有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
ファンドは、「ピクテ中国H株インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同受益証券です。
なお、同投資信託受益証券の状況は以下の通りです。以下に記載した情報は監査対象外であります。
ピクテ中国H株インデックス・マザーファンド
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(平成27年7月27日現在)
(平成28年1月25日現在)
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
(注)
1.各通貨毎の小計欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算の合計額であり内数で表示してあります。
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
外貨建有価証券の内訳
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
| 種類 | 銘柄 | 券面総額(口) | 評価額(円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | ピクテ中国H株インデックス・マザーファンド | 161,846,951 | 174,713,783 | |
| 合計 | 161,846,951 | 174,713,783 | ||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
ファンドは、「ピクテ中国H株インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同受益証券です。
なお、同投資信託受益証券の状況は以下の通りです。以下に記載した情報は監査対象外であります。
ピクテ中国H株インデックス・マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | ||
| [平成27年7月27日現在] | [平成28年1月25日現在] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,348,836 | - |
| コール・ローン | 6,001,909 | 2,330,616 |
| 株式 | 316,561,937 | 174,389,918 |
| 未収配当金 | 5,303,463 | - |
| 未収利息 | 3 | 1 |
| 流動資産合計 | 330,216,148 | 176,720,535 |
| 資産合計 | 330,216,148 | 176,720,535 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 193,229 | 2,000,000 |
| 流動負債合計 | 193,229 | 2,000,000 |
| 負債合計 | 193,229 | 2,000,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 203,212,377 | 161,846,951 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 126,810,542 | 12,873,584 |
| 元本等合計 | 330,022,919 | 174,720,535 |
| 純資産合計 | 330,022,919 | 174,720,535 |
| 負債純資産合計 | 330,216,148 | 176,720,535 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 移動平均法に基づき、原則として、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについてはそれに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約 |
| 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 | |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条、61条に基づいて、外貨建取引の記録、及び外貨の売買を処理しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 平成27年7月27日現在 | 平成28年1月25日現在 | |
| 1.元本の推移 | ||
| 期首相当日現在元本額 | 220,536,351円 | 203,212,377円 |
| 期中追加設定元本額 | 70,283,522円 | 15,301,661円 |
| 期中一部解約元本額 | 87,607,496円 | 56,667,087円 |
| 期末元本額 | 203,212,377円 | 161,846,951円 |
| 元本の内訳 | ||
| ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ-中国H株 | 203,212,377円 | 161,846,951円 |
| 2.受益権の総数 | 203,212,377口 | 161,846,951口 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
| 自 平成27年1月27日 至 平成27年7月27日 | 自 平成27年7月28日 至 平成28年1月25日 | |
| 1.金融商品に対する取組方針 | ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容及びそのリスク | ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。 | 同左 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。 | 同左 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| 自 平成27年1月27日 至 平成27年7月27日 | 自 平成27年7月28日 至 平成28年1月25日 | |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額 | 時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 | (1)有価証券 |
| 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | 同左 | |
| (2)デリバティブ取引 | (2)デリバティブ取引 | |
| 該当事項はありません。 | 同左 | |
| (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 | (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 | |
| 短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
| 4.金銭債権の決算日後の償還予定額 | 貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(平成27年7月27日現在)
| (単位:円) | |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 株式 | △22,866,787 |
| 合計 | △22,866,787 |
(平成28年1月25日現在)
| (単位:円) | |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 株式 | △90,738,700 |
| 合計 | △90,738,700 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)
| (平成27年7月27日現在) | (平成28年1月25日現在) | |
| 1口当たり純資産額 | 1.6240円 | 1.0795円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,240円) | (10,795円) |
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 香港ドル | CHINA OILFIELD SERVICES-H | 10,000 | 5.17 | 51,700.00 | |
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H | 132,400 | 4.16 | 550,784.00 | ||
| CHINA SHENHUA ENERGY CO - H | 18,000 | 11.40 | 205,200.00 | ||
| PETROCHINA CO LTD-H | 114,000 | 4.51 | 514,140.00 | ||
| ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H | 7,000 | 16.52 | 115,640.00 | ||
| CHINA NATIONAL BUILDING MA-H | 14,000 | 3.16 | 44,240.00 | ||
| CHINA COMMUNICATIONS CONST-H | 23,000 | 6.17 | 141,910.00 | ||
| CHINA RAILWAY GROUP LTD-H | 22,000 | 4.60 | 101,200.00 | ||
| CRRC CORP LTD - H | 21,000 | 7.24 | 152,040.00 | ||
| AIR CHINA LTD-H | 12,000 | 5.02 | 60,240.00 | ||
| BYD CO LTD-H | 3,500 | 35.60 | 124,600.00 | ||
| DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H | 14,000 | 9.64 | 134,960.00 | ||
| GREAT WALL MOTOR COMPANY-H | 16,500 | 6.90 | 113,850.00 | ||
| TSINGTAO BREWERY CO LTD-H | 2,000 | 28.85 | 57,700.00 | ||
| SINOPHARM GROUP CO-H | 6,400 | 27.70 | 177,280.00 | ||
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H | 125,000 | 2.73 | 341,250.00 | ||
| BANK OF CHINA LTD-H | 397,800 | 3.02 | 1,201,356.00 | ||
| BANK OF COMMUNICATION CO-H | 49,035 | 4.62 | 226,541.70 | ||
| CHINA CITIC BANK - H | 49,000 | 4.43 | 217,070.00 | ||
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 264,050 | 4.57 | 1,206,708.50 | ||
| CHINA MERCHANTS BANK-H | 22,000 | 14.80 | 325,600.00 | ||
| CHINA MINSHENG BANKING-H | 31,660 | 6.65 | 210,539.00 | ||
| IND & COMM BK OF CHINA - H | 298,455 | 3.92 | 1,169,943.60 | ||
| CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT COMPANY LTD | 50,000 | 2.35 | 117,500.00 | ||
| CITIC SECURITIES CO LTD-H | 10,000 | 14.40 | 144,000.00 | ||
| GF SECURITIES CO LTD-H | 10,000 | 16.06 | 160,600.00 | ||
| HAITONG SECURITIES CO.,LTD | 12,400 | 11.06 | 137,144.00 | ||
| HUATAI SECURITIES CO LTD-H | 9,000 | 13.90 | 125,100.00 | ||
| CHINA LIFE INSURANCE CO-H | 40,000 | 19.08 | 763,200.00 | ||
| CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H | 13,400 | 26.45 | 354,430.00 | ||
| NEW CHINA LIFE INSURANCE CO | 4,500 | 27.00 | 121,500.00 | ||
| PEOPLE'S INSURANCE COMPANY (GROUP) OF C | 40,000 | 3.07 | 122,800.00 | ||
| PICC PROPERTY&CASUALTY-H | 17,577 | 13.22 | 232,367.94 | ||
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 27,000 | 34.70 | 936,900.00 | ||
| CHINA VANKE CO LTD-H | 6,000 | 17.62 | 105,720.00 | ||
| DALIAN WANDA COMMERCIAL PR-H | 3,000 | 36.75 | 110,250.00 | ||
| CHINA TELECOM CORP LTD-H | 70,000 | 3.36 | 235,200.00 | ||
| CGN POWER CO LTD-H | 62,000 | 2.45 | 151,900.00 | ||
| CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H | 16,000 | 4.54 | 72,640.00 | ||
| HUANENG POWER INTL INC-H | 20,000 | 6.11 | 122,200.00 | ||
| 香港ドル 小計 | 2,063,677 | 11,457,944.74 | |||
| (174,389,918) | |||||
| 合計 | 2,063,677 | 174,389,918 | |||
| (174,389,918) | |||||
(注)
1.各通貨毎の小計欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算の合計額であり内数で表示してあります。
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式時価比率 | 合計額に対する比率 | |
| 香港ドル | 株式 | 40銘柄 | 100.0% | 100.0% |
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
