有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/03/10-2023/09/11)

ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2023年 3月 9日現在)	(2023年 9月11日現在)
資産の部
流動資産
預金	1,227,977,594	1,245,865,375
コール・ローン	245,878,463	642,765,656
株式	37,481,639,228	44,795,160,502
派生商品評価勘定	27,573	-
未収入金	169,155,319	42,607,544
未収配当金	16,741,044	20,292,212
流動資産合計	39,141,419,221	46,746,691,289
資産合計	39,141,419,221	46,746,691,289
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	10,188	-
未払金	178,231,137	62,729,283
未払利息	727	1,884
その他未払費用	-	26,615
流動負債合計	178,242,052	62,757,782
負債合計	178,242,052	62,757,782
純資産の部
元本等
元本	11,525,951,471	12,174,216,971
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	27,437,225,698	34,509,716,536
元本等合計	38,963,177,169	46,683,933,507
純資産合計	38,963,177,169	46,683,933,507
負債純資産合計	39,141,419,221	46,746,691,289

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、監査対象ファンドの計算期間末日の金融商品取引所または店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、監査対象ファンドの計算期間末日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における監査対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合は入金日基準で計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

(2023年 3月 9日現在)			(2023年 9月11日現在)
1.	監査対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額		1.	監査対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額
	期首元本額	11,357,521,415円		期首元本額	11,525,951,471円
	期中追加設定元本額	358,396,563円		期中追加設定元本額	905,787,465円
	期中一部解約元本額	189,966,507円		期中一部解約元本額	257,521,965円
2.	元本の内訳※		2.	元本の内訳※
	ハリス世界株ファンド(毎月決算型)	7,311,783,747円		ハリス世界株ファンド(毎月決算型)	8,144,905,194円
	ハリス世界株ファンド(資産成長型)	95,639,202円		ハリス世界株ファンド(資産成長型)	105,000,725円
	ALAMCO ハリス グローバル バリュー株ファンド2007(適格機関投資家専用)	572,730,791円		ALAMCO ハリス グローバル バリュー株ファンド2007(適格機関投資家専用)	622,955,228円
	ALAMCO ハリス 年金グローバル バリュー株ファンド2007(適格機関投資家専用)	3,545,797,731円		ALAMCO ハリス 年金グローバル バリュー株ファンド2007(適格機関投資家専用)	3,301,355,824円
3.	監査対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	11,525,951,471口	3.	監査対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	12,174,216,971口
4.	1単位(1万口)当たりの純資産額	33,805円	4.	1単位(1万口)当たりの純資産額	38,347円
	(1口当たりの純資産額)	(3.3805円)		(1口当たりの純資産額)	(3.8347円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額であります。

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

期別 項目	自 2022年 9月10日 至 2023年 3月 9日	自 2023年 3月10日 至 2023年 9月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資して運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権および金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(有価証券に関する注記)」に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、カントリーリスク、流動性リスクに晒されております。 また、当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。 ※目論見書の記述に合わせて、主要なリスク項目を記載しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託しているハリス・アソシエイツ社(以下、投資顧問会社という。)においては、運用委託契約に基づくガイドラインに定められた事項にしたがって運用を行い、売買執行後、ポートフォリオの内容について分析を行い、ガイドラインに抵触していないかのチェックを行っています。また、投資顧問会社は、定期的にレポートを作成し、当ファンドの運用状況に関する情報を委託会社へフィードバックしています。 委託会社においては、パフォーマンスおよびリスクの状況(市場リスク、信用リスク、流動性リスク等)は社内で一元的に管理しています。パフォーマンス評価およびリスク管理を行う上での分析の基礎となるデータは各種のリスクモデル等によりデータベース化しています。当ファンドのリスク分析とパフォーマンスの要因分析の結果は、運用責任者、経営陣を主要参加メンバーとするパフォーマンスレビュー委員会において報告され、運用計画と運用成果との整合性を検証することにより、当ファンドの品質の維持管理に努めています。 また、コンプライアンス部門において、信託約款や運用計画書の遵守状況ならびに執行・組入れに係る管理状況を審査し、必要に応じて速やかに関連部門へ注意・勧告を行っております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

(2023年 3月 9日現在)	(2023年 9月11日現在)
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	1.貸借対照表計上額、時価およびその差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
(1)株式	(1)株式
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
(2)派生商品評価勘定
「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
(3)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務	(2)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

(自 2022年 9月10日 至 2023年 3月 9日)

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	2,052,836,100
合計	2,052,836,100

(自 2023年 3月10日 至 2023年 9月11日)

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	638,628,870
合計	638,628,870

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から有価証券報告書における開示対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(2023年 3月 9日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	86,823,770	-	86,833,737	9,967
	米ドル	56,788,695	-	56,800,637	11,942
	英ポンド	30,035,075	-	30,033,100	△1,975
	売建	86,823,770	-	86,816,352	7,418
	米ドル	30,035,075	-	30,030,825	4,250
	ユーロ	28,255,471	-	28,253,282	2,189
	スイスフラン	28,533,224	-	28,532,245	979
合計		173,647,540	-	173,650,089	17,385

時価の算定方法

為替予約取引

1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

(2023年 9月11日現在)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2022年 9月10日 至 2023年 3月 9日	自 2023年 3月10日 至 2023年 9月11日
該当事項はありません。	同左

附属明細表

第1 有価証券明細表 1)株式(2023年 9月11日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	CONOCOPHILLIPS	92,800	122.72	11,388,416.00
	PARKER-HANNIFIN CORP	7,645	409.20	3,128,334.00
	GENERAL MOTORS CO	155,100	32.95	5,110,545.00
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS	20,600	154.12	3,174,872.00
	ALPHABET INC-CL A	113,200	136.38	15,438,216.00
	CHARTER COMMUNICATIONS INC	35,822	422.42	15,131,929.24
	WARNER BROS DISCOVERY INC	186,700	11.32	2,113,444.00
	AMAZON.COM INC	62,200	138.23	8,597,906.00
	KROGER CO/THE	133,000	46.94	6,243,020.00
	HCA HEALTHCARE INC	13,065	273.58	3,574,322.70
	DANAHER CORP	24,900	248.36	6,184,164.00
	IQVIA HOLDINGS INC	31,200	213.53	6,662,136.00
	BANK OF AMERICA CORP	300,200	28.36	8,513,672.00
	BLACKROCK INC	10,600	690.62	7,320,572.00
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	80,100	99.92	8,003,592.00
	FISERV INC	87,200	121.60	10,603,520.00
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	54,300	114.96	6,242,328.00
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	121,800	59.66	7,266,588.00
	SALESFORCE INC	22,400	224.76	5,034,624.00
	CISCO SYSTEMS INC	106,800	56.67	6,052,356.00
	LIBERTY GLOBAL GROUP-A	173,474	17.63	3,058,346.62
米ドル 小計	銘柄数:21	1,833,106		148,842,903.56
				(21,875,441,536)
	組入時価比率:46.9%			48.8%
ユーロ	CNH INDUSTRIAL NV	811,600	12.61	10,234,276.00
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	219,872	32.49	7,143,641.28
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	22,400	95.62	2,141,888.00
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	148,044	65.83	9,745,736.52
	KERING SA	14,190	469.70	6,665,043.00
	PROSUS NV	107,315	63.08	6,769,430.20
	DANONE SA	73,200	53.57	3,921,324.00
	HENKEL AG & CO KGAA	46,600	64.00	2,982,400.00
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	5,500	71.32	392,260.00
	FRESENIUS SE & CO KGAA	322,600	28.21	9,100,546.00
	BAYER AG	192,700	50.19	9,671,613.00
	BNP PARIBAS	203,065	58.43	11,865,087.95
	WORLDLINE SA	221,500	28.14	6,233,010.00
	ALLIANZ SE	35,545	222.25	7,899,876.25
	SAP SE	37,500	131.48	4,930,500.00
ユーロ 小計	銘柄数:15	2,461,631		99,696,632.20
				(15,700,225,638)
	組入時価比率:33.6%			35.0%
英ポンド	GLENCORE PLC	984,200	4.26	4,192,692.00
	WPP GROUP PLC	662,819	7.60	5,041,401.31
英ポンド 小計	銘柄数:2	1,647,019		9,234,093.31
				(1,694,825,486)
	組入時価比率:3.6%			3.8%
スイスフラン	HOLCIM LTD	70,915	56.74	4,023,717.10
	NOVARTIS AG-REG	38,800	88.12	3,419,056.00
	JULIUS BAER GROUP LTD	115,010	58.68	6,748,786.80
スイスフラン 小計	銘柄数:3	224,725		14,191,559.90
				(2,338,485,240)
	組入時価比率:5.0%			5.2%
デンマーククローネ	DSV PANALPINA A/S	8,900	1,297.50	11,547,750.00
デンマーククローネ 小計	銘柄数:1	8,900		11,547,750.00
				(243,888,480)
	組入時価比率:0.5%			0.5%
香港ドル	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	565,500	90.80	51,347,400.00
香港ドル 小計	銘柄数:1	565,500		51,347,400.00
				(962,250,276)
	組入時価比率:2.1%			2.1%
韓国ウォン	NAVER CORP	48,700	215,000.00	10,470,500,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-PFD	131,300	57,100.00	7,497,230,000.00
韓国ウォン 小計	銘柄数:2	180,000		17,967,730,000.00
				(1,980,043,846)
	組入時価比率:4.2%			4.4%
合 計		6,920,881		44,795,160,502
				(44,795,160,502)

(注1)外貨建有価証券の種類別通貨計における( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券の邦貨換算額であります。

(注3)組入時価比率は、左より純資産総額に対する評価額(邦貨換算額)の割合、および、合計金額に対する評価額(邦貨換算額)の割合であります。

2)株式以外の有価証券(2023年 9月11日現在)

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

当表に記載すべき内容は、「(デリバティブ取引等に関する注記)取引の時価等に関する事項」にて開示しておりますので、記載を省略しております。