有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月11日-平成27年6月10日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①  株式
該当事項はありません。
②  株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額		備考
			単価(円)	金額(円)
投資信託 受益証券	BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	69,776,715	0.9974	69,595,295
	投資信託受益証券 合計	69,776,715		69,595,295
投資証券	BNP PARIBAS FLEXI Ⅲ Equity China A Selected	557,969	22,088	12,324,419,272
	投資証券 合計	557,969		12,324,419,272
合計		70,334,684		12,394,014,567

(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数字は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」の投資信託受益証券及び「BNP PARIBAS FLEXI Ⅲ Equity China A Selected」の投資証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」及び「投資証券」は、すべてこれらの投資信託受益証券及び投資証券です。
なお、当ファンドの投資対象であります「フォルティス日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」は、平成26年7月23日付で「BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」へとファンド名称を変更しております。
なお、これらの投資信託受益証券及び投資証券の状況は以下のとおりです。
1.「BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外です。
(1)貸借対照表

区分	注記 番号	(平成26年6月9日現在)	(平成27年6月9日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		19,252,638	200,923,661
国債証券		169,986,762	189,997,475
未収利息		15	55
流動資産合計		189,239,415	390,921,191
資産合計		189,239,415	390,921,191
負債の部
流動負債
未払受託者報酬		10,502	10,480
未払委託者報酬		94,366	94,452
流動負債合計		104,868	104,932
負債合計		104,868	104,932
純資産の部
元本等
元本		189,448,884	391,853,698
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△314,337	△1,037,439
元本等合計		189,134,547	390,816,259
純資産合計		189,134,547	390,816,259
負債純資産合計		189,239,415	390,921,191

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として、金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。 計算期間末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場合は、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 適切な時価を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額、もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(一口当たり情報に関する注記)

(平成26年6月9日現在)			(平成27年6月9日現在)
一口当たり純資産額	0.9983	円	一口当たり純資産額	0.9974	円
(一万口当たり純資産額	9,983	円)	(一万口当たり純資産額	9,974	円)

(3)有価証券組入明細

種類	銘柄名	券面総額(円)	評価額(円)	備考
国債証券	第521回国庫短期証券	190,000,000	189,997,475
合計		190,000,000	189,997,475

2.「BNP PARIBAS FLEXI Ⅲ Equity China A Selected」の状況
以下に記載した情報は、委託会社が同信託の委託会社であるBNP Paribas Investment Partners Luxembourg S.A.からの情報に基づき、平成26年6月6日及び平成27年6月9日の状況を掲記したものであります。従って、現地の法律に基づいて作成された正式財務諸表とは、同一の様式ではありません。
なお、以下に記載した情報は監査対象外です。
(1)貸借対照表

区分	注記 番号	(平成26年6月6日現在)	(平成27年6月9日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		1,849,230,194	2,224,488,397
株式		8,838,720,665	12,147,210,293
未収入金		―	83,197,606
未収配当金		8,973,430	―
流動資産合計		10,696,924,289	14,454,896,296
資産合計		10,696,924,289	14,454,896,296
負債の部
流動負債
未払金		1,632,888,923	2,110,616,290
未払費用/未払報酬		15,348,362	19,764,342
流動負債合計		1,648,237,285	2,130,380,632
負債合計		1,648,237,285	2,130,380,632
純資産の部
元本等
元本		11,409,680,000	5,579,690,000
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△2,360,992,996	6,744,825,664
元本等合計		9,048,687,004	12,324,515,664
純資産合計		9,048,687,004	12,324,515,664
負債純資産合計		10,696,924,289	14,454,896,296

(2)注記表
(一口当たり情報に関する注記)

(平成26年6月6日現在)			(平成27年6月9日現在)
一口当たり純資産額	7,931	円	一口当たり純資産額	22,088	円

(3)主要有価証券組入銘柄

平成27年6月9日現在
銘柄名	組入純資産比率(%)
CHINA MERCHANTS PROPERTY -A	5.77
CHINA NATIONAL MEDICINES-A	4.86
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	4.65
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	4.44
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A	4.38
SINOMACH AUTOMOBILE CO LTD-A	4.13
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	3.83
FUJIAN LONGKING CO LTD-A	3.51
CHINA NATIONAL ACCORD MEDI-A	3.45
TBEA CO LTD-A	3.45