有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年8月18日-平成28年8月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
(為替予約取引)

平成28年8月末現在
種類	通貨	契約額(各通貨)	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率 (%)
売建	米ドル	323,790,000.00	32,821,189,790	33,385,986,900	△100.33

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。
(参考情報:ヘッジファンド・リターン・ターゲットマザーファンドの投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
(評価額上位銘柄)

平成28年8月末現在
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	通貨	口数/額面	簿価金額	評価金額	邦貨換算 評価金額	利率/ 償還日	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY BILL	米 ドル	154,900,000	154,237,240.64	154,237,240.64	15,914,198,489	0.00 2017/06/22	26.75
2	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY BILL	米 ドル	134,800,000	134,787,143.56	134,787,143.56	13,907,337,472	0.00 2016/09/15	23.37
3	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY BILL	米 ドル	66,000,000	65,827,103.67	65,827,103.67	6,792,040,557	0.00 2017/03/02	11.42
4	アメ リカ	投資 証券	SPDR GOLD TRUST	米 ドル	176,097	22,434,757.80	22,017,407.91	2,271,756,148	-	3.82
5	アメ リカ	投資 証券	ISHARES JP MORGAN EM BOND FD	米 ドル	19,775	2,323,562.50	2,326,528.75	240,051,236	-	0.40

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。
(種類別の投資比率)

平成28年8月末現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	61.54
投資証券	外国	4.22

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
(株価指数先物取引)

平成28年8月末現在
取引所等 および資産の名称	買建/ 売建	通貨	数量 (枚)	簿価金額	評価金額	邦貨換算 評価金額	投資比率 (%)
Chicago Mercantile Exchange S&P 500 Future	売建	米ドル	70	38,153,500.00	38,066,000.00	3,927,649,880	△6.60
ICE Futures US Indices RUSSELL 2000 Mini Index Futures	買建	米ドル	542	66,514,240.00	67,527,780.00	6,967,516,340	11.71
ICE Futures US Indices mini MSCI Emerging Markets(EM) Index Futures	買建	米ドル	1,398	63,755,790.00	62,812,140.00	6,480,956,605	10.89
Eurex German Stock Index Future	買建	ユーロ	10	2,679,250.00	2,666,000.00	306,456,700	0.52
LIFFE FTSE 100 Index Futures	買建	英 ポンド	847	58,540,405.00	57,820,455.00	7,799,979,379	13.11
Eurex Swiss Market Index Future	買建	スイス フラン	681	56,393,610.00	56,121,210.00	5,885,431,292	9.89

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。
(債券先物取引)

平成28年8月末現在
取引所等 および資産の名称	買建/ 売建	通貨	数量 (枚)	簿価金額	評価金額	邦貨換算 評価金額	投資比率 (%)
Chicago Board of Trade 10-Year US Treasury Note	売建	米ドル	938	122,987,924.22	122,804,723.44	12,670,991,364	△21.30

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。
(為替予約取引)

平成28年8月末現在
種類	通貨	契約額(各通貨)	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率 (%)
買建	米ドル	124,200,000.00	12,588,912,000	12,806,262,000	21.52
売建	カナダドル	5,592,000.00	436,902,960	439,754,880	△0.74
	ユーロ	25,547,000.00	2,890,643,050	2,936,627,650	△4.94
	英ポンド	12,016,000.00	1,573,014,560	1,620,357,600	△2.72
	スイスフラン	5,320,000.00	553,492,800	558,014,800	△0.94
	スウェーデンクローナ	16,889,000.00	202,330,220	204,019,120	△0.34

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。