有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年2月21日-平成28年2月22日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①  株式
該当事項はありません。
②  株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	オークス・ハイブリッドCBマザーファンド	77,161,781	103,227,030
合計		77,161,781	103,227,030

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数字は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「オークス・ハイブリッドCBマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「オークス・ハイブリッドCBマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外です。
(1)貸借対照表

区分	注記 番号	(平成27年2月20日現在)	(平成28年2月22日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		-	97,110,000
金銭信託		-	849,165,635
コール・ローン		742,097,146	-
社債券		3,561,658,500	3,130,482,500
未収利息		60,692	31,610
流動資産合計		4,303,816,338	4,076,789,745
資産合計		4,303,816,338	4,076,789,745
負債の部
流動負債
未払金		-	97,110,000
未払解約金		207,000,000	-
流動負債合計		207,000,000	97,110,000
負債合計		207,000,000	97,110,000
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	3,088,853,532	2,974,708,817
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,007,962,806	1,004,970,928
元本等合計		4,096,816,338	3,979,679,745
純資産合計		4,096,816,338	3,979,679,745
負債純資産合計		4,303,816,338	4,076,789,745

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として、金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。 計算期間末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場合は、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 適切な時価を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額、もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

(平成27年2月20日現在)		(平成28年2月22日現在)
※1 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額		※1 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額
	2,562,741,569円		3,088,853,532円
同期中における追加設定元本額	1,579,256,778円	同期中における追加設定元本額	77,599,721円
同期中における解約元本額	1,053,144,815円	同期中における解約元本額	191,744,436円
同期末における元本の内訳		同期末における元本の内訳
オークス転換社債ファンド(ダイワSMA専用)	102,443,505円	オークス転換社債ファンド(ダイワSMA専用)	77,161,781円
オークス・ハイブリッドCBファンド(適格機関投資家転売制限付)	2,986,410,027円	オークス・ハイブリッドCBファンド(適格機関投資家転売制限付)	2,897,547,036円
計	3,088,853,532円	計	2,974,708,817円
※2 本報告書における開示対象ファンドの計算期間末における受益権の総数		※2 本報告書における開示対象ファンドの計算期間末における受益権の総数
3,088,853,532口		2,974,708,817口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対する投資を行っております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券(社債券)、金銭債権及び金銭債務であります。これらは、信用リスク、価格変動リスク等の市場リスク、流動性リスクを有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表「(金融商品に関する注記)」に記載しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表「(金融商品に関する注記)」に記載しております。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	(平成27年2月20日現在)	(平成28年2月22日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	(1)有価証券 同左
	(2)デリバティブ取引 _________	(2)デリバティブ取引 _________
	(3)上記以外の金融商品 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務については、短期間で決済されることから、当該帳簿価額を時価としております。	(3)上記以外の金融商品 同左

(有価証券に関する注記)
(平成27年2月20日現在)
売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
社債券	178,336,000	円
合計	178,336,000	円

(平成28年2月22日現在)
売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
社債券	17,596,500	円
合計	17,596,500	円

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

(平成27年2月20日現在)			(平成28年2月22日現在)
一口当たり純資産額	1.3263	円	一口当たり純資産額	1.3378	円
(一万口当たり純資産額	13,263	円)	(一万口当たり純資産額	13,378	円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
①  株式
該当事項はありません。
②  株式以外の有価証券

種類	銘柄名	券面総額(円)	評価額(円)	備考
社債券	㈱九電工第2回無担保転換社債型新株予約権付社債(転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付) 20190315	100,000,000	131,000,000
	日本ユニシス㈱2016年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 20160620	50,000,000	62,900,000
	SBIホールディングス㈱2017年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 20171102	50,000,000	49,800,000
	パラマウントベッドホールディングス㈱2018年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債 20180726	185,000,000	199,985,000
	住友林業㈱2018年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債 20180824	50,000,000	51,300,000
	川崎汽船㈱2018年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 20180926	100,000,000	95,225,000
	帝人㈱2018年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債 20181212	100,000,000	112,150,000
	プレス工業㈱2018年満期円貨建取得条項付転換社債型新株予約権付社債 20181228	10,000,000	9,927,500
	㈱ジーエス・ユアサ コーポレーション2019年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 20190313	100,000,000	100,675,000
	㈱アドバンテスト2019年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 20190314	100,000,000	101,975,000
	㈱ヤマダ電機2019年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債 20190628	10,000,000	11,295,000
	テルモ㈱2019年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 20191204	100,000,000	118,500,000
	塩野義製薬㈱2019年満期ユーロ円貨建転換社債型新株予約権付社債 20191217	160,000,000	206,760,000
	凸版印刷㈱2019年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債 20191219	100,000,000	109,275,000
	㈱LIXILグループ2020年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 20200304	10,000,000	10,067,500
	日本空港ビルデング㈱2020年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債 20200306	10,000,000	10,200,000
	中国電力㈱2020年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 20200325	100,000,000	104,575,000
	清水建設㈱2020年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債 20201016	200,000,000	209,500,000
	㈱高島屋2020年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 20201211	50,000,000	52,812,500
	リゾートトラスト㈱2021年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 20211201	150,000,000	164,062,500
	テルモ㈱2021年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 20211206	100,000,000	120,800,000
	㈱LIXILグループ2022年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 20220304	130,000,000	130,357,500
	オーエスジー㈱2022年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 20220404	10,000,000	12,840,000
	横浜冷凍㈱120%コールオプション条項付第4回無担保転換社債型新株予約権付社債(転換価額下方修正条項及び転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付) 20180717	100,000,000	115,950,000
	DCMホールディングス㈱120%コールオプション条項付第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付) 20201221	200,000,000	217,800,000
	朝日印刷㈱第2回無担保転換社債型新株予約権付社債(転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付) 20180724	50,000,000	50,000,000
	ダイソー㈱第5回無担保転換社債型新株予約権付社債(期中償還請求権および転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付) 20190722	10,000,000	10,500,000
	㈱荏原製作所130%コールオプション条項付第6回無担保転換社債型新株予約権付社債(転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付) 20180319	200,000,000	230,000,000
	ソニー(株)130%コールオプション条項付第6回無担保転換社債型新株予約権付社債(社債間限定同順位特約付) 20220930	300,000,000	297,600,000
	太平洋工業㈱第3回無担保転換社債型新株予約権付社債 20190319	10,000,000	11,650,000
	北海道瓦斯㈱120%コールオプション条項付第3回無担保転換社債型新株予約権付社債(転換価額下方修正条項及び転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付) 20170925	20,000,000	21,000,000
合計		2,865,000,000	3,130,482,500

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。