有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)

(1)【投資方針】
(イ)基本方針
本ファンドは、主として、「日経225インデックス マザーファンド(S)」(以下「マザーファンド」ということがあります。)の受益証券(以下「マザーファンド受益証券」ということがあります。)への投資を通じて、日経225と連動する投資成果を目標として運用を行います。
(ロ)運用方法
①投資対象
マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資することもあります。
②投資態度
1)主として、マザーファンド受益証券に投資し、日経225と連動する投資成果を目標として運用を行います。
2)株式の実質組入比率は、原則として高位を維持します。
3)運用の効率化をはかるためおよび日経225への連動をめざすため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の実質組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の実質時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
4)株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の投資信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の投資信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。
5)ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
(参考)「日経225インデックス マザーファンド(S)」の概要
1.基本方針
この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、日経平均株価(日経225)と連動する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主としてわが国の株式を中心に投資を行い、日経平均株価の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②株式の組入比率は、原則として高位を維持します。
③運用の効率化をはかるためおよび当該株価指数への連動をめざすため、株価指数先物取引等を活用することがあります。
④株式以外の資産への投資は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。
⑤国内外において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引を行うことができます。
⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
3.運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資は行いません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。