資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、マザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2021/04/23 9:13

#2 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2021/04/23 9:13

#3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

商品分類表

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産(収益の源泉)	独立区分	補足分類
追加型		その他資産		特殊型
	内外	( )	ETF	( )

属性区分表

2021/04/23 9:13

#4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2021年 1月29日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	874	15,827,561
追加型公社債投資信託	16	1,523,225
単位型株式投資信託	74	328,992
単位型公社債投資信託	35	182,690
合 計	999	17,862,468

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2021/04/23 9:13

#5 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.66%(税抜0.6%)以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

2021/04/23 9:13

#6 投資リスク（連結）

②為替変動リスク
実質的な主要投資対象である海外の公社債は外貨建資産であり、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
③信用リスク

2021/04/23 9:13

#7 投資制限（連結）

式
a.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

2021/04/23 9:13

#8 投資対象（連結）

資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)2021/04/23 9:13

#9 投資方針（連結）

投資方針】
新興国債券インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、新興国の現地通貨建ての公社債に直接投資することがあります。
新興国債券インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として新興国の現地通貨建ての公社債に実質的な投資を行い、JPモルガンGBI‐EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合があります。
実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。2021/04/23 9:13

#10 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本親投資信託受益証券新興国債券インデックスマザーファンド4,358,241,3341.38196,022,653,7001.39226,067,543,58599.99e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 3年 1月29日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.99合計99.99e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2021/04/23 9:13

#11 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">令和 3年 1月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,067,543,585	99.99
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	604,325	0.01
純資産総額		6,068,147,910	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本6,067,543,58599.99コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―604,3250.01純資産総額6,068,147,910100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/04/23 9:13

#12 換金（解約）手続等（連結）

⑨解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。

2021/04/23 9:13

#13 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,484,913	1,484,913	83,349,257
当期変動額
剰余金の配当			△11,363,380
当期純利益			9,642,064
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△358,179	△358,179	△358,179
当期変動額合計	△358,179	△358,179	△2,079,495
当期末残高	1,126,733	1,126,733	81,269,762

第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

2021/04/23 9:13

#14 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産

2021/04/23 9:13

#15 注記表（連結）

	第10期[令和 2年 1月27日現在]	第11期[令和 3年 1月26日現在]
1口当たり純資産額	1.3638円	1.2985円
(1万口当たり純資産額)	(13,638円)	(12,985円)

2021/04/23 9:13

#16 申込（販売）手続等（連結）

⑨取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。
※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

2021/04/23 9:13

#17 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2021/04/23 9:13

#18 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">令和 3年 1月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	6,105,913,754
Ⅱ 負債総額	37,765,844
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,068,147,910
Ⅳ 発行済口数	4,638,759,124	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3081
(10,000口当たり)	(13,081	)

e border="0">Ⅰ 資産総額6,105,913,754Ⅱ 負債総額37,765,844Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,068,147,910Ⅳ 発行済口数4,638,759,124口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3081(10,000口当たり)(13,081)

2021/04/23 9:13

#19 課税上の取扱い（連結）

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
(*)確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

2021/04/23 9:13

#20 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2021/04/23 9:13

#21 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

新興国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 3年 1月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	38,598,082,476
Ⅱ 負債総額	282,953,887
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,315,128,589
Ⅳ 発行済口数	27,521,474,010	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3922
(10,000口当たり)	(13,922	)

e border="0">Ⅰ 資産総額38,598,082,476Ⅱ 負債総額282,953,887Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)38,315,128,589Ⅳ 発行済口数27,521,474,010口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3922(10,000口当たり)(13,922)

2021/04/23 9:13

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 3年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
預金	422,250,036
負債合計	28,180,811
純資産の部
元本等

注記表

2021/04/23 9:13

#23 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況
e border="0">令和 3年 1月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	中国	3,797,433,789	9.91
	メキシコ	3,567,865,667	9.31
	インドネシア	3,564,732,717	9.30
	タイ	3,322,881,223	8.67
	ポーランド	3,109,118,983	8.11
	ブラジル	3,022,226,424	7.89
	南アフリカ	2,742,755,054	7.16
	ロシア	2,624,459,168	6.85
	マレーシア	2,611,370,602	6.82
	コロンビア	1,992,064,931	5.20
	ハンガリー	1,486,588,599	3.88
	チェコ	1,437,415,274	3.75
	ルーマニア	1,145,033,072	2.99
	チリ	1,014,235,235	2.65
	ペルー	1,000,885,947	2.61
	トルコ	694,007,250	1.81
	フィリピン	56,256,151	0.15
	ドミニカ共和国	45,844,020	0.12
	ウルグアイ	39,460,374	0.10
	小計	37,274,634,480	97.28
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,040,494,109	2.72
純資産総額		38,315,128,589	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券中国3,797,433,7899.91メキシコ3,567,865,6679.31インドネシア3,564,732,7179.30タイ3,322,881,2238.67ポーランド3,109,118,9838.11ブラジル3,022,226,4247.89南アフリカ2,742,755,0547.16ロシア2,624,459,1686.85マレーシア2,611,370,6026.82コロンビア1,992,064,9315.20ハンガリー1,486,588,5993.88チェコ1,437,415,2743.75ルーマニア1,145,033,0722.99チリ1,014,235,2352.65ペルー1,000,885,9472.61トルコ694,007,2501.81フィリピン56,256,1510.15ドミニカ共和国45,844,0200.12ウルグアイ39,460,3740.10小計37,274,634,48097.28コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,040,494,1092.72純資産総額38,315,128,589100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2021/04/23 9:13