有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年5月21日-平成29年5月22日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第8期計算期間	平成19年 5月22日～平成20年 5月20日	191,192,997	151,988,056
第9期計算期間	平成20年 5月21日～平成21年 5月20日	180,416,306	114,118,403
第10期計算期間	平成21年 5月21日～平成22年 5月20日	193,606,684	88,595,835
第11期計算期間	平成22年 5月21日～平成23年 5月20日	178,522,513	80,532,712
第12期計算期間	平成23年 5月21日～平成24年 5月21日	171,892,741	85,392,665
第13期計算期間	平成24年 5月22日～平成25年 5月20日	171,089,795	132,664,153
第14期計算期間	平成25年 5月21日～平成26年 5月20日	221,336,132	324,395,123
第15期計算期間	平成26年 5月21日～平成27年 5月20日	189,452,574	291,441,480
第16期計算期間	平成27年 5月21日～平成28年 5月20日	145,158,448	144,340,770
第17期計算期間	平成28年 5月21日～平成29年 5月22日	117,765,866	103,740,639

(参考)
Ⅰ.明治安田日本株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,560,935,550	98.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	39,415,243	1.09
合計(純資産総額)		3,600,350,793	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	19,000	8,456.96	160,682,240	9,097.00	172,843,000	4.80
2	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	40,600	3,760.19	152,663,714	3,947.00	160,248,200	4.45
3	日本	株式	新生銀行	銀行業	816,000	197.04	160,784,640	196.00	159,936,000	4.44
4	日本	株式	小松製作所	機械	47,100	2,755.50	129,784,050	2,854.50	134,446,950	3.73
5	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	42,200	2,609.62	110,125,964	2,898.00	122,295,600	3.40
6	日本	株式	日立製作所	電気機器	168,000	658.60	110,644,800	689.40	115,819,200	3.22
7	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	20,900	5,101.00	106,610,900	5,310.00	110,979,000	3.08
8	日本	株式	アイフル	その他金融業	269,000	346.96	93,334,263	410.00	110,290,000	3.06
9	日本	株式	日揮	建設業	59,400	1,789.04	106,269,495	1,822.00	108,226,800	3.01
10	日本	株式	セブン銀行	銀行業	254,900	412.37	105,113,113	402.00	102,469,800	2.85
11	日本	株式	三越伊勢丹 ホールディングス	小売業	89,700	1,163.88	104,400,712	1,126.00	101,002,200	2.81
12	日本	株式	東北電力	電気・ガス業	64,300	1,478.46	95,064,978	1,555.00	99,986,500	2.78
13	日本	株式	飯田グループ ホールディングス	不動産業	51,200	1,828.27	93,607,533	1,871.00	95,795,200	2.66
14	日本	株式	東洋ゴム工業	ゴム製品	39,400	2,184.23	86,058,690	2,289.00	90,186,600	2.50
15	日本	株式	花王	化学	13,300	5,489.02	73,003,966	6,672.00	88,737,600	2.46
16	日本	株式	シスメックス	電気機器	11,300	6,790.00	76,727,000	6,710.00	75,823,000	2.11
17	日本	株式	住友化学	化学	111,000	623.99	69,263,194	646.00	71,706,000	1.99
18	日本	株式	三菱電機	電気機器	44,300	1,586.26	70,271,676	1,615.50	71,566,650	1.99
19	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	71,900	988.63	71,082,954	979.00	70,390,100	1.96
20	日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	11,700	5,447.08	63,730,836	5,750.00	67,275,000	1.87
21	日本	株式	南海電気鉄道	陸運業	113,000	586.44	66,267,720	581.00	65,653,000	1.82
22	日本	株式	商船三井	海運業	188,000	363.18	68,277,840	330.00	62,040,000	1.72
23	日本	株式	セブン&アイ・ ホールディングス	小売業	13,000	4,647.00	60,411,000	4,628.00	60,164,000	1.67
24	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	19,400	3,492.00	67,744,800	3,064.00	59,441,600	1.65
25	日本	株式	ソニー	電気機器	12,900	3,472.00	44,788,800	4,286.00	55,289,400	1.54
26	日本	株式	日本航空	空運業	15,200	3,538.58	53,786,521	3,474.00	52,804,800	1.47
27	日本	株式	山九	陸運業	72,000	709.82	51,107,040	732.00	52,704,000	1.46
28	日本	株式	大成建設	建設業	51,000	818.00	41,718,000	1,026.00	52,326,000	1.45
29	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	12,100	4,152.22	50,241,862	4,110.00	49,731,000	1.38
30	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	27,400	1,624.07	44,499,596	1,669.00	45,730,600	1.27

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.74
		建設業	5.01
		食料品	4.78
		繊維製品	0.82
		化学	5.21
		医薬品	3.65
		ゴム製品	2.50
		鉄鋼	0.86
		機械	6.69
		電気機器	14.35
		輸送用機器	6.92
		精密機器	0.43
		その他製品	0.48
		電気・ガス業	3.29
		陸運業	3.29
		海運業	1.72
		空運業	1.47
		情報・通信業	8.93
		卸売業	2.47
		小売業	6.31
		銀行業	7.81
		証券、商品先物取引業	0.26
		保険業	1.04
		その他金融業	3.16
		不動産業	2.93
		サービス業	3.79
合計			98.91

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
Ⅱ.明治安田アメリカ株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,997,622,020	94.12
投資信託受益証券	アメリカ	57,170,988	2.69
投資証券	アメリカ	48,371,568	2.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	19,331,435	0.91
合計(純資産総額)		2,122,496,011	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	4,800	15,756.16	75,629,568	16,092.16	77,242,368	3.64
2	アメ リカ	投資信託 受益証券	SPDR S&P 500 ETF TRUST	―	2,115	26,545.12	56,142,929	27,031.20	57,170,988	2.69
3	アメ リカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・ サービス	7,090	7,395.39	52,433,359	7,670.87	54,386,539	2.56
4	アメ リカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	3,750	9,443.85	35,414,466	10,208.80	38,283,000	1.80
5	アメ リカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	2,550	13,754.44	35,073,823	14,855.68	37,881,984	1.78
6	アメ リカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・ サービス	2,080	15,955.51	33,187,481	16,916.47	35,186,278	1.66
7	アメ リカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	310	100,710.40	31,220,224	109,304.16	33,884,290	1.60
8	アメ リカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	3,260	9,014.88	29,388,509	9,038.40	29,465,184	1.39
9	アメ リカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	10,730	2,546.87	27,328,022	2,723.83	29,226,803	1.38
10	アメ リカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	4,130	5,837.26	24,107,902	6,247.36	25,801,597	1.22
11	アメ リカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	1,360	18,229.11	24,791,603	18,961.60	25,787,776	1.21
12	アメ リカ	株式	ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・ サービス	240	94,290.85	22,629,804	102,792.47	24,670,195	1.16
13	アメ リカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・ サービス	230	96,400.58	22,172,135	105,035.83	24,158,243	1.14
14	アメ リカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	7,900	3,318.79	26,218,449	3,026.24	23,907,296	1.13
15	アメ リカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	5,570	4,508.00	25,109,560	4,213.44	23,468,861	1.11
16	アメ リカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	1,300	16,586.58	21,562,564	17,041.92	22,154,496	1.04
17	アメ リカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	5,400	3,732.42	20,155,117	3,766.56	20,339,424	0.96
18	アメ リカ	株式	COMCAST CORP-CLASS A	メディア	4,620	4,209.97	19,450,097	4,353.44	20,112,893	0.95
19	アメ リカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・ タバコ	2,270	8,223.43	18,667,189	8,332.80	18,915,456	0.89
20	アメ リカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・ サービス	1,780	10,157.44	18,080,257	10,575.03	18,823,571	0.89
21	アメ リカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・ サービス	880	18,956.00	16,681,280	20,750.23	18,260,211	0.86
22	アメ リカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・ パーソナル用品	1,790	10,035.20	17,963,008	9,742.87	17,439,755	0.82
23	アメ リカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・ タバコ	1,310	12,743.36	16,693,802	13,112.96	17,177,978	0.81
24	アメ リカ	株式	BOEING CO/THE	資本財	760	20,212.38	15,361,411	22,115.51	16,807,795	0.79
25	アメ リカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体 製造装置	4,470	4,021.92	17,977,983	3,756.48	16,791,466	0.79
26	アメ リカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	1,400	11,673.76	16,343,264	11,661.44	16,326,016	0.77
27	アメ リカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	2,210	7,071.90	15,628,920	7,206.08	15,925,437	0.75
28	アメ リカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・ サービス	1,150	12,576.48	14,462,952	13,609.12	15,650,488	0.74
29	アメ リカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	1,920	7,127.34	13,684,500	8,117.75	15,586,099	0.73
30	アメ リカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・ サービス	2,750	4,999.75	13,749,315	5,622.40	15,461,600	0.73

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.35
		素材	3.21
		資本財	7.64
		商業・専門サービス	0.31
		運輸	2.18
		自動車・自動車部品	1.02
		耐久消費財・アパレル	0.96
		消費者サービス	1.96
		メディア	3.01
		小売	5.55
		食品・生活必需品小売り	1.72
		食品・飲料・タバコ	4.73
		家庭用品・パーソナル用品	1.77
		ヘルスケア機器・サービス	5.63
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.63
		銀行	6.49
		各種金融	4.85
		保険	2.50
		ソフトウェア・サービス	12.76
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.60
		電気通信サービス	2.12
		公益事業	2.54
		半導体・半導体製造装置	3.60
投資信託受益証券	―	―	2.69
投資証券	―	―	2.28
合計			99.09

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
Ⅲ.明治安田欧州株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	イギリス	688,812,314	36.46
	ドイツ	372,204,052	19.70
	フランス	305,674,149	16.18
	スイス	182,294,301	9.65
	オランダ	112,162,448	5.94
	イタリア	49,457,389	2.62
	スペイン	28,618,515	1.51
	ノルウェー	22,820,425	1.21
	スウェーデン	20,185,680	1.07
	ポルトガル	17,472,985	0.92
	デンマーク	17,150,570	0.91
	小計	1,816,852,828	96.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	72,604,614	3.84
合計(純資産総額)		1,889,457,442	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	株式	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	銀行	264,047	322.54	85,166,456	368.70	97,354,897	5.15
2	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体 製造装置	37,091	2,095.25	77,715,138	2,348.88	87,122,654	4.61
3	スイス	株式	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	各種金融	45,445	1,637.42	74,412,947	1,650.54	75,009,063	3.97
4	イギリス	株式	CRH PLC	素材	17,269	4,075.82	70,385,408	4,009.22	69,235,306	3.66
5	オランダ	株式	WOLTERS KLUWER	商業・ 専門サービス	13,280	4,434.16	58,885,651	4,735.52	62,887,836	3.33
6	イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	電気通信サービス	189,651	301.61	57,201,730	318.55	60,413,543	3.20
7	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	7,189	8,105.30	58,269,058	8,186.24	58,850,886	3.11
8	イギリス	株式	BARCLAYS PLC	銀行	189,427	330.94	62,689,597	299.59	56,752,035	3.00
9	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	エネルギー	18,245	3,336.82	60,880,412	3,053.57	55,712,412	2.95
10	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	5,825	8,400.71	48,934,186	9,417.47	54,856,803	2.90
11	フランス	株式	AXA SA	保険	17,693	3,131.75	55,410,082	3,092.39	54,713,745	2.90
12	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	1,814	27,442.61	49,780,897	28,902.11	52,428,435	2.77
13	ドイツ	株式	VOLKSWAGEN AG- PFD	自動車・ 自動車部品	2,899	18,829.60	54,587,038	17,020.01	49,341,009	2.61
14	フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	8,714	6,085.15	53,026,060	5,617.88	48,954,232	2.59
15	フランス	株式	VINCI SA	資本財	5,064	8,883.11	44,984,110	9,583.67	48,531,722	2.57
16	フランス	株式	VIVENDI	メディア	18,996	2,275.48	43,225,099	2,517.80	47,828,314	2.53
17	イギリス	株式	UNILEVER PLC	家庭用品・ パーソナル用品	7,847	4,948.12	38,827,938	6,059.76	47,550,947	2.52
18	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・ サービス	3,847	10,833.94	41,678,200	11,631.19	44,745,201	2.37
19	イギリス	株式	WOLSELEY PLC	資本財	6,256	7,182.37	44,932,930	6,840.46	42,793,960	2.26
20	イギリス	株式	ANGLO AMERICAN PLC	素材	25,613	1,860.92	47,663,899	1,500.17	38,424,087	2.03
21	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・ タバコ	4,897	6,967.49	34,119,809	7,632.10	37,374,425	1.98
22	ドイツ	株式	DEUTSCHE POST AG-REG	運輸	8,365	3,975.79	33,257,525	4,218.53	35,288,012	1.87
23	ドイツ	株式	BAYER AG-REG	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	2,308	13,180.90	30,421,539	15,113.25	34,881,397	1.85
24	イタリア	株式	YOOX NET-A- PORTER GROUP	小売	11,261	3,224.83	36,314,912	3,090.47	34,801,845	1.84
25	イギリス	株式	RELX PLC	商業・ 専門サービス	13,631	2,093.78	28,540,426	2,404.07	32,769,975	1.73
26	ドイツ	株式	HELLA KGAA HUECK & CO	自動車・ 自動車部品	5,963	4,811.90	28,693,378	5,420.16	32,320,469	1.71
27	オランダ	株式	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	食品・生活 必需品小売り	14,240	2,085.10	29,691,840	2,167.17	30,860,529	1.63
28	イギリス	株式	GRAFTON GROUP PLC-UTS	資本財	29,794	923.15	27,504,612	1,035.10	30,840,038	1.63
29	フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・ パーソナル用品	1,288	21,960.86	28,285,589	23,476.09	30,237,212	1.60
30	スペイン	株式	INDITEX	小売	6,593	4,024.58	26,534,099	4,340.74	28,618,515	1.51

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.46
		素材	5.93
		資本財	7.44
		商業・専門サービス	7.18
		運輸	2.64
		自動車・自動車部品	4.32
		メディア	2.53
		小売	3.36
		食品・生活必需品小売り	1.63
		食品・飲料・タバコ	4.92
		家庭用品・パーソナル用品	4.96
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.52
		銀行	12.48
		各種金融	3.97
		保険	4.04
		不動産	2.29
		ソフトウェア・サービス	3.24
		電気通信サービス	4.61
		公益事業	2.00
		半導体・半導体製造装置	4.61
合計			96.16

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
Ⅳ.明治安田日本債券マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	2,869,690,830	44.39
	インドネシア	200,112,000	3.10
	メキシコ	100,057,000	1.55
	小計	3,169,859,830	49.03
社債券	日本	2,910,765,700	45.03
	フランス	200,728,000	3.11
	イギリス	102,143,000	1.58
	小計	3,213,636,700	49.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	80,994,030	1.25
合計(純資産総額)		6,464,490,560	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債 証券	第161回 利付国債20年	246,000,000	100.23	246,584,530	100.17	246,437,880	0.6	2037/6/20	3.81
2	日本	国債 証券	第149回 利付国債20年	194,000,000	117.06	227,108,320	117.37	227,715,260	1.5	2034/6/20	3.52
3	日本	社債券	第1回ソフトバンク 無担保社債 (劣後特約付)	200,000,000	101.80	203,602,000	101.35	202,704,000	2.5	2021/12/17	3.14
4	日本	社債券	損害保険ジャパン 日本興亜第3回劣後債	200,000,000	100.00	200,000,000	100.61	201,224,800	1.06	2077/4/26	3.11
5	日本	社債券	第16回パナソニック 無担保社債	200,000,000	100.09	200,184,000	99.83	199,660,000	0.3	2023/9/20	3.09
6	日本	社債券	住友生命保険相互会社 第2回A号劣後債	200,000,000	98.96	197,937,000	99.42	198,849,600	0.84	2076/6/29	3.08
7	日本	国債 証券	第158回 利付国債20年	178,000,000	97.89	174,244,200	99.04	176,300,100	0.5	2036/9/20	2.73
8	日本	国債 証券	第376回 利付国債2年	162,000,000	100.40	162,648,000	100.41	162,664,200	0.1	2019/5/15	2.52
9	日本	国債 証券	第153回 利付国債20年	108,000,000	113.16	122,215,950	113.93	123,050,880	1.3	2035/6/20	1.90
10	日本	国債 証券	第154回 利付国債20年	106,000,000	111.26	117,943,020	112.15	118,882,180	1.2	2035/9/20	1.84
11	日本	国債 証券	第142回 利付国債20年	92,000,000	121.66	111,928,120	121.80	112,061,520	1.8	2032/12/20	1.73
12	日本	社債券	第28回 双日無担保社債	100,000,000	103.04	103,046,000	102.80	102,804,000	1.23	2020/10/16	1.59
13	イギ リス	社債券	第2回エイチエス ビーシー・ホール ディングス円貨社債 (TLAC)	100,000,000	100.00	100,006,000	102.14	102,143,000	0.842	2023/9/26	1.58
14	日本	社債券	第44回ソフトバンク 無担保社債	100,000,000	101.60	101,605,000	101.75	101,754,000	1.689	2020/11/27	1.57
15	日本	社債券	第545回東京電力 (一般担保付)	100,000,000	102.47	102,473,000	101.73	101,736,000	1.849	2018/7/25	1.57
16	日本	社債券	第35回相鉄ホール ディングス無担保社債	100,000,000	98.97	98,975,000	101.35	101,354,000	0.733	2031/6/27	1.57
17	日本	国債 証券	第152回 利付国債20年	90,000,000	112.84	101,556,900	112.30	101,070,900	1.2	2035/3/20	1.56
18	日本	社債券	第13回 光通信無担保社債	100,000,000	99.99	99,994,000	100.85	100,857,000	1.1	2021/7/22	1.56
19	日本	社債券	日立キャピタル 株式会社第2回 劣後特約付	100,000,000	100.37	100,371,500	100.84	100,845,900	1.31	2076/12/19	1.56
20	日本	社債券	第9回サンケン電気 無担保社債	100,000,000	100.32	100,322,000	100.83	100,838,000	0.8	2020/6/17	1.56
21	フラ ンス	社債券	第1回ビー・ピー・ シー・イー・エス・ エー円貨社債 (TLAC)	100,000,000	100.00	100,000,000	100.81	100,813,000	0.64	2022/1/27	1.56
22	日本	社債券	第47回西日本鉄道 無担保社債	100,000,000	100.00	100,000,000	100.57	100,575,000	0.903	2037/4/14	1.56
23	日本	社債券	第2回東京電力 パワーグリッド (一般担保付)	100,000,000	100.00	100,000,000	100.53	100,536,000	0.58	2022/3/9	1.56
24	日本	社債券	第1回MS&ADイン シュアランスグループ HD無担保社債 (劣後特約付)	100,000,000	100.07	100,071,500	100.50	100,507,800	1.03	2076/12/25	1.55
25	インド ネシア	国債 証券	2017第2回 インドネシア共和国 円貨債券	100,000,000	100.00	100,000,000	100.17	100,170,000	0.89	2022/6/8	1.55
26	メキ シコ	国債 証券	第21回 メキシコ合衆国 円貨債券	100,000,000	99.64	99,647,000	100.05	100,057,000	0.4	2019/6/14	1.55
27	日本	社債券	第6回オリエント コーポレーション 無担保社債	100,000,000	99.96	99,962,000	99.96	99,961,000	0.3	2019/1/22	1.55
28	インド ネシア	国債 証券	2017第1回 インドネシア共和国 円貨債券	100,000,000	100.00	100,000,000	99.94	99,942,000	0.65	2020/6/8	1.55
29	日本	社債券	第11回イオンモール 無担保社債	100,000,000	100.00	100,000,000	99.93	99,931,000	0.1	2020/7/3	1.55
30	日本	社債券	第14回 光通信無担保社債	100,000,000	100.00	100,000,000	99.92	99,921,000	0.9	2022/1/26	1.55

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	49.03
社債券	49.71
合計	98.75

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
Ⅴ.明治安田外国債券マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	525,248,942	30.83
	イタリア	195,600,361	11.48
	フランス	149,719,243	8.79
	スペイン	133,134,767	7.82
	オーストラリア	84,452,694	4.96
	ベルギー	71,799,628	4.21
	イギリス	69,911,742	4.10
	ドイツ	64,879,112	3.81
	カナダ	64,804,520	3.80
	ニュージーランド	47,955,773	2.82
	オランダ	22,951,560	1.35
	オーストリア	19,717,490	1.16
	デンマーク	18,607,319	1.09
	南アフリカ	15,207,929	0.89
	メキシコ	12,584,986	0.74
	アイルランド	10,830,562	0.64
	フィンランド	10,753,294	0.63
	シンガポール	10,446,448	0.61
	マレーシア	7,071,592	0.42
	ポーランド	6,536,371	0.38
	スウェーデン	6,137,154	0.36
	ノルウェー	2,000,036	0.12
	小計	1,550,351,523	91.01
特殊債券	ドイツ	24,942,775	1.46
	国際機関	16,751,362	0.98
	小計	41,694,137	2.45
社債券	アメリカ	16,731,332	0.98
	オーストラリア	14,234,103	0.84
	スイス	14,031,910	0.82
	イギリス	11,813,200	0.69
	オランダ	8,923,604	0.52
	小計	65,734,149	3.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	45,731,958	2.68
合計(純資産総額)		1,703,511,767	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	373,029,471	21.89
	売建	―	373,804,097	△21.94

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.75%	700,000	11,000.50	77,003,500	11,049.50	77,346,500	0.75	2019/8/15	4.54
2	イタリア	国債 証券	BTPS 3.75%	530,000	14,355.67	76,085,075	14,360.79	76,112,205	3.75	2021/3/1	4.47
3	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1%	650,000	11,110.31	72,217,031	11,131.75	72,356,375	1	2019/3/15	4.25
4	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.75%	558,000	10,836.87	60,469,762	11,051.25	61,665,975	1.75	2023/5/15	3.62
5	オースト ラリア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVT. 1.75%	670,000	8,565.49	57,388,805	8,546.47	57,261,353	1.75	2020/11/21	3.36
6	ニュージ ーランド	国債 証券	NEW ZEALAND GVT 5.5%	512,000	9,373.74	47,993,563	9,366.36	47,955,773	5.5	2023/4/15	2.82
7	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 3.5%	299,000	15,630.62	46,735,562	15,984.73	47,794,351	3.5	2026/4/25	2.81
8	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.625%	419,000	10,414.27	43,635,803	10,671.49	44,713,584	1.625	2026/2/15	2.62
9	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.125%	377,000	11,242.00	42,382,340	11,372.37	42,873,853	2.125	2021/8/15	2.52
10	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 5.5%	240,000	15,559.23	37,342,157	15,467.73	37,122,561	5.5	2021/4/30	2.18
11	ベルギー	国債 証券	BELGIAN 0318 3.75%	250,000	14,729.34	36,823,368	14,520.75	36,301,890	3.75	2020/9/28	2.13
12	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 3.25%	211,000	16,105.02	33,981,602	17,127.50	36,139,035	3.25	2045/5/25	2.12
13	カナダ	国債 証券	CANADA- GOV'T 1.5%	380,000	8,699.75	33,059,059	8,700.96	33,063,648	1.5	2020/3/1	1.94
14	イタリア	国債 証券	BTPS 4.75%	208,000	15,591.86	32,431,079	15,843.96	32,955,449	4.75	2028/9/1	1.93
15	イタリア	国債 証券	BTPS 0.95%	246,000	12,446.36	30,618,051	12,677.98	31,187,850	0.95	2023/3/15	1.83
16	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 4.25%	180,000	16,024.40	28,843,926	16,129.33	29,032,810	4.25	2023/10/25	1.70
17	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.25%	260,000	11,080.12	28,808,324	11,136.12	28,953,924	1.25	2020/1/31	1.70
18	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 4.2%	173,000	15,704.47	27,168,748	16,368.64	28,317,752	4.2	2037/1/31	1.66
19	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.5%	255,000	9,812.24	25,021,237	10,509.62	26,799,544	2.5	2045/2/15	1.57
20	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.875%	225,000	11,044.24	24,849,562	11,215.74	25,235,437	1.875	2022/5/31	1.48
21	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 2.15%	170,000	13,361.34	22,714,291	13,686.39	23,266,866	2.15	2025/10/31	1.37
22	イギリス	国債 証券	TREASURY 4.25%	119,000	18,993.52	22,602,290	18,729.64	22,288,273	4.25	2027/12/7	1.31
23	ベルギー	国債 証券	BELGIAN 0321 4.25%	145,000	15,498.44	22,472,747	15,246.34	22,107,201	4.25	2021/9/28	1.30
24	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 2%	155,000	14,278.12	22,131,093	14,136.84	21,912,111	2	2022/1/4	1.29
25	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.375%	200,000	10,540.25	21,080,500	10,773.87	21,547,749	1.375	2023/9/30	1.26
26	イギリス	国債 証券	TREASURY 1.5%	140,000	15,240.88	21,337,241	15,033.86	21,047,410	1.5	2021/1/22	1.24
27	イギリス	国債 証券	TREASURY 4.5%	98,000	20,757.57	20,342,428	20,432.46	20,023,819	4.5	2034/9/7	1.18
28	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.875%	170,000	10,651.37	18,107,336	11,361.87	19,315,187	2.875	2043/5/15	1.13
29	カナダ	国債 証券	CANADA- GOV'T 3.5%	210,000	9,313.31	19,557,971	9,196.17	19,311,975	3.5	2020/6/1	1.13
30	オースト ラリア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	214,000	8,672.79	18,559,777	8,803.71	18,839,956	2.75	2024/4/21	1.11

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	91.01
特殊債券	2.45
社債券	3.86
合計	97.32

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ドル	買建	1,513,556.38	168,018,120	169,230,738	9.93
	カナダドル	買建	310,089.97	25,602,444	26,720,450	1.56
	メキシコペソ	買建	637,400.00	3,647,394	3,926,384	0.23
	ユーロ	買建	299,000.00	37,258,359	38,266,020	2.24
	ポンド	買建	466,500.00	66,978,416	67,969,050	3.98
	スイスフラン	買建	63,600.00	7,139,787	7,448,196	0.43
	スウェーデンクローナ	買建	2,089,119.20	26,577,931	27,618,155	1.62
	ノルウェークローネ	買建	1,006,695.39	13,161,502	13,419,249	0.78
	ポーランドズロチ	買建	171,900.00	4,905,476	5,172,471	0.30
	オーストラリアドル	買建	101,658.34	8,408,721	8,743,633	0.51
	ニュージーランドドル	買建	55,176.90	4,234,530	4,515,125	0.26
	ドル	売建	436,622.15	49,103,310	48,818,721	△2.86
	カナダドル	売建	265,100.00	21,680,726	22,843,667	△1.34
	ユーロ	売建	958,500.00	117,217,137	122,668,830	△7.20
	ポンド	売建	115,900.00	16,709,074	16,886,630	△0.99
	スイスフラン	売建	36,592.04	4,170,028	4,285,293	△0.25
	スウェーデンクローナ	売建	330,700.00	4,259,136	4,371,854	△0.25
	デンマーククローネ	売建	763,800.00	12,481,931	13,144,998	△0.77
	オーストラリアドル	売建	696,900.00	58,205,282	59,940,369	△3.51
	ニュージーランドドル	売建	859,632.73	65,689,794	70,343,746	△4.12
	シンガポールドル	売建	52,300.00	4,159,670	4,243,099	△0.24
	南アフリカランド	売建	731,800.00	6,017,591	6,256,890	△0.36

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。