純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2022年7月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	77	265,391
追加型株式投資信託	782	21,024,136
株式投資信託 合計	859	21,289,527
単位型公社債投資信託	86	189,889
追加型公社債投資信託	14	1,420,964
公社債投資信託 合計	100	1,610,853
総合計	959	22,900,380

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託77265,391追加型株式投資信託78221,024,136株式投資信託 合計85921,289,527単位型公社債投資信託86189,889追加型公社債投資信託141,420,964公社債投資信託 合計1001,610,853総合計95922,900,380

2022/09/28 9:08

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.374%(税抜0.34%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2022/09/28 9:08

#3 受益者の権利等（連結）

収益分配金は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
<償還金にかかる請求権>受益者は、償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として信託終了日から起算して5営業日までに支払います。

2022/09/28 9:08

#4 投資制限（連結）

③ 新株引受権証券等(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

2022/09/28 9:08

#5 投資方針（連結）

※ 効率性の観点からFTSE RAFI エマージング インデックスとの連動をめざすETF(上場投資信託証券)に投資する場合があります。
ロ.マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の90%程度以上に維持することを基本とします。
ハ.運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引等や外国為替予約取引等を利用することがあります。このため、株式およびマザーファンドの受益証券の組入総額ならびに株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。また、外貨建資産およびマザーファンドの受益証券の組入総額ならびに外国為替予約取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。

2022/09/28 9:08

#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

2,528,280,8801.9018
2,502,435,44499.97e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.97%合計99.97%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/09/28 9:08

#7 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年7月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		696,306	0.03
純資産総額		2,503,131,750	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券2,502,435,44499.97内 日本2,502,435,44499.97コール・ローン、その他の資産(負債控除後)696,3060.03純資産総額2,503,131,750100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/09/28 9:08

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2022/09/28 9:08

#9 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第12期 自 2021年7月6日 至 2022年7月5日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第11期 2021年7月5日現在第12期 2022年7月5日現在1.※1期首元本額1,135,417,833円1,271,244,456円期中追加設定元本額560,626,101円468,217,486円期中一部解約元本額424,799,478円313,034,510円2.計算期間末日における受益権の総数1,271,244,456口1,426,427,432口e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第11期 自 2020年7月7日 至 2021年7月5日第12期 自 2021年7月6日 至 2022年7月5日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(357,841,099円)、投資信託約款に規定される収益調整金(531,715,016円)及び分配準備積立金(66,934,585円)より分配可能額は956,490,700円(1万口当たり7,524.05円)であります。なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(8,961,445円)、投資信託約款に規定される収益調整金(744,380,660円)及び分配準備積立金(334,487,551円)より分配可能額は1,087,829,656円(1万口当たり7,626.25円)であります。なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第12期 自 2021年7月6日 至 2022年7月5日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第12期 2022年7月5日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第11期 2021年7月5日現在第12期 2022年7月5日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券545,212,31417,845,906合計545,212,31417,845,906e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第11期 2021年7月5日現在第12期 2022年7月5日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第12期 自 2021年7月6日 至 2022年7月5日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	第11期 2021年7月5日現在	第12期 2022年7月5日現在
1口当たり純資産額	1.7524円	1.7626円
(1万口当たり純資産額)	(17,524円)	(17,626円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第11期 2021年7月5日現在第12期 2022年7月5日現在1口当たり純資産額1.7524円1.7626円(1万口当たり純資産額)(17,524円)(17,626円)

2022/09/28 9:08

#10 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第3計算期間末 (2013年7月5日)358,852,734358,852,7341.07621.0762第4計算期間末 (2014年7月7日)507,536,054507,536,0541.28201.2820第5計算期間末 (2015年7月6日)617,180,191617,180,1911.36231.3623第6計算期間末 (2016年7月5日)603,512,923603,512,9231.01141.0114第7計算期間末 (2017年7月5日)1,085,699,8061,085,699,8061.36701.3670第8計算期間末 (2018年7月5日)1,264,081,2781,264,081,2781.40561.4056第9計算期間末 (2019年7月5日)1,489,918,9771,489,918,9771.49431.4943第10計算期間末 (2020年7月6日)1,445,225,5541,445,225,5541.27291.2729第11計算期間末 (2021年7月5日)2,227,733,8782,227,733,8781.75241.75242021年7月末日2,143,938,304-1.6825-8月末日2,175,542,426-1.7108-9月末日2,191,871,322-1.7234-10月末日2,268,996,973-1.7721-11月末日2,176,441,431-1.6921-12月末日2,255,197,187-1.7501-2022年1月末日2,343,805,141-1.7955-2月末日2,350,241,284-1.7484-3月末日2,491,258,381-1.8240-4月末日2,429,007,417-1.7703-5月末日2,470,482,775-1.7832-6月末日2,579,878,803-1.8037-第12計算期間末 (2022年7月5日)2,514,255,7762,514,255,7761.76261.76267月末日2,503,131,750-1.7441-

2022/09/28 9:08

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2022年7月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2022年7月29日

Ⅰ 資産総額	2,505,714,688円
Ⅱ 負債総額	2,582,938円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,503,131,750円
Ⅳ 発行済数量	1,435,184,296口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7441円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額2,505,714,688円Ⅱ 負債総額2,582,938円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,503,131,750円Ⅳ 発行済数量1,435,184,296口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7441円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

純資産額計算書
	2022年7月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年7月29日

Ⅰ 資産総額	20,809,489,959円
Ⅱ 負債総額	12,412,573円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,797,077,386円
Ⅳ 発行済数量	10,935,616,640口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9018円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額20,809,489,959円Ⅱ 負債総額12,412,573円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,797,077,386円Ⅳ 発行済数量10,935,616,640口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9018円

2022/09/28 9:08

#12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度 (2022年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,8603,168有価証券333486前払費用237332未収委託者報酬13,15013,811未収収益4952関係会社短期貸付金18,70024,900その他20745流動資産計37,53942,799固定資産有形固定資産※1224※1203建物64器具備品218198無形固定資産1,9371,770ソフトウェア1,8821,738ソフトウェア仮勘定5431投資その他の資産16,12116,617投資有価証券10,15910,755関係会社株式3,7053,705出資金183177長期差入保証金1,0681,067繰延税金資産973885その他3026固定資産計18,28318,591資産合計55,82261,390

(単位:百万円)

負債合計

17,256

19,449

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度 (2022年3月31日)負債の部流動負債預り金6865未払金8,4059,856未払収益分配金1326未払償還金3912未払手数料4,7344,917その他未払金※23,617※24,900未払費用3,7774,246未払法人税等804980未払消費税等6311,016賞与引当金950866その他882流動負債計14,72517,033固定負債退職給付引当金2,4522,399役員退職慰労引当金7413その他31固定負債計2,5302,415負債合計17,25619,449純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金10,57413,925利益剰余金合計10,94814,299株主資本合計37,61840,969評価・換算差額等その他有価証券評価差額金947971評価・換算差額等合計947971純資産合計38,56641,941負債・純資産合計55,82261,390

2022/09/28 9:08

#13 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2022/09/28 9:08

#14 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2022年7月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2022/09/28 9:08

#15 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種 類銘 柄券面総額評価額 (円)備考親投資信託受益証券ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド1,308,070,4792,513,457,425親投資信託受益証券 合計2,513,457,425合計2,513,457,425親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

負債合計		17,940,205	47,510,947
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年7月5日現在2022年7月5日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金718,630,181766,405,071コール・ローン123,447,226312,024,603株式14,204,803,20916,653,004,850投資証券461,983,4062,146,552,598派生商品評価勘定1,297,8412,439,465未収入金388,397,85416,425,984未収配当金107,607,095201,363,594差入委託証拠金138,345,427388,461,194流動資産合計16,144,512,23920,486,677,359資産合計16,144,512,23920,486,677,359負債の部流動負債派生商品評価勘定10,367,69610,992,624未払解約金7,566,56936,471,495その他未払費用5,94046,828流動負債合計17,940,20547,510,947負債合計17,940,20547,510,947純資産の部元本等元本※18,472,556,22110,636,828,515剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)7,654,015,8139,802,337,897元本等合計16,126,572,03420,439,166,412純資産合計16,126,572,03420,439,166,412負債純資産合計16,144,512,23920,486,677,359e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2021年7月6日 至 2022年7月5日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)新株予約権証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(3)投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法(1)先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。(2)為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2021年7月5日現在2022年7月5日現在1.※1期首2020年7月7日2021年7月6日期首元本額6,697,704,657円8,472,556,221円期中追加設定元本額2,563,269,417円3,341,651,046円期中一部解約元本額788,417,853円1,177,378,752円期末元本額の内訳ファンド名新興国株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)30,073,026円53,866,340円ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)244,455,917円268,619,744円ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)247,588,516円331,756,132円D-I's 新興国株式インデックス135,184,864円131,615,787円iFree 新興国株式インデックス3,368,872,878円4,355,550,315円iFree 8資産バランス2,090,080,781円2,693,696,590円ダイワ新興国株式インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任専用)-円4,956,741円新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド(為替ヘッジなし/適格機関投資家専用)717,072,972円1,038,632,015円DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド1,170,193,060円1,308,070,479円ダイワ・インデックスセレクト 新興国株式372,572,544円355,867,895円ダイワ・ノーロード 新興国株式ファンド96,461,663円94,196,477円計8,472,556,221円10,636,828,515円2.期末日における受益権の総数8,472,556,221口10,636,828,515口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2021年7月6日 至 2022年7月5日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2022年7月5日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2021年7月5日現在2022年7月5日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)株式1,973,530,075△3,451,057,578投資証券4,302,535△313,395,413合計1,977,832,610△3,764,452,991(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年7月7日から2021年7月5日まで、及び2021年7月6日から2022年7月5日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">1. 株式関連2021年7月5日 現在2022年7月5日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引株価指数 先物取引買 建1,410,129,072-1,401,506,391△8,622,6811,537,207,111-1,526,214,487△10,992,624合計1,410,129,072-1,401,506,391△8,622,6811,537,207,111-1,526,214,487△10,992,624e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2. 通貨関連2021年7月5日 現在2022年7月5日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引以外の取引為替予約取引売 建111,658,000-111,159,400498,60031,186-31,1860アメリカ・ドル111,658,000-111,159,400498,600----チリ・ペソ----31,186-31,1860買 建213,241,755-212,295,981△945,774282,553,075-284,992,5402,439,465アメリカ・ドル213,241,755-212,295,981△945,774282,553,075-284,992,5402,439,465合計324,899,755-323,455,381△447,174282,584,261-285,023,7262,439,465e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法(1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。(2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。2.換算において円未満の端数は切り捨てております。3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2021年7月5日現在2022年7月5日現在1口当たり純資産額1.9034円1.9215円(1万口当たり純資産額)(19,034円)(19,215円)附属明細表

2022/09/28 9:08

#16 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年7月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,314,963,492	6.32
純資産総額		20,797,077,386	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式17,372,591,04883.53内 中国6,633,645,55231.90内 台湾2,339,964,03011.25内 タイ730,177,5393.51内 シンガポール17,025,1960.08内 マレーシア86,245,8080.41内 インドネシア279,040,5221.34内 インド2,206,264,35810.61内 サウジアラビア565,152,8862.72内 トルコ362,458,4071.74内 カナダ21,322,2240.10内 メキシコ522,172,6052.51内 チリ128,681,0070.62内 ブラジル2,683,227,39212.90内 南アフリカ797,213,5223.83投資証券2,109,522,84610.14内 アメリカ2,109,522,84610.14コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,314,963,4926.32純資産総額20,797,077,386100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)1,222,118,8065.88内 アメリカ1,222,118,8065.88為替予約取引(買建)282,971,7061.36内 日本282,971,7061.36為替予約取引(売建)835,044△0.00内 日本835,044△0.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2022年7月29日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1INVESCO FTSE RAFI EMERGING Mアメリカ投資証券-871,6002,435.09
2,122,428,7152,420.28

2022/09/28 9:08