有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/06-2023/07/05)

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【提出】: 2023/09/28 9:34
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【項目】: 51項目

(参考)マザーファンドダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド


(1) 投資状況 (2023年7月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		35,973,160,882	96.75
	内中国	3,621,913,805	9.74
	内タイ	3,670,278,723	9.87
	内マレーシア	3,630,986,471	9.77
	内フィリピン	25,395,094	0.07
	内インドネシア	3,513,782,197	9.45
	内ポーランド	2,735,641,339	7.36
	内ハンガリー	1,055,200,729	2.84
	内ルーマニア	1,352,060,960	3.64
	内トルコ	248,087,955	0.67
	内チェコ	1,921,184,192	5.17
	内メキシコ	3,606,160,372	9.70
	内ドミニカ共和国	63,870,735	0.17
	内コロンビア	1,678,811,957	4.52
	内ペルー	911,672,525	2.45
	内チリ	794,640,427	2.14
	内ブラジル	3,653,397,669	9.83
	内ウルグアイ	35,021,378	0.09
	内エジプト	245,189,633	0.66
	内南アフリカ	3,209,864,721	8.63
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,207,649,523	3.25
純資産総額		37,180,810,405	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		64,389,858	0.17
	内日本	64,389,858	0.17

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。


(2) 投資資産 (2023年7月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL	ブラジル	国債証券	31,000,000	74.82 690,848,345	75.19 694,264,547	- 2026/07/01	1.87
2	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL	ブラジル	国債証券	27,200,000	78.43 635,441,423	78.91 639,338,097	- 2026/01/01	1.72
3	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	南アフリカ	国債証券	65,650,000	103.79 545,823,271	104.75 550,845,200	10.500000 2026/12/21	1.48
4	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	南アフリカ	国債証券	62,200,000	88.27 439,790,523	89.86 447,737,164	8.000000 2030/01/31	1.20
5	Mexican Bonos	メキシコ	国債証券	55,350,000	94.73 443,097,864	93.70 438,271,008	7.750000 2031/05/29	1.18
6	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	ブラジル	国債証券	14,850,000	99.50 440,113,366	99.04 438,083,257	10.000000 2027/01/01	1.18
7	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	ブラジル	国債証券	14,100,000	97.98 411,502,154	97.41 409,091,632	10.000000 2029/01/01	1.10
8	Mexican Bonos	メキシコ	国債証券	52,400,000	91.43 404,856,619	90.94 402,700,229	5.750000 2026/03/05	1.08
9	Brazil Letras do Tesouro Nacional	ブラジル	国債証券	14,600,000	89.79 390,450,309	90.60 394,007,328	- 2024/07/01	1.06
10	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL	ブラジル	国債証券	15,500,000	82.31 379,997,059	82.82 382,374,550	- 2025/07/01	1.03
11	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	ブラジル	国債証券	12,890,000	98.91 379,755,402	99.03 380,200,741	10.000000 2025/01/01	1.02
12	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	南アフリカ	国債証券	63,020,000	72.50 365,998,134	74.02 373,670,945	8.750000 2048/02/28	1.01
13	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	南アフリカ	国債証券	52,200,000	83.90 350,825,264	85.65 358,142,399	8.250000 2032/03/31	0.96
14	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	南アフリカ	国債証券	51,700,000	81.93 339,322,993	83.49 345,766,989	8.875000 2035/02/28	0.93
15	Mexican Bonos	メキシコ	国債証券	39,000,000	96.85 319,193,207	96.93 319,466,740	8.000000 2024/09/05	0.86
16	Mexican Bonos	メキシコ	国債証券	40,030,000	95.14 321,821,996	94.19 318,618,660	7.500000 2027/06/03	0.86
17	Mexican Bonos	メキシコ	国債証券	35,230,000	98.99 294,699,724	98.22 292,428,269	8.500000 2029/05/31	0.79
18	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	南アフリカ	国債証券	45,800,000	76.30 279,930,996	77.85 285,598,953	8.500000 2037/01/31	0.77
19	Poland Government Bond	ポーランド	国債証券	8,190,000	91.50 263,931,445	92.35 266,371,623	2.500000 2026/07/25	0.72
20	Mexican Bonos	メキシコ	国債証券	30,550,000	99.25 256,240,691	99.45 256,738,928	10.000000 2024/12/05	0.69
21	Mexican Bonos	メキシコ	国債証券	34,120,000	89.76 258,816,954	88.88 256,259,548	7.750000 2042/11/13	0.69
22	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	南アフリカ	国債証券	42,700,000	73.30 250,722,892	74.61 255,203,446	8.750000 2044/01/31	0.69
23	Thailand Government Bond	タイ	国債証券	64,000,000	96.87 254,830,521	96.38 253,533,734	2.000000 2031/12/17	0.68
24	Poland Government Bond	ポーランド	国債証券	8,250,000	85.57 248,644,101	86.82 252,281,789	2.750000 2029/10/25	0.68
25	MEXICAN BONOS	メキシコ	国債証券	33,000,000	88.91 247,958,441	87.95 245,273,899	5.500000 2027/03/04	0.66
26	THAILAND GOVERNMENT BOND	タイ	国債証券	61,000,000	95.25 238,808,796	95.09 238,407,660	1.000000 2027/06/17	0.64
27	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	南アフリカ	国債証券	36,400,000	76.86 224,096,090	78.31 228,323,768	9.000000 2040/01/31	0.61
28	Poland Government Bond	ポーランド	国債証券	6,700,000	95.49 225,331,854	96.00 226,530,541	2.250000 2024/10/25	0.61
29	Mexican Bonos	メキシコ	国債証券	29,300,000	91.55 226,684,287	90.72 224,624,331	8.000000 2047/11/07	0.60
30	Thailand Government Bond	タイ	国債証券	48,500,000	110.60 220,478,463	110.02 219,314,347	3.775000 2032/06/25	0.59

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	96.75%
合計	96.75%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
為替予約取引	日本	トルコ・リラ買/円売 2023年8月	買建	7,455,000	40,222,707	38,953,120	0.10%
		チェコ・コルナ買/円売 2023年8月	買建	3,929,000	25,884,252	25,436,738	0.07%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/06-2023/07/05)

開示資料

決算