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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年4月18日-平成30年4月16日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(ご参考)
当ファンドは、「TMA日本債券インデックスマザーファンド」を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
(1) 貸借対照表
(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
I.金融商品の状況に関する事項
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
(自 平成28年4月16日 至 平成29年4月17日)
売買目的有価証券
(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(平成28年11月11日から平成29年4月17日まで)を指しております。
(自 平成29年4月18日 至 平成30年4月16日)
売買目的有価証券
(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(平成29年11月11日から平成30年4月16日まで)を指しております。
(1口当たり情報に関する注記)
(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| (単位:円) | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | TMA日本債券インデックスマザーファンド | 1,065,334,727 | 1,362,882,716 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 1,065,334,727 | 1,362,882,716 | ||
| 合計 | 1,065,334,727 | 1,362,882,716 | ||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(ご参考)
当ファンドは、「TMA日本債券インデックスマザーファンド」を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
| 「TMA日本債券インデックスマザーファンド」の状況 |
(1) 貸借対照表
| [平成29年 4月17日現在] | [平成30年 4月16日現在] | ||
| 区 分 | 注記 番号 | 金額(円) | 金額(円) |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 35,943,767 | 47,453,952 | |
| 国債証券 | 34,096,809,300 | 7,146,516,500 | |
| 地方債証券 | 3,486,439,940 | 784,802,200 | |
| 特殊債券 | 1,421,568,480 | 543,009,360 | |
| 社債券 | 5,358,011,925 | 1,134,086,523 | |
| 未収入金 | 332,838,500 | 224,907,000 | |
| 未収利息 | 112,502,411 | 27,809,546 | |
| 前払費用 | 450,108 | 147,944 | |
| 流動資産合計 | 44,844,564,431 | 9,908,733,025 | |
| 資産合計 | 44,844,564,431 | 9,908,733,025 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 337,263,091 | 203,562,483 | |
| 未払利息 | 79 | 110 | |
| 流動負債合計 | 337,263,170 | 203,562,593 | |
| 負債合計 | 337,263,170 | 203,562,593 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 34,966,173,485 | 7,586,043,463 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 9,541,127,776 | 2,119,126,969 | |
| 元本等合計 | 44,507,301,261 | 9,705,170,432 | |
| 純資産合計 | 44,507,301,261 | 9,705,170,432 | |
| 負債純資産合計 | 44,844,564,431 | 9,908,733,025 |
(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 区 分 | 自 平成29年 4月18日 至 平成30年 4月16日 |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 区 分 | [平成29年 4月17日現在] | [平成30年 4月16日現在] | |
| 1.※1 | 本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 75,288,623,278円 | 34,966,173,485円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 6,324,440,318円 | 4,287,031,293円 | |
| 同期中における一部解約元本額 | 46,646,890,111円 | 31,667,161,315円 | |
| 同期末における元本額 | 34,966,173,485円 | 7,586,043,463円 | |
| 元本の内訳* | |||
| LPS4資産分散ファンド(慎重型) | 33,268,693円 | 35,079,712円 | |
| LPS4資産分散ファンド (安定重視型) | 14,749,659円 | 31,702,850円 | |
| LPS4資産分散ファンド (バランス型) | 35,885,173円 | 44,359,347円 | |
| LPS4資産分散ファンド (成長重視型) | 25,426,967円 | 34,268,215円 | |
| LPS4資産分散ファンド(積極型) | 20,040,880円 | 26,662,521円 | |
| 東京海上セレクション・日本債券 インデックス | 320,273,592円 | 1,065,334,727円 | |
| 東京海上・年金運用型戦略ファンド (年1回決算型) | 67,448,503円 | 79,358,499円 | |
| 東京海上・円資産インデックス バランスファンド | ―円 | 828,342円 | |
| TMA日本債券インデックスVA <適格機関投資家限定> | 12,986,524,907円 | 306,679,774円 | |
| TMA世界バランスファンド55VA <適格機関投資家限定> | 4,769,373,081円 | 17,557,085円 | |
| TMA世界バランスファンド35VA <適格機関投資家限定> | 16,692,982,080円 | 5,895,993,723円 | |
| TMA債券重視型バランスVA (適格機関投資家限定) | 199,950円 | ―円 | |
| 東京海上・世界インデックス・ バランス40<適格機関投資家限定> | ―円 | 9,211,190円 | |
| 東京海上・世界インデックス・ バランス60<適格機関投資家限定> | ―円 | 39,007,478円 | |
| 計 | 34,966,173,485円 | 7,586,043,463円 | |
| 2.※1 | 本書における開示対象ファンドの計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数 | 34,966,173,485口 | 7,586,043,463口 |
(金融商品に関する注記)
I.金融商品の状況に関する事項
| 区 分 | 自 平成28年 4月16日 至 平成29年 4月17日 | 自 平成29年 4月18日 至 平成30年 4月16日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。 | 同左 |
| 2. | 金融商品の内容及びその リスク | 当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。 | 同左 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。 法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。 これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。 | 同左 |
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
| 区 分 | [平成29年 4月17日現在] | [平成30年 4月16日現在] | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額 | 時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2. | 時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 | (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | (1)有価証券 同左 |
| (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 | (2)デリバティブ取引 同左 | ||
| (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。 | (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 | ||
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
(自 平成28年4月16日 至 平成29年4月17日)
売買目的有価証券
| (単位:円) | |
| 種類 | 当期間の損益に含まれた評価差額 |
| 国債証券 | △553,354,850 |
| 地方債証券 | △37,151,080 |
| 特殊債券 | △7,057,280 |
| 社債券 | △31,101,408 |
| 合計 | △628,664,618 |
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(平成28年11月11日から平成29年4月17日まで)を指しております。
(自 平成29年4月18日 至 平成30年4月16日)
売買目的有価証券
| (単位:円) | |
| 種類 | 当期間の損益に含まれた評価差額 |
| 国債証券 | 7,057,200 |
| 地方債証券 | △1,215,720 |
| 特殊債券 | △3,300,640 |
| 社債券 | △4,722,043 |
| 合計 | △2,181,203 |
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(平成29年11月11日から平成30年4月16日まで)を指しております。
(1口当たり情報に関する注記)
| [平成29年 4月17日現在] | [平成30年 4月16日現在] | ||
| 1口当たり純資産額 | 1.2729円 | 1口当たり純資産額 | 1.2793円 |
| (1万口当たり純資産額 | 12,729円) | (1万口当たり純資産額 | 12,793円) |
(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| (単位:円) | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 第132回利付国債(5年) | 50,000,000 | 50,450,500 | |
| 第133回利付国債(5年) | 200,000,000 | 201,866,000 | ||
| 第4回利付国債(40年) | 45,000,000 | 64,001,250 | ||
| 第5回利付国債(40年) | 40,000,000 | 54,703,600 | ||
| 第6回利付国債(40年) | 25,000,000 | 33,512,250 | ||
| 第7回利付国債(40年) | 45,000,000 | 57,750,300 | ||
| 第8回利付国債(40年) | 30,000,000 | 35,638,200 | ||
| 第9回利付国債(40年) | 10,000,000 | 8,622,900 | ||
| 第308回利付国債(10年) | 10,000,000 | 10,312,600 | ||
| 第320回利付国債(10年) | 50,000,000 | 52,066,500 | ||
| 第324回利付国債(10年) | 50,000,000 | 51,907,000 | ||
| 第327回利付国債(10年) | 150,000,000 | 156,375,000 | ||
| 第336回利付国債(10年) | 40,000,000 | 41,514,800 | ||
| 第339回利付国債(10年) | 100,000,000 | 103,276,000 | ||
| 第340回利付国債(10年) | 40,000,000 | 41,326,000 | ||
| 第345回利付国債(10年) | 100,000,000 | 100,911,000 | ||
| 第346回利付国債(10年) | 100,000,000 | 100,847,000 | ||
| 第347回利付国債(10年) | 140,000,000 | 141,153,600 | ||
| 第3回利付国債(30年) | 20,000,000 | 25,194,800 | ||
| 第5回利付国債(30年) | 10,000,000 | 12,623,200 | ||
| 第21回利付国債(30年) | 40,000,000 | 52,938,400 | ||
| 第22回利付国債(30年) | 10,000,000 | 13,602,500 | ||
| 第25回利付国債(30年) | 50,000,000 | 66,507,000 | ||
| 第26回利付国債(30年) | 30,000,000 | 40,517,700 | ||
| 第28回利付国債(30年) | 20,000,000 | 27,545,800 | ||
| 第29回利付国債(30年) | 60,000,000 | 81,732,000 | ||
| 第33回利付国債(30年) | 40,000,000 | 51,940,800 | ||
| 第35回利付国債(30年) | 10,000,000 | 13,063,100 | ||
| 第36回利付国債(30年) | 40,000,000 | 52,426,800 | ||
| 第38回利付国債(30年) | 20,000,000 | 25,451,200 | ||
| 第39回利付国債(30年) | 20,000,000 | 25,941,200 | ||
| 第42回利付国債(30年) | 10,000,000 | 12,523,600 | ||
| 第44回利付国債(30年) | 30,000,000 | 37,612,500 | ||
| 第45回利付国債(30年) | 30,000,000 | 36,166,500 | ||
| 第46回利付国債(30年) | 50,000,000 | 60,359,500 | ||
| 第47回利付国債(30年) | 50,000,000 | 61,681,500 | ||
| 第48回利付国債(30年) | 60,000,000 | 71,052,600 | ||
| 第49回利付国債(30年) | 130,000,000 | 153,951,200 | ||
| 第50回利付国債(30年) | 20,000,000 | 20,635,800 | ||
| 第51回利付国債(30年) | 80,000,000 | 72,214,400 | ||
| 第56回利付国債(30年) | 40,000,000 | 41,076,000 | ||
| 第44回利付国債(20年) | 150,000,000 | 157,641,000 | ||
| 第45回利付国債(20年) | 80,000,000 | 83,920,800 | ||
| 第47回利付国債(20年) | 310,000,000 | 327,586,300 | ||
| 第49回利付国債(20年) | 30,000,000 | 31,960,200 | ||
| 第50回利付国債(20年) | 80,000,000 | 84,756,800 | ||
| 第51回利付国債(20年) | 230,000,000 | 245,541,100 | ||
| 第52回利付国債(20年) | 140,000,000 | 150,696,000 | ||
| 第53回利付国債(20年) | 230,000,000 | 248,749,600 | ||
| 第60回利付国債(20年) | 20,000,000 | 21,413,800 | ||
| 第64回利付国債(20年) | 70,000,000 | 77,571,900 | ||
| 第66回利付国債(20年) | 160,000,000 | 177,144,000 | ||
| 第67回利付国債(20年) | 150,000,000 | 167,617,500 | ||
| 第69回利付国債(20年) | 10,000,000 | 11,293,400 | ||
| 第70回利付国債(20年) | 40,000,000 | 46,124,800 | ||
| 第71回利付国債(20年) | 60,000,000 | 68,443,200 | ||
| 第72回利付国債(20年) | 100,000,000 | 113,967,000 | ||
| 第74回利付国債(20年) | 120,000,000 | 137,367,600 | ||
| 第75回利付国債(20年) | 30,000,000 | 34,503,000 | ||
| 第76回利付国債(20年) | 10,000,000 | 11,362,000 | ||
| 第80回利付国債(20年) | 40,000,000 | 46,190,400 | ||
| 第82回利付国債(20年) | 150,000,000 | 173,904,000 | ||
| 第83回利付国債(20年) | 100,000,000 | 116,428,000 | ||
| 第84回利付国債(20年) | 80,000,000 | 92,526,400 | ||
| 第90回利付国債(20年) | 100,000,000 | 118,634,000 | ||
| 第99回利付国債(20年) | 50,000,000 | 60,012,500 | ||
| 第100回利付国債(20年) | 110,000,000 | 133,543,300 | ||
| 第105回利付国債(20年) | 60,000,000 | 72,717,600 | ||
| 第107回利付国債(20年) | 50,000,000 | 60,785,500 | ||
| 第112回利付国債(20年) | 100,000,000 | 122,301,000 | ||
| 第113回利付国債(20年) | 20,000,000 | 24,532,000 | ||
| 第116回利付国債(20年) | 50,000,000 | 62,259,000 | ||
| 第118回利付国債(20年) | 50,000,000 | 61,240,500 | ||
| 第120回利付国債(20年) | 50,000,000 | 58,807,000 | ||
| 第123回利付国債(20年) | 40,000,000 | 49,732,000 | ||
| 第127回利付国債(20年) | 70,000,000 | 85,472,100 | ||
| 第128回利付国債(20年) | 40,000,000 | 48,947,200 | ||
| 第131回利付国債(20年) | 40,000,000 | 48,000,800 | ||
| 第133回利付国債(20年) | 50,000,000 | 60,769,000 | ||
| 第140回利付国債(20年) | 80,000,000 | 96,620,800 | ||
| 第141回利付国債(20年) | 100,000,000 | 120,866,000 | ||
| 第143回利付国債(20年) | 30,000,000 | 35,877,000 | ||
| 第145回利付国債(20年) | 50,000,000 | 60,598,000 | ||
| 第146回利付国債(20年) | 50,000,000 | 60,677,500 | ||
| 第147回利付国債(20年) | 20,000,000 | 23,981,800 | ||
| 第148回利付国債(20年) | 20,000,000 | 23,700,600 | ||
| 第149回利付国債(20年) | 40,000,000 | 47,440,000 | ||
| 第150回利付国債(20年) | 70,000,000 | 81,860,800 | ||
| 第151回利付国債(20年) | 70,000,000 | 79,687,300 | ||
| 第153回利付国債(20年) | 60,000,000 | 69,233,400 | ||
| 第154回利付国債(20年) | 50,000,000 | 56,839,500 | ||
| 第156回利付国債(20年) | 30,000,000 | 29,949,900 | ||
| 第157回利付国債(20年) | 70,000,000 | 67,286,100 | ||
| 第158回利付国債(20年) | 70,000,000 | 70,836,500 | ||
| 第161回利付国債(20年) | 80,000,000 | 81,900,800 | ||
| 第162回利付国債(20年) | 80,000,000 | 81,705,600 | ||
| 国債証券 合計 | 6,335,000,000 | 7,146,516,500 | ||
| 地方債 証券 | 第11回東京都公募公債(20年) | 100,000,000 | 118,178,000 | |
| 平成24年度第12回愛知県公募公債(30年) | 100,000,000 | 129,628,000 | ||
| 平成25年度第4回愛知県公募公債(10年) | 100,000,000 | 104,192,000 | ||
| 平成21年度第1回千葉県公募公債 | 12,000,000 | 12,184,200 | ||
| 第75回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 101,912,000 | ||
| 平成22年度第3回横浜市公募公債 | 100,000,000 | 102,745,000 | ||
| 第1回川崎市15年公募公債 | 100,000,000 | 102,494,000 | ||
| 第10回公営企業債券(20年) | 100,000,000 | 113,469,000 | ||
| 地方債証券 合計 | 712,000,000 | 784,802,200 | ||
| 特殊債券 | 第344回政府保証道路債券 | 100,000,000 | 103,652,000 | |
| 第6回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 構債券 | 100,000,000 | 105,536,000 | ||
| 第9回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 構債券 | 100,000,000 | 105,683,000 | ||
| 第43回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 | 100,000,000 | 120,332,000 | ||
| 第69回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 | 4,000,000 | 4,040,360 | ||
| 第173回政府保証日本高速道路保有・債務返 済機構債券 | 100,000,000 | 103,766,000 | ||
| 特殊債券 合計 | 504,000,000 | 543,009,360 | ||
| 社債券 | 第33回道路債券 | 100,000,000 | 137,400,000 | |
| 第54回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 50,538,000 | 53,333,256 | ||
| 第55回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 54,235,000 | 57,137,114 | ||
| 第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 52,027,000 | 54,808,883 | ||
| 第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 53,071,000 | 55,978,760 | ||
| 第4回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 10,378,000 | 10,449,400 | ||
| 第15回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 44,280,000 | 45,746,110 | ||
| 第3回ヒューリック株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 101,186,000 | ||
| 第1回日本生命2012基金特定目的会社特定 社債 | 100,000,000 | 100,233,000 | ||
| 第5回住友生命基金流動化特定目的会社第1回 特定社債 | 100,000,000 | 100,294,000 | ||
| 第36回住友商事株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 205,320,000 | ||
| 第7回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債 (劣後特約付) | 100,000,000 | 103,325,000 | ||
| 第6回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 100,000,000 | 108,875,000 | ||
| 社債券 合計 | 1,064,529,000 | 1,134,086,523 | ||
| 合計 | 8,615,529,000 | 9,608,414,583 | ||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
