有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)
(4)【附属明細表】(平成28年2月10日現在)
注記表
附属明細表(平成28年2月10日現在)
| 第1 有価証券明細表 | |||||
| ① 株式 | |||||
| 該当事項はありません。 |
| ② 株式以外の有価証券 | |||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額又は口数 | 評価額 (円) | 備考 | |
| 親投資信託受益証券 | ニッセイアジア好配当株式 マザーファンド | 1,105,770,948 | 1,586,007,270 | ||
| 親投資信託受益証券 合計 | 1,105,770,948 | 1,586,007,270 | |||
| 合計 | 1,105,770,948 | 1,586,007,270 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第4 不動産等明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第5 商品明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第7 その他特定資産の明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第8 借入金明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 |
| (参考) |
| 開示対象ファンド(ニッセイアジア好配当株式ファンド(毎月分配型))は、「ニッセイアジア好配当株式 マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。 |
| 「ニッセイアジア好配当株式 マザーファンド」の状況 |
| 貸借対照表 | (単位:円) | |||
| (平成27年8月10日現在) | (平成28年2月10日現在) | |||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | 64,759,216 | 32,106,806 | ||
| コール・ローン | 75,328,022 | 27,488,102 | ||
| 株式 | 2,141,954,438 | 1,379,395,328 | ||
| 新株予約権証券 | 2,413,589 | - | ||
| 投資証券 | 215,873,782 | 189,828,488 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 189,802 | ||
| 未収入金 | 143,855 | 182,900 | ||
| 未収配当金 | 16,369,067 | 1,567,664 | ||
| 流動資産合計 | 2,516,841,969 | 1,630,759,090 | ||
| 資産合計 | 2,516,841,969 | 1,630,759,090 | ||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払解約金 | 11,314,256 | 13,629,835 | ||
| 流動負債合計 | 11,314,256 | 13,629,835 | ||
| 負債合計 | 11,314,256 | 13,629,835 | ||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 1,377,932,894 | 1,127,441,462 | ||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,127,594,819 | 489,687,793 | ||
| 純資産合計 | 2,505,527,713 | 1,617,129,255 | ||
| 負債純資産合計 | 2,516,841,969 | 1,630,759,090 | ||
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | |||||
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 | |||
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | |||||
| 新株予約権証券 | |||||
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | |||||
| 投資証券 | |||||
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | |||||
| 2. | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 | |||
| 個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 | |||||
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 | |||
| 原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。 | |||||
| 4. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 | |||
| 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。 | |||||
| (貸借対照表に関する注記) | |||||
| 項目 | (平成27年8月10日現在) | (平成28年2月10日現在) | |||
| 1. | 受益権総口数 | 1,377,932,894口 | 1,127,441,462口 | ||
| 2. | 1口当たり純資産額 | 1.8183円 | 1.4343円 | ||
| (1万口当たり純資産額) | (18,183円) | (14,343円) | |||
| (金融商品に関する注記) | |||
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | |||
| 項目 | (自 平成27年2月11日 至 平成27年8月10日) | (自 平成27年8月11日 至 平成28年2月10日) | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
| 2. | 金融商品の内容及びそのリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。 | 同左 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。 | 同左 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 | 同左 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | |||
| 項目 | (平成27年8月10日現在) | (平成28年2月10日現在) | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 | (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)にて記載したとおりであります。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 |
| (有価証券に関する注記) | |||||
| 売買目的有価証券 | |||||
| 種類 | 平成27年8月10日現在 | 平成28年2月10日現在 | |||
| 当期間の 損益に含まれた 評価差額(円) | 当期間の 損益に含まれた 評価差額(円) | ||||
| 株式 | △20,321,203 | △210,341,487 | |||
| 新株予約権証券 | △320,388 | - | |||
| 投資証券 | △16,655,984 | △7,447,209 | |||
| 合計 | △37,297,575 | △217,788,696 | |||
| (デリバティブ取引等に関する注記) | |||||
| デリバティブ取引 | |||||
| 通貨関連 | |||||||||||||
| 種類 | (平成27年8月10日 現在) | (平成28年2月10日 現在) | |||||||||||
| 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | ||||||||
| うち 1年超 | うち 1年超 | ||||||||||||
| 市場取引以外の取引 | |||||||||||||
| 為替予約取引 | |||||||||||||
| 売 建 | - | - | - | - | 8,000,000 | - | 7,810,198 | 189,802 | |||||
| マレーシア・リンギット | - | - | - | - | 8,000,000 | - | 7,810,198 | 189,802 | |||||
| 合計 | - | - | - | - | 8,000,000 | - | 7,810,198 | 189,802 | |||||
| (注) | 1.時価の算定方法 | |
| 国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。 | ||
| ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為 替予約は当該仲値で評価しております。 | ||
| ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の仲値によって評価しております。 | ||
| 2.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
| 該当事項はありません。 |
| (その他の注記) | ||||
| 開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳 | ||||
| 項目 | (平成27年8月10日現在) | (平成28年2月10日現在) | ||
| 開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 | 1,622,698,914円 | 1,377,932,894円 | ||
| 開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 | 184,822,899円 | 10,299,561円 | ||
| 開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 | 429,588,919円 | 260,790,993円 | ||
| 元本の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| ニッセイアジア好配当株式ファンド(毎月分配型) | 1,355,290,160円 | 1,105,770,948円 | ||
| ニッセイアジア好配当株式ファンド(年1回決算型) | 22,642,734円 | 21,670,514円 | ||
| 計 | 1,377,932,894円 | 1,127,441,462円 | ||
| 第1 有価証券明細表 | |||||||
| ① 株式 | |||||||
| 通 貨 | 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額 | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | ||||||
| インドネシア・ルピア | TELEKOMUNIKASI TBK PT | 3,976,200 | 3,375.00 | 13,419,675,000.00 | |||
| インドネシア・ルピア 小計 | 3,976,200 | 13,419,675,000.00 | |||||
| (114,067,238) | |||||||
| シンガポール・ドル | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 60,900 | 13.60 | 828,240.00 | |||
| KEPPEL CORP LTD | 27,200 | 4.91 | 133,552.00 | ||||
| SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD | 400,400 | 3.70 | 1,481,480.00 | ||||
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 352,700 | 3.70 | 1,304,990.00 | ||||
| シンガポール・ドル 小計 | 841,200 | 3,748,262.00 | |||||
| (308,107,136) | |||||||
| タイ・バーツ | ADVANCED INFO SERVICE-FOR RG | 55,600 | 165.00 | 9,174,000.00 | |||
| BTS GROUP HOLDINGS PCL | 4,123,200 | 8.05 | 33,191,760.00 | ||||
| タイ・バーツ 小計 | 4,178,800 | 42,365,760.00 | |||||
| (137,265,062) | |||||||
| フィリピン・ペソ | MANILA WATER COMPANY | 595,900 | 25.90 | 15,433,810.00 | |||
| フィリピン・ペソ 小計 | 595,900 | 15,433,810.00 | |||||
| (37,195,482) | |||||||
| マレーシア・リンギット | MALAYAN BANKING BHD | 388,900 | 8.54 | 3,321,206.00 | |||
| TELEKOM MALAYSIA BHD | 340,800 | 6.64 | 2,262,912.00 | ||||
| UMW HOLDINGS BHD | 160,100 | 6.61 | 1,058,261.00 | ||||
| マレーシア・リンギット 小計 | 889,800 | 6,642,379.00 | |||||
| (183,130,389) | |||||||
| 韓国・ウォン | KT&G CORP | 1,392 | 105,500.00 | 146,856,000.00 | |||
| 韓国・ウォン 小計 | 1,392 | 146,856,000.00 | |||||
| (14,083,490) | |||||||
| 香港・ドル | BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 274,500 | 19.72 | 5,413,140.00 | |||
| CHINA MOBILE LTD/HK | 24,000 | 84.60 | 2,030,400.00 | ||||
| CLP HOLDINGS LTD | 122,000 | 66.30 | 8,088,600.00 | ||||
| HANG SENG BANK LTD | 60,800 | 129.00 | 7,843,200.00 | ||||
| NAGACORP LTD | 1,096,000 | 4.16 | 4,559,360.00 | ||||
| POWER ASSETS HOLDINGS LTD | 46,000 | 72.15 | 3,318,900.00 | ||||
| 香港・ドル 小計 | 1,623,300 | 31,253,600.00 | |||||
| (460,052,992) | |||||||
| 台湾・ドル | CHUNGHWA TELECOM CO LTD | 92,600 | 103.00 | 9,537,800.00 | |||
| ST SHINE OPTICAL CO LTD | 8,000 | 639.00 | 5,112,000.00 | ||||
| TAIWAN CEMENT | 462,000 | 26.60 | 12,289,200.00 | ||||
| TAIWAN MOBILE CO LTD | 95,800 | 99.60 | 9,541,680.00 | ||||
| 台湾・ドル 小計 | 658,400 | 36,480,680.00 | |||||
| (125,493,539) | |||||||
| 合計 | 12,764,992 | 1,379,395,328 | |||||
| (1,379,395,328) | |||||||
| ② 株式以外の有価証券 | |||||
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額又は口数 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | シンガポール・ドル | ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT | 527,400.00 | 1,260,486.00 | |
| SUNTEC REIT | 670,200.00 | 1,048,863.00 | |||
| シンガポール・ドル 小計 | 1,197,600.00 | 2,309,349.00 | |||
| (189,828,488) | |||||
| 投資証券 合計 | 189,828,488 | ||||
| (189,828,488) | |||||
| 合計 | 189,828,488 | ||||
| (189,828,488) | |||||
| (注)1.通貨種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 | ||||||
| (注)2.種類別合計額及び合計金額欄は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 | ||||||
| (注)3.外貨建有価証券の内訳 | ||||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 組入 投資証券 時価比率 | 有価証券の合計金額に対する比率 | ||
| インドネシア・ルピア | 株式 | 1銘柄 | 7.05% | -% | 7.27% | |
| シンガポール・ドル | 株式 | 4銘柄 | 19.05% | -% | 31.73% | |
| 投資証券 | 2銘柄 | -% | 11.74% | |||
| タイ・バーツ | 株式 | 2銘柄 | 8.49% | -% | 8.75% | |
| フィリピン・ペソ | 株式 | 1銘柄 | 2.30% | -% | 2.37% | |
| マレーシア・リンギット | 株式 | 3銘柄 | 11.32% | -% | 11.67% | |
| 韓国・ウォン | 株式 | 1銘柄 | 0.87% | -% | 0.90% | |
| 香港・ドル | 株式 | 6銘柄 | 28.45% | -% | 29.32% | |
| 台湾・ドル | 株式 | 4銘柄 | 7.76% | -% | 8.00% | |
| (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。 | ||||||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 |
| 第4 不動産等明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第5 商品明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第7 その他特定資産の明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第8 借入金明細表 |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
