有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年2月11日-平成28年2月10日)

(1)【投資方針】
ファンドは、円建ての短期公社債等の短期有価証券を中心に、コールローン等にも投資するとともに、白金先物等取引を行ない、対象指数に連動する投資成果を目指します。
白金先物等取引の買建ての額は、原則として信託財産の純資産総額と同程度となるように調整を行ないます。
取引を行なう白金先物等取引の限月の変更は、対象限月銘柄の出来高その他流動性等を勘案して行ないます。
一部解約の実行の請求に応じる場合には、信託財産に属する有価証券その他の資産のうち当該一部解約に係る受益権の当該信託財産に対する持分に相当するものについて換価を行ないます。ただし、当該一部解約の実行の請求に対し、追加信託に係る金銭の引渡しをもって応じることができる場合を除きます。
上記のほか、次の場合には、信託財産の構成を調整するために白金先物等取引の運用指図を行なうことがあります。
イ.対象指数の計算方法が変更された場合もしくは当該変更が公表された場合
ロ.対象指数における、その採用銘柄の変更等が行なわれた場合または当該変更等が公表された場合
ハ.イおよびロのほか、基準価額と対象指数の連動性を維持する等のために必要な場合
なお、資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

日経・東商取白金指数について ①「日経・東商取白金指数」は、株式会社日本経済新聞社及び株式会社東京商品取引所によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社及び株式会社東京商品取引所は、「日経・東商取白金指数」自体及び「日経・東商取白金指数」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有している。 ②「NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信」は、投資信託委託業者等の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社及び株式会社東京商品取引所は、その運用及び「NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信」の取引に関して、一切の責任を負わない。 ③株式会社日本経済新聞社及び株式会社東京商品取引所は、「日経・東商取白金指数」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負わない。 ④株式会社日本経済新聞社及び株式会社東京商品取引所は、「日経・東商取白金指数」の構成銘柄、計算方法、その他、「日経・東商取白金指数」の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有している。