有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年9月25日-令和2年9月24日)

ブラジル・ストック・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2019年 9月24日現在	2020年 9月24日現在
資産の部
流動資産
預金	64,014,774	38,690,995
コール・ローン	12,728,645	20,238,833
株式	1,931,942,097	1,098,562,461
未収入金	20,677,725	22,931,431
未収配当金	9,101,653	9,672,842
流動資産合計	2,038,464,894	1,190,096,562
資産合計	2,038,464,894	1,190,096,562
負債の部
流動負債
未払金	6,475,791	19,479,919
未払利息	14	16
流動負債合計	6,475,805	19,479,935
負債合計	6,475,805	19,479,935
純資産の部
元本等
元本	1,983,206,454	1,701,714,973
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	48,782,635	△531,098,346
元本等合計	2,031,989,089	1,170,616,627
純資産合計	2,031,989,089	1,170,616,627
負債純資産合計	2,038,464,894	1,190,096,562

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2019年 9月24日現在	2020年 9月24日現在
1.	期首	2018年 9月26日	2019年 9月25日
	期首元本額	2,351,570,294円	1,983,206,454円
	期首からの追加設定元本額	54,676,645円	90,437,633円
	期首からの一部解約元本額	423,040,485円	371,929,114円
	元本の内訳 ※
	日興ブラジル株式ファンド	1,983,206,454円	1,701,714,973円
	計	1,983,206,454円	1,701,714,973円
2.	受益権の総数	1,983,206,454口	1,701,714,973口
3.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	-円	531,098,346円

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2018年 9月26日 至 2019年 9月24日	自 2019年 9月25日 至 2020年 9月24日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2019年 9月24日現在	2020年 9月24日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2019年 9月24日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	388,431,903
合計	388,431,903

(2020年 9月24日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△42,827,239
合計	△42,827,239

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2019年 9月24日現在		2020年 9月24日現在
1口当たり純資産額	1.0246円	1口当たり純資産額	0.6879円
(1万口当たり純資産額)	(10,246円)	(1万口当たり純資産額)	(6,879円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	VALE SA-SP ADR	55,399	10.65	589,999.35
	ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR-ADR	46,089	3.99	183,895.11
米ドル小計		101,488		773,894.46
				(81,607,170)
ブラジルレアル	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	49,100	20.75	1,018,825.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	129,300	20.23	2,615,739.00
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	70,000	21.48	1,503,600.00
	CIA SIDERURGICA NACIONAL	38,800	16.11	625,068.00
	DURATEX SA	75,400	16.96	1,278,784.00
	GERDAU SA-PREF	57,100	20.65	1,179,115.00
	KLABIN SA - UNIT	25,300	24.26	613,778.00
	SUZANO SA	20,200	46.63	941,926.00
	VALE SA	73,400	59.10	4,337,940.00
	RANDON PARTICIPACOES SA-PRF	74,900	11.57	866,593.00
	WEG SA	18,000	62.50	1,125,000.00
	CCR SA	74,300	13.64	1,013,452.00
	LOCALIZA RENT A CAR	22,100	58.97	1,303,237.00
	MOVIDA PARTICIPACOES SA	24,000	17.91	429,840.00
	B2W CIA DIGITAL	12,100	91.40	1,105,940.00
	GRUPO SBF SA	15,300	26.20	400,860.00
	LOJAS AMERICANAS SA-PRF	22,302	28.87	643,858.74
	LOJAS RENNER S.A.	36,100	40.04	1,445,444.00
	MAGAZINE LUIZA SA	24,000	86.48	2,075,520.00
	VIA VAREJO SA	43,900	16.93	743,227.00
	DIMED SA DISTRIBUIDORA DE ME	18,200	22.65	412,230.00
	RAIA DROGASIL SA	35,000	22.83	799,050.00
	AMBEV SA	127,705	12.44	1,588,650.20
	JBS SA	42,800	21.62	925,336.00
	MINERVA SA	67,900	12.33	837,207.00
	NATURA &CO HOLDING SA	31,900	50.10	1,598,190.00
	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	44,122	62.64	2,763,802.08
	INSTITUTO HERMES PARDINI SA	11,600	22.88	265,408.00
	HYPERMARCAS SA	25,200	29.73	749,196.00
	BANCO BRADESCO SA-PRF	177,318	19.43	3,445,288.74
	BANCO DO BRASIL S.A.	39,900	30.18	1,204,182.00
	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	108,604	22.48	2,441,417.92
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	85,600	55.89	4,784,184.00
	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	5,200	73.13	380,276.00
	BR PROPERTIES SA	52,700	9.14	481,678.00
	TOTVS SA	56,400	27.11	1,529,004.00
	OI SA	366,200	1.75	640,850.00
	TIM PARTICIPACOES SA	54,500	13.38	729,210.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	40,300	32.87	1,324,661.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	10,900	31.78	346,402.00
	CIA DE SANEAMENTO DO PA-UNIT	19,500	26.83	523,185.00
	CPFL ENERGIA SA	33,100	28.44	941,364.00
ブラジルレアル小計		2,360,251		53,978,518.68
				(1,016,955,291)
合 計		2,461,739		1,098,562,461
				(1,098,562,461)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	2銘柄	100.0%	7.4%
ブラジルレアル	株式	42銘柄	100.0%	92.6%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。