有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2024/05/11-2024/11/11)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
 
②株式以外の有価証券(債券)
(2024年11月11日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
社債券	アメリカ	AECOM-5.125%-27/03/15	175,000.00	174,909.14
	ドル	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA -6.95%-55/03/10	150,000.00	155,507.14
		AIR LEASE-4.65%-49/12/31	120,000.00	116,812.82
		AIR LEASE-6.0%-49/12/31	11,000.00	10,937.10
		AIR LEASE-4.125%-49/12/31	60,000.00	56,331.87
		ALLY FINANCIAL-5.75%- 25/11/20	450,000.00	452,005.87
		ASBURY AUTOMOTIVE GROUP -4.75%-30/03/01	500,000.00	475,120.05
		AT&T-3.55%-55/09/15	118,000.00	83,259.02
		BALL-5.25%-25/07/01	350,000.00	349,998.42
		BALL-2.875%-30/08/15	300,000.00	261,317.70
		BATH & BODY WORKS-6.875%- 35/11/01	450,000.00	464,252.40
		BATH & BODY WORKS-6.75%- 36/07/01	195,000.00	198,696.81
		BRANDYWINE OPER PARTNERS -8.875%-29/04/12	109,000.00	118,344.89
		CHARTER COMM OPT-5.375%- 38/04/01	500,000.00	457,690.44
		CHENIERE ENERGY PARTNERS -4.5%-29/10/01	250,000.00	242,609.45
		CITIGROUP-7.125%-49/12/31	115,000.00	118,657.46
		CLEVELAND-CLIFFS-5.875%- 27/06/01	143,000.00	143,458.60
		CLEVELAND-CLIFFS-6.25%- 40/10/01	270,000.00	245,739.01
		COMMERCIAL METALS-3.875%- 31/02/15	635,000.00	572,153.60
		CROWN AMER/CAP-4.75%- 26/02/01	500,000.00	496,239.55
		DANA-5.625%-28/06/15	42,000.00	41,520.05
		DELTA AIR LINES-7.375%- 26/01/15	650,000.00	666,125.85
		DIVERSIFIED HEALTHCARE T -9.75%-25/06/15	128,000.00	128,136.19
		DUKE ENERGY-6.45%-54/09/01	45,000.00	46,110.19
		ENPRO INDUSTRIES-5.75%- 26/10/15	558,000.00	556,740.79
		FIRSTENERGY-2.65%-30/03/01	737,000.00	658,397.69
		FREEPORT-MCMORAN-4.375%- 28/08/01	217,000.00	212,227.69
		FREEPORT-MCMORAN-5.4%- 34/11/14	266,000.00	267,556.36
		GENESIS ENERGY-8.0%-27/01/15	100,000.00	101,931.20
		GENESIS ENERGY-7.75%- 28/02/01	409,000.00	412,684.27
		GLOBAL PART/GLP FINANCE -6.875%-29/01/15	671,000.00	673,071.37
		GOLDMAN SACHS GROUP-7.5%- 49/12/31	110,000.00	116,406.95
		HILTON WORLDWIDE FIN-4.875%- 27/04/01	762,000.00	756,007.93
		KB HOME-4.8%-29/11/15	587,000.00	569,434.25
		LAMAR MEDIA-4.875%-29/01/15	452,000.00	441,304.95
		LAS VEGAS SANDS-3.5%- 26/08/18	650,000.00	632,548.47
		MACY'S RETAIL HLDGS-4.5%- 34/12/15	216,000.00	181,950.57
		MACY'S RETAIL HLDGS-4.3%- 43/02/15	53,000.00	37,093.58
		MGM RESORTS INTL-5.5%- 27/04/15	450,000.00	450,188.55
		NAVIENT-5.0%-27/03/15	85,000.00	83,851.38
		NAVIENT-9.375%-30/07/25	38,000.00	41,927.56
		NEWELL BRANDS-6.375%- 30/05/15	50,000.00	50,498.95
		NEWELL BRANDS-6.625%- 32/05/15	50,000.00	50,461.85
		NEXTERA ENERGY CAPITAL -6.75%-54/06/15	38,000.00	39,618.83
		ONEMAIN FINANCE-3.875%- 28/09/15	85,000.00	79,003.25
		ONEMAIN FINANCE-6.625%- 29/05/15	63,000.00	64,019.71
		ONEMAIN FINANCE-5.375%- 29/11/15	420,000.00	406,087.62
		ONEMAIN FINANCE-4.0%- 30/09/15	185,000.00	165,747.47
		POST-5.625%-28/01/15	190,000.00	191,634.38
		ROYAL CARIBBEAN CRUISES -3.7%-28/03/15	700,000.00	667,611.70
		SBA COMMUNICATIONS-3.875%- 27/02/15	587,000.00	569,930.97
		SBA COMMUNICATIONS-3.125%- 29/02/01	142,000.00	129,596.93
		SEAGATE HDD CAYMAN-9.625%- 32/12/01	197,000.00	225,677.88
		SERVICE PROPERTIES TRUST -5.5%-27/12/15	332,000.00	314,754.99
		SERVICE PROPERTIES TRUST -4.375%-30/02/15	277,000.00	214,735.38
		SINO-FOREST ESCROW-0.0%- 25/10/21	35,000.00	-
		SM ENERGY-6.75%-26/09/15	231,000.00	231,286.20
		SM ENERGY-6.625%-27/01/15	345,000.00	345,335.68
		SOUTHWESTERN ENERGY-8.375%- 28/09/15	590,000.00	607,174.90
		SPRINT-7.625%-26/03/01	346,000.00	355,631.25
		TARGA RESOURCES PARTNERS -5.5%-30/03/01	590,000.00	594,617.34
		TECK RESOURCES-6.125%- 35/10/01	190,000.00	195,831.61
		TELECOM ITALIA CAPITAL -6.375%-33/11/15	750,000.00	760,985.25
		TRANSALTA-7.75%-29/11/15	239,000.00	252,335.24
		TRANSOCEAN-7.5%-31/04/15	200,000.00	188,970.98
		VODAFONE GROUP-4.125%- 81/06/04	639,000.00	572,616.59
		WALGREENS BOOTS ALLIANCE -3.45%-26/06/01	460,000.00	444,560.55
		WALGREENS BOOTS ALLIANCE -4.5%-34/11/18	243,000.00	194,494.55
		WESTERN DIGITAL-4.75%- 26/02/15	626,000.00	621,685.54
		YUM! BRANDS-3.625%-31/03/15	500,000.00	451,707.55
		YUM! BRANDS-5.375%-32/04/01	138,000.00	135,600.49
		YUM! BRANDS-6.875%-37/11/15	136,000.00	151,204.25
		アメリカドル小計	22,201,000.00	21,542,675.06
				(3,299,045,258)
	合計			3,299,045,258
				(3,299,045,258)

(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書きであります。
3.通貨の表示は、邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計金額に対する比率
アメリカドル	社 債 券	72銘柄	100.00%	100.00%

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。