有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)

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【提出】: 2018/02/16 9:34
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【項目】: 53項目

LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)
ファンドは、LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)を主要投資対象としております。
以下の経理状況は、レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社から提供された財務諸表です。
ファンドの経理状況
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月ごとに作成しております。
(3)当ファンドは、当特定期間(平成29年 1月12日から平成29年 7月11日まで)の財務諸表について、新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。
1[財務諸表]
[LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)]
(1)[貸借対照表]

(単位:円)
	前期平成29年 1月11日現在	当期平成29年 7月11日現在
資産の部
流動資産
預金	2,680,409,357	3,616,077,100
コール・ローン	3,473,875,553	2,633,598,942
国債証券	35,141,674,240	37,281,442,066
地方債証券	52,366,874,552	53,911,349,656
特殊債券	28,313,155,621	29,016,837,201
社債券	104,074,206,530	106,729,621,449
派生商品評価勘定	83,142,756	64,276,020
未収入金	267,462,883	615,558
未収利息	2,493,436,838	2,468,355,567
前払費用	14,743,232	42,371,919
その他未収収益	64,208,022	19,755,052
差入委託証拠金	178,561,480	365,544,632
流動資産合計	229,151,751,064	236,149,845,162
資産合計	229,151,751,064	236,149,845,162
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	7,438,108	233,347,979
未払金	422,420,061	216,850,260
未払収益分配金	1,738,003,360	1,809,719,495
未払解約金	1,361,321	22,210,420
未払受託者報酬	2,006,964	1,980,386
未払委託者報酬	90,313,405	89,117,323
未払利息	7,317	5,893
その他未払費用	358,774	309,679
流動負債合計	2,261,909,310	2,373,541,435
負債合計	2,261,909,310	2,373,541,435
純資産の部
元本等
元本	434,500,840,131	452,429,873,835
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△207,610,998,377	△218,653,570,108
元本等合計	226,889,841,754	233,776,303,727
純資産合計	226,889,841,754	233,776,303,727
負債純資産合計	229,151,751,064	236,149,845,162

(2)[損益及び剰余金計算書]

(単位:円)
	前期自平成28年 7月12日至平成29年 1月11日	当期自平成29年 1月12日至平成29年 7月11日
営業収益
受取利息	5,005,765,903	4,839,881,389
有価証券売買等損益	△7,949,686,291	△181,461,945
派生商品取引等損益	△524,618,200	22,145,776
為替差損益	25,783,266,357	4,158,898,223
その他収益	42,161,849	40,178,226
営業収益合計	22,356,889,618	8,879,641,669
営業費用
支払利息	545,247	621,706
受託者報酬	12,410,427	12,257,549
委託者報酬	558,469,124	551,589,577
その他費用	11,524,171	9,134,110
営業費用合計	582,948,969	573,602,942
営業利益又は営業損失(△)	21,773,940,649	8,306,038,727
経常利益又は経常損失(△)	21,773,940,649	8,306,038,727
当期純利益又は当期純損失(△)	21,773,940,649	8,306,038,727
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	99,372,112	6,338,570
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△236,478,442,546	△207,610,998,377
剰余金増加額又は欠損金減少額	25,748,227,532	6,220,966,422
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,748,227,532	6,220,966,422
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,870,752,322	14,847,284,730
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,870,752,322	14,847,284,730
分配金	10,684,599,578	10,715,953,580
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△207,610,998,377	△218,653,570,108

(3)[注記表]

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	当期自平成29年 1月12日至平成29年 7月11日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券・地方債証券・特殊債券・社債券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	個別法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。
	為替予約取引
	為替予約の評価は、原則として、わが国における特定期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(未適用の会計基準等に関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期平成29年 1月11日現在				当期平成29年 7月11日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			434,500,840,131口				452,429,873,835口
2.	元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額			2.	元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額
			207,610,998,377円				218,653,570,108円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		一口当たり純資産額	0.5222円			一口当たり純資産額	0.5167円
		(一万口当たり純資産額)	(5,222円)			(一万口当たり純資産額)	(5,167円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	前期自平成28年 7月12日至平成29年 1月11日		当期自平成29年 1月12日至平成29年 7月11日
1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額		委託者報酬のうち、販売会社へ支払う手数料を除いた額の100分の50相当額を支払っております。		同左
2.分配金の計算過程		平成28年 7月12日から平成28年 8月12日までの計算期間		平成29年 1月12日から平成29年 2月13日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額		886,035,632円		896,113,799円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円		-円
収益調整金額		56,031,296,129円		47,337,702,340円
分配準備積立金額		-円		-円
当ファンドの分配対象収益額		56,917,331,761円		48,233,816,139円
当ファンドの期末残存口数		463,072,622,142口		439,369,351,663口
1万口当たり収益分配対象額		1,229.12円		1,097.80円
1万口当たり分配金額		40.00円		40.00円
収益分配金金額		1,852,290,488円		1,757,477,406円
		平成28年 8月13日から平成28年 9月12日までの計算期間		平成29年 2月14日から平成29年 3月13日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額		750,373,756円		674,271,664円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円		-円
収益調整金額		54,160,675,667円		46,705,121,103円
分配準備積立金額		-円		-円
当ファンドの分配対象収益額		54,911,049,423円		47,379,392,767円
当ファンドの期末残存口数		455,452,579,060口		441,494,291,652口
1万口当たり収益分配対象額		1,205.64円		1,073.16円
1万口当たり分配金額		40.00円		40.00円
収益分配金金額		1,821,810,316円		1,765,977,166円
		平成28年 9月13日から平成28年10月11日までの計算期間		平成29年 3月14日から平成29年 4月11日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額		751,217,499円		672,784,247円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円		-円
収益調整金額		51,715,050,540円		45,949,004,376円
分配準備積立金額		-円		-円
当ファンドの分配対象収益額		52,466,268,039円		46,621,788,623円
当ファンドの期末残存口数		443,658,838,741口		444,679,495,476口
1万口当たり収益分配対象額		1,182.58円		1,048.44円
1万口当たり分配金額		40.00円		40.00円
収益分配金金額		1,774,635,354円		1,778,717,981円
		平成28年10月12日から平成28年11月11日までの計算期間		平成29年 4月12日から平成29年 5月11日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額		802,893,130円		763,955,344円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円		-円
収益調整金額		50,232,932,529円		45,383,845,506円
分配準備積立金額		-円		-円
当ファンドの分配対象収益額		51,035,825,659円		46,147,800,850円
当ファンドの期末残存口数		439,640,993,653口		449,972,558,825口
1万口当たり収益分配対象額		1,160.85円		1,025.57円
1万口当たり分配金額		40.00円		40.00円
収益分配金金額		1,758,563,974円		1,799,890,235円
		平成28年11月12日から平成28年12月12日までの計算期間		平成29年 5月12日から平成29年 6月12日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額		856,336,097円		739,521,203円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円		-円
収益調整金額		48,742,460,642円		44,458,246,171円
分配準備積立金額		-円		-円
当ファンドの分配対象収益額		49,598,796,739円		45,197,767,374円
当ファンドの期末残存口数		434,824,021,710口		451,042,824,466口
1万口当たり収益分配対象額		1,140.66円		1,002.08円
1万口当たり分配金額		40.00円		40.00円
収益分配金金額		1,739,296,086円		1,804,171,297円
		平成28年12月13日から平成29年 1月11日までの計算期間		平成29年 6月13日から平成29年 7月11日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額		713,906,548円		784,171,131円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円		-円
収益調整金額		47,830,784,807円		43,532,037,431円
分配準備積立金額		-円		-円
当ファンドの分配対象収益額		48,544,691,355円		44,316,208,562円
当ファンドの期末残存口数		434,500,840,131口		452,429,873,835口
1万口当たり収益分配対象額		1,117.25円		979.51円
1万口当たり分配金額		40.00円		40.00円
収益分配金金額		1,738,003,360円		1,809,719,495円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	前期自平成28年 7月12日至平成29年 1月11日	当期自平成29年 1月12日至平成29年 7月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。また、当ファンドは、有価証券等の価格変動リスクの回避を目的として債券先物取引を、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、為替予約取引を行っております。為替予約取引は為替変動リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用リスク管理に関する委員会において、パフォーマンスの分析、運用計画のレビュー及び運用リスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理市場リスクに関しては、パフォーマンス実績等の状況を分析・把握し、投資方針に従っているかを管理しております。 ②信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体等に関する格付情報に基づき、信用度に応じた組入制限等の管理をしております。 ③流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、市場流動性について、組入比率等の状況を把握することにより管理をしております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	前期自平成28年 7月12日至平成29年 1月11日	当期自平成29年 1月12日至平成29年 7月11日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。派生商品評価勘定デリバティブ取引については、(その他の注記)の3 デリバティブ取引関係に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
1 元本の移動

項目	前期自平成28年 7月12日至平成29年 1月11日	当期自平成29年 1月12日至平成29年 7月11日
期首元本額	470,266,440,365円	434,500,840,131円
期中追加設定元本額	16,267,971,721円	30,757,542,842円
期中解約元本額	52,033,571,955円	12,828,509,138円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	前期平成29年 1月11日現在	当期平成29年 7月11日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)	当期の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	531,415,545	△908,835,412
地方債証券	97,758,699	△700,146,783
特殊債券	△25,224,998	△301,015,626
社債券	△134,409,427	△692,766,887
合計	469,539,819	△2,602,764,708

3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項

債券関連

種類	前期平成29年 1月11日現在				当期平成29年 7月11日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
債券先物取引
買建	9,349,174,061	-	9,426,035,107	76,861,046	11,791,241,909	-	11,572,473,753	△218,768,156
売建	7,313,777,928	-	7,308,552,186	5,225,742	10,017,032,809	-	9,953,554,162	63,478,647
合計	16,662,951,989	-	16,734,587,293	82,086,788	21,808,274,718	-	21,526,027,915	△155,289,509

(注)時価の算定方法

外国先物取引について

1)外国先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。

2)特定期間末日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

通貨関連

種類	前期平成29年 1月11日現在				当期平成29年 7月11日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	1,010,048,140	-	1,007,366,000	△2,682,140	1,041,924,000	-	1,042,560,000	636,000
オーストラリアドル	1,010,048,140	-	1,007,366,000	△2,682,140	1,041,924,000	-	1,042,560,000	636,000
売建	1,063,550,000	-	1,067,250,000	△3,700,000	1,540,912,550	-	1,555,331,000	△14,418,450
オーストラリアドル	1,063,550,000	-	1,067,250,000	△3,700,000	1,540,912,550	-	1,555,331,000	△14,418,450
合計	2,073,598,140	-	2,074,616,000	△6,382,140	2,582,836,550	-	2,597,891,000	△13,782,450

(注) 時価の算定方法

為替予約取引について

1.特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①特定期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②特定期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・特定期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・特定期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2.特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、特定期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(4)[附属明細表]

第1 有価証券明細表
①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

次表の通りです。

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
オーストラリアドル	国債証券	AUSTRALIA GOVT	8,500,000.00	8,651,980.00
		AUSTRALIA GOVT	21,000,000.00	22,024,380.00
		AUSTRALIA GOVT	56,000,000.00	63,074,480.00
		AUSTRALIA GOVT	55,100,000.00	64,911,106.00
		AUSTRALIA GOVT	62,060,000.00	64,719,271.00
		AUSTRALIA GOVT	51,220,000.00	60,607,089.40
		AUSTRALIAN GOVT	15,000,000.00	15,028,350.00
		AUSTRALIAN GOVT	36,500,000.00	34,730,845.00
		AUSTRALIAN GOVT	35,700,000.00	33,520,872.00
		AUSTRALIAN GOVT	20,100,000.00	21,493,533.00
		AUSTRALIAN GOVT	13,500,000.00	13,229,460.00
		AUSTRALIAN GOVT	30,180,000.00	27,024,077.40
	国債証券小計		404,860,000.00	429,015,443.80
	国債証券小計			(37,281,442,066)
	地方債証券	AUCKLAND COUNCIL	5,000,000.00	5,501,385.00
		AUST CAPITAL TERRITORY	7,200,000.00	7,589,880.00
		AUST CAPITAL TERRITORY	3,400,000.00	3,648,574.00
		BRITISH COLUMBIA PROV OF	6,500,000.00	6,899,490.00
		MANITOBA PROVANCE	5,000,000.00	5,291,500.00
		NEW S WALES TREAS CORP	20,600,000.00	22,778,656.00
		NEW S WALES TREAS CORP	24,100,000.00	27,911,415.00
		NEW S WALES TREAS CORP	5,000,000.00	5,392,100.00
		NEW S WALES TREAS CORP	32,000,000.00	36,738,560.00
		NEW S WALES TREAS CORP	5,000,000.00	5,422,250.00
		NEW S WALES TREAS CORP	5,000,000.00	4,937,350.00
		NORTHERN TERRITORY TREAS	3,000,000.00	3,096,150.00
		ONTARIO PROVINCE	5,500,000.00	6,094,825.00
		ONTARIO PROVINCE	6,000,000.00	6,332,220.00
		QUEBEC PROVINCE	3,000,000.00	3,399,180.00
		QUEENSLAND TREASURY	8,000,000.00	8,310,880.00
		QUEENSLAND TREASURY	22,100,000.00	24,411,881.00
		QUEENSLAND TREASURY	7,500,000.00	8,564,625.00
		QUEENSLAND TREASURY	39,000,000.00	43,629,300.00
		QUEENSLAND TREASURY	23,500,000.00	27,338,490.00
		QUEENSLAND TREASURY	40,500,000.00	44,010,945.00
		QUEENSLAND TREASURY	26,500,000.00	31,414,690.00
		QUEENSLAND TREASURY	15,500,000.00	15,658,565.00
		QUEENSLAND TREASURY	7,000,000.00	6,706,630.00
		QUEENSLAND TREASURY	4,000,000.00	3,971,320.00
		QUEENSLAND TREASURY CORP	18,500,000.00	20,837,845.00
		SOUTH AUST GOVT FIN	9,000,000.00	9,502,650.00
		SOUTH AUST GOVT FIN	8,500,000.00	9,333,000.00
		SOUTH AUST GOVT FIN	3,000,000.00	2,835,000.00
		SOUTH AUST GOVT FIN	5,000,000.00	5,424,000.00
		SOUTH AUST GOVT FIN	3,000,000.00	2,933,940.00
		SOUTH AUST GOVT FIN	7,000,000.00	6,872,320.00
		TASMANIAN PUBLIC FINANCE	2,000,000.00	2,211,120.00
		TASMANIAN PUBLIC FINANCE	2,000,000.00	2,144,440.00
		TASMANIAN PUBLIC FINANCE	3,500,000.00	3,734,535.00
		TASMANIAN PUBLIC FINANCE	2,000,000.00	2,007,460.00
		TREASURY CORP VICTORIA	8,000,000.00	9,663,280.00
		VICTORIA TREASURY	22,100,000.00	24,520,392.00
		VICTORIA TREASURY	27,500,000.00	32,299,025.00
		VICTORIA TREASURY	20,500,000.00	24,299,060.00
		WEST AUSTRALIA TREASURY	10,000,000.00	11,087,100.00
		WEST AUSTRALIA TREASURY	22,750,000.00	25,816,927.50
		WESTERN AUST TREAS CORP	8,000,000.00	8,057,680.00
		WESTERN AUST TREAS CORP	12,000,000.00	14,094,000.00
		WESTERN AUST TREAS CORP	5,000,000.00	5,015,450.00
		WESTERN AUST TREAS CORP	23,500,000.00	27,812,485.00
		WESTERN AUST TREAS CORP	5,000,000.00	4,831,200.00
	地方債証券小計		557,750,000.00	620,383,770.50
	地方債証券小計			(53,911,349,656)
	特殊債券	AFRICAN DEV BANK	5,500,000.00	6,117,815.00
	AFRICAN DEV BANK	7,500,000.00	8,265,075.00
	ASIAN DEVELOPMENT BANK	6,500,000.00	7,162,870.00
	ASIAN DEVELOPMENT BANK	7,500,000.00	8,282,850.00
	AUSTRALIAN POSTAL CORP	2,500,000.00	2,662,100.00
	CORP ANDINA DE FOMENTO	9,000,000.00	10,252,170.00
	CORP ANDINA DE FOMENTO	8,000,000.00	8,170,800.00
	CORP ANDINA DE FOMENTO	3,000,000.00	3,038,640.00
	COUNCIL OF EUROP	7,000,000.00	7,738,150.00
	EUROFIMA	4,000,000.00	4,232,000.00
	EUROFIMA	5,500,000.00	5,952,265.00
	EUROFIMA	3,000,000.00	3,398,580.00
	EUROPEAN INVT BK	13,500,000.00	14,665,860.00
	EUROPEAN INVT BK	6,000,000.00	6,634,200.00
	EUROPEAN INVT BK	10,500,000.00	11,940,810.00
	EUROPEAN INVT BK	2,000,000.00	2,215,440.00
	EUROPEAN INVT BK	3,000,000.00	3,321,000.00
	EXPORT FIN & INS	1,000,000.00	1,110,970.00
	FMACB 2013-1E A1	682,888.90	682,287.95
	FPTT 2016-1 B	5,000,000.00	4,993,750.00
	INTER-AMERICAN DEVEL BK	5,000,000.00	5,123,150.00
	INTER-AMERICAN DEVEL BK	3,000,000.00	3,016,560.00
	INTERAMER DEV BANK	3,600,000.00	3,923,460.00
	INTERAMER DEV BANK	3,000,000.00	3,368,040.00
	INTERAMER DEV BANK	3,000,000.00	3,194,520.00
	INTL BK RECON & DEVELOP	3,000,000.00	3,238,680.00
	INTL BK RECON & DEVELOP	4,500,000.00	4,972,500.00
	INTL BK RECON & DEVELOP	11,500,000.00	12,702,670.00
	INTL FIN CORP	7,000,000.00	7,701,190.00
	KFW	5,000,000.00	5,469,100.00
	KFW	6,000,000.00	6,650,220.00
	KFW	6,000,000.00	6,819,180.00
	KFW	9,000,000.00	10,117,710.00
	KFW	11,000,000.00	12,362,130.00
	KFW	4,000,000.00	4,252,280.00
	KFW	6,250,000.00	6,232,250.00
	KOMMUNAL BANKEN	1,500,000.00	1,540,770.00
	KOMMUNAL BANKEN	7,000,000.00	7,966,000.00
	KOMMUNAL BANKEN	3,000,000.00	3,229,980.00
	KOMMUNAL BANKEN	8,497,000.00	9,189,760.41
	KOMMUNAL BANKEN	1,500,000.00	1,704,330.00
	KOMMUNINVEST	3,000,000.00	3,305,310.00
	KOMMUNINVEST	3,000,000.00	3,236,370.00
	L-BANK BW FOERDERBANK	1,500,000.00	1,450,980.00
	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	2,000,000.00	1,877,720.00
	LANDWIRTSCH.RENTENBANK	8,000,000.00	8,655,760.00
	LANDWIRTSCH.RENTENBANK	5,500,000.00	6,193,275.00
	LANDWIRTSCH.RENTENBANK	3,000,000.00	2,993,850.00
	LANDWIRTSCH.RENTENBANK	7,000,000.00	7,515,970.00
	LANDWIRTSCH.RENTENBANK	7,700,000.00	8,529,906.00
	LANDWIRTSCH.RENTENBANK	12,500,000.00	13,472,625.00
	LGFV PROGRAM TRUST	8,000,000.00	8,241,040.00
	MEDL 2013-2 A3	4,000,000.00	4,077,600.00
	MEDL 2014-1 A3	5,000,000.00	5,133,300.00
	NORDIC INV BANK	4,000,000.00	4,039,520.00
	NORDIC INV BANK	10,000,000.00	11,049,000.00
	RESI 2013-1 A3	526,051.59	526,330.39
特殊債券小計		307,755,940.49	333,910,669.75
特殊債券小計			(29,016,837,201)
社債券	ABB FINANCE AUSTRALIA	4,300,000.00	4,327,864.00
	ABN AMRO BANK NV	8,000,000.00	8,256,560.00
	ABN AMRO BANK NV	8,000,000.00	8,065,200.00
	AGL ENERGY LTD	5,000,000.00	5,236,550.00
	AIRPORT MOTORWAY TRUST	8,000,000.00	8,505,440.00
	AIRSERVICES AUSTRALIA	5,500,000.00	5,859,865.00
	AMP BANK LIMITED FRN	3,000,000.00	3,006,810.00
	AMP BANK LIMITED FRN	3,600,000.00	3,629,232.00
	AMP WHOLESALE OFFICE FUN	13,000,000.00	13,563,420.00
	APPLE INC	8,000,000.00	8,071,280.00
	APPLE INC	4,000,000.00	4,128,320.00
	APT PIPELINES LTD	5,500,000.00	5,439,555.00
	AQUASURE FINANCE PTY LTD	12,550,000.00	13,331,488.50
	AURIZON NETWORK PTY LTD	5,300,000.00	5,706,881.00
	AUSNET SERVICES HOLDINGS	5,740,000.00	5,798,490.60
	AUSNET SERVICES HOLDINGS	1,000,000.00	1,143,710.00
	AUSNET SERVICES HOLDINGS	10,750,000.00	11,788,987.50
	AUST & NZ BANKING FRN	5,000,000.00	5,002,750.00
	AUST & NZ BANKING FRN	6,200,000.00	6,268,634.00
	AUST & NZ BANKING GROUP	6,500,000.00	6,686,680.00
	AUST & NZ BANKING GROUP	7,000,000.00	7,172,060.00
	AUST & NZ BANKING GROUP	2,000,000.00	2,027,620.00
	AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR	4,500,000.00	4,748,220.00
	AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR	4,300,000.00	4,390,687.00
	AUSTRALIAN PRIME PROPERT	3,000,000.00	3,019,830.00
	AUSTRALIAN PRIME PROPERT	7,000,000.00	7,317,870.00
	AUSTRALIAN PRIME PROPERT	5,000,000.00	5,421,850.00
	AUSTRALIAN PRIME PROPERT	6,000,000.00	5,947,500.00
	AUSTRALIAN RAIL TRACK	5,500,000.00	5,622,760.00
	AUSTRALIAN RAIL TRACK	5,000,000.00	5,109,300.00
	BANK OF AMERICA CORP	4,690,000.00	4,795,290.50
	BANK OF AMERICA CORP	7,000,000.00	7,232,960.00
	BANK OF QUEENSLAND	9,500,000.00	9,628,535.00
	BARCLAYS BANK PLC/AUST	15,000,000.00	15,440,850.00
	BHP BILLITON FINANCE LTD	12,000,000.00	12,068,880.00
	BHP FINANCE LTD	12,780,000.00	12,836,743.20
	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	6,000,000.00	6,712,500.00
	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	6,000,000.00	6,776,580.00
	BK OF QUEENSLAND	8,000,000.00	8,187,120.00
	BK TOKYO-MIT UFJ SYDNEY	2,400,000.00	2,422,320.00
	BMW AUSTRALIA FINANCE	7,000,000.00	7,022,610.00
	BNP PARIBAS/AUSTRALIA	7,600,000.00	7,641,648.00
	BNP PARIBAS/AUSTRALIA	7,300,000.00	7,401,324.00
	BNP PARIBAS/AUSTRALIA	6,000,000.00	6,121,800.00
	BP CAPITAL MARKETS PLC	3,100,000.00	3,110,478.00
	BP CAPITAL MARKETS PLC	3,000,000.00	3,085,320.00
	BPCE SA	4,500,000.00	4,564,125.00
	BPCE SA	5,100,000.00	5,141,055.00
	BRISBANE AIRPORT	4,500,000.00	4,927,410.00
	BRISBANE AIRPORT	3,000,000.00	3,246,480.00
	BWP TRUST	5,400,000.00	5,554,872.00
	BWP TRUST	2,000,000.00	1,985,720.00
	CALTEX AUSTRALIA FIN LTD	7,600,000.00	8,055,544.00
	CATERPILLAR FIN AUSTRALI	2,500,000.00	2,486,500.00
	CITIGROUP INC	5,000,000.00	5,070,550.00
	CITIGROUP INC	6,500,000.00	6,615,570.00
	COM BK AUSTRALIA	1,500,000.00	1,517,475.00
	COM BK AUSTRALIA	3,000,000.00	3,094,950.00
	COM BK AUSTRALIA	11,000,000.00	11,284,130.00
	COM BK AUSTRALIA	9,800,000.00	10,914,162.00
	COM BK AUSTRALIA	6,000,000.00	6,492,900.00
	COMMONWEALTH BANK AUST	5,000,000.00	4,945,100.00
	COMMONWEALTH BANK AUST	8,000,000.00	8,026,320.00
	COMMONWEALTH BANK AUST	3,000,000.00	3,006,120.00
	COMMONWEALTH BANK AUST	4,000,000.00	3,839,480.00
	COMMONWEALTH PROP FUND	5,000,000.00	5,263,850.00
	COMMONWEALTH PROP FUND	3,000,000.00	3,286,470.00
	CONNECTEAST FINANCE PTY	1,800,000.00	1,929,978.00
	CONNECTEAST FINANCE PTY	5,000,000.00	5,124,000.00
	CREDIT SUISSE SYDNEY	10,000,000.00	10,240,600.00
	CREDIT SUISSE SYDNEY	12,000,000.00	12,164,520.00
	CREDIT SUISSE/SYDNEY FRN	2,000,000.00	2,061,860.00
	CROWN GROUP FINANCE LTD	500,000.00	500,225.00
	DBNGP FINANCE CO PTY	4,000,000.00	4,178,000.00
	DEXUS FINANCE PTY LTD	4,350,000.00	4,505,860.50
	DEXUS FINANCE PTY LTD	3,000,000.00	3,067,170.00
	DEXUS FINANCE PTY LTD	4,500,000.00	4,427,550.00
	DEXUS WHOLESALE PROPERTY	2,000,000.00	2,039,180.00
	DEXUS WHOLESALE PROPERTY	6,000,000.00	6,146,460.00
	DEXUS WHOLESALE PROPERTY	2,000,000.00	2,077,200.00
	ETSA UTILITIES FINANCE	5,800,000.00	5,834,452.00
	EXPORT DEVELOPMNT CANADA	8,500,000.00	8,715,220.00
	EXPORT-IMPORT BANK KOREA	3,000,000.00	3,045,150.00
	EXPORT-IMPORT BK KOR	5,860,000.00	6,027,068.60
	EXPORT-IMPORT BK KOR	4,100,000.00	4,231,241.00
	EXPORT-IMPORT BK KOR	4,000,000.00	4,008,000.00
	FBG FINANCE PTY LTD	5,500,000.00	5,632,495.00
	FEDERATION CENTRES LTD	5,000,000.00	5,322,200.00
	FEDERATION CENTRES LTD	10,500,000.00	11,088,105.00
	FONTERRA COOPERATIVE GRO	8,600,000.00	8,971,606.00
	FONTERRA COOPERATIVE GRO	7,200,000.00	7,938,936.00
	GE CAP AUSTRALIA FUNDING	2,000,000.00	2,024,860.00
	GE CAP AUSTRALIA FUNDING	8,720,000.00	9,360,920.00
	GE CAP AUSTRALIA FUNDING	5,000,000.00	5,540,200.00
	GLENCORE AUST HOLDINGS P	7,000,000.00	7,188,930.00
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	6,500,000.00	6,573,255.00
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	1,300,000.00	1,334,840.00
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	3,000,000.00	3,132,690.00
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	1,000,000.00	1,053,790.00
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	3,000,000.00	2,999,220.00
	GOODMAN AUSTRALIA INDUST	3,500,000.00	3,566,430.00
	GPT RE LTD	8,730,000.00	9,253,712.70
	GPT RE LTD	7,000,000.00	7,237,090.00
	GPT WHL OFFICE FD NO1	5,800,000.00	5,904,806.00
	GPT WHOLESALE SHOP CENTR	10,000,000.00	10,082,900.00
	HSBC BANK AUSTRALIA	5,000,000.00	5,434,650.00
	HSBC LTD SYDNEY	3,000,000.00	3,021,900.00
	HSBC LTD SYDNEY FRN	4,100,000.00	4,101,763.00
	HYUNDAI CAPITAL SERVICES	6,500,000.00	6,511,505.00
	HYUNDAI CAPITAL SERVICES	2,500,000.00	2,487,100.00
	ICPF FINANCE PTY LTD	5,500,000.00	5,420,910.00
	INCITEC PIVOT LTD	3,500,000.00	3,631,530.00
	ING BANK NV/SYDNEY	8,500,000.00	8,781,010.00
	INVESTA OFFICE FUND	5,000,000.00	5,039,400.00
	JP MORGAN CHASE & CO	5,500,000.00	5,544,550.00
	JP MORGAN CHASE & CO	3,930,000.00	3,989,264.40
	JP MORGAN CHASE & CO	5,000,000.00	5,161,300.00
	JPMORGAN CHASE & CO	5,400,000.00	5,522,148.00
	KOREA DEVELOPMENT BANK	8,450,000.00	8,740,004.00
	KOREA SOUTH-EAST POWER	12,500,000.00	13,379,500.00
	LEND LEASE FIN LTD	4,500,000.00	4,653,495.00
	LEND LEASE FIN LTD	3,000,000.00	3,204,930.00
	LLOYDS BANK PLC	10,000,000.00	10,085,200.00
	MACQUARIE BANK LTD	8,000,000.00	8,050,960.00
	MACQUARIE BANK LTD	8,550,000.00	8,632,080.00
	MACQUARIE UNIVERSITY	5,100,000.00	5,720,517.00
	MET LIFE GLOB FUNDING I	1,300,000.00	1,339,988.00
	MET LIFE GLOB FUNDING I	2,500,000.00	2,482,025.00
	METLIFE GLOB FUNDING I	12,800,000.00	12,868,608.00
	METLIFE GLOB FUNDING I	8,000,000.00	8,195,680.00
	MIRVAC GROUP FINANCE LTD	2,000,000.00	1,938,040.00
	MIRVAC GROUP FUNDING LTD	4,500,000.00	4,558,005.00
	MIRVAC GROUP FUNDING LTD	5,000,000.00	5,353,150.00
	MORGAN STANLEY	4,500,000.00	4,635,495.00
	MUNICIPALITY FINANCE PLC	2,000,000.00	2,210,720.00
	NATIONAL AUSTRALIA B FRN	4,000,000.00	4,059,560.00
	NATIONAL AUSTRALIA B FRN	8,000,000.00	8,040,560.00
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	5,000,000.00	5,159,800.00
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	3,000,000.00	2,990,940.00
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	6,000,000.00	6,596,220.00
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	5,000,000.00	5,385,200.00
	NATIONAL BK OF ABU DHABI	6,610,000.00	6,700,953.60
	NATIONAL BK OF ABU DHABI	6,000,000.00	6,156,900.00
	NATIONAL WEALTH MANAGEME	6,000,000.00	6,062,880.00
	NATIONAL WEALTH MANAGEME	5,000,000.00	5,565,050.00
	NED WATERSCHAPBK	1,500,000.00	1,635,075.00
	NED WATERSCHAPBK	9,500,000.00	10,674,580.00
	NEDER FINANCIERINGS-MAAT	2,000,000.00	2,196,580.00
	NEDER FINANCIERINGS-MAAT	3,000,000.00	3,194,700.00
	NEW ZEALAND MILK PTY LTD	2,000,000.00	2,154,660.00
	NEWCASTLE PERMAN FRN	5,000,000.00	5,003,550.00
	OPTUS FINANCE PTY LTD	8,800,000.00	9,073,592.00
	OPTUS FINANCE PTY LTD	9,000,000.00	9,281,790.00
	PERTH AIRPORT PTY LTD	1,600,000.00	1,719,568.00
	PERTH AIRPORT PTY LTD	1,800,000.00	1,920,060.00
	QIC SHOPPING CENTRE FUND	7,000,000.00	7,007,210.00
	QIC SHOPPING CENTRE FUND	3,000,000.00	3,069,120.00
	QIC SHOPPING CENTRE FUND	3,000,000.00	3,147,510.00
	QIC SHOPPING CENTRE FUND	3,700,000.00	3,737,555.00
	QPH FINANCE CO PTY LTD	2,350,000.00	2,518,471.50
	RABOBANK NEDERLAND AU	1,400,000.00	1,416,338.00
	RABOBANK NEDERLAND(AUST)	7,500,000.00	7,794,000.00
	RABOBANK NEDERLAND(AUST)	6,000,000.00	6,629,520.00
	ROYAL BK CANADA/SYD	8,000,000.00	8,036,240.00
	ROYAL BK CANADA/SYD	7,000,000.00	7,078,820.00
	SCENTRE GROUP TRUST	5,000,000.00	5,527,000.00
	SCENTRE GROUP TRUST 2	3,000,000.00	3,127,770.00
	SCENTRE MGMT LTD	8,200,000.00	8,525,950.00
	SGSP AUSTRALIA ASSETS	4,600,000.00	4,928,348.00
	SHOPPING CENTRES AUSTRAL	6,500,000.00	6,533,540.00
	SHOPPING CENTRES AUSTRAL	5,000,000.00	4,904,050.00
	STOCKLAND TRUST MGMNT	3,000,000.00	3,163,260.00
	STOCKLAND TRUST MGMNT	11,000,000.00	11,419,870.00
	SUNCORP-METWAY	10,100,000.00	10,310,080.00
	SUNCORP-METWAY	2,000,000.00	2,027,200.00
	SUNCORP-METWAY	10,000,000.00	10,099,900.00
	SUNCORP-METWAY LTD	6,000,000.00	5,641,500.00
	SVENSKA HANDELSBANKEN	7,000,000.00	7,229,530.00
	SWEDBANK AB	5,400,000.00	5,439,636.00
	SYDNEY AIRPORT FINANCE	2,000,000.00	2,102,200.00
	TELSTRA CORP LTD	6,800,000.00	6,983,668.00
	TELSTRA CORP LTD	2,200,000.00	2,512,488.00
	TELSTRA CORP LTD	1,000,000.00	997,500.00
	TELSTRA CORP LTD	4,500,000.00	4,497,885.00
	TORONTO-DOMINION BANK	7,000,000.00	7,171,430.00
	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	7,500,000.00	7,593,600.00
	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	6,500,000.00	6,699,550.00
	TRANSPOWER NEW ZEALAND L	4,000,000.00	4,160,400.00
	TRANSPOWER NEW ZEALAND L	4,990,000.00	5,607,762.00
	TRANSURBAN QUEENSLAND FI	5,000,000.00	5,230,750.00
	TRANSURBAN QUEENSLAND FI	4,000,000.00	3,915,040.00
	UBS AG AUSTRALIA	8,000,000.00	8,211,120.00
	UNITED ENERGY DISTRIBUTI	1,000,000.00	982,230.00
	UNIV OF SYDNEY	4,700,000.00	5,012,926.00
	UNIVERSITY OF MELBOURNE	8,200,000.00	8,617,298.00
	VICINITY CENTRES	5,000,000.00	4,826,600.00
	VICINITY HOLDINGS LTD	6,450,000.00	6,746,184.00
	VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	3,000,000.00	3,038,040.00
	VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	4,000,000.00	4,029,800.00
	VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	4,500,000.00	4,603,095.00
	WELLS FARGO & COMPANY	8,000,000.00	8,086,160.00
	WELLS FARGO & COMPANY	5,000,000.00	5,128,300.00
	WELLS FARGO & COMPANY	8,420,000.00	9,116,586.60
	WELLS FARGO & COMPANY	4,000,000.00	4,234,160.00
	WELLS FARGO & COMPANY	2,000,000.00	1,989,340.00
	WESFARMERS LTD	6,500,000.00	6,888,700.00
	WESFARMERS LTD	7,300,000.00	7,644,049.00
	WESFARMERS LTD	5,000,000.00	5,090,550.00
	WESTPAC BANKING	7,000,000.00	7,234,220.00
	WESTPAC BANKING	2,000,000.00	2,029,780.00
	WESTPAC BANKING	8,000,000.00	8,914,480.00
	WESTPAC BANKING	1,500,000.00	1,521,405.00
	WESTPAC BANKING	9,900,000.00	11,013,948.00
	WESTPAC BANKING FRN	2,230,000.00	2,231,360.30
	WOOLWORTHS LTD	6,700,000.00	7,061,733.00
	WSO FINANCE PTY LTD	3,000,000.00	2,949,480.00
	WSO FINANCE PTY LTD	1,000,000.00	1,005,210.00
社債券小計		1,187,350,000.00	1,228,188,969.50
社債券小計			(106,729,621,449)
オーストラリアドル小計			2,457,715,940.49	2,611,498,853.55
オーストラリアドル小計				(226,939,250,372)
	合計 (外貨建証券の邦貨換算額)			226,939,250,372
	合計 (外貨建証券の邦貨換算額)			(226,939,250,372)

(注)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

有価証券明細表注記
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計金額に対する比率
オーストラリアドル	国債証券	12銘柄	16.4%	100.0%
	地方債証券	47銘柄	23.8%
	特殊債券	57銘柄	12.8%
	社債券	217銘柄	47.0%

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

債券関連
「(3)注記表(その他の注記)3 デリバティブ取引関係」の「取引の時価等に関する事項債券関連」において使用した表が、附属明細表別紙様式第1号の「第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表」に求められている項目(記載上の注意を含む)を満たしているため、当該表の添付を省略しております。

通貨関連
「(3)注記表(その他の注記)3 デリバティブ取引関係」の「取引の時価等に関する事項通貨関連」において使用した表が、附属明細表別紙様式第1号の「第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表」に求められている項目(記載上の注意を含む)を満たしているため、当該表の添付を省略しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)

開示資料

決算