有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成27年1月20日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成27年1月20日現在)

種類	銘柄	総口数(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	明治安田日本株式マザーファンド	642,763,127	718,094,965
	明治安田外国債券マザーファンド	312,419,868	883,835,806
合計		955,182,995	1,601,930,771

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
(参考)
当ファンドは「明治安田日本株式マザーファンド、明治安田外国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

明治安田日本株式マザーファンド

(1)貸借対照表

	(平成27年1月20日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	56,297,656
株式	3,373,057,400
未収配当金	3,250,300
未収利息	30
流動資産合計	3,432,605,386
資産合計	3,432,605,386
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	3,072,556,378
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	360,049,008
元本等合計	3,432,605,386
純資産合計	3,432,605,386
負債純資産合計	3,432,605,386

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	貸借対照表は、ファンドの計算期間末の平成27年1月20日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、平成26年1月21日から平成27年1月20日までとなっております。

(その他の注記)

(平成27年1月20日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 平成26年7月23日 至 平成27年1月20日)の元本状況
期首(平成26年7月23日)の元本額	3,327,189,608円
対象期間中の追加設定元本額	254,919,809円
対象期間中の一部解約元本額	509,553,039円
平成27年1月20日現在の元本額の内訳 ※
明治安田日本株式ファンド	722,959,615円
明治安田ライフプランファンド20	197,558,166円
明治安田ライフプランファンド50	426,467,472円
明治安田ライフプランファンド70	336,265,529円
明治安田外債日本株ファンド	642,763,127円
楽天資産形成ファンド	588,106,081円
明治安田VAライフプランファンド20(適格機関投資家専用)	22,482,074円
明治安田VAライフプランファンド50(適格機関投資家専用)	29,767,154円
明治安田VAライフプランファンド70(適格機関投資家専用)	23,172,648円
明治安田VA日本株式ファンド(適格機関投資家専用)	83,014,512円
計	3,072,556,378円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.1172円
(10,000口当たり純資産額)	(11,172円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式 (平成27年1月20日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	安藤・間	42,900	770.00	33,033,000
	大成建設	67,000	702.00	47,034,000
	大林組	51,000	791.00	40,341,000
	前田建設工業	33,000	921.00	30,393,000
	サッポロホールディングス	75,000	478.00	35,850,000
	日本たばこ産業	11,400	3,266.00	37,232,400
	東レ	70,000	972.90	68,103,000
	レンゴー	65,000	471.00	30,615,000
	旭化成	34,000	1,125.00	38,250,000
	日本触媒	48,000	1,574.00	75,552,000
	東京応化工業	5,100	3,900.00	19,890,000
	アイカ工業	14,400	2,620.00	37,728,000
	ライオン	34,000	624.00	21,216,000
	コーセー	7,800	5,020.00	39,156,000
	エフピコ	4,400	4,110.00	18,084,000
	アステラス製薬	30,900	1,804.50	55,759,050
	塩野義製薬	11,200	3,515.00	39,368,000
	中外製薬	10,300	3,215.00	33,114,500
	ロート製薬	4,500	1,526.00	6,867,000
	小野薬品工業	600	12,550.00	7,530,000
	UMNファーマ	2,500	3,410.00	8,525,000
	昭和シェル石油	68,800	1,173.00	80,702,400
	TOTO	41,000	1,335.00	54,735,000
	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,500	2,461.50	8,615,250
	東京製鐵	12,100	833.00	10,079,300
	大和工業	3,800	3,265.00	12,407,000
	東京鐵鋼	16,000	576.00	9,216,000
	日立金属	17,000	1,855.00	31,535,000
	UACJ	97,000	293.00	28,421,000
	三和ホールディングス	18,800	813.00	15,284,400
	ディスコ	4,000	10,750.00	43,000,000
	SMC	2,100	31,285.00	65,698,500
	オイレス工業	6,200	2,130.00	13,206,000
	クボタ	51,000	1,737.00	88,587,000
	タダノ	6,000	1,389.00	8,334,000
	ホシザキ電機	4,000	5,900.00	23,600,000
	三菱重工業	10,000	667.40	6,674,000
	日立製作所	179,000	893.60	159,954,400
	日本電産	13,900	7,961.00	110,657,900
	日本光電工業	1,900	5,790.00	11,001,000
	ファナック	2,100	19,910.00	41,811,000
	ローム	13,900	7,400.00	102,860,000
	村田製作所	5,500	13,300.00	73,150,000
	デンソー	24,300	5,419.00	131,681,700
	いすゞ自動車	46,300	1,534.00	71,024,200
	マツダ	24,200	2,623.00	63,476,600
	富士重工業	20,200	4,400.00	88,880,000
	CYBERDYNE	5,000	3,055.00	15,275,000
	前田工繊	6,600	1,129.00	7,451,400
	イーレックス	11,800	1,219.00	14,384,200
	東京瓦斯	30,000	685.00	20,550,000
	東京急行電鉄	97,000	766.00	74,302,000
	日本テレビホールディングス	28,200	1,960.00	55,272,000
	KDDI	14,800	8,129.00	120,309,200
	ソフトバンク	9,800	6,922.00	67,835,600
	三井物産	51,800	1,545.00	80,031,000
	ミスミグループ本社	14,300	4,100.00	58,630,000
	セリア	3,500	3,460.00	12,110,000
	セブン&アイ・ホールディングス	12,000	4,212.00	50,544,000
	良品計画	500	13,650.00	6,825,000
	イズミ	2,800	4,325.00	12,110,000
	ケーズホールディングス	15,100	3,010.00	45,451,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	25,700	625.00	16,062,500
	三井住友フィナンシャルグループ	46,800	4,090.00	191,412,000
	ふくおかフィナンシャルグループ	55,000	608.00	33,440,000
	スルガ銀行	15,300	2,169.00	33,185,700
	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	40,100	811.00	32,521,100
	第一生命保険	36,600	1,626.50	59,529,900
	アコム	97,100	320.00	31,072,000
	三井不動産	17,000	3,112.50	52,912,500
	住友不動産	7,000	3,936.00	27,552,000
	タカラレーベン	42,800	497.00	21,271,600
	綜合警備保障	22,300	2,973.00	66,297,900
	エムスリー	9,200	2,106.00	19,375,200
	リゾートトラスト	9,000	2,762.00	24,858,000
	エイチ・アイ・エス	11,600	3,815.00	44,254,000
小計		2,054,300		3,373,057,400
合計				3,373,057,400

(注)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式時価比率	合計額に対する比率
日本円	株式76銘柄	98.3%	100.0%

(2)株式以外の有価証券(平成27年1月20日現在)
該当事項はございません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。

(参考)
以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

明治安田外国債券マザーファンド

(1)貸借対照表

	(平成27年1月20日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	30,799,308
コール・ローン	22,360,477
国債証券	1,777,460,992
特殊債券	98,888,326
社債券	198,230,027
派生商品評価勘定	28,714,294
未収入金	63,359,858
未収利息	17,525,959
前払費用	5,780,396
流動資産合計	2,243,119,637
資産合計	2,243,119,637
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	29,525,560
未払金	87,718,728
流動負債合計	117,244,288
負債合計	117,244,288
純資産の部
元本等
元本	751,464,797
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,374,410,552
元本等合計	2,125,875,349
純資産合計	2,125,875,349
負債純資産合計	2,243,119,637

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)国債証券、特殊債券、社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	(2)為替予約取引 個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への 換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
4.その他	貸借対照表は、ファンドの特定期間末の平成27年1月20日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、前期末が休日のため、平成26年3月11日から平成27年3月9日までとなっております。

(その他の注記)

(平成27年1月20日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 平成26年7月23日 至 平成27年1月20日)の元本状況
期首(平成26年7月23日)の元本額	902,566,515円
対象期間中の追加設定元本額	9,099,429円
対象期間中の一部解約元本額	160,201,147円
平成27年1月20日現在の元本額の内訳 ※
明治安田外国債券ファンド	48,924,505円
明治安田ライフプランファンド20	76,618,987円
明治安田ライフプランファンド50	81,829,642円
明治安田ライフプランファンド70	32,971,499円
フコク株25大河	28,529,545円
フコク株50大河	42,913,933円
明治安田外債日本株ファンド	312,419,868円
明治安田VA外国債券ファンド(適格機関投資家専用)	109,442,755円
明治安田VAライフプランファンド20(適格機関投資家専用)	8,636,177円
明治安田VAライフプランファンド50(適格機関投資家専用)	5,842,982円
明治安田VAライフプランファンド70(適格機関投資家専用)	2,321,330円
大河25VA 適格機関投資家専用	429,692円
大河50VA 適格機関投資家専用	583,882円
計	751,464,797円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	2.8290円
(10,000口当たり純資産額)	(28,290円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成27年1月20日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成27年1月20日現在)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券
米ドル	US TREASURY N/B 0.25%	270,000	270,126.56
	US TREASURY N/B 0.875%	410,000	413,026.95
	US TREASURY N/B 1.5%	460,000	466,504.68
	TSY INFL IX N/B 0.125%	1,823,000	1,853,011.39
	US TREASURY N/B 2.125%	615,000	636,284.76
	US TREASURY N/B 2%	160,000	164,237.50
	TSY INFL IX N/B 1.375%	270,000	315,874.94
	TSY INFL IX N/B 0.125%	300,000	312,242.15
	US TREASURY N/B 1.75%	90,000	90,717.18
	US TREASURY N/B 1.75%	171,000	171,253.82
	US TREASURY N/B 4.5%	140,000	195,518.75
	US TREASURY N/B 4.5%	30,000	41,896.87
	US TREASURY N/B 4.5%	20,000	27,931.25
	US TREASURY N/B 3.5%	20,000	24,220.31
	US TREASURY N/B 3.125%	130,000	148,971.87
	US TREASURY N/B 2.75%	30,000	31,940.62
	US TREASURY N/B 2.875%	90,000	98,128.12
	US TREASURY N/B 3%	143,000	159,936.56
小計		5,172,000	5,421,824.28
			(639,233,082)
カナダドル	CANADA-GOV'T 3.5%	210,000	235,832.10
小計		210,000	235,832.10
			(23,262,478)
オーストラリアドル	AUSTRALIAN GOVT. 5.25%	50,000	56,030.00
	AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	50,000	52,335.00
小計		100,000	108,365.00
			(10,463,724)
イギリスポンド	TREASURY 4%	50,000	52,935.00
	TREASURY 4%	290,000	307,023.00
	TREASURY 4.75%	101,000	119,543.60
	TREASURY 2.25%	100,000	106,578.00
	TREASURY 2.25%	80,000	85,262.40
	TREASURY 4.25%	130,000	168,129.00
	TREASURY 4.5%	80,000	119,089.60
	TREASURY 3.75%	30,000	41,918.70
小計		861,000	1,000,479.30
			(177,975,262)
シンガポールドル	SINGAPORE GOV'T 2.25%	125,000	129,651.25
小計		125,000	129,651.25
			(11,446,908)
マレーシアリンギット	MALAYSIAN GOV'T 3.418%	245,000	235,866.40
小計		245,000	235,866.40
			(7,760,004)
ニュージーランドドル	NEW ZEALAND GVT 3%	260,000	254,046.00
	NEW ZEALAND GVT 5.5%	320,000	366,976.00
小計		580,000	621,022.00
			(56,780,041)
ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOV'T 4.5%	440,000	508,244.00
小計		440,000	508,244.00
			(7,842,204)
デンマーククローネ	DENMARK - BULLET 3%	1,050,000	1,251,043.50
小計		1,050,000	1,251,043.50
			(23,006,689)
メキシコペソ	MEXICAN BONOS 8%	2,650,000	3,035,707.50
小計		2,650,000	3,035,707.50
			(24,467,802)
南アフリカランド	REP SOUTH AFRICA 6.75%	1,120,000	1,107,512.00
小計		1,120,000	1,107,512.00
			(11,219,096)
ユーロ	DEUTSCHLAND I/L 1.75%	130,000	158,403.31
	DEUTSCHLAND REP 2.25%	20,000	22,894.00
	DEUTSCHLAND REP 4.75%	65,000	99,346.00
	DEUTSCHLAND REP 3.25%	50,000	75,580.00
	DEUTSCHLAND REP 3.25%	10,000	15,116.00
	BTPS 4%	100,000	116,540.00
	BTPS 3.75%	640,000	741,440.00
	BTPS 5%	180,000	225,306.00
	BTPS 5.5%	40,000	51,736.00
	BTPS 4.75%	150,000	192,900.00
	BTPS 4.75%	50,000	64,300.00
	BTPS 4.75%	120,000	154,320.00
	BTPS 4%	40,000	46,980.00
	BTPS 4%	20,000	23,490.00
	BTPS 4%	127,000	149,161.50
	FRANCE O.A.T. I/L 2.25%	100,000	139,900.42
	FRANCE O.A.T. 3.5%	270,000	348,381.00
	FRANCE O.A.T. 2.75%	120,000	145,920.00
	FRANCE O.A.T. 5.75%	40,000	69,020.00
	FRANCE O.A.T. 3.25%	205,000	288,148.00
	NETHERLANDS GOVT 5.5%	60,000	95,808.00
	SPANISH GOV'T 4%	270,000	314,280.00
	SPANISH GOV'T 5.5%	30,000	38,308.50
	SPANISH GOV'T 5.5%	210,000	268,159.50
	SPANISH GOV'T 5.85%	190,000	250,838.00
	SPANISH GOV'T 5.4%	60,000	78,882.00
	SPANISH GOV'T 5.15%	70,000	95,200.00
	SPANISH GOV'T 5.15%	120,000	163,200.00
	SPANISH GOV'T 4.2%	35,000	44,495.50
	BELGIAN 3%	165,000	187,803.00
	BELGIAN 0318 3.75%	310,000	374,418.00
	BELGIAN 0321 4.25%	145,000	184,034.00
	BELGIAN 0326 4%	40,000	57,524.00
	BELGIAN 0326 4%	30,000	43,143.00
	REP OF AUSTRIA 3.4%	60,000	74,460.00
	REP OF AUSTRIA 4.15%	80,000	128,470.40
	IRISH GOVT 3.9%	170,000	209,406.00
小計		4,522,000	5,737,312.13
			(784,003,702)
国債証券計			1,777,460,992
			(1,777,460,992)
特殊債券
米ドル	AGENCE FRANCAISE 1.625%	200,000	203,440.00
	CAISSE AMORT DET 1.375%	155,000	156,472.50
小計		355,000	359,912.50
			(42,433,683)
オーストラリアドル	RENTENBANK 6.25%	165,000	183,051.00
	RENTENBANK 5.5%	110,000	123,816.00
	EUROPEAN INVT BK 6.125%	105,000	111,982.50
小計		380,000	418,849.50
			(40,444,107)
スウェーデンクローナ	EUROPEAN INVT BK 3%	1,000,000	1,105,700.00
小計		1,000,000	1,105,700.00
			(16,010,536)
特殊債券計			98,888,326
			(98,888,326)
社債券
米ドル	DEUTSCHE BK LOND 6%	160,000	177,568.00
	PETROBRAS 3%	40,000	35,400.00
	JPMORGAN CHASE 6.3%	140,000	163,450.00
	GEN ELEC CAP CRP 6%	80,000	93,872.00
	HSBC HOLDINGS 4%	100,000	108,690.00
	BP CAPITAL PLC 3.245%	175,000	176,452.50
	VERIZON COMM INC 5.15%	70,000	78,617.00
小計		765,000	834,049.50
			(98,334,436)
ユーロ	SOCIETE GENERALE 3.125%	100,000	107,455.00
	COM BK AUSTRALIA 4.375%	100,000	118,820.00
	CREDIT SUISSE LD 4.75%	150,000	176,775.00
	RABOBANK 4%	60,000	73,386.00
	ING BANK NV 4.5%	100,000	124,680.00
	ABN AMRO BANK NV 4.125%	105,000	129,916.50
小計		615,000	731,032.50
			(99,895,591)
社債券計			198,230,027
			(198,230,027)
合計			2,074,579,345
			(2,074,579,345)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
(注4)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券時価比率	合計額に対する比率
米ドル	国債証券16銘柄	30.1%	30.8%
	特殊債券2銘柄	2.0%	2.0%
	社債券7銘柄	4.6%	4.7%
カナダドル	国債証券1銘柄	1.1%	1.1%
オーストラリアドル	国債証券2銘柄	0.5%	0.5%
	特殊債券3銘柄	1.9%	2.0%
イギリスポンド	国債証券6銘柄	8.4%	8.6%
シンガポールドル	国債証券1銘柄	0.5%	0.6%
マレーシアリンギット	国債証券1銘柄	0.4%	0.4%
ニュージーランドドル	国債証券2銘柄	2.7%	2.7%
スウェーデンクローナ	特殊債券1銘柄	0.7%	0.8%
ノルウェークローネ	国債証券1銘柄	0.4%	0.4%
デンマーククローネ	国債証券1銘柄	1.1%	1.1%
メキシコペソ	国債証券1銘柄	1.1%	1.2%
南アフリカランド	国債証券1銘柄	0.5%	0.5%
ユーロ	国債証券29銘柄	36.9%	37.8%
	社債券6銘柄	4.7%	4.8%

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(平成27年1月20日現在)
区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市 場 取 引 以 外 の 取 引	為替予約取引
	売建	725,309,200	-	705,369,402	19,939,798
	米ドル	152,249,868	-	151,788,680	461,188
	カナダドル	66,612,236	-	65,316,038	1,296,198
	オーストラリアドル	36,345,331	-	35,473,942	871,389
	イギリスポンド	62,992,043	-	61,085,208	1,906,835
	スイスフラン	2,290,385	-	2,521,456	△231,071
	シンガポールドル	3,098,239	-	3,088,050	10,189
	ニュージーランドドル	56,962,437	-	59,194,056	△2,231,619
	スウェーデンクローナ	39,466,705	-	36,292,617	3,174,088
	ノルウェークローネ	62,769,339	-	59,314,396	3,454,943
	デンマーククローネ	8,171,337	-	7,710,927	460,410
	ユーロ	234,351,280	-	223,584,032	10,767,248
	買建	747,032,483	-	726,281,419	△20,751,064
	米ドル	245,482,313	-	248,839,309	3,356,996
	カナダドル	87,272,993	-	84,085,024	△3,187,969
	オーストラリアドル	21,189,333	-	20,539,658	△649,675
	イギリスポンド	55,500,245	-	54,685,128	△815,117
	スイスフラン	8,284,682	-	9,388,400	1,103,718
	ニュージーランドドル	2,732,324	-	2,744,518	12,194
	スウェーデンクローナ	32,131,821	-	29,837,501	△2,294,320
	ノルウェークローネ	58,533,726	-	53,851,565	△4,682,161
	ポーランドズロチ	15,053,723	-	14,118,780	△934,943
	ユーロ	220,851,323	-	208,191,536	△12,659,787
合計		-	-	-	△811,266

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1.特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 特定期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって評価しております。
・特定期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物売買相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いて評価しております。
・特定期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて評価しております。
2.特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、特定期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはございません。