有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年1月29日-平成26年1月27日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「新興国債券インデックスマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月27日から翌年1月26日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
2 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| (単位:円) | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 口数 | 評 価 額 | 備 考 |
| 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックスマザーファンド | 1,619,828,076 | 2,025,271,043 | |
| 親投資信託受益証券 小計 | 1,619,828,076 | 2,025,271,043 | ||
| 合計 | 1,619,828,076 | 2,025,271,043 | ||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「新興国債券インデックスマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
| [ 平成25年1月28日現在 ] | [ 平成26年1月27日現在 ] | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 63,612,461 | 105,475,724 | |
| コール・ローン | 11,260,093 | 16,807,189 | |
| 国債証券 | 2,470,791,691 | 3,277,681,371 | |
| 特殊債券 | 114,455,483 | ― | |
| 未収利息 | 40,817,188 | 50,939,303 | |
| 前払費用 | 4,244,583 | 3,832,505 | |
| 流動資産合計 | 2,705,181,499 | 3,454,736,092 | |
| 資産合計 | 2,705,181,499 | 3,454,736,092 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 32,070 | 110,540 | |
| 未払金 | 13,883,585 | 7,983,991 | |
| 未払解約金 | 11,642,957 | 5,482,601 | |
| 流動負債合計 | 25,558,612 | 13,577,132 | |
| 負債合計 | 25,558,612 | 13,577,132 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 2,097,321,330 | 2,752,156,629 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 582,301,557 | 689,002,331 | |
| 元本等合計 | 2,679,622,887 | 3,441,158,960 | |
| 純資産合計 | 2,679,622,887 | 3,441,158,960 | |
| 負債純資産合計 | 2,705,181,499 | 3,454,736,092 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1 | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 公社債は個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。 |
| 2 | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引は個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
| 3 | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| [ 平成25年1月28日現在 ] | [ 平成26年1月27日現在 ] | ||
| ※1 | 期首 | 平成24年1月27日 | 平成25年1月29日 |
| 期首元本額 | 1,754,755,192円 | 2,097,321,330円 | |
| 期首からの追加設定元本額 | 1,260,986,036円 | 1,754,820,373円 | |
| 期首からの一部解約元本額 | 918,419,898円 | 1,099,985,074円 | |
| 元本の内訳* | |||
| eMAXIS バランス(8資産均等型) | 86,062,180円 | 302,787,122円 | |
| eMAXIS バランス(波乗り型) | 44,587,378円 | 159,712,154円 | |
| 三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) | 365,795円 | 9,269,244円 | |
| コアバランス | ― | 1,188,972円 | |
| eMAXIS 新興国債券インデックス | 1,071,007,128円 | 1,619,828,076円 | |
| 三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド | 252,519,524円 | 474,928,020円 | |
| 新興国債券インデックスオープン | 13,322,672円 | 60,953,698円 | |
| 新興国債券インデックスファンド | 434,224,652円 | ― | |
| 三菱UFJ グローバル型バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) | 8,035,392円 | 34,537,396円 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンドVA(適格機関投資家限定) | 187,196,609円 | 88,951,947円 | |
| (合 計) | 2,097,321,330円 | 2,752,156,629円 | |
| 2 | 受益権の総数 | 2,097,321,330口 | 2,752,156,629口 |
| 3 | 1口当たり純資産額 | 1.2776円 | 1.2503円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,776円) | (12,503円) | |
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
| 区 分 | ( 自 平成24年 1月27日 至 平成25年 1月28日 ) | ( 自 平成25年 1月29日 至 平成26年 1月27日 ) | |
| 1 | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 | 同 左 |
| 2 | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、公社債に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 | 同 左 |
| デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 | 同 左 | ||
| 3 | 金融商品に係るリスク管理体制 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
2 金融商品の時価等に関する事項
| 区 分 | [ 平成25年1月28日現在 ] | [ 平成26年1月27日現在 ] | |
| 1 | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 | 同 左 |
| 2 | 時価の算定方法 | 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
| デリバティブ取引は、(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。 | 同 左 | ||
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | 同 左 | ||
| 3 | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券
| [ 平成25年1月28日現在 ] | [ 平成26年1月27日現在 ] | |
| 種 類 | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) |
| 国債証券 | 85,296,028 | △221,961,598 |
| 特殊債券 | 4,085,213 | ― |
| 合計 | 89,381,241 | △221,961,598 |
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
| [ 平成25年1月28日現在 ] | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 | 等(円) | 時 価 | 評 価 損 益 |
| うち1年超 | (円) | (円) | |||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | |||||
| メキシコペソ | 2,866,210 | ― | 2,868,000 | △1,790 | |
| 南アフリカランド | 1,296,620 | ― | 1,318,200 | △21,580 | |
| トルコリラ | 1,536,000 | ― | 1,544,700 | △8,700 | |
| 合 計 | 5,698,830 | ― | 5,730,900 | △32,070 | |
| [ 平成26年1月27日現在 ] | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 | 等(円) | 時 価 | 評 価 損 益 |
| うち1年超 | (円) | (円) | |||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | |||||
| タイバーツ | 6,306,940 | ― | 6,200,000 | △106,940 | |
| メキシコペソ | 3,039,600 | ― | 3,036,000 | △3,600 | |
| 合 計 | 9,346,540 | ― | 9,236,000 | △110,540 | |
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| (単位:円) | ||||
| 通 貨 | 券面総額 | 評 価 額 | 備 考 | |
| 種 類 | 銘 柄 | |||
| マレーシアリンギット | ||||
| 国債証券 | 3.172 MALAYSIA 160715 | 600,000.00 | 599,196.00 | |
| 3.26 MALAYSIAGOVT 180301 | 1,700,000.00 | 1,670,862.00 | ||
| 3.314 MALAYSIA 171031 | 400,000.00 | 395,504.00 | ||
| 3.418MALAYSIAGOVT 220815 | 700,000.00 | 656,726.00 | ||
| 3.48 MALAYSIAGOVT 230315 | 700,000.00 | 657,678.00 | ||
| 3.492 MALAYSIAGOV 200331 | 1,100,000.00 | 1,063,788.00 | ||
| 3.733 MALAYSIAGO 280615 | 700,000.00 | 637,357.00 | ||
| 3.741 MALAYSIAGOV 150227 | 700,000.00 | 704,942.00 | ||
| 3.835MALAYSIAGOVT 150812 | 600,000.00 | 606,564.00 | ||
| 3.889 MALAYSIAGO 200731 | 600,000.00 | 594,858.00 | ||
| 3.892 MALAYSIAGOV 270315 | 300,000.00 | 278,904.00 | ||
| 4.012 MALAYSIAGOV 170915 | 700,000.00 | 709,149.00 | ||
| 4.127 MALAYSIA 320415 | 300,000.00 | 279,372.00 | ||
| 4.16 MALAYSIAGOVT 210715 | 200,000.00 | 198,940.00 | ||
| 4.232MALAYSIAGOVT 310630 | 200,000.00 | 189,536.00 | ||
| 4.262MALAYSIAGOVT 160915 | 900,000.00 | 922,059.00 | ||
| 4.378MALAYSIAGOVT 191129 | 800,000.00 | 814,760.00 | ||
| 4.392 MALAYSIAGOV 260415 | 400,000.00 | 394,840.00 | ||
| 国債証券 小 計 | 11,600,000.00 | 11,375,035.00 (348,189,821) | ||
| マレーシアリンギット 小 計 | 11,600,000.00 | 11,375,035.00 (348,189,821) | ||
| タイバーツ | ||||
| 国債証券 | 2.8 THAILAND 171010 | 3,600,000.00 | 3,567,744.00 | |
| 3.125 THAILAND 151211 | 7,200,000.00 | 7,290,720.00 | ||
| 3.25 THAILAND 170616 | 12,100,000.00 | 12,261,535.00 | ||
| 3.45 THAILAND 190308 | 6,200,000.00 | 6,205,642.00 | ||
| 3.58 THAILAND 271217 | 6,600,000.00 | 6,203,208.00 | ||
| 3.625 THAILAND 150522 | 6,000,000.00 | 6,100,860.00 | ||
| 3.625 THAILAND 230616 | 9,400,000.00 | 9,171,110.00 | ||
| 3.65 THAILAND 211217 | 10,800,000.00 | 10,738,440.00 | ||
| 3.85 THAILAND 251212 | 2,800,000.00 | 2,698,248.00 | ||
| 3.875 THAILAND 190613 | 14,500,000.00 | 14,874,680.00 | ||
| 4.125 THAILAND 161118 | 3,000,000.00 | 3,101,880.00 | ||
| 4.75 THAILAND 241220 | 2,800,000.00 | 2,927,820.00 | ||
| 5.125 THAILAND 180313 | 4,000,000.00 | 4,287,000.00 | ||
| 国債証券 小 計 | 89,000,000.00 | 89,428,887.00 (278,123,838) | ||
| タイバーツ 小 計 | 89,000,000.00 | 89,428,887.00 (278,123,838) | ||
| フィリピンペソ | ||||
| 国債証券 | 4.95 PHILIPPI(GL) 210115 | 5,000,000.00 | 5,257,250.00 | |
| 国債証券 小 計 | 5,000,000.00 | 5,257,250.00 (11,828,812) | ||
| フィリピンペソ 小 計 | 5,000,000.00 | 5,257,250.00 (11,828,812) | ||
| インドネシアルピア | ||||
| 国債証券 | 10 INDONESIA 170715 | 1,000,000,000.00 | 1,060,060,000.00 | |
| 10.5 INDONESIA 300815 | 1,650,000,000.00 | 1,829,701,500.00 | ||
| 11 INDONESIA 201115 | 1,000,000,000.00 | 1,126,760,000.00 | ||
| 11 INDONESIA 250915 | 1,450,000,000.00 | 1,656,842,500.00 | ||
| 12.8 INDONESIA 210615 | 540,000,000.00 | 661,986,000.00 | ||
| 5.25 INDONESIA 180515 | 1,300,000,000.00 | 1,174,485,000.00 | ||
| 5.625 INDONESIA 230515 | 1,750,000,000.00 | 1,407,227,500.00 | ||
| 6.125 INDONESIA 280515 | 2,750,000,000.00 | 2,091,897,500.00 | ||
| 6.625 INDONESIA 330515 | 3,400,000,000.00 | 2,599,062,000.00 | ||
| 7 INDONESIA 220515 | 1,850,000,000.00 | 1,661,355,500.00 | ||
| 7 INDONESIA 270515 | 1,600,000,000.00 | 1,341,136,000.00 | ||
| 7.375 INDONESIA 160915 | 1,800,000,000.00 | 1,781,838,000.00 | ||
| 7.875 INDONESIA 190415 | 2,200,000,000.00 | 2,191,068,000.00 | ||
| 8.25 INDONESIA 210715 | 1,500,000,000.00 | 1,467,630,000.00 | ||
| 8.25 INDONESIA 320615 | 2,300,000,000.00 | 2,101,349,000.00 | ||
| 8.375 INDONESIA 240315 | 1,700,000,000.00 | 1,653,981,000.00 | ||
| 8.375 INDONESIA 260915 | 930,000,000.00 | 880,710,000.00 | ||
| 9.5 INDONESIA 310715 | 1,650,000,000.00 | 1,690,326,000.00 | ||
| 国債証券 小 計 | 30,370,000,000.00 | 28,377,415,500.00 (238,370,290) | ||
| インドネシアルピア 小 計 | 30,370,000,000.00 | 28,377,415,500.00 (238,370,290) | ||
| メキシコペソ | ||||
| 国債証券 | 10 MEXICAN BONOS 241205 | 3,200,000.00 | 4,046,976.00 | |
| 10 MEXICAN BONOS 361120 | 1,100,000.00 | 1,374,142.00 | ||
| 4.75 MEXICAN BONO 180614 | 3,000,000.00 | 2,932,500.00 | ||
| 5 MEXICAN BONOS 170615 | 2,300,000.00 | 2,320,010.00 | ||
| 6 MEXICAN BONOS 150618 | 2,100,000.00 | 2,161,719.00 | ||
| 6.25 MEXICAN BONO 160616 | 3,000,000.00 | 3,148,290.00 | ||
| 6.5 MEXICAN BONOS 210610 | 3,300,000.00 | 3,366,594.00 | ||
| 6.5 MEXICAN BONOS 220609 | 2,700,000.00 | 2,720,034.00 | ||
| 7.25 MEXICAN BONO 161215 | 2,300,000.00 | 2,473,995.00 | ||
| 7.5 MEXICAN BONOS 270603 | 1,900,000.00 | 2,013,544.00 | ||
| 7.75 MEXICAN BONO 171214 | 1,400,000.00 | 1,532,748.00 | ||
| 7.75 MEXICAN BONO 310529 | 2,900,000.00 | 3,001,036.00 | ||
| 7.75 MEXICAN BONO 421113 | 3,100,000.00 | 3,104,464.00 | ||
| 8 MEXICAN BONOS 151217 | 2,300,000.00 | 2,469,717.00 | ||
| 8 MEXICAN BONOS 200611 | 2,400,000.00 | 2,666,688.00 | ||
| 8 MEXICAN BONOS 231207 | 1,500,000.00 | 1,661,685.00 | ||
| 8.5 MEXICAN BONOS 181213 | 900,000.00 | 1,018,881.00 | ||
| 8.5 MEXICAN BONOS 290531 | 1,900,000.00 | 2,132,636.00 | ||
| 8.5 MEXICAN BONOS 381118 | 2,200,000.00 | 2,390,586.00 | ||
| 国債証券 小 計 | 43,500,000.00 | 46,536,245.00 (353,675,462) | ||
| メキシコペソ 小 計 | 43,500,000.00 | 46,536,245.00 (353,675,462) | ||
| ブラジルレアル | ||||
| 国債証券 | 10(IN)BRAZIL NTN-F170101 | 1,400,000.00 | 1,325,357.60 | |
| 10(IN)BRAZIL NTN-F210101 | 500,000.00 | 438,765.50 | ||
| 10(IN)BRAZIL NTN-F230101 | 500,000.00 | 426,675.50 | ||
| 12.5 BRAZIL (GL) 160105 | 1,350,000.00 | 1,401,772.50 | ||
| 12.5 BRAZIL (GL) 220105 | 750,000.00 | 825,000.00 | ||
| BRAZIL-LTN 160101 | 1,800,000.00 | 1,442,635.20 | ||
| BRAZIL-LTN 170101 | 2,500,000.00 | 1,760,267.50 | ||
| 国債証券 小 計 | 8,800,000.00 | 7,620,473.80 (325,318,026) | ||
| ブラジルレアル 小 計 | 8,800,000.00 | 7,620,473.80 (325,318,026) | ||
| コロンビアペソ | ||||
| 国債証券 | 12 COLOMBIA (GL) 151022 | 1,020,000,000.00 | 1,145,307,000.00 | |
| 7.75 COLOMBI (GL) 210414 | 420,000,000.00 | 467,581,800.00 | ||
| 9.85 COLOMBI (GL) 270628 | 240,000,000.00 | 300,504,000.00 | ||
| 国債証券 小 計 | 1,680,000,000.00 | 1,913,392,800.00 (98,157,050) | ||
| コロンビアペソ 小 計 | 1,680,000,000.00 | 1,913,392,800.00 (98,157,050) | ||
| ハンガリーフォリント | ||||
| 国債証券 | 5.5 HUNGARY 160212 | 44,000,000.00 | 45,801,800.00 | |
| 5.5 HUNGARY 161222 | 51,000,000.00 | 53,479,620.00 | ||
| 5.5 HUNGARY 181220 | 40,000,000.00 | 41,602,800.00 | ||
| 6 HUNGARY 231124 | 37,000,000.00 | 37,794,760.00 | ||
| 6.5 HUNGARY 190624 | 41,800,000.00 | 45,111,814.00 | ||
| 6.75 HUNGARY 170224 | 50,000,000.00 | 54,057,000.00 | ||
| 6.75 HUNGARY 171124 | 50,000,000.00 | 54,627,500.00 | ||
| 7 HUNGARY 220624 | 30,000,000.00 | 32,647,800.00 | ||
| 7.5 HUNGARY 201112 | 39,000,000.00 | 44,022,420.00 | ||
| 7.75 HUNGARY 150824 | 30,000,000.00 | 32,107,800.00 | ||
| 8 HUNGARY 150212 | 37,000,000.00 | 38,920,300.00 | ||
| 国債証券 小 計 | 449,800,000.00 | 480,173,614.00 (220,495,723) | ||
| ハンガリーフォリント 小 計 | 449,800,000.00 | 480,173,614.00 (220,495,723) | ||
| ペルーヌエボソル | ||||
| 国債証券 | 6.9 PERU 370812 | 300,000.00 | 284,979.00 | |
| 7.84 PERU 200812 | 650,000.00 | 730,730.00 | ||
| 8.2 PERU 260812 | 400,000.00 | 462,944.00 | ||
| 国債証券 小 計 | 1,350,000.00 | 1,478,653.00 (53,601,171) | ||
| ペルーヌエボソル 小 計 | 1,350,000.00 | 1,478,653.00 (53,601,171) | ||
| ポーランドズロチ | ||||
| 国債証券 | 2.5 POLAND 180725 | 900,000.00 | 856,665.00 | |
| 3.75 POLAND 180425 | 1,000,000.00 | 1,006,100.00 | ||
| 4 POLAND 231025 | 700,000.00 | 677,110.00 | ||
| 4.75 POLAND 161025 | 600,000.00 | 624,720.00 | ||
| 4.75 POLAND 170425 | 600,000.00 | 625,050.00 | ||
| 5 POLAND 160425 | 800,000.00 | 833,520.00 | ||
| 5.25 POLAND 171025 | 700,000.00 | 742,700.00 | ||
| 5.25 POLAND 201025 | 700,000.00 | 747,145.00 | ||
| 5.5 POLAND 150425 | 500,000.00 | 516,325.00 | ||
| 5.5 POLAND 191025 | 700,000.00 | 756,490.00 | ||
| 5.75 POLAND 211025 | 600,000.00 | 657,360.00 | ||
| 5.75 POLAND 220923 | 800,000.00 | 878,560.00 | ||
| 6.25 POLAND 151024 | 900,000.00 | 950,850.00 | ||
| POLAND 150725 | 100,000.00 | 95,895.00 | ||
| POLAND 160125 | 900,000.00 | 848,385.00 | ||
| 国債証券 小 計 | 10,500,000.00 | 10,816,875.00 (360,310,106) | ||
| ポーランドズロチ 小 計 | 10,500,000.00 | 10,816,875.00 (360,310,106) | ||
| 南アフリカランド | ||||
| 国債証券 | 10.5 SOUTH AFRICA 261221 | 6,300,000.00 | 7,242,543.00 | |
| 13.5 SOUTH AFRICA 150915 | 2,200,000.00 | 2,436,258.00 | ||
| 6.25 SOUTH AFRICA 360331 | 3,300,000.00 | 2,368,839.00 | ||
| 6.5 SOUTH AFRICA 410228 | 2,700,000.00 | 1,943,487.00 | ||
| 6.75 SOUTH AFRICA 210331 | 3,100,000.00 | 2,884,612.00 | ||
| 7 SOUTH AFRICA 310228 | 3,500,000.00 | 2,865,345.00 | ||
| 7.25 SOUTH AFRICA 200115 | 4,000,000.00 | 3,879,160.00 | ||
| 7.75 SOUTH AFRICA 230228 | 2,800,000.00 | 2,705,388.00 | ||
| 8 SOUTH AFRICA 181221 | 3,200,000.00 | 3,251,328.00 | ||
| 8.25 SOUTH AFRICA 170915 | 3,000,000.00 | 3,088,920.00 | ||
| 8.75 SOUTH AFRICA 480228 | 1,500,000.00 | 1,394,415.00 | ||
| 国債証券 小 計 | 35,600,000.00 | 34,060,295.00 (313,354,714) | ||
| 南アフリカランド 小 計 | 35,600,000.00 | 34,060,295.00 (313,354,714) | ||
| ロシアルーブル | ||||
| 国債証券 | 6.8 RUSSIA GOVT 191211 | 9,000,000.00 | 8,714,700.00 | |
| 7 RUSSIA GOVT 150603 | 14,300,000.00 | 14,443,715.00 | ||
| 7 RUSSIA GOVT 230125 | 9,000,000.00 | 8,503,020.00 | ||
| 7.05 RUSSIA GOVT 280119 | 8,000,000.00 | 7,252,320.00 | ||
| 7.35 RUSSIA GOVT 160120 | 14,000,000.00 | 14,239,400.00 | ||
| 7.5 RUSSIA GOVT 190227 | 5,000,000.00 | 5,042,200.00 | ||
| 7.6 RUSSIA GOVT 220720 | 7,000,000.00 | 6,901,510.00 | ||
| 7.85 RUSSIA (GL) 180310 | 35,000,000.00 | 35,882,000.00 | ||
| 8.15 RUSSIA GOVT 270203 | 5,000,000.00 | 5,031,950.00 | ||
| 国債証券 小 計 | 106,300,000.00 | 106,010,815.00 (314,852,120) | ||
| ロシアルーブル 小 計 | 106,300,000.00 | 106,010,815.00 (314,852,120) | ||
| ナイジェリアナイラ | ||||
| 国債証券 | 15.1 NIGERIA TREA 170427 | 58,000,000.00 | 60,922,040.00 | |
| 7 NIGERIA TREAS 191023 | 43,000,000.00 | 32,492,090.00 | ||
| 国債証券 小 計 | 101,000,000.00 | 93,414,130.00 (59,345,996) | ||
| ナイジェリアナイラ 小 計 | 101,000,000.00 | 93,414,130.00 (59,345,996) | ||
| トルコリラ | ||||
| 国債証券 | 10 TURKEY GOVT 150617 | 700,000.00 | 693,875.00 | |
| 10.5 TURKEY GOVT 200115 | 700,000.00 | 699,342.00 | ||
| 6.3 TURKEY GOVT 180214 | 1,100,000.00 | 943,503.00 | ||
| 7.1 TURKEY GOVT 230308 | 1,000,000.00 | 799,170.00 | ||
| 8.3 TURKEY GOVT 180620 | 900,000.00 | 822,168.00 | ||
| 8.5 TURKEY GOVT 220914 | 600,000.00 | 531,126.00 | ||
| 9 TURKEY GOVT 160127 | 1,000,000.00 | 971,450.00 | ||
| 9 TURKEY GOVT 170308 | 800,000.00 | 763,176.00 | ||
| 9.5 TURKEY GOVT 220112 | 700,000.00 | 661,493.00 | ||
| 国債証券 小 計 | 7,500,000.00 | 6,885,303.00 (302,058,242) | ||
| トルコリラ 小 計 | 7,500,000.00 | 6,885,303.00 (302,058,242) | ||
| 合 計 | ― | 3,277,681,371 (3,277,681,371) | ||
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
| 通 貨 | 銘 柄 数 | 組入債券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| マレーシアリンギット | 国債証券 | 18銘柄 | 100.00% | 10.62% |
| タイバーツ | 国債証券 | 13銘柄 | 100.00% | 8.49% |
| フィリピンペソ | 国債証券 | 1銘柄 | 100.00% | 0.36% |
| インドネシアルピア | 国債証券 | 18銘柄 | 100.00% | 7.27% |
| メキシコペソ | 国債証券 | 19銘柄 | 100.00% | 10.79% |
| ブラジルレアル | 国債証券 | 7銘柄 | 100.00% | 9.93% |
| コロンビアペソ | 国債証券 | 3銘柄 | 100.00% | 2.99% |
| ハンガリーフォリント | 国債証券 | 11銘柄 | 100.00% | 6.73% |
| ペルーヌエボソル | 国債証券 | 3銘柄 | 100.00% | 1.64% |
| ポーランドズロチ | 国債証券 | 15銘柄 | 100.00% | 10.99% |
| 南アフリカランド | 国債証券 | 11銘柄 | 100.00% | 9.56% |
| ロシアルーブル | 国債証券 | 9銘柄 | 100.00% | 9.61% |
| ナイジェリアナイラ | 国債証券 | 2銘柄 | 100.00% | 1.81% |
| トルコリラ | 国債証券 | 9銘柄 | 100.00% | 9.22% |
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
