有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券

			平成26年 1月10日現在
種類	銘柄	総口数(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	にっぽん債券オープン マザーファンド	3,346,487,714	3,533,891,025
親投資信託受益証券 合計		3,346,487,714	3,533,891,025
合計			3,533,891,025

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「にっぽん債券オープン マザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次の通りであります。
1.「にっぽん債券オープン マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1) 貸借対照表

区分	(平成26年 1月10日現在)
	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	256,625,024
国債証券	1,345,364,650
社債券	2,146,432,000
未収利息	14,443,223
前払費用	642,019
流動資産合計	3,763,506,916
資産合計	3,763,506,916
負債の部
流動負債
未払金	229,500,000
流動負債合計	229,500,000
負債合計	229,500,000
純資産の部
元本等
元本	3,346,487,714
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	187,519,202
元本等合計	3,534,006,916
純資産合計	3,534,006,916
負債純資産合計	3,763,506,916

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 平成25年 7月11日 至 平成26年 1月10日
1.	運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券、社債券 原則として時価で評価しております。 時価評価に当っては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.	費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。

(金融商品に関する注記)

自 平成25年 7月11日 至 平成26年 1月10日

1.金融商品の状況に関する事項

(1)金融商品に対する取組方針 当親投資信託は、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」(に基づいて定められた投資ガイドライン及び運用計画)に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

(2)金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク 当親投資信託が保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスク等に晒されております。

(3)金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、運用部門から独立した部門が、信託財産の運用に係る法令、信託約款等の遵守状況や、「(2)金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク」に記載したリスクについてのモニタリングを行い、その結果に基づき経営陣・運用部門その他関連部署へ報告を行っております。

①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、ファンドの運用方針等を踏まえ、組入資産が保有するリスクを把握・分析することにより、リスク管理を行っております。

②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、クレジット市場の動向及び組入資産の発行体信用状況の変化等をモニタリングすることにより、リスク管理を行っております。

③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、市場規模及び商品流動性の状況等について、把握・分析することにより、リスク管理を行っております。

(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

2.金融商品の時価等に関する事項

(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

(2)時価の算定方法

①国債証券、社債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

(平成26年 1月10日現在)

該当事項はありません。

(その他の注記)

	項目	(平成26年 1月10日現在)
1.	元本の増減
	期首元本額	3,096,159,162円
	期中追加設定元本額	448,568,704円
	期中一部解約元本額	198,240,152円
	期末元本額	3,346,487,714円
2.	元本の内訳(※)
	にっぽん債券オープン(毎月決算型)	3,346,487,714円
3.	期末における1単位当たりの純資産の額
	1口当たりの純資産額	1.0560円
	(1万口当たりの純資産額)	(10,560円)

(※)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額
(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券

			平成26年 1月10日現在
種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
国債証券	第1回 利付国債(30年)	60,000,000	74,136,000
	第4回 利付国債(30年)	140,000,000	174,574,400
	第6回 利付国債(30年)	100,000,000	116,271,000
	第16回 利付国債(30年)	70,000,000	81,498,200
	第20回 利付国債(30年)	50,000,000	58,322,500
	第28回 利付国債(30年)	70,000,000	82,054,700
	第34回 利付国債(30年)	20,000,000	22,315,000
	第38回 利付国債(30年)	30,000,000	30,765,000
	第45回 利付国債(20年)	120,000,000	135,237,600
	第54回 利付国債(20年)	185,000,000	208,903,850
	第70回 利付国債(20年)	110,000,000	128,484,400
	第102回 利付国債(20年)	100,000,000	118,248,000
	第116回 利付国債(20年)	100,000,000	114,554,000
国債証券 合計		1,155,000,000	1,345,364,650
社債券	第39回 日本精工	100,000,000	105,514,000
	第26回 ソニー	100,000,000	106,834,000
	第52回 伊藤忠商事	100,000,000	106,495,000
	第7回 みずほコーポレート銀行	100,000,000	110,485,000
	第7回 三菱東京UFJ銀行	100,000,000	109,416,000
	第4回 りそな銀行	100,000,000	111,745,000
	第6回 三菱UFJ信託銀行	100,000,000	107,933,000
	第20回 三井住友銀行	100,000,000	109,276,000
	第139回 オリックス	100,000,000	108,892,000
	第8回 野村ホールディングス	100,000,000	106,094,000
	第48回 三菱地所	100,000,000	112,689,000
	第89回 住友不動産	100,000,000	100,523,000
	第17回 相鉄ホールディングス	100,000,000	103,127,000
	第64回 東京急行電鉄	100,000,000	116,945,000
	第3回 東日本旅客鉄道	100,000,000	107,984,000
	第15回 商船三井	100,000,000	101,882,000
	第5回 KDDI	100,000,000	109,611,000
	第474回 関西電力	100,000,000	104,381,000
	第329回 九州電力	100,000,000	104,750,000
	第35回 ソフトバンク	100,000,000	101,856,000
社債券 合計		2,000,000,000	2,146,432,000
合計			3,491,796,650

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。