有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年5月20日-令和4年5月19日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		FE GLOBAL VALUE MASTER FUND CLASS N	6,913.276	16,867,149.050
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				16,867,149.050
				(2,166,247,952)
投資信託受益証券 合計				2,166,247,952
				[2,166,247,952]
親投資信託受益証券	日本円			日本円
		ダイワ・マネー・マザーファンド	3,666	3,726
	日本円 小計			日本円
				3,726
親投資信託受益証券 合計				3,726
合計				2,166,251,678
				[2,166,247,952]

投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入 投資信託 受益証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	投資信託 受益証券	1銘柄	100%	100%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド」の受益証券(米ドル建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの計算期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2020年12月31日

資産
投資有価証券評価額(簿価 $1,533,912,965)	$	1,805,629,760
現金		170,995
ブローカーからの未収金		3,164,976
未収配当金および未収利息		3,748,092
資産合計		1,812,713,823
負債
為替先渡取引に係る評価損		729,927
ブローカーに対する未払金		3,461,838
未払管理報酬		1,233,635
未払償還金		2,450,000
未払配当金		9,232,787
未払費用		347,670
負債合計		17,455,857
受益証券保有者持分
クラスD1受益証券保有者持分		606,286,340
クラスN1受益証券保有者持分		1,188,971,626
受益証券保有者持分合計	$	1,795,257,966
受益証券1口当り受益証券保有者持分
(クラスD1発行済受益証券口数 275,964.988口)	$	2,196.97
(クラスN1発行済受益証券口数 509,439.500口)	$	2,333.88

損益計算書
2020年12月31日までの会計年度

投資収益
受取配当金(海外投資源泉徴収税 $8,139,744控除後)	$	30,711,001
受取利息(海外投資源泉徴収税 $150,333控除後)		1,895,546
投資収益合計		32,606,547
費用
管理報酬		15,426,065
事務管理報酬		638,934
保管報酬		121,154
専門家報酬		85,401
受託会社報酬		30,751
その他		997,586
費用合計		17,299,891
純投資収益		15,306,656
実現損益および評価損益の変動
純実現損益:
有価証券		14,014,979
為替先渡取引		127,443
外貨		423,730
純実現損益		14,566,152
評価損益の純変動:
有価証券		74,173,830
為替先渡取引		(100,522)
外貨		(11,865)
評価損益の純変動		74,061,443
純実現損益および評価損益の変動		88,627,595
運用による受益証券保有者持分の変動	$	103,934,251

組入資産の明細
2020年12月31日現在

種別	銘柄名	数量	通貨	評価額 (米ドル)
株式	LLOYDS BANKING GROUP PLC	20,402,804	GBP	10,167,064
株式	CIELO SA	2,618,530	BRL	2,016,503
株式	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,367,800	USD	5,649,014
株式	CK ASSET HOLDINGS LTD	1,361,500	HKD	6,989,752
株式	HYSAN DEVELOPMENT CO LTD	1,051,883	HKD	3,860,208
株式	NOV INC	976,738	USD	13,410,613
株式	SCHLUMBERGER NV	954,126	USD	20,828,571
株式	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	931,660	JPY	14,950,953
株式	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	861,100	JPY	12,984,676
株式	COMCAST CORP	829,017	USD	43,440,491
株式	EXXON MOBIL CORP	745,808	USD	30,742,206
株式	ORACLE CORP	732,833	USD	47,406,967
株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	722,719	GBP	26,763,658
株式	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	686,328	SEK	6,890,307
株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	609,310	GBP	11,181,966
株式	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	589,124	CHF	153,054
株式	ORKLA ASA	580,025	NOK	5,885,317
株式	WEYERHAEUSER CO	573,460	USD	19,228,114
株式	POWER CORP OF CANADA	523,387	CAD	12,018,699
株式	FRESNILLO PLC	496,640	GBP	7,671,058
株式	SOMPO HOLDINGS INC	489,310	JPY	19,775,223
株式	REXEL SA	485,549	EUR	7,648,939
株式	BANK OF NEW YORK MELLON CORP/T	469,456	USD	19,923,713
株式	GUOCO GROUP LTD	466,700	HKD	5,553,480
株式	IMPERIAL OIL LTD	464,895	CAD	8,823,838
株式	BARRICK GOLD CORP	463,540	USD	10,559,441
株式	DANONE SA	434,598	EUR	28,542,617
株式	NUTRIEN LTD	427,270	USD	20,577,323
株式	TERADATA CORP	422,312	USD	9,489,351
株式	NEWMONT CORP	394,500	USD	23,626,605
株式	NEWCREST MINING LTD	377,910	AUD	7,510,996
株式	UNILEVER PLC	361,232	EUR	21,872,989
株式	FLOWSERVE CORP	330,231	USD	12,169,012
株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN	319,275	USD	26,432,777
株式	WELLS FARGO & CO	316,001	USD	9,536,910
株式	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	308,932	CAD	12,894,822
株式	JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD	297,380	USD	16,653,280
株式	COLGATE-PALMOLIVE CO	293,642	USD	25,109,327
株式	CH ROBINSON WORLDWIDE INC	290,663	USD	27,284,536
株式	KOMATSU LTD	286,600	JPY	7,820,401
株式	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	286,591	MXN	4,850,279
株式	US BANCORP	272,428	USD	12,692,421
株式	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	262,554	EUR	26,468,215
株式	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	255,458	CHF	23,107,508
株式	SECOM CO LTD	253,410	JPY	23,356,767
株式	INVESTOR AB	242,259	SEK	17,643,249
株式	BROWN & BROWN INC	237,628	USD	11,265,943
株式	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS	230,506	JPY	7,011,954
株式	KT&G CORP	218,375	KRW	16,705,295
株式	DENTSPLY SIRONA INC	214,042	USD	11,207,239
株式	UGI CORP	205,798	USD	7,194,698
株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTU	199,715	USD	21,776,924
株式	CHARLES SCHWAB CORP/THE	195,399	USD	10,363,963
株式	KRAFT HEINZ CO/THE	195,266	USD	6,767,920
株式	TRUIST FINANCIAL CORP	189,671	USD	9,090,931
株式	BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	189,397	GBP	12,281,799
株式	SANOFI	184,994	EUR	17,786,036
株式	EQUITY RESIDENTIAL	168,494	USD	9,988,324
株式	SODEXO SA	160,798	EUR	13,597,499
株式	KIA MOTORS CORP	160,636	KRW	9,227,365
株式	W R BERKLEY CORP	158,868	USD	10,552,013
株式	DIAGEO PLC	152,593	GBP	6,005,549
株式	AMERICAN EXPRESS CO	148,304	USD	17,931,437
株式	NESTLE SA	147,521	CHF	17,373,251
株式	DOUGLAS EMMETT INC	146,623	USD	4,278,459
株式	FANUC CORP	141,470	JPY	34,745,816
株式	CRH PLC	136,762	GBP	5,719,134
株式	AGNICO EAGLE MINES LTD	124,358	CAD	8,752,638
株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	121,601	KRW	8,238,823
株式	OLYMPUS CORP	121,372	JPY	2,652,423
株式	JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LTD	121,000	USD	3,010,480
株式	FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB	112,922	USD	8,556,100
株式	ANALOG DEVICES INC	104,806	USD	15,482,990
株式	HOSHIZAKI CORP	103,300	JPY	9,474,127
株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	102,428	USD	16,811,508
株式	LEGRAND SA	98,136	EUR	8,751,813
株式	TRAVELERS COS INC/THE	96,636	USD	13,564,795
株式	FACEBOOK INC	87,323	USD	23,853,151
株式	UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	86,575	USD	11,904,063
株式	HENKEL AG & CO KGAA	82,100	EUR	9,257,456
株式	MICROSOFT CORP	80,258	USD	17,850,984
株式	HCA HEALTHCARE INC	73,972	USD	12,165,435
株式	DEERE & CO	71,101	USD	19,129,724
株式	SHIMANO INC	70,990	JPY	16,558,948
株式	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WA	68,623	USD	6,526,734
株式	BOSTON PROPERTIES INC	65,997	USD	6,238,696
株式	BRENNTAG AG	64,620	EUR	5,000,251
株式	HIROSE ELECTRIC CO LTD	60,830	JPY	9,219,791
株式	CUMMINS INC	57,902	USD	13,149,544
株式	HOYA CORP	56,530	JPY	7,812,533
株式	UNION PACIFIC CORP	56,390	USD	11,741,526
株式	ANTHEM INC	53,953	USD	17,323,769
株式	SALESFORCE.COM INC	50,059	USD	11,139,629
株式	WENDEL SE	49,369	EUR	5,907,525
株式	LOTTE CORP	47,976	KRW	1,559,010
株式	IPG PHOTONICS CORP	45,557	USD	10,195,201
株式	USS CO LTD	44,000	JPY	888,906
株式	ROYAL GOLD INC	43,278	USD	4,603,048
株式	WILLIS TOWERS WATSON PLC	42,296	USD	8,910,921
株式	3M CO	41,366	USD	7,230,363
株式	LINDE PLC	38,810	USD	10,226,823
株式	CHOFU SEISAKUSHO CO LTD	35,710	JPY	720,045
株式	HYUNDAI MOBIS CO LTD	35,432	KRW	8,333,679
株式	PPG INDUSTRIES INC	34,272	USD	4,942,708
株式	FRANCO-NEVADA CORP	32,705	CAD	4,100,650
株式	LINDE PLC	30,909	EUR	8,042,876
株式	T HASEGAWA CO LTD	30,000	JPY	630,478
株式	SAN JUAN BASIN ROYALTY TRUST	27,974	USD	74,691
株式	KEYENCE CORP	24,540	JPY	13,784,514
株式	SCOTTS MIRACLE-GRO CO/THE	24,009	USD	4,781,152
株式	SMC CORP	23,327	JPY	14,221,439
株式	ALLEGHANY CORP	17,732	USD	10,704,631
株式	NAVER CORP	16,890	KRW	4,547,846
株式	GENERAL DYNAMICS CORP	10,905	USD	1,622,882
株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	10,547	EUR	6,582,815
株式	ALPHABET INC	10,324	USD	18,086,409
株式	LOTTE CONFECTIONERY CO LTD	8,828	KRW	828,920
株式	BOOKING HOLDINGS INC	6,799	USD	15,143,209
株式	BECTON DICKINSON AND CO	5,346	USD	1,337,676
株式	ALPHABET INC	2,821	USD	4,944,197
株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC	31	USD	10,782,265
DR	AMBEV SA	4,459,173	USD	13,645,069
DR	BANGKOK BANK PCL	2,073,580	THB	8,236,182
金連動型ETF	SPDR GOLD SHARES	929,612	USD	165,805,596
債券	INDONESIA GOVERNMENT 8.375% 03/15/2024	34,716,000,000	IDR	2,717,261
債券	MALAYSIA GOVERNMENT 3.418% 08/15/2022	24,945,000	MYR	6,355,957
債券	REPUBLIC OF PERU 8.2% 08/12/2026 144A	13,866,000	PEN	5,199,546
債券	SINGAPORE GOVERNMENT 2.25% 06/01/2021	10,984,000	SGD	8,372,640
現金同等物	TREASURY BILL 0% 01/21/2021	10,000,000	USD	9,999,788
現金同等物	TREASURY BILL 0% 03/11/2021	10,000,000	USD	9,998,625
債券	MEX BONOS DESARR FIX RT 6.5% 06/09/2022	841,200	MXN	4,352,030
債券	MEX BONOS DESARR FIX RT 8% 12/07/2023	457,000	MXN	2,519,948

「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2021年5月19日現在	2022年5月19日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		31,066,154,362	11,831,586,690
現先取引勘定		999,992,465	-
流動資産合計		32,066,146,827	11,831,586,690
資産合計		32,066,146,827	11,831,586,690
負債の部
流動負債
未払解約金		400,000,000	885,000
流動負債合計		400,000,000	885,000
負債合計		400,000,000	885,000
純資産の部
元本等
元本	※1	31,138,382,410	11,637,465,234
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		527,764,417	193,236,456
元本等合計		31,666,146,827	11,830,701,690
純資産合計		31,666,146,827	11,830,701,690
負債純資産合計		32,066,146,827	11,831,586,690

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

自 2021年5月20日 至 2022年5月19日

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2021年5月19日現在	2022年5月19日現在
1.	※1	期首	2020年5月20日	2021年5月20日
		期首元本額	64,116,331,762円	31,138,382,410円
		期中追加設定元本額	69,344,829,572円	8,530,469,550円
		期中一部解約元本額	102,322,778,924円	28,031,386,726円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ日経225-シフト11- 2019-03(適格機関投資家専用)	531,632,690円	531,632,690円
		ゴールド・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	2,457,214,851円	5,152,405,878円
		ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	-円	224,769円
		ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	-円	295,988円
		ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり)	977,694円	977,694円
		ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし)	977,694円	977,694円
		ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)	9,608円	9,608円
		ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし)	9,608円	9,608円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)	49,107円	49,107円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)	49,107円	49,107円
		ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	2,074,249円	2,074,249円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	-円	6,383,042円
		US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)	1,676円	1,676円
		US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)	1,330円	1,330円
		スマート・アロケーション・Dガード	-円	27,635,257円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	-円	250,132,715円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)	180,729円	180,729円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)	737,649円	737,649円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)	95,276円	95,276円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)	337,885円	337,885円
		世界セレクティブ株式オープン	983円	983円
		世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型)	983円	983円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月分配型)	983円	983円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)	983円	983円
		iFreeETF NASDAQ100インバース	-円	1,230,554,410円
		DCダイワ・マネー・ポートフォリオ	4,349,058,189円	4,115,997,109円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)	132,757円	132,757円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)	643,132円	52,987円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	4,401,613円	467,315円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)	12,784円	12,784円
		ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト-	1,988,495円	1,988,495円
		ブルベア・マネー・ポートフォリオⅤ	13,266,649,965円	-円
		ブル3倍日本株ポートフォリオⅤ	8,322,924,741円	-円
		ベア2倍日本株ポートフォリオⅤ	2,109,160,260円	-円
		ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)	3,666円	3,666円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	155,317円	155,317円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型)	38,024円	38,024円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)	4,380円	4,380円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型)	22,592円	22,592円
		ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ	86,202,571円	76,867,739円
		ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)	33,689円	33,689円
		ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース)	96,254円	96,254円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	-円	109,218,966円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	-円	117,632,303円
		ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)	5,385円	5,385円
		ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし)	11,530円	11,530円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース	9,817円	9,817円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース	6,964円	6,964円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース	9,479円	9,479円
		ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)	98,107円	98,107円
		ダイワ英国高配当株ファンド	98,107円	98,107円
		ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ	979,761円	982,368円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	-円	7,555,583円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)	1,097円	1,097円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型)	2,690円	2,690円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型)	1,350円	1,350円
		ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース	98,203円	98,203円
		ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース	98,203円	98,203円
		ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース	982,029円	982,029円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型)	98,174円	9,652円
	計		31,138,382,410円	11,637,465,234円
2.		期末日における受益権の総数	31,138,382,410口	11,637,465,234口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2021年5月20日 至 2022年5月19日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2022年5月19日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
2021年5月19日現在	2022年5月19日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2021年5月19日現在	2022年5月19日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2021年5月19日現在	2022年5月19日現在
1口当たり純資産額	1.0169円	1.0166円
(1万口当たり純資産額)	(10,169円)	(10,166円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。