有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

日本債券ラダー マザーファンド
貸借対照表

	平成28年 1月20日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	114,802,710
国債証券	3,155,174,500
地方債証券	620,567,200
特殊債券	845,302,620
社債券	1,914,507,490
未収利息	22,672,353
前払費用	654,692
流動資産合計	6,673,681,565
資産合計	6,673,681,565
負債の部
流動負債
未払金	35,296,100
流動負債合計	35,296,100
負債合計	35,296,100
純資産の部
元本等
元本	5,978,445,822
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	659,939,643
元本等合計	6,638,385,465
純資産合計	6,638,385,465
負債純資産合計	6,673,681,565

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成28年 1月20日現在
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
	移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成28年 1月20日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		5,978,445,822口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.1104円
		(1万口当たり純資産額)	(11,104円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成28年 1月20日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成28年 1月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成28年 1月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成27年 7月22日
期首元本額	5,352,706,938円
期中追加設定元本額	895,442,580円
期中一部解約元本額	269,703,696円
期末元本額	5,978,445,822円
期末元本額の内訳
日本債券ファンド(毎月分配型)	5,978,445,822円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成28年 1月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	50,422,200
地方債証券	2,302,400
特殊債券	△1,855,940
社債券	677,540
合計	51,546,200

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本債券ラダー マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)


該当事項はありません。



附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
国債証券	第284回利付国債(10年)	40,000,000	40,625,600
	第288回利付国債(10年)	20,000,000	20,569,600
	第289回利付国債(10年)	40,000,000	41,153,600
	第297回利付国債(10年)	40,000,000	41,635,200
	第301回利付国債(10年)	40,000,000	42,044,800
	第305回利付国債(10年)	70,000,000	73,528,700
	第310回利付国債(10年)	50,000,000	52,293,500
	第312回利付国債(10年)	50,000,000	52,906,500
	第319回利付国債(10年)	60,000,000	63,862,200
	第325回利付国債(10年)	50,000,000	52,594,000
	第326回利付国債(10年)	50,000,000	52,327,500
	第328回利付国債(10年)	50,000,000	52,053,500
	第332回利付国債(10年)	70,000,000	72,889,600
	第67回利付国債(20年)	40,000,000	45,880,400
	第73回利付国債(20年)	60,000,000	69,912,600
	第79回利付国債(20年)	30,000,000	35,067,300
	第84回利付国債(20年)	70,000,000	82,203,100
	第85回利付国債(20年)	100,000,000	118,794,000
	第89回利付国債(20年)	100,000,000	120,146,000
	第90回利付国債(20年)	100,000,000	120,435,000
	第92回利付国債(20年)	80,000,000	95,716,800
	第93回利付国債(20年)	100,000,000	118,800,000
	第96回利付国債(20年)	100,000,000	120,120,000
	第98回利付国債(20年)	100,000,000	120,279,000
	第99回利付国債(20年)	80,000,000	96,391,200
	第100回利付国債(20年)	100,000,000	121,926,000
	第104回利付国債(20年)	100,000,000	120,954,000
	第105回利付国債(20年)	100,000,000	121,141,000
	第108回利付国債(20年)	80,000,000	95,022,400
	第109回利付国債(20年)	100,000,000	118,896,000
	第112回利付国債(20年)	100,000,000	121,633,000
	第113回利付国債(20年)	100,000,000	121,782,000
	第114回利付国債(20年)	80,000,000	97,534,400
	第116回利付国債(20年)	100,000,000	123,371,000
	第119回利付国債(20年)	100,000,000	117,947,000
	第121回利付国債(20年)	100,000,000	119,367,000
	第123回利付国債(20年)	60,000,000	73,371,000
国債証券合計		2,710,000,000	3,155,174,500
地方債証券	第634回東京都公募公債	40,000,000	40,297,600
	平成22年度第5回静岡県公募公債	100,000,000	105,468,000
	平成22年度第14回静岡県公募公債(5年)	60,000,000	60,051,600
	平成21年度第3回愛知県公募公債(10年)	100,000,000	105,424,000
	平成27年度第6回愛知県公募公債(10年)	100,000,000	102,706,000
	平成25年度第11回埼玉県公募公債	100,000,000	103,328,000
	平成26年度第4回埼玉県公募公債	100,000,000	103,292,000
地方債証券合計		600,000,000	620,567,200
特殊債券	第14回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	17,000,000	17,128,690
	第41回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,673,000
	第66回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	10,000,000	10,373,900
	第145回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	20,000,000	21,012,800
	第159回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	104,831,000
	第6回政府保証地方公営企業等金融機構債券	100,000,000	103,750,000
	第22回政府保証地方公共団体金融機構債券	40,000,000	42,432,400
	第40回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	104,296,000
	第46回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	103,348,000
	第883回政府保証公営企業債券	20,000,000	20,558,000
	第188回政府保証中小企業債券	104,000,000	105,158,560
	第9回政府保証西日本高速道路債券	107,000,000	109,740,270
特殊債券合計		818,000,000	845,302,620
社債券	第3回東日本旅客鉄道株式会社社債	51,000,000	51,182,580
	第29回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	113,066,000
	第79回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	105,296,000
	第16回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	107,556,000
	第16回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	106,328,000
	第415回中部電力株式会社社債	65,000,000	68,911,050
	第475回中部電力株式会社社債	100,000,000	100,655,000
	第499回中部電力株式会社社債	100,000,000	105,684,000
	第330回中国電力株式会社社債	100,000,000	109,145,000
	第357回中国電力株式会社社債	100,000,000	103,831,000
	第376回中国電力株式会社社債	152,000,000	153,516,960
	第9回沖縄電力株式会社社債	30,000,000	30,471,900
	第21回沖縄電力株式会社社債	100,000,000	105,830,000
	第22回沖縄電力株式会社社債	100,000,000	104,650,000
	第5回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	114,140,000
	第11回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	112,903,000
	第15回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	113,657,000
	第31回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	103,867,000
	第7回大阪瓦斯株式会社無担保社債	100,000,000	103,817,000
社債券合計		1,798,000,000	1,914,507,490
合計			6,535,551,810

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。