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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成26年4月21日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成26年4月21日現在)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
(注4)有価証券の内訳
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
参考
当ファンドは「明治安田VA日本株式ファンド(適格機関投資家専用)」受益証券、「キャピタル・インターナショナル グローバル・エクイティ クラスA(適格機関投資家専用)」投資証券、「T.ロウ・プライス・ファンズ SICAV‐グローバル・アグリゲート・ボンド・ファンド」投資証券、「T.ロウ・プライス・ファンズ SICAV‐グローバル・ エマージング・ マーケッツ・ボンド・ファンド」投資証券、「バンガード・リート・インデックス・ファンド・インベスター・シェアーズ」受益証券及び「iShares ダウ・ジョーンズ‐UBS コモディティ・スワップ(DE)」受益証券(以下「サブファンド」という。)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された投資信託受益証券及び投資証券は、当該サブファンドの受益証券及び投資証券です。
サブファンドの状況
「明治安田VA日本株式ファンド(適格機関投資家専用)」については、当ファンドの特定期間末に対応するサブファンドの基準価額算出日現在の状況を、「キャピタル・インターナショナル グローバル・エクイティ クラスA(適格機関投資家専用)」、「T.ロウ・プライス・ファンズ SICAV‐グローバル・アグリゲート・ボンド・ファンド」、「T.ロウ・プライス・ファンズ SICAV‐グローバル・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド」、「バンガード・リート・インデックス・ファンド・インベスター・シェアーズ」及び「iShares ダウ・ジョーンズ‐UBS コモディティ・スワップ(DE)」については、各サブファンドが財務諸表監査を受けた直近の決算情報を開示しております。
「資産・負債の状況」等は、前述の情報に基づいて委託会社が独自に作成したものです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
資産・負債の状況
(注1)「明治安田VA日本株式ファンド(適格機関投資家専用)」は、「明治安田日本株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
(注2)「明治安田VA日本株式ファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は原則として、毎年1月21日から翌年1月20日までであり、当ファンドの特定期間とは異なります。
1単位当たりの純資産の額
「明治安田VA日本株式ファンド(適格機関投資家専用)」が主要投資対象とする「明治安田日本株式マザーファンド」の「資産・負債の状況」を以下に記載致します。
資産・負債の状況
1単位当たりの純資産の額
当ファンドが投資対象としている「キャピタル・インターナショナル グローバル・エクイティ クラスA(適格機関投資家専用)」(以下当サブファンドという)は、投資家要件で区分された他クラスと併せて「キャピタル・インターナショナル グローバル・エクイティ」を構成しており、以下に記載した「資産・負債の状況」は、入手可能な直近の決算情報に基づいた「キャピタル・インターナショナル グローバル・エクイティ」全体の内容です。なお、同決算情報は独立した会計監査人による財務諸表監査を受けております。
資産・負債の状況
キャピタル・インターナショナル グローバル・エクイティ
(注1)「キャピタル・インターナショナル グローバル・エクイティ」の計算期間は原則として、毎年1月1日から12月31日までであり、当ファンドの特定期間とは異なります。
(注2)「キャピタル・インターナショナル グローバル・エクイティ」の期末における証券数33,823,373口のうち、当サブファンドの証券数は1,708,370口となっております。
1単位当たりの純資産の額
当ファンドが投資対象としている「T.ロウ・プライス・ファンズ SICAV‐グローバル・アグリゲート・ボンド・ファンド」はIDクラス(以下当サブファンドという)であり、投資家要件で区分された他クラスと併せて「T.ロウ・プライス・ファンズ SICAV‐グローバル・アグリゲート・ボンド・ファンド」を構成しております。以下に記載した「資産・負債の状況」は、入手可能な直近の決算情報に基づいた「T.ロウ・プライス・ファンズ SICAV‐グローバル・アグリゲート・ボンド・ファンド」全体の内容です。なお、同決算情報は独立した会計監査人による財務諸表監査を受けております。
資産・負債の状況
T.ロウ・プライス・ファンズ SICAV‐グローバル・アグリゲート・ボンド・ファンド
(注1)「T.ロウ・プライス・ファンズ SICAV‐グローバル・アグリゲート・ボンド・ファンド」の計算期間は原則として、毎年1月1日から12月31日までであり、当ファンドの特定期間とは異なります。
(注2)「T.ロウ・プライス・ファンズ SICAV‐グローバル・アグリゲート・ボンド・ファンド」の期末における純資産のうち、当サブファンドの純資産は28,179,647米ドル、証券数は1,903,220口となっております。
1単位当たりの純資産の額
当ファンドが投資対象としている「T.ロウ・プライス・ファンズ SICAV‐グローバル・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド」はIDクラス(以下当サブファンドという)であり、投資家要件で区分された他クラスと併せて「T.ロウ・プライス・ファンズ SICAV‐グローバル・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド」を構成しております。以下に記載した「資産・負債の状況」は、入手可能な直近の決算情報に基づいた「T.ロウ・プライス・ファンズ SICAV‐グローバル・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド」全体の内容です。なお、同決算情報は独立した会計監査人による財務諸表監査を受けております。
資産・負債の状況
T.ロウ・プライス・ファンズ SICAV‐グローバル・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド
(注1)「T.ロウ・プライス・ファンズ SICAV‐グローバル・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド」の計算期間は原則として、毎年1月1日から12月31日までであり、当ファンドの特定期間とは異なります。
(注2)「T.ロウ・プライス・ファンズ SICAV‐グローバル・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド」の期末における純資産のうち、当サブファンドの純資産は8,099,088米ドル、証券数は428,235口となっております。
1単位当たりの純資産の額
「バンガード・リート・インデックス・ファンド・インベスター・シェアーズ」(以下当サブファンドという)は投資家要件で区分された他クラスと併せて「バンガード・リート・インデックス・ファンド」を構成しており、以下に記載した「資産・負債の状況」は、入手可能な直近の決算情報に基づいた「バンガード・リート・インデックス・ファンド」全体の内容です。なお、同決算情報は独立した会計監査人による財務諸表監査を受けております。
資産・負債の状況
(注1)「バンガード・リート・インデックス・ファンド」の計算期間は原則として、毎年2月1日から翌年1月31日までであり、当ファンドの特定期間とは異なります。
(注2)「バンガード・リート・インデックス・ファンド」の期末における純資産のうち、当サブファンドの純資産は2,482,272千米ドル、証券数は110,951,415口となっております。
1単位当たりの純資産の額
資産・負債の状況
(注)「iShares ダウ・ジョーンズ‐UBS コモディティ・スワップ(DE)」の計算期間は原則として、毎年4月1日から翌年3月31日までであり、当ファンドの特定期間とは異なります。
1単位当たりの純資産の額
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成26年4月21日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成26年4月21日現在)
| 種類 | 銘柄 | 口数 (口) | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 投資信託受益証券 | |||||
| 日本円 | 明治安田VA日本株式ファンド (適格機関投資家専用) | 63,038,484 | 1.594 | 100,483,343 | |
| 小計 | 63,038,484 | 100,483,343 | |||
| 米ドル | バンガード・リート・インデックス・ファンド・インベスター・シェアーズ | 10,167.672 | 23.89 | 242,905.68 | |
| 小計 | 10,167.672 | 242,905.68 | |||
| (24,934,268) | |||||
| ユーロ | iShares ダウ・ジョーンズ‐UBS コモディティ・スワップ(DE) | 9,520 | 25.44 | 242,188.80 | |
| 小計 | 9,520 | 242,188.80 | |||
| (34,335,106) | |||||
| 投資信託受益証券計 | 159,752,717 | ||||
| (59,269,374) | |||||
| 投資証券 | |||||
| 日本円 | キャピタル・インターナショナル グローバル・エクイティ クラスA(適格機関投資家専用) | 71,183,230 | 2.356 | 167,707,689 | |
| 小計 | 71,183,230 | 167,707,689 | |||
| 米ドル | T.ロウ・プライス・ファンズ SICAV‐グローバル・アグリゲート・ボンド・ファンド | 144,651.53 | 11.36 | 1,643,241.38 | |
| T.ロウ・プライス・ファンズ SICAV‐グローバル・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド | 141,888.90 | 11.59 | 1,644,492.35 | ||
| 小計 | 286,540.43 | 3,287,733.73 | |||
| (337,485,867) | |||||
| 投資証券計 | 505,193,556 | ||||
| (337,485,867) | |||||
| 合計 | 664,946,273 | ||||
| (396,755,241) | |||||
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
(注4)有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入時価比率 | 合計額に対する比率 |
| 日本円 | 投資信託受益証券1銘柄 | 14.8% | 15.1% |
| 投資証券1銘柄 | 24.6% | 25.2% | |
| 米ドル | 投資信託受益証券1銘柄 | 3.7% | 3.7% |
| 投資証券2銘柄 | 49.6% | 50.8% | |
| ユーロ | 投資信託受益証券1銘柄 | 5.0% | 5.2% |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
参考
当ファンドは「明治安田VA日本株式ファンド(適格機関投資家専用)」受益証券、「キャピタル・インターナショナル グローバル・エクイティ クラスA(適格機関投資家専用)」投資証券、「T.ロウ・プライス・ファンズ SICAV‐グローバル・アグリゲート・ボンド・ファンド」投資証券、「T.ロウ・プライス・ファンズ SICAV‐グローバル・ エマージング・ マーケッツ・ボンド・ファンド」投資証券、「バンガード・リート・インデックス・ファンド・インベスター・シェアーズ」受益証券及び「iShares ダウ・ジョーンズ‐UBS コモディティ・スワップ(DE)」受益証券(以下「サブファンド」という。)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された投資信託受益証券及び投資証券は、当該サブファンドの受益証券及び投資証券です。
サブファンドの状況
「明治安田VA日本株式ファンド(適格機関投資家専用)」については、当ファンドの特定期間末に対応するサブファンドの基準価額算出日現在の状況を、「キャピタル・インターナショナル グローバル・エクイティ クラスA(適格機関投資家専用)」、「T.ロウ・プライス・ファンズ SICAV‐グローバル・アグリゲート・ボンド・ファンド」、「T.ロウ・プライス・ファンズ SICAV‐グローバル・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド」、「バンガード・リート・インデックス・ファンド・インベスター・シェアーズ」及び「iShares ダウ・ジョーンズ‐UBS コモディティ・スワップ(DE)」については、各サブファンドが財務諸表監査を受けた直近の決算情報を開示しております。
「資産・負債の状況」等は、前述の情報に基づいて委託会社が独自に作成したものです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
| 明治安田VA日本株式ファンド(適格機関投資家専用) |
| (平成26年4月18日現在) | |
| 科目 | 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,202,984 |
| 親投資信託受益証券 | 99,508,986 |
| 流動資産合計 | 100,711,970 |
| 資産合計 | 100,711,970 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 20,683 |
| 未払委託者報酬 | 206,809 |
| その他未払費用 | 999 |
| 流動負債合計 | 228,491 |
| 負債合計 | 228,491 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 63,038,484 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 37,444,995 |
| 元本等合計 | 100,483,479 |
| 純資産合計 | 100,483,479 |
| 負債純資産合計 | 100,711,970 |
(注2)「明治安田VA日本株式ファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は原則として、毎年1月21日から翌年1月20日までであり、当ファンドの特定期間とは異なります。
1単位当たりの純資産の額
| (平成26年4月18日現在) | ||
| 1口当たり純資産額 | 1.5940円 | |
| (10,000口当たり純資産額) | (15,940円) | |
「明治安田VA日本株式ファンド(適格機関投資家専用)」が主要投資対象とする「明治安田日本株式マザーファンド」の「資産・負債の状況」を以下に記載致します。
| 明治安田日本株式マザーファンド |
| (平成26年4月18日現在) | |
| 科目 | 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 81,048,922 |
| 株式 | 3,207,603,400 |
| 未収配当金 | 27,941,398 |
| 未収利息 | 44 |
| 流動資産合計 | 3,316,593,764 |
| 資産合計 | 3,316,593,764 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 30,419,021 |
| 未払解約金 | 2,655,590 |
| 流動負債合計 | 33,074,611 |
| 負債合計 | 33,074,611 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,561,600,220 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | △278,081,067 |
| 元本等合計 | 3,283,519,153 |
| 純資産合計 | 3,283,519,153 |
| 負債純資産合計 | 3,316,593,764 |
1単位当たりの純資産の額
| (平成26年4月18日現在) | ||
| 1口当たり純資産額 | 0.9219円 | |
| (10,000口当たり純資産額) | (9,219円) | |
| キャピタル・インターナショナル グローバル・エクイティ クラスA(適格機関投資家専用) |
当ファンドが投資対象としている「キャピタル・インターナショナル グローバル・エクイティ クラスA(適格機関投資家専用)」(以下当サブファンドという)は、投資家要件で区分された他クラスと併せて「キャピタル・インターナショナル グローバル・エクイティ」を構成しており、以下に記載した「資産・負債の状況」は、入手可能な直近の決算情報に基づいた「キャピタル・インターナショナル グローバル・エクイティ」全体の内容です。なお、同決算情報は独立した会計監査人による財務諸表監査を受けております。
資産・負債の状況
キャピタル・インターナショナル グローバル・エクイティ
| (平成25年12月31日現在) | |
| 科目 | 金額(ユーロ) |
| 資産 | |
| 有価証券 | 762,085,424 |
| 預金 | 16,493,394 |
| 未収配当金及び未収利息 | 771,211 |
| ファンドの追加に係る未収入金 | 5,412 |
| 前払費用及びその他未収入金 | 490,007 |
| 資産合計 | 779,845,448 |
| 負債 | |
| 有価証券買入に係る未払金 | 89,843 |
| ファンドの解約に係る未払金 | 1,568,823 |
| 未払費用及びその他未払金 | 424,098 |
| 未払運用管理手数料 | 115,520 |
| 負債合計 | 2,198,284 |
| 純資産 | 777,647,164 |
(注2)「キャピタル・インターナショナル グローバル・エクイティ」の期末における証券数33,823,373口のうち、当サブファンドの証券数は1,708,370口となっております。
1単位当たりの純資産の額
| (平成25年12月31日現在) | |||
| 当サブファンドの 1単位当たり純資産額 | 16.91ユーロ | ||
| T.ロウ・プライス・ファンズ SICAV‐グローバル・アグリゲート・ボンド・ファンド |
当ファンドが投資対象としている「T.ロウ・プライス・ファンズ SICAV‐グローバル・アグリゲート・ボンド・ファンド」はIDクラス(以下当サブファンドという)であり、投資家要件で区分された他クラスと併せて「T.ロウ・プライス・ファンズ SICAV‐グローバル・アグリゲート・ボンド・ファンド」を構成しております。以下に記載した「資産・負債の状況」は、入手可能な直近の決算情報に基づいた「T.ロウ・プライス・ファンズ SICAV‐グローバル・アグリゲート・ボンド・ファンド」全体の内容です。なお、同決算情報は独立した会計監査人による財務諸表監査を受けております。
資産・負債の状況
T.ロウ・プライス・ファンズ SICAV‐グローバル・アグリゲート・ボンド・ファンド
| (平成25年12月31日現在) | |
| 科目 | 金額(米ドル) |
| 資産 | |
| 有価証券 | 68,880,952 |
| 預金 | 976,854 |
| 未収配当金及び未収利息 | 678,277 |
| 有価証券売却に係る未収入金 | 212,594 |
| 為替予約取引評価益 | 345,564 |
| 先物取引評価益 | 139,696 |
| 差入委託証拠金 | 126,429 |
| オプション取引 | 17,545 |
| その他資産 | 18,997 |
| 資産合計 | 71,396,908 |
| 負債 | |
| 有価証券買入に係る未払金 | 59,195 |
| 未払運用管理手数料 | 18,886 |
| 当座借越 | 70 |
| 為替予約取引評価損 | 850,049 |
| スワップ取引 | 1,291 |
| 先物取引評価損 | 36,404 |
| 差入委託証拠金 | 10,437 |
| その他負債 | 44,861 |
| 負債合計 | 1,021,193 |
| 純資産 | 70,375,715 |
(注2)「T.ロウ・プライス・ファンズ SICAV‐グローバル・アグリゲート・ボンド・ファンド」の期末における純資産のうち、当サブファンドの純資産は28,179,647米ドル、証券数は1,903,220口となっております。
1単位当たりの純資産の額
| (平成25年12月31日現在) | |||
| 当サブファンドの 1口当たり純資産額 | 14.81米ドル | ||
| T.ロウ・プライス・ファンズ SICAV‐グローバル・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド |
当ファンドが投資対象としている「T.ロウ・プライス・ファンズ SICAV‐グローバル・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド」はIDクラス(以下当サブファンドという)であり、投資家要件で区分された他クラスと併せて「T.ロウ・プライス・ファンズ SICAV‐グローバル・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド」を構成しております。以下に記載した「資産・負債の状況」は、入手可能な直近の決算情報に基づいた「T.ロウ・プライス・ファンズ SICAV‐グローバル・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド」全体の内容です。なお、同決算情報は独立した会計監査人による財務諸表監査を受けております。
資産・負債の状況
T.ロウ・プライス・ファンズ SICAV‐グローバル・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド
| (平成25年12月31日現在) | |
| 科目 | 金額(米ドル) |
| 資産 | |
| 有価証券 | 9,183,502 |
| 預金 | 1,060,201 |
| 未収配当金及び未収利息 | 137,073 |
| 為替予約取引評価益 | 13,692 |
| スワップ取引 | 29,979 |
| その他資産 | 15,384 |
| 資産合計 | 10,439,831 |
| 負債 | |
| 未払運用管理手数料 | 5,688 |
| 為替予約取引評価損 | 10,626 |
| その他負債 | 29,650 |
| 負債合計 | 45,964 |
| 純資産 | 10,393,867 |
(注2)「T.ロウ・プライス・ファンズ SICAV‐グローバル・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド」の期末における純資産のうち、当サブファンドの純資産は8,099,088米ドル、証券数は428,235口となっております。
1単位当たりの純資産の額
| (平成25年12月31日現在) | |||
| 当サブファンドの 1口当たり純資産額 | 18.91米ドル | ||
| バンガード・リート・インデックス・ファンド・インベスター・シェアーズ |
「バンガード・リート・インデックス・ファンド・インベスター・シェアーズ」(以下当サブファンドという)は投資家要件で区分された他クラスと併せて「バンガード・リート・インデックス・ファンド」を構成しており、以下に記載した「資産・負債の状況」は、入手可能な直近の決算情報に基づいた「バンガード・リート・インデックス・ファンド」全体の内容です。なお、同決算情報は独立した会計監査人による財務諸表監査を受けております。
資産・負債の状況
| バンガード・リート・インデックス・ファンド | |
| (平成26年1月31日現在) | |
| 科目 | 金額(千米ドル) |
| 資産 | |
| 有価証券 | 35,322,979 |
| 短期金融商品 | 246,584 |
| その他資産 | 136,620 |
| 資産合計 | 35,706,183 |
| 負債 | |
| その他負債 | 385,665 |
| 負債合計 | 385,665 |
| 純資産 | 35,320,518 |
(注2)「バンガード・リート・インデックス・ファンド」の期末における純資産のうち、当サブファンドの純資産は2,482,272千米ドル、証券数は110,951,415口となっております。
1単位当たりの純資産の額
| (平成26年1月31日現在) | |||
| 当サブファンドの 1口当たり純資産額 | 22.37米ドル | ||
| iShares ダウ・ジョーンズ‐UBS コモディティ・スワップ(DE) |
資産・負債の状況
| (平成25年3月31日現在) | |
| 科目 | 金額(ユーロ) |
| 資産 | |
| 有価証券 | 481,192,491.93 |
| スワップ取引評価益 | 28,744,864.06 |
| 預金 | 310,609.58 |
| 資産合計 | 510,247,965.57 |
| 負債 | |
| その他負債 | 255,006.41 |
| 負債合計 | 255,006.41 |
| 純資産 | 509,992,959.16 |
1単位当たりの純資産の額
| (平成25年3月31日現在) | |||
| 当サブファンドの 1口当たり純資産額 | 27.98ユーロ | ||
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