有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2021/11/17-2022/11/16)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

 
 
該当事項はありません。
 
 

(2)株式以外の有価証券

 

(単位:円)

 

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本株式エンハンストインデックスマザーファンド	248,495,552	466,252,204
合計		248,495,552	466,252,204

 

第2 信用取引契約残高明細表

 
 
該当事項はありません。
 
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
 
 
該当事項はありません。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(参考)
当ファンドは「日本株式エンハンストインデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託の状況は次の通りです。なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
日本株式エンハンストインデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2022年11月16日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	23,667,372
株式	2,745,264,300
派生商品評価勘定	2,433,240
未収配当金	27,416,946
流動資産合計	2,798,781,858
資産合計	2,798,781,858
負債の部
流動負債
前受金	785,000
未払解約金	200,000
その他未払費用	870
流動負債合計	985,870
負債合計	985,870
純資産の部
元本等
元本	1,491,085,076
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,306,710,912
元本等合計	2,797,795,988
純資産合計	2,797,795,988
負債純資産合計	2,798,781,858

 
注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

 
 

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場に基づいて評価しております。
2.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。
	(3)派生商品取引等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

 

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

 

(その他の注記)

 
 

2022年11月16日現在
1.	元本の移動
	期首	2021年11月17日
	期首元本額	1,460,789,481円
	期末元本額	1,491,085,076円
	期中追加設定元本額	76,834,686円
	期中一部解約元本額	46,539,091円
	元本の内訳※
	明治安田DCトピックスプラス	248,495,552円
	日本株式私募エンハンストインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,242,589,524円
2.	1口当たり純資産額	1.8763円
	(10,000口当たり純資産額)	(18,763円)

 

(注)*は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

 
附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

 

(単位:円)

 

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
日本水産	17,800	504.00	8,971,200
INPEX	13,000	1,557.00	20,241,000
東急建設	900	635.00	571,500
大成建設	200	3,910.00	782,000
大林組	15,200	973.00	14,789,600
清水建設	1,000	713.00	713,000
長谷工コーポレーション	3,100	1,456.00	4,513,600
鹿島建設	600	1,475.00	885,000
三井住友建設	19,700	401.00	7,899,700
大和ハウス工業	3,200	3,087.00	9,878,400
積水ハウス	4,200	2,473.00	10,386,600
中電工	3,400	2,040.00	6,936,000
日比谷総合設備	1,700	1,888.00	3,209,600
日清製粉グループ本社	300	1,566.00	469,800
森永製菓	2,200	3,580.00	7,876,000
カルビー	2,000	2,766.00	5,532,000
ヤクルト本社	100	7,830.00	783,000
明治ホールディングス	100	6,490.00	649,000
アサヒグループホールディングス	4,800	4,274.00	20,515,200
キリンホールディングス	2,800	2,128.00	5,958,400
サントリー食品インターナショナル	200	4,475.00	895,000
伊藤園	100	5,370.00	537,000
キッコーマン	100	7,610.00	761,000
味の素	300	4,077.00	1,223,100
日清食品ホールディングス	100	10,230.00	1,023,000
日本たばこ産業	10,900	2,737.00	29,833,300
グンゼ	400	3,780.00	1,512,000
帝人	8,400	1,241.00	10,424,400
東レ	600	707.30	424,380
ワコールホールディングス	1,900	2,416.00	4,590,400
王子ホールディングス	700	529.00	370,300
日本製紙	5,800	944.00	5,475,200
旭化成	7,200	1,002.00	7,214,400
住友化学	700	483.00	338,100
日産化学	300	6,550.00	1,965,000
東ソー	700	1,594.00	1,115,800
信越化学工業	1,300	17,685.00	22,990,500
日本酸素ホールディングス	200	2,224.00	444,800
三菱瓦斯化学	1,500	1,926.00	2,889,000
三井化学	200	3,080.00	616,000
JSR	200	2,796.00	559,200
東京応化工業	1,500	6,920.00	10,380,000
三菱ケミカルグループ	8,700	718.40	6,250,080
ダイセル	1,400	958.00	1,341,200
積水化学工業	5,600	1,905.00	10,668,000
アイカ工業	1,000	3,260.00	3,260,000
積水樹脂	200	1,721.00	344,200
日本化薬	9,400	1,182.00	11,110,800
花王	3,400	5,431.00	18,465,400
日本ペイントホールディングス	300	1,095.00	328,500
DIC	3,900	2,440.00	9,516,000
東洋インキSCホールディングス	3,600	1,850.00	6,660,000
富士フイルムホールディングス	300	7,369.00	2,210,700
資生堂	2,300	5,923.00	13,622,900
マンダム	2,300	1,355.00	3,116,500
ノエビアホールディングス	1,200	5,720.00	6,864,000
小林製薬	900	8,450.00	7,605,000
日東電工	900	8,520.00	7,668,000
バルカー	2,100	2,716.00	5,703,600
ユニ・チャーム	700	4,976.00	3,483,200
協和キリン	5,300	3,110.00	16,483,000
武田薬品工業	8,500	3,851.00	32,733,500
アステラス製薬	13,800	2,060.50	28,434,900
塩野義製薬	600	6,787.00	4,072,200
中外製薬	7,500	3,428.00	25,710,000
エーザイ	100	8,521.00	852,100
小野薬品工業	6,400	3,329.00	21,305,600
参天製薬	9,700	1,090.00	10,573,000
第一三共	5,500	4,617.00	25,393,500
キョーリン製薬ホールディングス	1,000	1,776.00	1,776,000
大塚ホールディングス	100	4,505.00	450,500
出光興産	4,800	3,160.00	15,168,000
ENEOSホールディングス	14,900	472.90	7,046,210
横浜ゴム	700	2,048.00	1,433,600
ブリヂストン	4,500	5,271.00	23,719,500
AGC	3,600	4,485.00	16,146,000
日本カーボン	1,500	4,320.00	6,480,000
TOTO	100	4,755.00	475,500
日本碍子	300	1,741.00	522,300
日本特殊陶業	500	2,589.00	1,294,500
日本製鉄	800	2,221.50	1,777,200
JFEホールディングス	300	1,501.00	450,300
淀川製鋼所	1,900	2,525.00	4,797,500
丸一鋼管	1,000	2,812.00	2,812,000
住友金属鉱山	100	4,765.00	476,500
古河機械金属	4,400	1,254.00	5,517,600
住友電気工業	7,500	1,598.50	11,988,750
アサヒホールディングス	1,100	1,958.00	2,153,800
SUMCO	200	2,108.00	421,600
LIXIL	1,500	2,133.00	3,199,500
ノーリツ	3,500	1,488.00	5,208,000
オークマ	300	5,050.00	1,515,000
アマダ	13,700	1,089.00	14,919,300
牧野フライス製作所	2,400	4,435.00	10,644,000
DMG森精機	1,600	1,787.00	2,859,200
ディスコ	100	41,000.00	4,100,000
SMC	400	65,260.00	26,104,000
小松製作所	1,700	3,052.00	5,188,400
住友重機械工業	1,300	2,793.00	3,630,900
日立建機	100	3,055.00	305,500
TOWA	500	2,122.00	1,061,000
クボタ	1,600	2,060.00	3,296,000
荏原製作所	1,800	5,090.00	9,162,000
ダイキン工業	500	22,675.00	11,337,500
栗田工業	100	6,050.00	605,000
ダイフク	1,600	7,380.00	11,808,000
リケン	500	2,228.00	1,114,000
ツバキ・ナカシマ	700	960.00	672,000
ホシザキ	100	4,495.00	449,500
THK	900	2,676.00	2,408,400
マキタ	5,000	2,963.00	14,815,000
三菱重工業	200	5,054.00	1,010,800
イビデン	100	5,770.00	577,000
ブラザー工業	300	2,167.00	650,100
ミネベアミツミ	200	2,290.00	458,000
日立製作所	2,900	7,205.00	20,894,500
東芝	600	4,866.00	2,919,600
三菱電機	5,000	1,372.00	6,860,000
富士電機	100	5,960.00	596,000
安川電機	100	4,535.00	453,500
日本電産	1,100	8,952.00	9,847,200
オムロン	600	7,344.00	4,406,400
IDEC	400	3,020.00	1,208,000
日本電気	100	4,805.00	480,500
富士通	900	18,140.00	16,326,000
ルネサスエレクトロニクス	14,400	1,405.00	20,232,000
セイコーエプソン	300	2,100.00	630,000
パナソニック ホールディングス	2,400	1,214.00	2,913,600
ソニーグループ	5,200	11,390.00	59,228,000
TDK	2,900	5,030.00	14,587,000
ヒロセ電機	800	18,060.00	14,448,000
横河電機	4,900	2,474.00	12,122,600
アズビル	100	4,085.00	408,500
堀場製作所	100	6,440.00	644,000
アドバンテスト	2,300	9,230.00	21,229,000
キーエンス	1,000	60,370.00	60,370,000
シスメックス	1,500	8,800.00	13,200,000
レーザーテック	1,100	28,835.00	31,718,500
図研	600	3,150.00	1,890,000
ファナック	1,300	20,900.00	27,170,000
ローム	1,700	11,030.00	18,751,000
浜松ホトニクス	2,800	7,190.00	20,132,000
京セラ	1,300	6,867.00	8,927,100
村田製作所	4,600	7,792.00	35,843,200
小糸製作所	200	2,244.00	448,800
キヤノン	7,700	3,130.00	24,101,000
リコー	4,300	1,049.00	4,510,700
東京エレクトロン	900	46,400.00	41,760,000
豊田自動織機	2,200	7,660.00	16,852,000
デンソー	500	7,586.00	3,793,000
川崎重工業	3,800	2,890.00	10,982,000
日産自動車	2,400	498.00	1,195,200
いすゞ自動車	600	1,717.00	1,030,200
トヨタ自動車	45,000	1,996.00	89,820,000
三菱自動車工業	18,700	577.00	10,789,900
アイシン	600	3,790.00	2,274,000
マツダ	1,000	1,092.00	1,092,000
本田技研工業	10,100	3,313.00	33,461,300
スズキ	500	4,980.00	2,490,000
SUBARU	8,000	2,263.00	18,104,000
ヤマハ発動機	300	3,375.00	1,012,500
エクセディ	1,100	1,635.00	1,798,500
シマノ	100	23,845.00	2,384,500
テルモ	700	3,968.00	2,777,600
島津製作所	800	4,180.00	3,344,000
ニコン	4,400	1,270.00	5,588,000
トプコン	3,500	1,621.00	5,673,500
オリンパス	10,800	2,704.00	29,203,200
理研計器	200	5,030.00	1,006,000
HOYA	2,000	14,550.00	29,100,000
朝日インテック	200	2,517.00	503,400
バンダイナムコホールディングス	300	8,912.00	2,673,600
凸版印刷	200	2,068.00	413,600
大日本印刷	200	2,696.00	539,200
アシックス	1,600	3,005.00	4,808,000
ローランド	1,700	3,955.00	6,723,500
ヤマハ	2,000	5,430.00	10,860,000
ピジョン	1,400	2,005.00	2,807,000
リンテック	1,600	2,210.00	3,536,000
任天堂	4,400	5,815.00	25,586,000
東京電力ホールディングス	8,700	452.00	3,932,400
中部電力	600	1,230.00	738,000
関西電力	400	1,129.00	451,600
東京瓦斯	6,000	2,413.00	14,478,000
大阪瓦斯	300	1,996.00	598,800
東邦瓦斯	2,500	2,615.00	6,537,500
静岡ガス	2,000	955.00	1,910,000
東武鉄道	200	3,110.00	622,000
相鉄ホールディングス	2,100	2,096.00	4,401,600
東急	400	1,590.00	636,000
小田急電鉄	200	1,703.00	340,600
京王電鉄	100	4,785.00	478,500
京成電鉄	100	3,605.00	360,500
東日本旅客鉄道	2,000	7,634.00	15,268,000
西日本旅客鉄道	2,200	5,468.00	12,029,600
東海旅客鉄道	900	15,900.00	14,310,000
近鉄グループホールディングス	100	4,525.00	452,500
阪急阪神ホールディングス	100	4,045.00	404,500
ヤマトホールディングス	2,500	2,346.00	5,865,000
丸全昭和運輸	900	3,160.00	2,844,000
ニッコンホールディングス	1,400	2,402.00	3,362,800
九州旅客鉄道	3,200	2,782.00	8,902,400
SGホールディングス	700	2,066.00	1,446,200
NIPPON EXPRESSホールディングス	100	7,760.00	776,000
日本郵船	4,500	2,792.50	12,566,250
商船三井	200	3,135.00	627,000
NSユナイテッド海運	700	3,725.00	2,607,500
日本航空	200	2,592.00	518,400
ANAホールディングス	4,300	2,770.50	11,913,150
三菱倉庫	2,400	3,275.00	7,860,000
上組	2,100	2,746.00	5,766,600
TIS	100	4,075.00	407,500
グリー	8,900	829.00	7,378,100
コーエーテクモホールディングス	6,500	2,389.00	15,528,500
ネクソン	200	2,708.00	541,600
SHIFT	200	27,910.00	5,582,000
コムチュア	300	2,570.00	771,000
野村総合研究所	2,500	3,475.00	8,687,500
アルテリア・ネットワークス	700	1,255.00	878,500
フジ・メディア・ホールディングス	12,300	1,029.00	12,656,700
オービック	100	21,910.00	2,191,000
Zホールディングス	44,500	372.00	16,554,000
トレンドマイクロ	300	7,010.00	2,103,000
日本オラクル	1,800	8,350.00	15,030,000
伊藤忠テクノソリューションズ	300	3,230.00	969,000
大塚商会	2,600	4,535.00	11,791,000
ネットワンシステムズ	2,400	3,520.00	8,448,000
エイベックス	5,400	1,548.00	8,359,200
日本電信電話	7,200	3,752.00	27,014,400
KDDI	5,900	4,036.00	23,812,400
ソフトバンク	12,300	1,471.00	18,093,300
GMOインターネットグループ	3,400	2,603.00	8,850,200
東宝	100	5,220.00	522,000
エヌ・ティ・ティ・データ	200	2,075.00	415,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス	200	6,640.00	1,328,000
カプコン	400	4,345.00	1,738,000
SCSK	400	2,130.00	852,000
コナミグループ	100	6,720.00	672,000
ソフトバンクグループ	2,800	6,328.00	17,718,400
双日	1,200	2,413.00	2,895,600
神戸物産	2,300	3,635.00	8,360,500
マクニカホールディングス	1,900	3,430.00	6,517,000
伊藤忠商事	7,800	4,217.00	32,892,600
丸紅	14,900	1,487.00	22,156,300
豊田通商	300	5,110.00	1,533,000
兼松	8,800	1,498.00	13,182,400
三井物産	5,000	3,940.00	19,700,000
住友商事	1,000	2,197.00	2,197,000
三菱商事	8,600	4,381.00	37,676,600
阪和興業	2,000	3,600.00	7,200,000
ミスミグループ本社	5,500	3,350.00	18,425,000
ローソン	1,600	4,890.00	7,824,000
アスクル	2,100	1,645.00	3,454,500
ジンズホールディングス	700	4,205.00	2,943,500
MonotaRO	4,100	2,515.00	10,311,500
ZOZO	4,700	3,245.00	15,251,500
ウエルシアホールディングス	5,200	3,090.00	16,068,000
ネクステージ	2,300	2,754.00	6,334,200
セブン&アイ・ホールディングス	3,400	5,533.00	18,812,200
トリドールホールディングス	3,400	2,696.00	9,166,400
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	200	2,347.00	469,400
日本瓦斯	2,500	2,052.00	5,130,000
イオン	2,200	2,734.00	6,014,800
ニトリホールディングス	1,500	15,620.00	23,430,000
ファーストリテイリング	300	83,350.00	25,005,000
しずおかフィナンシャルグループ	800	910.00	728,000
めぶきフィナンシャルグループ	28,400	291.00	8,264,400
東京きらぼしフィナンシャルグループ	900	2,118.00	1,906,200
ゆうちょ銀行	2,100	1,008.00	2,116,800
コンコルディア・フィナンシャルグループ	16,700	444.00	7,414,800
西日本フィナンシャルホールディングス	13,000	807.00	10,491,000
あおぞら銀行	5,600	2,530.00	14,168,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	58,600	719.50	42,162,700
りそなホールディングス	1,600	604.70	967,520
三井住友トラスト・ホールディングス	2,300	4,133.00	9,505,900
三井住友フィナンシャルグループ	7,900	4,475.00	35,352,500
千葉銀行	800	773.00	618,400
武蔵野銀行	800	1,742.00	1,393,600
南都銀行	200	2,114.00	422,800
セブン銀行	7,100	252.00	1,789,200
みずほフィナンシャルグループ	6,400	1,606.50	10,281,600
SBIホールディングス	5,500	2,608.00	14,344,000
大和証券グループ本社	18,500	589.00	10,896,500
野村ホールディングス	1,300	491.20	638,560
かんぽ生命保険	200	2,152.00	430,400
SOMPOホールディングス	4,200	6,000.00	25,200,000
アニコム ホールディングス	5,700	676.00	3,853,200
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	2,100	3,911.00	8,213,100
第一生命ホールディングス	3,600	2,346.00	8,445,600
東京海上ホールディングス	4,700	2,667.50	12,537,250
T&Dホールディングス	500	1,480.00	740,000
芙蓉総合リース	900	8,390.00	7,551,000
ジャックス	800	3,670.00	2,936,000
オリックス	5,200	2,096.00	10,899,200
三菱HCキャピタル	7,000	627.00	4,389,000
日本取引所グループ	7,200	1,975.00	14,220,000
大東建託	100	14,590.00	1,459,000
ヒューリック	4,000	1,117.00	4,468,000
野村不動産ホールディングス	100	3,205.00	320,500
オープンハウスグループ	1,900	6,050.00	11,495,000
飯田グループホールディングス	2,300	2,203.00	5,066,900
ケイアイスター不動産	2,000	4,935.00	9,870,000
三井不動産	700	2,647.50	1,853,250
三菱地所	1,100	1,873.00	2,060,300
住友不動産	100	3,595.00	359,500
スターツコーポレーション	1,000	2,768.00	2,768,000
日本M&Aセンターホールディングス	10,100	1,917.00	19,361,700
夢真ビーネックスグループ	3,400	1,903.00	6,470,200
パーソルホールディングス	100	2,776.00	277,600
綜合警備保障	800	3,605.00	2,884,000
カカクコム	5,900	2,331.00	13,752,900
ベネフィット・ワン	1,100	2,148.00	2,362,800
エムスリー	800	4,644.00	3,715,200
アウトソーシング	1,800	1,029.00	1,852,200
博報堂DYホールディングス	300	1,328.00	398,400
電通グループ	100	4,490.00	449,000
オリエンタルランド	1,200	19,325.00	23,190,000
りらいあコミュニケーションズ	300	1,007.00	302,100
ユー・エス・エス	2,500	2,158.00	5,395,000
サイバーエージェント	900	1,244.00	1,119,600
楽天グループ	400	707.00	282,800
リクルートホールディングス	8,900	4,622.00	41,135,800
日本郵政	4,100	1,027.00	4,210,700
ソラスト	2,700	854.00	2,305,800
セコム	100	8,036.00	803,600
メイテック	3,900	2,469.00	9,629,100
ベネッセホールディングス	6,400	1,975.00	12,640,000
イオンディライト	300	2,924.00	877,200
合 計	1,098,000		2,745,264,300

 

(2)株式以外の有価証券

 
 
該当事項はありません。
 
 

第2 信用取引契約残高明細表

 
 
該当事項はありません。
 
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
 

(2022年11月16日現在)

 

(単位:円)

 

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	36,875,000	-	39,310,000	2,435,000
合計		36,875,000	-	39,310,000	2,435,000

 

(注)時価の算定方法

株価指数先物取引

原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

*上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはございません。