有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年2月21日-平成26年2月20日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①  株式
該当事項はありません。
②  株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	オークス・ハイブリッドCBマザーファンド	961,948,515	1,207,918,750
合計		961,948,515	1,207,918,750

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数字は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「オークス・ハイブリッドCBマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「オークス・ハイブリッドCBマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外です。
(1)貸借対照表

区分	注記 番号	(平成25年2月20日現在)	(平成26年2月20日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		668,128,809	325,352,105
社債券		2,390,591,250	2,892,507,500
未収利息		27,237	48,176
流動資産合計		3,058,747,296	3,217,907,781
資産合計		3,058,747,296	3,217,907,781
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	2,878,374,310	2,562,741,569
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		180,372,986	655,166,212
元本等合計		3,058,747,296	3,217,907,781
純資産合計		3,058,747,296	3,217,907,781
負債純資産合計		3,058,747,296	3,217,907,781

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として、金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。 計算期間末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場合は、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 適切な時価を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額、もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

(平成25年2月20日現在)		(平成26年2月20日現在)
※1 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額		※1 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額
	3,443,385,846円		2,878,374,310円
同期中における追加設定元本額	19,172,553円	同期中における追加設定元本額	921,495,091円
同期中における解約元本額	584,184,089円	同期中における解約元本額	1,237,127,832円
同期末における元本の内訳		同期末における元本の内訳
オークス転換社債ファンド(ダイワSMA専用)	449,717,236円	オークス転換社債ファンド(ダイワSMA専用)	961,948,515円
オークス・ハイブリッドCBファンド(適格機関投資家転売制限付)	2,428,657,074円	オークス・ハイブリッドCBファンド(適格機関投資家転売制限付)	1,600,793,054円
計	2,878,374,310円	計	2,562,741,569円
※2 本報告書における開示対象ファンドの計算期間末における受益権の総数		※2 本報告書における開示対象ファンドの計算期間末における受益権の総数
2,878,374,310口		2,562,741,569口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対する投資を行っております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券(社債券)、金銭債権及び金銭債務であります。これらは、信用リスク、価格変動リスク等の市場リスク、流動性リスクを有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	(平成25年2月20日現在)	(平成26年2月20日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	(1)有価証券 同左
	(2)デリバティブ取引 _________	(2)デリバティブ取引 _________
	(3)上記以外の金融商品 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務については、短期間で決済されることから、当該帳簿価額を時価としております。	(3)上記以外の金融商品 同左

(有価証券に関する注記)
(平成25年2月20日現在)
売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
社債券	319,165,500	円
合計	319,165,500	円

(平成26年2月20日現在)
売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
社債券	191,541,000	円
合計	191,541,000	円

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

(平成25年2月20日現在)			(平成26年2月20日現在)
一口当たり純資産額	1.0627	円	一口当たり純資産額	1.2557	円
(一万口当たり純資産額	10,627	円)	(一万口当たり純資産額	12,557	円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
①  株式
該当事項はありません。
②  株式以外の有価証券

種類	銘柄名	券面総額(円)	評価額(円)	備考
社債券	㈱高島屋2014年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 20141114	10,000,000	11,622,500
	日本電産㈱2015年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 20150918	100,000,000	122,200,000
	ヤマトホールディングス㈱2016年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 20160307	150,000,000	178,050,000
	㈱IHI2016年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 20160329	70,000,000	111,107,500
	東武鉄道㈱2016年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 20160331	100,000,000	107,500,000
	日本ユニシス㈱2016年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 20160620	150,000,000	178,200,000
	積水ハウス㈱2016年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 20160705	100,000,000	136,350,000
	凸版印刷㈱2016年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債 20161219	30,000,000	30,840,000
	イオンクレジットサービス㈱2017年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債 20170323	50,000,000	83,925,000
	ソニー㈱2017年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 20171130	60,000,000	109,530,000
	パラマウントベッドホールディングス㈱2018年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債 20180726	150,000,000	160,800,000
	リゾートトラスト㈱2018年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債 20180727	150,000,000	168,750,000
	住友林業㈱2018年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債 20180824	50,000,000	50,587,500
	前田建設工業㈱2018年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債 20180913	150,000,000	167,250,000
	川崎汽船㈱2018年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 20180926	300,000,000	322,050,000
	プレス工業㈱2018年満期円貨建取得条項付転換社債型新株予約権付社債 20181228	100,000,000	105,875,000
	凸版印刷㈱2019年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債 20191219	100,000,000	103,200,000
	㈱高島屋2020年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 20201211	100,000,000	104,800,000
	オーエスジー㈱2022年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 20220404	40,000,000	51,240,000
	アサヒビール㈱2028年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債 20280526	150,000,000	190,500,000
	横浜冷凍㈱120%コールオプション条項付第4回無担保転換社債型新株予約権付社債(転換価額下方修正条項及び転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付)20180717	100,000,000	106,250,000
	朝日印刷㈱第2回無担保転換社債型新株予約権付社債(転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付)20180724	50,000,000	52,025,000
	㈱荏原製作所130%コールオプション条項付第6回無担保転換社債型新株予約権付社債(転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付)20180319	7,000,000	10,500,000
	日本トムソン㈱第2回無担保転換社債型新株予約権付社債(期中償還請求権および転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付) 20160419	50,000,000	55,000,000
	㈱みちのく銀行120%コールオプション条項付第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(劣後特約付)20190131	40,000,000	42,600,000
	㈱第三銀行120%コールオプション条項付第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(劣後特約付)20190430	35,000,000	36,225,000
	㈱愛媛銀行120%コールオプション条項付第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(劣後特約付)20210331	70,000,000	73,500,000
	北海道瓦斯㈱120%コールオプション条項付第3回無担保転換社債型新株予約権付社債(転換価額下方修正条項及び転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付) 20170925	20,000,000	22,030,000
合計		2,482,000,000	2,892,507,500

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。