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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年8月11日-平成28年2月8日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
(注)組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、｢アムンディ・アジア好配当株式マザーファンド｣、｢アムンディ・アジア・リート・マザーファンド｣及び｢アムンディ・アジア・ソブリン・マザーファンド｣の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「アムンディ・アジア好配当株式マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)当期間とは、当ファンドの計算期間の開始日から本報告書開示対象ファンドの期末日までの期間(平成27年2月10日から平成27年8月10日及び平成27年2月10日から平成28年2月8日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
(平成27年8月10日)
該当事項はありません。
(平成28年2月8日)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 平成27年2月10日 至 平成27年8月10日)
該当事項はありません。
(自 平成27年8月11日 至 平成28年2月8日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(有価証券明細表注記)
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しております。
3. 組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「アムンディ・アジア・リート・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)当期間とは、当ファンドの計算期間の開始日から本報告書開示対象ファンドの期末日までの期間(平成27年2月10日から平成27年8月10日及び平成27年2月10日から平成28年2月8日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
(平成27年8月10日)
該当事項はありません。
(平成28年2月8日)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 平成27年2月10日 至 平成27年8月10日)
該当事項はありません。
(自 平成27年8月11日 至 平成28年2月8日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
(有価証券明細表注記)
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しております。
3. 組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「アムンディ・アジア・ソブリン・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)当期間とは、当ファンドの計算期間の開始日から本報告書開示対象ファンドの期末日までの期間(平成27年2月10日から平成27年8月10日及び平成27年2月10日から平成28年2月8日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
(平成27年8月10日)
該当事項はありません。
通貨関連
(平成28年2月8日)
(注)時価の算定方法
1.原則として計算期間末日(本報告書開示対象ファンドの期末日をいいます。以下同じ)に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合は以下の方法によって評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 平成27年2月10日 至 平成27年8月10日)
該当事項はありません。
(自 平成27年8月11日 至 平成28年2月8日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
(有価証券明細表注記)
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しております。
3. 組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(2)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 日本円 | アムンディ・アジア好配当株式マザーファンド | 173,995,826 | 195,658,306 | |
| アムンディ・アジア・リート・マザーファンド | 124,444,454 | 212,538,682 | |||
| アムンディ・アジア・ソブリン・マザーファンド | 148,465,924 | 207,674,134 | |||
| 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 446,906,204 3 99.0% | 615,871,122 100.0% | ||
| 親投資信託受益証券 合計 | 615,871,122 | ||||
| 合計 | 615,871,122 | ||||
(注)組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、｢アムンディ・アジア好配当株式マザーファンド｣、｢アムンディ・アジア・リート・マザーファンド｣及び｢アムンディ・アジア・ソブリン・マザーファンド｣の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「アムンディ・アジア好配当株式マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
| (単位:円) | ||
| (平成27年 8月10日) | (平成28年 2月 8日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,412,876 | 1,781,809 |
| コール・ローン | 1,810,030 | 1,332,902 |
| 株式 | 248,423,968 | 193,239,995 |
| 未収配当金 | 481,640 | 242,178 |
| 流動資産合計 | 252,128,514 | 196,596,884 |
| 資産合計 | 252,128,514 | 196,596,884 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 流動負債合計 | ― | ― |
| 負債合計 | ― | ― |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 181,794,605 | 174,831,677 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 70,333,909 | 21,765,207 |
| 元本等合計 | 252,128,514 | 196,596,884 |
| 純資産合計 | 252,128,514 | 196,596,884 |
| 負債純資産合計 | 252,128,514 | 196,596,884 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 2. | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算期間末日(本報告書開示対象ファンドの期末日をいいます)の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 |
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 原則として、権利落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、いまだ確定していない場合には、入金時に計上しております。 |
| 4. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | (平成27年 8月10日) | (平成28年 2月 8日) | |
| 1. | 本報告書開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 213,573,061円 | 181,794,605円 |
| 同期中における追加設定元本額 | ―円 | 13,498,972円 | |
| 同期中における一部解約元本額 | 31,778,456円 | 20,461,900円 | |
| 同期末における元本の内訳 | |||
| アムンディ・りそなアジア資産分散ファンド | 180,954,917円 | 173,995,826円 | |
| アムンディ・アジア好配当株式ファンド | 839,688円 | 835,851円 | |
| 合計 | 181,794,605円 | 174,831,677円 | |
| 2. | 本報告書開示対象ファンドの期末における受益権の総数 | 181,794,605口 | 174,831,677口 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 平成27年 2月10日 至 平成27年 8月10日 | 自 平成27年 8月11日 至 平成28年 2月 8日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 信託約款に規定する「運用の基本方針」の定めに従い、有価証券及びデリバティブ取引等の金融商品を投資対象として運用を行っております。 | 同左 |
| 2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)I.金融商品の状況に関する事項」に記載しております。 | 同左 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 同上 | 同左 |
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | (平成27年 8月10日) | (平成28年 2月 8日) | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額 | 貸借対照表計上額は、期末の時価で計上しているためその差額はありません。 | 同左 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 | (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 |
| (2)有価証券 時価の算定方法は、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。また、有価証券に関する注記事項については、「(有価証券に関する注記)」に記載しております。 | (2)有価証券 同左 | ||
| (3)デリバティブ取引 該当事項はありません。 | (3)デリバティブ取引 同左 | ||
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項」に記載しております。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | (平成27年 8月10日) | (平成28年 2月 8日) |
| 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | △17,397,062 | △31,662,101 |
| 合計 | △17,397,062 | △31,662,101 |
(注)当期間とは、当ファンドの計算期間の開始日から本報告書開示対象ファンドの期末日までの期間(平成27年2月10日から平成27年8月10日及び平成27年2月10日から平成28年2月8日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
(平成27年8月10日)
該当事項はありません。
(平成28年2月8日)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 平成27年2月10日 至 平成27年8月10日)
該当事項はありません。
(自 平成27年8月11日 至 平成28年2月8日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| (平成27年 8月10日) | (平成28年 2月 8日) | |
| 1口当たり純資産額 | 1.3869円 | 1.1245円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,869円) | (11,245円) |
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 米ドル | TATA MOTORS LTD-ADR | 1,033 | 24.62 | 25,432.46 | |
| HDFC BANK LTD-ADR | 400 | 58.18 | 23,272.00 | ||
| 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 2 2.9% | 48,704.46 (5,699,395) 2.9% | ||
| オーストラリアドル | CALTEX AUSTRALIA LIMITED | 940 | 37.23 | 34,996.20 | |
| WOODSIDE PETROLEUM | 2,000 | 27.25 | 54,500.00 | ||
| AURIZON HOLDINGS LTD | 2,718 | 3.92 | 10,654.56 | ||
| ANSELL LTD | 600 | 15.04 | 9,024.00 | ||
| RAMSAY HEALTH CARE LTD | 1,000 | 59.05 | 59,050.00 | ||
| CSL LIMITED | 740 | 105.36 | 77,966.40 | ||
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 1,301 | 76.60 | 99,656.60 | ||
| CYBG PLC - CDI | 625 | 4.16 | 2,600.00 | ||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 2,500 | 26.46 | 66,150.00 | ||
| WESTPAC BANKING | 2,409 | 30.35 | 73,113.15 | ||
| TELSTRA CORP LTD | 8,000 | 5.65 | 45,200.00 | ||
| 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 11 22.5% | 532,910.91 (44,252,921) 22.9% | ||
| ニュージーランドドル | FISHER & PAYKEL HLTHCR. | 7,500 | 8.68 | 65,100.00 | |
| 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 1 2.6% | 65,100.00 (5,056,968) 2.6% | ||
| 香港ドル | KUNLUN ENERGY CO LTD | 14,000 | 5.83 | 81,620.00 | |
| BBMG CORP | 15,000 | 4.12 | 61,800.00 | ||
| CHINA STATE CONSTRUTION INTERNATIONAL | 16,000 | 12.04 | 192,640.00 | ||
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 3,000 | 95.15 | 285,450.00 | ||
| ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC CO LTD | 3,500 | 37.45 | 131,075.00 | ||
| SINOTRANS LTD | 38,000 | 3.16 | 120,080.00 | ||
| BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE | 32,000 | 6.51 | 208,320.00 | ||
| NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD | 10,000 | 7.39 | 73,900.00 | ||
| ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 8,000 | 17.66 | 141,280.00 | ||
| SAMSONITE INTERNATIONAL SA | 3,000 | 21.20 | 63,600.00 | ||
| SANDS CHINA LTD | 2,800 | 24.95 | 69,860.00 | ||
| CHINA MENGNIU DAIRY CO | 18,000 | 11.44 | 205,920.00 | ||
| BANK OF CHINA LTD - H | 70,100 | 3.06 | 214,506.00 | ||
| BOC HONG KONG (HDG.) | 12,500 | 19.72 | 246,500.00 | ||
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | 25,230 | 4.64 | 117,067.20 | ||
| CHINA MERCHANTS BANK CO LTD-H | 17,000 | 14.10 | 239,700.00 | ||
| AIA GROUP LTD | 10,000 | 39.40 | 394,000.00 | ||
| PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD | 7,000 | 33.85 | 236,950.00 | ||
| SUN HUNG KAI PROPERTIES | 2,000 | 82.70 | 165,400.00 | ||
| SUNAC CHINA HOLDINGS LTD | 18,000 | 4.63 | 83,340.00 | ||
| TENCENT HOLDINGS LTD | 2,000 | 143.90 | 287,800.00 | ||
| LENOVO GROUP LTD | 44,000 | 6.81 | 299,640.00 | ||
| CHINA MOBILE LTD | 1,500 | 84.60 | 126,900.00 | ||
| CHINA TELECOM CORP LTD-H | 40,000 | 3.68 | 147,200.00 | ||
| CGN POWER CO LTD | 80,000 | 2.17 | 173,600.00 | ||
| 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 25 33.4% | 4,368,148.20 (65,609,585) 34.0% | ||
| シンガポールドル | COMFORTDELGRO | 5,000 | 2.86 | 14,300.00 | |
| SINGAPORE POST | 15,000 | 1.38 | 20,700.00 | ||
| SUPER GROUP LTD/SINGAPORE | 20,000 | 0.72 | 14,400.00 | ||
| DBS GROUP | 1,500 | 13.60 | 20,400.00 | ||
| CAPITALAND | 8,000 | 2.99 | 23,920.00 | ||
| 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 5 4.0% | 93,720.00 (7,796,566) 4.0% | ||
| マレーシアリンギット | KAREX BHD | 13,000 | 3.69 | 47,970.00 | |
| 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 1 0.7% | 47,970.00 (1,346,517) 0.7% | ||
| タイバーツ | ADVANCED INFO SERVICE FOR RG | 4,000 | 165.50 | 662,000.00 | |
| 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 1 1.1% | 662,000.00 (2,177,980) 1.1% | ||
| フィリピンペソ | SEMIRARA MINING AND POWER CO | 5,000 | 126.10 | 630,500.00 | |
| BDO UNIBANK INC | 11,060 | 101.00 | 1,117,060.00 | ||
| ROBINSONS LAND CORP | 25,000 | 25.50 | 637,500.00 | ||
| 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 3 3.0% | 2,385,060.00 (5,843,397) 3.0% | ||
| インドネシアルピア | ADARO ENERGY PT | 250,000 | 640.00 | 160,000,000.00 | |
| ASTRA AGRO LESTARI TBK PT | 8,000 | 17,075.00 | 136,600,000.00 | ||
| CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT | 137,717 | 1,285.00 | 176,966,345.00 | ||
| 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 3 2.1% | 473,566,345.00 (4,072,670) 2.1% | ||
| 韓国ウォン | KOREA ZINC CO LTD | 50 | 451,500.00 | 22,575,000.00 | |
| GS ENGINEERING & CONSTRUCTION CORP | 800 | 25,350.00 | 20,280,000.00 | ||
| HYUNDAI DEVELOPMENT CO-ENGINEERING & CON | 400 | 44,550.00 | 17,820,000.00 | ||
| AMOREPACIFIC CORP | 60 | 402,500.00 | 24,150,000.00 | ||
| LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE | 30 | 967,000.00 | 29,010,000.00 | ||
| HANA FINANCIAL GROUP | 850 | 22,300.00 | 18,955,000.00 | ||
| DONGBU INSURANCE CO LTD | 398 | 67,500.00 | 26,865,000.00 | ||
| LG INNOTEK CO LTD | 220 | 84,300.00 | 18,546,000.00 | ||
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 50 | 1,164,000.00 | 58,200,000.00 | ||
| KOREA ELECTRIC POWER CORP | 200 | 52,300.00 | 10,460,000.00 | ||
| HYNIX SEMICONDUCTOR INC | 1,347 | 28,100.00 | 37,850,700.00 | ||
| 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 11 14.1% | 284,711,700.00 (27,702,448) 14.3% | ||
| ニュータイワンドル | PRESIDENT CHAIN STORE CORP | 4,000 | 220.00 | 880,000.00 | |
| CATCHER TECHNOLOGY CO LTD | 3,000 | 237.50 | 712,500.00 | ||
| DELTA ELECTRONICS INC | 8,420 | 132.50 | 1,115,650.00 | ||
| QUANTA COMPUTER INC | 10,000 | 52.60 | 526,000.00 | ||
| ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC | 15,000 | 34.30 | 514,500.00 | ||
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 20,274 | 146.00 | 2,960,004.00 | ||
| 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 6 12.0% | 6,708,654.00 (23,681,548) 12.3% | ||
| 合計 | 193,239,995 (193,239,995) | ||||
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(有価証券明細表注記)
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しております。
3. 組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「アムンディ・アジア・リート・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
| (単位:円) | ||
| (平成27年 8月10日) | (平成28年 2月 8日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 97,506 | 3,196 |
| コール・ローン | 7,530,479 | 2,107,083 |
| 投資証券 | 790,252,529 | 587,923,921 |
| 未収入金 | ― | 5,835,159 |
| 未収配当金 | 6,515,789 | 6,034,698 |
| 未収利息 | 2 | ― |
| 流動資産合計 | 804,396,305 | 601,904,057 |
| 資産合計 | 804,396,305 | 601,904,057 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 流動負債合計 | ― | ― |
| 負債合計 | ― | ― |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 431,786,559 | 352,432,401 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 372,609,746 | 249,471,656 |
| 元本等合計 | 804,396,305 | 601,904,057 |
| 純資産合計 | 804,396,305 | 601,904,057 |
| 負債純資産合計 | 804,396,305 | 601,904,057 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 2. | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算期間末日(本報告書開示対象ファンドの期末日をいいます)の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 |
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 原則として、権利落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、いまだ確定していない場合には入金時に計上しております。 |
| 4. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | (平成27年 8月10日) | (平成28年 2月 8日) | |
| 1. | 本報告書開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 358,823,208円 | 431,786,559円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 154,532,866円 | 1,663,433円 | |
| 同期中における一部解約元本額 | 81,569,515円 | 81,017,591円 | |
| 同期末における元本の内訳 | |||
| アムンディ・りそなアジア資産分散ファンド | 137,837,672円 | 124,444,454円 | |
| アムンディ・アジア・リート・ファンド | 293,948,887円 | 227,987,947円 | |
| 合計 | 431,786,559円 | 352,432,401円 | |
| 2. | 本報告書開示対象ファンドの期末における受益権の総数 | 431,786,559口 | 352,432,401口 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 平成27年 2月10日 至 平成27年 8月10日 | 自 平成27年 8月11日 至 平成28年 2月 8日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 信託約款に規定する「運用の基本方針」の定めに従い、有価証券及 | 同左 |
| びデリバティブ取引等の金融商品を投資対象として運用を行っております。 | |||
| 2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)I.金融商品の状況に関する事項」に記載しております。 | 同左 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 同上 | 同左 |
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | (平成27年 8月10日) | (平成28年 2月 8日) | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額 | 貸借対照表計上額は、期末の時価で計上しているためその差額はありません。 | 同左 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 | (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 |
| (2)有価証券 時価の算定方法は、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。また、有価証券に関する注記事項については、「(有価証券に関する注記)」に記載しております。 | (2)有価証券 同左 | ||
| (3)デリバティブ取引 該当事項はありません。 | (3)デリバティブ取引 同左 | ||
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項」に記載しております。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | (平成27年 8月10日) | (平成28年 2月 8日) |
| 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 投資証券 | △39,060,230 | △41,152,713 |
| 合計 | △39,060,230 | △41,152,713 |
(注)当期間とは、当ファンドの計算期間の開始日から本報告書開示対象ファンドの期末日までの期間(平成27年2月10日から平成27年8月10日及び平成27年2月10日から平成28年2月8日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
(平成27年8月10日)
該当事項はありません。
(平成28年2月8日)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 平成27年2月10日 至 平成27年8月10日)
該当事項はありません。
(自 平成27年8月11日 至 平成28年2月8日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| (平成27年 8月10日) | (平成28年 2月 8日) | |
| 1口当たり純資産額 | 1.8629円 | 1.7079円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,629円) | (17,079円) |
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | オーストラリアドル | DEXUS PROPERTY GROUP | 35,000 | 261,800.00 | |
| GOODMAN GROUP | 55,000 | 331,650.00 | |||
| GPT GROUP | 40,000 | 196,800.00 | |||
| MIRVAC GROUP | 150,000 | 284,250.00 | |||
| SCENTRE GROUP | 82,000 | 361,620.00 | |||
| STOCKLAND | 80,000 | 332,000.00 | |||
| VICINITY CENTRES | 96,000 | 283,200.00 | |||
| WESTFIELD CORP | 50,000 | 504,000.00 | |||
| 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 588,000 8 35.3% | 2,555,320.00 (212,193,772) 36.1% | ||
| 香港ドル | CHAMPION REIT | 290,000 | 1,026,600.00 | ||
| FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST(HK) | 262,000 | 2,006,920.00 | |||
| LINK REIT | 91,500 | 3,934,500.00 | |||
| SPRING REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 180,000 | 534,600.00 | |||
| SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST | 190,000 | 703,000.00 | |||
| YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 680,000 | 2,652,000.00 | |||
| 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 1,693,500 6 27.1% | 10,857,620.00 (163,081,452) 27.7% | ||
| シンガポールドル | ASCENDAS REIT | 270,000 | 645,300.00 | ||
| CAPITALAND COMMERCIAL TRUST | 144,000 | 194,400.00 | |||
| CAPITALAND MALL TRUST REIT | 296,900 | 620,521.00 | |||
| CDL HOSPITALITY TRUSTS | 20,000 | 25,400.00 | |||
| KEPPEL DC REIT | 80,000 | 81,600.00 | |||
| KEPPEL REIT | 100,000 | 92,500.00 | |||
| MAPLETREE COMMERCIAL TRUST | 218,000 | 296,480.00 | |||
| MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | 211,000 | 324,940.00 | |||
| MAPLETREE LOGISTICS REIT | 288,000 | 275,040.00 | |||
| 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 1,627,900 9 35.3% | 2,556,181.00 (212,648,697) 36.2% | ||
| 投資証券 合計 | 587,923,921 (587,923,921) | ||||
| 合計 | 587,923,921 (587,923,921) | ||||
(有価証券明細表注記)
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しております。
3. 組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「アムンディ・アジア・ソブリン・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
| (単位:円) | ||
| (平成27年 8月10日) | (平成28年 2月 8日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | ― | 58,888 |
| コール・ローン | 6,496,934 | 15,607,946 |
| 国債証券 | 165,326,179 | 122,624,735 |
| 特殊債券 | 77,554,456 | 58,103,503 |
| 投資証券 | 11,522,810 | 8,378,862 |
| 派生商品評価勘定 | ― | 225 |
| 未収配当金 | 37,196 | 32,847 |
| 未収利息 | 3,336,126 | 2,871,870 |
| 前払費用 | 461,472 | ― |
| 流動資産合計 | 264,735,173 | 207,678,876 |
| 資産合計 | 264,735,173 | 207,678,876 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 流動負債合計 | ― | ― |
| 負債合計 | ― | ― |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 179,705,760 | 148,465,924 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 85,029,413 | 59,212,952 |
| 元本等合計 | 264,735,173 | 207,678,876 |
| 純資産合計 | 264,735,173 | 207,678,876 |
| 負債純資産合計 | 264,735,173 | 207,678,876 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)国債証券及び特殊債券 個別法に基づき、以下のとおり原則として、時価で評価しております。 |
| ①金融商品取引所等に上場されている有価証券 原則として、金融商品取引所等における計算期間末日(本報告書開示対象ファンドの期末日をいいます。以下同じ)の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。 | ||
| ②金融商品取引所等に上場されていない有価証券 原則として、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額で評価しております。 | ||
| (2)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 |
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 原則として、収益分配金落ち日において、当該収益分配金金額を計上しております。 |
| 4. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | (平成27年 8月10日) | (平成28年 2月 8日) | |
| 1. | 本報告書開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 198,852,900円 | 179,705,760円 |
| 同期中における追加設定元本額 | ―円 | ―円 | |
| 同期中における一部解約元本額 | 19,147,140円 | 31,239,836円 | |
| 同期末における元本の内訳 | |||
| アムンディ・りそなアジア資産分散ファンド | 179,705,760円 | 148,465,924円 | |
| 合計 | 179,705,760円 | 148,465,924円 | |
| 2. | 本報告書開示対象ファンドの期末における受益権の総数 | 179,705,760口 | 148,465,924口 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 平成27年 2月10日 至 平成27年 8月10日 | 自 平成27年 8月11日 至 平成28年 2月 8日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 信託約款に規定する「運用の基本方針」の定めに従い、有価証券及 | 同左 |
| びデリバティブ取引等の金融商品を投資対象として運用を行っております。 | |||
| 2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)I.金融商品の状況に関する事項」に記載しております。 | 同左 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 同上 | 同左 |
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | (平成27年 8月10日) | (平成28年 2月 8日) | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額 | 貸借対照表計上額は、期末の時価で計上しているためその差額はありません。 | 同左 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 | (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 |
| (2)有価証券 時価の算定方法は、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。また、有価証券に関する注記事項については、「(有価証券に関する注記)」に記載しております。 | (2)有価証券 同左 | ||
| (3)デリバティブ取引 該当事項はありません。 | (3)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記事項については、「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 | ||
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項」に記載しております。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | (平成27年 8月10日) | (平成28年 2月 8日) |
| 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | △2,366,756 | △1,871,856 |
| 特殊債券 | △1,126,325 | △1,804,874 |
| 投資証券 | △84,714 | △786,414 |
| 合計 | △3,577,795 | △4,463,144 |
(注)当期間とは、当ファンドの計算期間の開始日から本報告書開示対象ファンドの期末日までの期間(平成27年2月10日から平成27年8月10日及び平成27年2月10日から平成28年2月8日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
(平成27年8月10日)
該当事項はありません。
通貨関連
(平成28年2月8日)
| 区分 | 種類 | 契約額 | 等(円) | 時価 | 評価損益 |
| うち1年超 | (円) | (円) | |||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | |||||
| 米ドル | 175,290 | ― | 175,515 | 225 | |
| 合計 | 175,290 | ― | 175,515 | 225 |
(注)時価の算定方法
1.原則として計算期間末日(本報告書開示対象ファンドの期末日をいいます。以下同じ)に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合は以下の方法によって評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 平成27年2月10日 至 平成27年8月10日)
該当事項はありません。
(自 平成27年8月11日 至 平成28年2月8日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| (平成27年 8月10日) | (平成28年 2月 8日) | |
| 1口当たり純資産額 | 1.4732円 | 1.3988円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,732円) | (13,988円) |
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 額面/口数 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | ニュージーランドドル | NZGB 6 12/15/17 | 670,000 | 712,384.20 | |
| 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 670,000 1 26.6% | 712,384.20 (55,338,004) 30.6% | ||
| インドネシアルピア | INDOGB 10 07/15/17 | 3,850,000,000 | 3,961,072,500.00 | ||
| INDOGB 8.375 03/15/24 | 3,800,000,000 | 3,862,966,000.00 | |||
| 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 7,650,000,000 2 32.4% | 7,824,038,500.00 (67,286,731) 37.2% | ||
| 国債証券 合計 | 122,624,735 (122,624,735) | ||||
| 特殊債券 | オーストラリアドル | NSWTC 5.5 03/01/2017 | 675,000 | 699,705.00 | |
| 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 675,000 1 28.0% | 699,705.00 (58,103,503) 32.1% | ||
| 特殊債券 合計 | 58,103,503 (58,103,503) | ||||
| 投資証券 | 日本円 | AMUNDI INDIAN BOND FUND - I2J CLASS | 483.04 | 5,074,335 | |
| 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 483.04 1 2.4% | 5,074,335 60.6% | ||
| 米ドル | AMUNDI INDIAN BOND FUND - IU CLASS | 3,000 | 28,239.00 | ||
| 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 3,000 1 1.6% | 28,239.00 (3,304,527) 39.4% | ||
| 投資証券 合計 | 8,378,862 (3,304,527) | ||||
| 合計 | 189,107,100 (184,032,765) | ||||
(有価証券明細表注記)
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しております。
3. 組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(2)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
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