有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年11月17日-令和1年11月18日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年11月18日現在)
該当事項はございません。
 
(2)株式以外の有価証券 (2019年11月18日現在)

種類	銘柄	総口数(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	日本株式エンハンストインデックスマザーファンド	221,357,275	332,456,491
合計		221,357,275	332,456,491

 
 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
 
 
 
(参考)
当ファンドは「日本株式エンハンストインデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
また、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
 

日本株式エンハンストインデックスマザーファンド

 
(1)貸借対照表

	(2019年11月18日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	48,894,684
株式	4,239,216,920
派生商品評価勘定	6,374,880
未収配当金	40,707,114
流動資産合計	4,335,193,598
資産合計	4,335,193,598
負債の部
流動負債
前受金	3,729,200
未払解約金	3,080,000
その他未払費用	2,467
流動負債合計	6,811,667
負債合計	6,811,667
純資産の部
元本等
元本	2,881,965,206
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,446,416,725
元本等合計	4,328,381,931
純資産合計	4,328,381,931
負債純資産合計	4,335,193,598

 
 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場に基づいて評価しております。
2.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び派生商品取引等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	貸借対照表は、ファンドの計算期間末の2019年11月18日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、当期末が休日のため、2018年11月17日から2019年11月18日までとなっております。

 
 
(その他の注記)

(2019年11月18日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 2018年11月17日 至 2019年11月18日)の元本状況
期首(2018年11月17日)の元本額			3,131,159,435円
対象期間中の追加設定元本額			55,846,585円
対象期間中の一部解約元本額			305,040,814円
2019年11月18日現在の元本額の内訳 ※
明治安田DCトピックスプラス			221,357,275円
日本株式私募エンハンストインデックスファンド(適格機関投資家専用)			2,660,607,931円
計			2,881,965,206円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額			1.5019円
(10,000口当たり純資産額)			(15,019円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
 
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式 (2019年11月18日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	ホクト	5,000	1,923.00	9,615,000
	国際石油開発帝石	18,900	1,033.50	19,533,150
	ショーボンドホールディングス	600	4,330.00	2,598,000
	大成建設	1,300	4,230.00	5,499,000
	大林組	2,800	1,167.00	3,267,600
	清水建設	3,100	1,082.00	3,354,200
	鹿島建設	1,700	1,450.00	2,465,000
	西松建設	4,800	2,377.00	11,409,600
	前田建設工業	8,300	1,007.00	8,358,100
	戸田建設	1,800	691.00	1,243,800
	大東建託	1,300	13,570.00	17,641,000
	住友林業	5,000	1,561.00	7,805,000
	大和ハウス工業	6,100	3,387.00	20,660,700
	積水ハウス	6,500	2,342.50	15,226,250
	日揮ホールディングス	2,500	1,699.00	4,247,500
	高砂熱学工業	300	1,918.00	575,400
	レイズネクスト	1,300	1,220.00	1,586,000
	日本製粉	1,400	1,741.00	2,437,400
	三井製糖	1,100	2,344.00	2,578,400
	寿スピリッツ	300	7,710.00	2,313,000
	カルビー	2,000	3,590.00	7,180,000
	ヤクルト本社	2,600	6,330.00	16,458,000
	明治ホールディングス	1,900	7,570.00	14,383,000
	日本ハム	1,000	4,810.00	4,810,000
	丸大食品	2,100	2,407.00	5,054,700
	アサヒグループホールディングス	5,400	5,268.00	28,447,200
	キリンホールディングス	11,400	2,508.00	28,591,200
	宝ホールディングス	800	1,083.00	866,400
	サントリー食品インターナショナル	1,600	4,805.00	7,688,000
	日清オイリオグループ	700	4,030.00	2,821,000
	J-オイルミルズ	400	4,520.00	1,808,000
	キッコーマン	100	5,650.00	565,000
	味の素	7,300	1,829.00	13,351,700
	キユーピー	4,400	2,453.00	10,793,200
	東洋水産	100	4,790.00	479,000
	フジッコ	800	1,997.00	1,597,600
	日本たばこ産業	13,300	2,493.50	33,163,550
	グンゼ	1,200	5,220.00	6,264,000
	東洋紡	4,700	1,602.00	7,529,400
	東レ	15,100	744.60	11,243,460
	TSIホールディングス	1,500	574.00	861,000
	ゴールドウイン	400	7,470.00	2,988,000
	王子ホールディングス	3,500	627.00	2,194,500
	レンゴー	800	786.00	628,800
	クラレ	8,900	1,325.00	11,792,500
	旭化成	10,600	1,200.50	12,725,300
	昭和電工	1,100	3,140.00	3,454,000
	住友化学	31,800	509.00	16,186,200
	日産化学	2,500	4,630.00	11,575,000
	クレハ	500	6,770.00	3,385,000
	石原産業	7,700	1,200.00	9,240,000
	日本曹達	400	2,978.00	1,191,200
	東ソー	700	1,621.00	1,134,700
	セントラル硝子	1,800	2,698.00	4,856,400
	信越化学工業	2,400	12,065.00	28,956,000
	エア・ウォーター	6,000	2,087.00	12,522,000
	カネカ	400	3,695.00	1,478,000
	三井化学	700	2,679.00	1,875,300
	三菱ケミカルホールディングス	20,400	864.30	17,631,720
	ダイセル	600	1,106.00	663,600
	積水化学工業	2,400	1,883.00	4,519,200
	日本ゼオン	900	1,414.00	1,272,600
	日立化成	800	3,400.00	2,720,000
	日本化薬	2,100	1,397.00	2,933,700
	ADEKA	3,500	1,719.00	6,016,500
	花王	4,400	8,467.00	37,254,800
	日本ペイントホールディングス	200	6,160.00	1,232,000
	中国塗料	5,900	1,039.00	6,130,100
	富士フイルムホールディングス	3,000	5,169.00	15,507,000
	資生堂	2,700	7,878.00	21,270,600
	ライオン	600	2,171.00	1,302,600
	高砂香料工業	2,400	2,565.00	6,156,000
	ファンケル	1,200	3,045.00	3,654,000
	ノエビアホールディングス	1,200	6,190.00	7,428,000
	コニシ	300	1,509.00	452,700
	日東電工	200	6,230.00	1,246,000
	藤森工業	500	3,555.00	1,777,500
	エフピコ	100	6,600.00	660,000
	ユニ・チャーム	3,700	3,432.00	12,698,400
	武田薬品工業	14,200	4,509.00	64,027,800
	アステラス製薬	18,700	1,837.00	34,351,900
	大日本住友製薬	300	1,864.00	559,200
	塩野義製薬	3,700	6,369.00	23,565,300
	田辺三菱製薬	4,300	1,338.00	5,753,400
	中外製薬	2,000	9,208.00	18,416,000
	科研製薬	1,700	5,850.00	9,945,000
	エーザイ	1,100	7,440.00	8,184,000
	小野薬品工業	6,100	2,324.50	14,179,450
	参天製薬	4,300	2,029.00	8,724,700
	栄研化学	4,000	1,889.00	7,556,000
	東和薬品	3,100	2,743.00	8,503,300
	沢井製薬	1,200	6,310.00	7,572,000
	第一三共	4,700	6,651.00	31,259,700
	大塚ホールディングス	3,800	4,824.00	18,331,200
	出光興産	600	3,025.00	1,815,000
	JXTGホールディングス	22,000	496.80	10,929,600
	横浜ゴム	400	2,350.00	940,000
	ブリヂストン	3,200	4,402.00	14,086,400
	三ツ星ベルト	3,900	2,175.00	8,482,500
	AGC	3,200	3,930.00	12,576,000
	太平洋セメント	700	3,195.00	2,236,500
	日本碍子	7,800	1,806.00	14,086,800
	日本特殊陶業	3,300	2,191.00	7,230,300
	日本製鉄	11,600	1,590.00	18,444,000
	神戸製鋼所	10,600	557.00	5,904,200
	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,700	1,303.00	4,821,100
	三菱マテリアル	3,600	3,060.00	11,016,000
	住友電気工業	2,800	1,554.50	4,352,600
	フジクラ	8,300	479.00	3,975,700
	トーカロ	3,400	1,130.00	3,842,000
	SUMCO	3,900	1,749.00	6,821,100
	文化シヤッター	500	986.00	493,000
	LIXILグループ	4,400	2,014.00	8,861,600
	リンナイ	1,300	8,570.00	11,141,000
	東プレ	300	1,827.00	548,100
	アマダホールディングス	7,000	1,259.00	8,813,000
	牧野フライス製作所	400	5,350.00	2,140,000
	オーエスジー	200	2,315.00	463,000
	ソディック	700	986.00	690,200
	ディスコ	100	24,270.00	2,427,000
	オプトラン	2,800	3,020.00	8,456,000
	やまびこ	6,200	1,146.00	7,105,200
	ナブテスコ	2,400	3,405.00	8,172,000
	SMC	500	49,870.00	24,935,000
	サトーホールディングス	2,400	3,285.00	7,884,000
	小松製作所	11,100	2,608.50	28,954,350
	住友重機械工業	600	3,210.00	1,926,000
	クボタ	7,200	1,679.00	12,088,800
	ダイキン工業	1,900	15,545.00	29,535,500
	栗田工業	3,100	3,075.00	9,532,500
	椿本チエイン	2,600	3,835.00	9,971,000
	タダノ	1,100	1,053.00	1,158,300
	グローリー	1,500	3,400.00	5,100,000
	セガサミーホールディングス	4,200	1,592.00	6,686,400
	ホシザキ	200	9,440.00	1,888,000
	日本精工	2,900	1,085.00	3,146,500
	ジェイテクト	6,800	1,424.00	9,683,200
	マキタ	1,400	3,665.00	5,131,000
	三菱重工業	4,500	4,327.00	19,471,500
	IHI	4,600	2,593.00	11,927,800
	スター精密	3,000	1,560.00	4,680,000
	コニカミノルタ	3,100	743.00	2,303,300
	日立製作所	10,400	4,115.00	42,796,000
	三菱電機	22,500	1,527.00	34,357,500
	明電舎	1,200	2,073.00	2,487,600
	マブチモーター	100	4,495.00	449,500
	日本電産	2,200	15,960.00	35,112,000
	日新電機	4,000	1,157.00	4,628,000
	オムロン	1,200	6,590.00	7,908,000
	日東工業	1,800	2,344.00	4,219,200
	ジーエス・ユアサ コーポレーション	400	2,251.00	900,400
	日本電気	1,000	4,365.00	4,365,000
	富士通	1,900	9,740.00	18,506,000
	ルネサスエレクトロニクス	1,700	755.00	1,283,500
	セイコーエプソン	900	1,578.00	1,420,200
	能美防災	3,300	2,262.00	7,464,600
	エレコム	600	4,100.00	2,460,000
	パナソニック	16,900	990.40	16,737,760
	アンリツ	2,800	2,156.00	6,036,800
	ソニー	11,600	6,844.00	79,390,400
	TDK	600	11,410.00	6,846,000
	アルプスアルパイン	300	2,442.00	732,600
	ヒロセ電機	700	13,890.00	9,723,000
	横河電機	5,500	1,894.00	10,417,000
	アズビル	2,200	3,205.00	7,051,000
	日本光電工業	3,400	2,952.00	10,036,800
	堀場製作所	1,100	7,420.00	8,162,000
	アドバンテスト	2,300	5,650.00	12,995,000
	キーエンス	800	74,220.00	59,376,000
	日置電機	1,600	3,730.00	5,968,000
	シスメックス	2,200	7,620.00	16,764,000
	オプテックスグループ	3,200	1,611.00	5,155,200
	レーザーテック	500	9,080.00	4,540,000
	スタンレー電気	1,900	3,035.00	5,766,500
	カシオ計算機	3,400	2,021.00	6,871,400
	ファナック	1,400	21,135.00	29,589,000
	ローム	300	8,940.00	2,682,000
	浜松ホトニクス	3,000	4,540.00	13,620,000
	京セラ	2,800	7,102.00	19,885,600
	太陽誘電	1,200	2,993.00	3,591,600
	村田製作所	6,300	6,210.00	39,123,000
	小糸製作所	700	5,660.00	3,962,000
	キヤノン	9,700	3,031.00	29,400,700
	リコー	11,200	1,107.00	12,398,400
	東京エレクトロン	1,200	23,160.00	27,792,000
	豊田自動織機	2,100	6,490.00	13,629,000
	デンソー	5,700	4,991.00	28,448,700
	東海理化電機製作所	300	2,100.00	630,000
	日産自動車	15,500	680.70	10,550,850
	いすゞ自動車	3,700	1,302.00	4,817,400
	トヨタ自動車	19,700	7,836.00	154,369,200
	三菱自動車工業	1,700	498.00	846,600
	アイシン精機	300	4,165.00	1,249,500
	マツダ	800	975.00	780,000
	本田技研工業	16,400	3,157.00	51,774,800
	スズキ	2,300	4,934.00	11,348,200
	SUBARU	3,500	2,925.00	10,237,500
	ヤマハ発動機	700	2,315.00	1,620,500
	エクセディ	2,600	2,396.00	6,229,600
	エフ・シー・シー	2,500	2,340.00	5,850,000
	シマノ	200	17,400.00	3,480,000
	テルモ	5,400	3,868.00	20,887,200
	島津製作所	1,200	3,215.00	3,858,000
	東京精密	900	3,925.00	3,532,500
	マニー	600	2,921.00	1,752,600
	ニコン	2,000	1,517.00	3,034,000
	トプコン	900	1,465.00	1,318,500
	オリンパス	3,900	1,682.50	6,561,750
	HOYA	3,600	9,812.00	35,323,200
	朝日インテック	200	3,120.00	624,000
	メニコン	1,500	4,185.00	6,277,500
	セイコーホールディングス	2,800	2,752.00	7,705,600
	バンダイナムコホールディングス	500	6,594.00	3,297,000
	パイロットコーポレーション	1,600	4,290.00	6,864,000
	タカラトミー	6,500	1,266.00	8,229,000
	凸版印刷	800	2,174.00	1,739,200
	大日本印刷	400	2,984.00	1,193,600
	NISSHA	6,300	1,155.00	7,276,500
	アシックス	2,100	1,696.00	3,561,600
	リンテック	400	2,362.00	944,800
	任天堂	800	42,070.00	33,656,000
	美津濃	400	2,887.00	1,154,800
	東京電力ホールディングス	13,900	489.00	6,797,100
	中部電力	1,300	1,509.50	1,962,350
	関西電力	5,300	1,235.50	6,548,150
	東北電力	10,300	1,099.00	11,319,700
	九州電力	5,300	947.00	5,019,100
	北海道電力	1,600	531.00	849,600
	電源開発	3,700	2,591.00	9,586,700
	東京瓦斯	5,300	2,582.00	13,684,600
	大阪瓦斯	800	2,066.00	1,652,800
	東武鉄道	900	3,970.00	3,573,000
	東急	6,100	2,157.00	13,157,700
	京浜急行電鉄	600	2,249.00	1,349,400
	小田急電鉄	3,100	2,745.00	8,509,500
	東日本旅客鉄道	4,100	10,045.00	41,184,500
	西日本旅客鉄道	2,500	9,711.00	24,277,500
	東海旅客鉄道	1,600	22,530.00	36,048,000
	西武ホールディングス	4,900	1,904.00	9,329,600
	ハマキョウレックス	2,100	3,710.00	7,791,000
	近鉄グループホールディングス	500	6,180.00	3,090,000
	阪急阪神ホールディングス	800	4,710.00	3,768,000
	山九	100	5,940.00	594,000
	センコーグループホールディングス	6,200	914.00	5,666,800
	ニッコンホールディングス	2,100	2,743.00	5,760,300
	九州旅客鉄道	3,600	3,800.00	13,680,000
	SGホールディングス	1,900	2,707.00	5,143,300
	日本航空	5,500	3,333.00	18,331,500
	ANAホールディングス	500	3,745.00	1,872,500
	住友倉庫	3,600	1,517.00	5,461,200
	近鉄エクスプレス	5,700	1,895.00	10,801,500
	デジタルアーツ	1,400	5,890.00	8,246,000
	ネクソン	7,200	1,497.00	10,778,400
	コロプラ	1,200	1,199.00	1,438,800
	ブロードリーフ	13,300	628.00	8,352,400
	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	3,900	2,367.00	9,231,300
	アカツキ	800	6,060.00	4,848,000
	野村総合研究所	5,400	2,406.00	12,992,400
	フジ・メディア・ホールディングス	4,200	1,480.00	6,216,000
	オービック	200	14,380.00	2,876,000
	Zホールディングス	16,800	422.00	7,089,600
	トレンドマイクロ	2,100	5,730.00	12,033,000
	日本オラクル	700	9,890.00	6,923,000
	フューチャー	5,100	1,864.00	9,506,400
	オービックビジネスコンサルタント	2,200	4,735.00	10,417,000
	大塚商会	1,800	4,360.00	7,848,000
	電通国際情報サービス	400	3,880.00	1,552,000
	アルゴグラフィックス	600	3,210.00	1,926,000
	エイベックス	4,800	1,304.00	6,259,200
	日本テレビホールディングス	700	1,433.00	1,003,100
	スカパーJSATホールディングス	2,700	458.00	1,236,600
	日本電信電話	13,300	5,503.00	73,189,900
	KDDI	14,700	3,212.00	47,216,400
	ソフトバンク	17,000	1,503.00	25,551,000
	NTTドコモ	12,600	3,005.00	37,863,000
	東宝	1,400	4,470.00	6,258,000
	エヌ・ティ・ティ・データ	6,100	1,492.00	9,101,200
	SCSK	200	5,760.00	1,152,000
	ミロク情報サービス	1,900	3,025.00	5,747,500
	ソフトバンクグループ	13,900	4,330.00	60,187,000
	双日	5,200	342.00	1,778,400
	アルフレッサ ホールディングス	600	2,393.00	1,435,800
	神戸物産	600	3,350.00	2,010,000
	TOKAIホールディングス	500	1,094.00	547,000
	シップヘルスケアホールディングス	200	4,725.00	945,000
	ナガイレーベン	700	2,604.00	1,822,800
	メディパルホールディングス	300	2,474.00	742,200
	伊藤忠商事	15,500	2,418.00	37,479,000
	丸紅	18,500	810.60	14,996,100
	長瀬産業	800	1,607.00	1,285,600
	豊田通商	2,800	3,865.00	10,822,000
	三井物産	17,500	1,921.50	33,626,250
	日立ハイテクノロジーズ	500	6,880.00	3,440,000
	住友商事	9,500	1,675.50	15,917,250
	三菱商事	9,300	2,853.50	26,537,550
	キヤノンマーケティングジャパン	2,100	2,408.00	5,056,800
	岩谷産業	2,600	3,700.00	9,620,000
	サンゲツ	600	2,124.00	1,274,400
	リョーサン	500	2,903.00	1,451,500
	加賀電子	2,100	2,507.00	5,264,700
	イエローハット	1,000	1,884.00	1,884,000
	スズケン	200	5,140.00	1,028,000
	ローソン	2,000	5,940.00	11,880,000
	アダストリア	2,800	2,671.00	7,478,800
	くら寿司	1,500	4,800.00	7,200,000
	DCMホールディングス	3,600	1,066.00	3,837,600
	J.フロント リテイリング	8,000	1,430.00	11,440,000
	ZOZO	300	2,312.00	693,600
	ジョイフル本田	5,700	1,449.00	8,259,300
	セブン&アイ・ホールディングス	9,100	4,162.00	37,874,200
	スシローグローバルホールディングス	600	8,610.00	5,166,000
	ワタミ	1,800	1,298.00	2,336,400
	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	4,500	1,739.00	7,825,500
	スギホールディングス	1,300	6,270.00	8,151,000
	ファミリーマート	500	2,722.00	1,361,000
	木曽路	500	2,842.00	1,421,000
	日本瓦斯	3,300	3,120.00	10,296,000
	ロイヤルホールディングス	800	2,516.00	2,012,800
	島忠	2,100	3,060.00	6,426,000
	コメリ	200	2,336.00	467,200
	高島屋	4,800	1,301.00	6,244,800
	エイチ・ツー・オー リテイリング	6,200	1,224.00	7,588,800
	丸井グループ	2,200	2,600.00	5,720,000
	イオン	9,200	2,275.00	20,930,000
	イズミ	200	4,280.00	856,000
	平和堂	400	2,121.00	848,400
	ケーズホールディングス	4,300	1,344.00	5,779,200
	ヤマダ電機	1,300	573.00	744,900
	アークランドサカモト	6,600	1,311.00	8,652,600
	ニトリホールディングス	500	16,805.00	8,402,500
	吉野家ホールディングス	1,700	2,710.00	4,607,000
	王将フードサービス	100	6,600.00	660,000
	バローホールディングス	2,800	2,013.00	5,636,400
	ファーストリテイリング	100	67,860.00	6,786,000
	ゆうちょ銀行	2,100	1,068.00	2,242,800
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	6,700	458.00	3,068,600
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	126,700	582.10	73,752,070
	りそなホールディングス	12,800	475.00	6,080,000
	三井住友トラスト・ホールディングス	2,600	4,178.00	10,862,800
	三井住友フィナンシャルグループ	14,500	3,992.00	57,884,000
	千葉銀行	16,000	629.00	10,064,000
	群馬銀行	23,700	408.00	9,669,600
	武蔵野銀行	1,900	2,037.00	3,870,300
	静岡銀行	15,800	836.00	13,208,800
	南都銀行	700	2,816.00	1,971,200
	広島銀行	1,100	560.00	616,000
	百十四銀行	800	2,328.00	1,862,400
	みずほフィナンシャルグループ	206,200	170.70	35,198,340
	山口フィナンシャルグループ	3,900	749.00	2,921,100
	池田泉州ホールディングス	8,700	212.00	1,844,400
	SBIホールディングス	300	2,296.00	688,800
	ジャフコ	1,600	4,220.00	6,752,000
	大和証券グループ本社	19,300	519.80	10,032,140
	野村ホールディングス	49,600	533.30	26,451,680
	かんぽ生命保険	3,700	1,858.00	6,874,600
	SOMPOホールディングス	2,800	4,373.00	12,244,400
	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	2,700	3,485.00	9,409,500
	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,900	2,389.00	4,539,100
	第一生命ホールディングス	7,600	1,809.00	13,748,400
	東京海上ホールディングス	4,600	5,884.00	27,066,400
	T&Dホールディングス	13,400	1,320.00	17,688,000
	アルヒ	300	2,531.00	759,300
	クレディセゾン	700	1,776.00	1,243,200
	イオンフィナンシャルサービス	600	1,618.00	970,800
	日立キャピタル	4,500	2,565.00	11,542,500
	オリックス	15,300	1,738.50	26,599,050
	三菱UFJリース	11,400	686.00	7,820,400
	日本取引所グループ	5,400	1,834.00	9,903,600
	いちご	20,900	425.00	8,882,500
	ヒューリック	8,800	1,181.00	10,392,800
	東急不動産ホールディングス	2,800	697.00	1,951,600
	飯田グループホールディングス	4,600	1,842.00	8,473,200
	パーク24	3,900	2,505.00	9,769,500
	三井不動産	5,900	2,758.00	16,272,200
	三菱地所	11,800	2,014.00	23,765,200
	東京建物	2,700	1,525.00	4,117,500
	ダイビル	1,500	1,152.00	1,728,000
	京阪神ビルディング	1,400	1,391.00	1,947,400
	住友不動産	4,200	3,815.00	16,023,000
	スターツコーポレーション	1,900	2,721.00	5,169,900
	イオンモール	6,100	1,723.00	10,510,300
	カチタス	500	5,300.00	2,650,000
	日本空港ビルデング	1,400	5,500.00	7,700,000
	日本工営	200	3,440.00	688,000
	日本M&Aセンター	1,700	3,495.00	5,941,500
	コシダカホールディングス	2,900	1,591.00	4,613,900
	エス・エム・エス	1,400	2,898.00	4,057,200
	パーソルホールディングス	400	1,971.00	788,400
	カカクコム	2,300	2,518.00	5,791,400
	ディップ	1,800	3,005.00	5,409,000
	エムスリー	200	2,807.00	561,400
	博報堂DYホールディングス	600	1,819.00	1,091,400
	電通	2,000	4,100.00	8,200,000
	みらかホールディングス	300	2,672.00	801,600
	オリエンタルランド	1,300	15,095.00	19,623,500
	ダスキン	2,800	2,854.00	7,991,200
	ラウンドワン	3,400	1,169.00	3,974,600
	リゾートトラスト	4,400	1,838.00	8,087,200
	りらいあコミュニケーションズ	4,600	1,438.00	6,614,800
	リソー教育	8,600	406.00	3,491,600
	ユー・エス・エス	5,700	2,107.00	12,009,900
	楽天	1,100	945.00	1,039,500
	エン・ジャパン	1,900	5,230.00	9,937,000
	M&Aキャピタルパートナーズ	600	8,310.00	4,986,000
	リクルートホールディングス	10,500	3,873.00	40,666,500
	日本郵政	10,600	1,039.50	11,018,700
	ベイカレント・コンサルティング	1,600	5,710.00	9,136,000
	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	1,500	2,780.00	4,170,000
	カナモト	1,400	3,105.00	4,347,000
	東京ドーム	1,100	992.00	1,091,200
	乃村工藝社	7,000	1,418.00	9,926,000
	セコム	1,900	9,625.00	18,287,500
	丹青社	4,300	1,172.00	5,039,600
	メイテック	1,800	5,770.00	10,386,000
	ベネッセホールディングス	3,800	2,967.00	11,274,600
	ニチイ学館	2,600	1,660.00	4,316,000
	ダイセキ	1,300	3,195.00	4,153,500
小計		2,024,800		4,239,216,920
合計				4,239,216,920

 
 
(2)株式以外の有価証券(2019年11月18日現在)
該当事項はございません。
 
 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(2019年11月18日現在)
区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	78,675,120	-	85,050,000	6,374,880
合計		-	-	-	6,374,880

(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
 
*上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはございません。