有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年5月9日-平成27年5月8日)

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【提出】
2015/08/07 9:13
【資料】
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【項目】
46項目
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
有価証券明細表
世界8資産ファンド(平成27年5月8日現在)
種類通 貨銘 柄口数評価額備考
親投資信託受益証券
日本・円国内リートマザーファンド55,640,889159,461,223
エマージング株式マザーファンド107,381,532239,933,295
エマージング債券マザーファンド69,567,780157,981,471
海外リートマザーファンド98,901,043159,922,986
海外株式マザーファンド195,198,205319,149,065
海外債券マザーファンド99,144,852160,257,738
国内株式マザーファンド209,695,164238,192,736
国内債券マザーファンド126,176,775158,074,263
日本・円
小計		銘柄数
組入時価比率		961,706,240
8
99.3%		1,592,972,777
100.0%
親投資信託受益証券 合計1,592,972,777
合計1,592,972,777
(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「国内リートマザーファンド」受益証券、「エマージング株式マザーファンド」受益証券、「エマージング債券マザーファンド」受益証券、「海外リートマザーファンド」受益証券、「海外株式マザーファンド」受益証券、「海外債券マザーファンド」受益証券、「国内株式マザーファンド」受益証券、及び「国内債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。なお、同マザーファンドの状況は次の通りです。
国内リートマザーファンドの状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1) 貸借対照表
(単位:円)
区 分(平成27年5月8日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン1,296,167,661
投資証券82,825,700,700
未収配当金593,561,859
未収利息1,509
流動資産合計84,715,431,729
資産合計84,715,431,729
負債の部
流動負債
未払金649,975,504
流動負債合計649,975,504
負債合計649,975,504
純資産の部
元本等
元本29,332,931,823
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)54,732,524,402
元本等合計84,065,456,225
純資産合計84,065,456,225
負債純資産合計84,715,431,729

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目(自 平成26年11月6日
至 平成27年5月8日)
1有価証券の評価基準及び評価方法投資証券
原則として時価で評価しております。
2収益・費用の計上基準受取配当金
受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
項期別
目		(平成27年5月8日現在)
1計算期間末日の受益権総口数29,332,931,823口
2期末1口当たりの純資産の額2.8659 円
(期末1万口当たりの純資産の額)(28,659 円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
項目(自 平成26年11月6日
至 平成27年5月8日)
1金融商品に対する取組方針当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める投資を目的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガイドラインに基づいて運用しております。
2金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。
これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3金融商品に係るリスク管理体制運用部門がポジション管理を行っておりますが、取引の執行・記録・管理については、トレーディング部門が行っております。また、コンプライアンス・リスク管理部門においてデリバティブに関する法令・約款など運用に関する諸規則の遵守状況のチェックを行うとともにポートフォリオのリスク状況の分析・チェックを行い、上記プロセスを通じ、適正なリスク管理が行われているかをチェックし、必要に応じて関連部署へ報告、注意、勧告を行っております。
なお具体的には以下のリスクの管理を行っております。
①市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。
②信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。
③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。
4金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
2.金融商品の時価に関する事項
項目(平成27年5月8日現在)
1貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの計上額・時価・時価との差額貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法(1)有価証券
投資証券
①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されている有価証券
当該有価証券については、原則として上記の取引所における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
②時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
① 売買目的有価証券
(自 平成26年11月6日 至 平成27年5月8日)
種類当計算期間の損益に含まれた
評価差額(円)
投資証券3,560,993,452
合計3,560,993,452
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
項期別
目		(平成27年5月8日現在)
1親投資信託の期首における元本額20,432,432,435 円
(平成26年11月6日)
期中追加設定元本額10,718,630,447 円
期中一部解約元本額1,818,131,059 円
2期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図型投資信託ごとの元本額
期末元本額29,332,931,823 円
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース20,766,545,138 円
MHAM J-REITアクティブファンド1,241,753,797 円
MHAM世界リートファンド(ファンドラップ)76,627,630 円
世界8資産ファンド55,640,889 円
世界8資産ファンド 安定コース173,445,997 円
世界8資産ファンド 分配コース579,763,857 円
世界8資産ファンド 成長コース249,747,945 円
MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)3,850,339,311 円
MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース2,339,067,259 円
(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
有価証券明細表
国内リートマザーファンド(平成27年5月8日現在)
種類通 貨銘 柄口数評価額備考
投資証券
日本・円日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券3,2411,485,998,500
MIDリート投資法人 投資証券2,125751,187,500
森ヒルズリート投資法人 投資証券14,4912,383,769,500
野村不動産レジデンシャル投資法人 投資証券3724,938,000
産業ファンド投資法人 投資証券4,6752,669,425,000
大和ハウスリート投資法人 投資証券2,0141,073,462,000
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券6,9311,966,324,700
ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券8,0702,820,465,000
アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券3,1903,375,020,000
GLP投資法人 投資証券9,1431,105,388,700
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券1,340350,410,000
日本プロロジスリート投資法人 投資証券9,9162,498,832,000
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券17,2472,566,353,600
星野リゾート・リート投資法人 投資証券1,0291,485,876,000
SIA不動産投資法人 投資証券676329,888,000
イオンリート投資法人 投資証券10,2811,636,735,200
ヒューリックリート投資法人 投資証券7,2591,345,818,600
日本リート投資法人 投資証券1,992643,416,000
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券1,000106,000,000
積水ハウス・リート投資法人 投資証券3,165438,036,000
ケネディクス商業リート投資法人 投資証券1,136338,300,800
ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券28045,696,000
日本ビルファンド投資法人 投資証券7,9644,547,444,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券12,6777,010,381,000
日本リテールファンド投資法人 投資証券17,6034,478,203,200
オリックス不動産投資法人 投資証券24,9984,339,652,800
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券3,1651,319,805,000
プレミア投資法人 投資証券3,0081,952,192,000
東急リアル・エステート投資法人 投資証券1,465229,858,500
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券815331,705,000
野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券3,2551,773,975,000
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券16,4253,079,687,500
森トラスト総合リート投資法人 投資証券4,065947,551,500
インヴィンシブル投資法人 投資証券38,3442,296,805,600
フロンティア不動産投資法人 投資証券2,5701,506,020,000
平和不動産リート投資法人 投資証券1,304125,575,200
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券6,3751,612,875,000
福岡リート投資法人 投資証券1,955412,114,000
ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券6,3654,003,585,000
積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資証券2,231298,730,900
いちご不動産投資法人 投資証券27,9992,503,110,600
大和証券オフィス投資法人 投資証券4,3082,636,496,000
阪急リート投資法人 投資証券1,285195,063,000
トップリート投資法人 投資証券660338,580,000
大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券4,6641,226,632,000
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券41,7343,472,268,800
日本賃貸住宅投資法人 投資証券16,7201,394,448,000
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券8,7201,351,600,000
日本・円
小計		銘柄数
組入時価比率		369,912
48
98.5%		82,825,700,700
100.0%
投資証券 合計82,825,700,700
合計82,825,700,700
(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
エマージング株式マザーファンドの状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1) 貸借対照表
(単位:円)
区 分(平成27年5月8日現在)
資産の部
流動資産
預金414,372,625
コール・ローン93,900,563
株式8,848,426,839
投資信託受益証券114,897,249
投資証券138,559,676
派生商品評価勘定83,329
未収入金1,469,399
未収配当金12,149,049
未収利息109
流動資産合計9,623,858,838
資産合計9,623,858,838
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定126,798
未払金30,367,572
流動負債合計30,494,370
負債合計30,494,370
純資産の部
元本等
元本4,293,442,074
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)5,299,922,394
元本等合計9,593,364,468
純資産合計9,593,364,468
負債純資産合計9,623,858,838

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目(自 平成27年4月16日
至 平成27年5月8日)
1有価証券の評価基準及び評価方法株式・投資信託受益証券・投資証券
原則として時価で評価しております。
2派生商品等の評価基準及び評価方法為替予約取引
原則として時価で評価しております。
3外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、為替予約の評価は計算期間末日に残高がある場合、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
4収益・費用の計上基準受取配当金
受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
有価証券売買等損益及び為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
項期別
目		(平成27年5月8日現在)
1計算期間末日の受益権総口数4,293,442,074口
2期末1口当たりの純資産の額2.2344 円
(期末1万口当たりの純資産の額)(22,344 円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
項目(自 平成27年4月16日
至 平成27年5月8日)
1金融商品に対する取組方針当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める投資を目的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガイドラインに基づいて運用しております。
2金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。
これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドは、外貨建証券の売買等の決済に伴い必要となる外貨の売買のために、為替予約取引を行っております。
3金融商品に係るリスク管理体制運用部門がポジション管理を行っておりますが、取引の執行・記録・管理については、トレーディング部門が行っております。また、コンプライアンス・リスク管理部門においてデリバティブに関する法令・約款など運用に関する諸規則の遵守状況のチェックを行うとともにポートフォリオのリスク状況の分析・チェックを行い、上記プロセスを通じ、適正なリスク管理が行われているかをチェックし、必要に応じて関連部署へ報告、注意、勧告を行っております。
なお具体的には以下のリスクの管理を行っております。
①市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。
②信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。
③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。
4金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
2.金融商品の時価に関する事項
項目(平成27年5月8日現在)
1貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの計上額・時価・時価との差額貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法(1)有価証券
株式、投資信託受益証券、投資証券
①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されている有価証券
当該有価証券については、原則として上記の取引所における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
②時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
(2)デリバティブ取引
為替予約取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(自 平成27年4月16日 至 平成27年5月8日)
種類当計算期間の損益に含まれた
評価差額(円)
株式△104,386,417
投資信託受益証券3,031,137
投資証券△3,374,542
合計△104,729,822
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(通貨関連)
(自 平成27年4月16日 至 平成27年5月8日)
(平成27年5月8日 現在)
種 類契 約 額等(円)時 価評 価 損 益
うち1年超(円)(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建
米・ドル30,258,945―30,385,743△126,798
小 計30,258,945―30,385,743△126,798
買建
マレーシア・リンギット30,258,945―30,342,27483,329
小 計30,258,945―30,342,27483,329
合 計60,517,890―60,728,017△43,469
(注)時価の算定方法
(1) 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2) 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(その他の注記)
項期別
目		(平成27年5月8日現在)
1親投資信託の期首における元本額4,366,586,720 円
(平成27年4月16日)
期中追加設定元本額121,529,739 円
期中一部解約元本額194,674,385 円
2期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図型投資信託ごとの元本額
期末元本額4,293,442,074 円
みずほウェルズファーゴ エマージング株式オープン2,305,068,202 円
MHAM新興国株式ファンド(ファンドラップ)686,055,978 円
世界8資産ファンド107,381,532 円
世界8資産ファンド 安定コース113,184,119 円
世界8資産ファンド 分配コース755,117,925 円
世界8資産ファンド 成長コース326,634,318 円
(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
有価証券明細表
エマージング株式マザーファンド(平成27年5月8日現在)
通貨銘柄株式数評価額備
単価金額考
香港・ドルAGRICULTURAL BANK OF CHINA-H1,608,0004.166,689,280.00
BANK OF CHINA LTD-H2,286,0005.0411,521,440.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPORT-H640,0007.734,947,200.00
CHINA BLUECHEMICAL LTD-H2,292,0003.277,494,840.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT1,656,0004.587,584,480.00
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H193,00011.642,246,520.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H1,854,0007.2813,497,120.00
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD842,0005.874,942,540.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H271,00037.2510,094,750.00
CHINA MERCHANTS HLDGS INTL220,00032.057,051,000.00
CHINA MOBILE LIMITED74,000107.707,969,800.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST284,00028.808,179,200.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H1,685,8007.0311,851,174.00
CHINA POWER INTERNATIONAL1,888,0004.779,005,760.00
COSCO PACIFIC LTD508,79711.485,840,989.56
DALIAN WANDA COMMERCIAL
PROPERTIES		134,70065.558,829,585.00
FRANSHION PROPERTIES1,292,0003.063,953,520.00
GUANGDONG INVESTMENT LIMITED704,00010.827,617,280.00
HAIER ELECTRONICS GROUP CO140,00020.952,933,000.00
IND & COMM BK OF CHINA-H2,392,2006.4215,357,924.00
PETROCHINA CO LTD-H731,8009.587,010,644.00
香港・ドル小計
銘柄数
組入時価比率		21,697,297
21
26.5%		164,618,046.56
(2,544,994,999)
28.8%
韓国・ウォンHANA FINANCIAL GROUP43,83031,700.001,389,411,000.00
HITE JINRO22,84022,600.00516,184,000.00
HYUNDAI MOTOR CO3,900173,000.00674,700,000.00
KB FINANCIAL GROUP INC22,00041,400.00910,800,000.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP22,00046,250.001,017,500,000.00
LG CHEM LTD2,400275,000.00660,000,000.00
MACQUARIE KOREA INFRASTR UCTURE FUND86,9008,030.00697,807,000.00
POSCO6,200262,500.001,627,500,000.00
SAMSUNG ELECTORONICS CO LTD9701,370,000.001,328,900,000.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD6,50039,350.00255,775,000.00
SAMSUNG SDI CO LTD2,950117,500.00346,625,000.00
SK TELECOM3,700262,500.00971,250,000.00
S-OIL CORPORATION8,29072,600.00601,854,000.00
韓国・ウォン小計
銘柄数
組入時価比率		232,480
13
12.6%		10,998,306,000.00
(1,207,613,998)
13.6%
新台湾・ドルADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR335,00044.0514,756,750.00
CATHAY FINANCIAL HOLDING
CO.,LTD.		228,00054.3012,380,400.00
CHICONY ELECTRONICS CO LTD183,91589.7016,497,175.50
CLEANAWAY CO LTD66,000178.0011,748,000.00
CTBC FINANCIAL HOLDING609,00022.8513,915,650.00
CTCI CORP509,00052.7026,824,300.00
EPISTAR CORP477,00047.4522,633,650.00
KING YUAN ELECTRONICS CO LTD500,00027.4013,700,000.00
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD571,00027.3515,616,850.00
NAN YA PLASTICS CORP177,00074.2013,133,400.00
SILICONWARE PRECISION INDS291,00049.9014,520,900.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR
MANUFACTURING CO		219,000146.5032,083,500.00
UNITED MICROELECTRONICS
CORPORATION		1,089,00014.0515,300,450.00
WPG HOLDINGS CO LTD709,00038.9527,615,550.00
新台湾・ドル小計
銘柄数
組入時価比率		5,963,915
14
10.2%		250,726,575.50
(977,833,644)
11.1%
南アフリカ・ランドBARCLAYS AFRICA GROUP LIMITED52,600184.089,682,608.00
FIRSTRAND LTD173,90054.189,421,902.00
IMPERIAL HOLDINGS LTD25,000191.204,780,000.00
MMI HOLDINGS LTD289,80032.629,453,276.00
MTN GROUP LTD32,900232.507,649,250.00
NASPERS LTD-N SHS11,5001,786.8720,549,005.00
SANLAM LTD139,50073.2410,216,980.00
南アフリカ・ランド小計
銘柄数
組入時価比率		725,200
7
7.4%		71,753,021.00
(714,660,089)
8.1%
ブラジル・レアルALUPAR INVESTIMENTO SA-UNIT60,00018.001,080,000.00
AMBEV SA154,40019.603,026,240.00
BANCO BRADESCO SA-PREF90,42831.662,862,950.48
BM&FBOVESPA SA85,00012.391,053,150.00
CIELO SA73,16042.103,080,036.00
ESTACIO PARTICIPACOES SA99,50018.251,815,875.00
ITAU UNIBANCO HOLDING SA79,33437.752,994,858.50
VALID SOLUCOES SA26,80046.821,254,776.00
ブラジル・レアル小計
銘柄数
組入時価比率		668,622
8
7.1%		17,167,885.98
(679,848,284)
7.7%
メキシコ・ペソBOLSA MEXICANA DE VALORES SA360,40027.109,766,840.00
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-U47,400143.006,778,200.00
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B35,900227.498,166,891.00
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE195,50076.6214,979,210.00
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH128,100109.6514,046,165.00
GRUPO FIN SANTANDER-B503,40030.9315,570,162.00
GRUPO LALA SAB DE CV238,50033.127,899,120.00
WALMART DE MEXICO -SER V194,30036.787,146,354.00
メキシコ・ペソ小計
銘柄数
組入時価比率		1,703,500
8
6.9%		84,352,942.00
(660,483,535)
7.5%
インド・ルピーBHARAT ELECTRONICS LTD4,0003,005.0512,020,200.00
CMC LTD8,9001,949.7017,352,330.00
COAL INDIA LTD65,300360.8023,560,240.00
GATEWAY DISTRIPARKS LTD110,000338.2037,202,000.00
HAVELLS INDIA LTD86,500280.6524,276,225.00
HDFC BANK LTD40,5001,105.0044,752,500.00
INFOSYS LTD13,0001,944.0025,272,000.00
OIL & NATURAL GAS CORP LTD136,000320.0543,526,800.00
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED28,400870.7524,729,300.00
インド・ルピー小計
銘柄数
組入時価比率		492,600
9
5.0%		252,691,595.00
(475,060,198)
5.4%
インドネシア・ルピアASTRA OTOPARTS TBK PT1,335,8003,000.004,007,400,000.00
BANK TABUNGAN NEGARA PERSER3,254,0001,110.003,611,940,000.00
BLUE BIRD TBK PT530,7008,000.004,245,600,000.00
GUDANG GARAM TBK PT139,80045,975.006,427,305,000.00
MATAHARI DEPARTMENT STORE TB328,50017,075.005,609,137,500.00
TELEKOMUNIKASI INDONESIA
PERSERO TBK		2,753,4002,830.007,792,122,000.00
インドネシア・ルピア小計
銘柄数
組入時価比率		8,342,200
6
3.0%		31,693,504,500.00
(291,580,241)
3.3%
米・ドルBANCO LATINOAMERICANO COME-26,82032.07860,117.40
GRUPO TELEVISA SA-SPONS ADR11,80035.59419,962.00
MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR30,80020.25623,700.00
ULTRAPAR PARTICPAC-SPON ADR19,50023.28453,960.00
米・ドル小計
銘柄数
組入時価比率		88,920
4
2.9%		2,357,739.40
(282,527,912)
3.2%
トルコ・リラASELSAN ELEKTRONIK SANAYI143,90014.752,122,525.00
CIMSA CIMENTO SANAYI VE TIC89,40016.051,434,870.00
TURKIYE IS BANKASI-C315,6005.801,830,480.00
トルコ・リラ小計
銘柄数
組入時価比率		548,900
3
2.5%		5,387,875.00
(240,191,467)
2.7%
マレーシア・リンギットMALAKOFF CORP BHD501,5001.81911,727.00
TELEKOM MALAYSIA BHD284,3007.352,089,605.00
TENAGA NASIONAL BHD100,30013.981,402,194.00
WESTPORTS HOLDINGS BHD408,5004.101,674,850.00
マレーシア・リンギット小計
銘柄数
組入時価比率		1,294,600
4
2.1%		6,078,376.00
(202,288,353)
2.3%
タイ・バーツDYNASTY CERAMIC PLC-FOREIGN1,181,0003.964,676,760.00
DYNASTY CERAMIC
PLC-FOREIGN(NEW		708,6003.962,806,056.00
INTOUCH HOLDINGS PCL-F266,30077.2520,571,675.00
MEGA LIFESCIENCES PCL-FOREIG978,70017.5017,127,250.00
タイ・バーツ小計
銘柄数
組入時価比率		3,134,600
4
1.7%		45,181,741.00
(161,298,815)
1.8%
フィリピン・ペソPREMIUM LEISURE CORP11,278,8001.6018,046,080.00
ROBINSONS RETAIL HOLDINGS231,58084.9519,672,721.00
フィリピン・ペソ小計
銘柄数
組入時価比率		11,510,380
2
1.1%		37,718,801.00
(101,086,386)
1.1%
ポーランド・ズロチBANK PEKAO SA7,900193.151,525,885.00
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE2,900471.001,365,900.00
ポーランド・ズロチ小計
銘柄数
組入時価比率		10,800
2
1.0%		2,891,785.00
(96,383,194)
1.1%
カタール・リアルINDUSTRIES QATAR15,300149.002,279,700.00
カタール・リアル小計
銘柄数
組入時価比率		15,300
1
0.8%		2,279,700.00
(75,161,709)
0.8%
チリ・ペソAGUAS ANDINAS SA-A989,300366.15362,232,195.00
チリ・ペソ小計
銘柄数
組入時価比率		989,300
1
0.7%		362,232,195.00
(71,287,295)
0.8%
ハンガリー・フォリントOTP BANK PLC24,8006,000.00148,800,000.00
ハンガリー・フォリント小計
銘柄数
組入時価比率		24,800
1
0.7%		148,800,000.00
(66,126,720)
0.7%
合計57,443,4148,848,426,839
(8,848,426,839)
(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(注2)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
有価証券明細表
エマージング株式マザーファンド(平成27年5月8日現在)
種類通 貨銘 柄口数評価額備考
投資信託受益証券
米・ドルMARKET VECTORS RUSSIA ETF47,727.000958,835.43
米・ドル
小計		銘柄数
組入時価比率		47,727.000
1
1.2%		958,835.43
(114,897,249)
45.3%
投資信託受益証券
合計		114,897,249
(114,897,249)
投資証券
シンガポール・ドルASCOTT RESIDENCE TRUST200.000252.00
シンガポール・ドル
小計		銘柄数
組入時価比率		200.000
1
0.0%		252.00
(22,672)
0.0%
メキシコ・ペソMACQUARIE MEXICO REAL ESTATE769,600.00017,693,104.00
メキシコ・ペソ
小計		銘柄数
組入時価比率		769,600.000
1
1.4%		17,693,104.00
(138,537,004)
54.7%
投資証券
合計		138,559,676
(138,559,676)
合計253,456,925
(253,456,925)
(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(注2)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
有価証券明細表注記
外貨建有価証券の内訳
通貨銘 柄 数組入株式
時価比率		組入
投資信託受益証券
時価比率		組入投資証券
時価比率		合計金額に
対する比率
米・ドル株式471.1%――4.4%
投資信託受益証券1―28.9%―
香港・ドル株式21100.0%――27.9%
シンガポール・ドル投資証券1――100.0%0.0%
マレーシア・リンギット株式4100.0%――2.2%
タイ・バーツ株式4100.0%――1.8%
フィリピン・ペソ株式2100.0%――1.1%
インドネシア・ルピア株式6100.0%――3.2%
メキシコ・ペソ投資証券1――17.3%8.8%
株式882.7%――
ブラジル・レアル株式8100.0%――7.5%
チリ・ペソ株式1100.0%――0.8%
韓国・ウォン株式13100.0%――13.3%
新台湾・ドル株式14100.0%――10.7%
インド・ルピー株式9100.0%――5.2%
ハンガリー・フォリント株式1100.0%――0.7%
ポーランド・ズロチ株式2100.0%――1.1%
南アフリカ・ランド株式7100.0%――7.9%
トルコ・リラ株式3100.0%――2.6%
カタール・リアル株式1100.0%――0.8%
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
エマージング債券マザーファンドの状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1) 貸借対照表
(単位:円)
区 分(平成27年5月8日現在)
資産の部
流動資産
預金139,627,528
コール・ローン23,306,273
国債証券3,447,932,823
特殊債券425,895,299
社債券443,158,060
派生商品評価勘定7,142,870
未収入金135,255,029
未収利息63,882,195
前払金15,171,648
前払費用7,925,285
差入委託証拠金4,475,213
流動資産合計4,713,772,223
資産合計4,713,772,223
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定21,532,645
未払金132,865,713
流動負債合計154,398,358
負債合計154,398,358
純資産の部
元本等
元本2,007,726,097
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)2,551,647,768
元本等合計4,559,373,865
純資産合計4,559,373,865
負債純資産合計4,713,772,223

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目(自 平成26年11月11日
至 平成27年5月8日)
1有価証券の評価基準及び評価方法国債証券・特殊債券・社債券
原則として時価で評価しております。
2派生商品等の評価基準及び評価方法先物取引・為替予約取引
原則として時価で評価しております。
3外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、為替予約の評価は計算期間末日に残高がある場合、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
4収益・費用の計上基準有価証券売買等損益、派生商品取引等損益及び為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
項期別
目		(平成27年5月8日現在)
1計算期間末日の受益権総口数2,007,726,097口
2期末1口当たりの純資産の額2.2709 円
(期末1万口当たりの純資産の額)(22,709 円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
項目(自 平成26年11月11日
至 平成27年5月8日)
1金融商品に対する取組方針当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める投資を目的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガイドラインに基づいて運用しております。
2金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。
これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
当ファンドは信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、債券先物取引を行っており、当該デリバティブ取引は対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
また、金融商品の為替変動リスクの低減を目的として為替予約取引を行っております。
3金融商品に係るリスク管理体制運用部門がポジション管理を行っておりますが、取引の執行・記録・管理については、トレーディング部門が行っております。また、コンプライアンス・リスク管理部門においてデリバティブに関する法令・約款など運用に関する諸規則の遵守状況のチェックを行うとともにポートフォリオのリスク状況の分析・チェックを行い、上記プロセスを通じ、適正なリスク管理が行われているかをチェックし、必要に応じて関連部署へ報告、注意、勧告を行っております。
なお具体的には以下のリスクの管理を行っております。
①市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。
②信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。
③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。
4金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
2.金融商品の時価に関する事項
項目(平成27年5月8日現在)
1貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの計上額・時価・時価との差額貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法(1)有価証券
国債証券、特殊債券、社債券
①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)(外貨建証券を除く)、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)または価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
②時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
(2)デリバティブ取引
先物取引・為替予約取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
① 売買目的有価証券
(自 平成26年11月11日 至 平成27年5月8日)
種類当計算期間の損益に含まれた
評価差額(円)
国債証券2,416,184
特殊債券3,105,412
社債券6,124,449
合計11,646,045
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(債券関連)
(自 平成26年11月11日 至 平成27年5月8日)
(平成27年5月8日 現在)
種 類契 約 額等(円)時 価評 価 損 益
うち1年超(円)(円)
市場取引
債券先物取引
売建
US LBND 150619,176,545―18,689,735486,810
EU-BUND 1506213,093,650―207,515,0005,578,650
小 計232,270,195―226,204,7356,065,460
合 計232,270,195―226,204,7356,065,460

(注)時価の算定方法
債券先物取引の時価の算定方法については、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場により評価しております。
(通貨関連)
(自 平成26年11月11日 至 平成27年5月8日)
(平成27年5月8日 現在)
種 類契 約 額等(円)時 価評 価 損 益
うち1年超(円)(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建
米・ドル36,174,597―35,796,206378,391
オーストラリア・ドル113,583,250―115,578,750△1,995,500
メキシコ・ペソ4,191,200―4,056,000135,200
南アフリカ・ランド50,040,810―50,448,890△408,080
ユーロ323,870,600―338,946,550△15,075,950
小 計527,860,457―544,826,396△16,965,939
買建
米・ドル491,685,860―487,938,121△3,747,739
メキシコ・ペソ31,984,357―32,120,400136,043
ユーロ4,190,240―4,312,640122,400
小 計527,860,457―524,371,161△3,489,296
合 計1,055,720,914―1,069,197,557△20,455,235
(注)時価の算定方法
(1) 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2) 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(その他の注記)
項期別
目		(平成27年5月8日現在)
1親投資信託の期首における元本額2,345,035,874 円
(平成26年11月11日)
期中追加設定元本額20,882,966 円
期中一部解約元本額358,192,743 円
2期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図型投資信託ごとの元本額
期末元本額2,007,726,097 円
世界8資産ファンド69,567,780 円
世界8資産ファンド 安定コース112,534,919 円
世界8資産ファンド 分配コース1,501,427,541 円
世界8資産ファンド 成長コース324,195,857 円
(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
有価証券明細表
エマージング債券マザーファンド(平成27年5月8日現在)
種類通 貨銘 柄券面総額評価額備考
国債証券
米・ドルCOLOMBIA REP OF 10.375%999,000.001,566,931.50
COLOMBIA REP OF 8.125%100,000.00132,250.00
CROATIA 6.625%110,000.00121,000.00
DOMINICAN REP 6.6%185,000.00202,112.50
DOMINICAN REP 6.85%115,000.00119,887.50
DOMINICAN REP 7.5%370,000.00417,175.00
DOMINICAN REP 9.04%101,646.85110,540.94
DOMINICAN REP 5.5%685,000.00707,262.50
EL SALVADOR REP 7.625%275,000.00294,593.75
EL SALVADOR REP 8.25%170,000.00195,500.00
FED REP OF BRAZIL 4.25%690,000.00678,442.50
FED REP OF BRAZIL 8.25%320,000.00418,400.00
GOVT OF JAMAICA7.625%200,000.00223,500.00
HUNGARY 4%180,000.00187,470.00
HUNGARY 5.375%282,000.00312,879.00
HUNGARY 5.375%46,000.0050,777.10
HUNGARY 7.625%204,000.00283,662.00
INDONESIA(REP) 7.75%195,000.00259,837.50
IVORY COAST 2.5%105,000.00100,275.00
IVORY COAST 5.375%700,000.00665,000.00
IVORY COAST 6.375%200,000.00198,500.00
KINGDOM OF MOROCCO 4.25%200,000.00204,500.00
KINGDOM OF MOROCCO 5.5%200,000.00216,000.00
LITHUANIA 6.125%1,080,000.001,267,806.60
REP OF ARGENTINA 7%350,000.00335,125.00
REP OF ARGENTINA 7%120,000.00118,564.80
REP OF ARGENTINA 8.75%335,000.00330,477.50
REP OF BRAZIL 5%240,000.00223,200.00
REP OF COLOMBIA 11.75%225,000.00310,500.00
REP OF COLOMBIA 4.375%360,000.00380,700.00
REP OF COLOMBIA 7.375%100,000.00131,375.00
REP OF CROATIA 6.75%141,000.00156,510.00
REP OF EL SALVADOR 6.375%10,000.0010,212.50
REP OF EL SALVADOR 5.875%23,000.0022,942.50
REP OF ICELAND 4.875%105,000.00108,814.12
REP OF INDONESIA 4.125%345,000.00348,450.00
REP OF INDONESIA 5.875%370,000.00419,025.00
REP OF INDONESIA 6.625%125,000.00147,812.50
REP OF INDONESIA 8.5%730,000.001,040,250.00
REP OF KAZAKHSTAN 3.875%1,125,000.001,080,000.00
REP OF KENYA 6.875%225,000.00236,812.50
REP OF LATVIA 2.75%675,000.00691,475.18
REP OF PAKISTAN 7.25%305,000.00320,250.00
REP OF PANAMA 8.875%60,000.0087,300.00
REP OF PANAMA 9.375%266,000.00403,655.00
REP OF SERBIA 5.875%295,000.00311,225.00
REP OF SLOVENIA 4.75%445,000.00477,195.75
REP OF SLOVENIA 5.25%200,000.00227,250.00
REP OF SLOVENIA 5.85%265,000.00307,781.60
REP OF SRILANKA 6.25%147,000.00151,968.60
REP OF SRILANKA 6.25%280,000.00289,450.00
REP OF TURKEY 5.125%200,000.00211,000.00
REP OF TURKEY 5.625%110,000.00120,109.00
REP OF TURKEY 5.75%400,000.00439,900.00
REP OF TURKEY 7.375%475,000.00580,450.00
REP OF VENEZUELA 9%95,300.0044,791.00
REP OF VENEZUELA 9.25%355,000.00163,300.00
REP ORIENT URUGUAY 5.1%1,026,000.001,028,846.12
REPUB OF ICELAND 5.875%241,000.00279,690.38
REPUBLIC OF COLOMBIA 5%200,000.00199,000.00
REPUBLIC OF NIGERIA 5.125%200,000.00206,250.00
REPUBLIC OF PERU 6.55%120,000.00157,800.00
REPUBLIC OF TURKEY 6.25%345,000.00388,401.00
ROMANIA GOVT 4.375%100,000.00104,758.00
ROMANIA GOVT 6.75%266,000.00316,308.58
ROMANIA GOVT 6.75%304,000.00361,495.52
RUSSIA FOREIGN 12.75%189,000.00297,675.00
RUSSIA-EUROBOND 5%200,000.00205,500.00
RUSSIAN FEDERATION 4.875%200,000.00198,375.00
TURKEY REP OF 7%115,000.00130,519.25
UKRAINE GOVT 6.25%290,000.00135,575.00
UKRAINE GOVT 6.875%125,000.0064,375.00
UNITED MEXICAN 4.6%231,000.00225,225.00
UNITED MEXICAN 5.55%55,000.0061,462.50
UNITED MEXICAN 5.75%376,000.00389,160.00
UNITED MEXICAN 6.05%462,000.00548,625.00
米・ドル
小計		銘柄数
組入時価比率		22,259,946.85
76
64.3%		24,461,217.29
(2,931,187,667)
67.8%
メキシコ・ペソMEX BONOS DESARR 10%5,403,800.006,961,013.04
MEXICAN UDIBONOS 4.5%57,200.00348,874.19
MEXICAN UDIBONOS 4.5%87,600.00528,333.11
メキシコ・ペソ
小計		銘柄数
組入時価比率		5,548,600.00
3
1.3%		7,838,220.34
(61,373,265)
1.4%
ブラジル・レアルNOTA DO TESOURO 6%507,000.001,324,228.23
ブラジル・レアル
小計		銘柄数
組入時価比率		507,000.00
1
1.2%		1,324,228.23
(52,439,437)
1.2%
コロンビア・ペソREP OF COLOMBIA 9.85%369,000,000.00473,486,040.00
コロンビア・ペソ
小計		銘柄数
組入時価比率		369,000,000.00
1
0.5%		473,486,040.00
(23,911,045)
0.6%
南アフリカ・ランドREP OF SOUTH AFRICA 7.0%1,795,000.001,554,124.82
REP OF SOUTH AFRICA 8.75%3,590,000.003,582,820.00
南アフリカ・ランド
小計		銘柄数
組入時価比率		5,385,000.00
2
1.1%		5,136,944.82
(51,163,970)
1.2%
ユーロARGENT-DIS 7.82%55,044.1552,360.74
BULGARIA 2.625%175,000.00170,194.50
BULGARIA 2.95%215,000.00222,363.75
BULGARIA 3.125%200,000.00188,262.00
KINGDOM OF MOROCCO 3.5%225,000.00236,022.75
REP OF HUNGARY 5.75%320,000.00364,560.00
REP OF ICELAND 2.5%275,000.00285,414.25
ROMANIA 2.875%90,000.0094,558.50
ROMANIA 3.625%190,000.00210,905.70
ROMANIA 4.625%427,000.00492,681.14
ROMANIA 4.875%100,000.00115,756.00
ユーロ
小計		銘柄数
組入時価比率		2,272,044.15
11
7.2%		2,433,079.33
(327,857,439)
7.6%
国債証券
合計		3,447,932,823
(3,447,932,823)
特殊債券
米・ドルBANQUE CENT TUNISIE 5.75%200,000.00206,000.00
EL FONDO MIVIVIENDA 3.5%150,000.00147,937.50
EMPRESA NAC PETRO 5.25%216,000.00231,903.86
ESKOM HOLDINGS 7.125%210,000.00218,414.70
KAZAKHSTAN TEMIR 6.95%200,000.00202,000.00
KAZAKHSTAN TEMIR 7%410,000.00428,706.25
KAZATOMPROM 6.25%200,000.00200,700.00
PERUSAHAAN LISTRIK 5.5%200,000.00216,250.00
PETROLEOS DE VEN 5.375%75,000.0030,562.50
PETROLEOS DE VEN 6%1,085,000.00458,412.50
PETROLEOS MEXICAN 5.625%355,000.00346,480.00
PETROLEOS MEXICAN 6.375%175,000.00188,090.00
PETROLEOS MEXICAN 6.625%336,000.00371,784.00
PETROLEOS MEXICAN 5.5%232,000.00225,040.00
PETROLEOS MEXICAN 5.5%60,000.0058,200.00
POWER SECTOR ASSETS 9.625%15,000.0023,681.25
米・ドル
小計		銘柄数
組入時価比率		4,119,000.00
16
9.3%		3,554,162.56
(425,895,299)
9.9%
特殊債券
合計		425,895,299
(425,895,299)
社債券
米・ドルAES PANAMA SA 6.35%585,000.00608,400.00
BANCO DO NORDEST 3.625%180,000.00181,575.00
BBVA BANCO CONTINEN 3.25%130,000.00134,550.00
E.CL SA 5.625%151,000.00169,012.79
ENAP 6.25%185,000.00206,923.61
GAZPROM 8.625%75,000.0085,875.00
GAZPROM 9.25%335,000.00376,875.00
GAZPROM NEFT 6%200,000.00186,500.00
MAJAPAHIT HOLDING 7.25%470,000.00517,587.50
OFFICE CHERIFIEN 6.875%220,000.00238,942.00
PETROBRAS GLOBAL 5.625%35,000.0028,938.00
PETROBRAS GLOBAL 7.25%10,000.009,950.00
PETROBRAS INTL 5.75%120,000.00120,023.04
PETROBRAS INTL 6.75%220,000.00206,802.20
PETROBRAS INTL 5.375%115,000.00110,743.85
ROSNEFT 4.199%200,000.00171,500.00
YPF SOCIEDAD ANONIM 8.75%330,000.00344,025.00
米・ドル
小計		銘柄数
組入時価比率		3,561,000.00
17
9.7%		3,698,222.99
(443,158,060)
10.3%
社債券
合計		443,158,060
(443,158,060)
合計4,316,986,182
(4,316,986,182)
(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(注2)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
有価証券明細表注記
外貨建有価証券の内訳
通貨銘 柄 数組入株式
時価比率		組入
新株予約権証券
時価比率		組入債券
時価比率		合計金額に
対する比率
米・ドル国債証券76――77.1%88.0%
特殊債券16――11.2%
社債券17――11.7%
メキシコ・ペソ国債証券3――100.0%1.4%
ブラジル・レアル国債証券1――100.0%1.2%
コロンビア・ペソ国債証券1――100.0%0.6%
南アフリカ・ランド国債証券2――100.0%1.2%
ユーロ国債証券11――100.0%7.6%
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
海外リートマザーファンドの状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1) 貸借対照表
(単位:円)
区 分(平成27年5月8日現在)
資産の部
流動資産
預金179,769,208
コール・ローン610,006,986
投資証券8,760,492,671
未収入金603,267
未収配当金12,691,294
未収利息710
流動資産合計9,563,564,136
資産合計9,563,564,136
負債の部
負債合計―
純資産の部
元本等
元本5,914,247,629
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)3,649,316,507
元本等合計9,563,564,136
純資産合計9,563,564,136
負債純資産合計9,563,564,136

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目(自 平成26年11月11日
至 平成27年5月8日)
1有価証券の評価基準及び評価方法投資証券
原則として時価で評価しております。
2外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、為替予約の評価は計算期間末日に残高がある場合、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3収益・費用の計上基準受取配当金
受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
有価証券売買等損益及び為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
項期別
目		(平成27年5月8日現在)
1計算期間末日の受益権総口数5,914,247,629口
2期末1口当たりの純資産の額1.6170 円
(期末1万口当たりの純資産の額)(16,170 円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
項目(自 平成26年11月11日
至 平成27年5月8日)
1金融商品に対する取組方針当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める投資を目的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガイドラインに基づいて運用しております。
2金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。
これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドは、外貨建証券の売買等の決済に伴い必要となる外貨の売買のために、為替予約取引を行っております。
3金融商品に係るリスク管理体制運用部門がポジション管理を行っておりますが、取引の執行・記録・管理については、トレーディング部門が行っております。また、コンプライアンス・リスク管理部門においてデリバティブに関する法令・約款など運用に関する諸規則の遵守状況のチェックを行うとともにポートフォリオのリスク状況の分析・チェックを行い、上記プロセスを通じ、適正なリスク管理が行われているかをチェックし、必要に応じて関連部署へ報告、注意、勧告を行っております。
なお具体的には以下のリスクの管理を行っております。
①市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。
②信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。
③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。
4金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
2.金融商品の時価に関する事項
項目(平成27年5月8日現在)
1貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの計上額・時価・時価との差額貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法(1)有価証券
投資証券
①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されている有価証券
当該有価証券については、原則として上記の取引所における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
②時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
① 売買目的有価証券
(自 平成26年11月11日 至 平成27年5月8日)
種類当計算期間の損益に含まれた
評価差額(円)
投資証券97,366,110
合計97,366,110
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
項期別
目		(平成27年5月8日現在)
1親投資信託の期首における元本額5,585,698,367 円
(平成26年11月11日)
期中追加設定元本額1,378,980,597 円
期中一部解約元本額1,050,431,335 円
2期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図型投資信託ごとの元本額
期末元本額5,914,247,629 円
MHAM世界リートファンド(ファンドラップ)1,596,405,005 円
世界8資産ファンド98,901,043 円
世界8資産ファンド 安定コース303,211,303 円
世界8資産ファンド 分配コース3,095,005,982 円
世界8資産ファンド 成長コース444,903,680 円
MHAM 外国REIT・ラップ375,820,616 円
(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
有価証券明細表
海外リートマザーファンド(平成27年5月8日現在)
種類通 貨銘 柄口数評価額備考
投資証券
米・ドルAMERICAN REALTY CAPITAL PROP82,600.000737,205.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC16,630.0002,760,247.40
BIOMED REALTY TRUST INC39,111.000806,468.82
BOSTON PROPERTIES INC20,395.0002,681,942.50
CUBESMART58,300.0001,353,143.00
DDR CORP75,037.0001,299,640.84
DOUGLAS EMMETT INC33,770.000966,835.10
EQUITY RESIDENTIAL45,740.0003,392,993.20
ESSEX PROPERTY TRUST7,836.0001,756,752.84
FEDERAL REALTY INVS
TRUST(REIT)		7,869.0001,054,446.00
GENERAL GROWTH PROPERTIES103,586.0002,807,180.60
HEALTH CARE REIT INC(REIT)43,973.0003,142,750.31
HEALTHCARE REALTY TRUST INC30,790.000771,597.40
HOST HOTELS & RESORTS INC129,050.0002,555,190.00
KILROY REALTY CORP20,330.0001,414,154.80
KIMCO REALTY CORP64,886.0001,571,538.92
LIBERTY PROPERTY TRUST28,282.000970,921.06
MACERICH CO/THE6,800.000562,700.00
PARAMOUNT GROUP INC48,900.000880,689.00
POST PROPERTIES INC20,540.0001,176,942.00
PROLOGIS INC76,749.0003,087,612.27
PUBLIC STORAGE9,820.0001,883,574.20
SENIOR HOUSING PROP TRUST38,700.000766,260.00
SIMON PROPERTY GROUP INC26,091.0004,778,566.65
SL GREEN REALTY CORP11,348.0001,374,923.68
SPIRIT REALTY CAPITAL INC96,000.0001,074,240.00
STRATEGIC HOTELS & RESORTS I68,050.000809,114.50
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC63,987.000993,078.24
TANGER FACTORY OUTLET
CENTER(REIT)		31,010.0001,051,239.00
TAUBMAN CENTERS INC14,200.0001,066,136.00
UDR INC46,164.0001,523,873.64
VORNADO REALTY TRUST18,905.0001,918,479.40
米・ドル
小計		銘柄数
組入時価比率		1,385,449.000
32
66.4%		52,990,436.37
(6,349,843,990)
72.4%
カナダ・ドルALLIED PROPERTIES REAL
ESTAT(REIT)		4,406.000171,437.46
カナダ・ドル
小計		銘柄数
組入時価比率		4,406.000
1
0.2%		171,437.46
(16,967,165)
0.2%
オーストラリア・ドルFEDERATION CENTRES LTD231,700.000678,881.00
GOODMAN GROUP268,495.0001,648,559.30
GPT GROUP263,650.0001,146,877.50
INVESTA OFFICE FUND209,370.000768,387.90
MIRVAC GROUP755,856.0001,466,360.64
NOVION PROPERTY GROUP306,860.000767,150.00
STOCKLAND178,083.000763,976.07
WESTFIELD CORP183,048.0001,706,007.36
オーストラリア・ドル
小計		銘柄数
組入時価比率		2,397,062.000
8
8.8%		8,946,199.77
(846,131,574)
9.7%
英・ポンドBRITISH LAND CO PLC123,067.000996,842.70
DERWENT LONDON PLC13,382.000447,494.08
GREAT PORTLAND ESTATES PLC56,755.000446,378.07
HAMMERSON PLC100,386.000651,003.21
LAND SECURITIES GROUP PLC94,269.0001,142,540.28
英・ポンド
小計		銘柄数
組入時価比率		387,859.000
5
7.1%		3,684,258.34
(679,671,978)
7.8%
香港・ドルLINK REIT113,987.0005,317,493.55
香港・ドル
小計		銘柄数
組入時価比率		113,987.000
1
0.9%		5,317,493.55
(82,208,450)
0.9%
シンガポール・ドルCAPITACOMMERCIAL TRUST729,100.0001,199,369.50
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST524,489.000805,090.61
SUNTEC REIT452,500.000787,350.00
シンガポール・ドル
小計		銘柄数
組入時価比率		1,706,089.000
3
2.6%		2,791,810.11
(251,179,155)
2.9%
ユーロBENI STABILI SPA272,652.000185,267.03
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES
N.V.		6,600.000252,978.00
ICADE6,010.000425,207.50
KLEPIERRE24,593.000994,786.85
NSI NV82,580.000316,281.40
UNIBAIL-RODAMCO SE7,650.0001,792,012.50
ユーロ
小計		銘柄数
組入時価比率		400,085.000
6
5.6%		3,966,533.28
(534,490,359)
6.1%
投資証券
合計		8,760,492,671
(8,760,492,671)
合計8,760,492,671
(8,760,492,671)
(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(注2)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
有価証券明細表注記
外貨建有価証券の内訳
通貨銘 柄 数組入投資証券
時価比率		組入
新株予約権証券
時価比率		組入債券
時価比率		合計金額に
対する比率
米・ドル投資証券32100.0%――72.4%
カナダ・ドル投資証券1100.0%――0.2%
オーストラリア・ドル投資証券8100.0%――9.7%
英・ポンド投資証券5100.0%――7.8%
香港・ドル投資証券1100.0%――0.9%
シンガポール・ドル投資証券3100.0%――2.9%
ユーロ投資証券6100.0%――6.1%
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
海外株式マザーファンドの状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1) 貸借対照表
(単位:円)
区 分(平成27年5月8日現在)
資産の部
流動資産
預金42,847,359
コール・ローン266,095,818
株式4,857,592,941
未収配当金8,617,309
未収利息309
流動資産合計5,175,153,736
資産合計5,175,153,736
負債の部
負債合計―
純資産の部
元本等
元本3,165,194,720
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)2,009,959,016
元本等合計5,175,153,736
純資産合計5,175,153,736
負債純資産合計5,175,153,736

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目(自 平成26年11月11日
至 平成27年5月8日)
1有価証券の評価基準及び評価方法株式
原則として時価で評価しております。
2外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、為替予約の評価は計算期間末日に残高がある場合、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3収益・費用の計上基準受取配当金
受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
有価証券売買等損益及び為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
項期別
目		(平成27年5月8日現在)
1計算期間末日の受益権総口数3,165,194,720口
2期末1口当たりの純資産の額1.6350 円
(期末1万口当たりの純資産の額)(16,350 円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
項目(自 平成26年11月11日
至 平成27年5月8日)
1金融商品に対する取組方針当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める投資を目的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガイドラインに基づいて運用しております。
2金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。
これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドは、外貨建証券の売買等の決済に伴い必要となる外貨の売買のために、為替予約取引を行っております。
3金融商品に係るリスク管理体制運用部門がポジション管理を行っておりますが、取引の執行・記録・管理については、トレーディング部門が行っております。また、コンプライアンス・リスク管理部門においてデリバティブに関する法令・約款など運用に関する諸規則の遵守状況のチェックを行うとともにポートフォリオのリスク状況の分析・チェックを行い、上記プロセスを通じ、適正なリスク管理が行われているかをチェックし、必要に応じて関連部署へ報告、注意、勧告を行っております。
なお具体的には以下のリスクの管理を行っております。
①市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。
②信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。
③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。
4金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
2.金融商品の時価に関する事項
項目(平成27年5月8日現在)
1貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの計上額・時価・時価との差額貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法(1)有価証券
株式
①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されている有価証券
当該有価証券については、原則として上記の取引所における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
②時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
① 売買目的有価証券
(自 平成26年11月11日 至 平成27年5月8日)
種類当計算期間の損益に含まれた
評価差額(円)
株式296,574,907
合計296,574,907
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
項期別
目		(平成27年5月8日現在)
1親投資信託の期首における元本額3,777,627,912 円
(平成26年11月11日)
期中追加設定元本額127,491,183 円
期中一部解約元本額739,924,375 円
2期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図型投資信託ごとの元本額
期末元本額3,165,194,720 円
世界8資産ファンド195,198,205 円
世界8資産ファンド 安定コース156,964,514 円
世界8資産ファンド 分配コース2,097,914,789 円
世界8資産ファンド 成長コース678,741,791 円
MHAM海外株式ファンド(みずほSMA専用)36,375,421 円
(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
有価証券明細表
海外株式マザーファンド(平成27年5月8日現在)
通貨銘柄株式数評価額備
単価金額考
米・ドルACCENTURE PLC-CL A3,95094.49373,235.50
ACTAVIS PLC2,000287.30574,600.00
AETNA INC3,140107.89338,774.60
ALLSTATE CORP7,75067.72524,830.00
ALTRIA GROUP INC13,28051.24680,467.20
AMERICAN ELECTRIC POWER6,89055.26380,741.40
APPLE INC9,900125.261,240,074.00
ASHLAND INC1,800129.05232,290.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO7,74065.05503,487.00
BROADCOM CORP-CL A12,45046.42577,929.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP4,50082.02369,090.00
CBS CORP-CLASS B NON VOTING6,70061.22410,174.00
CELGENE CORP2,890112.01323,708.90
COLGATE-PALMOLIVE CO4,35067.88295,278.00
COMCAST CORP CL-A6,71057.92388,643.20
CONOCOPHILLIPS4,97066.62331,101.40
CSX CORP10,02035.91359,818.20
CVS HEALTH CORP7,33099.36728,308.80
DELTA AIR LINES INC3,81045.36172,821.60
DOW CHEMICAL7,45050.64377,268.00
DU PONT (E.I.)DE NEMOURS3,44073.33252,255.20
EAST WEST BANCORP INC11,37041.02466,397.40
EMC CORP/MASS8,31026.18217,555.80
EMERSON ELECTRIC CO2,22058.10128,982.00
EOG RESOURCES INC4,00093.50374,000.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA8,63058.42504,164.60
GILEAD SCIENCES INC5,740101.79584,274.60
GOLDMAN SACHS GROUP INC2,470197.39487,553.30
GOOGLE INC-CL A610542.04330,644.40
GREENHILL&CO INC3,13040.25125,982.50
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP12,00041.19494,280.00
HCA HOLDINGS INC5,92076.59453,412.80
HESS CORP3,16073.46232,133.60
HEWLETT-PACKARD CO7,28032.82238,929.60
HOME DEPOT INC3,230110.04355,429.20
INGERSOLL-RAND PLC5,78067.14388,069.20
JOHNSON CONTROLS INC9,44049.60468,224.00
JPMORGAN CHASE & CO9,92064.50639,840.00
KROGER CO5,28070.65373,032.00
LINCOLN NATIONAL CORP6,71058.79394,480.90
LOCKHEED MARTIN CORP2,530188.21476,171.30
MACYS INC3,72064.71240,721.20
MCKESSON CORP2,620223.82586,408.40
MICROSOFT CORP8,03046.70375,001.00
MORGAN STANLEY12,65037.54474,881.00
MYLAN NV5,85070.39411,781.50
NEXTERA ENERGY INC4,280100.60430,568.00
ORACLE CORPORATION8,49043.48369,145.20
PRUDENTIAL FINANCIAL INC3,53085.17300,650.10
PVH CORP1,370105.50144,535.00
SCHLUMBERGER LTD4,21090.23379,868.30
SIGNATURE BANK2,430137.25333,529.65
ST.JUDE MEDICAL INC6,53071.35465,915.50
STARWOOD HOTELS & RESORTS5,47085.69468,724.30
SUNTRUST BANKS INC9,07041.74378,581.80
TE CONNECTIVITY LTD8,96068.35612,416.00
TESORO CORP3,60088.82319,752.00
TEXAS INSTRUMENTS INC6,69054.06361,661.40
THE WALT DISNEY COMPANY3,660109.26399,891.60
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC3,810127.75486,727.50
TJX COMPANIES INC5,31066.19351,468.90
TRANSDIGM GROUP INC1,750222.07388,622.50
UNITED TECHNOLOGIES CORP3,090116.04358,563.60
USG CORP5,52026.79147,880.80
VANTIV INC -CL A17,29040.06692,637.40
VERIZON COMMUNICATIONS8,88049.73441,602.40
WELLS FARGO & COMPANY7,16054.81392,439.60
WW GRAINGER INC980245.81240,893.80
YAHOO! INC7,06043.87309,722.20
ZIMMER HOLDINGS INC2,430111.04269,827.20
米・ドル小計
銘柄数
組入時価比率		413,240
70
65.5%		28,302,871.05
(3,391,533,037)
69.9%
ユーロALLIANZ SE-REG2,500147.65369,125.00
AXA12,28023.18284,650.40
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA23,8109.00214,290.00
BASF SE3,96086.13341,074.80
BAYER AG3,160127.40402,584.00
BNP PARIBAS3,88056.35218,638.00
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES4,36085.25371,690.00
DANONE4,20062.14260,988.00
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED6,02028.48171,479.70
DEUTSCHE POST AG-REG12,05029.25352,462.50
ESSILOR INTERNATIONAL3,440106.80367,392.00
HENKEL AG & KGAA VORZUG4,070104.10423,687.00
ING GROEP NV-CVA19,30013.99270,103.50
RENAULT SA2,98092.96277,020.80
SAFRAN SA4,34065.09282,490.60
TOTAL SA6,25046.76292,281.25
ユーロ小計
銘柄数
組入時価比率		116,600
16
12.8%		4,899,957.55
(660,269,279)
13.6%
英・ポンドBARCLAYS PLC77,7072.48193,412.72
BERKELEY GROUP HOLDINGS4,73024.91117,824.30
BHP BILLITON PLC10,19015.38156,722.20
BT GROUP PLC46,1304.53209,015.03
DIAGEO PLC8,49017.77150,867.30
EASYJET PLC10,55018.21192,115.50
ITV PLC116,2672.52293,109.10
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS13,34020.43272,536.20
SHIRE PLC4,41052.00229,320.00
TRAVIS PERKINS PLC9,79720.64202,210.08
VODAFONE GROUP PLC101,1082.31234,368.34
WPP PLC13,96615.06210,327.96
英・ポンド小計
銘柄数
組入時価比率		416,685
12
8.8%		2,461,828.73
(454,158,164)
9.3%
スイス・フランADECCO SA-REG5,80070.00406,000.00
NESTLE SA-REG6,59071.35470,196.50
ROCHE HOLDING AG-GENUSS CHEIN1,290259.50334,755.00
スイス・フラン小計
銘柄数
組入時価比率		13,680
3
3.0%		1,210,951.50
(157,314,709)
3.2%
スウェーデン・クローナERICSSON LM-B SHS33,11090.753,004,732.50
HEXAGON AB-B SHS8,940288.902,582,766.00
スウェーデン・クローナ小計
銘柄数
組入時価比率		42,050
2
1.6%		5,587,498.50
(80,795,228)
1.7%
カナダ・ドルIMPERIAL OIL LTD7,30050.00365,000.00
MEG ENERGY CORP5,73020.09115,115.70
SUNCOR ENERGY INC8,71036.39316,956.90
カナダ・ドル小計
銘柄数
組入時価比率		21,740
3
1.5%		797,072.60
(78,886,275)
1.6%
オーストラリア・ドルAMCOR LTD2,19013.4529,455.50
BRAMBLES LIMITED1,29010.7513,867.50
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA29083.1124,101.90
CSL LIMITED32090.0128,803.20
MACQUARIE GROUP LTD37276.5028,458.00
NATIONAL AUSTRALlA BANK LIMITED1,46035.2051,392.00
SUNCORP GROUP LTD1,71012.9722,178.70
WESFARMERS LTD73543.8032,193.00
WOODSIDE PETROLEUM LIMITED44135.0615,461.46
オーストラリア・ドル小計
銘柄数
組入時価比率		8,808
9
0.4%		245,911.26
(23,258,286)
0.5%
香港・ドルAIA GROUP LTD3,40051.60175,440.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR600280.20168,120.00
HUTCHISON WHAMPOA LTD2,000109.50219,000.00
MELCO INTERNATIONAL
DEVELOPMENT LIMITED		6,00012.7276,320.00
香港・ドル小計
銘柄数
組入時価比率		12,000
4
0.2%		638,880.00
(9,877,084)
0.2%
シンガポール・ドルKEPPEL CORP LTD1,9008.7816,682.00
シンガポール・ドル小計
銘柄数
組入時価比率		1,900
1
0.0%		16,682.00
(1,500,879)
0.0%
合計1,046,7034,857,592,941
(4,857,592,941)
(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(注2)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
有価証券明細表注記
外貨建有価証券の内訳
通貨銘 柄 数組入株式
時価比率		組入
新株予約権証券
時価比率		組入債券
時価比率		合計金額に
対する比率
米・ドル株式70100.0%――69.9%
カナダ・ドル株式3100.0%――1.6%
オーストラリア・ドル株式9100.0%――0.5%
英・ポンド株式12100.0%――9.3%
スイス・フラン株式3100.0%――3.2%
香港・ドル株式4100.0%――0.2%
シンガポール・ドル株式1100.0%――0.0%
スウェーデン・クローナ株式2100.0%――1.7%
ユーロ株式16100.0%――13.6%
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
海外債券マザーファンドの状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1) 貸借対照表
(単位:円)
区 分(平成27年5月8日現在)
資産の部
流動資産
預金47,150,682
コール・ローン114,032,629
国債証券11,252,893,345
地方債証券192,154,473
派生商品評価勘定311,775
未収入金111,239,242
未収利息109,853,252
前払費用32,382,616
流動資産合計11,860,018,014
資産合計11,860,018,014
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定312,016
未払金111,934,981
流動負債合計112,246,997
負債合計112,246,997
純資産の部
元本等
元本7,268,058,543
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)4,479,712,474
元本等合計11,747,771,017
純資産合計11,747,771,017
負債純資産合計11,860,018,014

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目(自 平成26年11月11日
至 平成27年5月8日)
1有価証券の評価基準及び評価方法国債証券・地方債証券
原則として時価で評価しております。
2派生商品等の評価基準及び評価方法為替予約取引
原則として時価で評価しております。
3外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、為替予約の評価は計算期間末日に残高がある場合、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
4収益・費用の計上基準有価証券売買等損益及び為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
項期別
目		(平成27年5月8日現在)
1計算期間末日の受益権総口数7,268,058,543口
2期末1口当たりの純資産の額1.6164 円
(期末1万口当たりの純資産の額)(16,164 円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
項目(自 平成26年11月11日
至 平成27年5月8日)
1金融商品に対する取組方針当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める投資を目的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガイドラインに基づいて運用しております。
2金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。
これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドは、外貨建証券の売買等の決済に伴い必要となる外貨の売買のために、為替予約取引を行っております。
3金融商品に係るリスク管理体制運用部門がポジション管理を行っておりますが、取引の執行・記録・管理については、トレーディング部門が行っております。また、コンプライアンス・リスク管理部門においてデリバティブに関する法令・約款など運用に関する諸規則の遵守状況のチェックを行うとともにポートフォリオのリスク状況の分析・チェックを行い、上記プロセスを通じ、適正なリスク管理が行われているかをチェックし、必要に応じて関連部署へ報告、注意、勧告を行っております。
なお具体的には以下のリスクの管理を行っております。
①市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。
②信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。
③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。
4金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
2.金融商品の時価に関する事項
項目(平成27年5月8日現在)
1貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの計上額・時価・時価との差額貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法(1)有価証券
国債証券、地方債証券
①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)(外貨建証券を除く)、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)または価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
②時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
(2)デリバティブ取引
為替予約取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
① 売買目的有価証券
(自 平成26年11月11日 至 平成27年5月8日)
種類当計算期間の損益に含まれた
評価差額(円)
国債証券37,475,689
地方債証券△11,970,778
合計25,504,911
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(通貨関連)
(自 平成26年11月11日 至 平成27年5月8日)
(平成27年5月8日 現在)
種 類契 約 額等(円)時 価評 価 損 益
うち1年超(円)(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建
米・ドル112,635,741―112,947,757△312,016
小 計112,635,741―112,947,757△312,016
買建
米・ドル112,548,957―112,860,732311,775
小 計112,548,957―112,860,732311,775
合 計225,184,698―225,808,489△241
(注)時価の算定方法
(1) 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2) 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(その他の注記)
項期別
目		(平成27年5月8日現在)
1親投資信託の期首における元本額7,893,110,840 円
(平成26年11月11日)
期中追加設定元本額172,402,042 円
期中一部解約元本額797,454,339 円
2期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図型投資信託ごとの元本額
期末元本額7,268,058,543 円
世界8資産ファンド99,144,852 円
世界8資産ファンド 安定コース483,230,425 円
世界8資産ファンド 分配コース6,453,587,860 円
世界8資産ファンド 成長コース232,095,406 円
(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
有価証券明細表
海外債券マザーファンド(平成27年5月8日現在)
種類通 貨銘 柄券面総額評価額備考
国債証券
米・ドルUS TREASURY N/B 2.25%2,600,000.002,613,608.40
US TREASURY N/B 2.5%4,590,000.004,745,270.52
US TREASURY N/B 3%345,000.00351,765.10
US TREASURY N/B 3.5%3,845,000.004,201,562.23
US TREASURY N/B 3.75%755,000.00879,162.01
US TREASURY N/B 4.375%4,720,000.005,996,245.52
US TREASURY N/B 4.5%4,465,000.005,770,664.23
US TREASURY N/B 5.25%3,370,000.004,461,300.36
US TREASURY N/B 8%4,980,000.006,857,614.37
米・ドル
小計		銘柄数
組入時価比率		29,670,000.00
9
36.6%		35,877,192.74
(4,299,164,006)
37.6%
カナダ・ドルCANADA-GOV'T 3.5%55,000.0061,404.20
CANADA-GOV'T 4.0%210,000.00224,204.40
CANADA-GOV'T 5.75%715,000.001,089,045.10
カナダ・ドル
小計		銘柄数
組入時価比率		980,000.00
3
1.2%		1,374,653.70
(136,049,476)
1.2%
英・ポンドUK TSY 3.25%1,135,000.001,285,274.00
UK TSY 4.25%660,000.00866,514.00
UK TSY 4.25%355,000.00448,329.50
UK TSY 4.25%2,075,000.002,669,280.00
英・ポンド
小計		銘柄数
組入時価比率		4,225,000.00
4
8.3%		5,269,397.50
(972,098,450)
8.5%
シンガポール・ドルSINGAPORE GOVT 3.25%200,000.00212,208.00
SINGAPORE GOVT 3.75%260,000.00268,993.40
シンガポール・ドル
小計		銘柄数
組入時価比率		460,000.00
2
0.4%		481,201.40
(43,293,689)
0.4%
スウェーデン・クローナSWEDEN GOVT 5%3,050,000.003,839,324.75
スウェーデン・クローナ
小計		銘柄数
組入時価比率		3,050,000.00
1
0.5%		3,839,324.75
(55,516,635)
0.5%
ノルウェー・クローネNORWEGIAN GOVERNMENT4.5%1,400,000.001,589,350.00
ノルウェー・クローネ
小計		銘柄数
組入時価比率		1,400,000.00
1
0.2%		1,589,350.00
(25,509,067)
0.2%
デンマーク・クローネKINGDOM OF DENMARK 7%2,720,000.004,336,550.40
デンマーク・クローネ
小計		銘柄数
組入時価比率		2,720,000.00
1
0.7%		4,336,550.40
(78,274,734)
0.7%
メキシコ・ペソMEX BONOS DESARR 10%11,950,000.0015,393,631.50
メキシコ・ペソ
小計		銘柄数
組入時価比率		11,950,000.00
1
1.0%		15,393,631.50
(120,532,134)
1.1%
ポーランド・ズロチPOLAND GOVT BOND 5.25%2,040,000.002,204,974.80
ポーランド・ズロチ
小計		銘柄数
組入時価比率		2,040,000.00
1
0.6%		2,204,974.80
(73,491,810)
0.6%
南アフリカ・ランドREP OF SOUTH AFRICA7.75%5,700,000.005,650,302.84
南アフリカ・ランド
小計		銘柄数
組入時価比率		5,700,000.00
1
0.5%		5,650,302.84
(56,277,016)
0.5%
ユーロBONOS Y OBLIG DEL 2.75%500,000.00542,854.30
BONOS Y OBLIG DEL 4.25%7,480,000.007,938,586.08
BONOS Y OBLIG DEL 5.85%550,000.00713,966.44
BUNDESREPUB. DEUT 0.5%1,410,000.001,399,227.60
BUNDESREPUB. DEUT 1.5%1,200,000.001,305,348.00
BUNDESREPUB. DEUT 4%845,000.001,327,444.30
BUNDESREPUB. DEUT 3%625,000.00718,681.25
BUONI POLIENNALI 1.5%4,200,000.004,347,874.02
BUONI POLIENNALI 2.25%12,000,000.0012,265,827.60
BUONI POLIENNALI 4.0%2,450,000.002,839,706.06
FRANCE (GOVT OF) 5.5%2,130,000.003,328,551.00
FRANCE (GOVT OF) 8.5%1,640,000.002,650,814.00
FRANCE(GOVT OF) 0.5%300,000.00288,285.00
FRANCE(GOVT OF) 2.5%300,000.00352,770.00
ユーロ
小計		銘柄数
組入時価比率		35,630,000.00
14
45.9%		40,019,935.65
(5,392,686,328)
47.0%
国債証券
合計		11,252,893,345
(11,252,893,345)
地方債証券
オーストラリア・ドルQUEENSLAND TREASURY4.75%1,850,000.002,031,660.75
オーストラリア・ドル
小計		銘柄数
組入時価比率		1,850,000.00
1
1.6%		2,031,660.75
(192,154,473)
1.7%
地方債証券
合計		192,154,473
(192,154,473)
合計11,445,047,818
(11,445,047,818)
(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(注2)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
有価証券明細表注記
外貨建有価証券の内訳
通貨銘 柄 数組入株式
時価比率		組入
新株予約権証券
時価比率		組入債券
時価比率		合計金額に
対する比率
米・ドル国債証券9――100.0%37.6%
カナダ・ドル国債証券3――100.0%1.2%
オーストラリア・ドル地方債証券1――100.0%1.7%
英・ポンド国債証券4――100.0%8.5%
シンガポール・ドル国債証券2――100.0%0.4%
スウェーデン・クローナ国債証券1――100.0%0.5%
ノルウェー・クローネ国債証券1――100.0%0.2%
デンマーク・クローネ国債証券1――100.0%0.7%
メキシコ・ペソ国債証券1――100.0%1.1%
ポーランド・ズロチ国債証券1――100.0%0.6%
南アフリカ・ランド国債証券1――100.0%0.5%
ユーロ国債証券14――100.0%47.0%
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
国内株式マザーファンドの状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1) 貸借対照表
(単位:円)
区 分(平成27年5月8日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託129,722
コール・ローン104,587,028
株式4,826,283,020
未収入金217,492,599
未収配当金37,135,674
未収利息121
流動資産合計5,185,628,164
資産合計5,185,628,164
負債の部
流動負債
未払金220,041,515
流動負債合計220,041,515
負債合計220,041,515
純資産の部
元本等
元本4,371,507,317
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)594,079,332
元本等合計4,965,586,649
純資産合計4,965,586,649
負債純資産合計5,185,628,164

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目(自 平成26年11月11日
至 平成27年5月8日)
1有価証券の評価基準及び評価方法株式
原則として時価で評価しております。
2収益・費用の計上基準受取配当金
受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
項期別
目		(平成27年5月8日現在)
1計算期間末日の受益権総口数4,371,507,317口
2期末1口当たりの純資産の額1.1359 円
(期末1万口当たりの純資産の額)(11,359 円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
項目(自 平成26年11月11日
至 平成27年5月8日)
1金融商品に対する取組方針当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める投資を目的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガイドラインに基づいて運用しております。
2金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。
これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3金融商品に係るリスク管理体制運用部門がポジション管理を行っておりますが、取引の執行・記録・管理については、トレーディング部門が行っております。また、コンプライアンス・リスク管理部門においてデリバティブに関する法令・約款など運用に関する諸規則の遵守状況のチェックを行うとともにポートフォリオのリスク状況の分析・チェックを行い、上記プロセスを通じ、適正なリスク管理が行われているかをチェックし、必要に応じて関連部署へ報告、注意、勧告を行っております。
なお具体的には以下のリスクの管理を行っております。
①市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。
②信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。
③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。
4金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
2.金融商品の時価に関する事項
項目(平成27年5月8日現在)
1貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの計上額・時価・時価との差額貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法(1)有価証券
株式
①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されている有価証券
当該有価証券については、原則として上記の取引所における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
②時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
① 売買目的有価証券
(自 平成26年11月11日 至 平成27年5月8日)
種類当計算期間の損益に含まれた
評価差額(円)
株式378,250,659
合計378,250,659
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
項期別
目		(平成27年5月8日現在)
1親投資信託の期首における元本額5,427,209,932 円
(平成26年11月11日)
期中追加設定元本額70,823,697 円
期中一部解約元本額1,126,526,312 円
2期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図型投資信託ごとの元本額
期末元本額4,371,507,317 円
世界8資産ファンド209,695,164 円
世界8資産ファンド 安定コース443,607,308 円
世界8資産ファンド 分配コース1,479,134,047 円
世界8資産ファンド 成長コース2,239,070,798 円
(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
有価証券明細表
国内株式マザーファンド(平成27年5月8日現在)
通貨銘柄株式数評価額備
単価金額考
日本・円大林組80,000791.0063,280,000
五洋建設81,300443.0036,015,900
江崎グリコ4,8005,040.0024,192,000
明治ホールディングス2,00013,600.0027,200,000
日本たばこ産業13,6004,240.0057,664,000
信越化学工業10,6007,488.0079,372,800
三菱ケミカルホールディングス81,200741.9060,242,280
日立化成7,1002,335.0016,578,500
日本化薬12,0001,460.0017,520,000
花王13,1005,598.0073,333,800
DIC114,000356.0040,584,000
日本農薬12,1001,207.0014,604,700
アステラス製薬41,2001,832.0075,478,400
塩野義製薬19,2004,050.0077,760,000
中外製薬15,6003,690.0057,564,000
科研製薬4,0004,080.0016,320,000
JXホールディングス119,800514.6061,649,080
ジオスター17,000560.009,520,000
TOTO32,0001,823.0058,336,000
DMG森精機22,0001,889.0041,558,000
ディスコ1,90010,880.0020,672,000
ナブテスコ19,1003,250.0062,075,000
クボタ38,0001,897.5072,105,000
TPR8,5003,240.0027,540,000
コニカミノルタ13,6001,323.0017,992,800
三菱電機51,0001,565.0079,815,000
日本電産9,7008,840.0085,748,000
ソニー19,1003,623.0069,199,300
アルプス電気17,9002,935.0052,536,500
フォスター電機12,5002,881.0036,012,500
横河電機32,8001,420.0046,576,000
キーエンス1,50062,940.0094,410,000
シスメックス8,8006,350.0055,880,000
カシオ計算機17,5002,278.0039,865,000
ファナック1,70025,050.0042,585,000
村田製作所5,00017,300.0086,500,000
小糸製作所12,8004,170.0053,376,000
日産自動車50,3001,235.5062,145,650
トヨタ自動車25,5008,279.00211,114,500
日野自動車11,2001,592.0017,830,400
NOK1,0003,670.003,670,000
カルソニックカンセイ53,000853.0045,209,000
アイシン精機6,4005,400.0034,560,000
マツダ28,5002,459.0070,081,500
ヤマハ発動機16,1002,835.0045,643,500
シマノ2,60016,590.0043,134,000
トプコン7,2003,005.0021,636,000
オリンパス15,0004,220.0063,300,000
HOYA17,6004,613.5081,197,600
バンダイナムコホールディングス26,8002,411.0064,614,800
タカラトミー41,700735.0030,649,500
ピジョン7,3003,195.0023,323,500
任天堂1,70021,155.0035,963,500
東京瓦斯66,000687.7045,388,200
相鉄ホールディングス47,000556.0026,132,000
東日本旅客鉄道2,90010,770.0031,233,000
ITホールディングス13,9002,337.0032,484,300
日本テレビホールディングス26,6002,075.0055,195,000
KDDI22,3002,821.5062,919,450
エムティーアイ29,500772.0022,774,000
GMOインターネット24,2001,388.0033,589,600
東宝19,5003,210.0062,595,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス19,2002,539.0048,748,800
ガリバーインターナショナル29,200934.0027,272,800
住友商事33,3001,403.5046,736,550
三菱商事35,6002,562.0091,207,200
アダストリアホールディングス4,9003,525.0017,272,500
ウエルシアホールディングス7,0005,210.0036,470,000
セブン&アイ・ホールディングス13,9005,121.0071,181,900
ドンキホーテホールディングス4,2009,170.0038,514,000
エイチ・ツー・オー リテイリング26,0002,140.0055,640,000
ニトリホールディングス6,2008,950.0055,490,000
プレナス20,6002,392.0049,275,200
新生銀行247,000249.0061,503,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ153,200882.80135,244,960
三井住友フィナンシャルグループ25,3005,357.00135,532,100
横浜銀行54,000768.3041,488,200
群馬銀行75,000855.0064,125,000
スルガ銀行13,7002,684.0036,770,800
東海東京フィナンシャル・ホールディングス37,000916.0033,892,000
損保ジャパン日本興亜ホールディングス17,7004,014.0071,047,800
第一生命保険40,2002,065.0083,013,000
全国保証9,3004,360.0040,548,000
オリックス14,5001,896.5027,499,250
東急不動産ホールディングス100,200886.0088,777,200
飯田グループホールディングス17,4001,647.0028,657,800
三井不動産20,0003,477.5069,550,000
レオパレス2177,000670.0051,590,000
イオンモール23,5002,276.0053,486,000
ディー・エヌ・エー21,4002,435.0052,109,000
オリエンタルランド2,3008,136.0018,712,800
リゾートトラスト9,6003,010.0028,896,000
楽天43,3002,032.0087,985,600
日本・円小計
銘柄数
組入時価比率		2,739,500
93
97.2%		4,826,283,020
100.0%
合計2,739,5004,826,283,020
(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
国内債券マザーファンドの状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1) 貸借対照表
(単位:円)
区 分(平成27年5月8日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン104,382,055
国債証券6,668,339,200
地方債証券707,883,000
特殊債券424,050,925
社債券1,485,207,700
未収入金984,578,600
未収利息17,509,324
前払費用1,101,834
流動資産合計10,393,052,638
資産合計10,393,052,638
負債の部
流動負債
未払金983,584,000
流動負債合計983,584,000
負債合計983,584,000
純資産の部
元本等
元本7,510,840,335
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)1,898,628,303
元本等合計9,409,468,638
純資産合計9,409,468,638
負債純資産合計10,393,052,638

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目(自 平成26年11月11日
至 平成27年5月8日)
1有価証券の評価基準及び評価方法国債証券・地方債証券・特殊債券・社債券
原則として時価で評価しております。
2収益・費用の計上基準有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
項期別
目		(平成27年5月8日現在)
1計算期間末日の受益権総口数7,510,840,335口
2期末1口当たりの純資産の額1.2528 円
(期末1万口当たりの純資産の額)(12,528 円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
項目(自 平成26年11月11日
至 平成27年5月8日)
1金融商品に対する取組方針当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める投資を目的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガイドラインに基づいて運用しております。
2金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。
これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3金融商品に係るリスク管理体制運用部門がポジション管理を行っておりますが、取引の執行・記録・管理については、トレーディング部門が行っております。また、コンプライアンス・リスク管理部門においてデリバティブに関する法令・約款など運用に関する諸規則の遵守状況のチェックを行うとともにポートフォリオのリスク状況の分析・チェックを行い、上記プロセスを通じ、適正なリスク管理が行われているかをチェックし、必要に応じて関連部署へ報告、注意、勧告を行っております。
なお具体的には以下のリスクの管理を行っております。
①市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。
②信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。
③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。
4金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
2.金融商品の時価に関する事項
項目(平成27年5月8日現在)
1貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの計上額・時価・時価との差額貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法(1)有価証券
国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)(外貨建証券を除く)、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)または価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
②時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
① 売買目的有価証券
(自 平成26年11月11日 至 平成27年5月8日)
種類当計算期間の損益に含まれた
評価差額(円)
国債証券14,473,780
地方債証券△5,475,000
特殊債券△2,313,183
社債券△3,438,100
合計3,247,497
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
項期別
目		(平成27年5月8日現在)
1親投資信託の期首における元本額7,963,522,253 円
(平成26年11月11日)
期中追加設定元本額336,680,844 円
期中一部解約元本額789,362,762 円
2期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図型投資信託ごとの元本額
期末元本額7,510,840,335 円
世界8資産ファンド126,176,775 円
世界8資産ファンド 安定コース1,633,786,036 円
世界8資産ファンド 分配コース5,456,144,384 円
世界8資産ファンド 成長コース294,733,140 円
(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
有価証券明細表
国内債券マザーファンド(平成27年5月8日現在)
種類通 貨銘 柄券面総額評価額備考
国債証券
日本・円第348回利付国債(2年)175,000,000175,292,250
第349回利付国債(2年)700,000,000701,232,000
第117回利付国債(5年)2,392,000,0002,406,256,320
第284回利付国債(10年)53,000,00054,448,490
第287回利付国債(10年)57,000,00059,275,440
第336回利付国債(10年)949,000,000958,660,820
第15回利付国債(30年)167,000,000206,191,560
第23回利付国債(30年)50,000,00061,516,500
第30回利付国債(30年)177,000,000211,929,180
第34回利付国債(30年)201,000,000237,383,010
第41回利付国債(30年)237,000,000252,812,640
第46回利付国債(30年)105,000,000106,425,900
第101回利付国債(20年)161,000,000195,935,390
第112回利付国債(20年)338,000,000399,779,640
第118回利付国債(20年)47,000,00054,897,410
第127回利付国債(20年)245,000,000282,124,850
第143回利付国債(20年)161,000,000175,766,920
第152回利付国債(20年)128,000,000128,410,880
日本・円
小計		銘柄数
組入時価比率		6,343,000,000
18
70.9%		6,668,339,200
71.8%
国債証券 合計6,668,339,200
地方債証券
日本・円第622回東京都公募公債100,000,000100,144,000
第629回東京都公募公債200,000,000201,692,000
第632回東京都公募公債200,000,000203,346,000
第639回東京都公募公債100,000,000102,415,000
平成17年度第3回埼玉県公募公債100,000,000100,286,000
日本・円
小計		銘柄数
組入時価比率		700,000,000
5
7.5%		707,883,000
7.6%
地方債証券 合計707,883,000
特殊債券
日本・円第10回政府保証日本政策投資銀行債券100,000,000100,421,000
第25回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券100,000,000103,023,000
第852回政府保証公営企業債券100,000,000100,176,000
第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券26,188,00028,198,714
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券33,979,00036,683,728
第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券27,045,00029,387,097
第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券24,166,00026,161,386
日本・円
小計		銘柄数
組入時価比率		411,378,000
7
4.5%		424,050,925
4.6%
特殊債券 合計424,050,925
社債券
日本・円第31回双日株式会社無担保社債100,000,00099,501,000
第12回日本製紙株式会社無担保社債100,000,000101,626,000
第3回セガサミーホールディングス株式会社無担保社債100,000,000100,325,000
第12回パナソニック株式会社無担保社債100,000,00099,884,000
第23回日立造船株式会社無担保社債100,000,000100,041,000
第69回アコム株式会社無担保社債100,000,000100,951,000
第12回株式会社ジャックス無担保社債100,000,00099,412,000
第13回株式会社ジャックス無担保社債100,000,00099,747,000
第55回日立キャピタル株式会社無担保社債100,000,000100,676,000
第44回野村ホールディングス株式会社無担保社債100,000,000101,089,000
第5回NECキャピタルソリューション株式会社無担保社債100,000,00099,862,000
第496回関西電力株式会社社債20,000,00019,942,800
第427回九州電力株式会社社債170,000,000171,700,000
第428回九州電力株式会社社債20,000,00020,027,600
第319回北海道電力株式会社社債40,000,00040,172,000
第320回北海道電力株式会社社債10,000,00010,013,300
第321回北海道電力株式会社社債10,000,00010,039,400
第323回北海道電力株式会社社債10,000,0009,909,600
第2回エイチ・アイ・エス株式会社無担保社債100,000,000100,289,000
日本・円
小計		銘柄数
組入時価比率		1,480,000,000
19
15.8%		1,485,207,700
16.0%
社債券 合計1,485,207,700
合計9,285,480,825
(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

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