有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
「新興国債券インデックスマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月27日から翌年1月26日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
2 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| (単位:円) | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 口数 | 評 価 額 | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックスマザーファンド | 4,400,564,847 | 6,364,976,994 | |
| 親投資信託受益証券 小計 | 4,400,564,847 | 6,364,976,994 | ||
| 合計 | 4,400,564,847 | 6,364,976,994 | ||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
「新興国債券インデックスマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
| [ 平成29年1月26日現在 ] | [ 平成30年1月26日現在 ] | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 283,275,557 | 273,746,037 | |
| コール・ローン | 12,448,283 | 49,867,299 | |
| 国債証券 | 11,954,762,413 | 16,132,097,835 | |
| 派生商品評価勘定 | 240 | 252,240 | |
| 未収利息 | 192,344,208 | 252,361,008 | |
| 前払費用 | 9,757,327 | 24,280,943 | |
| 流動資産合計 | 12,452,588,028 | 16,732,605,362 | |
| 資産合計 | 12,452,588,028 | 16,732,605,362 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,000 | 22,156 | |
| 前受収益 | ― | 7,065 | |
| 未払金 | 4,353,208 | 49,947,477 | |
| 未払解約金 | 4,697,747 | 5,679,216 | |
| 未払利息 | 17 | 73 | |
| 流動負債合計 | 9,051,972 | 55,655,987 | |
| 負債合計 | 9,051,972 | 55,655,987 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 9,838,910,954 | 11,529,608,091 | |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 2,604,625,102 | 5,147,341,284 | |
| 元本等合計 | 12,443,536,056 | 16,676,949,375 | |
| 純資産合計 | 12,443,536,056 | 16,676,949,375 | |
| 負債純資産合計 | 12,452,588,028 | 16,732,605,362 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1 | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。 |
| 2 | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
| 3 | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| [ 平成29年1月26日現在 ] | [ 平成30年1月26日現在 ] | ||
| 1 | 期首 | 平成28年1月27日 | 平成29年1月27日 |
| 期首元本額 | 8,564,024,345円 | 9,838,910,954円 | |
| 期首からの追加設定元本額 | 2,423,895,407円 | 2,812,429,380円 | |
| 期首からの一部解約元本額 | 1,149,008,798円 | 1,121,732,243円 | |
| 元本の内訳* | |||
| eMAXIS バランス(8資産均等型) | 2,025,757,388円 | 2,260,258,462円 | |
| eMAXIS バランス(波乗り型) | 362,197,161円 | 343,440,703円 | |
| 三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) | 252,265,861円 | 315,746,527円 | |
| コアバランス | 1,449,710円 | 1,577,020円 | |
| 海外債券セレクション(ラップ向け) | ― | 103,007,468円 | |
| eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | ― | 735,722,020円 | |
| つみたて8資産均等バランス | ― | 11,345,160円 | |
| eMAXIS マイマネージャー 1970s | ― | 741,663円 | |
| eMAXIS マイマネージャー 1980s | ― | 907,875円 | |
| eMAXIS マイマネージャー 1990s | ― | 87,021円 | |
| eMAXIS 新興国債券インデックス | 4,920,515,190円 | 4,400,564,847円 | |
| 三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド | 2,188,596,618円 | 3,108,565,930円 | |
| 新興国債券インデックスファンド(ラップ向け) | 2,453,011円 | 10,285,636円 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) | 3,288,707円 | 15,280,816円 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) | 15,091,598円 | 89,046,984円 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) | 17,736,686円 | 81,765,595円 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) | 1,423,716円 | 15,032,159円 | |
| 三菱UFJ グローバル型バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) | 4,646,370円 | ― | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンドVA(適格機関投資家限定) | 27,159,975円 | ― | |
| アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定) | 7,437,903円 | 12,059,784円 | |
| アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定) | 6,911,309円 | 16,055,007円 | |
| 世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) | 1,979,751円 | 8,117,414円 | |
| (合 計) | 9,838,910,954円 | 11,529,608,091円 | |
| 2 | 受益権の総数 | 9,838,910,954口 | 11,529,608,091口 |
| 3 | 1口当たり純資産額 | 1.2647円 | 1.4464円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,647円) | (14,464円) | |
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
| 区 分 | ( 自 平成28年 1月27日 至 平成29年 1月26日 ) | ( 自 平成29年 1月27日 至 平成30年 1月26日 ) | |
| 1 | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 | 同 左 |
| 2 | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 | 同 左 |
| デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 | 同 左 | ||
| 3 | 金融商品に係るリスク管理体制 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
2 金融商品の時価等に関する事項
| 区 分 | [ 平成29年1月26日現在 ] | [ 平成30年1月26日現在 ] | |
| 1 | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 | 同 左 |
| 2 | 時価の算定方法 | 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
| デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 | 同 左 | ||
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | 同 左 | ||
| 3 | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| [ 平成29年1月26日現在 ] | [ 平成30年1月26日現在 ] | |
| 種 類 | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) |
| 国債証券 | 242,813,621 | 254,458,727 |
| 合計 | 242,813,621 | 254,458,727 |
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
| [ 平成29年1月26日現在 ] | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 | 等(円) | 時 価 | 評 価 損 益 |
| うち1年超 | (円) | (円) | |||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | |||||
| ハンガリーフォリント | 3,931,000 | ― | 3,932,000 | △1,000 | |
| 南アフリカランド | 854,240 | ― | 854,000 | 240 | |
| 合 計 | 4,785,240 | ― | 4,786,000 | △760 | |
| [ 平成30年1月26日現在 ] | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 | 等(円) | 時 価 | 評 価 損 益 |
| うち1年超 | (円) | (円) | |||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | |||||
| タイバーツ | 3,473,100 | ― | 3,500,000 | 26,900 | |
| インドネシアルピア | 6,590,400 | ― | 6,640,000 | 49,600 | |
| メキシコペソ | 8,264,370 | ― | 8,246,000 | △18,370 | |
| ブラジルレアル | 10,309,110 | ― | 10,455,000 | 145,890 | |
| チェココルナ | 2,673,050 | ― | 2,685,000 | 11,950 | |
| ハンガリーフォリント | 3,523,200 | ― | 3,523,200 | ― | |
| ポーランドズロチ | 6,552,790 | ― | 6,570,000 | 17,210 | |
| 南アフリカランド | 4,602,000 | ― | 4,600,000 | △2,000 | |
| トルコリラ | 4,084,496 | ― | 4,083,400 | △1,096 | |
| 合 計 | 50,072,516 | ― | 50,302,600 | 230,084 | |
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| (単位:円) | ||||
| 通 貨 | 券面総額 | 評 価 額 | 備考 | |
| 種 類 | 銘 柄 | |||
| マレーシアリンギット | ||||
| 国債証券 | 3.48 MALAYSIAGOVT 230315 | 2,200,000.00 | 2,166,311.40 | |
| 3.492 MALAYSIAGOV 200331 | 1,700,000.00 | 1,706,250.90 | ||
| 3.62 MALAYSIAGOVT 211130 | 2,400,000.00 | 2,412,525.60 | ||
| 3.654 MALAYSIAGOV 191031 | 1,800,000.00 | 1,812,542.40 | ||
| 3.659 MALAYSIAGOV 201015 | 2,000,000.00 | 2,016,252.00 | ||
| 3.759 MALAYSIAGOV 190315 | 800,000.00 | 804,920.00 | ||
| 3.8 MALAYSIAGOVT 230817 | 1,900,000.00 | 1,898,516.10 | ||
| 3.899 MALAYSIAGOV 271116 | 600,000.00 | 599,199.60 | ||
| 3.9 MALAYSIAGOVT 261130 | 1,200,000.00 | 1,188,374.40 | ||
| 3.955 MALAYSIAGOV 250915 | 3,500,000.00 | 3,499,009.50 | ||
| 4.059 MALAYSIAGOV 240930 | 1,800,000.00 | 1,814,497.20 | ||
| 4.16 MALAYSIAGOVT 210715 | 1,900,000.00 | 1,941,034.30 | ||
| 4.181 MALAYSIAGOV 240715 | 1,600,000.00 | 1,622,716.80 | ||
| 4.232MALAYSIAGOVT 310630 | 3,200,000.00 | 3,122,086.40 | ||
| 4.378MALAYSIAGOVT 191129 | 3,600,000.00 | 3,665,822.40 | ||
| 4.39 MALAYSIA INV 230707 | 1,400,000.00 | 1,426,854.80 | ||
| 4.762 MALAYSIAGOV 370407 | 300,000.00 | 304,596.90 | ||
| 国債証券 小 計 | 31,900,000.00 | 32,001,510.70 (903,722,662) | ||
| マレーシアリンギット 小 計 | 31,900,000.00 | 32,001,510.70 (903,722,662) | ||
| タイバーツ | ||||
| 国債証券 | 1.875 THAILAND 220617 | 32,800,000.00 | 33,026,680.80 | |
| 2 THAILAND 221217 | 7,500,000.00 | 7,580,655.00 | ||
| 2.125 THAILAND 261217 | 16,800,000.00 | 16,544,085.60 | ||
| 2.55 THAILAND 200626 | 29,900,000.00 | 30,670,194.10 | ||
| 3.4 THAILAND 360617 | 20,000,000.00 | 21,522,020.00 | ||
| 3.625 THAILAND 230616 | 42,400,000.00 | 46,238,514.40 | ||
| 3.65 THAILAND 211217 | 50,200,000.00 | 53,985,331.00 | ||
| 3.65 THAILAND 310620 | 24,600,000.00 | 27,331,731.60 | ||
| 3.85 THAILAND 251212 | 43,300,000.00 | 48,500,156.80 | ||
| 3.875 THAILAND 190613 | 41,800,000.00 | 43,248,370.00 | ||
| 4.875 THAILAND 290622 | 38,200,000.00 | 47,227,309.40 | ||
| 国債証券 小 計 | 347,500,000.00 | 375,875,048.70 (1,315,562,670) | ||
| タイバーツ 小 計 | 347,500,000.00 | 375,875,048.70 (1,315,562,670) | ||
| フィリピンペソ | ||||
| 国債証券 | 4.95 PHILIPPI(GL) 210115 | 10,000,000.00 | 10,337,500.00 | |
| 6.25 PHILIPPI(GL) 360114 | 10,000,000.00 | 11,352,500.00 | ||
| 国債証券 小 計 | 20,000,000.00 | 21,690,000.00 (46,850,400) | ||
| フィリピンペソ 小 計 | 20,000,000.00 | 21,690,000.00 (46,850,400) | ||
| インドネシアルピア | ||||
| 国債証券 | 10.5 INDONESIA 300815 | 4,550,000,000.00 | 5,968,053,000.00 | |
| 11 INDONESIA 201115 | 2,550,000,000.00 | 2,900,938,650.00 | ||
| 11 INDONESIA 250915 | 3,450,000,000.00 | 4,455,809,550.00 | ||
| 12.8 INDONESIA 210615 | 2,590,000,000.00 | 3,184,257,370.00 | ||
| 5.625 INDONESIA 230515 | 4,800,000,000.00 | 4,837,420,800.00 | ||
| 6.125 INDONESIA 280515 | 5,050,000,000.00 | 5,044,177,350.00 | ||
| 6.625 INDONESIA 330515 | 6,400,000,000.00 | 6,376,396,800.00 | ||
| 7 INDONESIA 220515 | 7,450,000,000.00 | 7,829,950,000.00 | ||
| 7 INDONESIA 270515 | 11,850,000,000.00 | 12,454,350,000.00 | ||
| 7.5 INDONESIA 320815 | 1,500,000,000.00 | 1,594,828,500.00 | ||
| 7.5 INDONESIA 380515 | 2,500,000,000.00 | 2,646,250,000.00 | ||
| 7.875 INDONESIA 190415 | 7,700,000,000.00 | 7,967,513,400.00 | ||
| 8.25 INDONESIA 210715 | 15,700,000,000.00 | 17,087,785,800.00 | ||
| 8.25 INDONESIA 320615 | 7,000,000,000.00 | 7,961,828,000.00 | ||
| 8.25 INDONESIA 360515 | 11,000,000,000.00 | 12,397,000,000.00 | ||
| 8.375 INDONESIA 240315 | 18,000,000,000.00 | 20,439,846,000.00 | ||
| 8.375 INDONESIA 260915 | 16,930,000,000.00 | 19,349,500,160.00 | ||
| 8.375 INDONESIA 340315 | 12,100,000,000.00 | 13,733,500,000.00 | ||
| 8.75 INDONESIA 310515 | 9,300,000,000.00 | 10,932,150,000.00 | ||
| 9 INDONESIA 290315 | 12,900,000,000.00 | 15,581,148,900.00 | ||
| 9.5 INDONESIA 310715 | 4,150,000,000.00 | 5,155,586,500.00 | ||
| 国債証券 小 計 | 167,470,000,000.00 | 187,898,290,780.00 (1,559,555,813) | ||
| インドネシアルピア 小 計 | 167,470,000,000.00 | 187,898,290,780.00 (1,559,555,813) | ||
| アルゼンチンペソ | ||||
| 国債証券 | 15.5 REPUBLIC OF 261017 | 10,500,000.00 | 11,103,750.00 | |
| 18.2 REPUBLIC OF 211003 | 12,000,000.00 | 13,245,000.00 | ||
| 国債証券 小 計 | 22,500,000.00 | 24,348,750.00 (136,353,000) | ||
| アルゼンチンペソ 小 計 | 22,500,000.00 | 24,348,750.00 (136,353,000) | ||
| メキシコペソ | ||||
| 国債証券 | 10 MEXICAN BONOS 241205 | 35,400,000.00 | 40,302,546.00 | |
| 10 MEXICAN BONOS 361120 | 9,000,000.00 | 11,081,880.00 | ||
| 5 MEXICAN BONOS 191211 | 23,700,000.00 | 22,715,739.00 | ||
| 5.75 MEXICAN BONO 260305 | 17,700,000.00 | 15,853,890.00 | ||
| 6.5 MEXICAN BONOS 210610 | 29,000,000.00 | 28,241,360.00 | ||
| 6.5 MEXICAN BONOS 220609 | 21,200,000.00 | 20,492,344.00 | ||
| 7.5 MEXICAN BONOS 270603 | 16,800,000.00 | 16,776,312.00 | ||
| 7.75 MEXICAN BONO 310529 | 16,200,000.00 | 16,381,764.00 | ||
| 7.75 MEXICAN BONO 341123 | 10,800,000.00 | 10,907,892.00 | ||
| 7.75 MEXICAN BONO 421113 | 21,100,000.00 | 21,200,225.00 | ||
| 8 MEXICAN BONOS 200611 | 28,500,000.00 | 28,883,325.00 | ||
| 8 MEXICAN BONOS 231207 | 8,500,000.00 | 8,739,445.00 | ||
| 8 MEXICAN BONOS 471107 | 4,700,000.00 | 4,849,709.10 | ||
| 8.5 MEXICAN BONOS 290531 | 9,300,000.00 | 9,961,044.00 | ||
| 8.5 MEXICAN BONOS 381118 | 11,000,000.00 | 11,914,650.00 | ||
| 国債証券 小 計 | 262,900,000.00 | 268,302,125.10 (1,582,982,538) | ||
| メキシコペソ 小 計 | 262,900,000.00 | 268,302,125.10 (1,582,982,538) | ||
| ブラジルレアル | ||||
| 国債証券 | 10 (IN)BRAZIL NT 270101 | 4,770,000.00 | 4,887,795.15 | |
| 10 (IN)BRAZIL NTN 250101 | 3,550,000.00 | 3,658,970.80 | ||
| 10(IN)BRAZIL NTN-F210101 | 9,400,000.00 | 9,810,526.20 | ||
| 10(IN)BRAZIL NTN-F230101 | 6,850,000.00 | 7,104,182.95 | ||
| BRAZIL-LTN 190701 | 3,700,000.00 | 3,351,045.60 | ||
| BRAZIL-LTN 200101 | 5,100,000.00 | 4,401,402.00 | ||
| BRAZIL-LTN 200701 | 17,500,000.00 | 14,384,510.00 | ||
| BRAZIL-LTN 210701 | 300,000.00 | 223,323.00 | ||
| 国債証券 小 計 | 51,170,000.00 | 47,821,755.70 (1,666,588,186) | ||
| ブラジルレアル 小 計 | 51,170,000.00 | 47,821,755.70 (1,666,588,186) | ||
| チリペソ | ||||
| 国債証券 | 5.5 CHILE (GL) 200805 | 2,000,000,000.00 | 2,096,040,000.00 | |
| 国債証券 小 計 | 2,000,000,000.00 | 2,096,040,000.00 (384,204,132) | ||
| チリペソ 小 計 | 2,000,000,000.00 | 2,096,040,000.00 (384,204,132) | ||
| チェココルナ | ||||
| 国債証券 | 0 CZECH REPUBLIC 200210 | 5,000,000.00 | 4,968,440.00 | |
| 0.95 CZECH REPUBL 300515 | 3,200,000.00 | 2,791,840.00 | ||
| 1.5 CZECH REPUBLI 191029 | 5,000,000.00 | 5,119,000.00 | ||
| 2.4 CZECH REPUBLI 250917 | 17,300,000.00 | 18,296,134.00 | ||
| 2.5 CZECH REPUBLI 280825 | 17,700,000.00 | 18,669,075.00 | ||
| 3.75 CZECH REPUBL 200912 | 15,600,000.00 | 16,905,486.00 | ||
| 3.85 CZECH REPUBL 210929 | 11,800,000.00 | 13,093,280.00 | ||
| 4.7 CZECH REPUBLI 220912 | 9,400,000.00 | 10,969,565.00 | ||
| 5.7 CZECH REPUBLI 240525 | 17,000,000.00 | 21,657,575.00 | ||
| 国債証券 小 計 | 102,000,000.00 | 112,470,395.00 (603,966,021) | ||
| チェココルナ 小 計 | 102,000,000.00 | 112,470,395.00 (603,966,021) | ||
| コロンビアペソ | ||||
| 国債証券 | 10 TITULOS DE TES 240724 | 4,350,000,000.00 | 5,262,199,350.00 | |
| 11 TITULOS DE TES 200724 | 3,620,000,000.00 | 4,120,446,900.00 | ||
| 4.375 COLOMBI(GL) 230321 | 1,680,000,000.00 | 1,598,184,000.00 | ||
| 6 TITULOS DE TESO 280428 | 1,850,000,000.00 | 1,775,561,550.00 | ||
| 7 TITULOS DE TESO 190911 | 550,000,000.00 | 569,302,800.00 | ||
| 7 TITULOS DE TESO 220504 | 3,610,000,000.00 | 3,815,892,740.00 | ||
| 7 TITULOS DE TESO 320630 | 1,600,000,000.00 | 1,630,089,600.00 | ||
| 7.5 TITULOS DE TE 260826 | 3,700,000,000.00 | 3,988,163,400.00 | ||
| 7.75 COLOMBI (GL) 210414 | 1,000,000,000.00 | 1,067,304,000.00 | ||
| 7.75 TITULOS DE T 300918 | 2,720,000,000.00 | 2,971,918,240.00 | ||
| 9.85 COLOMBI (GL) 270628 | 1,290,000,000.00 | 1,626,109,500.00 | ||
| 国債証券 小 計 | 25,970,000,000.00 | 28,425,172,080.00 (1,117,109,262) | ||
| コロンビアペソ 小 計 | 25,970,000,000.00 | 28,425,172,080.00 (1,117,109,262) | ||
| ハンガリーフォリント | ||||
| 国債証券 | 1.75 HUNGARY 221026 | 35,000,000.00 | 36,070,860.00 | |
| 2 HUNGARY 191030 | 50,000,000.00 | 51,739,500.00 | ||
| 2.5 HUNGARY 211027 | 40,000,000.00 | 42,350,200.00 | ||
| 3 HUNGARY 240626 | 134,000,000.00 | 146,290,212.00 | ||
| 3 HUNGARY 271027 | 99,000,000.00 | 106,501,329.00 | ||
| 3.5 HUNGARY 200624 | 194,000,000.00 | 208,779,502.00 | ||
| 5.5 HUNGARY 250624 | 190,000,000.00 | 238,438,600.00 | ||
| 6 HUNGARY 231124 | 216,000,000.00 | 272,721,600.00 | ||
| 6.5 HUNGARY 190624 | 71,800,000.00 | 78,286,771.00 | ||
| 7 HUNGARY 220624 | 211,500,000.00 | 265,597,681.50 | ||
| 7.5 HUNGARY 201112 | 168,000,000.00 | 200,353,440.00 | ||
| 国債証券 小 計 | 1,409,300,000.00 | 1,647,129,695.50 (725,395,917) | ||
| ハンガリーフォリント 小 計 | 1,409,300,000.00 | 1,647,129,695.50 (725,395,917) | ||
| ペルーヌエボソル | ||||
| 国債証券 | 5.7 PERU 240812 | 1,600,000.00 | 1,767,889.60 | |
| 6.15 PERU 320812 | 1,900,000.00 | 2,118,490.50 | ||
| 6.35 PERU 280812 | 1,600,000.00 | 1,807,419.20 | ||
| 6.9 PERU 370812 | 1,400,000.00 | 1,630,974.80 | ||
| 6.95 PERU 310812 | 2,000,000.00 | 2,378,044.00 | ||
| 7.84 PERU 200812 | 750,000.00 | 842,904.75 | ||
| 8.2 PERU 260812 | 1,600,000.00 | 2,014,219.20 | ||
| 国債証券 小 計 | 10,850,000.00 | 12,559,942.05 (429,424,418) | ||
| ペルーヌエボソル 小 計 | 10,850,000.00 | 12,559,942.05 (429,424,418) | ||
| ポーランドズロチ | ||||
| 国債証券 | 1.5 POLAND 200425 | 3,500,000.00 | 3,483,480.00 | |
| 1.75 POLAND 210725 | 4,900,000.00 | 4,826,010.00 | ||
| 2 POLAND 210425 | 2,700,000.00 | 2,689,200.00 | ||
| 2.25 POLAND 220425 | 3,000,000.00 | 2,974,800.00 | ||
| 2.5 POLAND 260725 | 4,500,000.00 | 4,244,625.00 | ||
| 2.5 POLAND 270725 | 3,600,000.00 | 3,347,938.80 | ||
| 3.25 POLAND 190725 | 3,700,000.00 | 3,795,016.00 | ||
| 3.25 POLAND 250725 | 3,400,000.00 | 3,428,730.00 | ||
| 4 POLAND 231025 | 4,200,000.00 | 4,457,250.00 | ||
| 5.25 POLAND 201025 | 2,800,000.00 | 3,047,688.00 | ||
| 5.5 POLAND 191025 | 2,700,000.00 | 2,882,682.00 | ||
| 5.75 POLAND 211025 | 2,000,000.00 | 2,250,000.00 | ||
| 5.75 POLAND 220923 | 2,500,000.00 | 2,846,500.00 | ||
| 国債証券 小 計 | 43,500,000.00 | 44,273,919.80 (1,454,841,004) | ||
| ポーランドズロチ 小 計 | 43,500,000.00 | 44,273,919.80 (1,454,841,004) | ||
| 南アフリカランド | ||||
| 国債証券 | 10.5 SOUTH AFRICA 261221 | 23,800,000.00 | 26,867,820.00 | |
| 6.25 SOUTH AFRICA 360331 | 11,300,000.00 | 8,296,211.40 | ||
| 6.5 SOUTH AFRICA 410228 | 14,300,000.00 | 10,342,475.00 | ||
| 6.75 SOUTH AFRICA 210331 | 6,500,000.00 | 6,395,675.00 | ||
| 7 SOUTH AFRICA 310228 | 12,600,000.00 | 10,737,165.60 | ||
| 7.25 SOUTH AFRICA 200115 | 5,400,000.00 | 5,427,000.00 | ||
| 7.75 SOUTH AFRICA 230228 | 8,100,000.00 | 8,126,632.80 | ||
| 8 SOUTH AFRICA 300131 | 12,700,000.00 | 11,879,529.20 | ||
| 8.25 SOUTH AFRICA 320331 | 10,100,000.00 | 9,442,803.10 | ||
| 8.5 SOUTH AFRICA 370131 | 11,500,000.00 | 10,587,705.00 | ||
| 8.75 SOUTH AFRICA 440131 | 14,000,000.00 | 12,955,096.00 | ||
| 8.75 SOUTH AFRICA 480228 | 19,200,000.00 | 17,777,280.00 | ||
| 8.875 SOUTH AFRIC 350228 | 7,600,000.00 | 7,293,856.80 | ||
| 9 SOUTH AFRICA 400131 | 2,100,000.00 | 2,003,131.20 | ||
| 国債証券 小 計 | 159,200,000.00 | 148,132,381.10 (1,364,299,229) | ||
| 南アフリカランド 小 計 | 159,200,000.00 | 148,132,381.10 (1,364,299,229) | ||
| ウルグアイペソ | ||||
| 国債証券 | 8.5 URUGUAY(GL) 280315 | 5,000,000.00 | 4,880,200.00 | |
| 9.875 URUGUAY(GL) 220620 | 5,000,000.00 | 5,190,625.00 | ||
| 国債証券 小 計 | 10,000,000.00 | 10,070,825.00 (38,974,092) | ||
| ウルグアイペソ 小 計 | 10,000,000.00 | 10,070,825.00 (38,974,092) | ||
| ロシアルーブル | ||||
| 国債証券 | 6.4 RUSSIA OFZ 200527 | 35,600,000.00 | 35,343,680.00 | |
| 6.7 RUSSIA GOVT B 190515 | 53,800,000.00 | 53,834,970.00 | ||
| 6.8 RUSSIA GOVT 191211 | 27,300,000.00 | 27,352,416.00 | ||
| 7 RUSSIA GOVT 230125 | 36,500,000.00 | 36,801,125.00 | ||
| 7 RUSSIA GOVT BON 230816 | 62,000,000.00 | 62,454,460.00 | ||
| 7.05 RUSSIA GOVT 280119 | 40,800,000.00 | 40,200,240.00 | ||
| 7.1 RUSSIA OFZ 241016 | 17,200,000.00 | 17,221,328.00 | ||
| 7.4 RUSSIA OFZ 221207 | 30,100,000.00 | 30,888,921.00 | ||
| 7.5 RUSSIA OFZ 210818 | 43,900,000.00 | 44,883,360.00 | ||
| 7.6 RUSSIA GOVT 210414 | 23,000,000.00 | 23,629,901.00 | ||
| 7.6 RUSSIA GOVT 220720 | 31,000,000.00 | 31,943,826.00 | ||
| 7.7 RUSSIA OFZ 330323 | 49,700,000.00 | 50,526,511.00 | ||
| 7.75 RUSSIA OFZ 260916 | 75,400,000.00 | 78,379,054.00 | ||
| 8.15 RUSSIA GOVT 270203 | 55,500,000.00 | 59,151,900.00 | ||
| 8.5 RUSSIA OFZ 310917 | 38,000,000.00 | 41,480,800.00 | ||
| 国債証券 小 計 | 619,800,000.00 | 634,092,492.00 (1,249,162,209) | ||
| ロシアルーブル 小 計 | 619,800,000.00 | 634,092,492.00 (1,249,162,209) | ||
| ルーマニアレイ | ||||
| 国債証券 | 2.5 ROMANIA GOVER 190429 | 400,000.00 | 400,024.00 | |
| 3.4 ROMANIA GOVER 220308 | 1,200,000.00 | 1,178,808.00 | ||
| 3.5 ROMANIA GOVER 221219 | 400,000.00 | 391,424.00 | ||
| 4.75 ROMANIA GOVE 250224 | 2,600,000.00 | 2,669,901.00 | ||
| 5.75 ROMANIA GOVE 200429 | 4,000,000.00 | 4,235,320.00 | ||
| 5.8 ROMANIA GOV 270726 | 600,000.00 | 663,843.00 | ||
| 5.85 ROMANIA GOVE 230426 | 2,900,000.00 | 3,141,410.50 | ||
| 5.95 ROMANIA 210611 | 2,200,000.00 | 2,363,460.00 | ||
| 国債証券 小 計 | 14,300,000.00 | 15,044,190.50 (438,086,827) | ||
| ルーマニアレイ 小 計 | 14,300,000.00 | 15,044,190.50 (438,086,827) | ||
| トルコリラ | ||||
| 国債証券 | 10.4 TURKEY GOVT 190327 | 1,100,000.00 | 1,073,050.00 | |
| 10.4 TURKEY GOVT 240320 | 1,000,000.00 | 952,000.00 | ||
| 10.5 TURKEY GOVT 200115 | 1,600,000.00 | 1,546,800.00 | ||
| 10.5 TURKEY GOVT 270811 | 2,000,000.00 | 1,882,850.00 | ||
| 10.6 TURKEY GOVT 260211 | 3,800,000.00 | 3,621,400.00 | ||
| 10.7 TURKEY GOVT 210217 | 3,200,000.00 | 3,078,400.00 | ||
| 10.7 TURKEY GOVT 220817 | 1,800,000.00 | 1,724,400.00 | ||
| 11 TURKEY GOVT 220302 | 2,400,000.00 | 2,320,800.00 | ||
| 11 TURKEY GOVT 270224 | 2,300,000.00 | 2,228,125.00 | ||
| 7.1 TURKEY GOVT 230308 | 3,100,000.00 | 2,563,700.00 | ||
| 7.4 TURKEY GOVT 200205 | 2,000,000.00 | 1,817,000.00 | ||
| 8 TURKEY GOVT 250312 | 2,300,000.00 | 1,915,900.00 | ||
| 8.5 TURKEY GOVT 190710 | 1,900,000.00 | 1,797,400.00 | ||
| 8.5 TURKEY GOVT 220914 | 1,600,000.00 | 1,423,200.00 | ||
| 8.8 TURKEY GOVT 230927 | 1,900,000.00 | 1,679,600.00 | ||
| 9 TURKEY GOVT 240724 | 2,000,000.00 | 1,784,000.00 | ||
| 9.2 TURKEY GOVT 210922 | 2,200,000.00 | 2,015,200.00 | ||
| 9.4 TURKEY GOVT 200708 | 2,800,000.00 | 2,616,600.00 | ||
| 9.5 TURKEY GOVT 220112 | 2,300,000.00 | 2,132,100.00 | ||
| 国債証券 小 計 | 41,300,000.00 | 38,172,525.00 (1,115,019,455) | ||
| トルコリラ 小 計 | 41,300,000.00 | 38,172,525.00 (1,115,019,455) | ||
| 合 計 | ― | 16,132,097,835 (16,132,097,835) | ||
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
| 通 貨 | 銘 柄 数 | 組入債券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| マレーシアリンギット | 国債証券 | 17銘柄 | 100.00% | 5.60% |
| タイバーツ | 国債証券 | 11銘柄 | 100.00% | 8.15% |
| フィリピンペソ | 国債証券 | 2銘柄 | 100.00% | 0.29% |
| インドネシアルピア | 国債証券 | 21銘柄 | 100.00% | 9.67% |
| アルゼンチンペソ | 国債証券 | 2銘柄 | 100.00% | 0.85% |
| メキシコペソ | 国債証券 | 15銘柄 | 100.00% | 9.81% |
| ブラジルレアル | 国債証券 | 8銘柄 | 100.00% | 10.33% |
| チリペソ | 国債証券 | 1銘柄 | 100.00% | 2.38% |
| チェココルナ | 国債証券 | 9銘柄 | 100.00% | 3.74% |
| コロンビアペソ | 国債証券 | 11銘柄 | 100.00% | 6.92% |
| ハンガリーフォリント | 国債証券 | 11銘柄 | 100.00% | 4.50% |
| ペルーヌエボソル | 国債証券 | 7銘柄 | 100.00% | 2.66% |
| ポーランドズロチ | 国債証券 | 13銘柄 | 100.00% | 9.02% |
| 南アフリカランド | 国債証券 | 14銘柄 | 100.00% | 8.46% |
| ウルグアイペソ | 国債証券 | 2銘柄 | 100.00% | 0.24% |
| ロシアルーブル | 国債証券 | 15銘柄 | 100.00% | 7.74% |
| ルーマニアレイ | 国債証券 | 8銘柄 | 100.00% | 2.72% |
| トルコリラ | 国債証券 | 19銘柄 | 100.00% | 6.91% |
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
