有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	170,984,785	31,760,878	139,223,907
第2計算期間	656,902,444	198,848,166	597,278,185
第3計算期間	944,232,224	453,552,416	1,087,957,993
第4計算期間	1,603,912,119	1,038,649,957	1,653,220,155
第5計算期間	2,426,137,312	767,186,508	3,312,170,959
第6計算期間	3,312,941,301	2,055,207,597	4,569,904,663
第7計算期間	1,446,805,174	905,242,637	5,111,467,200
第8計算期間	1,291,710,584	1,804,095,532	4,599,082,252

<参考>「新興国債券インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成30年1月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		ブラジル	1,647,843,058	10.01
		メキシコ	1,553,109,509	9.44
		インドネシア	1,508,329,396	9.17
		ポーランド	1,436,090,922	8.73
		南アフリカ	1,337,042,514	8.12
		タイ	1,311,625,097	7.97
		ロシア	1,164,207,026	7.07
		トルコ	1,103,517,763	6.71
		コロンビア	1,083,883,812	6.59
		マレーシア	892,551,102	5.42
		ハンガリー	717,783,065	4.36
		チェコ	603,869,673	3.67
		ルーマニア	442,073,030	2.69
		ペルー	424,809,095	2.58
		チリ	375,665,832	2.28
		アルゼンチン	135,390,675	0.82
		フィリピン	45,982,800	0.28
		ウルグアイ	38,412,506	0.23
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	635,215,565	3.86
	純資産総額		16,457,402,440	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成30年1月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
ブラジル	BRAZIL-LTN 200701	国債証券	―	17,500,000.00	2,811.14 2,814.8275	491,950,242 492,594,826	― 2020/07/01	2.99
チリ	5.5 CHILE (GL) 200805	国債証券	―	2,000,000,000.00	18.77 18.7832	375,400,764 375,665,832	5.500000 2020/08/05	2.28
ブラジル	10(IN)BRAZIL NTN-F210101	国債証券	―	9,400,000.00	3,569.36 3,566.5812	335,519,996 335,258,632	10.000000 2021/01/01	2.04
ブラジル	10(IN)BRAZIL NTN-F230101	国債証券	―	6,850,000.00	3,546.90 3,548.7459	242,963,056 243,089,094	10.000000 2023/01/01	1.48
南アフリカ	10.5 SOUTH AFRICA 261221	国債証券	―	23,800,000.00	1,025.04 1,016.5968	243,959,805 241,950,038	10.500000 2026/12/21	1.47
メキシコ	10 MEXICAN BONOS 241205	国債証券	―	35,400,000.00	660.32 655.9684	233,754,766 232,212,813	10.000000 2024/12/05	1.41
コロンビア	10 TITULOS DE TES 240724	国債証券	―	4,350,000,000.00	4.62 4.6148	201,016,015 200,746,819	10.000000 2024/07/24	1.22
タイ	3.65 THAILAND 211217	国債証券	―	52,200,000.00	372.08 371.8046	194,229,689 194,082,042	3.650000 2021/12/17	1.18
メキシコ	6.5 MEXICAN BONOS 210610	国債証券	―	30,200,000.00	564.80 562.2346	170,571,513 169,794,849	6.500000 2021/06/10	1.03
タイ	3.85 THAILAND 251212	国債証券	―	43,300,000.00	387.55 387.0051	167,810,542 167,573,230	3.850000 2025/12/12	1.02
メキシコ	8 MEXICAN BONOS 200611	国債証券	―	28,500,000.00	587.80 586.0320	167,523,285 167,019,120	8.000000 2020/06/11	1.01
ブラジル	10 (IN)BRAZIL NT 270101	国債証券	―	4,770,000.00	3,504.45 3,500.2126	167,162,594 166,960,144	10.000000 2027/01/01	1.01
インドネシア	8.375 INDONESIA 240315	国債証券	―	18,000,000,000.00	0.91 0.9093	165,562,752 163,685,577	8.375000 2024/03/15	0.99
タイ	4.875 THAILAND 290622	国債証券	―	38,200,000.00	427.76 426.0055	163,406,490 162,734,131	4.875000 2029/06/22	0.99
ブラジル	BRAZIL-LTN 200101	国債証券	―	5,500,000.00	2,952.22 2,954.3704	162,372,487 162,490,373	― 2020/01/01	0.99
南アフリカ	8.75 SOUTH AFRICA 480228	国債証券	―	19,500,000.00	840.60 829.8212	163,917,576 161,815,134	8.750000 2048/02/28	0.98
タイ	3.625 THAILAND 230616	国債証券	―	42,400,000.00	377.32 376.9413	159,985,259 159,823,151	3.625000 2023/06/16	0.97
コロンビア	11 TITULOS DE TES 200724	国債証券	―	3,620,000,000.00	4.34 4.3367	157,401,071 156,990,782	11.000000 2020/07/24	0.95
ポーランド	1.75 POLAND 210725	国債証券	―	4,900,000.00	3,200.92 3,198.0000	156,845,325 156,702,000	1.750000 2021/07/25	0.95
コロンビア	7.5 TITULOS DE TE 260826	国債証券	―	3,700,000,000.00	4.11 4.1146	152,347,841 152,242,119	7.500000 2026/08/26	0.93
インドネシア	8.375 INDONESIA 260915	国債証券	―	16,930,000,000.00	0.92 0.8986	156,730,951 152,134,253	8.375000 2026/09/15	0.92
ロシア	7.75 RUSSIA OFZ 260916	国債証券	―	75,400,000.00	200.62 201.4534	151,271,574 151,895,863	7.750000 2026/09/16	0.92
タイ	3.875 THAILAND 190613	国債証券	―	41,800,000.00	357.98 357.9889	149,639,360 149,639,360	3.875000 2019/06/13	0.91
インドネシア	8.25 INDONESIA 210715	国債証券	―	16,700,000,000.00	0.88 0.8748	147,174,535 146,101,204	8.250000 2021/07/15	0.89
コロンビア	7 TITULOS DE TESO 220504	国債証券	―	3,610,000,000.00	4.03 4.0196	145,767,102 145,108,206	7.000000 2022/05/04	0.88
ポーランド	4 POLAND 231025	国債証券	―	4,200,000.00	3,449.06 3,438.0125	144,860,625 144,396,525	4.000000 2023/10/25	0.88
ポーランド	2.5 POLAND 260725	国債証券	―	4,500,000.00	3,065.56 3,055.8125	137,950,312 137,511,562	2.500000 2026/07/25	0.84
メキシコ	5 MEXICAN BONOS 191211	国債証券	―	23,700,000.00	555.91 554.8512	131,751,286 131,499,734	5.000000 2019/12/11	0.80
ブラジル	10 (IN)BRAZIL NTN 250101	国債証券	―	3,550,000.00	3,524.98 3,525.0453	125,136,801 125,139,108	10.000000 2025/01/01	0.76
インドネシア	9 INDONESIA 290315	国債証券	―	12,900,000,000.00	0.97 0.9593	126,207,306 123,754,089	9.000000 2029/03/15	0.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成30年1月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	96.14
合 計	96.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。