有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年10月14日-平成28年4月12日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	PIMCO U.S.ハイイールド・ストラテジーファンドⅡ-J(中国元)	31,201	336,159,574
	SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>	6,996,335	7,058,602
合計		7,027,536	343,218,176

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)
三井住友・米国ハイ・イールド債券・中国元ファンドは、「PIMCO U.S.ハイイールド・ストラテジーファンドⅡ-J(中国元)」および「SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」はすべてこれらの投資信託の受益証券です。
「PIMCO U.S.ハイイールド・ストラテジーファンドⅡ-J(中国元)」は、「PIMCO U.S.ハイイールド・ストラテジーファンドⅡ」のシェアクラスの1つであり、「PIMCO U.S.ハイイールド・ストラテジーファンドⅡ」の主要投資対象は、「PIMCOバミューダ U.S.ハイイールド・ファンド(M)」です。
以下に記載した状況は、監査の対象外です。