有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券(債券)
(2022年5月10日現在)
(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書きであります。
3.通貨の表示は、邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の内訳
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券(債券)
(2022年5月10日現在)
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 社債券 | アメリカ | ADT SEC-4.125%-23/06/15 | 360,000.00 | 356,850.00 | |
| ドル | AECOM-5.125%-27/03/15 | 175,000.00 | 169,357.12 | ||
| AIRCASTLE-5.0%-23/04/01 | 244,000.00 | 246,657.47 | |||
| AIRCASTLE-4.125%-24/05/01 | 64,000.00 | 63,708.74 | |||
| ALLY FINANCIAL-5.125%- 24/09/30 | 296,000.00 | 304,908.32 | |||
| ALLY FINANCIAL-5.75%- 25/11/20 | 57,000.00 | 58,644.94 | |||
| ASBURY AUTOMOTIVE GROUP -4.5%-28/03/01 | 664,000.00 | 607,560.00 | |||
| AT&T-3.55%-55/09/15 | 118,000.00 | 89,205.38 | |||
| BALL-5.25%-25/07/01 | 250,000.00 | 251,875.00 | |||
| BALL-2.875%-30/08/15 | 150,000.00 | 123,000.00 | |||
| CABLEVISION SYSTEMS-5.875%- 22/09/15 | 100,000.00 | 100,373.00 | |||
| CALLON PETROLEUM-6.125%- 24/10/01 | 250,000.00 | 245,000.00 | |||
| CCO HLDGS-5.0%-28/02/01 | 350,000.00 | 323,368.50 | |||
| CCO HLDGS-4.5%-32/05/01 | 137,000.00 | 112,111.21 | |||
| CENTENE-3.0%-30/10/15 | 455,000.00 | 389,864.47 | |||
| CENTURYLINK-7.5%-24/04/01 | 380,000.00 | 387,600.00 | |||
| CHARTER COMM OPT-5.375%- 38/04/01 | 380,000.00 | 342,426.79 | |||
| CHENIERE ENERGY PARTNERS -4.5%-29/10/01 | 250,000.00 | 234,695.87 | |||
| CLEVELAND-CLIFFS-5.875%- 27/06/01 | 70,000.00 | 68,950.00 | |||
| CLEVELAND-CLIFFS-6.25%- 40/10/01 | 270,000.00 | 253,257.30 | |||
| COMMERCIAL METALS-3.875%- 31/02/15 | 635,000.00 | 546,100.00 | |||
| COVANTA HOLDING-5.0%- 30/09/01 | 148,000.00 | 129,870.00 | |||
| CROWDSTRIKE HOLDINGS-3.0%- 29/02/15 | 634,000.00 | 553,443.96 | |||
| CSC-5.75%-30/01/15 | 400,000.00 | 310,576.00 | |||
| D.R.HORTON-4.375%-22/09/15 | 295,000.00 | 295,516.48 | |||
| DANA-5.375%-27/11/15 | 199,000.00 | 184,870.35 | |||
| DELTA AIR LINES-7.375%- 26/01/15 | 450,000.00 | 472,500.00 | |||
| DISH DBS-5.875%-24/11/15 | 152,000.00 | 137,750.00 | |||
| DISH DBS-7.75%-26/07/01 | 145,000.00 | 125,084.25 | |||
| DISH DBS-7.375%-28/07/01 | 135,000.00 | 107,325.00 | |||
| DISH NETWORK-3.375%-26/08/15 | 246,000.00 | 192,003.00 | |||
| DIVERSIFIED HEALTHCARE -4.375%-31/03/01 | 335,000.00 | 243,712.50 | |||
| DIVERSIFIED HEALTHCARE T -4.75%-24/05/01 | 151,000.00 | 138,920.00 | |||
| DIVERSIFIED HEALTHCARE T -9.75%-25/06/15 | 291,000.00 | 297,547.50 | |||
| EAGLE INT GLO/RUYI US FI -7.5%-25/05/01 | 200,000.00 | 177,000.00 | |||
| ENCOMPASS HEALTH-4.5%- 28/02/01 | 155,000.00 | 139,887.50 | |||
| ENERGY TRANSFER OPERATNG -5.875%-24/01/15 | 300,000.00 | 308,955.72 | |||
| ENPRO INDUSTRIES-5.75%- 26/10/15 | 308,000.00 | 307,276.20 | |||
| EQM MIDSTREAM PARTNERS L -5.5%-28/07/15 | 418,000.00 | 380,380.00 | |||
| FIRST QUANTUM MINERALS L -7.5%-25/04/01 | 200,000.00 | 200,500.00 | |||
| FORD MOTOR-4.75%-43/01/15 | 82,000.00 | 64,009.61 | |||
| FORD MOTOR COMPANY-3.25%- 32/02/12 | 37,000.00 | 28,952.87 | |||
| FORD MOTOR CREDIT-4.389%- 26/01/08 | 200,000.00 | 189,279.42 | |||
| FORD MOTOR CREDIT-4.95%- 27/05/28 | 200,000.00 | 189,584.00 | |||
| FORD MOTOR CREDIT-5.113%- 29/05/03 | 200,000.00 | 185,044.00 | |||
| FREEPORT-MCMORAN-4.375%- 28/08/01 | 217,000.00 | 207,235.00 | |||
| FREEPORT-MCMORAN-5.4%- 34/11/14 | 266,000.00 | 265,712.72 | |||
| GENESIS ENERGY-8.0%-27/01/15 | 127,000.00 | 121,920.00 | |||
| GENESIS ENERGY-7.75%- 28/02/01 | 216,000.00 | 201,960.00 | |||
| GENESIS ENERGY LP/FIN-6.25%- 26/05/15 | 100,000.00 | 92,365.00 | |||
| GRAPHIC PACKAGING-4.875%- 22/11/15 | 173,000.00 | 173,432.50 | |||
| HCA-5.375%-25/02/01 | 164,000.00 | 166,428.84 | |||
| HCA-5.875%-26/02/15 | 195,000.00 | 200,427.82 | |||
| HCA-5.375%-26/09/01 | 48,000.00 | 48,801.60 | |||
| HCA-3.5%-30/09/01 | 389,000.00 | 340,060.44 | |||
| ISTAR-4.75%-24/10/01 | 689,000.00 | 670,052.50 | |||
| JB POINDEXTER-7.125%- 26/04/15 | 190,000.00 | 185,509.54 | |||
| KB HOME-4.8%-29/11/15 | 587,000.00 | 531,235.00 | |||
| LAMAR MEDIA-4.875%-29/01/15 | 452,000.00 | 424,848.36 | |||
| LAMAR MEDIA-4.0%-30/02/15 | 315,000.00 | 280,471.74 | |||
| LENNAR-4.75%-22/11/15 | 145,000.00 | 145,776.73 | |||
| LENNAR-4.875%-23/12/15 | 51,000.00 | 51,889.81 | |||
| LEVEL 3 FINANCING-5.375%- 25/05/01 | 182,000.00 | 178,360.00 | |||
| LUMEN TECHNOLOGIES-7.6%- 39/09/15 | 139,000.00 | 115,799.51 | |||
| MACY'S RETAIL HLDGS-4.5%- 34/12/15 | 84,000.00 | 62,740.44 | |||
| MGM RESORTS-6.0%-23/03/15 | 228,000.00 | 229,130.88 | |||
| MPT OPER PARTNERSP/FINL -5.25%-26/08/01 | 76,000.00 | 75,240.00 | |||
| NABORS INDUSTRIES-5.75%- 25/02/01 | 174,000.00 | 162,255.00 | |||
| NAVIENT-5.0%-27/03/15 | 331,000.00 | 292,935.00 | |||
| NAVIENT-5.625%-33/08/01 | 90,000.00 | 67,500.00 | |||
| NAVIENT CORP-7.25%-23/09/25 | 74,000.00 | 75,110.00 | |||
| NETFLIX-5.875%-25/02/15 | 135,000.00 | 139,387.50 | |||
| NETFLIX-5.875%-28/11/15 | 376,000.00 | 378,115.00 | |||
| NEWFIELD EXPLORATION-5.625%- 24/07/01 | 98,000.00 | 102,115.27 | |||
| NGL ENRGY PART-7.5%-26/04/15 | 110,000.00 | 87,969.20 | |||
| NRG ENERGY-5.75%-28/01/15 | 609,000.00 | 589,207.50 | |||
| OCCIDENTAL PETROLEUM-3.2%- 26/08/15 | 562,000.00 | 521,255.00 | |||
| OCCIDENTAL PETROLEUM-6.2%- 40/03/15 | 84,000.00 | 83,339.76 | |||
| OCCIDENTAL PETROLEUM-4.1%- 47/02/15 | 82,000.00 | 64,780.00 | |||
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR -6.125%-31/01/01 | 68,000.00 | 69,700.00 | |||
| ONEMAIN FINANCE-3.875%- 28/09/15 | 85,000.00 | 70,762.50 | |||
| ONEMAIN FINANCE-5.375%- 29/11/15 | 420,000.00 | 370,507.20 | |||
| ONEMAIN FINANCE-4.0%- 30/09/15 | 185,000.00 | 148,636.40 | |||
| PANTHER BF AGGREGATOR 2 -6.25%-26/05/15 | 48,000.00 | 47,385.60 | |||
| PANTHER BF AGGREGATOR 2 -8.5%-27/05/15 | 106,000.00 | 101,079.48 | |||
| POST-5.625%-28/01/15 | 190,000.00 | 178,600.00 | |||
| SBA COMMUNICATIONS-3.875%- 27/02/15 | 450,000.00 | 418,871.25 | |||
| SENSATA TECHNOLOGIES BV -5.0%-25/10/01 | 293,000.00 | 289,923.50 | |||
| SERVICE PROPERTIES TRUST -4.375%-30/02/15 | 177,000.00 | 130,537.50 | |||
| SERVICEMASTER COMPANY-7.45%- 27/08/15 | 250,000.00 | 275,495.00 | |||
| SINO-FOREST ESCROW-0.0%- 22/10/21 | 35,000.00 | - | |||
| SM ENERGY-6.75%-26/09/15 | 248,000.00 | 243,040.00 | |||
| SM ENERGY-6.625%-27/01/15 | 295,000.00 | 289,837.50 | |||
| SOUTHWESTERN ENERGY-8.375%- 28/09/15 | 590,000.00 | 633,512.50 | |||
| SPRINGLEAF FINANCE-7.125%- 26/03/15 | 133,000.00 | 132,168.75 | |||
| SPRINT-7.625%-26/03/01 | 346,000.00 | 373,576.20 | |||
| T-MOBILE USA-3.375%-29/04/15 | 49,000.00 | 43,803.06 | |||
| T-MOBILE USA-2.875%-31/02/15 | 300,000.00 | 252,303.00 | |||
| TARGA RESOURCES PARTNERS -5.5%-30/03/01 | 590,000.00 | 577,474.30 | |||
| TAYLOR MORRISON COMM-5.75%- 28/01/15 | 187,000.00 | 181,390.00 | |||
| TECK RESOURCES-6.125%- 35/10/01 | 190,000.00 | 204,089.20 | |||
| TENET HEALTHCARE-4.625%- 24/07/15 | 68,000.00 | 67,120.08 | |||
| TRANSDIGM-6.375%-26/06/15 | 119,000.00 | 112,831.04 | |||
| TRANSDIGM-7.5%-27/03/15 | 171,000.00 | 168,862.50 | |||
| TWILIO-3.625%-29/03/15 | 600,000.00 | 509,295.00 | |||
| USA COM PART/USA-6.875%- 27/09/01 | 337,000.00 | 325,693.65 | |||
| VALARIS-8.25%-28/04/30 | 270,000.00 | 270,000.00 | |||
| VALARIS-8.25%-28/04/30 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
| VODAFONE GROUP-4.125%- 81/06/04 | 140,000.00 | 118,414.80 | |||
| WESTERN DIGITAL-4.75%- 26/02/15 | 576,000.00 | 570,850.56 | |||
| WILLIAMS COMPANIES-4.55%- 24/06/24 | 333,000.00 | 338,638.85 | |||
| YUM! BRANDS-3.625%-31/03/15 | 250,000.00 | 212,792.50 | |||
| YUM! BRANDS-6.875%-37/11/15 | 136,000.00 | 140,420.00 | |||
| アメリカドル小計 | 27,534,000.00 | 25,841,482.05 | |||
| (3,360,167,910) | |||||
| 合計 | 3,360,167,910 | ||||
| (3,360,167,910) |
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書きであります。
3.通貨の表示は、邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券時価比率 | 合計金額に対する比率 | |
| アメリカドル | 社 債 券 | 113銘柄 | 100.00% | 100.00% |
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
