUF 7,903,477,046	ファンドは0.305%の固定金利を受け取り、6ヶ月HUF BUBORの変動金利を支払う	Bank of America	21/8/2021	(43,139)	(43,139)
IRS	HUF 3,976,245,000	ファンドは0.3125%の固定金利を受け取り、6ヶ月HUF BUBORの変動金利を支払う	Bank of America	22/8/2021	(19,763)	(19,763)
IRS	HUF 7,952,092,376	ファンドは0.34%の固定金利を受け取り、6ヶ月HUF BUBORの変動金利を支払う	Bank of America	23/8/2021	(26,446)	(26,446)
IRS	CZK 637,485,624	ファンドは6ヶ月CZK Interbankの変動金利を受け取り、1.775%の固定金利を支払う	Bank of America	23/8/2021	(6,733)	(6,733)
IRS	HUF 4,423,661,034	ファンドは0.375%の固定金利を受け取り、6ヶ月HUF BUBORの変動金利を支払う	Bank of America	26/8/2021	(4,669)	(4,669)
IRS	CZK 354,626,202	ファンドは6ヶ月CZK Interbankの変動金利を受け取り、1.775%の固定金利を支払う	Bank of America	26/8/2021	(4,255)	(4,255)
IRS	HUF 4,447,719,288	ファンドは0.36%の固定金利を受け取り、6ヶ月HUF BUBORの変動金利を支払う	Bank of America	29/8/2021	(7,811)	(7,811)
IRS	CZK 354,819,971	ファンドは6ヶ月CZK Interbankの変動金利を受け取り、1.74%の固定金利を支払う	Bank of America	29/8/2021	5,681	5,681
IRS	HUF 4,031,730,526	ファンドは0.31%の固定金利を受け取り、6ヶ月HUF BUBORの変動金利を支払う	Bank of America	30/8/2021	(19,791)	(19,791)
IRS	CZK 321,144,711	ファンドは6ヶ月CZK Interbankの変動金利を受け取り、1.715%の固定金利を支払う	Bank of America	30/8/2021	11,983	11,983
IRS	HUF 6,978,511,776	ファンドは0.36%の固定金利を受け取り、6ヶ月HUF BUBORの変動金利を支払う	Bank of America	2/9/2021	(11,461)	(11,461)
IRS	USD 25,010,000	ファンドは1.2055%の固定金利を受け取り、3ヶ月USD LIBORの変動金利を支払う	Bank of America	2/9/2021	6,280	6,280
IRS	USD 50,010,000	ファンドは1.22%の固定金利を受け取り、3ヶ月USD LIBORの変動金利を支払う	Bank of America	2/9/2021	19,645	19,645
IRS	USD 50,010,000	ファンドは1.2285%の固定金利を受け取り、3ヶ月USD LIBORの変動金利を支払う	Bank of America	2/9/2021	23,800	23,800
IRS	CZK 563,234,742	ファンドは6ヶ月CZK Interbankの変動金利を受け取り、1.74%の固定金利を支払う	Bank of America	2/9/2021	7,253	7,253
IRS	USD 402,400,000	ファンドは1日USD LIBORの変動金利を受け取り、1.1%の固定金利を支払う	Bank of America	15/9/2021	198,704	173,496
IRS	THB 367,260,000	ファンドは1.165%の固定金利を受け取り、6ヶ月THB BKIBORの変動金利を支払う	Bank of America	18/9/2021	(17,615)	(17,615)
IRS	THB 617,030,000	ファンドは1.39%の固定金利を受け取り、6ヶ月THB BKIBORの変動金利を支払う	Bank of America	18/9/2021	60,107	60,107
IRS	SGD 22,420,000	ファンドは1.555%の固定金利を受け取り、6ヶ月SGD SGDOWの変動金利を支払う	Bank of America	18/9/2021	(5,415)	(5,415)

スワップ 2019年8月31日現在(続き)
種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
IRS	SGD 11,810,000	ファンドは1.622%の固定金利を受け取り、6ヶ月SGD SGDOWの変動金利を支払う	Bank of America	18/9/2021	8,365	8,365
IRS	PLN 120,899,964	ファンドは1.6886%の固定金利を受け取り、6ヶ月PLN WIBORの変動金利を支払う	Bank of America	18/9/2021	36,083	36,083
IRS	PLN 50,740,000	ファンドは1.7%の固定金利を受け取り、6ヶ月PLN WIBORの変動金利を支払う	Bank of America	18/9/2021	17,991	17,991
IRS	PLN 63,420,000	ファンドは1.716%の固定金利を受け取り、6ヶ月PLN WIBORの変動金利を支払う	Bank of America	18/9/2021	27,482	27,482
IRS	PLN 91,330,000	ファンドは1.717%の固定金利を受け取り、6ヶ月PLN WIBORの変動金利を支払う	Bank of America	18/9/2021	40,026	40,026
IRS	PLN 63,420,000	ファンドは1.721%の固定金利を受け取り、6ヶ月PLN WIBORの変動金利を支払う	Bank of America	18/9/2021	29,043	29,043
IRS	USD 275,700,000	ファンドは2.222%の固定金利を受け取り、3ヶ月USD LIBORの変動金利を支払う	Bank of America	1/11/2021	4,230,167	4,230,167
IRS	CAD 13,047,000	ファンドは6ヶ月CAD CDORの変動金利を受け取り、2.582%の固定金利を支払う	Bank of America	3/12/2021	(226,162)	(226,162)
IRS	DKK 76,930,000	ファンドは0.12%の固定金利を受け取り、6ヶ月DKK CIBORの変動金利を支払う	Bank of America	6/12/2021	147,951	149,466
IRS	SEK 107,005,000	ファンドは0.166%の固定金利を受け取り、3ヶ月SEK STIBORの変動金利を支払う	Bank of America	6/12/2021	91,299	92,460
IRS	USD 9,883,000	ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受け取り、3%の固定金利を支払う	Bank of America	7/12/2021	(331,662)	(333,366)
IRS	USD 86,935,000	ファンドは2.521%の固定金利を受け取り、3ヶ月USD LIBORの変動金利を支払う	Bank of America	6/1/2022	2,052,473	2,052,473
IRS	USD 115,170,000	ファンドは2.528%の固定金利を受け取り、3ヶ月USD LIBORの変動金利を支払う	Bank of America	6/1/2022	2,734,869	2,734,869
IRS	USD 130,250,000	ファンドは2.34%の固定金利を受け取り、3ヶ月USD LIBORの変動金利を支払う	Bank of America	7/1/2022	2,617,267	2,617,267
IRS	USD 140,210,000	ファンドは2.51%の固定金利を受け取り、3ヶ月USD LIBORの変動金利を支払う	Bank of America	13/2/2022	3,409,065	3,409,065
IRS	USD 162,060,000	ファンドは2.0267%の固定金利を受け取り、3ヶ月USD LIBORの変動金利を支払う	Bank of America	30/3/2022	2,393,535	2,393,535
IRS	USD 186,210,000	ファンドは2.2432%の固定金利を受け取り、3ヶ月USD LIBORの変動金利を支払う	Bank of America	27/4/2022	3,635,389	3,635,389
IRS	USD 45,756,000	ファンドは1.742%の固定金利を受け取り、3ヶ月USD LIBORの変動金利を支払う	Bank of America	16/6/2022	458,947	458,947
IRS	EUR 8,000,000	ファンドは-0.3525%の固定金利を受け取り、6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を支払う	Bank of America	3/7/2022	52,062	52,062

スワップ 2019年8月31日現在(続き)
種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
IRS	USD 319,810,000	ファンドは1.7055%の固定金利を受け取り、3ヶ月USD LIBORの変動金利を支払う	Bank of America	13/7/2022	1,698,985	1,698,985
IRS	MXN 192,146,162	ファンドは1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を受け取り、7.23%の固定金利を支払う	Bank of America	18/7/2022	(95,419)	(95,419)
IRS	MXN 96,087,025	ファンドは1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を受け取り、7.23%の固定金利を支払う	Bank of America	19/7/2022	(47,796)	(47,796)
IRS	MXN 36,951,186	ファンドは1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を受け取り、7.22%の固定金利を支払う	Bank of America	20/7/2022	(17,932)	(17,932)
IRS	MXN 51,731,659	ファンドは1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を受け取り、7.21%の固定金利を支払う	Bank of America	25/7/2022	(24,671)	(24,671)
IRS	GBP 5,100,000	ファンドは6ヶ月GBP LIBORの変動金利を受け取り、0.634%の固定金利を支払う	Bank of America	1/8/2022	(1,982)	(1,982)
IRS	MXN 436,014,000	ファンドは7%の固定金利を受け取り、1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を支払う	Bank of America	11/8/2022	91,303	91,303
IRS	CAD 66,600,000	ファンドは1.5775%の固定金利を受け取り、6ヶ月CAD CDORの変動金利を支払う	Bank of America	23/8/2022	66,824	66,824
IRS	USD 16,340,000	ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受け取り、2.4863%の固定金利を支払う	Bank of America	8/2/2023	(421,216)	(421,216)
IRS	USD 69,760,000	ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受け取り、2.5138%の固定金利を支払う	Bank of America	8/2/2023	(1,835,464)	(1,835,464)
IRS	USD 38,290,000	ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受け取り、2.5347%の固定金利を支払う	Bank of America	16/2/2023	(1,024,918)	(1,024,918)
IRS	USD 65,010,000	ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受け取り、2.526%の固定金利を支払う	Bank of America	5/3/2023	(1,732,089)	(1,732,089)
IRS	USD 127,580,000	ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受け取り、2.43%の固定金利を支払う	Bank of America	15/3/2023	(3,132,251)	(3,129,542)
IRS	USD 324,970,000	ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受け取り、1.7605%の固定金利を支払う	Bank of America	12/7/2023	(1,746,312)	(1,746,312)
IRS	EUR 97,710,000	ファンドは6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を受け取り、0.3%の固定金利を支払う	Bank of America	25/7/2023	(572,352)	(572,352)
IRS	EUR 123,990,000	ファンドは6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を受け取り、-0.29%の固定金利を支払う	Bank of America	26/7/2023	(755,135)	(755,135)
IRS	EUR 13,340,000	ファンドは-0.45%の固定金利を受け取り、6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を支払う	Bank of America	11/8/2023	32,530	32,530
IRS	EUR 13,390,000	ファンドは-0.575%の固定金利を受け取り、6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を支払う	Bank of America	17/8/2023	(5,419)	(5,419)
IRS	JPY 453,000,000	ファンドは0.14%の固定金利を受け取り、6ヶ月JPY LIBORの変動金利を支払う	Bank of America	20/9/2023	53,899	53,899

スワップ 2019年8月31日現在(続き)
種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
IRS	USD 34,601,000	ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受け取り、3.0405%の固定金利を支払う	Bank of America	29/11/2023	(2,415,809)	(2,415,809)
IRS	CAD 8,010,000	ファンドは6ヶ月CAD CDORの変動金利を受け取り、2.62%の固定金利を支払う	Bank of America	3/12/2023	(281,137)	(281,987)
IRS	EUR 6,246,000	ファンドは0.281%の固定金利を受け取り、6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を支払う	Bank of America	4/12/2023	245,961	246,702
IRS	DKK 46,473,000	ファンドは0.422%の固定金利を受け取り、6ヶ月DKK CIBORの変動金利を支払う	Bank of America	6/12/2023	254,947	258,330
IRS	SEK 64,897,000	ファンドは0.505%の固定金利を受け取り、3ヶ月SEK STIBORの変動金利を支払う	Bank of America	6/12/2023	194,718	196,592
IRS	USD 6,097,000	ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受け取り、2.992%の固定金利を支払う	Bank of America	7/12/2023	(412,643)	(415,921)
IRS	MXN 489,941,250	ファンドは8.39%の固定金利を受け取り、1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を支払う	Bank of America	18/1/2024	1,513,379	1,513,379
IRS	MXN 257,104,355	ファンドは8.125%の固定金利を受け取り、1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を支払う	Bank of America	2/2/2024	670,271	670,271
IRS	MXN 184,788,602	ファンドは8.135%の固定金利を受け取り、1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を支払う	Bank of America	5/2/2024	486,339	486,339
IRS	USD 135,189,000	ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受け取り、1.304%の固定金利を支払う	Bank of America	29/2/2024	(218,360)	(275,235)
IRS	JPY 4,068,000,000	ファンドは-0.004%の固定金利を受け取り、6ヶ月JPY LIBORの変動金利を支払う	Bank of America	6/3/2024	293,694	293,694
IRS	NOK 49,000,000	ファンドは6ヶ月NOK NIBORの変動金利を受け取り、1.765%の固定金利を支払う	Bank of America	5/6/2024	(58,090)	(58,090)
IRS	USD 96,556,000	ファンドは1.7115%の固定金利を受け取り、3ヶ月USD LIBORの変動金利を支払う	Bank of America	27/6/2024	1,684,536	1,684,536
IRS	EUR 137,810,000	ファンドは6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を受け取り、0.54%の固定金利を支払う	Bank of America	28/6/2024	(8,027,382)	(8,027,382)
IRS	USD 10,346,000	ファンドは1.7535%の固定金利を受け取り、3ヶ月USD LIBORの変動金利を支払う	Bank of America	2/7/2024	200,987	200,987
IRS	USD 50,110,000	ファンドは1.7135%の固定金利を受け取り、3ヶ月USD LIBORの変動金利を支払う	Bank of America	5/7/2024	880,873	880,873
IRS	USD 150,304,000	ファンドは1.714%の固定金利を受け取り、3ヶ月USD LIBORの変動金利を支払う	Bank of America	5/7/2024	2,645,693	2,645,693
IRS	MXN 146,965,505	ファンドは6.72%の固定金利を受け取り、1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を支払う	Bank of America	9/8/2024	(10,705)	(10,705)
IRS	USD 87,484,111	ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受け取り、2.1445%の固定金利を支払う	Bank of America	9/8/2024	(3,371,567)	(3,371,567)

スワップ 2019年8月31日現在(続き)
種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
IRS	MXN 323,311,495	ファンドは6.67%の固定金利を受け取り、1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を支払う	Bank of America	12/8/2024	(63,608)	(63,608)
IRS	USD 97,610,000	ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受け取り、2.12675%の固定金利を支払う	Bank of America	12/8/2024	(3,686,274)	(3,686,274)
IRS	MXN 278,202,000	ファンドは6.715%の固定金利を受け取り、1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を支払う	Bank of America	13/8/2024	(28,358)	(28,358)
IRS	SEK 305,675,000	ファンドは-0.0725%の固定金利を受け取り、3ヶ月SEK STIBORの変動金利を支払う	Bank of America	14/8/2024	142,712	142,712
IRS	SEK 305,675,000	ファンドは-0.0775%の固定金利を受け取り、3ヶ月SEK STIBORの変動金利を支払う	Bank of America	14/8/2024	134,948	134,948
IRS	USD 318,058,000	ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受け取り、1.5095%の固定金利を支払う	Bank of America	28/8/2024	(2,651,745)	(2,651,745)
IRS	THB 114,258,000	ファンドは1.48%の固定金利を受け取り、6ヶ月THB BKIBORの変動金利を支払う	Bank of America	18/9/2024	36,858	36,858
IRS	SGD 15,360,000	ファンドは1.5%の固定金利を受け取り、6ヶ月SGD SGDOWの変動金利を支払う	Bank of America	18/9/2024	(14,179)	(14,179)
IRS	SGD 12,490,000	ファンドは1.695%の固定金利を受け取り、6ヶ月SGD SGDOWの変動金利を支払う	Bank of America	18/9/2024	72,930	72,930
IRS	USD 3,369,713	ファンドは1.786%の固定金利を受け取り、3ヶ月USD LIBORの変動金利を支払う	Bank of America	18/9/2024	75,414	75,414
IRS	USD 13,628,976	ファンドは1.84791%の固定金利を受け取り、3ヶ月USD LIBORの変動金利を支払う	Bank of America	18/9/2024	319,956	345,858
IRS	CNY 208,420,257	ファンドは3ヶ月CNY CNRRの変動金利を受け取り、3.115%の固定金利を支払う	Bank of America	18/9/2024	(317,904)	(317,904)
IRS	INR 2,148,430,000	ファンドは6ヶ月INR MIBORの変動金利を受け取り、5.954%の固定金利を支払う	Bank of America	18/9/2024	(1,235,004)	(1,235,004)
IRS	SGD 9,865,617	ファンドは6ヶ月SGD SGDOWの変動金利を受け取り、1.57%の固定金利を支払う	Bank of America	18/9/2024	(14,993)	(14,993)
IRS	SGD 4,029,618	ファンドは6ヶ月SGD SGDOWの変動金利を受け取り、1.5725%の固定金利を支払う	Bank of America	18/9/2024	(6,476)	(6,476)
IRS	SGD 4,576,275	ファンドは6ヶ月SGD SGDOWの変動金利を受け取り、1.6225%の固定金利を支払う	Bank of America	18/9/2024	(15,216)	(15,216)
IRS	SGD 9,263,490	ファンドは6ヶ月SGD SGDOWの変動金利を受け取り、1.635%の固定金利を支払う	Bank of America	18/9/2024	(35,111)	(35,111)
IRS	SGD 9,245,000	ファンドは6ヶ月SGD SGDOWの変動金利を受け取り、1.6625%の固定金利を支払う	Bank of America	18/9/2024	(43,922)	(43,922)
IRS	USD 20,008,000	ファンドは1.28%の固定金利を受け取り、3ヶ月USD LIBORの変動金利を支払う	Bank of America	29/11/2024	(11,996)	(11,996)

スワップ 2019年8月31日現在(続き)
種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
IRS	USD 50,253,000	ファンドは1.28%の固定金利を受け取り、3ヶ月USD LIBORの変動金利を支払う	Bank of America	29/11/2024	(30,131)	(30,131)
IRS	USD 354,000	ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受け取り、1.867%の固定金利を支払う	Bank of America	16/12/2024	(9,959)	(9,959)
IRS	USD 50,000,000	ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受け取り、2.33625%の固定金利を支払う	Bank of America	27/4/2025	(2,635,390)	(2,635,390)
IRS	MXN 90,735,000	ファンドは1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を受け取り、6.31%の固定金利を支払う	Bank of America	11/8/2025	107,825	107,825
IRS	MXN 90,735,000	ファンドは1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を受け取り、6.31%の固定金利を支払う	Bank of America	11/8/2025	107,825	107,825
IRS	MXN 10,285,479	ファンドは6.27%の固定金利を受け取り、1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を支払う	Bank of America	5/12/2025	(14,014)	(14,014)
IRS	USD 3,246,500	ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受け取り、2.8885%の固定金利を支払う	Bank of America	23/8/2026	(336,690)	(336,690)
IRS	USD 7,550,000	ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受け取り、2.245%の固定金利を支払う	Bank of America	13/1/2027	(478,882)	(478,776)
IRS	USD 289,000	ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受け取り、2.9025%の固定金利を支払う	Bank of America	14/3/2028	(36,195)	(36,195)
IRS	USD 3,930,000	ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受け取り、3.035%の固定金利を支払う	Bank of America	13/9/2028	(560,926)	(560,926)
IRS	JPY 137,000,000	ファンドは6ヶ月JPY LIBORの変動金利を受け取り、0.3535%の固定金利を支払う	Bank of America	20/9/2028	(57,187)	(57,187)
IRS	CAD 4,262,000	ファンドは6ヶ月CAD CDORの変動金利を受け取り、2.75%の固定金利を支払う	Bank of America	3/12/2028	(345,468)	(347,376)
IRS	EUR 3,229,000	ファンドは0.884%の固定金利を受け取り、6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を支払う	Bank of America	4/12/2028	409,678	410,153
IRS	DKK 23,964,000	ファンドは1.026%の固定金利を受け取り、6ヶ月DKK CIBORの変動金利を支払う	Bank of America	6/12/2028	412,232	418,583
IRS	SEK 33,823,000	ファンドは1.156%の固定金利を受け取り、3ヶ月SEK STIBORの変動金利を支払う	Bank of America	6/12/2028	331,106	336,658
IRS	USD 3,266,000	ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受け取り、3.06%の固定金利を支払う	Bank of America	7/12/2028	(481,828)	(483,404)
IRS	JPY 863,940,000	ファンドは6ヶ月JPY LIBORの変動金利を受け取り、0.1915%の固定金利を支払う	Bank of America	4/1/2029	(242,205)	(242,205)
IRS	JPY 124,920,000	ファンドは6ヶ月JPY LIBORの変動金利を受け取り、0.159%の固定金利を支払う	Bank of America	29/1/2029	(31,493)	(31,493)
IRS	USD 82,192,193	ファンドは1.5057%の固定金利を受け取り、3ヶ月USD LIBORの変動金利を支払う	Bank of America	15/2/2029	988,125	988,125

スワップ 2019年8月31日現在(続き)
種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
IRS	USD 67,625,000	ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受け取り、3.0035%の固定金利を支払う	Bank of America	16/2/2029	(9,824,018)	(9,824,018)
IRS	JPY 2,018,000,000	ファンドは6ヶ月JPY LIBORの変動金利を受け取り、0.176%の固定金利を支払う	Bank of America	6/3/2029	(542,032)	(542,032)
IRS	USD 35,300,000	ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受け取り、1.4%の固定金利を支払う	Bank of America	15/5/2029	(177,482)	(163,932)
IRS	MXN 290,620,000	ファンドは7.9625%の固定金利を受け取り、1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を支払う	Bank of America	24/5/2029	1,065,119	1,065,119
IRS	MXN 148,538,065	ファンドは7.96%の固定金利を受け取り、1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を支払う	Bank of America	24/5/2029	543,067	543,067
IRS	MXN 142,081,935	ファンドは7.98%の固定金利を受け取り、1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を支払う	Bank of America	24/5/2029	529,593	529,593
IRS	NOK 24,500,000	ファンドは6ヶ月NOK NIBORの変動金利を受け取り、1.8595%の固定金利を支払う	Bank of America	5/6/2029	(79,686)	(79,686)
IRS	USD 34,196,000	ファンドは1.94%の固定金利を受け取り、3ヶ月USD LIBORの変動金利を支払う	Bank of America	27/6/2029	1,756,734	1,756,734
IRS	USD 21,310,000	ファンドは1.975%の固定金利を受け取り、3ヶ月USD LIBORの変動金利を支払う	Bank of America	28/6/2029	1,163,297	1,163,297
IRS	USD 11,256,000	ファンドは1.954%の固定金利を受け取り、3ヶ月USD LIBORの変動金利を支払う	Bank of America	2/7/2029	592,826	592,826
IRS	USD 12,695,000	ファンドは1.9715%の固定金利を受け取り、3ヶ月USD LIBORの変動金利を支払う	Bank of America	5/8/2029	690,240	690,240
IRS	USD 5,415,000	ファンドは1.5245%の固定金利を受け取り、3ヶ月USD LIBORの変動金利を支払う	Bank of America	9/8/2029	68,436	68,436
IRS	USD 2,707,500	ファンドは1.531%の固定金利を受け取り、3ヶ月USD LIBORの変動金利を支払う	Bank of America	9/8/2029	35,869	35,869
IRS	USD 5,880,000	ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受け取り、1.545%の固定金利を支払う	Bank of America	9/8/2029	(85,618)	(85,618)
IRS	USD 7,440,000	ファンドは1.64%の固定金利を受け取り、3ヶ月USD LIBORの変動金利を支払う	Bank of America	12/8/2029	171,727	174,726
IRS	USD 10,710,000	ファンドは1.406%の固定金利を受け取り、3ヶ月USD LIBORの変動金利を支払う	Bank of America	19/8/2029	16,992	16,992
IRS	USD 10,700,000	ファンドは1.4265%の固定金利を受け取り、3ヶ月USD LIBORの変動金利を支払う	Bank of America	19/8/2029	37,609	37,609
IRS	USD 2,720,000	ファンドは1.4215%の固定金利を受け取り、3ヶ月USD LIBORの変動金利を支払う	Bank of America	28/8/2029	8,197	8,197
IRS	USD 6,510,000	ファンドは1.423%の固定金利を受け取り、3ヶ月USD LIBORの変動金利を支払う	Bank of America	28/8/2029	20,540	20,540

スワップ 2019年8月31日現在(続き)
種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
IRS	USD 3,240,000	ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受け取り、1.5585%の固定金利を支払う	Bank of America	28/8/2029	(51,629)	(51,629)
IRS	SGD 8,880,000	ファンドは1.615%の固定金利を受け取り、6ヶ月SGD SGDOWの変動金利を支払う	Bank of America	18/9/2029	(24,250)	(24,250)
IRS	SGD 6,970,000	ファンドは1.952%の固定金利を受け取り、6ヶ月SGD SGDOWの変動金利を支払う	Bank of America	18/9/2029	138,718	138,718
IRS	JPY 1,371,000,000	ファンドは-0.073%の固定金利を受け取り、6ヶ月JPY LIBORの変動金利を支払う	Bank of America	18/12/2029	43,820	43,820
IRS	USD 7,290,000	ファンドは2.4205%の固定金利を受け取り、3ヶ月USD LIBORの変動金利を支払う	Bank of America	18/5/2031	696,408	696,408
IRS	USD 3,460,000	ファンドは2.079%の固定金利を受け取り、3ヶ月USD LIBORの変動金利を支払う	Bank of America	22/6/2031	219,260	219,260
IRS	JPY 287,470,000	ファンドは6ヶ月JPY LIBORの変動金利を受け取り、0.355%の固定金利を支払う	Bank of America	4/2/2034	(150,787)	(150,787)
IRS	JPY 622,590,000	ファンドは6ヶ月JPY LIBORの変動金利を受け取り、0.336%の固定金利を支払う	Bank of America	8/2/2034	(310,372)	(310,372)
IRS	JPY 255,240,000	ファンドは6ヶ月JPY LIBORの変動金利を受け取り、0.336%の固定金利を支払う	Bank of America	14/3/2034	(127,579)	(127,579)
IRS	USD 2,490,000	ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受け取り、2.295%の固定金利を支払う	Bank of America	24/6/2034	(168,810)	(168,810)
IRS	USD 10,350,000	ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受け取り、1.645%の固定金利を支払う	Bank of America	22/8/2034	(96,360)	(96,360)
IRS	JPY 224,900,000	ファンドは6ヶ月JPY LIBORの変動金利を受け取り、0.6165%の固定金利を支払う	Bank of America	14/12/2038	(240,246)	(240,246)
IRS	JPY 340,690,000	ファンドは6ヶ月JPY LIBORの変動金利を受け取り、0.409%の固定金利を支払う	Bank of America	3/4/2039	(235,550)	(235,550)
IRS	JPY 249,520,000	ファンドは6ヶ月JPY LIBORの変動金利を受け取り、0.3291%の固定金利を支払う	Bank of America	10/6/2039	(135,365)	(135,365)
IRS	JPY 232,070,000	ファンドは6ヶ月JPY LIBORの変動金利を受け取り、0.295%の固定金利を支払う	Bank of America	17/6/2039	(110,979)	(110,979)
IRS	JPY 266,130,000	ファンドは6ヶ月JPY LIBORの変動金利を受け取り、0.1665%の固定金利を支払う	Bank of America	8/8/2039	(62,477)	(62,477)
IRS	JPY 163,330,000	ファンドは6ヶ月JPY LIBORの変動金利を受け取り、0.715%の固定金利を支払う	Bank of America	21/3/2044	(180,445)	(180,445)
IRS	JPY 150,180,000	ファンドは6ヶ月JPY LIBORの変動金利を受け取り、0.2005%の固定金利を支払う	Bank of America	28/8/2044	(15,655)	(15,655)
IRS	USD 7,090,000	ファンドは1.625%の固定金利を受け取り、3ヶ月USD LIBORの変動金利を支払う	Bank of America	15/5/2045	151,189	155,725

スワップ 2019年8月31日現在(続き)
種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
IRS	USD 17,890,000	ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受け取り、3.30994%の固定金利を支払う	Bank of America	9/11/2048	(7,715,461)	(7,715,461)
IRS	CAD 1,805,000	ファンドは6ヶ月CAD CDORの変動金利を受け取り、2.91%の固定金利を支払う	Bank of America	3/12/2048	(384,493)	(384,948)
IRS	EUR 1,266,000	ファンドは1.46%の固定金利を受け取り、6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を支払う	Bank of America	4/12/2048	578,086	578,112
IRS	GBP 946,000	ファンドは6ヶ月GBP LIBORの変動金利を受け取り、1.732%の固定金利を支払う	Bank of America	4/12/2048	(350,451)	(349,139)
IRS	DKK 9,291,000	ファンドは1.5325%の固定金利を受け取り、6ヶ月DKK CIBORの変動金利を支払う	Bank of America	6/12/2048	551,982	552,503
IRS	SEK 13,474,000	ファンドは1.681%の固定金利を受け取り、3ヶ月SEK STIBORの変動金利を支払う	Bank of America	6/12/2048	428,679	430,636
IRS	USD 1,414,000	ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受け取り、3.152%の固定金利を支払う	Bank of America	7/12/2048	(555,648)	(556,968)
IRS	USD 2,948,000	ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受け取り、2.814%の固定金利を支払う	Bank of America	9/1/2049	(919,971)	(919,971)
IRS	USD 4,960,000	ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受け取り、2.3375%の固定金利を支払う	Bank of America	5/7/2049	(268,710)	(268,710)
IRS	USD 5,220,000	ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受け取り、1.891%の固定金利を支払う	Bank of America	8/8/2049	(458,489)	(458,489)
IRS	USD 4,875,000	ファンドは1.7215%の固定金利を受け取り、3ヶ月USD LIBORの変動金利を支払う	Bank of America	15/8/2049	223,163	223,163
IRS	USD 1,300,000	ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受け取り、1.636%の固定金利を支払う	Bank of America	16/8/2049	(31,831)	(31,831)
IRS	USD 4,550,000	ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受け取り、1.705%の固定金利を支払う	Bank of America	16/8/2049	(39,722)	(39,722)
IRS	USD 3,500,000	ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受け取り、1.6645%の固定金利を支払う	Bank of America	17/8/2049	(20,375)	(20,375)
IRS	USD 4,080,000	ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受け取り、1.556%の固定金利を支払う	Bank of America	19/8/2049	(19,156)	(19,156)
IRS	USD 4,060,000	ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受け取り、1.585%の固定金利を支払う	Bank of America	19/8/2049	(48,345)	(48,345)
IRS	USD 1,250,000	ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受け取り、1.538%の固定金利を支払う	Bank of America	30/8/2049	(451)	(451)
IRS	USD 2,970,000	ファンドは1.86%の固定金利を受け取り、3ヶ月USD LIBORの変動金利を支払う	Bank of America	7/11/2049	241,982	241,982
IRS	USD 12,850,000	ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受け取り、2.3405%の固定金利を支払う	Bank of America	15/6/2050	(2,585,740)	(2,585,740)

スワップ 2019年8月31日現在(続き)
種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
IRS	USD 3,430,000	ファンドは3.0335%の固定金利を受け取り、3ヶ月USD LIBORの変動金利を支払う	Bank of America	20/2/2053	1,207,919	1,207,919
IRS	THB 459,570,000	ファンドは1.403%の固定金利を受け取り、6ヶ月THB BKIBORの変動金利を支払う	BNP Paribas	18/9/2021	48,628	48,628
IRS	CNY 75,894,320	ファンドは3ヶ月CNY CNRRの変動金利を受け取り、3.11%の固定金利を支払う	BNP Paribas	18/9/2024	(113,293)	(113,293)
IRS	MXN 279,950,277	ファンドは1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を受け取り、7.71%の固定金利を支払う	BNP Paribas	19/11/2026	(704,513)	(704,513)
IRS	BRL 65,085,195	ファンドは9.48%の固定金利を受け取り、1日BRL BROISの変動金利を支払う	Citibank	2/1/2020	1,192,128	1,192,128
IRS	THB 116,800,000	ファンドは1.195%の固定金利を受け取り、6ヶ月THB BKIBORの変動金利を支払う	Citibank	18/9/2024	(14,938)	(14,938)
IRS	THB 315,260,000	ファンドは1.5125%の固定金利を受け取り、6ヶ月THB BKIBORの変動金利を支払う	Citibank	18/9/2024	117,892	117,892
IRS	INR 238,360,000	ファンドは4.9825%の固定金利を受け取り、6ヶ月INR MIBORの変動金利を支払う	Citibank	18/9/2024	(4,670)	(4,670)
IRS	INR 2,058,992,007	ファンドは6ヶ月INR MIBORの変動金利を受け取り、5.507%の固定金利を支払う	Citibank	18/9/2024	(620,445)	(620,445)
IRS	INR 1,140,142,500	ファンドは6ヶ月INR MIBORの変動金利を受け取り、5.7875%の固定金利を支払う	Citibank	18/9/2024	(539,246)	(539,246)
IRS	CNY 72,600,000	ファンドは3ヶ月CNY CNRRの変動金利を受け取り、3.075%の固定金利を支払う	Citibank	18/9/2024	(91,842)	(91,842)
IRS	BRL 64,351,074	ファンドは8.67%の固定金利を受け取り、1日BRL BROISの変動金利を支払う	Citibank	2/1/2025	1,629,420	1,629,420
IRS	MXN 86,921,000	ファンドは6.325%の固定金利を受け取り、1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を支払う	Citibank	17/7/2025	(98,777)	(98,777)
IRS	MXN 274,683,000	ファンドは6.02%の固定金利を受け取り、1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を支払う	Citibank	24/3/2026	(575,970)	(575,970)
IRS	EUR 88,880,000	ファンドは6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を受け取り、-0.50668%の固定金利を支払う	Credit Suisse	12/8/2021	(118,688)	(92,146)
IRS	MXN 352,026,968	ファンドは1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を受け取り、7.2%の固定金利を支払う	Credit Suisse	3/8/2022	(165,930)	(165,930)
IRS	EUR 56,520,000	ファンドは6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を受け取り、-0.43507%の固定金利を支払う	Credit Suisse	14/8/2024	(300,126)	(303,597)
IRS	USD 10,231,311	ファンドは1.527%の固定金利を受け取り、3ヶ月USD LIBORの変動金利を支払う	Credit Suisse	18/9/2024	100,707	100,707
IRS	MXN 128,100,000	ファンドは8.72%の固定金利を受け取り、1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を支払う	Credit Suisse	3/1/2029	798,091	798,091

スワップ 2019年8月31日現在(続き)
種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
IRS	MXN 253,592,767	ファンドは1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を受け取り、7.105%の固定金利を支払う	Deutsche Bank	14/10/2022	(100,528)	(100,528)
IRS	MXN 193,289,233	ファンドは1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を受け取り、7.11%の固定金利を支払う	Deutsche Bank	14/10/2022	(77,986)	(77,986)
IRS	MXN 336,807,890	ファンドは1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を受け取り、6.3072%の固定金利を支払う	Deutsche Bank	11/8/2025	402,561	402,561
IRS	INR 1,228,096,800	ファンドは6ヶ月INR MIBORの変動金利を受け取り、5.55%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	18/9/2024	(402,379)	(402,379)
IRS	MXN 414,800,000	ファンドは7.481%の固定金利を受け取り、1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を支払う	Goldman Sachs	14/4/2027	777,429	777,429
IRS	THB 6,015,150	ファンドは1.31%の固定金利を受け取り、6ヶ月THB BKIBORの変動金利を支払う	Goldman Sachs	18/9/2029	(1,407)	(1,407)
IRS	THB 29,239,000	ファンドは1.659%の固定金利を受け取り、6ヶ月THB BKIBORの変動金利を支払う	Goldman Sachs	18/9/2029	24,328	24,328
IRS	THB 41,450,000	ファンドは1.7125%の固定金利を受け取り、6ヶ月THB BKIBORの変動金利を支払う	Goldman Sachs	18/9/2029	41,261	41,261
IRS	THB 116,800,000	ファンドは1.185%の固定金利を受け取り、6ヶ月THB BKIBORの変動金利を支払う	HSBC Bank Plc	18/9/2024	(16,785)	(16,785)
IRS	THB 266,602,000	ファンドは1.46%の固定金利を受け取り、6ヶ月THB BKIBORの変動金利を支払う	HSBC Bank Plc	18/9/2024	77,573	77,573
IRS	INR 1,098,971,193	ファンドは6ヶ月INR MIBORの変動金利を受け取り、5.51%の固定金利を支払う	HSBC Bank Plc	18/9/2024	(333,175)	(333,175)
IRS	THB 194,489,850	ファンドは1.295%の固定金利を受け取り、6ヶ月THB BKIBORの変動金利を支払う	HSBC Bank Plc	18/9/2029	(54,420)	(54,420)
IRS	THB 200,505,000	ファンドは1.32%の固定金利を受け取り、6ヶ月THB BKIBORの変動金利を支払う	HSBC Bank Plc	18/9/2029	(40,792)	(40,792)
IRS	THB 12,531,000	ファンドは1.66%の固定金利を受け取り、6ヶ月THB BKIBORの変動金利を支払う	HSBC Bank Plc	18/9/2029	10,464	10,464
IRS	BRL 16,868,978	ファンドは12.17%の固定金利を受け取り、1日BRL BROISの変動金利を支払う	JP Morgan	4/1/2021	1,040,944	1,040,944
IRS	BRL 8,497,537	ファンドは12.4%の固定金利を受け取り、1日BRL BROISの変動金利を支払う	JP Morgan	2/1/2023	874,624	874,624
IRS	BRL 28,035,808	ファンドは8.195%の固定金利を受け取り、1日BRL BROISの変動金利を支払う	JP Morgan	2/1/2023	422,513	422,513
IRS	BRL 26,757,858	ファンドは8.26%の固定金利を受け取り、1日BRL BROISの変動金利を支払う	JP Morgan	2/1/2023	411,788	411,788
IRS	BRL 91,014,356	ファンドは8.27%の固定金利を受け取り、1日BRL BROISの変動金利を支払う	JP Morgan	2/1/2023	1,408,982	1,408,982

スワップ 2019年8月31日現在(続き)
種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
IRS	BRL 21,530,833	ファンドは8.375%の固定金利を受け取り、1日BRL BROISの変動金利を支払う	JP Morgan	2/1/2023	378,938	378,938
IRS	BRL 29,228,390	ファンドは9.45%の固定金利を受け取り、1日BRL BROISの変動金利を支払う	JP Morgan	2/1/2023	1,113,765	1,113,765
IRS	BRL 6,194,622	ファンドは9.45%の固定金利を受け取り、1日BRL BROISの変動金利を支払う	JP Morgan	2/1/2023	236,050	236,050
IRS	INR 155,680,000	ファンドは5.3525%の固定金利を受け取り、6ヶ月INR MIBORの変動金利を支払う	JP Morgan	18/9/2024	32,195	32,195
IRS	BRL 71,963,017	ファンドは6.72%の固定金利を受け取り、1日BRL BROISの変動金利を支払う	Morgan Stanley	2/1/2025	(224,474)	(224,474)
IRS	MXN 144,525,723	ファンドは1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を受け取り、7.64%の固定金利を支払う	UBS	18/11/2026	(334,732)	(334,732)
TRS	USD (20,000)	ファンドは3ヶ月USD BBA LIBOR + 0bpsを受け取り、Ford Motor Co + 0bpsを支払う	Bank of America	24/8/2020	(7,800)	(7,800)
TRS	USD (19,258)	ファンドは3ヶ月USD BBA LIBOR - 45bpsを受け取り、Canadian Natural Resources + 0bpsを支払う	BNP Paribas	27/11/2019	(25,613)	(25,613)
TRS	USD (38,280)	ファンドは3ヶ月USD BBA LIBOR + 0bpsを受け取り、Occidental Petroleum Corp + 0bpsを支払う	BNP Paribas	15/5/2020	10,336	10,336
TRS	USD (211,473)	ファンドは3ヶ月USD BBA LIBOR - 7.5bpsを受け取り、Sprint Corp + 0bpsを支払う	BNP Paribas	17/7/2020	(3,891)	(3,891)
TRS	USD (1,294)	ファンドは3ヶ月USD BBA LIBOR - 25bpsを受け取り、Charter Communications Inc + 0bpsを支払う	BNP Paribas	5/8/2020	(34,893)	(34,893)
TRS	USD (2,566)	ファンドは3ヶ月USD BBA LIBOR - 10bpsを受け取り、Charter Communications Inc + 0bpsを支払う	BNP Paribas	26/8/2020	(26,789)	(26,789)
TRS	EUR 3,000,000	ファンドはEuro Interbank 3ヶ月Offer Rate + 0bpsを受け取り、Markit iBoxx Euro Corporate + 0bpsを支払う	Citibank	20/12/2019	(10,820)	(12,351)
TRS	USD (79,478)	ファンドは3ヶ月USD BBA LIBOR + 0bpsを受け取り、Sprint Corp + 0bpsを支払う	Citibank	11/6/2020	(21,403)	(21,403)
TRS	USD (79,478)	ファンドは3ヶ月USD BBA LIBOR + 0bpsを受け取り、Sprint Corp + 0bpsを支払う	Citibank	11/6/2020	(20,315)	(20,315)
TRS	USD (300)	ファンドは3ヶ月USD BBA LIBOR - 20bpsを受け取り、Netflix Inc + 0bpsを支払う	Citibank	27/8/2020	(1,674)	(1,674)
TRS	USD (63,560)	ファンドは3ヶ月USD BBA LIBOR - 52bpsを受け取り、Intelsat SA + 0bpsを支払う	Credit Suisse	11/6/2020	(108,687)	(108,687)
TRS	USD 53,248,000	ファンドはiBoxx USD Liquid + 0bpsを受け取り、3ヶ月USD BBA LIBOR + 0bpsを支払う	JP Morgan	20/9/2019	2,910,636	2,822,048

スワップ 2019年8月31日現在(続き)
種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
TRS	EUR 1,500,000	ファンドはEuro Interbank 3ヶ月Offer Rate + 0bpsを受け取り、iBoxx EUR Liquid High Yield + 0bpsを支払う	JP Morgan	20/12/2019	(19,352)	(20,100)
TRS	USD (9,195)	ファンドは3ヶ月USD BBA LIBOR - 125bpsを受け取り、Quorum Health Corp + 0bpsを支払う	JP Morgan	11/6/2020	5,265	5,265
TRS	USD (4,767)	ファンドは3ヶ月USD BBA LIBOR - 125bpsを受け取り、Quorum Health Corp + 0bpsを支払う	JP Morgan	11/6/2020	1,869	1,869
TRS	USD (6,355)	ファンドは3ヶ月USD BBA LIBOR - 125bpsを受け取り、Quorum Health Corp + 0bpsを支払う	JP Morgan	11/6/2020	2,023	2,023
TRS	USD (21,927)	ファンドは3ヶ月USD BBA LIBOR - 125bpsを受け取り、Quorum Health Corp + 0bpsを支払う	JP Morgan	11/6/2020	12,310	12,310
TRS	USD (15,889)	ファンドは3ヶ月USD BBA LIBOR - 125bpsを受け取り、Quorum Health Corp + 0bpsを支払う	JP Morgan	11/6/2020	5,661	5,661
TRS	USD (11,917)	ファンドは3ヶ月USD BBA LIBOR - 125bpsを受け取り、Quorum Health Corp + 0bpsを支払う	JP Morgan	11/6/2020	4,279	4,279
TRS	USD (56,396)	ファンドは3ヶ月USD BBA LIBOR - 125bpsを受け取り、Quorum Health Corp + 0bpsを支払う	JP Morgan	11/6/2020	20,799	20,799
TRS	USD (5,243)	ファンドは3ヶ月USD BBA LIBOR - 125bpsを受け取り、Quorum Health Corp + 0bpsを支払う	JP Morgan	11/6/2020	2,517	2,517
TRS	USD (13,798)	ファンドは3ヶ月USD BBA LIBOR - 125bpsを受け取り、Quorum Health Corp + 0bpsを支払う	JP Morgan	11/6/2020	4,306	4,306
TRS	USD (8,290)	ファンドは3ヶ月USD BBA LIBOR - 125bpsを受け取り、Quorum Health Corp + 0bpsを支払う	JP Morgan	11/6/2020	6,047	6,047
TRS	USD (5,113)	ファンドは3ヶ月USD BBA LIBOR - 125bpsを受け取り、Quorum Health Corp + 0bpsを支払う	JP Morgan	11/6/2020	3,451	3,451
TRS	EUR 2,400,000	ファンドはEuro Interbank 3ヶ月Offer Rate + 0bpsを受け取り、iBoxx EUR Liquid High Yield + 0bpsを支払う	Morgan Stanley	20/9/2019	(14,538)	(14,695)
合計(米ドル建の基礎となるエクスポージャー-10,413,422,099米ドル)					(16,764,529)	(35,484,519)

CDS: クレジット・デフォルト・スワップ
IFS:インフレーション・スワップ
IRS: 金利スワップ
TRS: トータル・リターン・スワップ
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

買建オプション 2019年8月31日現在
契約数	コール/プット	摘要	取引相手	行使価格	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
16,267,000	プット	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1.095	3/9/2019	(44,115)	2,911
11,065,000	コール	OTC USD/CHF	Bank of America	USD 1	4/9/2019	(10,301)	1,760
7,330,000	コール	OTC AUD/USD	Bank of America	AUD 0.685	5/9/2019	(27,523)	1,170
7,810,000	コール	OTC USD/TWD	Bank of America	USD 31.75	5/9/2019	(32,343)	1,724
44,262,000	コール	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1.135	6/9/2019	(126,215)	11
5,230,000	プット	OTC USD/KRW	Bank of America	USD 1,190	10/9/2019	(13,310)	4,529
5,230,000	プット	OTC USD/MXN	Bank of America	USD 19.5	10/9/2019	(44,130)	2,307
14,664,000	プット	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 102.5	12/9/2019	(20,845)	5,301
7,332,000	プット	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 102.5	12/9/2019	(6,881)	2,651
33,196,000	プット	OTC USD/CHF	Bank of America	USD 0.975	17/9/2019	(104,248)	72,654
332,000	プット	OTC USD/CHF	Bank of America	USD 0.955	17/9/2019	(22,352)	7,860
115,053,000	プット	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 106	19/9/2019	(63,329)	831,209
22,132,000	プット	OTC USD/CAD	Bank of America	USD 1.3	25/9/2019	3,204	16,705
114,773,000	プット	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 105.25	26/9/2019	(199,566)	681,431
143,687,000	プット	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1.1175	3/10/2019	1,313,474	1,986,736
16,598,250	コール	OTC AUD/USD	Bank of America	AUD 0.715	11/10/2019	(50,581)	1,927
11,065,000	プット	OTC EUR/AUD	Bank of America	EUR 1.6	11/10/2019	(121,246)	30,774
6,639,000	コール	OTC EUR/AUD	Bank of America	EUR 1.64	11/10/2019	(52,965)	87,555
11,065,000	プット	OTC USD/CAD	Bank of America	USD 1.3	25/10/2019	6,473	25,173
5,865,000	プット	OTC USD/MXN	Bank of America	USD 20.15	30/10/2019	3,664	91,827
33,196,000	コール	OTC AUD/CHF	Bank of America	AUD 0.71	5/11/2019	(11,581)	10,526
22,131,000	プット	OTC USD/ZAR	Bank of America	USD 14.2	5/11/2019	(119,968)	76,334
22,131,000	プット	OTC USD/BRL	Bank of America	USD 3.8	7/11/2019	(103,080)	33,003
2,400,000	コール	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1.135	8/11/2019	(4,335)	9,159
650,000	コール	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1.17	8/11/2019	(63,764)	20,659
664,000	プット	OTC USD/BRL	Bank of America	USD 3.45	21/11/2019	(33,706)	822
780,000	プット	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1.09	27/11/2019	54,247	187,997
71,149,000	プット	OTC EUR/GBP	Bank of America	EUR 0.87	20/12/2019	164,221	829,911
94,702,000	プット	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1.11	20/1/2020	703,018	1,310,730
6,471,000	プット	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1.095	27/1/2020	20,439	58,577
885,200	プット	OTC USD/ZAR	Bank of America	USD 14	12/2/2020	15,704	122,813
870,000	プット	OTC USD/TRY	Bank of America	USD 5.05	25/2/2020	29,891	108,138
16,440,000	コール	OTC USD/MXN	Bank of America	USD 20.75	15/4/2020	117,904	620,294
52,566,000	プット	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1.1537	23/4/2020	649,864	2,138,229
11,710,000	プット	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1.115	23/7/2020	76,777	240,243
22,130,667	コール	OTC USD/CAD	Barclays	USD 1.335	13/9/2019	(13,400)	14,264
443,000	プット	OTC USD/TRY	BNP Paribas	USD 5.5	2/9/2019	(72,594)	59
16,267,000	コール	OTC USD/CNH	BNP Paribas	USD 6.95	3/9/2019	393,589	456,054
16,466,000	プット	OTC USD/KRW	BNP Paribas	USD 1,125	3/9/2019	(23,299)	-
27,445,000	コール	OTC USD/CHF	BNP Paribas	USD 1.02	4/9/2019	(45,284)	1
25,700,000	プット	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1.11	10/9/2019	92,803	168,770
22,131,000	プット	OTC USD/JPY	BNP Paribas	USD 105	12/9/2019	(57,546)	57,536
22,131,000	コール	OTC USD/CAD	BNP Paribas	USD 1.3375	13/9/2019	(72,470)	36,857
11,066,000	プット	OTC USD/CHF	BNP Paribas	USD 0.96	17/9/2019	(20,359)	7,129
324,000	プット	OTC USD/JPY	BNP Paribas	USD 103.5	20/9/2019	(51,262)	79,861

買建オプション 2019年8月31日現在(続き)
契約数	コール/プット	摘要	取引相手	行使価格	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
5,533,000	コール	OTC USD/CAD	BNP Paribas	USD 1.35	9/10/2019	(1,597)	11,743
3,903,500	プット	OTC USD/BRL	BNP Paribas	USD 4.08	29/10/2019	5,047	52,194
39,360,000	プット	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1.11	27/11/2019	115,129	499,046
29,300,000	プット	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1.11	20/12/2019	(50,893)	2,134
664,000	プット	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1.05	27/1/2020	5,838	46,680
664,000	プット	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1.05	27/1/2020	14,006	46,680
650,000	プット	OTC USD/ZAR	BNP Paribas	USD 14	12/2/2020	12,182	90,182
21,650,000	プット	OTC EUR/USD	Citibank	EUR 1.115	10/9/2019	(3,991)	24,128
11,260,000	プット	OTC USD/ZAR	Citibank	USD 13.5	30/9/2019	(13,348)	276
3,710,000	プット	OTC USD/ZAR	Citibank	USD 14.75	4/10/2019	(35,940)	18,910
22,131,000	コール	OTC USD/JPY	Citibank	USD 110	5/11/2019	(1,366)	33,269
28,000,000	コール	OTC USD/JPY	Citibank	USD 103	13/11/2019	(41,941)	881,639
11,065,000	コール	OTC USD/CHF	Deutsche Bank	USD 1.01	4/9/2019	(13,666)	43
44,262,000	コール	OTC EUR/USD	Deutsche Bank	EUR 1.15	6/9/2019	(4,906)	-
11,065,000	コール	OTC USD/MXN	Deutsche Bank	USD 20.5	12/9/2019	(14,402)	34,860
5,828,000	コール	OTC USD/MXN	Deutsche Bank	USD 20	12/9/2019	22,758	68,694
16,598,000	プット	OTC USD/CHF	Deutsche Bank	USD 0.96	17/9/2019	(24,114)	10,692
64,925,000	プット	OTC USD/CAD	Deutsche Bank	USD 1.27	20/9/2019	(84,509)	348
7,798,000	プット	OTC USD/BRL	Deutsche Bank	USD 4	25/9/2019	(10,271)	11,664
13,140,000	プット	OTC EUR/BRL	Deutsche Bank	EUR 4.15	26/9/2019	(108,306)	657
3,319,500	コール	OTC EUR/BRL	Deutsche Bank	EUR 4.3	26/9/2019	(3,244)	237,456
7,801,000	プット	OTC USD/JPY	Deutsche Bank	USD 105	26/9/2019	(1,762)	11,648
7,383,000	プット	OTC USD/BRL	Deutsche Bank	USD 3.93	7/10/2019	(76,879)	15,475
5,849,000	プット	OTC USD/RUB	Deutsche Bank	USD 66.25	18/10/2019	4,779	61,660
22,131,000	プット	OTC USD/TRY	Deutsche Bank	USD 5.4	30/10/2019	(2,762)	35,082
609,000	プット	OTC USD/TRY	Deutsche Bank	USD 5.5	30/10/2019	(13,515)	51,039
17,354,000	プット	OTC USD/BRL	Deutsche Bank	USD 3.9	7/11/2019	7,863	55,118
33,196,000	プット	OTC USD/RUB	Deutsche Bank	USD 62	20/11/2019	1,052	19,675
22,131,000	プット	OTC USD/RUB	Deutsche Bank	USD 65	20/11/2019	3,487	140,810
11,065,000	プット	OTC USD/TRY	Goldman Sachs	USD 5.4	2/9/2019	(32,409)	-
22,131,000	プット	OTC EUR/BRL	Goldman Sachs	EUR 4.15	26/9/2019	(160,026)	1,106
43,450,000	プット	OTC EUR/GBP	Goldman Sachs	EUR 0.88	22/1/2020	154,074	481,450
14,664,000	プット	OTC USD/JPY	HSBC Bank Plc	USD 105.05	12/9/2019	(102,008)	39,587
22,131,000	コール	OTC USD/MXN	HSBC Bank Plc	USD 20	12/9/2019	73,252	260,857
22,131,000	プット	OTC USD/JPY	HSBC Bank Plc	USD 105.5	26/9/2019	(45,926)	149,364
19,918,000	プット	OTC AUD/USD	HSBC Bank Plc	AUD 0.68	11/10/2019	88,635	205,803
11,065,000	プット	OTC USD/CAD	HSBC Bank Plc	USD 1.3	25/10/2019	5,533	25,173
32,355,000	コール	OTC USD/HKD	HSBC Bank Plc	USD 7.85	25/10/2019	39,602	58,754
10,800,000	プット	OTC USD/BRL	HSBC Bank Plc	USD 3.7	7/11/2019	(13,471)	5,289
48,714,000	プット	OTC USD/KRW	JP Morgan	USD 1,125	3/9/2019	(75,020)	-
22,131,000	コール	OTC EUR/NZD	JP Morgan	EUR 1.7	20/9/2019	637,646	718,876
217,000	コール	OTC USD/CNH	JP Morgan	USD 7.3	30/9/2019	5,908	33,250
23,375,000	プット	OTC USD/ZAR	JP Morgan	USD 13.75	30/9/2019	(159,261)	2,260
19,918,000	プット	OTC USD/ZAR	JP Morgan	USD 13.75	30/9/2019	(124,952)	1,926
18,460,000	プット	OTC USD/ZAR	JP Morgan	USD 13.5	30/9/2019	(42,005)	453
17,704,000	プット	OTC AUD/USD	JP Morgan	AUD 0.69	11/10/2019	211,379	311,217

買建オプション 2019年8月31日現在(続き)
契約数	コール/プット	摘要	取引相手	行使価格	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
13,278,000	コール	OTC AUD/USD	JP Morgan	AUD 0.73	11/10/2019	(8,019)	155
22,131,000	コール	OTC USD/CNH	JP Morgan	USD 7.1	6/11/2019	(11,178)	51,342
5,533,000	コール	OTC USD/CNH	JP Morgan	USD 7.15	6/11/2019	(7,480)	66,883
28,026,000	プット	OTC USD/BRL	JP Morgan	USD 3.65	22/11/2019	(254,753)	12,615
11,677,000	プット	OTC USD/BRL	JP Morgan	USD 3.4	22/11/2019	(10,936)	157
19,014,000	プット	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1.1067	29/4/2020	26,881	293,455
6,640,000	プット	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 19.25	12/9/2019	(8,049)	915
10,850,000	プット	OTC EUR/BRL	Morgan Stanley	EUR 4.04	26/9/2019	(4,565)	45
3,319,500	コール	OTC EUR/BRL	Morgan Stanley	EUR 4.3	26/9/2019	186,738	237,456
19,918,000	プット	OTC USD/CHF	Morgan Stanley	USD 0.975	9/10/2019	(53,040)	98,556
11,065,000	プット	OTC EUR/AUD	Morgan Stanley	EUR 1.61	11/10/2019	(50,727)	44,488
9,959,000	コール	OTC EUR/AUD	Morgan Stanley	EUR 1.625	11/10/2019	57,324	189,095
43,120,000	コール	OTC USD/JPY	Morgan Stanley	USD 110	18/10/2019	(545)	40,419
33,196,000	コール	OTC EUR/CHF	Morgan Stanley	EUR 1.125	23/10/2019	(33,224)	28,397
22,131,000	コール	OTC EUR/CHF	Morgan Stanley	EUR 1.125	23/10/2019	(17,142)	18,931
3,903,500	プット	OTC USD/BRL	Morgan Stanley	USD 4.08	29/10/2019	5,558	52,194
13,278,000	プット	OTC USD/CHF	Morgan Stanley	USD 0.95	27/11/2019	(15,437)	57,539
6,471,000	プット	OTC EUR/CAD	Morgan Stanley	EUR 1.4405	27/1/2020	6,897	47,170
4,900,000	プット	OTC EUR/USD	RBS Plc	EUR 1.11	8/11/2019	21,787	58,175
22,131,000	コール	OTC USD/CAD	Royal Bank of Canada	USD 1.35	13/9/2019	(9,786)	11,216
33,196,000	コール	OTC USD/CAD	UBS	USD 1.35	25/9/2019	(58,467)	41,818
6,974,000	プット	OTC EUR/USD	UBS	EUR 1.115	11/10/2019	37,787	87,590
22,318	コール	S&P 500 Index	Goldman Sachs	USD 2,850	20/12/2019	(292,607)	672,055
1,748	プット	1 Year Eurodollar MIDCV	Exchange Traded	USD 97.5	13/12/2019	(144,874)	10,925
1,918	プット	3 Year Eurodollar MIDCV	Exchange Traded	USD 97.5	13/9/2019	(135,718)	11,987
1,460	コール	Altice Europe NV	Exchange Traded	EUR 4.5	20/9/2019	(30,997)	8,064
1,095	コール	Altice Europe NV	Exchange Traded	EUR 4.4	20/9/2019	(23,248)	7,862
365	コール	Altice Europe NV	Exchange Traded	EUR 4.8	18/10/2019	(9,368)	3,226
730	コール	American Airlines Group Inc	Exchange Traded	USD 35	20/12/2019	(145,355)	15,330
445	コール	Apple Inc	Exchange Traded	USD 195	17/1/2020	634,717	1,046,862
2,575	コール	Bank of America Corp	Exchange Traded	USD 28	18/10/2019	14,832	198,275
6,099	コール	Caesars Entertainment Corp	Exchange Traded	USD 12	17/1/2020	(210,175)	121,980
329	プット	Caesars Entertainment Corp	Exchange Traded	USD 10	17/1/2020	(3,685)	3,290
7,644	コール	Caesars Entertainment Corp	Exchange Traded	USD 12	15/1/2021	(203,830)	707,070
357	プット	Casino Guichard Perrachon SA	Exchange Traded	EUR 28	18/10/2019	(38,080)	27,210
289	プット	CBOE SPX Volatility Index	Exchange Traded	USD 16	18/9/2019	5,433	18,063
55	コール	CBOE SPX Volatility Index	Exchange Traded	USD 25	18/9/2019	(1,559)	3,025
1,438	コール	Citigroup Inc	Exchange Traded	USD 67.5	18/10/2019	17,693	181,907
175	プット	CommScope Holding Co Inc	Exchange Traded	USD 10	15/11/2019	640	13,125
981	コール	Dax Index	Exchange Traded	EUR 12,000	20/9/2019	334,017	801,895
1,610	コール	Dax Index	Exchange Traded	EUR 13,700	20/12/2019	(492,153)	42,238

買建オプション 2019年8月31日現在(続き)
契約数	コール/プット	摘要	取引相手	行使価格	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
144	コール	Dax Index	Exchange Traded	EUR 13,300	20/12/2019	(58,834)	14,356
288	コール	Dax Index	Exchange Traded	EUR 14,000	20/3/2020	(118,021)	20,758
107	コール	Dax Index	Exchange Traded	EUR 13,600	20/3/2020	(42,780)	22,014
150	プット	Dell Technologies Inc	Exchange Traded	USD 45	20/9/2019	(20,205)	3,375
580	コール	Delta Air Lines Inc	Exchange Traded	USD 65	20/12/2019	(105,075)	58,580
1,323	コール	Emerson Electric Co	Exchange Traded	USD 65	17/1/2020	(163,324)	198,450
731	プット	Euro Bund	Exchange Traded	EUR 173	25/10/2019	(294,810)	246,283
1,812	コール	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3,450	20/9/2019	322,975	764,607
211	プット	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3,150	20/9/2019	(113,009)	10,721
164	プット	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3,300	20/9/2019	(120,495)	28,080
144	コール	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3,650	20/9/2019	(34,239)	477
712	コール	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3,600	18/10/2019	(184,300)	72,358
5,623	コール	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3,850	20/12/2019	(456,687)	136,649
242	コール	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3,750	20/12/2019	(38,700)	21,920
100	コール	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3,800	20/12/2019	(15,379)	4,860
575	コール	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3,900	20/3/2020	(77,295)	44,144
259	コール	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3,600	20/3/2020	(50,148)	183,676
214	コール	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3,800	20/3/2020	(35,779)	38,768
1,261	コール	EURO STOXX Banks Index	Exchange Traded	EUR 105	20/9/2019	(220,239)	3,482
536	コール	EURO STOXX Banks Index	Exchange Traded	EUR 85	20/9/2019	(14,334)	18,503
500	コール	EURO STOXX Banks Index	Exchange Traded	EUR 97.5	20/9/2019	(30,599)	1,381
2,900	コール	Eurodollar IMM	Exchange Traded	USD 99	11/10/2019	(40,297)	18,125
1,557	コール	Eurodollar IMM	Exchange Traded	USD 98.5	11/10/2019	(75,522)	63,253
3,421	コール	Eurodollar IMM	Exchange Traded	USD 97.75	16/3/2020	5,318,697	5,901,225
250	プット	Ford Motor Co	Exchange Traded	USD 9	27/9/2019	(3,200)	4,250
150	プット	General Electric Co	Exchange Traded	USD 7	20/12/2019	(780)	5,700
256	プット	Kellogg Co	Exchange Traded	USD 57.5	17/1/2020	(55,466)	37,760
200	コール	Lions Gate Capital Holdings LLC	Exchange Traded	USD 15	20/3/2020	(14,940)	6,500
1,470	コール	Lowe’s Cos Inc	Exchange Traded	USD 100	17/1/2020	1,458,191	2,296,875
817	コール	Microsoft Corp	Exchange Traded	USD 150	18/10/2019	(59,386)	53,513
553	コール	Microsoft Corp	Exchange Traded	USD 130	17/1/2020	430,123	757,610
75	コール	Mylan NV	Exchange Traded	USD 20	20/9/2019	(446)	6,000
20	コール	NASDAQ 100 Stock Index	Exchange Traded	USD 7,875	18/10/2019	56,261	280,100
30	プット	Netflix Inc	Exchange Traded	USD 250	18/10/2019	(850)	11,775
607	プット	Occidental Petroleum Corp	Exchange Traded	USD 37.5	20/9/2019	(6,798)	5,766
5,933	コール	Pfizer Inc	Exchange Traded	USD 42	20/9/2019	(452,100)	5,933
125	コール	QUALCOMM Inc	Exchange Traded	USD 80	20/9/2019	5,662	13,438
1,323	コール	QUALCOMM Inc	Exchange Traded	USD 70	17/1/2020	608,646	1,336,230

買建オプション 2019年8月31日現在(続き)
契約数	コール/プット	摘要	取引相手	行使価格	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
89	プット	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 2,900	20/9/2019	(161,255)	275,455
35	プット	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 2,725	20/9/2019	(6,749)	23,800
135	プット	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 278	6/9/2019	(1,714)	2,902
50	プット	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 280	13/9/2019	(5,285)	3,825
50	プット	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 277	16/9/2019	(7,372)	3,200
2,016	コール	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 302	20/9/2019	56,263	144,144
1,008	コール	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 296	20/9/2019	129,326	295,848
453	コール	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 303	20/9/2019	(157,055)	24,235
3,401	コール	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 300	20/12/2019	(1,623,410)	2,348,391
10	コール	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 295	20/12/2019	2,808	9,750
294	コール	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 315	31/12/2019	(48,325)	51,597
2,160	コール	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 325	30/6/2020	(247,456)	780,840
2,806	コール	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Exchange Traded	USD 46	17/1/2020	(76,323)	392,840
500	プット	Teva Pharmaceutical Industries Ltd	Exchange Traded	USD 6	18/10/2019	(5,350)	17,250
200	プット	Teva Pharmaceutical Industries Ltd	Exchange Traded	USD 7	18/10/2019	460	15,100
218	コール	Unicredit SpA	Exchange Traded	EUR 12	20/12/2019	(62,104)	23,358
387	コール	United Airlines Holdings Inc	Exchange Traded	USD 100	20/12/2019	(128,991)	29,992
59	プット	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 131.5	6/9/2019	4,981	19,820
59	コール	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 132.5	6/9/2019	(11,152)	4,609
858	プット	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 131	20/9/2019	45,618	341,860
57	プット	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 130	20/9/2019	(20,571)	8,016
10	プット	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 130	25/10/2019	(1,031)	3,984
218	コール	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 132	22/11/2019	(36,097)	223,109
200	コール	Walt Disney Co/The	Exchange Traded	USD 141	13/9/2019	(240)	20,300
65	コール	Walt Disney Co/The	Exchange Traded	USD 141	20/9/2019	4,241	9,913
合計(米ドル建の基礎となるエクスポージャー-1,878,850,020米ドル)						4,173,396	38,305,981

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
売建オプション 2019年8月31日現在

契約数	コール/プット	摘要	取引相手	行使価格	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
(32,534,000)	プット	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1.084	3/9/2019	39,292	(75)
(11,065,000)	コール	OTC USD/CHF	Bank of America	USD 1.01	4/9/2019	4,161	(43)
(16,598,000)	プット	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1.11	6/9/2019	(63,975)	(100,158)
(66,392,000)	コール	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1.15	6/9/2019	54,637	-
(25,700,000)	プット	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1.11	10/9/2019	(35,116)	(168,770)
(14,664,000)	プット	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 105.05	12/9/2019	54,820	(39,587)
(27,664,000)	プット	OTC USD/CHF	Bank of America	USD 0.96	17/9/2019	53,608	(17,821)
(115,053,000)	プット	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 104.5	19/9/2019	(14,819)	(354,225)
(114,773,000)	プット	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 103.75	26/9/2019	54,380	(306,582)
(664,000)	プット	OTC AUD/USD	Bank of America	AUD 0.69	11/10/2019	(6,392)	(11,672)
(13,278,000)	コール	OTC AUD/USD	Bank of America	AUD 0.73	11/10/2019	13,508	(155)
(9,959,000)	コール	OTC EUR/AUD	Bank of America	EUR 1.625	11/10/2019	91,623	(189,096)
(11,065,000)	プット	OTC EUR/AUD	Bank of America	EUR 1.61	11/10/2019	155,224	(44,489)
(8,797,000)	プット	OTC USD/MXN	Bank of America	USD 19.65	30/10/2019	(4,893)	(56,663)
(38,729,000)	プット	OTC USD/ZAR	Bank of America	USD 13.9	5/11/2019	118,229	(68,058)
(27,664,000)	プット	OTC USD/BRL	Bank of America	USD 3.7	7/11/2019	52,958	(13,546)
(32,480,000)	コール	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1.17	8/11/2019	62,320	(23,505)
(94,702,000)	コール	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1.16	20/1/2020	481,820	(172,639)
(6,471,000)	コール	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1.155	27/1/2020	24,986	(13,731)
(13,278,000)	プット	OTC USD/TRY	BNP Paribas	USD 5.4	2/9/2019	44,171	-
(324,000)	プット	OTC USD/JPY	BNP Paribas	USD 103.5	3/9/2019	80,242	(3,998)
(27,663,500)	プット	OTC USD/JPY	BNP Paribas	USD 104	12/9/2019	48,099	(33,608)
(5,828,000)	コール	OTC USD/MXN	BNP Paribas	USD 20.2	12/9/2019	(9,166)	(41,366)
(13,280,000)	プット	OTC USD/CAD	BNP Paribas	USD 1.32	13/9/2019	15,420	(32,388)
(33,196,000)	コール	OTC USD/CAD	BNP Paribas	USD 1.35	13/9/2019	62,847	(16,824)
(332,000)	プット	OTC USD/CHF	BNP Paribas	USD 0.955	17/9/2019	44,596	(7,860)
(14,272,000)	プット	OTC USD/CHF	BNP Paribas	USD 0.975	17/9/2019	125,316	(31,236)
(18,924,000)	プット	OTC USD/CHF	BNP Paribas	USD 0.975	17/9/2019	73,017	(41,418)
(33,196,000)	コール	OTC USD/CAD	BNP Paribas	USD 1.35	25/9/2019	8,806	(41,818)
(1,952,000)	コール	OTC USD/BRL	BNP Paribas	USD 4.3	29/10/2019	3,825	(22,490)
(3,903,500)	プット	OTC USD/BRL	BNP Paribas	USD 3.92	29/10/2019	(2,867)	(14,497)
(5,565,000)	プット	OTC USD/ZAR	Citibank	USD 14.4	4/10/2019	28,876	(10,614)
(28,000,000)	コール	OTC USD/JPY	Citibank	USD 98	13/11/2019	39,609	(2,067,112)
(11,065,000)	コール	OTC USD/CHF	Deutsche Bank	USD 1	4/9/2019	33,914	(1,760)
(3,320,000)	コール	OTC USD/MXN	Deutsche Bank	USD 20	12/9/2019	5,146	(39,133)
(2,924,000)	プット	OTC USD/RUB	Deutsche Bank	USD 66	20/9/2019	1,080	(15,903)
(3,942,000)	コール	OTC EUR/BRL	Deutsche Bank	EUR 4.3	26/9/2019	(218,164)	(281,985)
(13,140,000)	プット	OTC EUR/BRL	Deutsche Bank	EUR 4.05	26/9/2019	36,917	(70)
(14,646,000)	コール	OTC USD/JPY	Deutsche Bank	USD 106.25	26/9/2019	(20,526)	(109,295)
(3,692,000)	コール	OTC USD/BRL	Deutsche Bank	USD 4.2	7/10/2019	(25,655)	(50,813)
(7,383,000)	プット	OTC USD/BRL	Deutsche Bank	USD 3.8	7/10/2019	22,522	(2,580)
(2,924,000)	コール	OTC USD/RUB	Deutsche Bank	USD 70	18/10/2019	5,461	(13,261)
(22,131,000)	プット	OTC USD/TRY	Deutsche Bank	USD 5.5	30/10/2019	3,573	(66,693)
(3,095,000)	コール	OTC USD/BRL	Deutsche Bank	USD 4.1	7/11/2019	(52,334)	(98,140)
(33,196,000)	プット	OTC USD/RUB	Deutsche Bank	USD 64	20/11/2019	(5,798)	(107,212)

売建オプション 2019年8月31日現在(続き)
契約数	コール/プット	摘要	取引相手	行使価格	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
(443,000)	プット	OTC USD/TRY	Goldman Sachs	USD 5.5	2/9/2019	154,205	(59)
(6,639,000)	コール	OTC EUR/BRL	Goldman Sachs	EUR 4.3	26/9/2019	(363,702)	(474,912)
(22,131,000)	プット	OTC EUR/BRL	Goldman Sachs	EUR 4.04	26/9/2019	47,078	(92)
(16,267,000)	コール	OTC USD/CNH	HSBC Bank Plc	USD 6.95	3/9/2019	(335,679)	(456,054)
(21,996,000)	プット	OTC USD/JPY	HSBC Bank Plc	USD 102.5	12/9/2019	62,039	(7,952)
(11,065,000)	プット	OTC USD/MXN	HSBC Bank Plc	USD 19.25	12/9/2019	34,437	(1,524)
(33,196,000)	コール	OTC USD/MXN	HSBC Bank Plc	USD 20.5	12/9/2019	11,107	(104,581)
(11,065,000)	コール	OTC USD/JPY	HSBC Bank Plc	USD 107	26/9/2019	1,717	(48,739)
(27,664,000)	プット	OTC USD/JPY	HSBC Bank Plc	USD 104.5	26/9/2019	45,098	(111,574)
(17,040,000)	プット	OTC AUD/USD	HSBC Bank Plc	AUD 0.69	11/10/2019	(118,685)	(299,545)
(4,900,000)	プット	OTC EUR/USD	HSBC Bank Plc	EUR 1.11	8/11/2019	(11,737)	(58,175)
(29,038,000)	プット	OTC USD/ZAR	JP Morgan	USD 13.5	30/9/2019	93,081	(712)
(38,729,000)	プット	OTC USD/ZAR	JP Morgan	USD 13.5	30/9/2019	113,688	(950)
(33,196,000)	プット	OTC AUD/USD	JP Morgan	AUD 0.68	11/10/2019	(239,667)	(342,999)
(8,852,000)	コール	OTC USD/CNH	JP Morgan	USD 7.1	6/11/2019	(37,306)	(140,709)
(8,758,000)	コール	OTC USD/BRL	JP Morgan	USD 3.95	22/11/2019	(406,328)	(515,278)
(35,032,000)	プット	OTC USD/BRL	JP Morgan	USD 3.5	22/11/2019	83,933	(2,246)
(6,861,000)	コール	OTC EUR/NZD	Morgan Stanley	EUR 1.7	20/9/2019	(195,057)	(222,864)
(15,270,000)	コール	OTC EUR/NZD	Morgan Stanley	EUR 1.7	20/9/2019	(415,750)	(496,012)
(6,639,000)	プット	OTC EUR/BRL	Morgan Stanley	EUR 4.15	26/9/2019	52,917	(332)
(38,729,000)	プット	OTC USD/CHF	Morgan Stanley	USD 0.965	9/10/2019	56,993	(109,425)
(11,063,000)	コール	OTC EUR/AUD	Morgan Stanley	EUR 1.64	11/10/2019	(46,571)	(145,898)
(11,065,000)	プット	OTC EUR/AUD	Morgan Stanley	EUR 1.6	11/10/2019	37,491	(30,774)
(11,065,000)	プット	OTC EUR/AUD	Morgan Stanley	EUR 1.625	11/10/2019	6,958	(75,950)
(11,065,000)	コール	OTC EUR/AUD	Morgan Stanley	EUR 1.655	11/10/2019	(3,330)	(97,998)
(33,196,000)	コール	OTC EUR/CHF	Morgan Stanley	EUR 1.14	23/10/2019	12,378	(7,594)
(1,952,000)	コール	OTC USD/BRL	Morgan Stanley	USD 4.3	29/10/2019	1,506	(22,490)
(3,903,500)	プット	OTC USD/BRL	Morgan Stanley	USD 3.92	29/10/2019	(3,762)	(14,497)
(6,471,000)	コール	OTC EUR/CAD	Morgan Stanley	EUR 1.5295	27/1/2020	5,910	(30,961)
(16,440,000)	コール	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 20.75	15/4/2020	(128,738)	(620,294)
(2,400,000)	コール	OTC EUR/USD	RBS Plc	EUR 1.135	8/11/2019	21,552	(9,159)
(22,131,000)	コール	OTC USD/CAD	Royal Bank of Canada	USD 1.3375	13/9/2019	27,898	(36,857)
(5,533,000)	プット	OTC USD/CAD	Royal Bank of Canada	USD 1.27	20/9/2019	8,104	(30)
(5,533,000)	コール	OTC USD/CAD	Royal Bank of Canada	USD 1.35	9/10/2019	250	(11,743)
(3,487,000)	コール	OTC EUR/USD	UBS	EUR 1.137	11/10/2019	16,954	(4,558)
(5,230,000)	プット	OTC EUR/USD	UBS	EUR 1.095	11/10/2019	(7,732)	(21,025)
(1,279)	プット	1 Year Eurodollar MIDCV	Exchange Traded	USD 97.625	13/9/2019	149,310	(7,994)
(1,748)	プット	1 Year Eurodollar MIDCV	Exchange Traded	USD 97.375	13/12/2019	51,776	(10,925)
(9,357)	コール	1 Year Eurodollar MIDCV	Exchange Traded	USD 98.375	13/12/2019	(6,690,466)	(9,298,519)
(23)	プット	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 1,040	18/10/2019	19,846	(10,235)
(12)	プット	Amazon.com Inc	Exchange Traded	USD 1,550	18/10/2019	18,872	(10,620)
(504)	プット	Apple Inc	Exchange Traded	USD 192.5	20/9/2019	68,598	(66,528)
(1,008)	プット	Apple Inc	Exchange Traded	USD 197.5	20/9/2019	57,741	(202,608)

売建オプション 2019年8月31日現在(続き)
契約数	コール/プット	摘要	取引相手	行使価格	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
(80)	プット	Apple Inc	Exchange Traded	USD 175	18/10/2019	19,220	(9,520)
(445)	コール	Apple Inc	Exchange Traded	USD 220	17/1/2020	(290,491)	(431,650)
(232)	コール	BAE Systems Holdings Inc	Exchange Traded	GBP 5	20/9/2019	(97,880)	(136,026)
(2,725)	プット	Bank of America Corp	Exchange Traded	USD 25	20/9/2019	113,384	(28,613)
(6,902)	プット	Bank of America Corp	Exchange Traded	USD 29	20/9/2019	(629,850)	(1,187,144)
(50)	コール	CBOE SPX Volatility Index	Exchange Traded	USD 30	18/9/2019	840	(1,500)
(2,146)	プット	Citigroup Inc	Exchange Traded	USD 55	20/9/2019	115,216	(18,241)
(4,014)	プット	Citigroup Inc	Exchange Traded	USD 67.5	20/9/2019	(820,387)	(1,334,655)
(108)	プット	Dax Index	Exchange Traded	EUR 11,100	20/9/2019	39,282	(12,467)
(873)	コール	Dax Index	Exchange Traded	EUR 12,300	20/9/2019	(73,123)	(160,322)
(1,323)	コール	Emerson Electric Co	Exchange Traded	USD 75	17/1/2020	43,062	(19,845)
(9,400)	コール	Engie SA	Exchange Traded	EUR 13.61	20/9/2019	(18,648)	(40,496)
(211)	プット	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3,000	20/9/2019	52,613	(3,962)
(336)	プット	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3,200	20/9/2019	113,234	(24,868)
(1,640)	コール	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3,550	20/9/2019	(37,376)	(79,710)
(2,878)	プット	Eurodollar IMM	Exchange Traded	USD 97.875	16/12/2019	497,865	(323,775)
(3,421)	コール	Eurodollar IMM	Exchange Traded	USD 97.875	16/3/2020	(4,452,534)	(4,917,687)
(150)	プット	General Electric Co	Exchange Traded	USD 4	20/12/2019	45	(825)
(1,412)	コール	Iberdrola SA	Exchange Traded	EUR 8.75	20/9/2019	(62,257)	(102,943)
(571)	プット	Intel Corp	Exchange Traded	USD 40	18/10/2019	15,889	(11,991)
(2,896)	プット	JPMorgan Chase & Co	Exchange Traded	USD 110	20/9/2019	(109,598)	(609,608)
(4,344)	コール	Koninklijke Philips NV	Exchange Traded	EUR 2.8	20/9/2019	(21,268)	(52,784)
(1,470)	コール	Lowe’s Cos Inc	Exchange Traded	USD 115	17/1/2020	(662,243)	(911,400)
(150)	プット	Microsoft Corp	Exchange Traded	USD 120	18/10/2019	19,394	(9,675)
(553)	プット	Microsoft Corp	Exchange Traded	USD 105	17/1/2020	149,195	(54,194)
(553)	コール	Microsoft Corp	Exchange Traded	USD 140	17/1/2020	(258,365)	(420,280)
(132)	コール	National Grid Plc	Exchange Traded	GBP 8.5	20/9/2019	(4,174)	(35,876)
(30)	プット	Netflix Inc	Exchange Traded	USD 210	18/10/2019	463	(2,370)
(906)	コール	Orange SA	Exchange Traded	EUR 14	20/9/2019	24,806	(12,009)
(5,933)	コール	Pfizer Inc	Exchange Traded	USD 44	20/9/2019	182,539	(5,933)
(125)	コール	QUALCOMM Inc	Exchange Traded	USD 85	20/9/2019	(712)	(2,063)
(190)	プット	QUALCOMM Inc	Exchange Traded	USD 60	18/10/2019	23,901	(4,370)
(1,323)	コール	QUALCOMM Inc	Exchange Traded	USD 85	17/1/2020	(126,285)	(341,995)
(14)	プット	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 2,700	20/9/2019	34,567	(7,490)
(35)	プット	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 2,825	20/9/2019	15,998	(57,575)
(75)	プット	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 2,800	20/9/2019	88,532	(99,375)
(272)	コール	Snam SpA	Exchange Traded	EUR 4.6	20/9/2019	2,212	(34,628)
(135)	プット	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 268	6/9/2019	7,232	(742)
(50)	プット	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 270	13/9/2019	1,606	(1,325)
(407)	プット	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 281	13/9/2019	52,019	(35,002)

売建オプション 2019年8月31日現在(続き)
契約数	コール/プット	摘要	取引相手	行使価格	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
(407)	コール	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 295	13/9/2019	(56,859)	(110,500)
(50)	プット	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 267	16/9/2019	2,707	(1,125)
(2,160)	プット	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 250	30/6/2020	(265,228)	(1,466,640)
(2,806)	コール	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Exchange Traded	USD 50	17/1/2020	17,674	(147,315)
(1,738)	コール	Telefonica SA	Exchange Traded	EUR 7.42	20/9/2019	24,781	(1,939)
(3,230)	コール	Telia Co AB	Exchange Traded	SEK 42	20/9/2019	(15,517)	(39,508)
(144)	プット	Texas Instruments Inc	Exchange Traded	USD 105	18/10/2019	18,965	(7,848)
(1,716)	プット	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 129.5	20/9/2019	(29,421)	(134,063)
(200)	コール	Walt Disney Co/The	Exchange Traded	USD 147	13/9/2019	1,460	(2,200)
(65)	コール	Walt Disney Co/The	Exchange Traded	USD 147	20/9/2019	(627)	(1,918)
(1,872)	プット	Wells Fargo & Co	Exchange Traded	USD 45	20/9/2019	63,589	(80,496)
(248)	プット	Western Digital Corp	Exchange Traded	USD 42.5	18/10/2019	19,170	(7,564)
合計(米ドル建の基礎となるエクスポージャー-3,281,663,282米ドル)						(12,529,158)	(32,410,930)

シンセティック・キャップ・オプション 2019年8月31日現在

契約数	コール/プット	摘要	取引相手	行使価格	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
790,590,000	プット	USD - 2 Year Constant Maturity Swap	Citibank	USD 0.50	13/3/2020	(181,203)	123,174
591,000,000	プット	USD - 10 Year Constant Maturity Swap	Goldman Sachs	USD 0.40	31/3/2020	(302,114)	191,372
1,079,632,000	コール	USD - 5 Year Constant Maturity Swap	Goldman Sachs	USD 0.21	29/5/2020	(535,174)	1,138,256
(1,079,632,000)	コール	USD - 5 Year Constant Maturity Swap	Goldman Sachs	USD 0.71	29/5/2020	368,943	(116,892)
合計(米ドル建の基礎となるエクスポージャー-3,540,854,000米ドル)						(649,548)	1,335,910

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
差金決済取引 2019年8月31日現在

保有高	銘柄	取引相手	未実現評価益/(損) (米ドル)
	フランス
14,301	BNP Paribas SA	Merrill Lynch	22,827
(10,730)	Casino Guichard-Perrachon SA	Merrill Lynch	(41,840)
16,423	Credit Agricole SA	Merrill Lynch	9,071
			(9,942)
	ドイツ
114,728	Tele Columbus AG	Merrill Lynch	(9,252)
			(9,252)
	イタリア
1,648,821	Telecom Italia SpA/Milano	Merrill Lynch	76,132
			76,132
	ルクセンブルグ
38,578	SES SA	Merrill Lynch	38,992
			38,992
	オランダ
99,144	ALTICE EUROPE NV	Merrill Lynch	10,185
			10,185
	スペイン
266,445	Banco de Sabadell SA	Merrill Lynch	15,481
59,305	CaixaBank SA	Merrill Lynch	3,865
			19,346
	英国
60,038	AA Plc	Merrill Lynch	697
256,123	Arrow Global Group Plc	Merrill Lynch	13,140
32,066	International Game Technology Plc	Merrill Lynch	25,332
(262,866)	Tullow Oil Plc	Merrill Lynch	(16,055)
			23,114
	米国
24,380	AMC Entertainment Holdings Inc	Merrill Lynch	8,289
			8,289
合計(米ドル建の基礎となるエクスポージャー-6,265,618米ドル)			156,864

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
買建スワップション 2019年8月31日現在

想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
USD 330,290,000	ファンドは、コール・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは1.25%の固定金利を12/2/2021より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を12/11/2020より四半期毎に支払う。	Bank of America	10/8/2020	405,249	2,056,699
USD 57,865,931	ファンドは、コール・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは1.08%の固定金利を17/2/2021より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を17/11/2020より四半期毎に支払う。	Bank of America	13/8/2020	432,814	953,394
USD 57,865,931	ファンドは、プット・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を17/11/2020より四半期毎に受け取り、2.08%の固定金利を17/2/2021より半年毎に支払う。	Bank of America	13/8/2020	(262,828)	235,171
EUR 51,700,000	ファンドは、コール・オプションを購入してクレジット・デフォルト・スワップを締結している。行使された場合、ファンドは1%の固定金利を受け取り、ITRAXX.EUR.31.V2の変動金利を20/6/2019より四半期毎に支払う。	Barclays	18/9/2019	62,552	95,548
USD 324,920,000	ファンドは、コール・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは1.5%の固定金利を3/12/2020より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を3/9/2020より四半期毎に支払う。	Barclays	1/6/2020	1,558,405	2,534,600
USD 26,767,000	ファンドは、コール・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは1.6%の固定金利を15/12/2020より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を15/9/2020より四半期毎に支払う。	Barclays	11/6/2020	784,530	1,934,708
JPY 1,354,500,000	ファンドは、コール・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは0.66%の固定金利を16/3/2021より半年毎に受け取り、6ヶ月JPY BBA LIBORの変動金利を16/3/2021より半年毎に支払う。	Barclays	14/9/2020	825,712	1,170,171
JPY 1,354,500,000	ファンドは、プット・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは6ヶ月JPY BBA LIBORの変動金利を16/3/2021より半年毎に受け取り、0.66%の固定金利を16/3/2021より半年毎に支払う。	Barclays	14/9/2020	(337,382)	7,076
USD 39,820,000	ファンドは、プット・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を9/9/2021より四半期毎に受け取り、3.8%の固定金利を9/12/2021より半年毎に支払う。	Barclays	7/6/2021	(1,456,218)	97,229
USD 33,330,000	ファンドは、プット・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を17/11/2021より四半期毎に受け取り、1.65%の固定金利を17/2/2022より半年毎に支払う。	Barclays	13/8/2021	(310,104)	823,116
USD 33,330,000	ファンドは、コール・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは1.65%の固定金利を17/2/2022より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を17/11/2021より四半期毎に支払う。	Barclays	13/8/2021	453,859	1,587,079

買建スワップション 2019年8月31日現在(続き)
想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
USD 33,070,000	ファンドは、プット・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を10/11/2022より四半期毎に受け取り、2.25%の固定金利を10/2/2023より半年毎に支払う。	Barclays	8/8/2022	(304,069)	478,863
USD 32,040,500	ファンドは、プット・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を11/6/2024より四半期毎に受け取り、2.9775%の固定金利を11/9/2024より半年毎に支払う。	Barclays	7/3/2024	(1,147,063)	325,999
USD 32,040,500	ファンドは、コール・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは2.9775%の固定金利を11/9/2024より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を11/6/2024より四半期毎に支払う。	Barclays	7/3/2024	3,022,929	4,495,991
USD 32,040,000	ファンドは、プット・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を14/6/2024より四半期毎に受け取り、2.95%の固定金利を14/9/2024より半年毎に支払う。	Barclays	12/3/2024	(1,106,947)	337,256
USD 32,040,000	ファンドは、コール・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは2.95%の固定金利を14/9/2024より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を14/6/2024より四半期毎に支払う。	Barclays	12/3/2024	2,980,874	4,425,077
USD 9,000,000	ファンドは、プット・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を30/4/2029より四半期毎に受け取り、3.0825%の固定金利を31/7/2029より半年毎に支払う。	Barclays	29/1/2029	(314,084)	197,116
USD 9,000,000	ファンドは、コール・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは3.0825%の固定金利を31/7/2029より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を30/4/2029より四半期毎に支払う。	Barclays	29/1/2029	753,744	1,264,944
USD 1,250,000	ファンドは、プット・オプションを購入してクレジット・デフォルト・スワップを締結している。行使された場合、ファンドはCDX.NA.HY.32.V2の変動金利を20/6/2019より四半期毎に受け取り、5%の固定金利を支払う。	Citibank	18/9/2019	(2,610)	966
USD 9,612,000	ファンドは、コール・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは1.85%の固定金利を7/5/2020より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を7/2/2020より四半期毎に支払う。	Citibank	5/11/2019	537,563	835,535
USD 145,090,524	ファンドは、プット・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を8/2/2020より四半期毎に受け取り、1.555%の固定金利を8/5/2020より半年毎に支払う。	Citibank	6/11/2019	(414,395)	311,058
EUR 129,838,000	ファンドは、プット・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を13/7/2020より半年毎に受け取り、0.25%の固定金利を13/1/2021より毎年支払う。	Citibank	9/1/2020	(1,074,415)	204,234

買建スワップション 2019年8月31日現在(続き)
想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
USD 16,760,000	ファンドは、プット・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を20/5/2020より四半期毎に受け取り、1.405%の固定金利を20/8/2020より半年毎に支払う。	Citibank	18/2/2020	(45,933)	286,753
USD 16,760,000	ファンドは、コール・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは1.405%の固定金利を20/8/2020より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を20/5/2020より四半期毎に支払う。	Citibank	18/2/2020	30,527	363,213
USD 83,180,000	ファンドは、コール・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは2.521%の固定金利を28/8/2020より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を28/5/2020より四半期毎に支払う。	Citibank	26/2/2020	4,202,168	5,117,148
USD 83,180,000	ファンドは、プット・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を28/5/2020より四半期毎に受け取り、2.521%の固定金利を28/8/2020より半年毎に支払う。	Citibank	26/2/2020	(909,232)	5,748
USD 33,510,000	ファンドは、プット・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を18/11/2021より四半期毎に受け取り、1.46%の固定金利を18/2/2022より半年毎に支払う。	Citibank	16/8/2021	(96,599)	1,102,640
USD 33,510,000	ファンドは、コール・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは1.46%の固定金利を18/2/2022より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を18/11/2021より四半期毎に支払う。	Citibank	16/8/2021	83,879	1,283,118
USD 20,387,000	ファンドは、コール・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは3.05%の固定金利を29/12/2028より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を29/9/2028より四半期毎に支払う。	Citibank	27/6/2028	1,673,911	2,825,895
EUR 41,300,000	ファンドは、コール・オプションを購入してクレジット・デフォルト・スワップを締結している。行使された場合、ファンドは5%の固定金利を受け取り、ITRAXX.XO.31.V1の変動金利を20/6/2019より四半期毎に支払う。	Citigroup	18/9/2019	(29,903)	25,129
EUR 9,500,000	ファンドは、コール・オプションを購入してクレジット・デフォルト・スワップを締結している。行使された場合、ファンドは5%の固定金利を受け取り、ITRAXX.XO.31.V1の変動金利を20/6/2019より四半期毎に支払う。	Citigroup	18/9/2019	(14,538)	16,961
EUR 10,800,000	ファンドは、プット・オプションを購入してクレジット・デフォルト・スワップを締結している。行使された場合、ファンドはITRAXX.XO.31.V1の変動金利を20/6/2019より四半期毎に受け取り、5%の固定金利を支払う。	Citigroup	18/9/2019	(58,318)	12,129
EUR 45,310,000	ファンドは、プット・オプションを購入してクレジット・デフォルト・スワップを締結している。行使された場合、ファンドはITRAXX.EUR.31.V2の変動金利を20/6/2019より四半期毎に受け取り、1%の固定金利を支払う。	Citigroup	18/9/2019	(25,692)	26,466

買建スワップション 2019年8月31日現在(続き)
想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
USD 18,200,000	ファンドは、プット・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を5/5/2020より四半期毎に受け取り、4%の固定金利を5/8/2020より半年毎に支払う。	Goldman Sachs	3/2/2020	(361,481)	34
USD 50,275,000	ファンドは、コール・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは1.459%の固定金利を25/8/2020より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を25/5/2020より四半期毎に支払う。	Goldman Sachs	21/2/2020	261,486	1,221,738
USD 50,275,000	ファンドは、プット・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を25/5/2020より四半期毎に受け取り、1.459%の固定金利を25/8/2020より半年毎に支払う。	Goldman Sachs	21/2/2020	(218,879)	741,373
USD 34,930,000	ファンドは、プット・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を5/8/2022より四半期毎に受け取り、3.25%の固定金利を5/11/2022より半年毎に支払う。	Goldman Sachs	3/5/2022	(1,659,515)	190,303
EUR 39,300,000	ファンドは、プット・オプションを購入してクレジット・デフォルト・スワップを締結している。行使された場合、ファンドはITRAXX.EUR.31.V2の変動金利を20/6/2019より四半期毎に受け取り、1%の固定金利を支払う。	JP Morgan	18/9/2019	(182,243)	2,370
USD 162,480,000	ファンドは、プット・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を5/2/2020より四半期毎に受け取り、2.1%の固定金利を5/5/2020より半年毎に支払う。	JP Morgan	1/11/2019	(52,718)	22,835
USD 50,275,000	ファンドは、コール・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは1.41%の固定金利を2/9/2020より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を2/6/2020より四半期毎に支払う。	JP Morgan	27/2/2020	139,424	1,119,787
USD 50,275,000	ファンドは、プット・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を2/6/2020より四半期毎に受け取り、1.41%の固定金利を2/9/2020より半年毎に支払う。	JP Morgan	27/2/2020	(106,605)	873,758
JPY 1,184,200,000	ファンドは、プット・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは6ヶ月JPY BBA LIBORの変動金利を20/10/2021より半年毎に受け取り、0.78%の固定金利を20/10/2021より半年毎に支払う。	JP Morgan	16/4/2021	(344,439)	25,848
JPY 1,184,200,000	ファンドは、コール・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは0.78%の固定金利を20/10/2021より半年毎に受け取り、6ヶ月JPY BBA LIBORの変動金利を20/10/2021より半年毎に支払う。	JP Morgan	16/4/2021	1,096,819	1,466,950
USD 32,780,000	ファンドは、プット・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を4/11/2022より四半期毎に受け取り、2.25%の固定金利を4/2/2023より半年毎に支払う。	JP Morgan	2/8/2022	(413,465)	471,595

買建スワップション 2019年8月31日現在(続き)
想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
USD 28,838,000	ファンドは、プット・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を4/8/2028より四半期毎に受け取り、3.1825%の固定金利を4/11/2028より半年毎に支払う。	JP Morgan	2/5/2028	(1,031,821)	547,060
USD 28,838,000	ファンドは、コール・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは3.1825%の固定金利を4/11/2028より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を4/8/2028より四半期毎に支払う。	JP Morgan	2/5/2028	2,686,984	4,265,865
USD 2,255,000	ファンドは、プット・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは2.985%の固定金利を29/10/2038より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を29/7/2038より四半期毎に支払う。	JP Morgan	27/4/2038	(29,013)	76,972
USD 2,255,000	ファンドは、コール・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を29/7/2038より四半期毎に受け取り、2.985%の固定金利を29/10/2038より半年毎に支払う。	JP Morgan	27/4/2038	183,018	289,003
USD 8,077,500	ファンドは、プット・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を24/5/2039より四半期毎に受け取り、2.86%の固定金利を24/8/2039より半年毎に支払う。	JP Morgan	22/2/2039	(100,253)	299,382
USD 8,077,500	ファンドは、コール・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは2.86%の固定金利を24/8/2039より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を24/5/2039より四半期毎に支払う。	JP Morgan	22/2/2039	641,669	1,041,303
USD 147,902,000	ファンドは、コール・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは2.26%の固定金利を25/4/2020より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を25/1/2020より四半期毎に支払う。	Morgan Stanley	23/10/2019	6,090,696	6,808,021
USD 186,700,000	ファンドは、コール・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは3.09%の固定金利を2/6/2020より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を2/3/2020より四半期毎に支払う。	Morgan Stanley	27/11/2019	13,812,790	16,216,553
USD 186,700,000	ファンドは、プット・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を2/3/2020より四半期毎に受け取り、3.09%の固定金利を2/6/2020より半年毎に支払う。	Morgan Stanley	27/11/2019	(2,403,748)	15
USD 100,506,881	ファンドは、プット・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を2/3/2020より四半期毎に受け取り、1.53%の固定金利を2/6/2020より半年毎に支払う。	Morgan Stanley	27/11/2019	(1,960)	299,561
USD 40,016,629	ファンドは、プット・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を2/3/2020より四半期毎に受け取り、1.53%の固定金利を2/6/2020より半年毎に支払う。	Morgan Stanley	27/11/2019	(780)	119,270

買建スワップション 2019年8月31日現在(続き)
想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
JPY 1,354,500,000	ファンドは、プット・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは6ヶ月JPY BBA LIBORの変動金利を16/3/2021より半年毎に受け取り、0.66%の固定金利を16/3/2021より半年毎に支払う。	Morgan Stanley	14/9/2020	(333,833)	7,257
JPY 1,354,500,000	ファンドは、コール・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは0.66%の固定金利を16/3/2021より半年毎に受け取り、6ヶ月JPY BBA LIBORの変動金利を16/3/2021より半年毎に支払う。	Morgan Stanley	14/9/2020	829,081	1,170,170
USD 32,040,000	ファンドは、プット・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を17/9/2024より四半期毎に受け取り、2.5%の固定金利を17/12/2024より半年毎に支払う。	Morgan Stanley	13/6/2024	(859,177)	581,288
USD 32,040,000	ファンドは、プット・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を24/9/2024より四半期毎に受け取り、2.5%の固定金利を24/12/2024より半年毎に支払う。	Morgan Stanley	20/6/2024	(711,186)	584,201
USD 8,940,000	ファンドは、プット・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を16/4/2029より四半期毎に受け取り、3.0366%の固定金利を16/7/2029より半年毎に支払う。	Morgan Stanley	11/1/2029	(307,739)	201,171
USD 8,940,000	ファンドは、コール・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは3.0366%の固定金利を16/7/2029より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を16/4/2029より四半期毎に支払う。	Morgan Stanley	11/1/2029	719,437	1,228,346
USD 41,020,000	ファンドは、プット・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を11/8/2022より四半期毎に受け取り、2.85%の固定金利を11/11/2022より半年毎に支払う。	Nomura	9/5/2022	(1,791,906)	589,866
USD 8,940,000	ファンドは、プット・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を12/4/2029より四半期毎に受け取り、3.04%の固定金利を12/7/2029より半年毎に支払う。	Nomura	10/1/2029	(307,886)	200,576
USD 8,940,000	ファンドは、コール・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは3.04%の固定金利を12/7/2029より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を12/4/2029より四半期毎に支払う。	Nomura	10/1/2029	721,516	1,229,978
USD 360,985,000	ファンドは、プット・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を15/8/2020より四半期毎に受け取り、2.0925%の固定金利を15/11/2020より半年毎に支払う。	UBS	13/5/2020	(796,932)	87,481
USD 360,985,000	ファンドは、コール・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは2.0925%の固定金利を15/11/2020より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を15/8/2020より四半期毎に支払う。	UBS	13/5/2020	1,950,391	2,834,804

買建スワップション 2019年8月31日現在(続き)
想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
EUR 25,190,000	ファンドは、プット・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を20/7/2028より半年毎に受け取り、3%の固定金利を20/1/2029より毎年支払う。	UBS	18/1/2028	(1,277,503)	393,232
合計(米ドル建の基礎となるエクスポージャー-1,765,059,187米ドル)				25,738,615	80,644,996

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
売建スワップション 2019年8月31日現在

想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
USD (182,960,000)	ファンドは、コール・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは21/7/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、21/10/2020より2.944%の固定金利を半年毎に支払う。	Bank of America	17/4/2020	(4,786,144)	(6,057,716)
USD (182,960,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは21/10/2020より2.944%の固定金利を半年毎に受け取り、21/7/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う。	Bank of America	17/4/2020	1,267,966	(3,606)
USD (15,640,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは11/2/2021より1.75%の固定金利を半年毎に受け取り、11/11/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う。	Bank of America	7/8/2020	101,165	(161,978)
USD (660,570,000)	ファンドは、コール・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは12/11/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、12/2/2021より0.75%の固定金利を半年毎に支払う。	Bank of America	10/8/2020	(406,726)	(1,769,152)
USD (289,329,655)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは17/2/2021より1.88%の固定金利を半年毎に受け取り、17/11/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う。	Bank of America	13/8/2020	291,938	(261,415)
USD (289,329,655)	ファンドは、コール・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは17/11/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、17/2/2021より0.88%の固定金利を半年毎に支払う。	Bank of America	13/8/2020	(339,980)	(972,127)
USD (41,960,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは21/2/2021より1.65%の固定金利を半年毎に受け取り、21/11/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う。	Bank of America	19/8/2020	152,080	(575,926)
USD (41,960,000)	ファンドは、コール・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは21/11/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、21/2/2021より1.25%の固定金利を半年毎に支払う。	Bank of America	19/8/2020	(208,584)	(936,590)
USD (784,851,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは7/4/2021より3.55%の固定金利を半年毎に受け取り、7/1/2021より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う。	Bank of America	5/10/2020	3,934,199	(39,109)
USD (627,070,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは15/4/2021より3.75%の固定金利を半年毎に受け取り、15/1/2021より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う。	Bank of America	13/10/2020	2,247,588	(25,541)
EUR (35,890,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは16/6/2022より0%の固定金利を毎年受け取り、16/12/2021より6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を半年毎に支払う。	Bank of America	14/6/2021	83,358	(15,779)

売建スワップション 2019年8月31日現在(続き)
想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
USD (22,282,500)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは25/3/2020より2.65%の固定金利を半年毎に受け取り、25/12/2019より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う。	Barclays	23/9/2019	158,763	-
USD (105,490,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは6/5/2020より2.7%の固定金利を半年毎に受け取り、6/2/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う。	Barclays	4/11/2019	369,193	(22)
USD (121,140,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは15/5/2020より2.75%の固定金利を半年毎に受け取り、15/2/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う。	Barclays	13/11/2019	420,755	(88)
USD (24,030,000)	ファンドは、コール・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは12/3/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、12/6/2020より1.9%の固定金利を半年毎に支払う。	Barclays	10/12/2019	(1,054,009)	(1,228,828)
USD (24,030,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは12/6/2020より2.4%の固定金利を半年毎に受け取り、12/3/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う。	Barclays	10/12/2019	173,397	(1,421)
EUR (91,060,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは27/1/2021より0.2%の固定金利を毎年受け取り、27/7/2020より6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を半年毎に支払う。	Barclays	23/1/2020	106,584	(26)
USD (366,760,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは5/8/2020より3.15%の固定金利を半年毎に受け取り、5/5/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う。	Barclays	3/2/2020	1,642,663	(422)
USD (649,830,000)	ファンドは、コール・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは3/9/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、3/12/2020より1%の固定金利を半年毎に支払う。	Barclays	1/6/2020	(1,155,721)	(2,045,808)
USD (42,680,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは15/12/2020より2.203%の固定金利を半年毎に受け取り、15/9/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う。	Barclays	11/6/2020	838,879	(92,078)
USD (42,680,000)	ファンドは、コール・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは15/9/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、15/12/2020より2.203%の固定金利を半年毎に支払う。	Barclays	11/6/2020	(2,520,665)	(3,451,622)
USD (32,120,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは15/12/2020より2.85%の固定金利を半年毎に受け取り、15/9/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う。	Barclays	11/6/2020	392,286	(39,085)

売建スワップション 2019年8月31日現在(続き)
想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
EUR (59,910,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは29/7/2021より0%の固定金利を毎年受け取り、29/1/2021より6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を半年毎に支払う。	Barclays	27/7/2020	111,778	(57,397)
USD (17,740,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは5/2/2021より2%の固定金利を半年毎に受け取り、5/11/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う。	Barclays	3/8/2020	179,801	(84,525)
USD (33,330,000)	ファンドは、コール・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは17/11/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、17/2/2021より1.605%の固定金利を半年毎に支払う。	Barclays	13/8/2020	(457,815)	(1,276,483)
USD (33,330,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは17/2/2021より1.605%の固定金利を半年毎に受け取り、17/11/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う。	Barclays	13/8/2020	317,702	(500,967)
USD (167,860,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは26/2/2021より3.5%の固定金利を半年毎に受け取り、26/11/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う。	Barclays	24/8/2020	561,460	(5,068)
EUR (72,540,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは23/12/2021より0.55%の固定金利を毎年受け取り、23/6/2021より6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を半年毎に支払う。	Barclays	21/12/2020	262,025	(787)
USD (48,060,500)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは10/9/2021より2.7875%の固定金利を半年毎に受け取り、10/6/2021より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う。	Barclays	8/3/2021	1,328,775	(104,028)
USD (48,060,500)	ファンドは、コール・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは10/6/2021より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、10/9/2021より2.7875%の固定金利を半年毎に支払う。	Barclays	8/3/2021	(4,952,582)	(6,385,386)
EUR (155,850,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは31/3/2022より0.1%の固定金利を毎年受け取り、30/9/2021より6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を半年毎に支払う。	Barclays	29/3/2021	512,725	(30,024)
EUR (241,430,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは12/4/2022より0.12%の固定金利を毎年受け取り、12/10/2021より6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を半年毎に支払う。	Barclays	8/4/2021	873,420	(45,177)
EUR (28,200,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは6/5/2022より2%の固定金利を毎年受け取り、6/11/2021より6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を半年毎に支払う。	Barclays	4/5/2021	692,026	(11,083)

売建スワップション 2019年8月31日現在(続き)
想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
EUR (79,776,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは19/5/2022より0.11%の固定金利を毎年受け取り、19/11/2021より6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を半年毎に支払う。	Barclays	17/5/2021	244,896	(19,255)
USD (519,130,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは1/12/2021より2.15%の固定金利を半年毎に受け取り、1/9/2021より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う。	Barclays	27/5/2021	1,153,938	(302,222)
USD (84,340,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは9/12/2021より3.87%の固定金利を半年毎に受け取り、9/9/2021より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う。	Barclays	7/6/2021	1,576,817	(75,468)
EUR (79,370,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは14/6/2022より0.05%の固定金利を毎年受け取り、14/12/2021より6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を半年毎に支払う。	Barclays	10/6/2021	171,733	(27,819)
EUR (34,980,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは16/6/2022より0%の固定金利を毎年受け取り、16/12/2021より6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を半年毎に支払う。	Barclays	14/6/2021	80,023	(15,379)
EUR (41,760,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは5/7/2022より0%の固定金利を毎年受け取り、5/1/2022より6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を半年毎に支払う。	Barclays	1/7/2021	66,829	(19,734)
EUR (40,830,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは7/7/2022より-0.05%の固定金利を毎年受け取り、7/1/2022より6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を半年毎に支払う。	Barclays	2/7/2021	62,454	(23,773)
EUR (42,580,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは21/7/2022より0%の固定金利を毎年受け取り、21/1/2022より6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を半年毎に支払う。	Barclays	19/7/2021	56,253	(21,627)
EUR (95,440,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは11/8/2022より-0.15%の固定金利を毎年受け取り、11/2/2022より6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を半年毎に支払う。	Barclays	9/8/2021	38,382	(94,040)
EUR (53,810,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは11/8/2022より-0.15%の固定金利を毎年受け取り、11/2/2022より6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を半年毎に支払う。	Barclays	9/8/2021	19,857	(53,021)
USD (33,070,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは10/2/2023より2.75%の固定金利を半年毎に受け取り、10/11/2022より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う。	Barclays	8/8/2022	150,032	(248,461)

売建スワップション 2019年8月31日現在(続き)
想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
USD (33,070,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは10/2/2023より3.25%の固定金利を半年毎に受け取り、10/11/2022より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う。	Barclays	8/8/2022	48,563	(148,204)
USD (25,410,000)	ファンドは、コール・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは14/6/2029より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、14/9/2029より3.05%の固定金利を半年毎に支払う。	Barclays	12/3/2029	(2,163,560)	(3,511,560)
USD (25,410,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは14/9/2029より3.05%の固定金利を半年毎に受け取り、14/6/2029より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う。	Barclays	12/3/2029	773,419	(574,581)
USD (39,209,000)	ファンドは、コール・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは6/12/2019より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、6/3/2020より2.01%の固定金利を半年毎に支払う。	Citibank	4/9/2019	(1,970,810)	(2,306,047)
USD (39,209,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは6/3/2020より2.21%の固定金利を半年毎に受け取り、6/12/2019より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う。	Citibank	4/9/2019	347,000	-
USD (39,209,000)	ファンドは、コール・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは9/12/2019より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、9/3/2020より2.015%の固定金利を半年毎に支払う。	Citibank	5/9/2019	(1,973,440)	(2,326,321)
USD (39,209,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは9/3/2020より2.215%の固定金利を半年毎に受け取り、9/12/2019より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う。	Citibank	5/9/2019	341,118	-
USD (40,207,000)	ファンドは、コール・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは2/1/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、2/4/2020より1.78%の固定金利を半年毎に支払う。	Citibank	30/9/2019	(1,285,619)	(1,522,643)
USD (33,171,000)	ファンドは、コール・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは2/1/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、2/4/2020より1.54%の固定金利を半年毎に支払う。	Citibank	30/9/2019	(269,577)	(393,246)
USD (145,090,524)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは8/5/2020より1.655%の固定金利を半年毎に受け取り、8/2/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う。	Citibank	6/11/2019	284,698	(179,592)
USD (145,090,524)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは8/5/2020より1.755%の固定金利を半年毎に受け取り、8/2/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う。	Citibank	6/11/2019	208,871	(95,819)

売建スワップション 2019年8月31日現在(続き)
想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
USD (16,760,000)	ファンドは、コール・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは19/2/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、19/5/2020より1.41%の固定金利を半年毎に支払う。	Citibank	15/11/2019	(5,667)	(258,743)
USD (16,760,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは19/5/2020より1.41%の固定金利を半年毎に受け取り、19/2/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う。	Citibank	15/11/2019	48,080	(204,996)
USD (37,392,000)	ファンドは、コール・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは2/4/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、2/7/2020より1.69%の固定金利を半年毎に支払う。	Citibank	30/12/2019	(1,063,693)	(1,345,571)
USD (36,186,000)	ファンドは、コール・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは2/4/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、2/7/2020より1.45%の固定金利を半年毎に支払う。	Citibank	30/12/2019	(317,585)	(493,222)
EUR (129,838,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは13/1/2021より0.5%の固定金利を毎年受け取り、13/7/2020より6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を半年毎に支払う。	Citibank	9/1/2020	260,547	(74,121)
USD (200,940,000)	ファンドは、コール・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは28/5/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、28/8/2020より2.46%の固定金利を半年毎に支払う。	Citibank	26/2/2020	(3,808,862)	(4,694,505)
USD (200,940,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは28/8/2020より2.46%の固定金利を半年毎に受け取り、28/5/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う。	Citibank	26/2/2020	877,619	(8,024)
USD (32,040,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは17/12/2020より2.3%の固定金利を半年毎に受け取り、17/9/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う。	Citibank	15/6/2020	435,490	(52,161)
USD (33,510,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは19/2/2021より1.42%の固定金利を半年毎に受け取り、19/11/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う。	Citibank	17/8/2020	102,521	(768,739)
USD (33,510,000)	ファンドは、コール・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは19/11/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、19/2/2021より1.42%の固定金利を半年毎に支払う。	Citibank	17/8/2020	(97,537)	(968,797)
USD(126,680,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは30/6/2021より3.25%の固定金利を半年毎に受け取り、31/3/2021より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う。	Citibank	29/12/2020	446,066	(16,316)

売建スワップション 2019年8月31日現在(続き)
想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
EUR (121,810,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは14/4/2022より0.1%の固定金利を毎年受け取り、14/10/2021より6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を半年毎に支払う。	Citibank	12/4/2021	381,326	(25,391)
USD (386,970,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは19/11/2021より2.35%の固定金利を半年毎に受け取り、19/8/2021より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う。	Citibank	17/5/2021	610,275	(156,893)
EUR (42,120,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは23/6/2022より0%の固定金利を毎年受け取り、23/12/2021より6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を半年毎に支払う。	Citibank	21/6/2021	83,342	(19,071)
EUR (45,310,000)	ファンドは、プット・オプションを売却してクレジット・デフォルト・スワップを締結している。行使された場合、ファンドは20/6/2019より1%の固定金利を受け取り、ITRAXX.EUR.31.V2の変動金利を四半期毎に支払う。	Citigroup	18/9/2019	7,296	(7,786)
EUR (10,800,000)	ファンドは、プット・オプションを売却してクレジット・デフォルト・スワップを締結している。行使された場合、ファンドは20/6/2019より5%の固定金利を受け取り、ITRAXX.XO.31.V1の変動金利を四半期毎に支払う。	Citigroup	18/9/2019	35,833	(3,203)
USD (588,780,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは16/3/2020より3.35%の固定金利を半年毎に受け取り、16/12/2019より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う。	Deutsche Bank	12/9/2019	1,606,033	-
USD (116,035,000)	ファンドは、コール・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは12/2/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、12/5/2020より3.295%の固定金利を半年毎に支払う。	Deutsche Bank	7/11/2019	(3,681,591)	(4,254,514)
USD (116,035,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは12/5/2020より3.295%の固定金利を半年毎に受け取り、12/2/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う。	Deutsche Bank	7/11/2019	572,923	-
USD (111,070,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは11/8/2020より3.2%の固定金利を半年毎に受け取り、11/5/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う。	Deutsche Bank	7/2/2020	424,716	(127)
USD (112,110,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは19/8/2020より3.35%の固定金利を半年毎に受け取り、19/5/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う。	Deutsche Bank	14/2/2020	454,308	(104)
USD (401,095,000)	ファンドは、コール・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは8/7/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、8/10/2020より1.5%の固定金利を半年毎に支払う。	Deutsche Bank	6/4/2020	(581,510)	(1,130,695)

売建スワップション 2019年8月31日現在(続き)
想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
USD (401,095,000)	ファンドは、コール・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは8/7/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、8/10/2020より1.5%の固定金利を半年毎に支払う。	Deutsche Bank	6/4/2020	(524,176)	(1,130,695)
USD (186,800,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは16/10/2020より2.8775%の固定金利を半年毎に受け取り、16/7/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う。	Deutsche Bank	14/4/2020	1,347,575	(4,390)
USD (186,800,000)	ファンドは、コール・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは16/7/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、16/10/2020より2.8775%の固定金利を半年毎に支払う。	Deutsche Bank	14/4/2020	(4,599,027)	(5,950,992)
USD (97,150,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは2/12/2020より2.9%の固定金利を半年毎に受け取り、2/9/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う。	Deutsche Bank	29/5/2020	710,078	(3,974)
USD (125,270,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは10/3/2020より3.3%の固定金利を半年毎に受け取り、10/12/2019より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う。	Goldman Sachs	6/9/2019	296,890	-
USD (86,498,000)	ファンドは、コール・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは27/12/2019より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、27/3/2020より1.5%の固定金利を半年毎に支払う。	Goldman Sachs	25/9/2019	(517,947)	(860,416)
USD (50,275,000)	ファンドは、コール・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは25/2/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、25/5/2020より1.463%の固定金利を半年毎に支払う。	Goldman Sachs	21/11/2019	(221,806)	(933,197)
USD (50,275,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは25/5/2020より1.463%の固定金利を半年毎に受け取り、25/2/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う。	Goldman Sachs	21/11/2019	193,929	(517,462)
USD (72,417,000)	ファンドは、コール・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは31/3/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、30/6/2020より1.4%の固定金利を半年毎に支払う。	Goldman Sachs	27/12/2019	(521,788)	(873,124)
USD (78,940,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは7/7/2020より2.8%の固定金利を半年毎に受け取り、7/4/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う。	Goldman Sachs	3/1/2020	183,763	(167)
USD (401,095,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは8/10/2020より2.35125%の固定金利を半年毎に受け取り、8/7/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う。	Goldman Sachs	6/4/2020	817,829	(36,504)

売建スワップション 2019年8月31日現在(続き)
想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
USD (401,095,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは8/10/2020より2.32%の固定金利を半年毎に受け取り、8/7/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う。	Goldman Sachs	6/4/2020	811,179	(41,148)
USD (250,597,000)	ファンドは、コール・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは29/7/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、29/10/2020より1.9%の固定金利を半年毎に支払う。	Goldman Sachs	27/4/2020	(2,713,943)	(3,390,555)
USD (98,900,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは7/11/2020より3.15%の固定金利を半年毎に受け取り、7/8/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う。	Goldman Sachs	5/5/2020	544,932	(1,490)
USD (136,590,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは2/12/2020より3.35%の固定金利を半年毎に受け取り、2/9/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う。	Goldman Sachs	29/5/2020	494,800	(2,046)
USD (135,940,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは10/12/2020より3.45%の固定金利を半年毎に受け取り、10/9/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う。	Goldman Sachs	8/6/2020	560,780	(2,012)
USD (86,390,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは17/9/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、17/12/2020より3.35%の固定金利を半年毎に支払う。	Goldman Sachs	15/6/2020	422,416	(1,759)
USD (32,240,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは29/1/2021より2.3%の固定金利を半年毎に受け取り、29/10/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う。	Goldman Sachs	27/7/2020	329,750	(65,190)
EUR (121,810,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは14/4/2022より0.16%の固定金利を毎年受け取り、14/10/2021より6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を半年毎に支払う。	Goldman Sachs	12/4/2021	391,281	(19,457)
EUR (36,120,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは22/6/2022より0%の固定金利を毎年受け取り、22/12/2021より6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を半年毎に支払う。	Goldman Sachs	18/6/2021	67,550	(16,167)
USD (87,330,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは5/11/2022より3.25%の固定金利を半年毎に受け取り、5/8/2022より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う。	Goldman Sachs	3/5/2022	1,665,890	(160,747)
EUR (39,300,000)	ファンドは、プット・オプションを売却してクレジット・デフォルト・スワップを締結している。行使された場合、ファンドは20/6/2019より1%の固定金利を受け取り、ITRAXX.EUR.31.V2の変動金利を四半期毎に支払う。	JP Morgan	18/9/2019	110,069	(504)

売建スワップション 2019年8月31日現在(続き)
想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
USD (107,800,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは25/3/2020より2.6%の固定金利を半年毎に受け取り、25/12/2019より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う。	JP Morgan	23/9/2019	78,155	-
USD (107,800,000)	ファンドは、コール・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは25/12/2019より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、25/3/2020より2%の固定金利を半年毎に支払う。	JP Morgan	23/9/2019	(972,363)	(1,085,552)
USD (32,789,000)	ファンドは、コール・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは27/12/2019より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、27/3/2020より1.76%の固定金利を半年毎に支払う。	JP Morgan	25/9/2019	(966,211)	(1,175,291)
USD (20,104,000)	ファンドは、コール・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは31/12/2019より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、31/3/2020より1.79%の固定金利を半年毎に支払う。	JP Morgan	26/9/2019	(662,646)	(776,324)
USD (38,140,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは13/5/2020より2.55%の固定金利を半年毎に受け取り、13/2/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う。	JP Morgan	8/11/2019	418,491	(95)
USD (50,275,000)	ファンドは、コール・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは2/3/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、2/6/2020より1.416%の固定金利を半年毎に支払う。	JP Morgan	27/11/2019	(95,224)	(841,808)
USD (50,275,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは2/6/2020より1.416%の固定金利を半年毎に受け取り、2/3/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う。	JP Morgan	27/11/2019	103,014	(643,570)
USD (74,400,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは18/6/2020より2.7%の固定金利を半年毎に受け取り、18/3/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う。	JP Morgan	16/12/2019	233,416	(227)
USD (15,279,000)	ファンドは、コール・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは31/3/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、30/6/2020より1.7%の固定金利を半年毎に支払う。	JP Morgan	27/12/2019	(446,363)	(558,947)
USD (25,949,000)	ファンドは、コール・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは31/3/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、30/6/2020より1.66%の固定金利を半年毎に支払う。	JP Morgan	27/12/2019	(675,170)	(874,807)
USD (186,800,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは23/7/2020より2.85%の固定金利を半年毎に受け取り、23/4/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う。	JP Morgan	21/1/2020	779,346	(544)

売建スワップション 2019年8月31日現在(続き)
想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
USD (32,820,000)	ファンドは、コール・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは7/11/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、7/2/2021より1.325%の固定金利を半年毎に支払う。	JP Morgan	5/8/2020	(15,105)	(113,729)
USD (32,820,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは7/2/2021より1.325%の固定金利を半年毎に受け取り、7/11/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う。	JP Morgan	5/8/2020	38,495	(60,129)
USD (41,940,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは19/2/2021より1.6%の固定金利を半年毎に受け取り、19/11/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う。	JP Morgan	17/8/2020	137,543	(642,541)
USD (41,940,000)	ファンドは、コール・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは19/11/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、19/2/2021より1.2%の固定金利を半年毎に支払う。	JP Morgan	17/8/2020	(79,962)	(860,046)
EUR (165,700,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは16/12/2021より0.6%の固定金利を毎年受け取り、16/6/2021より6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を半年毎に支払う。	JP Morgan	14/12/2020	624,603	(1,338)
EUR (117,405,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは10/3/2022より0.3%の固定金利を毎年受け取り、10/9/2021より6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を半年毎に支払う。	JP Morgan	8/3/2021	311,901	(7,876)
EUR (46,800,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは21/4/2022より2.15%の固定金利を半年毎に受け取り、21/10/2021より6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を半年毎に支払う。	JP Morgan	19/4/2021	989,155	(13,539)
USD (32,780,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは4/2/2023より3.25%の固定金利を半年毎に受け取り、4/11/2022より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う。	JP Morgan	2/8/2022	69,181	(145,528)
USD (32,780,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは4/2/2023より2.75%の固定金利を半年毎に受け取り、4/11/2022より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う。	JP Morgan	2/8/2022	204,798	(244,288)
USD (61,750,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは15/4/2020より2.55%の固定金利を半年毎に受け取り、15/1/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う。	Morgan Stanley	10/10/2019	67,306	(2)
USD (61,750,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは16/4/2020より2.55%の固定金利を半年毎に受け取り、16/1/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う。	Morgan Stanley	11/10/2019	68,231	(2)

売建スワップション 2019年8月31日現在(続き)
想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
USD (147,902,000)	ファンドは、コール・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは25/1/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、25/4/2020より2.34%の固定金利を半年毎に支払う。	Morgan Stanley	23/10/2019	(12,516,047)	(13,376,174)
USD (22,300,000)	ファンドは、コール・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは5/2/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、5/5/2020より2.3%の固定金利を半年毎に支払う。	Morgan Stanley	1/11/2019	(1,806,815)	(1,935,724)
USD (22,300,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは5/5/2020より2.8%の固定金利を半年毎に受け取り、5/2/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う。	Morgan Stanley	1/11/2019	110,367	(2)
USD (40,016,629)	ファンドは、コール・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは2/3/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、2/6/2020より1.03%の固定金利を半年毎に支払う。	Morgan Stanley	27/11/2019	21,310	(126,752)
USD (100,506,881)	ファンドは、コール・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは2/3/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、2/6/2020より1.03%の固定金利を半年毎に支払う。	Morgan Stanley	27/11/2019	53,522	(318,354)
USD (21,170,000)	ファンドは、コール・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは8/10/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、8/1/2021より2.007%の固定金利を半年毎に支払う。	Morgan Stanley	6/7/2020	(913,126)	(1,375,161)
USD (21,170,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは8/1/2021より2.007%の固定金利を半年毎に受け取り、8/10/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う。	Morgan Stanley	6/7/2020	372,080	(89,955)
EUR (121,800,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは21/4/2022より0.15%の固定金利を毎年受け取り、21/10/2021より6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を半年毎に支払う。	Morgan Stanley	19/4/2021	417,225	(21,204)
EUR (51,990,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは2/6/2022より0.08%の固定金利を毎年受け取り、2/12/2021より6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を半年毎に支払う。	Morgan Stanley	31/5/2021	136,218	(15,299)
USD (642,500,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは3/12/2021より2.4%の固定金利を半年毎に受け取り、3/9/2021より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う。	Morgan Stanley	1/6/2021	909,478	(253,447)
USD (32,040,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは17/12/2024より3.5%の固定金利を半年毎に受け取り、17/9/2024より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う。	Morgan Stanley	13/6/2024	310,773	(225,464)

売建スワップション 2019年8月31日現在(続き)
想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
USD (32,040,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは17/12/2024より3%の固定金利を半年毎に受け取り、17/9/2024より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う。	Morgan Stanley	13/6/2024	533,854	(345,992)
USD (32,040,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは24/12/2024より3.5%の固定金利を半年毎に受け取り、24/9/2024より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う。	Morgan Stanley	20/6/2024	242,738	(226,846)
USD (32,040,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは24/12/2024より3%の固定金利を半年毎に受け取り、24/9/2024より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う。	Morgan Stanley	20/6/2024	434,553	(347,996)
USD (33,570,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは22/2/2025より2.25%の固定金利を半年毎に受け取り、22/11/2024より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う。	Morgan Stanley	20/8/2024	138,137	(857,102)
USD (79,570,000)	ファンドは、コール・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは5/12/2019より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、5/3/2020より2.15%の固定金利を半年毎に支払う。	Nomura	3/9/2019	(911,438)	(998,965)
USD (79,570,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは5/3/2020より2.55%の固定金利を半年毎に受け取り、5/12/2019より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う。	Nomura	3/9/2019	63,656	-
USD (393,330,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは12/12/2020より1.76%の固定金利を半年毎に受け取り、12/9/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う。	Nomura	10/6/2020	817,470	(308,438)
USD (393,330,000)	ファンドは、コール・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは12/9/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、12/12/2020より1.76%の固定金利を半年毎に支払う。	Nomura	10/6/2020	(954,234)	(2,080,141)
USD (23,050,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは14/1/2021より2.35%の固定金利を半年毎に受け取り、14/10/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う。	Nomura	10/7/2020	197,240	(36,718)
USD (23,050,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは14/1/2021より2.35%の固定金利を半年毎に受け取り、14/10/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う。	Nomura	10/7/2020	196,318	(36,718)
EUR (39,070,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは29/6/2022より0%の固定金利を毎年受け取り、29/12/2021より6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を半年毎に支払う。	Nomura	25/6/2021	71,482	(17,993)

売建スワップション 2019年8月31日現在(続き)
想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
USD (89,450,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは11/11/2022より2.75%の固定金利を半年毎に受け取り、11/8/2022より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う。	Nomura	9/5/2022	2,000,336	(590,587)
USD (113,300,000)	ファンドは、コール・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは25/5/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、25/8/2020より2.35%の固定金利を半年毎に支払う。	UBS	21/2/2020	(2,064,881)	(2,399,116)
USD (113,300,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは25/8/2020より3.35%の固定金利を半年毎に受け取り、25/5/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う。	UBS	21/2/2020	441,726	(144)
合計(米ドル建の基礎となるエクスポージャー-4,145,322,779米ドル)				(15,747,336)	(100,663,526)

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
事後通告証券契約 2019年8月31日現在

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
TBA
	米国
USD (20,675,000)	Fannie Mae or Freddie Mac ‘2.5 9/19’ 2.5% TBA	(20,938,307)	(0.22)
USD (202,791,000)	Fannie Mae or Freddie Mac ‘3 9/19’ 3% TBA	(206,411,123)	(2.12)
USD (14,081,000)	Fannie Mae or Freddie Mac ‘3 9/19’ 3% TBA	(14,434,196)	(0.15)
USD 831,300,000	Fannie Mae or Freddie Mac ‘3.5 10/19’ 3.5% TBA	853,868,465	8.76
USD 172,896,000	Fannie Mae or Freddie Mac ‘3.5 9/19’ 3.5% TBA	177,522,308	1.82
USD 36,000	Fannie Mae or Freddie Mac ‘3.5 9/19’ 3.5% TBA	37,297	0.00
USD 607,800,000	Fannie Mae or Freddie Mac ‘4 10/19’ 4% TBA	630,853,641	6.48
USD 271,560,000	Fannie Mae or Freddie Mac ‘4 9/19’ 4% TBA	281,626,797	2.89
USD 143,300,000	Fannie Mae or Freddie Mac ‘4.5 10/19’ 4.5% TBA	150,784,093	1.55
USD 167,726,050	Fannie Mae or Freddie Mac ‘4.5 9/19’ 4.5% TBA	176,407,173	1.81
USD (94,877,000)	Ginnie Mae ‘3.5 9/19’ 3.5% TBA	(98,455,267)	(1.01)
USD (63,251,000)	Ginnie Mae ‘3.5 10/19’ 3.5% TBA	(65,582,141)	(0.67)
USD 146,520,000	Ginnie Mae ‘4.5 11/19’ 4.5% TBA	153,050,462	1.57
USD 99,468,000	Ginnie Mae ‘4.5 10/19’ 4.5% TBA	103,916,880	1.07
USD 105,423,000	Ginnie Mae ‘4.5 9/19’ 4.5% TBA	110,187,619	1.13
TBA合計(米ドル建の基礎となるエクスポージャー-3,044,075,769米ドル)		2,232,433,701	22.91

事後通告(以下「TBA」という。)契約は、主にパス・スルー代理人の発行体の所在国により分類される。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
投資有価証券明細表 2019年8月31日現在

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
コマーシャル・ペーパー
		米国
USD	6,000,000	VW Credit Inc 25/10/2019 (Zero Coupon)	5,977,932	0.34
USD	6,000,000	VW Credit Inc 6/11/2019 (Zero Coupon)	5,973,262	0.34
			11,951,194	0.68
コマーシャル・ペーパー合計			11,951,194	0.68

債券
		オーストラリア
AUD	4,953	Apollo Series 2009-1 Trust ‘Series2009-1 A3’ FRN 3/10/2040	3,340	0.00
USD	1,705,000	Commonwealth Bank of Australia ‘144A’ 2.05% 18/9/2020	1,706,226	0.10
AUD	174,583	National Rmbs Trust 2012-2 ‘Series 2012-2 A1’ FRN 20/6/2044	118,146	0.00
EUR	1,100,000	Telstra Corp Ltd 3.5% 21/9/2022	1,356,815	0.08
AUD	1,063,040	TORRENS Series 2013-1 Trust ‘Series 2013-1 A’ FRN 12/4/2044	715,735	0.04
USD	8,450,000	Westpac Banking Corp ‘144A’ 3.15% 16/1/2024	8,919,430	0.51
			12,819,692	0.73
		ブラジル
USD	3,600,000	Centrais Eletricas Brasileiras SA ‘144A’ 5.75% 27/10/2021	3,773,250	0.21

		カナダ
USD	1,443,651	Air Canada 2013-1 Class B Pass Through Trust ‘144A’ 5.375% 15/5/2021	1,475,139	0.08
CAD	26,975,000	Canada Housing Trust No 1 ‘144A’ 2.65% 15/12/2028	22,213,668	1.26
USD	175,000	Enbridge Inc 2.9% 15/7/2022	178,327	0.01
USD	2,175,000	Encana Corp 3.9% 15/11/2021	2,228,665	0.13
EUR	810,000	Toronto-Dominion Bank/The 0.375% 25/4/2024	913,429	0.05
USD	475,000	TransCanada PipeLines Ltd 3.75% 16/10/2023	500,305	0.03
			27,509,533	1.56
		ケイマン諸島
USD	2,780,000	Baidu Inc 2.875% 6/7/2022*	2,803,998	0.16

		チリ
USD	2,000,000	Empresa Nacional del Petroleo ‘144A’ 5.25% 10/8/2020	2,057,188	0.12

		コロンビア
USD	3,635,000	Bancolombia SA 5.95% 3/6/2021	3,846,230	0.22

		キプロス
EUR	1,996,000	Cyprus Government International Bond ‘144A’ 4.625% 3/2/2020	2,249,556	0.13

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		フランス
EUR	600,000	Air Liquide Finance SA 0.375% 18/4/2022	675,348	0.04
EUR	500,000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.95% 17/1/2024	628,367	0.03
EUR	800,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 5/2/2024	895,731	0.05
EUR	100,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/3/2024	124,838	0.01
EUR	1,200,000	Credit Agricole SA/London 0.875% 19/1/2022	1,364,160	0.08
EUR	900,000	Engie SA 0.375% 28/2/2023	1,015,086	0.06
EUR	1,600,000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 28/2/2021 (Zero Coupon)	1,778,958	0.10
EUR	800,000	Orange SA 0.5% 15/1/2022	899,911	0.05
EUR	2,000,000	Orange SA 0.75% 11/9/2023	2,295,577	0.13
EUR	300,000	RTE Reseau de Transport d’Electricite SADIR 1.625% 8/10/2024	361,431	0.02
EUR	300,000	Sanofi 13/9/2022 (Zero Coupon)	334,600	0.02
EUR	500,000	Societe Generale SA 27/5/2022 (Zero Coupon)	556,676	0.03
EUR	600,000	Total Capital International SA 2.125% 15/3/2023	720,203	0.04
EUR	1,200,000	Veolia Environnement SA 0.672% 30/3/2022	1,353,768	0.08
			13,004,654	0.74
		ドイツ
EUR	1,105,000	BASF SE 2% 5/12/2022	1,313,126	0.08
USD	3,695,000	Deutsche Bank AG/New York NY 4.25% 4/2/2021	3,736,443	0.21
EUR	2,100,000	Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023	2,346,273	0.13
EUR	1,000,000	SAP SE 0.25% 10/3/2022	1,121,951	0.06
EUR	1,900,000	Volkswagen Leasing GmbH FRN 2/8/2021	2,099,773	0.12
EUR	2,455,000	Volkswagen Leasing GmbH 1% 16/2/2023	2,785,752	0.16
			13,403,318	0.76
		ガーンジー
USD	2,065,000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3.125% 10/12/2020	2,088,160	0.12

		アイルランド
EUR	375,000	Abbott Ireland Financing DAC 0.875% 27/9/2023	432,378	0.02
USD	1,000,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.875% 14/8/2024	1,001,054	0.06
USD	1,160,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.3% 23/1/2023	1,188,876	0.07
USD	1,150,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.5% 26/5/2022	1,181,063	0.07
USD	3,000,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.95% 1/2/2022	3,109,065	0.18
USD	1,010,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.25% 1/7/2020	1,024,184	0.06
USD	2,889,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.5% 15/5/2021	2,980,022	0.17
USD	325,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 1/7/2022	342,428	0.02
USD	790,000	AIB Group Plc ‘144A’ FRN 10/4/2025	825,189	0.05
EUR	1,590,000	Eaton Capital Unlimited Co 0.021% 14/5/2021	1,765,574	0.10

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		アイルランド(続き)
EUR	325,000	ESB Finance DAC 3.494% 12/1/2024	417,795	0.02
USD	6,000,000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 2.342% 15/11/2020	5,962,055	0.34
USD	16,935,000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 1.9% 23/9/2019	16,929,868	0.96
USD	1,200,000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.875% 23/9/2023	1,226,457	0.07
USD	754,000	Willis Towers Watson Plc 5.75% 15/3/2021	792,829	0.04
			39,178,837	2.23
		日本
USD	3,441,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.95% 1/3/2021	3,478,536	0.20
USD	3,270,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.218% 7/3/2022*	3,351,857	0.19
USD	705,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.535% 26/7/2021	722,452	0.04
USD	5,395,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.846% 11/1/2022	5,482,368	0.31
USD	1,480,000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd ‘144A’ 4.4% 26/11/2023	1,603,772	0.09
			14,638,985	0.83
		ルクセンブルグ
USD	8,459,000	Allergan Funding SCS 3.45% 15/3/2022	8,686,870	0.49
EUR	2,340,000	Medtronic Global Holdings SCA 2/12/2022 (Zero Coupon)	2,603,614	0.15
EUR	205,000	Novartis Finance SA 0.5% 14/8/2023	234,208	0.01
			11,524,692	0.65
		メキシコ
USD	8,300,000	Petroleos Mexicanos 6.375% 4/2/2021*	8,553,150	0.49

		オランダ
EUR	600,000	Allianz Finance II BV 0.25% 6/6/2023	677,958	0.04
EUR	150,000	Daimler International Finance BV 0.25% 9/8/2021	167,076	0.01
EUR	1,000,000	Iberdrola International BV 3.5% 1/2/2021	1,165,393	0.07
EUR	600,000	ING Bank NV 8/4/2022 (Zero Coupon)	668,236	0.04
EUR	1,100,000	ING Groep NV 1% 20/9/2023	1,267,998	0.07
USD	3,393,000	NXP BV / NXP Funding LLC ‘144A’ 3.875% 1/9/2022	3,517,385	0.20
USD	1,967,000	NXP BV / NXP Funding LLC ‘144A’ 4.125% 1/6/2021	2,017,931	0.11
USD	1,195,000	NXP BV / NXP Funding LLC ‘144A’ 4.625% 15/6/2022	1,258,574	0.07
EUR	455,000	Roche Finance Europe BV 0.5% 27/2/2023	518,454	0.03
EUR	240,000	Shell International Finance BV 1.25% 15/3/2022	276,456	0.02
EUR	1,880,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 5/9/2021 (Zero Coupon)	2,092,830	0.12
EUR	635,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 6/9/2023	721,582	0.04
			14,349,873	0.82
		パナマ
EUR	1,015,000	Carnival Corp 1.875% 7/11/2022	1,192,413	0.07
USD	1,380,000	Carnival Corp 3.95% 15/10/2020	1,405,424	0.08
			2,597,837	0.15

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		サウジアラビア
USD	5,945,000	Saudi Arabian Oil Co ‘144A’ 2.75% 16/4/2022	6,049,967	0.34
USD	1,665,000	Saudi Arabian Oil Co ‘144A’ 2.875% 16/4/2024	1,709,955	0.10
			7,759,922	0.44
		スペイン
EUR	800,000	Amadeus Capital Markets SAU 1.625% 17/11/2021	916,327	0.05
EUR	1,000,000	CaixaBank SA 0.75% 18/4/2023	1,137,797	0.07
			2,054,124	0.12
		スウェーデン
EUR	405,000	Atlas Copco AB 2.5% 28/2/2023	493,450	0.03

		スイス
USD	3,430,000	Credit Suisse Group AG ‘144A’ 3.574% 9/1/2023	3,516,471	0.20
EUR	1,460,000	UBS AG FRN 12/2/2026	1,716,944	0.10
USD	2,215,000	UBS Group Funding Switzerland AG ‘144A’ FRN 15/8/2023	2,246,765	0.13
USD	1,395,000	UBS Group Funding Switzerland AG ‘144A’ 2.65% 1/2/2022	1,409,722	0.08
			8,889,902	0.51
		英国
USD	677,000	Anglo American Capital Plc ‘144A’ 4.125% 15/4/2021	692,578	0.04
USD	1,665,000	Aon Plc 2.8% 15/3/2021	1,680,741	0.10
USD	2,125,000	Barclays Plc FRN 15/2/2023	2,202,506	0.12
USD	6,600,000	Barclays Plc 2.875% 8/6/2020	6,616,619	0.38
EUR	600,000	BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023	681,661	0.04
EUR	505,000	BP Capital Markets Plc 1.526% 26/9/2022	588,541	0.03
GBP	1,225,773	Compartment Driver UK Four FRN 25/3/2025	1,499,458	0.08
USD	3,574,667	Lanark Master Issuer Plc ‘Series 2019-1X 1A1’ FRN 22/12/2069	3,584,218	0.20
GBP	5,309,758	Oat Hill No 1 Plc FRN 25/2/2046	6,479,974	0.37
EUR	270,000	Rolls-Royce Plc 2.125% 18/6/2021	310,900	0.02
USD	2,650,000	Royal Bank of Scotland Group Plc 3.875% 12/9/2023	2,729,846	0.15
USD	2,235,000	Santander UK Group Holdings Plc FRN 5/1/2024	2,275,244	0.13
USD	475,000	Santander UK Group Holdings Plc 3.571% 10/1/2023	483,729	0.03
USD	4,426,000	Santander UK Plc ‘144A’ 5% 7/11/2023	4,694,149	0.27
EUR	515,000	Sky Ltd 1.5% 15/9/2021	589,546	0.03
USD	7,370,000	Sky Ltd ‘144A’ 2.625% 16/9/2019	7,370,156	0.42
EUR	356,435	Turbo Finance 7 Plc FRN 20/6/2023	393,860	0.02
GBP	3,265,000	Twin Bridges 2019-1 Plc FRN 12/12/2052	3,993,264	0.23
GBP	1,080,000	Unique Pub Finance Co Plc/The 7.395% 28/3/2024	1,520,602	0.09
			48,387,592	2.75
		米国
USD	1,865,000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust ‘Series 2017- 280P D’ ‘144A’ FRN 15/9/2034	1,868,188	0.11
USD	2,675,000	Abbott Laboratories 2.9% 30/11/2021	2,727,175	0.16
USD	3,549,000	AbbVie Inc 3.75% 14/11/2023	3,742,213	0.21

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	3,448,567	Adams Mill CLO Ltd ‘Series 2014- 1A A2R’ ‘144A’ FRN 15/7/2026	3,447,702	0.20
USD	950,000	AIG Global Funding ‘144A’ 1.95% 18/10/2019	949,718	0.05
USD	855,000	Air Lease Corp 2.625% 1/7/2022	862,459	0.05
USD	650,000	Allegro CLO II-S Ltd ‘Series 2014- 1RA B’ ‘144A’ FRN 21/10/2028	645,156	0.04
USD	6,325,000	Allergan Finance LLC 3.25% 1/10/2022	6,462,959	0.37
USD	1,300,000	Allergan Inc/United States 2.8% 15/3/2023	1,310,862	0.07
USD	2,815,000	Alliant Energy Finance LLC ‘144A’ 3.75% 15/6/2023	2,955,146	0.17
USD	2,563,337	Ally Auto Receivables Trust 2018-3 ‘Series 2018-3 A2’ 2.72% 17/5/2021	2,565,189	0.15
USD	4,500,000	ALM V Ltd ‘Series 2012-5A A1R3’ ‘144A’ FRN 18/10/2027	4,496,174	0.26
USD	2,320,279	ALM XII Ltd ‘Series 2015-12A A1R2’ ‘144A’ FRN 16/4/2027	2,319,962	0.13
USD	8,000,000	ALM XVII Ltd ‘Series 2015-17A A1AR’ ‘144A’ FRN 15/1/2028	7,974,647	0.45
EUR	1,140,000	Altria Group Inc 1% 15/2/2023	1,301,955	0.07
USD	1,850,000	Altria Group Inc 2.85% 9/8/2022	1,887,366	0.11
USD	1,495,000	Altria Group Inc 3.49% 14/2/2022	1,546,202	0.09
USD	2,000,000	Altria Group Inc 3.8% 14/2/2024	2,117,867	0.12
USD	744,489	American Airlines 2013-2 Class B Pass Through Trust ‘144A’ 5.6% 15/7/2020	758,188	0.04
USD	290,000	American Airlines Group Inc ‘144A’ 5% 1/6/2022	301,237	0.02
USD	3,405,000	American Electric Power Co Inc 2.15% 13/11/2020	3,408,088	0.19
USD	915,000	American Express Co 2.5% 1/8/2022	926,660	0.05
EUR	220,000	American Honda Finance Corp 1.375% 10/11/2022	255,790	0.01
USD	2,300,000	American Tower Corp 3.45% 15/9/2021	2,355,822	0.13
USD	370,000	American Tower Corp 3.5% 31/1/2023	384,487	0.02
USD	1,891,593	Americold 2010 LLC ‘Series 2010- ARTA A1’ ‘144A’ 3.847% 14/1/2029	1,911,573	0.11
USD	302,881	AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2017-1 ‘Series 2017-1 A3’ 1.87% 18/8/2021	302,679	0.02
USD	932,537	AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2017-2 ‘Series 2017-2 A3’ 1.98% 20/12/2021	931,787	0.05
USD	4,600,000	Americredit Automobile Receivables Trust 2018-1 ‘Series 2018-1 A3’ 3.07% 19/12/2022	4,641,144	0.26
USD	2,470,000	Americredit Automobile Receivables Trust 2018-2 ‘Series 2018-2 A3’ 3.15% 20/3/2023	2,507,240	0.14
USD	3,400,000	AMMC CLO XIII Ltd ‘Series 2013- 13A A1LR’ ‘144A’ FRN 24/7/2029	3,414,471	0.19
USD	3,250,000	Anadarko Petroleum Corp (Restricted) 4.85% 15/3/2021	3,358,821	0.19
USD	335,000	Analog Devices Inc 2.85% 12/3/2020	335,949	0.02
USD	1,995,000	Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp (Restricted) 3.5% 1/12/2022	2,050,400	0.12
USD	1,435,000	Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp (Restricted) 6.25% 15/10/2022	1,465,852	0.08
USD	1,900,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.15% 23/1/2025	2,079,618	0.12
USD	1,110,000	Anthem Inc 3.125% 15/5/2022	1,137,368	0.07

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	1,300,000	AOA 2015-1177 Mortgage Trust ‘Series 2015-1177 D’ ‘144A’ FRN 13/12/2029	1,308,922	0.07
USD	887,000	Apache Corp 3.25% 15/4/2022	903,134	0.05
USD	168,000	Apache Corp 3.625% 1/2/2021	170,282	0.01
USD	71,047	Apidos CLO XVI ‘Series 2013-16A A1R’ ‘144A’ FRN 19/1/2025	71,119	0.00
EUR	1,260,000	Apple Inc 1% 10/11/2022	1,454,998	0.08
USD	7,690,000	Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2017-FL1 Ltd ‘Series 2017-FL1 A’ ‘144A’ FRN 15/4/2027	7,721,186	0.44
USD	1,636,860	ARI Fleet Lease Trust 2017-A ‘Series 2017-A A2’ ‘144A’ 1.91% 15/4/2026	1,633,564	0.09
USD	5,245,000	ARI Fleet Lease Trust 2017-A ‘Series 2017-A A3’ ‘144A’ 2.28% 15/4/2026	5,255,703	0.30
USD	2,500,000	AT&T Inc 3% 30/6/2022	2,554,134	0.15
USD	2,325,000	AT&T Inc 3.8% 15/3/2022	2,421,112	0.14
USD	15,000,000	Aventura Mall Trust 2013-AVM ‘Series 2013-AVM A’ ‘144A’ FRN 5/12/2032	15,206,106	0.87
USD	3,405,000	Aviation Capital Group LLC ‘144A’ 2.875% 20/1/2022	3,455,231	0.20
USD	94,967	B2R Mortgage Trust 2015-1 ‘Series 2015-1 A1’ ‘144A’ 2.524% 15/5/2048	94,672	0.01
USD	2,727,218	B2R Mortgage Trust 2015-2 ‘Series 2015-2 A’ ‘144A’ 3.336% 15/11/2048	2,731,476	0.16
USD	2,685,000	Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 2.773% 15/12/2022	2,730,075	0.16
USD	7,425,000	Banc of America Commercial Mortgage Trust 2016-UBS10 ‘Series 2016-UB10 A2’ 2.723% 15/7/2049	7,491,094	0.43
USD	26,839	Banc of America Mortgage 2003-J Trust ‘Series 2003-J 2A1’ FRN 25/11/2033	27,181	0.00
USD	3,555,000	Bank of America Corp FRN 21/7/2021	3,561,176	0.20
USD	975,000	Bank of America Corp FRN 23/1/2022	982,490	0.06
USD	3,410,000	Bank of America Corp FRN 24/4/2023	3,472,469	0.20
USD	1,500,000	Bank of America Corp FRN 21/7/2023	1,530,656	0.09
USD	6,665,000	Bank of America Corp 2.503% 21/10/2022	6,714,873	0.38
USD	3,755,000	Bank of America Corp 3.3% 11/1/2023	3,903,978	0.22
USD	405,000	Bank of America NA FRN 25/1/2023	417,372	0.02
USD	6,000,000	BAT Capital Corp 2.297% 14/8/2020	6,003,917	0.34
USD	6,055,000	BAT Capital Corp 2.764% 15/8/2022	6,136,309	0.35
USD	1,192,000	Bayer US Finance II LLC ‘144A’ 4.25% 15/12/2025	1,284,142	0.07
USD	3,020,000	Bayer US Finance LLC ‘144A’ 2.375% 8/10/2019	3,018,773	0.17
USD	1,661	Bear Stearns ALT-A Trust 2004-13 ‘Series 2004-13 A1’ FRN 25/11/2034	1,663	0.00
USD	8,506,000	Becton Dickinson and Co FRN 29/12/2020*	8,508,335	0.48
USD	2,040,000	Becton Dickinson and Co 2.404% 5/6/2020	2,042,497	0.12
USD	10,000,000	BellSouth LLC ‘144A’ 4.266% 26/4/2020	10,110,500	0.58
USD	2,000,000	Benefit Street Partners CLO II Ltd ‘Series 2013-IIA A2R’ ‘144A’ FRN 15/7/2029	1,994,854	0.11
USD	870,000	Black Diamond CLO 2013-1 Ltd ‘Series 2013-1A A2R’ ‘144A’ FRN 6/2/2026	869,953	0.05
USD	1,240,000	Boeing Co/The 2.7% 1/5/2022	1,263,420	0.07

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	4,890,000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 2.375% 15/1/2020	4,885,555	0.28
USD	564,000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3% 15/1/2022	568,078	0.03
USD	9,195,000	Broadcom Inc ‘144A’ 3.625% 15/10/2024	9,341,521	0.53
USD	3,086,070	BX Commercial Mortgage Trust 2018-IND ‘Series 2018-IND A’ ‘144A’ FRN 15/11/2035	3,090,346	0.18
USD	3,659,000	Caesars Palace Las Vegas Trust 2017-VICI ‘Series 2017-VICI A’ ‘144A’ 3.531% 15/10/2034	3,821,039	0.22
USD	1,485,000	Capital One Financial Corp 2.4% 30/10/2020	1,489,638	0.09
USD	955,000	Capital One Financial Corp 3.05% 9/3/2022	976,594	0.06
USD	1,410,000	Capital One NA 1.85% 13/9/2019	1,409,807	0.08
USD	1,710,453	Catamaran CLO 2015-1 Ltd ‘Series 2015-1A AR’ ‘144A’ FRN 22/4/2027	1,705,174	0.10
USD	1,095,000	CCRESG Commercial Mortgage Trust 2016-HEAT ‘Series 2016- HEAT A’ ‘144A’ 3.357% 10/4/2029	1,106,743	0.06
USD	6,580,000	Cedar Funding VI CLO Ltd ‘Series 2016-6A AR’ ‘144A’ FRN 20/10/2028	6,572,475	0.37
USD	765,000	Celgene Corp (Restricted) 2.75% 15/2/2023	781,246	0.04
USD	1,820,000	CenterPoint Energy Inc 2.5% 1/9/2022	1,834,031	0.10
USD	3,150,000	CGDBB Commercial Mortgage Trust 2017-BIOC ‘Series 2017- BIOC A’ ‘144A’ FRN 15/7/2032	3,152,923	0.18
USD	3,568,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.464% 23/7/2022	3,766,971	0.21
USD	633,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.5% 1/2/2024	680,846	0.04
USD	3,707,412	Chesapeake Funding II LLC ‘Series 2017-2A A2’ ‘144A’ FRN 15/5/2029	3,704,835	0.21
USD	1,519,187	Chesapeake Funding II LLC ‘Series 2017-3A A2’ ‘144A’ FRN 15/8/2029	1,519,124	0.09
USD	230,471	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2005-HYB8 ‘Series 2005-HYB8 2A1’ FRN 20/12/2035	206,055	0.01
USD	1,975,000	Cifc Funding 2014-IV-R Ltd ‘Series 2014-4RA A1A’ ‘144A’ FRN 17/10/2030	1,973,510	0.11
USD	7,282,642	CIFC Funding 2015-II Ltd ‘Series 2015-2A AR’ ‘144A’ FRN 15/4/2027	7,268,900	0.41
USD	4,735,000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-375P ‘Series 2013- 375P A’ ‘144A’ 3.251% 10/5/2035	4,926,466	0.28
USD	4,293,282	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-GC11 ‘Series 2013- GC11 A3’ 2.815% 10/4/2046	4,418,180	0.25
USD	6,455,829	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC19 ‘Series 2014- GC19 AAB’ 3.552% 10/3/2047	6,701,068	0.38
USD	115,000	Citigroup Inc FRN 24/1/2023	117,549	0.01
USD	850,000	Citigroup Inc 2.75% 25/4/2022	864,407	0.05
USD	1,615,000	Citizens Bank NA/Providence RI 2.25% 2/3/2020	1,614,807	0.09
USD	6,640,000	Citizens Bank NA/Providence RI 2.25% 30/10/2020	6,647,812	0.38
USD	4,776,000	Citizens Bank NA/Providence RI 2.55% 13/5/2021	4,810,757	0.27
USD	1,515,000	Citizens Bank NA/Providence RI 3.25% 14/2/2022	1,555,090	0.09
USD	6,510,000	CLNS Trust 2017-IKPR ‘Series 2017-IKPR A’ ‘144A’ FRN 11/6/2032	6,501,470	0.37
EUR	600,000	Coca-Cola Co/The 1.125% 22/9/2022	692,842	0.04
USD	400,000	Comcast Corp 3.45% 1/10/2021	411,991	0.02

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	2,050,000	Comcast Corp 3.7% 15/4/2024	2,194,986	0.13
USD	2,471,211	COMM 2005-C6 Mortgage Trust ‘Series 2005-C6 F’ ‘144A’ FRN 10/6/2044	2,518,594	0.14
USD	4,185,300	COMM 2013-CCRE7 Mortgage Trust ‘Series 2013-CR7 ASB’ 2.739% 10/3/2046	4,234,284	0.24
USD	602,814	COMM 2013-GAM ‘Series 2013- GAM A1’ ‘144A’ 1.705% 10/2/2028	598,716	0.03
USD	1,111,598	COMM 2013-LC6 Mortgage Trust ‘Series 2013-LC6 ASB’ 2.478% 10/1/2046	1,120,371	0.06
USD	671,559	COMM 2013-SFS Mortgage Trust ‘Series 2013-SFS A1’ ‘144A’ 1.873% 12/4/2035	669,865	0.04
USD	7,051,129	COMM 2014-UBS3 Mortgage Trust ‘Series 2014-UBS3 ASB’ 3.367% 10/6/2047	7,259,641	0.41
USD	2,770,000	COMM 2014-UBS5 Mortgage Trust ‘Series 2014-UBS5 ASB’ 3.548% 10/9/2047	2,862,473	0.16
USD	5,293,323	COMM 2015-CCRE22 Mortgage Trust ‘Series 2015-CR22 A2’ 2.856% 10/3/2048	5,293,352	0.30
USD	10,630,492	COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust ‘Series 2015-CR23 XA’ FRN 10/5/2048	379,175	0.02
USD	2,655,000	COMM 2015-CCRE24 Mortgage Trust ‘Series 2015-CR24 ASB’ 3.445% 10/8/2048	2,766,793	0.16
USD	10,036,198	COMM 2015-LC21 Mortgage Trust ‘Series 2015-LC21 A2’ 2.976% 10/7/2048	10,059,908	0.57
USD	4,100,000	COMM 2015-LC21 Mortgage Trust ‘Series 2015-LC21 ASB’ 3.421% 10/7/2048	4,279,495	0.24
USD	3,935,000	Conagra Brands Inc FRN 22/10/2020	3,936,961	0.22
USD	3,220,000	Concho Resources Inc 4.375% 15/1/2025	3,340,290	0.19
USD	258	Continental Airlines 2000-1 Class B Pass Through Trust 8.388% 1/11/2020	269	0.00
USD	2,680,000	Continental Resources Inc/OK 3.8% 1/6/2024	2,716,197	0.15
USD	8,149,087	Core Industrial Trust 2015-CALW ‘Series 2015-CALW A’ ‘144A’ 3.04% 10/2/2034	8,360,932	0.48
USD	6,401,604	Core Industrial Trust 2015-TEXW ‘Series 2015-TEXW A’ ‘144A’ 3.077% 10/2/2034	6,593,664	0.38
USD	1,895,000	Cox Communications Inc ‘144A’ 3.15% 15/8/2024	1,952,059	0.11
USD	1,949,039	Credit Acceptance Auto Loan Trust 2017-1 ‘Series 2017-1A A’ ‘144A’ 2.56% 15/10/2025	1,949,463	0.11
USD	8,160,000	Credit Acceptance Auto Loan Trust 2018-1 ‘Series 2018-1A A’ ‘144A’ 3.01% 16/2/2027	8,215,457	0.47
USD	9,890,000	Credit Acceptance Auto Loan Trust 2018-2 ‘Series 2018-2A A’ ‘144A’ 3.47% 17/5/2027	10,054,028	0.57
USD	4,760,000	Credit Acceptance Auto Loan Trust 2018-3 ‘Series 2018-3A A’ ‘144A’ 3.55% 15/8/2027	4,865,857	0.28
USD	635,000	Crown Castle International Corp 3.2% 1/9/2024	656,905	0.04
USD	1,645,000	CSAIL 2015-C1 Commercial Mortgage Trust ‘Series 2015-C1 A4’ 3.505% 15/4/2050	1,759,336	0.10
USD	4,385,000	CSWF 2018-TOP ‘Series 2018- TOP A’ ‘144A’ FRN 15/8/2035	4,398,421	0.25
USD	2,215,000	CSX Corp 3.7% 30/10/2020	2,249,252	0.13
USD	1,594,000	CVS Health Corp 3.35% 9/3/2021	1,625,533	0.09
USD	2,235,000	CVS Health Corp 4.3% 25/3/2028	2,440,189	0.14
USD	1,490,000	Daimler Finance North America LLC ‘144A’ 3.35% 4/5/2021	1,515,013	0.09

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	465,000	Dell International LLC / EMC Corp ‘144A’ 4.42% 15/6/2021	479,117	0.03
USD	7,060,000	Dell International LLC / EMC Corp ‘144A’ 5.45% 15/6/2023	7,672,557	0.44
USD	1,575,000	Delta Air Lines Inc 2.6% 4/12/2020	1,580,006	0.09
USD	2,115,000	Delta Air Lines Inc 2.875% 13/3/2020	2,115,591	0.12
USD	1,000,000	Discover Bank 3.35% 6/2/2023	1,035,630	0.06
USD	2,800,000	Discovery Communications LLC 3.3% 15/5/2022	2,878,267	0.16
USD	1,265,000	Discovery Communications LLC 4.375% 15/6/2021	1,311,686	0.07
USD	830,000	Dominion Energy Inc 2.579% 1/7/2020	831,904	0.05
USD	2,790,000	Dominion Energy Inc (Step-up coupon) 2.715% 15/8/2021	2,812,590	0.16
USD	530,924	Drive Auto Receivables Trust ‘Series 2018-4 A3’ 3.04% 15/11/2021	531,662	0.03
USD	1,560,000	DTE Energy Co 3.7% 1/8/2023	1,645,601	0.09
USD	3,600,000	Duke Energy Corp 1.8% 1/9/2021	3,579,084	0.20
USD	2,835,000	Duke Energy Corp 3.95% 15/10/2023	3,021,821	0.17
USD	2,005,000	Enbridge Energy Partners LP 5.2% 15/3/2020	2,035,538	0.12
USD	1,250,000	Energy Transfer Operating LP 3.6% 1/2/2023	1,284,411	0.07
USD	7,620,000	Energy Transfer Operating LP 4.15% 1/10/2020	7,734,365	0.44
USD	435,000	Energy Transfer Operating LP 4.5% 15/4/2024	466,518	0.03
USD	3,000,000	Energy Transfer Partners LP / Regency Energy Finance Corp 5% 1/10/2022	3,186,513	0.18
USD	1,400,000	Energy Transfer Partners LP / Regency Energy Finance Corp 5.75% 1/9/2020	1,432,982	0.08
USD	145,931	Enterprise Fleet Financing LLC ‘Series 2016-2 A2’ ‘144A’ 1.74% 22/2/2022	145,857	0.01
USD	3,840,000	Enterprise Fleet Financing LLC ‘Series 2016-2 A3’ ‘144A’ 2.04% 22/2/2022	3,837,412	0.22
USD	428,371	Enterprise Fleet Financing LLC ‘Series 2017-1 A2’ ‘144A’ 2.13% 20/7/2022	428,203	0.02
USD	6,583,755	Enterprise Fleet Financing LLC ‘Series 2018-1 A2’ ‘144A’ 2.87%20/10/2023	6,615,267	0.38
USD	2,338,119	Exantas Capital Corp 2018-RSO6 Ltd ‘Series 2018-RSO6 A’ ‘144A’ FRN 15/6/2035	2,342,411	0.13
USD	2,125,000	Exelon Corp 2.45% 15/4/2021	2,130,180	0.12
USD	1,800,000	Exelon Generation Co LLC 5.2% 1/10/2019	1,804,158	0.10
USD	2,400,000	Express Scripts Holding Co 2.6% 30/11/2020	2,412,218	0.14
USD	1,426,914	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities ‘Series 2017-C02 2M1’ FRN 25/9/2029	1,429,641	0.08
USD	2,253,234	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities ‘Series 2017-C04 2M1’ FRN 25/11/2029	2,255,659	0.13
USD	1,075,486	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities ‘Series 2017-C07 2M1’ FRN 25/5/2030	1,075,595	0.06
USD	1,550,034	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities ‘Series 2017-C07 1M1’ FRN 28/5/2030	1,550,244	0.09
USD	64,847	Fannie Mae Pool ‘AB4997’ 3% 1/4/2027	66,789	0.00
USD	1,119	Fannie Mae Pool ‘AD0454’ 5% 1/11/2021	1,154	0.00
USD	14,386	Fannie Mae Pool ‘AE0812’ 5% 1/7/2025	14,836	0.00
USD	1,638,653	Fannie Mae Pool ‘AL4364’ FRN 1/9/2042	1,684,286	0.10
USD	77,929	Fannie Mae Pool ‘AL7139’ 3% 1/7/2030	80,256	0.00

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	53,478	Fannie Mae Pool ‘AL7227’ 3% 1/8/2030	55,075	0.00
USD	656,832	Fannie Mae Pool ‘AL9376’ 3% 1/8/2031	675,204	0.04
USD	63,343	Fannie Mae Pool ‘AL9378’ 3% 1/9/2031	65,237	0.00
USD	383,937	Fannie Mae Pool ‘AL9899’ 3% 1/3/2032	394,731	0.02
USD	29,322	Fannie Mae Pool ‘AS5622’ 3% 1/8/2030	30,199	0.00
USD	102,795	Fannie Mae Pool ‘AS5728’ 3% 1/9/2030	105,993	0.01
USD	945,478	Fannie Mae Pool ‘AS5794’ 3% 1/9/2030	973,749	0.06
USD	96,598	Fannie Mae Pool ‘AS8604’ 3% 1/1/2032	99,369	0.01
USD	2,238,045	Fannie Mae Pool ‘AS8980’ 4.5% 1/3/2047	2,393,275	0.14
USD	7,336,400	Fannie Mae Pool ‘AS9610’ 4.5% 1/5/2047	7,854,180	0.45
USD	75,350	Fannie Mae Pool ‘AU0967’ 3% 1/8/2028	77,597	0.00
USD	3,056,397	Fannie Mae Pool ‘AX0000’ FRN 1/9/2044	3,123,859	0.18
USD	693,238	Fannie Mae Pool ‘AX5552’ 3% 1/10/2031	713,621	0.04
USD	355,340	Fannie Mae Pool ‘AY4218’ 3% 1/5/2030	365,966	0.02
USD	877,490	Fannie Mae Pool ‘AY6268’ 3% 1/3/2030	903,797	0.05
USD	124,714	Fannie Mae Pool ‘AZ4080’ 3% 1/12/2031	128,405	0.01
USD	634,744	Fannie Mae Pool ‘AZ5005’ 3% 1/12/2030	653,657	0.04
USD	91,672	Fannie Mae Pool ‘AZ5798’ 3% 1/9/2030	94,155	0.01
USD	38,855	Fannie Mae Pool ‘BA0776’ 3% 1/9/2030	39,969	0.00
USD	29,756	Fannie Mae Pool ‘BA2882’ 3% 1/11/2030	30,644	0.00
USD	722,608	Fannie Mae Pool ‘BA5803’ 3% 1/12/2030	743,884	0.04
USD	628,263	Fannie Mae Pool ‘BC0853’ 3% 1/4/2031	647,084	0.04
USD	103,653	Fannie Mae Pool ‘BC1707’ 3% 1/1/2031	106,740	0.01
USD	42,120	Fannie Mae Pool ‘BC1774’ 3% 1/1/2031	43,379	0.00
USD	96,382	Fannie Mae Pool ‘BC4017’ 3% 1/3/2031	99,268	0.01
USD	100,535	Fannie Mae Pool ‘BC4263’ 3% 1/5/2031	103,532	0.01
USD	77,661	Fannie Mae Pool ‘BC7657’ 3% 1/4/2031	79,972	0.00
USD	30,856	Fannie Mae Pool ‘BD1996’ 3% 1/8/2031	31,776	0.00
USD	90,616	Fannie Mae Pool ‘BD4404’ 3% 1/7/2031	93,047	0.01
USD	586,974	Fannie Mae Pool ‘BD6154’ 3% 1/11/2031	602,031	0.03
USD	609,771	Fannie Mae Pool ‘BE3155’ 3% 1/1/2032	625,655	0.04
USD	834,044	Fannie Mae Pool ‘BE6942’ 3% 1/2/2032	857,414	0.05
USD	53,062	Fannie Mae Pool ‘BH2512’ 3% 1/7/2032	54,556	0.00
USD	742,267	Fannie Mae Pool ‘BH4308’ 3% 1/6/2032	764,091	0.04
USD	28,673	Fannie Mae Pool ‘BH5232’ 3% 1/7/2032	29,420	0.00
USD	803,530	Fannie Mae Pool ‘BH5623’ 3% 1/6/2032	826,974	0.05
USD	436,563	Fannie Mae Pool ‘BH6399’ 3% 1/11/2032	448,841	0.03
USD	489,082	Fannie Mae Pool ‘BH6518’ 3% 1/9/2032	501,539	0.03
USD	2,847,671	Fannie Mae Pool ‘BJ2716’ 4% 1/4/2033	3,025,141	0.17
USD	27,188	Fannie Mae Pool ‘BJ2995’ 3% 1/1/2033	28,025	0.00
USD	136,365	Fannie Mae Pool ‘BJ3883’ 3% 1/1/2033	140,118	0.01
USD	124,312	Fannie Mae Pool ‘BJ4268’ 3% 1/12/2032	127,719	0.01
USD	35,283	Fannie Mae Pool ‘BJ4734’ 3% 1/12/2032	36,250	0.00
USD	66,408	Fannie Mae Pool ‘BJ5289’ 3% 1/2/2033	68,275	0.00
USD	818,224	Fannie Mae Pool ‘BJ9249’ 4.5%1/6/2048	901,727	0.05

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	61,322	Fannie Mae Pool ‘BK7893’ 3% 1/10/2033	63,048	0.00
USD	583,907	Fannie Mae Pool ‘BK9849’ 4% 1/9/2033	626,291	0.04
USD	723,538	Fannie Mae Pool ‘BM1775’ 4.5% 1/7/2047	778,693	0.04
USD	8,321,472	Fannie Mae Pool ‘BM3280’ 4.5% 1/11/2047	8,911,218	0.51
USD	385,919	Fannie Mae Pool ‘BM3947’ 3% 1/1/2033	396,742	0.02
USD	2,669,204	Fannie Mae Pool ‘BM5082’ 4.5% 1/11/2048	2,941,591	0.17
USD	6,915,278	Fannie Mae Pool ‘BM5568’ 4.5% 1/2/2049	7,695,921	0.44
USD	997,587	Fannie Mae Pool ‘BN5294’ 4% 1/2/2034	1,063,705	0.06
USD	80,720	Fannie Mae Pool ‘BN5357’ 4% 1/3/2034	84,314	0.01
USD	513,299	Fannie Mae Pool ‘BN5360’ 4% 1/3/2034	545,516	0.03
USD	1,752,103	Fannie Mae Pool ‘BN5404’ 4.5% 1/4/2049	1,949,912	0.11
USD	215,942	Fannie Mae Pool ‘BN6416’ 3.5% 1/4/2034	227,759	0.01
USD	1,057,406	Fannie Mae Pool ‘BN6570’ 3.5% 1/4/2034	1,115,124	0.06
USD	885,011	Fannie Mae Pool ‘CA0780’ 3% 1/11/2032	910,918	0.05
USD	450,038	Fannie Mae Pool ‘CA1095’ 3% 1/2/2033	463,721	0.03
USD	2,116,418	Fannie Mae Pool ‘CA1937’ 4% 1/6/2033	2,252,917	0.13
USD	616,296	Fannie Mae Pool ‘CA3287’ 4% 1/3/2034	648,285	0.04
USD	25,075,305	Fannie Mae Pool ‘FM1245’ 4% 1/9/2033	26,299,788	1.50
USD	27,442	Fannie Mae Pool ‘MA0909’ 3% 1/11/2021	28,123	0.00
USD	675,874	Fannie Mae Pool ‘MA2561’ 3% 1/3/2031	696,021	0.04
USD	123,981	Fannie Mae Pool ‘MA2684’ 3% 1/7/2031	127,674	0.01
USD	41,532	Fannie Mae Pool ‘MA3090’ 3% 1/8/2032	42,646	0.00
USD	2,427,453	Fannie Mae-Aces ‘Series 2013-M5 X2’ FRN 25/1/2022	58,353	0.00
USD	220,097,522	Fannie Mae-Aces ‘Series 2014- M13 X2’ FRN 25/8/2024	1,183,178	0.07
EUR	560,000	FedEx Corp 0.45% 5/8/2025	630,108	0.04
EUR	2,385,000	Fidelity National Information Services Inc 0.4% 15/1/2021	2,658,547	0.15
EUR	795,000	Fidelity National Information Services Inc 0.75% 21/5/2023	906,313	0.05
USD	990,000	Fifth Third Bancorp 2.6% 15/6/2022	1,003,149	0.06
USD	1,330,000	FirstEnergy Corp 2.85% 15/7/2022	1,356,140	0.08
EUR	595,000	Fiserv Inc 0.375% 1/7/2023	669,220	0.04
USD	1,345,000	Fiserv Inc 2.75% 1/7/2024	1,376,555	0.08
USD	2,470,000	Florida Power & Light Co FRN 6/5/2022	2,470,853	0.14
USD	11,462,000	Ford Credit Auto Owner Trust 2018-B ‘Series 2018-B A4’ 3.38% 15/3/2024	11,906,192	0.68
USD	3,000,000	Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A ‘Series 2016-5 A1’ 1.95% 15/11/2021	2,998,149	0.17
USD	3,850,000	Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A ‘Series 2017-2 A1’ 2.16% 15/9/2022	3,856,737	0.22
USD	5,515,000	Ford Motor Credit Co LLC 2.597% 4/11/2019	5,518,817	0.31
USD	3,500,000	Ford Motor Credit Co LLC 3.157% 4/8/2020	3,517,057	0.20
USD	408,000	Ford Motor Credit Co LLC 3.339% 28/3/2022	410,021	0.02
USD	1,517,000	Ford Motor Credit Co LLC 3.813% 12/10/2021	1,543,447	0.09
USD	1,895,000	Ford Motor Credit Co LLC 5.085%7/1/2021	1,952,332	0.11
USD	6,000,000	Ford Motor Credit Co LLC 5.584% 18/3/2024	6,442,126	0.37

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	6,493,454	Freddie Mac Gold Pool ‘G15602’ 2.5% 1/11/2027	6,609,409	0.38
USD	2,551,167	Freddie Mac Gold Pool ‘G16763’ 4% 1/2/2034	2,712,510	0.15
USD	3,307,036	Freddie Mac Gold Pool ‘G16789’ 4% 1/2/2034	3,528,398	0.20
USD	2,601,892	Freddie Mac Gold Pool ‘G16792’ 4% 1/3/2034	2,793,428	0.16
USD	622,050	Freddie Mac Gold Pool ‘G61047’ 4.5% 1/7/2047	676,480	0.04
USD	30,506,607	Freddie Mac Gold Pool ‘G67720’ 4.5% 1/3/2049	33,550,351	1.91
USD	107,352,101	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates ‘Series K040 X1’ FRN 25/9/2024	3,366,009	0.19
USD	3,346,000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates ‘Series KJ05 A2’ 2.158% 25/10/2021	3,355,721	0.19
USD	2,890,000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates ‘Series KJ18 A2’ 3.065% 25/8/2022	2,989,402	0.17
USD	6,516,620	Freddie Mac Non Gold Pool ‘849692’ FRN 1/5/2045	6,664,837	0.38
USD	3,363,913	Freddie Mac REMICS ‘Series 4459 BN’ 3% 15/8/2043	3,490,150	0.20
USD	3,996,346	Freddie Mac REMICS ‘Series 4748 HC’ 3% 15/1/2044	4,069,869	0.23
USD	3,026,097	Freddie Mac REMICS ‘Series 4286 MP’ 4% 15/12/2043	3,207,150	0.18
USD	254,709	Freddie Mac REMICS ‘Series 3986 M’ 4.5% 15/9/2041	271,087	0.02
USD	190,528	Freddie Mac REMICS ‘Series 3959 MA’ 4.5% 15/11/2041	204,412	0.01
USD	4,782,342	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes ‘Series 2017-DNA2 M1’ FRN 25/10/2029	4,800,010	0.27
USD	1,682,782	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes ‘Series 2017-HQA3 M1’ FRN 25/4/2030	1,682,878	0.10
USD	1,015,000	General Electric Co 5.5% 8/1/2020	1,024,076	0.06
USD	4,261,000	General Motors Financial Co Inc 3.2% 6/7/2021	4,310,855	0.25
USD	895,000	General Motors Financial Co Inc 3.25% 5/1/2023	909,282	0.05
USD	2,435,000	General Motors Financial Co Inc 3.7% 24/11/2020	2,467,779	0.14
USD	3,190,000	General Motors Financial Co Inc 4.2% 1/3/2021	3,266,095	0.19
USD	1,610,000	General Motors Financial Co Inc 4.2% 6/11/2021	1,668,970	0.10
USD	470,000	Gilead Sciences Inc 3.25% 1/9/2022	487,589	0.03
USD	3,731,144	Gosforth Funding 2018-1 plc ‘Series 2018-1A A1’ ‘144A’ FRN 25/8/2060	3,725,331	0.21
USD	8,569,637	Government National Mortgage Association ‘Series 2012-120 IO’ FRN 16/2/2053	418,719	0.02
USD	4,578,852	Government National Mortgage Association ‘Series 2018-36 AM’ 3% 20/7/2045	4,681,209	0.27
USD	13,350,000	GRACE 2014-GRCE Mortgage Trust ‘Series 2014-GRCE A’ ‘144A’ 3.369% 10/6/2028	13,598,796	0.77
USD	2,130,000	Great Wolf Trust 2017-WOLF ‘Series 2017-WOLF A’ ‘144A’ FRN 15/9/2034	2,130,856	0.12
USD	4,530,000	Greystone Commercial Real Estate Notes 2017-FL1 Ltd ‘Series 2017-FL1A A’ ‘144A’ FRN 15/3/2027	4,523,768	0.26
USD	3,375,000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K ‘Series 2017-500K A’ ‘144A’ FRN 15/7/2032	3,367,544	0.19
USD	2,495,000	GS Mortgage Securities Trust 2011-GC5 ‘Series 2011-GC5 AS’ ‘144A’ FRN 10/8/2044	2,622,157	0.15
USD	4,925,576	GS Mortgage Securities Trust 2012-GCJ7 ‘Series 2012-GCJ7 A4’ 3.377% 10/5/2045	5,024,217	0.29
USD	2,925,756	GS Mortgage Securities Trust 2013-GC16 ‘Series 2013-GC16 AAB’ 3.813% 10/11/2046	3,042,812	0.17

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	3,955,603	GS Mortgage Securities Trust 2013-GC16 ‘Series 2013-GC16 A3’ 4.244% 10/11/2046	4,263,003	0.24
USD	3,495,242	GS Mortgage Securities Trust 2014-GC18 ‘Series 2014-GC18 A4’ 4.074% 10/1/2047	3,780,578	0.22
USD	6,361,000	GS Mortgage Securities Trust 2016-GS3 ‘Series 2016-GS3 AAB’ 2.777% 10/10/2049	6,555,757	0.37
USD	4,290,000	Halcyon Loan Advisors Funding 2015-2 Ltd ‘Series 2015-2A AR’ ‘144A’ FRN 25/7/2027	4,285,210	0.24
USD	3,450,000	Halliburton Co 3.5% 1/8/2023	3,593,834	0.20
USD	1,940,000	Harley-Davidson Financial Services Inc ‘144A’ 2.15% 26/2/2020	1,936,328	0.11
USD	1,293,000	Hartford Financial Services Group Inc/The 5.125% 15/4/2022	1,399,948	0.08
USD	3,350,000	Hewlett Packard Enterprise Co 3.6% 15/10/2020	3,398,484	0.19
USD	4,544,911	Holmes Master Issuer Plc ‘Series 2018-2A A2’ ‘144A’ FRN 15/10/2054	4,543,516	0.26
EUR	2,920,000	Honeywell International Inc 1.3% 22/2/2023	3,405,437	0.19
USD	2,475,000	Huntington National Bank/The 2.375% 10/3/2020	2,477,274	0.14
USD	3,260,000	Huntington National Bank/The 2.875% 20/8/2020	3,282,178	0.19
USD	1,290,000	Huntington National Bank/The 3.125% 1/4/2022	1,322,235	0.08
USD	1,710,000	Hyundai Capital America ‘144A’ 1.75% 27/9/2019	1,709,350	0.10
USD	1,575,000	Hyundai Capital America ‘144A’ 2.55% 3/4/2020	1,579,922	0.09
USD	1,750,000	ICG US CLO 2015-1 Ltd ‘Series 2015-1A A1R’ ‘144A’ FRN 19/10/2028	1,746,623	0.10
EUR	470,000	Illinois Tool Works Inc 0.25% 5/12/2024	529,913	0.03
USD	3,930,000	International Business Machines Corp 3% 15/5/2024	4,087,833	0.23
EUR	1,000,000	International Flavors & Fragrances Inc 0.5% 25/9/2021	1,119,454	0.06
USD	3,151,000	International Lease Finance Corp 4.625% 15/4/2021	3,255,396	0.19
USD	1,455,000	Interpublic Group of Cos Inc/The 3.5% 1/10/2020	1,474,895	0.08
USD	500,000	Interpublic Group of Cos Inc/The 3.75% 1/10/2021	513,611	0.03
USD	900,000	ITC Holdings Corp 2.7% 15/11/2022	913,441	0.05
USD	3,780,000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018- BCON ‘Series 2018-BCON A’ ‘144A’ 3.735% 5/1/2031	3,985,878	0.23
USD	620,000	John Deere Capital Corp 2.6% 7/3/2024	635,888	0.04
USD	4,647,997	John Deere Owner Trust 2017-B ‘Series 2017-B A3’ 1.82% 15/10/2021	4,640,277	0.26
USD	4,892,468	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2012- CIBX ‘Series 2012-CBX A4’ 3.483% 15/6/2045	5,018,996	0.29
USD	3,499,359	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2013- C16 ‘Series 2013-C16 ASB’ 3.674% 15/12/2046	3,609,050	0.21
USD	5,320,789	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2013- LC11 ‘Series 2013-LC11 ASB’ 2.554% 15/4/2046	5,372,118	0.31
USD	646,174	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2014- C20 ‘Series 2014-C20 A2’ 2.872% 15/7/2047	645,551	0.04

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	3,889,000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016- JP2 ‘Series 2016-JP2 ASB’ 2.713% 15/8/2049	3,989,458	0.23
USD	3,931,694	JP Morgan Mortgage Trust 2016-2 ‘Series 2016-2 A1’ ‘144A’ FRN 25/6/2046	3,942,655	0.22
USD	4,531,122	JP Morgan Mortgage Trust 2017-1 ‘Series 2017-1 A4’ ‘144A’ FRN 25/1/2047	4,679,331	0.27
USD	11,619,420	JP Morgan Mortgage Trust 2017-3 ‘Series 2017-3 1A6’ ‘144A’ FRN 25/8/2047	11,835,466	0.67
USD	7,292,224	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2013-C17 ‘Series 2013-C17 ASB’ 3.705% 15/1/2047	7,572,920	0.43
USD	3,829,957	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C23 ‘Series 2014-C23 ASB’ 3.657% 15/9/2047	3,982,067	0.23
USD	1,055,000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C26 ‘Series 2014-C26 ASB’ 3.288% 15/1/2048	1,089,517	0.06
USD	3,380,000	JPMorgan Chase & Co FRN 18/6/2022	3,386,572	0.19
USD	6,115,000	JPMorgan Chase & Co FRN 25/4/2023	6,208,229	0.35
USD	2,305,000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/4/2024	2,419,897	0.14
USD	1,800,000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/7/2024	1,911,611	0.11
USD	2,800,000	JPMorgan Chase & Co 3.25% 23/9/2022	2,900,904	0.17
USD	1,410,000	JPMorgan Chase Bank NA FRN 1/2/2021	1,412,681	0.08
USD	7,100,000	JPMorgan Chase Bank NA FRN 26/4/2021	7,142,867	0.41
USD	900,000	Keurig Dr Pepper Inc 4.057% 25/5/2023	955,721	0.05
USD	3,000,000	KeyBank NA/Cleveland OH 2.25% 16/3/2020	3,002,775	0.17
USD	2,715,000	Kinder Morgan Inc/DE ‘144A’ 5% 15/2/2021	2,811,606	0.16
USD	1,745,000	Kraft Heinz Foods Co 3.5% 6/6/2022	1,784,532	0.10
USD	1,690,000	Kraft Heinz Foods Co ‘144A’ 4.875% 15/2/2025	1,747,749	0.10
USD	2,205,000	L3Harris Technologies Inc ‘144A’ 4.4% 15/6/2028	2,502,023	0.14
USD	6,790,000	Lendmark Funding Trust 2018-1 ‘Series 2018-1A A’ ‘144A’ 3.81% 21/12/2026	6,963,069	0.40
USD	2,043,479	LFRF ‘2015-1’ ‘144A’ 4% 30/10/2027	2,035,894	0.12
USD	2,075,000	Lowe’s Cos Inc 3.65% 5/4/2029	2,251,957	0.13
USD	1,385,000	Madison Avenue Trust 2013-650M ‘Series 2013-650M A’ ‘144A’ 3.843% 12/10/2032	1,402,564	0.08
EUR	970,000	Mastercard Inc 1.1% 1/12/2022	1,118,978	0.06
USD	9,820,000	Mercedes-Benz Master Owner Trust 2017-B ‘Series 2017-BA A’ ‘144A’ FRN 16/5/2022	9,833,441	0.56
USD	4,595,000	Mercedes-Benz Master Owner Trust 2018-BA ‘Series 2018-BA A’ ‘144A’ FRN 15/5/2023	4,597,186	0.26
EUR	700,000	Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 9/4/2024	792,533	0.05
EUR	310,000	Metropolitan Life Global Funding I 2.375% 11/1/2023	372,654	0.02
USD	3,851,490	Mill City Mortgage Loan Trust 2016-1 ‘Series 2016-1 A1’ ‘144A’ FRN 25/4/2057	3,858,654	0.22
USD	1,540,436	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C10 ‘Series 2013-C10 ASB’ FRN 15/7/2046	1,587,555	0.09
USD	3,480,000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C13 ‘Series 2013-C13 A4’ 4.039% 15/11/2046	3,752,089	0.21
USD	3,691,287	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C9 ‘Series 2013-C9 AAB’ 2.657% 15/5/2046	3,727,865	0.21
USD	572,540	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 ‘Series 2014-C19 A2’ 3.101% 15/12/2047	572,412	0.03

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	3,740,000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014-C18 ‘Series 2014-C18 ASB’ 3.621% 15/10/2047	3,880,007	0.22
USD	5,385,000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25 ‘Series 2015-C25 ASB’ 3.383% 15/10/2048	5,612,536	0.32
USD	1,687,353	Morgan Stanley Capital I Trust 2007-TOP27 ‘Series 2007-T27 AJ’ FRN 11/6/2042	1,800,069	0.10
USD	4,940,000	Morgan Stanley Capital I Trust 2014-MP ‘Series 2014-MP A’ ‘144A’ 3.469% 11/8/2033	5,074,156	0.29
USD	888,400	Navient Private Education Loan Trust 2014-A ‘Series 2014-AA A2B’ ‘144A’ FRN 15/2/2029	899,583	0.05
USD	1,434,766	Navient Private Education Loan Trust 2014-A ‘Series 2014-AA A2A’ ‘144A’ 2.74% 15/2/2029	1,448,457	0.08
USD	71,376	Navient Private Education Loan Trust 2014-CT ‘Series 2014-CTA A’ ‘144A’ FRN 16/9/2024	71,426	0.00
USD	4,439,048	Navient Private Education Loan Trust 2018-B ‘Series 2018-BA A1’ ‘144A’ FRN 15/12/2059	4,437,830	0.25
USD	897,000	Navient Student Loan Trust 2018- EA ‘Series 2018-EA A2’ ‘144A’ 4% 15/12/2059	959,108	0.05
USD	2,795,000	NetApp Inc 2% 27/9/2019	2,793,772	0.16
USD	12,870,000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 Ltd ‘Series 2017-26A A’ ‘144A’ FRN 18/10/2030	12,861,932	0.73
USD	839,853	New Residential Mortgage Loan Trust 2016-3 ‘Series 2016-3A A1B’ ‘144A’ FRN 25/9/2056	860,359	0.05
USD	3,772,996	New Residential Mortgage Loan Trust 2018-1 ‘Series 2018-1A A1A’ ‘144A’ FRN 25/12/2057	3,949,767	0.23
USD	4,550,000	Newfield Exploration Co 5.625% 1/7/2024	5,008,714	0.29
USD	3,995,000	Newfield Exploration Co 5.75% 30/1/2022	4,270,247	0.24
USD	3,890,000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.403% 1/9/2021	3,912,508	0.22
USD	2,925,000	Nissan Motor Acceptance Corp ‘144A’ 2.125% 3/3/2020	2,920,799	0.17
USD	79,425	Northwest Airlines 2002-1 Class G-2 Pass Through Trust 6.264% 20/11/2021	82,415	0.00
USD	525,000	NRG Energy Inc ‘144A’ 3.75% 15/6/2024	543,196	0.03
USD	560,000	Occidental Petroleum Corp 2.6% 13/8/2021	563,537	0.03
USD	2,765,000	Occidental Petroleum Corp 2.7% 15/8/2022	2,788,865	0.16
USD	1,720,000	OFSI Fund VI Ltd ‘Series 2014-6A BR’ FRN 20/3/2025	1,695,015	0.10
USD	7,525,000	OneMain Direct Auto Receivables Trust 2018-1 ‘Series 2018-1A A’ ‘144A’ 3.43% 16/12/2024	7,671,824	0.44
USD	1,415,000	Onemain Financial Issuance Trust 2018-1 ‘Series 2018-1A A’ ‘144A’ 3.3% 14/3/2029	1,445,113	0.08
USD	575,000	Parker-Hannifin Corp 2.7% 14/6/2024	588,248	0.03
USD	1,450,000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp ‘144A’ 2.7% 14/3/2023	1,463,428	0.08
USD	4,635,000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp ‘144A’ 4.125% 1/8/2023	4,911,599	0.28
USD	1,075,000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp ‘144A’ 4.25% 17/1/2023	1,141,234	0.07
USD	9,405,000	PFS Financing Corp ‘Series 2017- C A’ ‘144A’ FRN 15/10/2021	9,394,514	0.54
USD	1,490,000	PFS Financing Corp ‘Series 2016- BA A’ ‘144A’ 1.87% 15/10/2021	1,490,997	0.09
USD	3,630,000	PFS Financing Corp ‘Series 2018- B A’ ‘144A’ 2.89% 15/2/2023	3,667,626	0.21

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	2,830,000	PFS Financing Corp ‘Series 2018- D A’ ‘144A’ 3.19% 17/4/2023	2,880,362	0.16
USD	9,430,000	PFS Financing Corp ‘Series 2018- F A’ ‘144A’ 3.52% 15/10/2023	9,714,768	0.55
EUR	270,000	Philip Morris International Inc 0.125% 3/8/2026	294,995	0.02
USD	1,445,000	Pricoa Global Funding I ‘144A’ 2.45% 21/9/2022	1,460,734	0.08
EUR	210,000	Procter & Gamble Co/The 0.625% 30/10/2024	242,769	0.01
EUR	345,000	Procter & Gamble Co/The 2% 16/8/2022	408,222	0.02
USD	680,000	QUALCOMM Inc 2.9% 20/5/2024	701,817	0.04
USD	385,937	RAIT 2017-FL7 Trust ‘Series 2017- FL7 A’ ‘144A’ FRN 15/6/2037	385,689	0.02
USD	812,000	Rockwell Collins Inc 2.8% 15/3/2022	825,860	0.05
USD	2,200,000	Roper Technologies Inc 3.65% 15/9/2023	2,317,108	0.13
USD	1,125,000	Ryder System Inc 2.5% 1/9/2024	1,133,823	0.06
USD	2,400,000	Ryder System Inc 2.65% 2/3/2020	2,402,677	0.14
USD	3,000,000	Ryder System Inc 2.8% 1/3/2022	3,044,078	0.17
USD	885,000	Ryder System Inc 2.875% 1/9/2020	889,166	0.05
USD	890,000	Ryder System Inc 2.875% 1/6/2022	907,951	0.05
USD	1,640,000	Ryder System Inc 3.75% 9/6/2023	1,727,626	0.10
USD	782,000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.75% 15/5/2024	873,036	0.05
USD	1,054,452	Santander Drive Auto Receivables Trust 2018-3 ‘Series 2018-3 A3’ 3.03% 15/2/2022	1,055,602	0.06
USD	550,000	Santander Holdings USA Inc 3.4% 18/1/2023	565,775	0.03
USD	1,535,000	Santander Holdings USA Inc 3.7% 28/3/2022	1,581,545	0.09
USD	5,290,000	Santander Holdings USA Inc 4.45% 3/12/2021	5,518,454	0.31
USD	2,755,000	Sempra Energy FRN 15/1/2021	2,751,674	0.16
USD	2,755,000	Sempra Energy 1.625% 7/10/2019	2,752,885	0.16
USD	3,134,026	Sequoia Mortgage Trust 2017-CH1 ‘Series 2017-CH1 A2’ ‘144A’ FRN 25/8/2047	3,196,077	0.18
USD	1,500,565	Sequoia Mortgage Trust 2017-CH2 ‘Series 2017-CH2 A10’ ‘144A’ FRN 25/12/2047	1,517,071	0.09
USD	770,000	Sesac Finance LLC ‘Series 2019-1 A2’ ‘144A’ 5.216% 25/7/2049	785,985	0.05
USD	8,050,000	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-A ‘Series 2005-A A4’ FRN 15/12/2038	7,853,952	0.45
USD	6,898,399	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-B ‘Series 2005-B A4’ FRN 15/6/2039	6,776,211	0.39
USD	2,098,407	SLM Private Credit Student Loan Trust 2007-A ‘Series 2007-A A4A’ FRN 16/12/2041	2,049,131	0.12
USD	1,407,617	SLM Private Education Loan Trust 2011-B ‘Series 2011-B A3’ ‘144A’ FRN 16/6/2042	1,422,305	0.08
USD	220,787	SLM Private Education Loan Trust 2011-C ‘Series 2011-C A2B’ ‘144A’ 4.54% 17/10/2044	221,867	0.01
USD	1,323,292	SLM Student Loan Trust 2013-4 ‘Series 2013-4 A’ FRN 25/6/2043	1,310,621	0.07
USD	1,948,496	SMB Private Education Loan Trust 2015-C ‘Series 2015-C A2A’ ‘144A’ 2.75% 15/7/2027	1,963,228	0.11
USD	1,599,488	SMB Private Education Loan Trust 2016-A ‘Series 2016-A A2A’ ‘144A’ 2.7% 15/5/2031	1,618,963	0.09
USD	1,864,830	SMB Private Education Loan Trust 2016-B ‘Series 2016-B A2A’ ‘144A’ 2.43% 17/2/2032	1,870,742	0.11

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	4,436,796	SMB Private Education Loan Trust 2017-A ‘Series 2017-A A2B’ ‘144A’ FRN 15/9/2034	4,452,114	0.25
USD	2,150,000	SMB Private Education Loan Trust 2019-A ‘Series 2019-A A2A’ ‘144A’ 3.44% 15/7/2036	2,261,241	0.13
USD	383,954	SoFi Professional Loan Program 2014-B LLC ‘Series 2014-B A2’ ‘144A’ 2.55% 27/8/2029	384,046	0.02
USD	579,974	SoFi Professional Loan Program 2015-A LLC ‘Series 2015-A A1’ ‘144A’ FRN 25/3/2033	583,153	0.03
USD	3,031,082	SoFi Professional Loan Program 2015-d LLC ‘Series 2015-D A2’ ‘144A’ 2.72% 27/10/2036	3,063,048	0.17
USD	1,208,213	Sofi Professional Loan Program 2016-A LLC ‘Series 2016-A A2’ ‘144A’ 2.76% 26/12/2036	1,222,431	0.07
USD	844,414	SoFi Professional Loan Program 2016-C LLC ‘Series 2016-C A2B’ ‘144A’ 2.36% 27/12/2032	849,692	0.05
USD	816,656	SoFi Professional Loan Program2016-D LLC ‘Series 2016-D A2B’ ‘144A’ 2.34% 25/4/2033	821,182	0.05
USD	5,257,719	Sofi Professional Loan Program 2016-E LLC ‘Series 2016-E A2B’ ‘144A’ 2.49% 25/1/2036	5,299,334	0.30
USD	496,162	Sofi Professional Loan Program 2017-C LLC ‘Series 2017-C A2A’ ‘144A’ 1.75% 25/7/2040	495,832	0.03
USD	21,000,000	SoFi Professional Loan Program 2017-D LLC ‘Series 2017-D A2FX’ ‘144A’ 2.65% 25/9/2040	21,341,758	1.22
USD	3,362,478	Sofi Professional Loan Program 2018-B Trust ‘Series 2018-B A1FX’ ‘144A’ 2.64% 25/8/2047	3,377,246	0.19
USD	4,425,000	Sofi Professional Loan Program 2018-C Trust ‘Series 2018-C A2FX’ ‘144A’ 3.59% 25/1/2048	4,691,850	0.27
USD	4,375,000	Sofi Professional Loan Program 2018-D Trust ‘Series 2018-D A2FX’ ‘144A’ 3.6% 25/2/2048	4,617,659	0.26
USD	82,836	Soundview Home Loan Trust 2003- 2 ‘Series 2003-2 A2’ FRN 25/11/2033	84,192	0.01
USD	4,570,000	South Carolina Public Service Authority 2.388% 1/12/2023	4,604,572	0.26
USD	2,700,000	South Carolina Public Service Authority 3.722% 1/12/2023	2,861,082	0.16
USD	620,000	Spectra Energy Partners LP 4.75% 15/3/2024	679,038	0.04
USD	2,625,000	Springleaf Funding Trust 2017-A ‘Series 2017-AA A’ ‘144A’ 2.68% 15/7/2030	2,628,898	0.15
USD	520,313	Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC ‘144A’ 3.36% 20/9/2021	522,341	0.03
USD	2,975,000	Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC ‘144A’ 4.738% 20/3/2025	3,157,219	0.18
USD	960,000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 5.5% 15/2/2020	972,082	0.06
USD	390,000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.875% 15/1/2023	399,750	0.02
USD	5,560,000	SunTrust Bank/Atlanta GA FRN 26/10/2021	5,643,444	0.32
USD	290,000	SunTrust Banks Inc 2.7% 27/1/2022	293,778	0.02
USD	1,140,000	Synchrony Financial 2.85% 25/7/2022	1,154,415	0.07
USD	420,000	Total System Services Inc 3.75% 1/6/2023	439,106	0.03
USD	1,350,000	Total System Services Inc 4% 1/6/2023	1,425,014	0.08
USD	2,461,731	Towd Point Mortgage Trust 2016-3 ‘Series 2016-3 A1’ ‘144A’ FRN 25/4/2056	2,456,255	0.14

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	3,339,774	Towd Point Mortgage Trust 2016-4 ‘Series 2016-4 A1’ ‘144A’ FRN 25/7/2056	3,331,011	0.19
USD	2,500,000	Toyota Auto Receivables 2018-C Owner Trust ‘Series 2018-C A4’ 3.13% 15/2/2024	2,580,283	0.15
USD	1,750,000	TRESTLES CLO 2017-1 Ltd ‘Series 2017-1A B’ ‘144A’ FRN 25/7/2029	1,749,231	0.10
USD	13,880,000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/6/2020	13,845,300	0.79
USD	41,000,000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/7/2020*†	40,936,738	2.33
USD	40,000,000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/5/2020	40,190,625	2.29
USD	1,000,000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/8/2020	1,008,301	0.06
EUR	705,000	United Technologies Corp 1.125% 15/12/2021	800,851	0.05
EUR	365,000	United Technologies Corp 1.15% 18/5/2024	424,712	0.02
USD	5,190,000	United Technologies Corp 3.35% 16/8/2021	5,321,306	0.30
USD	2,295,000	United Technologies Corp 3.65% 16/8/2023	2,432,273	0.14
USD	1,329,668	US Airways 2012-1 Class B Pass Through Trust 8% 1/10/2019	1,334,004	0.08
EUR	410,000	Verizon Communications Inc 0.5% 2/6/2022	461,995	0.03
USD	6,850,000	Verizon Communications Inc 2.946% 15/3/2022	7,022,260	0.40
USD	3,169,650	Voya CLO 2014-3 Ltd ‘Series 2014-3A A1R’ ‘144A’ FRN 25/7/2026	3,167,106	0.18
USD	735,000	Waste Management Inc 2.95% 15/6/2024	763,698	0.04
USD	2,300,000	WEC Energy Group Inc 3.375% 15/6/2021	2,350,345	0.13
EUR	485,000	Wells Fargo & Co 1.125% 29/10/2021	552,089	0.03
USD	2,825,000	Wells Fargo & Co 2.5% 4/3/2021	2,841,680	0.16
USD	1,195,000	Wells Fargo & Co 3.069% 24/1/2023	1,222,821	0.07
USD	2,215,000	Wells Fargo & Co 3.75% 24/1/2024	2,357,440	0.13
USD	8,000,000	Wells Fargo Bank NA FRN 23/7/2021	8,086,176	0.46
USD	3,875,913	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2014-LC16 ‘Series 2014- LC16 ASB’ 3.477% 15/8/2050	4,001,314	0.23
USD	500,000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-LC22 ‘Series 2015- LC22 ASB’ 3.571% 15/9/2058	525,911	0.03
USD	1,579,000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS1 ‘Series 2015- NXS1 A5’ 3.148% 15/5/2048	1,665,874	0.10
USD	3,438,623	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012-C8 ‘Series 2012-C8 AFL’ ‘144A’ FRN 15/8/2045	3,454,147	0.20
USD	5,458,003	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C21 ‘Series 2014- C21 ASB’ 3.393% 15/8/2047	5,599,422	0.32
USD	315,361	Wheels SPV 2 LLC ‘Series 2017- 1A A2’ ‘144A’ 1.88% 20/4/2026	315,339	0.02
USD	2,400,000	Williams Cos Inc/The 3.7% 15/1/2023	2,489,916	0.14
USD	1,765,000	Williams Cos Inc/The 4% 15/11/2021	1,817,493	0.10
USD	2,000,000	WRKCo Inc 3.75% 15/3/2025	2,111,436	0.12
USD	3,205,000	Xerox Corp 3.5% 20/8/2020	3,225,031	0.18
USD	719,000	ZF North America Capital Inc ‘144A’ 4.5% 29/4/2022	742,628	0.04
			1,387,554,923	78.99
債券合計			1,629,538,866	92.76
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品合計			1,641,490,060	93.44

その他の譲渡可能な有価証券
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
債券
	米国
USD 350,000	Structured Asset Receivables Trust ‘Series 2003-2A CTFS’ 0.649% 31/12/2049	–	0.00
債券合計		–	0.00
その他の譲渡可能な有価証券合計		–	0.00
投資有価証券合計		1,641,490,060	93.44
その他の純資産		115,211,514	6.56
純資産合計(米ドル)		1,756,701,574	100.00

† 差入れた有価証券または保証として引渡した有価証券。詳細については注記14を参照のこと。
* 当証券のすべてまたは一部は貸付有価証券を表す。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
未決済先渡為替予約 2019年8月31日現在

通貨		買予約	通貨	売予約		取引相手	期日		未実現評価益/(損) (米ドル)
AUD		1,229,000	USD	828,440		JP Morgan	5/9/2019		(356)
CAD		27,554,000	USD	20,725,085		Bank of America	5/9/2019		49,083
GBP		10,302,000	USD	12,562,267		State Street	5/9/2019		22,745
USD		872,436	AUD	1,265,000		Goldman Sachs	5/9/2019		20,096
USD		20,975,912	CAD	27,557,000		RBS Plc	5/9/2019		199,483
USD		455,921	EUR	410,000		ANZ	5/9/2019		2,953
USD		691,151	EUR	616,000		Bank of America	5/9/2019		10,594
USD		6,723,266	EUR	6,027,000		Goldman Sachs	5/9/2019		64,627
USD		232,094	EUR	207,000		State Street	5/9/2019		3,400
USD		852,234	EUR	762,000		Citibank	5/9/2019		10,374
USD		54,754,876	EUR	48,987,000		BNP Paribas	5/9/2019		633,960
USD		1,716,716	EUR	1,540,000		HSBC Bank Plc	5/9/2019		15,321
USD		13,069,804	GBP	10,705,000		Goldman Sachs	5/9/2019		(7,517)
CAD		5,772,274	EUR	3,920,000		Deutsche Bank	18/9/2019		17,696
EUR		3,920,000	CAD	5,762,286		Morgan Stanley	18/9/2019		(10,164)
JPY		466,234,560	USD	4,400,000		Toronto Dominion	18/9/2019		(2,651)
JPY		476,418,984	USD	4,460,000		Bank of America	18/9/2019		33,405
JPY		481,379,529	USD	4,470,000		State Street	18/9/2019		70,191
SEK		83,237,480	USD	8,930,000		JP Morgan	18/9/2019		(436,849)
USD		4,460,000	JPY	475,607,710		Bank of America	18/9/2019		(25,753)
USD		4,470,000	JPY	480,743,583		Royal Bank of Canada	18/9/2019		(64,193)
USD		4,460,000	SEK	41,753,735		JP Morgan	18/9/2019		199,650
USD		4,470,000	SEK	42,069,119		State Street	18/9/2019		177,470
USD		829,152	AUD	1,229,000		JP Morgan	3/10/2019		346
USD		20,734,754	CAD	27,554,000		Bank of America	3/10/2019		(48,884)
USD		12,578,035	GBP	10,302,000		State Street	3/10/2019		(22,650)
未実現純評価益									912,377

ヘッジを使用したユーロ建投資証券クラス
EUR	147,251,208		USD		165,315,764	BNY Mellon		12/9/2019		(2,542,201)
USD	1,229,846		EUR		1,105,921	BNY Mellon		12/9/2019		7,354
未実現純評価損										(2,534,847)

ヘッジを使用したシンガポール・ドル建投資証券クラス
SGD	556,105		USD		402,499	BNY Mellon		12/9/2019		(1,441)
未実現純評価損										(1,441)
未実現純評価損合計(米ドル建の基礎となるエクスポージャー-388,834,994米ドル)										(1,623,911)

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
未決済上場先物取引 2019年8月31日現在

契約数	通貨	契約/摘要	満期日	基礎となるエクスポージャー (米ドル)	未実現評価益/(損) (米ドル)
(1)	EUR	Euro Bund	2019年9月	197,850	(571)
(148)	EUR	Euro Schatz	2019年9月	18,405,988	(39,921)
(221)	EUR	Euro BOBL	2019年9月	33,249,588	(407,233)
(109)	CAD	Canadian 10 Year Bond	2019年12月	11,937,060	23,009
3,002	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	2019年12月	648,338,187	(211,899)
12	USD	US Ultra Bond (CBT)	2019年12月	2,364,000	13,525
(24)	USD	US Long Bond (CBT)	2019年12月	3,962,250	(8,907)
(45)	USD	US Ultra 10 Year Note	2019年12月	6,489,844	2,622
(175)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	2019年12月	23,020,703	21,111
(961)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	2019年12月	115,139,813	28,801
合計				863,105,283	(579,463)

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
スワップ 2019年8月31日現在

種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
CDS	USD (575,434)	ファンドはMexico Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Bank of America	20/6/2020	10,028	2,741
CDS	USD 575,434	ファンドはMexico Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Bank of America	20/9/2020	(5,035)	(3,214)
CDS	USD 18,619,200	ファンドはCDX.NA.HY.29.V3に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Bank of America	20/12/2022	(120,453)	(1,274,363)
CDS	USD (19,700,000)	ファンドはCDX.NA.IG.32.V1に係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Bank of America	20/6/2024	22,171	424,273
CDS	USD (750,000)	ファンドはConagra Brands Incに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Barclays	20/6/2024	1,040	10,294
CDS	USD (1,358,000)	ファンドはConagra Brands Incに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Barclays	20/6/2024	1,860	18,638
CDS	USD (1,500,000)	ファンドはConagra Brands Incに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Barclays	20/6/2024	4,235	20,587
CDS	USD 207,000	ファンドはKraft Heinz Foods Coに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	BNP Paribas	20/6/2024	(2,314)	1,063
CDS	USD 1,032,000	ファンドはKraft Heinz Foods Coに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	BNP Paribas	20/6/2024	(12,474)	5,302
CDS	USD (788,869)	ファンドは21st Century Fox America Incに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	BNP Paribas	20/6/2024	243	29,218
CDS	USD 844,970	ファンドはTWDC Enterprises 18 Corpに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	BNP Paribas	20/6/2024	(1,784)	(32,481)
CDS	USD (898,113)	ファンドは21st Century Fox America Incに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	BNP Paribas	20/6/2024	1,902	33,264
CDS	USD 842,012	ファンドはTWDC Enterprises 18 Corpに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	BNP Paribas	20/6/2024	(1,080)	(32,367)
CDS	USD (144,000)	ファンドはCDX.NA.HY.29.V3に係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	Citibank	20/12/2022	(602)	9,856
CDS	USD (8,640,000)	ファンドはCDX.NA.HY.29.V3に係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	Credit Suisse	20/12/2022	(90,537)	591,352
CDS	USD (9,835,200)	ファンドはCDX.NA.HY.29.V3に係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	Deutsche Bank	20/12/2022	88,507	673,155
CDS	USD (1,129,000)	ファンドはKroger Co/Theに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Goldman Sachs	20/6/2024	7,914	14,786

スワップ 2019年8月31日現在(続き)
種類	想定金額	摘要			取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
CDS	USD (2,500,000)		ファンドはKroger Co/Theに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Goldman Sachs		20/6/2024	21,115	32,741
CDS	USD (15,097,500)		ファンドはCDX.NA.HY.32.V2に係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	Goldman Sachs		20/6/2024	266,979	1,037,659
CDS	USD 2,800,000		ファンドはCBS Corpに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Goldman Sachs		20/6/2024	(30,725)	(50,148)
CDS	USD 575,434		ファンドはMexico Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan		20/6/2020	(3,789)	(2,741)
CDS	USD (575,434)		ファンドはMexico Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	JP Morgan		20/9/2020	11,250	3,214
CDS	EUR 993,000		ファンドはBritish American Tobacco Plcに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan		20/12/2023	(16,829)	(20,042)
CDS	EUR 1,489,000		ファンドはBritish American Tobacco Plcに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan		20/12/2023	(31,417)	(32,041)
CDS	EUR 993,000		ファンドはBritish American Tobacco Plcに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan		20/12/2023	(20,951)	(21,368)
CDS	USD 433,463		ファンドはHalliburton Coに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan		20/6/2024	(1,178)	(3,517)
CDS	USD 770,010		ファンドはDevon Energy Corpに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan		20/6/2024	(4,568)	1,353
CDS	USD 809,717		ファンドはApache Corpに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan		20/6/2024	(4,944)	21,026
CDS	USD 809,717		ファンドはApache Corpに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan		20/6/2024	(6,668)	21,026
CDS	USD 770,010		ファンドはDevon Energy Corpに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan		20/6/2024	(5,961)	1,353
CDS	USD 770,010		ファンドはDevon Energy Corpに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan		20/6/2024	(3,256)	1,353
CDS	USD 866,927		ファンドはHalliburton Coに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan		20/6/2024	(2,033)	(7,034)
CDS	USD 1,750,000		ファンドはHalliburton Coに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan		20/6/2024	8,734	(14,199)
CDS	USD (3,627,000)		ファンドはCampbell Soup Coに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	JP Morgan		20/6/2024	37,794	66,839
CDS	USD 1,570,850		ファンドはApache Corpに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan		20/6/2024	(7,105)	40,790

スワップ 2019年8月31日現在(続き)
種類	想定金額	摘要			取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
CDS	USD 809,716		ファンドはApache Corpに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan		20/6/2024	(7,294)	21,026
CDS	USD 770,010		ファンドはDevon Energy Corpに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan		20/6/2024	(7,278)	1,353
CDS	USD 866,927		ファンドはHalliburton Coに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan		20/6/2024	(2,416)	(7,034)
CDS	USD 604,915		ファンドはHess Corpに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan		20/6/2024	(3,449)	7,346
CDS	USD 604,915		ファンドはHess Corpに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan		20/6/2024	(7,354)	7,346
CDS	USD (1,437,657)		ファンドはAnadarko Petroleum Corpに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	JP Morgan		20/6/2024	(34,607)	(388)
CDS	USD (479,220)		ファンドはAnadarko Petroleum Corpに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	JP Morgan		20/6/2024	(10,361)	(129)
CDS	USD (1,916,877)		ファンドはAnadarko Petroleum Corpに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	JP Morgan		20/6/2024	(41,547)	(518)
CDS	USD (1,666,246)		ファンドはAnadarko Petroleum Corpに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	JP Morgan		20/6/2024	(36,030)	(450)
CDS	USD 8,958,652		ファンドはChina Government Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan		20/6/2024	(39,301)	(223,524)
CDS	USD (7,500,000)		ファンドはInternational Business Machines Corpに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	JP Morgan		20/6/2024	15,432	215,430
CDS	USD 604,915		ファンドはHess Corpに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan		20/6/2024	(6,619)	7,346
CDS	USD 604,915		ファンドはHess Corpに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan		20/6/2024	(7,917)	7,346
CDS	USD 866,927		ファンドはHalliburton Coに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan		20/6/2024	(3,160)	(7,034)
CDS	USD 433,463		ファンドはHalliburton Coに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan		20/6/2024	(1,181)	(3,517)
CDS	USD 1,750,000		ファンドはLowes Companies Incに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Morgan Stanley		20/6/2024	(8,997)	(56,343)
CDS	USD 1,750,000		ファンドはPfizer Incに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Morgan Stanley		20/6/2024	(2,889)	(60,044)
CDS	USD 1,750,000		ファンドはMondelez International Incに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Morgan Stanley		20/6/2024	(6,587)	(52,211)

スワップ 2019年8月31日現在(続き)
種類	想定金額	摘要			取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
CDS	USD 1,750,000		ファンドはAllstate Corp/Theに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Morgan Stanley		20/6/2024	(1,897)	(64,950)
CDS	USD 1,750,000		ファンドはAmerican International Group Incに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Morgan Stanley		20/6/2024	3,068	(23,973)
CDS	USD 1,750,000		ファンドはBoeing Co/Theに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Morgan Stanley		20/6/2024	(527)	(47,872)
CDS	USD 1,750,000		ファンドはConocoPhillipsに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Morgan Stanley		20/6/2024	8,199	(33,746)
CDS	USD 1,750,000		ファンドはKinder Morgan Inc/DEに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Morgan Stanley		20/6/2024	(1,376)	(26,168)
IRS	GBP 35,120,000		ファンドは0.705%の固定金利を受け取り、6ヶ月GBP LIBORの変動金利を支払う	Bank of America		24/7/2021	41,244	41,244
IRS	CAD 59,200,000		ファンドは1.64%の固定金利を受け取り、6ヶ月CAD CDORの変動金利を支払う	Bank of America		19/8/2021	(1,349)	(5,115)
IRS	USD 44,240,000		ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受け取り、1.545%の固定金利を支払う	Bank of America		21/8/2021	(6,425)	(8,241)
IRS	USD 37,040,000	ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受け取り、1.135%の固定金利を支払う			Barclays	31/8/2020	273,200	273,200
合計(米ドル建の基礎となるエクスポージャー-326,975,290米ドル)							212,651	1,528,748

CDS: クレジット・デフォルト・スワップ
IRS: 金利スワップ
事後通告証券契約 2019年8月31日現在

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
TBA
	米国
USD 5,250,000	Fannie Mae or Freddie Mac ‘2 9/19’ 2% TBA	5,239,752	0.30
USD 32,302,000	Fannie Mae or Freddie Mac ‘2.5 10/19’ 2.5% TBA	32,705,812	1.86
USD 19,353,000	Fannie Mae or Freddie Mac ‘3 10/19’ 3% TBA	19,833,845	1.13
USD 5,855,000	Fannie Mae or Freddie Mac ‘4 10/19’ 4% TBA	6,094,473	0.35
USD 85,000,000	Fannie Mae or Freddie Mac ‘4 9/19’ 4% TBA	88,150,971	5.02
USD 5,000,000	Fannie Mae or Freddie Mac ‘4.5 9/19’ 4.5% TBA	5,140,568	0.29
TBA合計(米ドル建の基礎となるエクスポージャー-157,165,421米ドル)		157,165,421	8.95

事後通告(以下「TBA」という。)契約は、主にパス・スルー代理人の発行体の所在国により分類される。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)

開示資料

決算