有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)

【提出】: 2016/08/10 9:02
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
	親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
2.費用・収益の計上基準	受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配金を、原則として収益分配金落の売買が行なわれる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、平成27年11月17日から平成28年 5月16日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期平成27年11月16日現在				当期平成28年 5月16日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			12,990,639,724口				12,183,678,936口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	5,846,107,538円			元本の欠損	6,149,508,121円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.5500円			1口当たり純資産額	0.4953円
		(10,000口当たり純資産額)	(5,500円)			(10,000口当たり純資産額)	(4,953円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成27年 5月16日至平成27年11月16日				当期自平成27年11月17日至平成28年 5月16日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	平成27年 5月16日から平成27年 6月15日まで				平成27年11月17日から平成27年12月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	67,816,001円		費用控除後の配当等収益額	A	63,295,226円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	306,319,259円		収益調整金額	C	291,749,099円
	分配準備積立金額	D	735,185,240円		分配準備積立金額	D	732,622,930円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,109,320,500円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,087,667,255円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,046,883,158口		当ファンドの期末残存口数	F	12,766,467,857口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	789円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	851円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	56,187,532円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	51,065,871円
	平成27年 6月16日から平成27年 7月15日まで				平成27年12月16日から平成28年 1月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	68,530,140円		費用控除後の配当等収益額	A	61,539,240円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	306,907,133円		収益調整金額	C	288,646,354円
	分配準備積立金額	D	727,028,151円		分配準備積立金額	D	732,115,360円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,102,465,424円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,082,300,954円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,789,851,147口		当ファンドの期末残存口数	F	12,571,125,780口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	799円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	860円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	55,159,404円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	50,284,503円
	平成27年 7月16日から平成27年 8月17日まで				平成28年 1月16日から平成28年 2月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	66,225,304円		費用控除後の配当等収益額	A	62,612,544円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	304,924,923円		収益調整金額	C	287,295,695円
	分配準備積立金額	D	725,095,356円		分配準備積立金額	D	735,673,684円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,096,245,583円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,085,581,923円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,560,938,348口		当ファンドの期末残存口数	F	12,460,812,415口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	808円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	871円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	54,243,753円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	49,843,249円
	平成27年 8月18日から平成27年 9月15日まで				平成28年 2月16日から平成28年 3月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	65,988,686円		費用控除後の配当等収益額	A	66,702,107円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	301,677,281円		収益調整金額	C	286,629,720円
	分配準備積立金額	D	724,695,581円		分配準備積立金額	D	741,375,634円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,092,361,548円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,094,707,461円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,357,215,600口		当ファンドの期末残存口数	F	12,367,486,326口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	817円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	885円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	53,428,862円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	49,469,945円
	平成27年 9月16日から平成27年10月15日まで				平成28年 3月16日から平成28年 4月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	69,483,404円		費用控除後の配当等収益額	A	62,590,356円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	300,306,470円		収益調整金額	C	286,055,110円
	分配準備積立金額	D	729,773,530円		分配準備積立金額	D	750,580,843円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,099,563,404円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,099,226,309円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,243,283,060口		当ファンドの期末残存口数	F	12,265,461,207口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	830円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	896円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	52,973,132円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	49,061,844円
	平成27年10月16日から平成27年11月16日まで				平成28年 4月16日から平成28年 5月16日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	67,678,282円		費用控除後の配当等収益額	A	60,953,017円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	295,780,019円		収益調整金額	C	285,791,373円
	分配準備積立金額	D	730,858,741円		分配準備積立金額	D	757,392,138円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,094,317,042円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,104,136,528円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,990,639,724口		当ファンドの期末残存口数	F	12,183,678,936口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	842円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	906円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	51,962,558円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	48,734,715円
				2.	追加情報
					平成28年1月29日の日本銀行による「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入発表後、国内短期金融市場では利回り水準が低下しております。この影響により、利息に相当する額を当ファンドが実質的に負担する場合には受取利息のマイナスまたは支払利息として表示しております。

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自平成27年 5月16日至平成27年11月16日	当期自平成27年11月17日至平成28年 5月16日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期平成27年11月16日現在	当期平成28年 5月16日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自平成27年 5月16日至平成27年11月16日	当期自平成27年11月17日至平成28年 5月16日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自平成27年 5月16日至平成27年11月16日		当期自平成27年11月17日至平成28年 5月16日
期首元本額	14,376,126,931円	期首元本額	12,990,639,724円
期中追加設定元本額	268,258,432円	期中追加設定元本額	141,773,346円
期中一部解約元本額	1,653,745,639円	期中一部解約元本額	948,734,134円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自平成27年 5月16日至平成27年11月16日	当期自平成27年11月17日至平成28年 5月16日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	107,381,388	△125,500,795
親投資信託受益証券	0	0
合計	107,381,388	△125,500,795

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)

開示資料

決算