資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

◆対象株価指数に係る商標使用料(2020年10月28日現在)
ファンドの純資産総額に対し、年率0.08%以下とします。
ただし、6ヵ月当たり最低6,000米ドル相当額とする。(6ヵ月当たり6,000米ドルを下回る場合は、当該6ヵ月の商標使用料等は、6,000米ドル相当額とする。)

2020/10/28 9:06

#2 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
e border="0">その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

2020/10/28 9:06

#3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

米ドルのエクスポージャーは、原則として信託財産の純資産総額と同程度となるように調整を行ないます。なお、米ドルのエクスポージャーの調整を目的として、外国為替予約取引等を適宜利用する場合があります。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
投資者は、ファンドを金融商品取引所において時価により株式と同様に売買することができます。

2020/10/28 9:06

#4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2020年8月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	995	31,243,464
単位型株式投資信託	190	843,872
追加型公社債投資信託	14	5,773,710
単位型公社債投資信託	466	1,610,601
合計	1,665	39,471,646

2020/10/28 9:06

#5 信託報酬等（連結）

信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計算した額を加算して得た額とし、その配分については以下の通り(税抜)とします。
1.信託財産の純資産総額に年0.495%(税抜年0.45%)以内で委託会社が定める率(2020年10月28日現在年0.495%(税抜年0.45%))を乗じて得た額。

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#6 受益者の権利等（連結）

■償還金の支払い■
償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)は、信託終了日から起算して40日以内の委託者の指定する日から、原則として、信託終了日現在において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に対して、受託者または上記①の会員等から支払います。
受託者は、信託終了による償還金について支払開始日から10年経過した後に未払残高があるときは、当該金額を委託者に交付するものとします。

2020/10/28 9:06

#7 投資リスク（連結）

[為替変動リスク]
◆ファンドは、組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影響を受けます。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

2020/10/28 9:06

#8 投資制限（連結）

株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

2020/10/28 9:06

#9 投資対象（連結）

資の対象とする資産の種類(約款第17条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

2020/10/28 9:06

#10 投資方針（連結）

米ドルのエクスポージャーは、原則として信託財産の純資産総額と同程度となるように調整を行ないます。なお、米ドルのエクスポージャーの調整を目的として、外国為替予約取引等を適宜利用する場合があります。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指すため、補完的に、株価指数先物取引の買建ておよび対象株価指数に連動することを目的として運用される投資信託証券の組入れを行なうことができます。

2020/10/28 9:06

#11 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	21,911,497,501	97.88
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	472,615,746	2.11
合計(純資産総額)		22,384,113,247	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ21,911,497,50197.88現金・預金・その他資産(負債控除後)―472,615,7462.11合計(純資産総額)22,384,113,247100.00その他の資産の投資状況
e border="0">※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

2020/10/28 9:06

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

e>1.有価証券の評価基準及び評価方法(1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法(2) その他有価証券
2.金銭の信託の評価基準及び評価方 法時価法3.固定資産の減価償却の方法(1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

2020/10/28 9:06

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2019年3月31日)当事業年度末
(2020年3月31日)※1.関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。

2020/10/28 9:06

#14 注記表（連結）

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
5.その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年 8月11日から2020年 8月10日までとなっております。

2020/10/28 9:06

#15 申込（販売）手続等（連結）

受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に100.10%の率を乗じて得た価額(「販売基準価額」といいます。)とします。
取得申込日において当日申込み分の取得申込金額と一部解約申込金額との差額が当日の信託財産の純資産総額を超えることとなる場合、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。)等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込の受付けを停止すること及び既に受付けた取得申込の受け付けを取り消すことがあります。
※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金(販売基準価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額に申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した額)の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。受託者は、追加信託金を受入れた場合には、振替機関に対し追加信託が行われた旨を通知するものとします。委託者は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。

2020/10/28 9:06

#16 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2020年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		金融商品取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)金融商品取引所取引価格(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1計算期間(2011年 8月10日)6696701,673.60001,677.10001,665第2計算期間(2012年 8月10日)8608632,150.60002,157.50002,135第3計算期間(2013年 8月10日)1,2181,2293,045.50003,074.10003,020第4計算期間(2014年 8月10日)4,7734,7863,977.70003,989.00003,950第5計算期間(2015年 8月10日)9,0849,1345,677.70005,709.00005,750第6計算期間(2016年 8月10日)5,6695,7034,929.70004,959.80004,890第7計算期間(2017年 8月10日)7,5917,6286,601.20006,633.20006,550第8計算期間(2018年 8月10日)13,00413,0428,389.80008,414.40008,360第9計算期間(2019年 8月10日)5,3815,4228,279.90008,343.10008,240第10計算期間(2020年 8月10日)21,06321,08712,036.300012,049.800011,9702019年 8月末日6,637―8,297.4000―8,3109月末日6,712―8,390.8000―8,43010月末日7,125―8,906.9000―8,93011月末日7,495―9,369.3000―9,31012月末日7,298―9,730.8000―9,6902020年 1月末日8,072―10,090.4000―10,1702月末日9,807―9,340.6000―9,0903月末日10,432―8,693.7000―8,6304月末日12,156―9,725.0000―9,8605月末日14,368―10,263.1000―10,2406月末日15,769―10,875.8000―10,8907月末日18,181―11,363.3000―11,4908月末日22,384―12,790.9000―12,930e border="0">※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。※金融商品取引所の統合により、2013年7月16日以降は大阪取引所(旧大阪証券取引所)から東京証券取引所に取引価格の取得先が変更になっております。

2020/10/28 9:06

#17 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2020年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	22,416,722,869	円
Ⅱ 負債総額	32,609,622	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,384,113,247	円
Ⅳ 発行済口数	1,750,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	12,790.9	円

e border="0">Ⅰ 資産総額22,416,722,869円Ⅱ 負債総額32,609,622円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,384,113,247円Ⅳ 発行済口数1,750,000口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)12,790.9円

2020/10/28 9:06

#18 課税上の取扱い（連結）

税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
※外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2020年8月末時点)が変更になる場合があります。

2020/10/28 9:06

#19 資産の評価（連結）

資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、純資産総額を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、ファンドにおいては10口当りの価額で表示されます。

2020/10/28 9:06

#20 運用体制（連結）

≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

2020/10/28 9:06

#21 運用状況（連結）

以下は2020年8月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2020/10/28 9:06

#22 附属明細表（連結）

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。

2020/10/28 9:06