有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/05/11-2024/11/11)

(1)【投資方針】
(イ)基本方針
本ファンドは、主として、「日経225インデックス マザーファンド(S)」(以下「マザーファンド」ということがあります。)の受益証券(以下「マザーファンド受益証券」ということがあります。)への投資を通じて、日経平均トータルリターン・インデックス(以下「日経225」ということがあります。)と連動する投資成果を目標として運用を行います。
(ロ)運用方法
①投資対象
マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資することもあります。
②投資態度
1)主として、マザーファンド受益証券に投資し、日経225と連動する投資成果を目標として運用を行います。
2)株式の実質組入比率は、原則として高位を維持します。
3)投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに日経225への連動をめざすため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の実質組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の実質時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
4)株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の投資信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の投資信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。
5)ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。