有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/09/12-2024/03/11)

ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2023年 9月11日現在)	(2024年 3月11日現在)
資産の部
流動資産
預金	1,245,865,375	962,577,857
コール・ローン	642,765,656	207,007,616
株式	44,795,160,502	50,067,093,468
派生商品評価勘定	-	379
未収入金	42,607,544	74,037,183
未収配当金	20,292,212	39,655,234
流動資産合計	46,746,691,289	51,350,371,737
資産合計	46,746,691,289	51,350,371,737
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	2,262
未払金	62,729,283	83,538,308
未払利息	1,884	612
その他未払費用	26,615	-
流動負債合計	62,757,782	83,541,182
負債合計	62,757,782	83,541,182
純資産の部
元本等
元本	12,174,216,971	12,686,815,446
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	34,509,716,536	38,580,015,109
元本等合計	46,683,933,507	51,266,830,555
純資産合計	46,683,933,507	51,266,830,555
負債純資産合計	46,746,691,289	51,350,371,737

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、監査対象ファンドの計算期間末日の金融商品取引所または店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、監査対象ファンドの計算期間末日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における監査対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合は入金日基準で計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

(2023年 9月11日現在)			(2024年 3月11日現在)
1.	監査対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額		1.	監査対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額
	期首元本額	11,525,951,471円		期首元本額	12,174,216,971円
	期中追加設定元本額	905,787,465円		期中追加設定元本額	767,988,781円
	期中一部解約元本額	257,521,965円		期中一部解約元本額	255,390,306円
2.	元本の内訳※		2.	元本の内訳※
	ハリス世界株ファンド(毎月決算型)	8,144,905,194円		ハリス世界株ファンド(毎月決算型)	8,730,192,584円
	ハリス世界株ファンド(資産成長型)	105,000,725円		ハリス世界株ファンド(資産成長型)	142,347,277円
	ALAMCO ハリス グローバル バリュー株ファンド2007(適格機関投資家専用)	622,955,228円		ALAMCO ハリス グローバル バリュー株ファンド2007(適格機関投資家専用)	568,293,427円
	ALAMCO ハリス 年金グローバル バリュー株ファンド2007(適格機関投資家専用)	3,301,355,824円		ALAMCO ハリス 年金グローバル バリュー株ファンド2007(適格機関投資家専用)	3,245,982,158円
3.	監査対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	12,174,216,971口	3.	監査対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	12,686,815,446口
4.	1単位(1万口)当たりの純資産額	38,347円	4.	1単位(1万口)当たりの純資産額	40,410円
	(1口当たりの純資産額)	(3.8347円)		(1口当たりの純資産額)	(4.0410円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額であります。

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

期別 項目	自 2023年 3月10日 至 2023年 9月11日	自 2023年 9月12日 至 2024年 3月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資して運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権および金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(有価証券に関する注記)」に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、カントリーリスク、流動性リスクに晒されております。 また、当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。 ※目論見書の記述に合わせて、主要なリスク項目を記載しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託しているハリス・アソシエイツ社(以下、投資顧問会社という。)においては、運用委託契約に基づくガイドラインに定められた事項にしたがって運用を行い、売買執行後、ポートフォリオの内容について分析を行い、ガイドラインに抵触していないかのチェックを行っています。また、投資顧問会社は、定期的にレポートを作成し、当ファンドの運用状況に関する情報を委託会社へフィードバックしています。 委託会社においては、パフォーマンスおよびリスクの状況(市場リスク、信用リスク、流動性リスク等)は社内で一元的に管理しています。パフォーマンス評価およびリスク管理を行う上での分析の基礎となるデータは各種のリスクモデル等によりデータベース化しています。当ファンドのリスク分析とパフォーマンスの要因分析の結果は、運用責任者、経営陣を主要参加メンバーとするパフォーマンスレビュー委員会において報告され、運用計画と運用成果との整合性を検証することにより、当ファンドの品質の維持管理に努めています。 また、コンプライアンス部門において、信託約款や運用計画書の遵守状況ならびに執行・組入れに係る管理状況を審査し、必要に応じて速やかに関連部門へ注意・勧告を行っております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

(2023年 9月11日現在)	(2024年 3月11日現在)
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	1.貸借対照表計上額、時価およびその差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
(1)株式	(1)株式
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
	(2)派生商品評価勘定
	「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
(2)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務	(3)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

(自 2023年 3月10日 至 2023年 9月11日)

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	638,628,870
合計	638,628,870

(自 2023年 9月12日 至 2024年 3月11日)

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,115,074,932
合計	1,115,074,932

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から有価証券報告書における開示対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(2023年 9月11日現在)

該当事項はありません。

(2024年 3月11日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	3,206,104	-	3,203,842	△2,262
	米ドル	3,206,104	-	3,203,842	△2,262
	売建	3,206,104	-	3,205,725	379
	ユーロ	3,206,104	-	3,205,725	379
合計		6,412,208	-	6,409,567	△1,883

時価の算定方法

為替予約取引

1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2023年 3月10日 至 2023年 9月11日	自 2023年 9月12日 至 2024年 3月11日
該当事項はありません。	同左

附属明細表

第1 有価証券明細表 1)株式(2024年 3月11日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	CONOCOPHILLIPS	62,400	113.00	7,051,200.00
	PHILLIPS 66	38,700	149.34	5,779,458.00
	CNH INDUSTRIAL NV	1,055,400	11.85	12,506,490.00
	DEERE & CO	11,240	374.10	4,204,884.00
	GENERAL MOTORS CO	163,400	39.50	6,454,300.00
	ALPHABET INC-CL A	86,600	135.41	11,726,506.00
	CHARTER COMMUNICATIONS INC	37,322	283.78	10,591,237.16
	WARNER BROS DISCOVERY INC	196,600	8.73	1,716,318.00
	AMAZON.COM INC	36,300	175.35	6,365,205.00
	KROGER CO/THE	167,000	55.97	9,346,990.00
	CENTENE CORP	107,100	78.14	8,368,794.00
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	43,200	147.87	6,387,984.00
	DANAHER CORP	22,800	253.69	5,784,132.00
	IQVIA HOLDINGS INC	57,900	257.18	14,890,722.00
	BANK OF AMERICA CORP	328,100	35.60	11,680,360.00
	BLACKROCK INC	11,330	836.12	9,473,239.60
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	78,900	137.23	10,827,447.00
	FISERV INC	86,200	151.24	13,036,888.00
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	77,400	138.66	10,732,284.00
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	128,400	74.41	9,554,244.00
	SALESFORCE INC	13,600	305.28	4,151,808.00
	CISCO SYSTEMS INC	112,400	49.50	5,563,800.00
米ドル 小計	銘柄数:22	2,922,292		186,194,290.76
				(27,337,045,769)
	組入時価比率:53.3%			54.6%
ユーロ	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	176,713	43.61	7,706,453.93
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	27,000	107.14	2,892,780.00
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	170,444	72.55	12,365,712.20
	KERING SA	24,055	417.40	10,040,557.00
	PROSUS NV	291,203	26.26	7,646,990.78
	DANONE SA	72,600	58.75	4,265,250.00
	FRESENIUS SE & CO KGAA	328,700	25.72	8,454,164.00
	BAYER AG	363,200	26.27	9,543,080.00
	BNP PARIBAS	217,365	58.93	12,809,319.45
	WORLDLINE SA	282,800	10.65	3,013,234.00
	ALLIANZ SE	27,945	258.80	7,232,166.00
	CAPGEMINI SE	15,200	225.80	3,432,160.00
	SAP SE	11,800	176.94	2,087,892.00
ユーロ 小計	銘柄数:13	2,009,025		91,489,759.36
				(14,700,574,533)
	組入時価比率:28.7%			29.4%
英ポンド	GLENCORE PLC	1,110,500	4.00	4,450,328.75
	WPP GROUP PLC	749,819	7.05	5,292,222.50
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	43,800	51.64	2,261,832.00
英ポンド 小計	銘柄数:3	1,904,119		12,004,383.25
				(2,266,427,557)
	組入時価比率:4.4%			4.5%
スイスフラン	HOLCIM LTD	40,615	75.54	3,068,057.10
	NOVARTIS AG-REG	33,100	88.11	2,916,441.00
	ROCHE HOLDING GENUSS	12,600	238.20	3,001,320.00
	JULIUS BAER GROUP LTD	168,210	50.28	8,457,598.80
スイスフラン 小計	銘柄数:4	254,525		17,443,416.90
				(2,919,853,554)
	組入時価比率:5.7%			5.8%
デンマーククローネ	DSV PANALPINA A/S	17,500	1,064.00	18,620,000.00
デンマーククローネ 小計	銘柄数:1	17,500		18,620,000.00
				(401,261,000)
	組入時価比率:0.8%			0.8%
香港ドル	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	536,400	71.25	38,218,500.00
香港ドル 小計	銘柄数:1	536,400		38,218,500.00
				(717,361,245)
	組入時価比率:1.4%			1.4%
韓国ウォン	NAVER CORP	39,800	188,000.00	7,482,400,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-PFD	126,300	63,000.00	7,956,900,000.00
韓国ウォン 小計	銘柄数:2	166,100		15,439,300,000.00
				(1,724,569,810)
	組入時価比率:3.4%			3.4%
合 計		7,809,961		50,067,093,468
				(50,067,093,468)

(注1)外貨建有価証券の種類別通貨計における( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券の邦貨換算額であります。

(注3)組入時価比率は、左より純資産総額に対する評価額(邦貨換算額)の割合、および、合計金額に対する評価額(邦貨換算額)の割合であります。

2)株式以外の有価証券(2024年 3月11日現在)

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

当表に記載すべき内容は、「(デリバティブ取引等に関する注記)取引の時価等に関する事項」にて開示しておりますので、記載を省略しております。