有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年8月16日-令和1年8月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
(為替予約取引)

2019年8月末現在
種類	通貨	契約額(各通貨)	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率 (%)
売建	米ドル	1,602,000.00	169,543,632	170,372,700	△17.01

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。
(注3)時価の算定方法
為替予約取引の時価については以下のように評価しております。
・原則として基準日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
 
(参考情報:ヘッジファンド・リターン・ターゲットマザーファンドの投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
(評価額上位銘柄)

2019年8月末現在
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	通貨	口数/額面	簿価金額	評価金額	邦貨換算 評価金額	利率/ 償還日	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第383回利 付国債(2年)	円	10,000,000,000	10,008,306,900	10,008,306,900	10,008,306,900	0.10 2019/12/15	23.98
2	日本	国債証券	第124回利 付国債(5年)	円	8,000,000,000	8,019,860,486	8,019,860,486	8,019,860,486	0.10 2020/06/20	19.22
3	アメ リカ	投資信託 受益証券	ISHARES JP MORGAN EM BOND FD	米 ドル	213,228	24,083,837.60	24,444,457.92	2,602,356,990	-	6.24
4	アメ リカ	投資信託 受益証券	SPDR GOLD TRUST	米 ドル	33,768	4,819,495.65	4,866,644.16	518,102,937	-	1.24

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。
 
(種類別の投資比率)

2019年8月末現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	日本	43.20
投資信託受益証券	外国	7.48

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
(株価指数先物取引)

2019年8月末現在
取引所等 および資産の名称	買建/ 売建	通貨	数量 (枚)	簿価金額	評価金額	邦貨換算 評価金額	投資比率 (%)
ICE Futures Europe Financials FTSE 100 Index Futures	買建	英 ポンド	492	34,913,266.00	35,310,840.00	4,579,109,731	10.97
Chicago Mercantile Exchange E-mini S&P 500 Futures	買建	米ドル	420	59,707,866.00	61,460,700.00	6,543,106,122	15.68
Chicago Mercantile Exchange RUSSELL 2000 Mini Index Futures	買建	米ドル	339	24,908,232.00	25,382,625.00	2,702,234,257	6.48
Eurex German Stock Index Future	買建	ユーロ	49	14,055,650.00	14,498,487.50	1,705,457,084	4.09
Eurex Swiss Market Index Future	売建	スイス フラン	316	30,319,522.50	31,050,160.00	3,349,380,759	△8.03

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。
(注3)時価の算定方法
先物取引の時価については以下のように評価しております。
・原則として基準日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
・このような時価が発表されていない場合には、基準日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
 
(債券先物取引)

2019年8月末現在
取引所等 および資産の名称	買建/ 売建	通貨	数量 (枚)	簿価金額	評価金額	邦貨換算 評価金額	投資比率 (%)
Chicago Board of Trade 10-Year US Treasury Note	売建	米ドル	171	22,509,503.78	22,507,875.00	2,396,188,372	△5.74

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。
(注3)時価の算定方法
先物取引の時価については以下のように評価しております。
・原則として基準日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
・このような時価が発表されていない場合には、基準日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
 
(為替予約取引)

2019年8月末現在
種類	通貨	契約額(各通貨)	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率 (%)
買建	カナダドル	4,101,000.00	326,258,280	328,244,040	0.79
	ユーロ	16,329,000.00	1,929,128,444	1,920,780,270	4.60
	英ポンド	1,161,000.00	148,317,750	150,488,820	0.36
	スイスフラン	666,000.00	72,529,960	71,854,740	0.17
	スウェーデンクローナ	13,829,000.00	152,284,634	150,459,520	0.36
売建	米ドル	34,258,000.00	3,625,599,879	3,643,338,300	△8.73
	英ポンド	767,000.00	99,087,978	99,418,540	△0.24

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。
(注3)時価の算定方法
為替予約取引の時価については以下のように評価しております。
・原則として基準日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。