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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年12月2日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (2019年12月2日現在)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
(参考)
当ファンドは「明治安田日本株式マザーファンド、明治安田アメリカ株式マザーファンド、明治安田欧州株式マザーファンド、明治安田アジア株式マザーファンド、明治安田日本債券マザーファンド、明治安田外国債券インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(その他の注記)
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式 (2019年12月2日現在)
(2)株式以外の有価証券(2019年12月2日現在)
該当事項はございません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
(参考)
以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(その他の注記)
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式 (2019年12月2日現在)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
(注4)有価証券の内訳
(2)株式以外の有価証券 (2019年12月2日現在)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
(注4)有価証券の内訳
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物売買相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いて評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて評価しております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはございません。
(参考)
以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(その他の注記)
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式 (2019年12月2日現在)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
(注4)有価証券の内訳
(2)株式以外の有価証券(2019年12月2日現在)
該当事項はございません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
(参考)
以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(その他の注記)
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式 (2019年12月2日現在)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
(注4)有価証券の内訳
(2)株式以外の有価証券 (2019年12月2日現在)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
(注4)有価証券の内訳
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物売買相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いて評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて評価しております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはございません。
(参考)
以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(その他の注記)
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年12月2日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (2019年12月2日現在)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
(参考)
以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(その他の注記)
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年12月2日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (2019年12月2日現在)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
(注4)有価証券の内訳
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物売買相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いて評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて評価しております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはございません。
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年12月2日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (2019年12月2日現在)
| 種類 | 銘柄 | 総口数(口) | 評価額(円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 明治安田日本株式マザーファンド | 888,554,783 | 1,260,770,381 | |
| 明治安田日本債券マザーファンド | 1,032,890,946 | 1,622,671,676 | ||
| 明治安田欧州株式マザーファンド | 142,557,174 | 289,348,296 | ||
| 明治安田アメリカ株式マザーファンド | 275,957,604 | 823,126,341 | ||
| 明治安田アジア株式マザーファンド | 8,741,238 | 47,584,677 | ||
| 明治安田外国債券インデックス・マザーファンド | 459,555,871 | 628,350,742 | ||
| 合計 | 2,808,257,616 | 4,671,852,113 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
(参考)
当ファンドは「明治安田日本株式マザーファンド、明治安田アメリカ株式マザーファンド、明治安田欧州株式マザーファンド、明治安田アジア株式マザーファンド、明治安田日本債券マザーファンド、明治安田外国債券インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
| 明治安田日本株式マザーファンド |
(1)貸借対照表
| (2019年12月2日現在) | |
| 科目 | 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 47,459,423 |
| 株式 | 3,785,654,020 |
| 未収入金 | 79,810,406 |
| 未収配当金 | 18,928,580 |
| 流動資産合計 | 3,931,852,429 |
| 資産合計 | 3,931,852,429 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 78,876,965 |
| 未払解約金 | 5,020,000 |
| その他未払費用 | 3,548 |
| 流動負債合計 | 83,900,513 |
| 負債合計 | 83,900,513 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,711,853,813 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 1,136,098,103 |
| 元本等合計 | 3,847,951,916 |
| 純資産合計 | 3,847,951,916 |
| 負債純資産合計 | 3,931,852,429 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.運用資産の評価基準及び評価方法 | 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 2.費用・収益の計上基準 | (1)受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 |
| (2)有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。 | |
| 3.その他 | 貸借対照表は、ファンドの計算期間末の2019年12月2日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、前期末が休日のため、2019年1月22日から2020年1月20日までとなっております。 |
(その他の注記)
| (2019年12月2日現在) | |
| 1.元本の移動 | |
| 対象期間(自 2018年12月1日 至 2019年12月2日)の元本状況 | |
| 期首(2018年12月1日)の元本額 | 2,863,682,421円 |
| 対象期間中の追加設定元本額 | 351,810,160円 |
| 対象期間中の一部解約元本額 | 503,638,768円 |
| 2019年12月2日現在の元本額の内訳 ※ | |
| 明治安田日本株式ファンド | 671,298,176円 |
| 明治安田ライフプランファンド20 | 186,705,196円 |
| 明治安田ライフプランファンド50 | 423,161,348円 |
| 明治安田ライフプランファンド70 | 333,571,072円 |
| 明治安田外債日本株ファンド | 166,143,286円 |
| 楽天資産形成ファンド | 888,554,783円 |
| 明治安田VAライフプランファンド20(適格機関投資家専用) | 8,993,536円 |
| 明治安田VAライフプランファンド50(適格機関投資家専用) | 14,325,256円 |
| 明治安田VAライフプランファンド70(適格機関投資家専用) | 19,101,160円 |
| 計 | 2,711,853,813円 |
| 2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.4189円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (14,189円) |
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式 (2019年12月2日現在)
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 日本円 | 国際石油開発帝石 | 31,300 | 1,061.50 | 33,224,950 | |
| 大成建設 | 12,800 | 4,345.00 | 55,616,000 | ||
| 熊谷組 | 11,000 | 3,275.00 | 36,025,000 | ||
| ライト工業 | 22,800 | 1,587.00 | 36,183,600 | ||
| ヤクルト本社 | 2,700 | 6,530.00 | 17,631,000 | ||
| 明治ホールディングス | 4,400 | 7,530.00 | 33,132,000 | ||
| アサヒグループホールディングス | 15,200 | 5,266.00 | 80,043,200 | ||
| 東レ | 20,400 | 738.00 | 15,055,200 | ||
| ワールド | 18,400 | 2,766.00 | 50,894,400 | ||
| トクヤマ | 11,600 | 2,976.00 | 34,521,600 | ||
| 信越化学工業 | 5,900 | 11,905.00 | 70,239,500 | ||
| 三菱ケミカルホールディングス | 46,400 | 818.50 | 37,978,400 | ||
| 住友ベークライト | 4,900 | 4,350.00 | 21,315,000 | ||
| アイカ工業 | 2,100 | 3,520.00 | 7,392,000 | ||
| 資生堂 | 1,700 | 8,019.00 | 13,632,300 | ||
| ファンケル | 14,500 | 2,934.00 | 42,543,000 | ||
| 協和キリン | 19,700 | 2,341.00 | 46,117,700 | ||
| 武田薬品工業 | 11,900 | 4,491.00 | 53,442,900 | ||
| アステラス製薬 | 27,300 | 1,898.00 | 51,815,400 | ||
| エーザイ | 4,800 | 8,072.00 | 38,745,600 | ||
| ペプチドリーム | 4,600 | 5,110.00 | 23,506,000 | ||
| ヘリオス | 24,100 | 1,437.00 | 34,631,700 | ||
| TOYO TIRE | 28,300 | 1,580.00 | 44,714,000 | ||
| AGC | 7,200 | 4,075.00 | 29,340,000 | ||
| 太平洋セメント | 10,200 | 3,240.00 | 33,048,000 | ||
| ジェイ エフ イー ホールディングス | 25,000 | 1,412.00 | 35,300,000 | ||
| 日立金属 | 23,800 | 1,537.00 | 36,580,600 | ||
| 住友電気工業 | 22,400 | 1,674.50 | 37,508,800 | ||
| ソディック | 10,600 | 1,022.00 | 10,833,200 | ||
| 島精機製作所 | 8,000 | 2,779.00 | 22,232,000 | ||
| SMC | 1,200 | 49,930.00 | 59,916,000 | ||
| ハーモニック・ドライブ・システムズ | 2,700 | 5,010.00 | 13,527,000 | ||
| 澁谷工業 | 6,000 | 3,160.00 | 18,960,000 | ||
| タダノ | 18,900 | 1,091.00 | 20,619,900 | ||
| セガサミーホールディングス | 28,800 | 1,585.00 | 45,648,000 | ||
| ホシザキ | 2,100 | 9,610.00 | 20,181,000 | ||
| 日本精工 | 10,300 | 1,077.00 | 11,093,100 | ||
| 日本電産 | 3,200 | 16,325.00 | 52,240,000 | ||
| 第一精工 | 11,800 | 2,645.00 | 31,211,000 | ||
| 日本電気 | 11,400 | 4,440.00 | 50,616,000 | ||
| パナソニック | 35,900 | 1,032.00 | 37,048,800 | ||
| ソニー | 14,300 | 6,998.00 | 100,071,400 | ||
| アルプスアルパイン | 16,400 | 2,487.00 | 40,786,800 | ||
| エスペック | 1,600 | 2,132.00 | 3,411,200 | ||
| カシオ計算機 | 13,700 | 2,080.00 | 28,496,000 | ||
| ファナック | 2,600 | 21,240.00 | 55,224,000 | ||
| ローム | 3,800 | 9,170.00 | 34,846,000 | ||
| 村田製作所 | 14,200 | 6,529.00 | 92,711,800 | ||
| 日本ケミコン | 5,300 | 2,081.00 | 11,029,300 | ||
| 東京エレクトロン | 1,200 | 22,570.00 | 27,084,000 | ||
| トヨタ紡織 | 23,000 | 1,726.00 | 39,698,000 | ||
| いすゞ自動車 | 35,100 | 1,290.50 | 45,296,550 | ||
| トヨタ自動車 | 16,400 | 7,738.00 | 126,903,200 | ||
| 日野自動車 | 20,600 | 1,102.00 | 22,701,200 | ||
| SUBARU | 13,700 | 2,873.50 | 39,366,950 | ||
| 豊田合成 | 9,800 | 2,604.00 | 25,519,200 | ||
| 島津製作所 | 11,000 | 3,315.00 | 36,465,000 | ||
| オリンパス | 3,600 | 1,634.00 | 5,882,400 | ||
| シチズン時計 | 40,900 | 610.00 | 24,949,000 | ||
| NISSHA | 20,100 | 1,133.00 | 22,773,300 | ||
| 任天堂 | 1,100 | 43,240.00 | 47,564,000 | ||
| 北陸電力 | 63,100 | 790.00 | 49,849,000 | ||
| エフオン | 12,700 | 785.00 | 9,969,500 | ||
| 東日本旅客鉄道 | 5,200 | 10,085.00 | 52,442,000 | ||
| 西武ホールディングス | 16,600 | 1,930.00 | 32,038,000 | ||
| 日本通運 | 4,200 | 7,010.00 | 29,442,000 | ||
| 九州旅客鉄道 | 2,500 | 3,780.00 | 9,450,000 | ||
| 日本航空 | 8,200 | 3,391.00 | 27,806,200 | ||
| ブロードリーフ | 29,800 | 709.00 | 21,128,200 | ||
| マクロミル | 29,400 | 1,025.00 | 30,135,000 | ||
| マネーフォワード | 3,200 | 4,845.00 | 15,504,000 | ||
| ジャストシステム | 5,400 | 5,660.00 | 30,564,000 | ||
| Zホールディングス | 187,000 | 383.00 | 71,621,000 | ||
| 伊藤忠テクノソリューションズ | 7,500 | 2,951.00 | 22,132,500 | ||
| 日本ユニシス | 3,900 | 3,595.00 | 14,020,500 | ||
| 日本電信電話 | 12,500 | 5,598.00 | 69,975,000 | ||
| ソフトバンク | 22,600 | 1,483.50 | 33,527,100 | ||
| エヌ・ティ・ティ・データ | 19,800 | 1,518.00 | 30,056,400 | ||
| コナミホールディングス | 7,700 | 4,860.00 | 37,422,000 | ||
| ソフトバンクグループ | 6,600 | 4,236.00 | 27,957,600 | ||
| ラクーンホールディングス | 3,300 | 703.00 | 2,319,900 | ||
| IDOM | 75,500 | 530.00 | 40,015,000 | ||
| シークス | 4,500 | 1,554.00 | 6,993,000 | ||
| 三井物産 | 34,200 | 1,967.50 | 67,288,500 | ||
| 三菱商事 | 17,400 | 2,907.50 | 50,590,500 | ||
| アスクル | 9,200 | 3,005.00 | 27,646,000 | ||
| アダストリア | 1,300 | 2,536.00 | 3,296,800 | ||
| セリア | 7,100 | 2,912.00 | 20,675,200 | ||
| ジンズホールディングス | 4,400 | 6,720.00 | 29,568,000 | ||
| 良品計画 | 6,000 | 2,498.00 | 14,988,000 | ||
| コジマ | 55,700 | 459.00 | 25,566,300 | ||
| ファミリーマート | 6,900 | 2,601.00 | 17,946,900 | ||
| ニトリホールディングス | 2,200 | 17,260.00 | 37,972,000 | ||
| コンコルディア・フィナンシャルグループ | 72,200 | 447.00 | 32,273,400 | ||
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 168,900 | 582.10 | 98,316,690 | ||
| みずほフィナンシャルグループ | 300,600 | 169.70 | 51,011,820 | ||
| 大和証券グループ本社 | 56,100 | 556.10 | 31,197,210 | ||
| マネックスグループ | 46,100 | 281.00 | 12,954,100 | ||
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 7,800 | 3,560.00 | 27,768,000 | ||
| 第一生命ホールディングス | 23,000 | 1,761.50 | 40,514,500 | ||
| みずほリース | 13,100 | 3,280.00 | 42,968,000 | ||
| オリエントコーポレーション | 241,300 | 162.00 | 39,090,600 | ||
| 三井不動産 | 6,300 | 2,731.50 | 17,208,450 | ||
| 住友不動産 | 9,700 | 3,839.00 | 37,238,300 | ||
| LIFULL | 79,300 | 555.00 | 44,011,500 | ||
| ディー・エヌ・エー | 18,400 | 1,780.00 | 32,752,000 | ||
| リクルートホールディングス | 10,900 | 3,978.00 | 43,360,200 | ||
| 小計 | 2,584,000 | 3,785,654,020 | |||
| 合計 | 3,785,654,020 | ||||
(2)株式以外の有価証券(2019年12月2日現在)
該当事項はございません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
(参考)
以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
| 明治安田アメリカ株式マザーファンド |
(1)貸借対照表
| (2019年12月2日現在) | |
| 科目 | 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 259,194 |
| 金銭信託 | 5,136,065 |
| 株式 | 2,595,968,549 |
| 投資信託受益証券 | 25,510,405 |
| 投資証券 | 76,427,678 |
| 未収入金 | 14,976,429 |
| 未収配当金 | 4,943,221 |
| 流動資産合計 | 2,723,221,541 |
| 資産合計 | 2,723,221,541 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 683 |
| 未払解約金 | 6,090,000 |
| その他未払費用 | 780 |
| 流動負債合計 | 6,091,463 |
| 負債合計 | 6,091,463 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 910,921,550 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 1,806,208,528 |
| 元本等合計 | 2,717,130,078 |
| 純資産合計 | 2,717,130,078 |
| 負債純資産合計 | 2,723,221,541 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.運用資産の評価基準及び評価方法 | (1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| (2)投資信託受益証券、投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、金融商品取引業者等から提示される気配相場、または運用会社等が公表する基準価額に基づいて評価しております。 | |
| (3)為替予約取引 個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 | |
| 2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。 |
| 3.費用・収益の計上基準 | (1)受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。 受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配を、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金を計上しております。 |
| (2)有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。 | |
| 4.その他 | 貸借対照表は、ファンドの計算期間末の2019年12月2日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、前期末が休日のため、2019年4月23日から2020年4月20日までとなっております。 |
(その他の注記)
| (2019年12月2日現在) | |
| 1.元本の移動 | |
| 対象期間(自 2018年12月1日 至 2019年12月2日)の元本状況 | |
| 期首(2018年12月1日)の元本額 | 937,718,399円 |
| 対象期間中の追加設定元本額 | 130,525,842円 |
| 対象期間中の一部解約元本額 | 157,322,691円 |
| 2019年12月2日現在の元本額の内訳 ※ | |
| 明治安田アメリカ株式ファンド | 232,384,445円 |
| 明治安田ライフプランファンド20 | 14,735,723円 |
| 明治安田ライフプランファンド50 | 66,682,219円 |
| 明治安田ライフプランファンド70 | 59,732,000円 |
| フコク株25大河 | 38,449,269円 |
| フコク株50大河 | 88,095,076円 |
| フコク株75大河 | 115,976,690円 |
| 楽天資産形成ファンド | 275,957,604円 |
| 明治安田VAアメリカ株式ファンド(適格機関投資家専用) | 10,301,111円 |
| 明治安田VAライフプランファンド20(適格機関投資家専用) | 711,867円 |
| 明治安田VAライフプランファンド50(適格機関投資家専用) | 2,280,036円 |
| 明治安田VAライフプランファンド70(適格機関投資家専用) | 3,428,292円 |
| 大河25VA 適格機関投資家専用 | 336,833円 |
| 大河50VA 適格機関投資家専用 | 641,104円 |
| 大河75VA 適格機関投資家専用 | 1,209,281円 |
| 計 | 910,921,550円 |
| 2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | |
| 1口当たり純資産額 | 2.9828円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (29,828円) |
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式 (2019年12月2日現在)
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 米ドル | AMAZON.COM INC | 370 | 1,800.80 | 666,296.00 | |
| ABBOTT LABORATORIES | 1,140 | 85.45 | 97,413.00 | ||
| AES CORP | 4,330 | 18.91 | 81,880.30 | ||
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 540 | 134.45 | 72,603.00 | ||
| ADOBE INC | 500 | 309.53 | 154,765.00 | ||
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 540 | 236.33 | 127,618.20 | ||
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 910 | 178.55 | 162,480.50 | ||
| AMGEN INC | 790 | 234.72 | 185,428.80 | ||
| AMERICAN EXPRESS CO | 1,010 | 120.12 | 121,321.20 | ||
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 530 | 91.35 | 48,415.50 | ||
| AFLAC INC | 1,050 | 54.84 | 57,582.00 | ||
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 1,870 | 52.66 | 98,474.20 | ||
| ALEXION PHARMACEUTICALS INC | 880 | 113.94 | 100,267.20 | ||
| APACHE CORP | 1,260 | 22.28 | 28,072.80 | ||
| COMCAST CORP-CLASS A | 5,740 | 44.15 | 253,421.00 | ||
| APPLE INC | 3,870 | 267.25 | 1,034,257.50 | ||
| APPLIED MATERIALS INC | 1,600 | 57.90 | 92,640.00 | ||
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 1,110 | 42.93 | 47,652.30 | ||
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 450 | 170.78 | 76,851.00 | ||
| AVERY DENNISON CORP | 570 | 130.37 | 74,310.90 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 1,750 | 220.30 | 385,525.00 | ||
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 570 | 81.97 | 46,722.90 | ||
| BECTON DICKINSON AND CO | 60 | 258.50 | 15,510.00 | ||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 4,020 | 60.24 | 242,164.80 | ||
| BEST BUY CO INC | 1,110 | 80.64 | 89,510.40 | ||
| FIRSTENERGY CORP | 1,290 | 47.69 | 61,520.10 | ||
| BOEING CO/THE | 340 | 366.18 | 124,501.20 | ||
| ROBERT HALF INTL INC | 1,350 | 58.20 | 78,570.00 | ||
| BORGWARNER INC | 1,290 | 42.05 | 54,244.50 | ||
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 260 | 43.25 | 11,245.00 | ||
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | 820 | 76.85 | 63,017.00 | ||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 3,900 | 56.94 | 222,066.00 | ||
| AFFILIATED MANAGERS GROUP | 300 | 85.37 | 25,611.00 | ||
| ONEOK INC | 1,120 | 71.05 | 79,576.00 | ||
| SEMPRA ENERGY | 710 | 147.27 | 104,561.70 | ||
| CSX CORP | 180 | 71.54 | 12,877.20 | ||
| CABOT OIL & GAS CORP | 3,160 | 15.94 | 50,370.40 | ||
| CATERPILLAR INC | 120 | 144.73 | 17,367.60 | ||
| CITRIX SYSTEMS INC | 540 | 112.81 | 60,917.40 | ||
| CERNER CORP | 300 | 71.59 | 21,477.00 | ||
| JPMORGAN CHASE & CO | 3,350 | 131.76 | 441,396.00 | ||
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 1,050 | 70.24 | 73,752.00 | ||
| CISCO SYSTEMS INC | 5,370 | 45.31 | 243,314.70 | ||
| COCA-COLA CO/THE | 2,460 | 53.40 | 131,364.00 | ||
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 180 | 67.82 | 12,207.60 | ||
| MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A | 260 | 140.36 | 36,493.60 | ||
| NRG ENERGY INC | 1,490 | 39.73 | 59,197.70 | ||
| CONAGRA BRANDS INC | 2,790 | 28.87 | 80,547.30 | ||
| CMS ENERGY CORP | 380 | 61.30 | 23,294.00 | ||
| CUMMINS INC | 490 | 182.86 | 89,601.40 | ||
| DR HORTON INC | 1,130 | 55.35 | 62,545.50 | ||
| DANAHER CORP | 600 | 145.98 | 87,588.00 | ||
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 560 | 64.11 | 35,901.60 | ||
| TARGET CORP | 1,040 | 125.01 | 130,010.40 | ||
| MORGAN STANLEY | 1,330 | 49.48 | 65,808.40 | ||
| REPUBLIC SERVICES INC | 890 | 88.65 | 78,898.50 | ||
| WALT DISNEY CO/THE | 1,320 | 151.58 | 200,085.60 | ||
| OMNICOM GROUP | 670 | 79.48 | 53,251.60 | ||
| DARDEN RESTAURANTS INC | 670 | 118.44 | 79,354.80 | ||
| EBAY INC | 2,300 | 35.52 | 81,696.00 | ||
| BANK OF AMERICA CORP | 8,060 | 33.32 | 268,559.20 | ||
| CITIGROUP INC | 3,060 | 75.12 | 229,867.20 | ||
| ECOLAB INC | 230 | 186.67 | 42,934.10 | ||
| SALESFORCE.COM INC | 360 | 162.89 | 58,640.40 | ||
| EMERSON ELECTRIC CO | 1,420 | 73.86 | 104,881.20 | ||
| EOG RESOURCES INC | 630 | 70.90 | 44,667.00 | ||
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 210 | 195.47 | 41,048.70 | ||
| EXXON MOBIL CORP | 3,170 | 68.13 | 215,972.10 | ||
| NEXTERA ENERGY INC | 730 | 233.82 | 170,688.60 | ||
| FISERV INC | 140 | 116.24 | 16,273.60 | ||
| GENERAL DYNAMICS CORP | 500 | 181.74 | 90,870.00 | ||
| GILEAD SCIENCES INC | 1,180 | 67.24 | 79,343.20 | ||
| MCKESSON CORP | 430 | 144.64 | 62,195.20 | ||
| NVIDIA CORP | 350 | 216.74 | 75,859.00 | ||
| GENERAL ELECTRIC CO | 3,200 | 11.27 | 36,064.00 | ||
| HERSHEY CO/THE | 430 | 148.16 | 63,708.80 | ||
| UNUM GROUP | 2,610 | 30.74 | 80,231.40 | ||
| HOME DEPOT INC | 1,110 | 220.51 | 244,766.10 | ||
| HUMANA INC | 360 | 341.23 | 122,842.80 | ||
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 2,690 | 14.89 | 40,054.10 | ||
| BIOGEN INC | 400 | 299.81 | 119,924.00 | ||
| INTUIT INC | 290 | 258.89 | 75,078.10 | ||
| INTEL CORP | 5,130 | 58.05 | 297,796.50 | ||
| INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | 1,840 | 22.40 | 41,216.00 | ||
| JOHNSON & JOHNSON | 2,080 | 137.49 | 285,979.20 | ||
| HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP | 1,400 | 61.86 | 86,604.00 | ||
| KLA CORPORATION | 250 | 163.86 | 40,965.00 | ||
| KIMBERLY-CLARK CORP | 540 | 136.34 | 73,623.60 | ||
| KOHLS CORP | 790 | 47.01 | 37,137.90 | ||
| LAM RESEARCH CORP | 370 | 266.83 | 98,727.10 | ||
| ELI LILLY & CO | 360 | 117.35 | 42,246.00 | ||
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 270 | 119.73 | 32,327.10 | ||
| LOCKHEED MARTIN CORP | 410 | 391.03 | 160,322.30 | ||
| CARNIVAL CORP | 1,840 | 45.08 | 82,947.20 | ||
| LOWE'S COS INC | 320 | 117.31 | 37,539.20 | ||
| DOMINION ENERGY INC | 960 | 83.11 | 79,785.60 | ||
| MCDONALD'S CORP | 690 | 194.48 | 134,191.20 | ||
| METLIFE INC | 2,260 | 49.91 | 112,796.60 | ||
| MAXIM INTEGRATED PRODUCTS | 1,240 | 56.67 | 70,270.80 | ||
| CVS HEALTH CORPORATION | 950 | 75.27 | 71,506.50 | ||
| LABORATORY CRP OF AMER HLDGS | 310 | 172.29 | 53,409.90 | ||
| MICROSOFT CORP | 7,520 | 151.38 | 1,138,377.60 | ||
| MICRON TECHNOLOGY INC | 2,350 | 47.51 | 111,648.50 | ||
| 3M CO | 650 | 169.77 | 110,350.50 | ||
| FORD MOTOR CO | 11,690 | 9.06 | 105,911.40 | ||
| NETAPP INC | 1,590 | 60.59 | 96,338.10 | ||
| NIKE INC -CL B | 1,970 | 93.49 | 184,175.30 | ||
| NOBLE ENERGY INC | 2,470 | 20.76 | 51,277.20 | ||
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 580 | 193.50 | 112,230.00 | ||
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 160 | 351.77 | 56,283.20 | ||
| WELLS FARGO & CO | 3,750 | 54.46 | 204,225.00 | ||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 810 | 100.01 | 81,008.10 | ||
| ORACLE CORP | 2,850 | 56.14 | 159,999.00 | ||
| PACCAR INC | 320 | 81.37 | 26,038.40 | ||
| PPL CORPORATION | 2,380 | 34.03 | 80,991.40 | ||
| PEPSICO INC | 960 | 135.83 | 130,396.80 | ||
| PFIZER INC | 4,350 | 38.52 | 167,562.00 | ||
| CONOCOPHILLIPS | 1,160 | 59.94 | 69,530.40 | ||
| ALTRIA GROUP INC | 2,360 | 49.70 | 117,292.00 | ||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 80 | 153.21 | 12,256.80 | ||
| COSTCO WHOLESALE CORP | 240 | 299.81 | 71,954.40 | ||
| T ROWE PRICE GROUP INC | 240 | 123.56 | 29,654.40 | ||
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 2,620 | 122.06 | 319,797.20 | ||
| PROGRESSIVE CORP | 480 | 73.05 | 35,064.00 | ||
| GLOBAL PAYMENTS INC | 280 | 181.10 | 50,708.00 | ||
| QUALCOMM INC | 640 | 83.55 | 53,472.00 | ||
| US BANCORP | 490 | 60.03 | 29,414.70 | ||
| ROSS STORES INC | 540 | 116.15 | 62,721.00 | ||
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 150 | 195.84 | 29,376.00 | ||
| RAYTHEON COMPANY | 300 | 217.42 | 65,226.00 | ||
| ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP | 160 | 106.91 | 17,105.60 | ||
| FIDELITY NATIONAL INFORMATIO | 350 | 138.15 | 48,352.50 | ||
| MERCK & CO. INC. | 2,470 | 87.18 | 215,334.60 | ||
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 1,940 | 49.50 | 96,030.00 | ||
| AMERISOURCEBERGEN CORP | 930 | 87.91 | 81,756.30 | ||
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 1,240 | 55.10 | 68,324.00 | ||
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 190 | 583.13 | 110,794.70 | ||
| CENTENE CORP | 1,080 | 60.47 | 65,307.60 | ||
| SNAP-ON INC | 370 | 160.46 | 59,370.20 | ||
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 970 | 93.62 | 90,811.40 | ||
| SOUTHERN CO | 1,600 | 61.99 | 99,184.00 | ||
| BB&T CORP | 760 | 54.72 | 41,587.20 | ||
| AT&T INC | 5,000 | 37.38 | 186,900.00 | ||
| CHEVRON CORP | 1,380 | 117.13 | 161,639.40 | ||
| STARBUCKS CORP | 1,600 | 85.43 | 136,688.00 | ||
| STRYKER CORP | 50 | 204.86 | 10,243.00 | ||
| NETFLIX INC | 170 | 314.66 | 53,492.20 | ||
| SYSCO CORP | 430 | 80.55 | 34,636.50 | ||
| INTUITIVE SURGICAL INC | 30 | 592.90 | 17,787.00 | ||
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 1,070 | 120.21 | 128,624.70 | ||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 200 | 313.95 | 62,790.00 | ||
| DAVITA INC | 1,000 | 71.77 | 71,770.00 | ||
| TYSON FOODS INC-CL A | 1,060 | 89.89 | 95,283.40 | ||
| UNION PACIFIC CORP | 690 | 175.99 | 121,433.10 | ||
| UNITED TECHNOLOGIES CORP | 1,090 | 148.34 | 161,690.60 | ||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 1,080 | 279.87 | 302,259.60 | ||
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | 130 | 139.49 | 18,133.70 | ||
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 260 | 221.75 | 57,655.00 | ||
| VULCAN MATERIALS CO | 250 | 141.87 | 35,467.50 | ||
| WALMART INC | 880 | 119.09 | 104,799.20 | ||
| WASTE MANAGEMENT INC | 920 | 112.91 | 103,877.20 | ||
| JM SMUCKER CO/THE | 710 | 105.09 | 74,613.90 | ||
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 760 | 98.30 | 74,708.00 | ||
| CME GROUP INC | 140 | 202.73 | 28,382.20 | ||
| WILLIAMS COS INC | 4,500 | 22.72 | 102,240.00 | ||
| TJX COMPANIES INC | 1,740 | 61.13 | 106,366.20 | ||
| WELLCARE HEALTH PLANS INC | 250 | 322.07 | 80,517.50 | ||
| REGIONS FINANCIAL CORP | 1,650 | 16.64 | 27,456.00 | ||
| CELANESE CORP-SERIES A | 310 | 125.57 | 38,926.70 | ||
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 1,370 | 46.21 | 63,307.70 | ||
| MASTERCARD INC - A | 950 | 292.23 | 277,618.50 | ||
| WESTERN UNION CO | 3,280 | 26.88 | 88,166.40 | ||
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | 480 | 123.71 | 59,380.80 | ||
| DELTA AIR LINES INC | 1,740 | 57.31 | 99,719.40 | ||
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | 1,160 | 84.87 | 98,449.20 | ||
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 1,210 | 48.97 | 59,253.70 | ||
| INVESCO LTD | 2,260 | 17.56 | 39,685.60 | ||
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 2,090 | 82.93 | 173,323.70 | ||
| VISA INC-CLASS A SHARES | 1,770 | 184.51 | 326,582.70 | ||
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 530 | 121.03 | 64,145.90 | ||
| KINDER MORGAN INC | 3,080 | 19.61 | 60,398.80 | ||
| XYLEM INC | 840 | 77.51 | 65,108.40 | ||
| GARMIN LTD | 680 | 97.69 | 66,429.20 | ||
| ACCENTURE PLC-CL A | 820 | 201.16 | 164,951.20 | ||
| RALPH LAUREN CORP | 570 | 107.34 | 61,183.80 | ||
| SEAGATE TECHNOLOGY | 1,450 | 59.68 | 86,536.00 | ||
| FORTINET INC | 480 | 105.11 | 50,452.80 | ||
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 220 | 167.30 | 36,806.00 | ||
| CBRE GROUP INC | 1,390 | 57.02 | 79,257.80 | ||
| EXPEDIA GROUP INC | 580 | 101.66 | 58,962.80 | ||
| FACEBOOK INC-A | 1,980 | 201.64 | 399,247.20 | ||
| DUKE ENERGY CORP | 680 | 88.17 | 59,955.60 | ||
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 1,460 | 52.54 | 76,708.40 | ||
| EATON CORP PLC | 1,170 | 92.50 | 108,225.00 | ||
| ABBVIE INC | 1,590 | 87.73 | 139,490.70 | ||
| T-MOBILE US INC | 1,150 | 78.55 | 90,332.50 | ||
| COTY INC-CL A | 1,330 | 11.54 | 15,348.20 | ||
| NEWS CORP-CLASS A | 3,240 | 12.88 | 41,731.20 | ||
| BOOKING HOLDINGS INC | 50 | 1,904.03 | 95,201.50 | ||
| BROADCOM INC | 490 | 316.21 | 154,942.90 | ||
| CIGNA CORP | 660 | 199.92 | 131,947.20 | ||
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 80 | 201.09 | 16,087.20 | ||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB-CVR | 1,300 | 2.15 | 2,795.00 | ||
| SYNCHRONY FINANCIAL | 2,120 | 37.41 | 79,309.20 | ||
| ANTHEM INC | 430 | 288.66 | 124,123.80 | ||
| MEDTRONIC PLC | 1,340 | 111.39 | 149,262.60 | ||
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | 1,390 | 59.60 | 82,844.00 | ||
| WESTROCK CO | 1,790 | 40.33 | 72,190.70 | ||
| S&P GLOBAL INC | 70 | 264.65 | 18,525.50 | ||
| ALPHABET INC-CL A | 290 | 1,304.09 | 378,186.10 | ||
| PAYPAL HOLDINGS INC | 710 | 108.01 | 76,687.10 | ||
| ALPHABET INC-CL C | 280 | 1,304.96 | 365,388.80 | ||
| LINDE PLC | 680 | 206.21 | 140,222.80 | ||
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | 160 | 470.01 | 75,201.60 | ||
| 小計 | 278,930 | 23,668,568.10 | |||
| (2,595,968,549) | |||||
| 合計 | 2,595,968,549 | ||||
| (2,595,968,549) | |||||
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
(注4)有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式時価比率 | 合計額に対する比率 |
| 米ドル | 株式214銘柄 | 95.5% | 96.2% |
(2)株式以外の有価証券 (2019年12月2日現在)
| 種類 | 銘柄 | 口数(口) | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 投資信託受益証券 | |||||
| 米ドル | SPDR S&P 500 ETF TRUST | 740 | 314.31 | 232,589.40 | |
| 小計 | 740 | 232,589.40 | |||
| (25,510,405) | |||||
| 投資信託受益証券計 | 25,510,405 | ||||
| (25,510,405) | |||||
| 投資証券 | |||||
| 米ドル | EQUITY RESIDENTIAL | 350 | 85.10 | 29,785.00 | |
| KIMCO REALTY CORP | 1,950 | 21.62 | 42,159.00 | ||
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 4,560 | 17.49 | 79,754.40 | ||
| REALTY INCOME CORP | 360 | 76.63 | 27,586.80 | ||
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 540 | 151.21 | 81,653.40 | ||
| PUBLIC STORAGE | 390 | 210.68 | 82,165.20 | ||
| VENTAS INC | 1,240 | 58.31 | 72,304.40 | ||
| VORNADO REALTY TRUST | 500 | 64.57 | 32,285.00 | ||
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 230 | 120.95 | 27,818.50 | ||
| PROLOGIS INC | 210 | 91.55 | 19,225.50 | ||
| AMERICAN TOWER CORP INC CL-A | 230 | 214.03 | 49,226.90 | ||
| APARTMENT INVT & MGMT CO -A | 530 | 53.77 | 28,498.10 | ||
| CROWN CASTLE INTL CORP | 690 | 133.66 | 92,225.40 | ||
| WELLTOWER INC | 380 | 84.57 | 32,136.60 | ||
| 小計 | 12,160 | 696,824.20 | |||
| (76,427,678) | |||||
| 投資証券計 | 76,427,678 | ||||
| (76,427,678) | |||||
| 合計 | 101,938,083 | ||||
| (101,938,083) | |||||
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
(注4)有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入時価比率 | 合計額に対する比率 |
| 米ドル | 投資信託受益証券1銘柄 | 0.9% | 1.0% |
| 投資証券14銘柄 | 2.8% | 2.8% |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| (2019年12月2日現在) | |||||
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | 14,974,381 | - | 14,975,064 | △683 | |
| 米ドル | 14,974,381 | - | 14,975,064 | △683 | |
| 合計 | - | - | - | △683 | |
為替予約取引
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物売買相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いて評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて評価しております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはございません。
(参考)
以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
| 明治安田欧州株式マザーファンド |
(1)貸借対照表
| (2019年12月2日現在) | |
| 科目 | 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 9,918,741 |
| 金銭信託 | 41,783,076 |
| 株式 | 2,149,592,927 |
| 未収入金 | 16,052,509 |
| 未収配当金 | 3,572,562 |
| 流動資産合計 | 2,220,919,815 |
| 資産合計 | 2,220,919,815 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 5,912,265 |
| 未払解約金 | 1,970,000 |
| その他未払費用 | 3,825 |
| 流動負債合計 | 7,886,090 |
| 負債合計 | 7,886,090 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,090,341,276 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 1,122,692,449 |
| 元本等合計 | 2,213,033,725 |
| 純資産合計 | 2,213,033,725 |
| 負債純資産合計 | 2,220,919,815 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.運用資産の評価基準及び評価方法 | (1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| (2)為替予約取引 個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 | |
| 2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。 |
| 3.費用・収益の計上基準 | (1)受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。 |
| (2)有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。 | |
| 4.その他 | 貸借対照表は、ファンドの計算期間末の2019年12月2日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、前期末が休日のため、2019年1月22日から2020年1月20日までとなっております。 |
(その他の注記)
| (2019年12月2日現在) | |
| 1.元本の移動 | |
| 対象期間(自 2018年12月1日 至 2019年12月2日)の元本状況 | |
| 期首(2018年12月1日)の元本額 | 1,199,255,836円 |
| 対象期間中の追加設定元本額 | 125,998,387円 |
| 対象期間中の一部解約元本額 | 234,912,947円 |
| 2019年12月2日現在の元本額の内訳 ※ | |
| 欧州厳選株式ファンド | 331,674,881円 |
| 明治安田欧州株式ファンド | 159,655,366円 |
| 明治安田ライフプランファンド20 | 21,590,059円 |
| 明治安田ライフプランファンド50 | 96,275,610円 |
| 明治安田ライフプランファンド70 | 86,427,144円 |
| フコク株25大河 | 36,967,782円 |
| フコク株50大河 | 84,889,383円 |
| フコク株75大河 | 110,709,768円 |
| 楽天資産形成ファンド | 142,557,174円 |
| 明治安田VA欧州株式ファンド(適格機関投資家専用) | 8,246,782円 |
| 明治安田VAライフプランファンド20(適格機関投資家専用) | 1,036,738円 |
| 明治安田VAライフプランファンド50(適格機関投資家専用) | 3,262,896円 |
| 明治安田VAライフプランファンド70(適格機関投資家専用) | 4,926,173円 |
| 大河25VA 適格機関投資家専用 | 326,811円 |
| 大河50VA 適格機関投資家専用 | 621,784円 |
| 大河75VA 適格機関投資家専用 | 1,172,925円 |
| 計 | 1,090,341,276円 |
| 2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | |
| 1口当たり純資産額 | 2.0297円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (20,297円) |
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式 (2019年12月2日現在)
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| イギリスポンド | DIAGEO PLC | 9,664 | 31.65 | 305,865.60 | |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 10,136 | 25.69 | 260,393.84 | ||
| PERSIMMON PLC | 9,860 | 25.58 | 252,218.80 | ||
| PRUDENTIAL PLC | 12,977 | 13.765 | 178,628.40 | ||
| ST JAMES'S PLACE PLC | 21,928 | 10.885 | 238,686.28 | ||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 504,314 | 0.6115 | 308,388.01 | ||
| GLAXOSMITHKLINE PLC | 31,265 | 17.54 | 548,388.10 | ||
| BARCLAYS PLC | 224,922 | 1.7154 | 385,831.19 | ||
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS | 20,810 | 21.895 | 455,634.95 | ||
| ANGLO AMERICAN PLC | 7,047 | 20.265 | 142,807.45 | ||
| RELX PLC | 18,146 | 18.73 | 339,874.58 | ||
| ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP | 112,364 | 2.262 | 254,167.36 | ||
| BHP GROUP PLC | 8,842 | 17.10 | 151,198.20 | ||
| FERGUSON PLC | 4,550 | 67.22 | 305,851.00 | ||
| M&G PLC | 12,977 | 2.36 | 30,625.72 | ||
| INFORMA PLC | 33,831 | 7.914 | 267,738.53 | ||
| B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA | 3,069 | 3.782 | 11,606.95 | ||
| ASCENTIAL PLC | 50,667 | 3.28 | 166,187.76 | ||
| 小計 | 1,097,369 | 4,604,092.72 | |||
| (651,893,488) | |||||
| スイスフラン | ZURICH INSURANCE GROUP AG | 1,727 | 392.30 | 677,502.10 | |
| NOVARTIS AG-REG | 8,933 | 92.06 | 822,371.98 | ||
| ABB LTD-REG | 5,924 | 21.87 | 129,557.88 | ||
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 2,576 | 308.20 | 793,923.20 | ||
| NESTLE SA-REG | 6,749 | 103.92 | 701,356.08 | ||
| CREDIT SUISSE GROUP AG-REG | 29,359 | 13.105 | 384,749.69 | ||
| ALCON INC | 2,806 | 55.21 | 154,919.26 | ||
| 小計 | 58,074 | 3,664,380.19 | |||
| (401,579,425) | |||||
| スウェーデンクローナ | SWEDBANK AB - A SHARES | 17,486 | 124.70 | 2,180,504.20 | |
| 小計 | 17,486 | 2,180,504.20 | |||
| (24,988,578) | |||||
| ノルウェークローネ | DNB ASA | 17,119 | 154.80 | 2,650,021.20 | |
| MOWI ASA | 10,207 | 228.60 | 2,333,320.20 | ||
| 小計 | 27,326 | 4,983,341.40 | |||
| (59,301,762) | |||||
| デンマーククローネ | CHR HANSEN HOLDING A/S | 3,394 | 515.00 | 1,747,910.00 | |
| NOVO NORDISK A/S-B | 6,320 | 381.20 | 2,409,184.00 | ||
| ORSTED A/S | 2,925 | 625.00 | 1,828,125.00 | ||
| 小計 | 12,639 | 5,985,219.00 | |||
| (96,780,991) | |||||
| ユーロ | DEUTSCHE POST AG-REG | 10,221 | 33.84 | 345,878.64 | |
| SAP SE | 5,536 | 123.48 | 683,585.28 | ||
| BAYER AG-REG | 4,876 | 68.70 | 334,981.20 | ||
| VOLKSWAGEN AG-PFD | 982 | 175.48 | 172,321.36 | ||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 8,100 | 19.388 | 157,042.80 | ||
| DEUTSCHE WOHNEN SE | 3,955 | 35.45 | 140,204.75 | ||
| BRENNTAG AG | 6,051 | 48.41 | 292,928.91 | ||
| LEG IMMOBILIEN AG | 3,896 | 102.45 | 399,145.20 | ||
| HELLA GMBH & CO KGAA | 2,945 | 48.98 | 144,246.10 | ||
| L'OREAL | 1,414 | 258.70 | 365,801.80 | ||
| THALES SA | 6,463 | 88.92 | 574,689.96 | ||
| VIVENDI | 18,047 | 24.92 | 449,731.24 | ||
| SANOFI | 3,766 | 84.51 | 318,264.66 | ||
| AXA SA | 15,341 | 24.695 | 378,845.99 | ||
| ESSILORLUXOTTICA | 1,299 | 141.00 | 183,159.00 | ||
| BNP PARIBAS | 3,707 | 50.97 | 188,945.79 | ||
| TOTAL SA | 6,965 | 47.64 | 331,812.60 | ||
| VINCI SA | 4,367 | 98.98 | 432,245.66 | ||
| BUREAU VERITAS SA | 10,593 | 23.76 | 251,689.68 | ||
| VALEO SA | 4,988 | 35.76 | 178,370.88 | ||
| WORLDLINE SA | 3,784 | 58.75 | 222,310.00 | ||
| WOLTERS KLUWER | 5,818 | 65.16 | 379,100.88 | ||
| UNILEVER NV | 9,152 | 53.80 | 492,377.60 | ||
| AIB GROUP PLC | 51,672 | 2.97 | 153,465.84 | ||
| 小計 | 193,938 | 7,571,145.82 | |||
| (915,048,683) | |||||
| 合計 | 2,149,592,927 | ||||
| (2,149,592,927) | |||||
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
(注4)有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式時価比率 | 合計額に対する比率 |
| イギリスポンド | 株式18銘柄 | 29.5% | 30.3% |
| スイスフラン | 株式7銘柄 | 18.1% | 18.7% |
| スウェーデンクローナ | 株式1銘柄 | 1.1% | 1.2% |
| ノルウェークローネ | 株式2銘柄 | 2.7% | 2.7% |
| デンマーククローネ | 株式3銘柄 | 4.4% | 4.5% |
| ユーロ | 株式24銘柄 | 41.3% | 42.6% |
(2)株式以外の有価証券(2019年12月2日現在)
該当事項はございません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
(参考)
以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
| 明治安田アジア株式マザーファンド |
(1)貸借対照表
| (2019年12月2日現在) | |
| 科目 | 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 50,449,398 |
| 金銭信託 | 48,804,766 |
| 株式 | 4,615,965,745 |
| 投資信託受益証券 | 85,741,200 |
| 投資証券 | 111,521,016 |
| 未収入金 | 51,615,555 |
| 未収配当金 | 4,507,828 |
| 流動資産合計 | 4,968,605,508 |
| 資産合計 | 4,968,605,508 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 31,791 |
| 未払金 | 49,139,464 |
| 未払解約金 | 210,000 |
| その他未払費用 | 4,274 |
| 流動負債合計 | 49,385,529 |
| 負債合計 | 49,385,529 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 903,661,330 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 4,015,558,649 |
| 元本等合計 | 4,919,219,979 |
| 純資産合計 | 4,919,219,979 |
| 負債純資産合計 | 4,968,605,508 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.運用資産の評価基準及び評価方法 | (1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| (2)投資信託受益証券、投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、金融商品取引業者等から提示される気配相場、または運用会社等が公表する基準価額に基づいて評価しております。 | |
| (3)為替予約取引 個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 | |
| 2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。 |
| 3.費用・収益の計上基準 | (1)受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。 受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配を、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金を計上しております。 |
| (2)有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。 | |
| 4.その他 | 貸借対照表は、ファンドの計算期間末の2019年12月2日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、前期末が休日のため、2019年4月23日から2020年4月20日までとなっております。 |
(その他の注記)
| (2019年12月2日現在) | |
| 1.元本の移動 | |
| 対象期間(自 2018年12月1日 至 2019年12月2日)の元本状況 | |
| 期首(2018年12月1日)の元本額 | 917,009,119円 |
| 対象期間中の追加設定元本額 | 1,001,743円 |
| 対象期間中の一部解約元本額 | 14,349,532円 |
| 2019年12月2日現在の元本額の内訳 ※ | |
| 楽天資産形成ファンド | 8,741,238円 |
| 明治安田VAアジア株式ファンド(適格機関投資家専用) | 894,920,092円 |
| 計 | 903,661,330円 |
| 2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | |
| 1口当たり純資産額 | 5.4437円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (54,437円) |
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式 (2019年12月2日現在)
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 米ドル | SEA LTD-ADR | 6,172 | 37.04 | 228,610.88 | |
| TAL EDUCATION GROUP- ADR | 10,109 | 44.26 | 447,424.34 | ||
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 15,219 | 200.00 | 3,043,800.00 | ||
| 小計 | 31,500 | 3,719,835.22 | |||
| (407,991,526) | |||||
| 香港ドル | HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | 25,000 | 247.20 | 6,180,000.00 | |
| SHENZHEN EXPRESSWAY CO-H | 386,000 | 10.44 | 4,029,840.00 | ||
| SUN HUNG KAI PROPERTIES | 50,000 | 113.90 | 5,695,000.00 | ||
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD | 90,500 | 58.85 | 5,325,925.00 | ||
| AIA GROUP LTD | 248,400 | 78.40 | 19,474,560.00 | ||
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 14,100 | 198.40 | 2,797,440.00 | ||
| CHINA RESOURCES LAND LTD | 188,000 | 33.85 | 6,363,800.00 | ||
| CHINA RESOURCES BEER HOLDIN | 188,000 | 41.00 | 7,708,000.00 | ||
| CNOOC LTD | 562,000 | 11.36 | 6,384,320.00 | ||
| CHINA MENGNIU DAIRY CO | 55,000 | 29.95 | 1,647,250.00 | ||
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 146,000 | 88.70 | 12,950,200.00 | ||
| LI NING CO LTD | 384,500 | 25.10 | 9,650,950.00 | ||
| SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP | 60,000 | 103.20 | 6,192,000.00 | ||
| CHINA MERCHANTS BANK-H | 241,000 | 37.00 | 8,917,000.00 | ||
| SUNNY OPTICAL TECH | 25,000 | 128.30 | 3,207,500.00 | ||
| CHINA RESOURCES CEMENT | 454,000 | 9.37 | 4,253,980.00 | ||
| CHINA TOWER CORP LTD-H | 1,814,000 | 1.60 | 2,902,400.00 | ||
| TENCENT HOLDINGS LTD | 76,000 | 331.80 | 25,216,800.00 | ||
| 小計 | 5,007,500 | 138,896,965.00 | |||
| (1,945,946,479) | |||||
| シンガポールドル | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 26,500 | 25.25 | 669,125.00 | |
| THAI BEVERAGE PCL | 733,200 | 0.89 | 652,548.00 | ||
| 小計 | 759,700 | 1,321,673.00 | |||
| (106,011,391) | |||||
| マレーシアリンギット | INARI AMERTRON BHD | 1,389,700 | 1.82 | 2,529,254.00 | |
| 小計 | 1,389,700 | 2,529,254.00 | |||
| (66,367,624) | |||||
| タイバーツ | HOME PRODUCT CENTER PCL-FOR | 829,500 | 16.50 | 13,686,750.00 | |
| CP ALL PCL-FOREIGN | 273,400 | 76.00 | 20,778,400.00 | ||
| AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR | 308,300 | 75.50 | 23,276,650.00 | ||
| DIGITAL TELECOMMUNICATIONS-F | 2,004,212 | 16.80 | 33,670,761.60 | ||
| BANGKOK DUSIT MED SERVICE-F | 431,400 | 24.60 | 10,612,440.00 | ||
| 小計 | 3,846,812 | 102,025,001.60 | |||
| (370,350,755) | |||||
| フィリピンペソ | UNIVERSAL ROBINA CORP | 141,750 | 150.10 | 21,276,675.00 | |
| WILCON DEPOT INC | 1,678,200 | 18.50 | 31,046,700.00 | ||
| 小計 | 1,819,950 | 52,323,375.00 | |||
| (113,018,490) | |||||
| インドネシアルピア | BANK RAKYAT INDONESIA PERSER | 4,015,500 | 4,090.00 | 16,423,395,000.00 | |
| ACE HARDWARE INDONESIA | 3,436,400 | 1,580.00 | 5,429,512,000.00 | ||
| ASTRA INTERNATIONAL TBK PT | 628,000 | 6,500.00 | 4,082,000,000.00 | ||
| 小計 | 8,079,900 | 25,934,907,000.00 | |||
| (202,292,274) | |||||
| 韓国ウォン | KAKAO CORP | 3,041 | 155,500.00 | 472,875,500.00 | |
| LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE | 820 | 1,265,000.00 | 1,037,300,000.00 | ||
| SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD | 10,961 | 43,550.00 | 477,351,550.00 | ||
| POSCO CHEMICAL CO LTD | 7,949 | 48,100.00 | 382,346,900.00 | ||
| HYUNDAI MOBIS CO LTD | 3,421 | 245,000.00 | 838,145,000.00 | ||
| SK HYNIX INC | 12,731 | 80,900.00 | 1,029,937,900.00 | ||
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 69,361 | 50,300.00 | 3,488,858,300.00 | ||
| SHINSEGAE INTERNATIONAL INC | 2,724 | 212,500.00 | 578,850,000.00 | ||
| 小計 | 111,008 | 8,305,665,150.00 | |||
| (774,087,991) | |||||
| 新台湾ドル | TAIWAN FERTILIZER CO LTD | 292,000 | 48.50 | 14,162,000.00 | |
| TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORP | 109,000 | 134.00 | 14,606,000.00 | ||
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 373,000 | 305.00 | 113,765,000.00 | ||
| WIN SEMICONDUCTORS CORP | 34,000 | 302.50 | 10,285,000.00 | ||
| CHAILEASE HOLDING CO LTD | 165,871 | 136.50 | 22,641,391.50 | ||
| 小計 | 973,871 | 175,459,391.50 | |||
| (629,899,215) | |||||
| 合計 | 4,615,965,745 | ||||
| (4,615,965,745) | |||||
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
(注4)有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式時価比率 | 合計額に対する比率 |
| 米ドル | 株式3銘柄 | 8.3% | 8.5% |
| 香港ドル | 株式18銘柄 | 39.6% | 40.4% |
| シンガポールドル | 株式2銘柄 | 2.2% | 2.2% |
| マレーシアリンギット | 株式1銘柄 | 1.3% | 1.4% |
| タイバーツ | 株式5銘柄 | 7.5% | 7.7% |
| フィリピンペソ | 株式2銘柄 | 2.3% | 2.3% |
| インドネシアルピア | 株式3銘柄 | 4.1% | 4.2% |
| 韓国ウォン | 株式8銘柄 | 15.7% | 16.1% |
| 新台湾ドル | 株式5銘柄 | 12.8% | 13.1% |
(2)株式以外の有価証券 (2019年12月2日現在)
| 種類 | 銘柄 | 口数(口) | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 投資信託受益証券 | |||||
| 香港ドル | LINK REIT | 76,500 | 80.00 | 6,120,000.00 | |
| 小計 | 76,500 | 6,120,000.00 | |||
| (85,741,200) | |||||
| 投資信託受益証券計 | 85,741,200 | ||||
| (85,741,200) | |||||
| 投資証券 | |||||
| シンガポールドル | MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 822,700 | 1.69 | 1,390,363.00 | |
| 小計 | 822,700 | 1,390,363.00 | |||
| (111,521,016) | |||||
| 投資証券計 | 111,521,016 | ||||
| (111,521,016) | |||||
| 合計 | 197,262,216 | ||||
| (197,262,216) | |||||
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
(注4)有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入時価比率 | 合計額に対する比率 |
| 香港ドル | 投資信託受益証券1銘柄 | 1.7% | 1.8% |
| シンガポールドル | 投資証券1銘柄 | 2.3% | 2.3% |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| (2019年12月2日現在) | |||||
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | 50,240,260 | - | 50,260,000 | △19,740 | |
| 新台湾ドル | 50,240,260 | - | 50,260,000 | △19,740 | |
| 買建 | 49,147,035 | - | 49,134,984 | △12,051 | |
| 米ドル | 49,147,035 | - | 49,134,984 | △12,051 | |
| 合計 | - | - | - | △31,791 | |
為替予約取引
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物売買相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いて評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて評価しております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはございません。
(参考)
以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
| 明治安田日本債券マザーファンド |
(1)貸借対照表
| (2019年12月2日現在) | |
| 科目 | 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 183,699,227 |
| 国債証券 | 4,869,352,420 |
| 特殊債券 | 99,625,000 |
| 社債券 | 2,841,313,500 |
| 未収入金 | 365,147,000 |
| 未収利息 | 22,195,981 |
| 前払費用 | 1,346,304 |
| 流動資産合計 | 8,382,679,432 |
| 資産合計 | 8,382,679,432 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 458,417,030 |
| その他未払費用 | 13,284 |
| 流動負債合計 | 458,430,314 |
| 負債合計 | 458,430,314 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,044,148,957 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 2,880,100,161 |
| 元本等合計 | 7,924,249,118 |
| 純資産合計 | 7,924,249,118 |
| 負債純資産合計 | 8,382,679,432 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.運用資産の評価基準及び評価方法 | 国債証券、特殊債券、社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 |
| 2.費用・収益の計上基準 | 有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。 |
| 3.その他 | 貸借対照表は、ファンドの計算期間末の2019年12月2日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、前期末が休日のため、2019年1月22日から2020年1月20日までとなっております。 |
(その他の注記)
| (2019年12月2日現在) | |
| 1.元本の移動 | |
| 対象期間(自 2018年12月1日 至 2019年12月2日)の元本状況 | |
| 期首(2018年12月1日)の元本額 | 4,854,536,322円 |
| 対象期間中の追加設定元本額 | 1,188,193,399円 |
| 対象期間中の一部解約元本額 | 998,580,764円 |
| 2019年12月2日現在の元本額の内訳 ※ | |
| 明治安田日本債券ファンド | 2,763,198,169円 |
| 明治安田ライフプランファンド20 | 690,423,323円 |
| 明治安田ライフプランファンド50 | 379,798,401円 |
| 明治安田ライフプランファンド70 | 122,156,828円 |
| 楽天資産形成ファンド | 1,032,890,946円 |
| 明治安田VA日本債券ファンド(適格機関投資家専用) | 2,940,675円 |
| 明治安田VAライフプランファンド20(適格機関投資家専用) | 32,861,371円 |
| 明治安田VAライフプランファンド50(適格機関投資家専用) | 12,915,736円 |
| 明治安田VAライフプランファンド70(適格機関投資家専用) | 6,963,508円 |
| 計 | 5,044,148,957円 |
| 2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.5710円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (15,710円) |
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年12月2日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (2019年12月2日現在)
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 日本円 | ||||
| 国債証券 | 第405回利付国債2年 | 47,000,000 | 47,236,880 | |
| 第406回利付国債2年 | 21,000,000 | 21,110,670 | ||
| 第406回利付国債2年 | 41,000,000 | 41,216,070 | ||
| 第406回利付国債2年 | 61,000,000 | 61,321,470 | ||
| 第406回利付国債2年 | 61,000,000 | 61,321,470 | ||
| 第406回利付国債2年 | 33,000,000 | 33,173,910 | ||
| 第406回利付国債2年 | 100,000,000 | 100,527,000 | ||
| 第406回利付国債2年 | 122,000,000 | 122,642,940 | ||
| 第1回利付国債40年 | 7,000,000 | 10,735,690 | ||
| 第3回利付国債40年 | 15,000,000 | 22,569,450 | ||
| 第4回利付国債40年 | 25,000,000 | 37,937,250 | ||
| 第5回利付国債40年 | 22,000,000 | 32,391,040 | ||
| 第6回利付国債40年 | 8,000,000 | 11,628,080 | ||
| 第11回利付国債40年 | 126,000,000 | 141,096,060 | ||
| 第12回利付国債40年 | 12,000,000 | 12,159,720 | ||
| 第12回利付国債40年 | 15,000,000 | 15,199,650 | ||
| 第12回利付国債40年 | 54,000,000 | 54,718,740 | ||
| 第12回利付国債40年 | 33,000,000 | 33,439,230 | ||
| 第355回利付国債10年 | 62,000,000 | 62,982,080 | ||
| 第355回利付国債10年 | 220,000,000 | 223,484,800 | ||
| 第356回利付国債10年 | 74,000,000 | 75,092,240 | ||
| 第356回利付国債10年 | 118,000,000 | 119,741,680 | ||
| 第356回利付国債10年 | 88,000,000 | 89,298,880 | ||
| 第24回利付国債30年 | 49,000,000 | 67,589,620 | ||
| 第27回利付国債30年 | 15,000,000 | 20,946,900 | ||
| 第28回利付国債30年 | 18,000,000 | 25,283,700 | ||
| 第29回利付国債30年 | 49,000,000 | 68,281,500 | ||
| 第32回利付国債30年 | 63,000,000 | 88,028,010 | ||
| 第34回利付国債30年 | 90,000,000 | 125,353,800 | ||
| 第37回利付国債30年 | 162,000,000 | 218,473,200 | ||
| 第43回利付国債30年 | 55,000,000 | 72,520,250 | ||
| 第46回利付国債30年 | 165,000,000 | 210,558,150 | ||
| 第49回利付国債30年 | 81,000,000 | 101,787,030 | ||
| 第57回利付国債30年 | 70,000,000 | 77,451,500 | ||
| 第59回利付国債30年 | 20,000,000 | 21,592,400 | ||
| 第61回利付国債30年 | 84,000,000 | 90,557,040 | ||
| 第62回利付国債30年 | 75,000,000 | 76,764,750 | ||
| 第63回利付国債30年 | 66,000,000 | 65,652,840 | ||
| 第64回利付国債30年 | 43,000,000 | 42,715,340 | ||
| 第64回利付国債30年 | 42,000,000 | 41,721,960 | ||
| 第64回利付国債30年 | 11,000,000 | 10,927,180 | ||
| 第121回利付国債20年 | 48,000,000 | 57,877,920 | ||
| 第130回利付国債20年 | 81,000,000 | 97,853,670 | ||
| 第133回利付国債20年 | 156,000,000 | 188,916,000 | ||
| 第133回利付国債20年 | 133,000,000 | 161,063,000 | ||
| 第140回利付国債20年 | 80,000,000 | 96,600,000 | ||
| 第145回利付国債20年 | 63,000,000 | 76,624,380 | ||
| 第146回利付国債20年 | 111,000,000 | 135,262,380 | ||
| 第149回利付国債20年 | 210,000,000 | 251,428,800 | ||
| 第149回利付国債20年 | 20,000,000 | 23,945,600 | ||
| 第152回利付国債20年 | 122,000,000 | 141,361,400 | ||
| 第153回利付国債20年 | 77,000,000 | 90,519,660 | ||
| 第157回利付国債20年 | 85,000,000 | 85,136,000 | ||
| 第159回利付国債20年 | 79,000,000 | 84,208,470 | ||
| 第159回利付国債20年 | 119,000,000 | 126,845,670 | ||
| 第164回利付国債20年 | 80,000,000 | 83,717,600 | ||
| 第165回利付国債20年 | 92,000,000 | 96,246,720 | ||
| 第167回利付国債20年 | 16,000,000 | 16,712,000 | ||
| 第168回利付国債20年 | 59,000,000 | 60,517,480 | ||
| 第169回利付国債20年 | 37,000,000 | 37,240,500 | ||
| 第29回メキシコ合衆国円貨債券 | 100,000,000 | 100,045,000 | ||
| 国債証券計 | 4,291,000,000 | 4,869,352,420 | ||
| 特殊債券 | 2019第3回インド輸出入銀行円貨債 | 100,000,000 | 99,625,000 | |
| 特殊債券計 | 100,000,000 | 99,625,000 | ||
| 社債券 | 2017第1回バンコ・サンタンデール・エセ・アー円貨社債(TLAC) | 100,000,000 | 100,080,000 | |
| アフラック変動利付ユーロ円債47/10/23 | 100,000,000 | 105,122,900 | ||
| 第17回東京電力パワーグリッド(一般担保付) | 100,000,000 | 100,390,000 | ||
| 住友生命保険相互会社第2回A号劣後債 | 100,000,000 | 100,442,000 | ||
| 第1回武田薬品工業無担保社債(劣後特約付) | 500,000,000 | 516,556,000 | ||
| 第1回楽天無担保社債(劣後特約付) | 200,000,000 | 208,775,400 | ||
| 第2回日本製鉄無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 99,864,100 | ||
| 第3回日本製鉄無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 100,736,100 | ||
| 第1回ドンキホーテホールディングス無担保社債(劣後特約付) | 200,000,000 | 203,762,200 | ||
| 第10回三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保永久社債(劣後特約付) | 200,000,000 | 199,373,600 | ||
| 第6回みずほフィナンシャルグループ無担保永久社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 100,801,500 | ||
| 第14回SBIホールディングス無担保社債 | 100,000,000 | 100,268,000 | ||
| 第17回オリエントコーポレーション無担保社債 | 100,000,000 | 99,898,000 | ||
| 三井住友海上火災保険第3回劣後債 | 100,000,000 | 101,176,500 | ||
| 損害保険ジャパン日本興亜第3回劣後債 | 200,000,000 | 201,782,600 | ||
| 第18回光通信無担保社債 | 100,000,000 | 102,584,000 | ||
| 第57回ソフトバンクグループ無担保社債 | 100,000,000 | 96,535,000 | ||
| 第1回ソフトバンク無担保社債(劣後特約付) | 200,000,000 | 203,066,000 | ||
| アフラック生命保険第1回劣後債 | 100,000,000 | 100,099,600 | ||
| 社債券計 | 2,800,000,000 | 2,841,313,500 | ||
| 合計 | 7,810,290,920 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
(参考)
以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
| 明治安田外国債券インデックス・マザーファンド |
(1)貸借対照表
| (2019年12月2日現在) | |
| 科目 | 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 147,750,955 |
| 国債証券 | 15,826,549,517 |
| 派生商品評価勘定 | 283,520 |
| 未収入金 | 853,148,890 |
| 未収利息 | 110,470,647 |
| 前払費用 | 17,043,597 |
| 流動資産合計 | 16,955,247,126 |
| 資産合計 | 16,955,247,126 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 257,377 |
| 未払金 | 914,569,388 |
| 未払解約金 | 220,000 |
| その他未払費用 | 10,171 |
| 流動負債合計 | 915,056,936 |
| 負債合計 | 915,056,936 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 11,731,214,031 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 4,308,976,159 |
| 元本等合計 | 16,040,190,190 |
| 純資産合計 | 16,040,190,190 |
| 負債純資産合計 | 16,955,247,126 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.運用資産の評価基準及び評価方法 | (1)国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 |
| (2)為替予約取引 個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 | |
| 2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。 |
| 3.費用・収益の計上基準 | 有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。 |
| 4.その他 | 貸借対照表は、ファンドの計算期間末の2019年12月2日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、2019年4月25日から2020年4月24日までとなっております。 |
(その他の注記)
| (2019年12月2日現在) | |
| 1.元本の移動 | |
| 対象期間(自 2018年12月1日 至 2019年12月2日)の元本状況 | |
| 期首(2018年12月1日)の元本額 | 10,943,970,564円 |
| 対象期間中の追加設定元本額 | 848,129,214円 |
| 対象期間中の一部解約元本額 | 60,885,747円 |
| 2019年12月2日現在の元本額の内訳 ※ | |
| 楽天資産形成ファンド | 459,555,871円 |
| 明治安田VA外国債券インデックス・ファンド(適格機関投資家専用) | 7,755,211,042円 |
| 明治安田外国債券パッシブPファンド(適格機関投資家私募) | 3,516,447,118円 |
| 計 | 11,731,214,031円 |
| 2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.3673円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (13,673円) |
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年12月2日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (2019年12月2日現在)
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | ||||
| 米ドル | US TREASURY N/B 1.375% | 3,790,000 | 3,775,491.42 | |
| US TREASURY N/B 2% | 9,683,000 | 9,751,840.12 | ||
| US TREASURY N/B 1.5% | 5,958,000 | 5,940,777.68 | ||
| US TREASURY N/B 1.5% | 1,850,000 | 1,844,652.35 | ||
| US TREASURY N/B 1.5% | 1,490,000 | 1,485,692.97 | ||
| US TREASURY N/B 2.125% | 133,000 | 135,015.78 | ||
| US TREASURY N/B 2% | 1,250,000 | 1,269,531.25 | ||
| US TREASURY N/B 2% | 7,600,000 | 7,718,750.00 | ||
| US TREASURY N/B 2% | 9,340,000 | 9,497,612.50 | ||
| US TREASURY N/B 2% | 270,000 | 274,556.25 | ||
| US TREASURY N/B 1.625% | 520,000 | 516,384.37 | ||
| US TREASURY N/B 1.625% | 920,000 | 913,603.12 | ||
| US TREASURY N/B 3.125% | 2,530,000 | 2,813,439.06 | ||
| US TREASURY N/B 2.75% | 5,566,000 | 5,800,815.62 | ||
| US TREASURY N/B 6.125% | 3,498,000 | 4,638,402.67 | ||
| US TREASURY N/B 5.375% | 250,000 | 340,566.40 | ||
| US TREASURY N/B 4.25% | 1,260,000 | 1,713,895.31 | ||
| US TREASURY N/B 3% | 2,030,000 | 2,326,253.12 | ||
| US TREASURY N/B 3.125% | 330,000 | 388,342.97 | ||
| US TREASURY N/B 3% | 1,280,000 | 1,475,900.00 | ||
| US TREASURY N/B 3% | 5,195,000 | 6,047,710.57 | ||
| US TREASURY N/B 3% | 1,100,000 | 1,280,554.69 | ||
| 小計 | 65,843,000 | 69,949,788.22 | ||
| (7,672,092,771) | ||||
| カナダドル | CANADA-GOV'T 3.25% | 890,000 | 911,110.80 | |
| CANADA-GOV'T 1.5% | 470,000 | 469,379.60 | ||
| CANADA-GOV'T 1.5% | 623,000 | 623,679.07 | ||
| CANADA-GOV'T 5.75% | 520,000 | 714,708.80 | ||
| CANADA-GOV'T 5% | 150,000 | 228,705.00 | ||
| CANADA-GOV'T 4% | 110,000 | 158,379.10 | ||
| CANADA-GOV'T 3.5% | 130,000 | 183,313.00 | ||
| CANADA-GOV'T 3.5% | 270,000 | 380,727.00 | ||
| 小計 | 3,163,000 | 3,670,002.37 | ||
| (303,215,595) | ||||
| オーストラリアドル | AUSTRALIAN GOVT. 1.75% | 90,000 | 90,837.00 | |
| AUSTRALIAN GOVT. 2% | 850,000 | 873,089.40 | ||
| AUSTRALIAN GOVT. 2.75% | 300,000 | 326,340.00 | ||
| AUSTRALIAN GOVT. 3.25% | 433,000 | 489,866.75 | ||
| AUSTRALIAN GOVT. 2.75% | 340,000 | 386,633.38 | ||
| AUSTRALIAN GOVT. 3.25% | 720,000 | 861,912.00 | ||
| AUSTRALIAN GOVT. 2.5% | 540,000 | 616,572.00 | ||
| AUSTRALIAN GOVT. 2.75% | 360,000 | 433,800.00 | ||
| AUSTRALIAN GOVT. 3% | 151,000 | 195,409.10 | ||
| 小計 | 3,784,000 | 4,274,459.63 | ||
| (317,378,627) | ||||
| イギリスポンド | TREASURY 1.5% | 322,000 | 324,994.60 | |
| TREASURY 1.75% | 597,000 | 617,238.30 | ||
| TREASURY 2.75% | 570,000 | 629,964.00 | ||
| TREASURY 2% | 480,000 | 521,568.00 | ||
| TREASURY 4.25% | 584,000 | 754,528.00 | ||
| TREASURY 4.75% | 271,000 | 386,446.00 | ||
| TREASURY 4.75% | 50,000 | 71,300.00 | ||
| TREASURY 4.75% | 70,000 | 99,820.00 | ||
| TREASURY 4.25% | 263,000 | 390,213.10 | ||
| TREASURY 4.25% | 20,000 | 29,674.00 | ||
| TREASURY 3.25% | 720,000 | 1,028,304.00 | ||
| UK TSY GILT 4% | 1,200,000 | 2,325,840.00 | ||
| 小計 | 5,147,000 | 7,179,890.00 | ||
| (1,016,600,625) | ||||
| シンガポールドル | SINGAPORE GOV'T 2.75% | 331,000 | 344,537.90 | |
| SINGAPORE GOV'T 2.875% | 328,000 | 363,227.20 | ||
| SINGAPORE GOV'T 2.75% | 40,000 | 45,152.00 | ||
| 小計 | 699,000 | 752,917.10 | ||
| (60,391,480) | ||||
| マレーシアリンギット | MALAYSIA GOVT 3.795% | 165,000 | 167,878.26 | |
| MALAYSIAN GOV'T 4.392% | 2,150,000 | 2,278,671.69 | ||
| 小計 | 2,315,000 | 2,446,549.95 | ||
| (64,197,470) | ||||
| スウェーデンクローナ | SWEDISH GOVRNMNT 5% | 440,000 | 463,284.80 | |
| SWEDISH GOVRNMNT 3.5% | 1,290,000 | 1,413,143.40 | ||
| SWEDISH GOVRNMNT 3.5% | 310,000 | 339,592.60 | ||
| SWEDISH GOVRNMNT 2.5% | 1,440,000 | 1,655,265.60 | ||
| SWEDISH GOVRNMNT 2.5% | 300,000 | 344,847.00 | ||
| SWEDISH GOVRNMNT 3.5% | 640,000 | 1,011,366.40 | ||
| 小計 | 4,420,000 | 5,227,499.80 | ||
| (59,907,147) | ||||
| ノルウェークローネ | NORWEGIAN GOV'T 2% | 1,230,000 | 1,261,180.50 | |
| NORWEGIAN GOV'T 1.5% | 1,270,000 | 1,288,986.50 | ||
| NORWEGIAN GOV'T 1.5% | 230,000 | 233,438.50 | ||
| NORWEGIAN GOV'T 1.5% | 320,000 | 324,784.00 | ||
| 小計 | 3,050,000 | 3,108,389.50 | ||
| (36,989,835) | ||||
| デンマーククローネ | DENMARK - BULLET 7% | 2,030,000 | 2,803,430.00 | |
| DENMARK - BULLET 4.5% | 1,200,000 | 2,322,000.00 | ||
| 小計 | 3,230,000 | 5,125,430.00 | ||
| (82,878,203) | ||||
| メキシコペソ | MEXICAN BONOS 8% | 9,411,000 | 9,762,971.40 | |
| MEXICAN BONOS 8.5% | 9,030,000 | 9,896,880.00 | ||
| MEXICAN BONOS 10% | 2,040,000 | 2,583,787.50 | ||
| MEXICAN BONOS 10% | 290,000 | 367,303.12 | ||
| 小計 | 20,771,000 | 22,610,942.02 | ||
| (126,847,384) | ||||
| ポーランドズロチ | POLAND GOVT BOND 5.75% | 610,000 | 659,532.00 | |
| POLAND GOVT BOND 4% | 1,861,000 | 2,024,023.60 | ||
| POLAND GOVT BOND 5.75% | 550,000 | 733,260.00 | ||
| 小計 | 3,021,000 | 3,416,815.60 | ||
| (95,739,173) | ||||
| 南アフリカランド | REP SOUTH AFRICA 8% | 6,110,000 | 5,622,422.00 | |
| REP SOUTH AFRICA 6.25% | 5,550,000 | 3,923,850.00 | ||
| REP SOUTH AFRICA 8.75% | 1,040,000 | 897,936.00 | ||
| 小計 | 12,700,000 | 10,444,208.00 | ||
| (78,331,560) | ||||
| ユーロ | DEUTSCHLAND REP 1% | 690,000 | 752,307.00 | |
| DEUTSCHLAND REP 1% | 80,000 | 87,224.00 | ||
| DEUTSCHLAND REP 2.5% | 181,000 | 187,420.07 | ||
| DEUTSCHLAND REP 2% | 865,000 | 913,915.75 | ||
| DEUTSCHLAND REP 2% | 40,000 | 42,262.00 | ||
| DEUTSCHLAND REP 2% | 500,000 | 528,275.00 | ||
| DEUTSCHLAND REP 1.5% | 170,000 | 181,864.30 | ||
| DEUTSCHLAND REP 1.5% | 440,000 | 470,707.60 | ||
| DEUTSCHLAND REP 1.75% | 886,000 | 975,282.22 | ||
| DEUTSCHLAND REP 6.5% | 365,000 | 562,078.10 | ||
| DEUTSCHLAND REP 5.625% | 520,000 | 781,294.80 | ||
| DEUTSCHLAND REP 5.625% | 90,000 | 135,224.10 | ||
| DEUTSCHLAND REP 5.625% | 150,000 | 225,373.50 | ||
| DEUTSCHLAND REP 5.5% | 150,000 | 248,896.50 | ||
| DEUTSCHLAND REP 4.75% | 190,000 | 329,615.80 | ||
| DEUTSCHLAND REP 4.25% | 230,000 | 425,810.50 | ||
| DEUTSCHLAND REP 4.25% | 20,000 | 37,027.00 | ||
| DEUTSCHLAND REP 2.5% | 459,000 | 732,476.79 | ||
| DEUTSCHLAND REP 2.5% | 30,000 | 47,874.30 | ||
| DEUTSCHLAND REP 1.25% | 340,000 | 446,858.60 | ||
| DEUTSCHLAND REP 1.25% | 60,000 | 78,857.40 | ||
| BTPS 0.9% | 87,000 | 88,748.70 | ||
| BTPS 0.9% | 160,000 | 163,216.00 | ||
| BTPS 0.9% | 400,000 | 408,040.00 | ||
| BTPS 0.9% | 80,000 | 81,608.00 | ||
| BTPS 3.75% | 610,000 | 639,749.70 | ||
| BTPS 3.75% | 860,000 | 914,008.00 | ||
| BTPS 4.75% | 1,776,000 | 2,058,206.40 | ||
| BTPS 1.5% | 1,670,000 | 1,739,138.00 | ||
| BTPS 2.2% | 572,000 | 621,592.40 | ||
| BTPS 4.75% | 430,000 | 560,419.00 | ||
| BTPS 4.75% | 140,000 | 182,462.00 | ||
| BTPS 4.75% | 190,000 | 247,627.00 | ||
| BTPS 4.75% | 160,000 | 208,528.00 | ||
| BTPS 6% | 790,000 | 1,170,622.00 | ||
| BTPS 5.75% | 156,000 | 231,940.80 | ||
| BTPS 5.75% | 170,000 | 252,756.00 | ||
| BTPS 5% | 668,000 | 988,306.00 | ||
| BTPS 4.75% | 90,000 | 132,849.00 | ||
| BTPS 4.75% | 100,000 | 147,610.00 | ||
| BTPS 4.75% | 60,000 | 88,566.00 | ||
| BTPS 3.85% | 510,000 | 673,914.00 | ||
| BTPS 3.85% | 30,000 | 39,642.00 | ||
| FRANCE O.A.T. 3% | 1,820,000 | 1,965,054.00 | ||
| FRANCE O.A.T. 3% | 220,000 | 237,534.00 | ||
| FRANCE O.A.T. 2.25% | 80,000 | 89,904.00 | ||
| FRANCE O.A.T. 2.25% | 220,000 | 247,236.00 | ||
| FRANCE O.A.T. 2.25% | 70,000 | 78,666.00 | ||
| FRANCE O.A.T. 1.75% | 1,323,000 | 1,468,000.80 | ||
| FRANCE O.A.T. 3.5% | 360,000 | 449,352.00 | ||
| FRANCE O.A.T. 3.5% | 160,000 | 199,712.00 | ||
| FRANCE O.A.T. 3.5% | 100,000 | 124,820.00 | ||
| FRANCE O.A.T. 3.5% | 1,090,000 | 1,360,538.00 | ||
| FRANCE O.A.T. 5.5% | 1,100,000 | 1,686,190.00 | ||
| FRANCE O.A.T. 5.5% | 180,000 | 275,922.00 | ||
| FRANCE O.A.T. 2.5% | 350,000 | 443,170.00 | ||
| FRANCE O.A.T. 5.75% | 661,000 | 1,143,463.90 | ||
| FRANCE O.A.T. 4.5% | 831,000 | 1,505,522.70 | ||
| FRANCE O.A.T. 3.25% | 430,000 | 699,051.00 | ||
| FRANCE O.A.T. 3.25% | 50,000 | 81,285.00 | ||
| FRANCE O.A.T. 4% | 273,000 | 544,362.00 | ||
| FRANCE O.A.T. 4% | 50,000 | 99,700.00 | ||
| FRANCE O.A.T. 4% | 20,000 | 39,880.00 | ||
| FRANCE O.A.T. 4% | 10,000 | 19,940.00 | ||
| FRANCE O.A.T. 4% | 40,000 | 79,760.00 | ||
| NETHERLANDS GOVT 2.25% | 280,000 | 301,448.00 | ||
| NETHERLANDS GOVT 2.25% | 240,000 | 258,384.00 | ||
| NETHERLANDS GOVT 2% | 240,000 | 268,464.00 | ||
| NETHERLANDS GOVT 0.25% | 70,000 | 72,849.00 | ||
| NETHERLANDS GOVT 0.75% | 452,000 | 489,832.40 | ||
| NETHERLANDS GOVT 5.5% | 150,000 | 221,745.00 | ||
| NETHERLANDS GOVT 2.5% | 34,000 | 45,546.40 | ||
| NETHERLANDS GOVT 2.5% | 40,000 | 53,584.00 | ||
| NETHERLANDS GOVT 4% | 205,000 | 343,764.50 | ||
| NETHERLANDS GOVT 3.75% | 95,000 | 171,133.00 | ||
| NETHERLANDS GOVT 2.75% | 120,000 | 201,708.00 | ||
| SPANISH GOV'T 2.15% | 600,000 | 670,500.00 | ||
| SPANISH GOV'T 5.85% | 407,000 | 462,026.40 | ||
| SPANISH GOV'T 5.85% | 590,000 | 669,768.00 | ||
| SPANISH GOV'T 5.85% | 140,000 | 158,928.00 | ||
| SPANISH GOV'T 4.8% | 95,000 | 114,484.50 | ||
| SPANISH GOV'T 4.8% | 130,000 | 156,663.00 | ||
| SPANISH GOV'T 4.8% | 110,000 | 132,561.00 | ||
| SPANISH GOV'T 4.8% | 270,000 | 325,377.00 | ||
| SPANISH GOV'T 2.75% | 433,000 | 493,425.15 | ||
| SPANISH GOV'T 1.3% | 494,000 | 532,532.00 | ||
| SPANISH GOV'T 1.45% | 260,000 | 285,012.00 | ||
| SPANISH GOV'T 1.45% | 300,000 | 328,860.00 | ||
| SPANISH GOV'T 1.45% | 750,000 | 822,150.00 | ||
| SPANISH GOV'T 5.75% | 434,000 | 708,331.40 | ||
| SPANISH GOV'T 4.2% | 20,000 | 30,704.00 | ||
| SPANISH GOV'T 4.2% | 30,000 | 46,056.00 | ||
| SPANISH GOV'T 4.9% | 370,000 | 638,250.00 | ||
| SPANISH GOV'T 4.9% | 70,000 | 120,750.00 | ||
| SPANISH GOV'T 5.15% | 114,000 | 212,427.60 | ||
| SPANISH GOV'T 3.45% | 130,000 | 207,246.00 | ||
| SPANISH GOV'T 3.45% | 100,000 | 159,420.00 | ||
| BELGIAN 0321 4.25% | 110,000 | 119,834.00 | ||
| BELGIAN 4.25% | 28,000 | 31,864.00 | ||
| BELGIAN 4.25% | 70,000 | 79,660.00 | ||
| BELGIAN 2.25% | 200,000 | 219,080.00 | ||
| BELGIAN 0.8% | 195,000 | 207,597.00 | ||
| BELGIAN 0.8% | 230,000 | 244,858.00 | ||
| BELGIAN 0.8% | 40,000 | 42,584.00 | ||
| BELGIAN 0291 5.5% | 90,000 | 132,588.00 | ||
| BELGIAN 0291 5.5% | 150,000 | 220,980.00 | ||
| BELGIAN 0347 0.9% | 260,000 | 283,114.00 | ||
| BELGIAN 0335 1% | 230,000 | 254,265.00 | ||
| BELGIAN 0335 1% | 50,000 | 55,275.00 | ||
| BELGIAN 0304 5% | 320,000 | 547,296.00 | ||
| BELGIAN 0304 5% | 60,000 | 102,618.00 | ||
| BELGIAN 0304 5% | 50,000 | 85,515.00 | ||
| BELGIAN 0331 3.75% | 240,000 | 416,880.00 | ||
| BELGIAN 0338 2.25% | 10,000 | 14,395.00 | ||
| BELGIAN 0338 2.25% | 40,000 | 57,580.00 | ||
| REP OF AUSTRIA 3.5% | 160,000 | 171,680.00 | ||
| REP OF AUSTRIA 1.75% | 190,000 | 206,872.00 | ||
| REP OF AUSTRIA 1.2% | 310,000 | 338,799.00 | ||
| REP OF AUSTRIA 6.25% | 305,000 | 457,408.50 | ||
| REP OF AUSTRIA 2.4% | 30,000 | 39,660.00 | ||
| REP OF AUSTRIA 4.15% | 34,000 | 56,698.40 | ||
| REP OF AUSTRIA 4.15% | 30,000 | 50,028.00 | ||
| REP OF AUSTRIA 3.15% | 94,000 | 155,269.20 | ||
| REP OF AUSTRIA 3.8% | 100,000 | 217,770.00 | ||
| REP OF AUSTRIA 3.8% | 40,000 | 87,108.00 | ||
| REP OF AUSTRIA 3.8% | 10,000 | 21,777.00 | ||
| FINNISH GOV'T 1.5% | 310,000 | 331,839.50 | ||
| FINNISH GOV'T 1.5% | 20,000 | 21,409.00 | ||
| FINNISH GOV'T 2.75% | 202,000 | 253,348.40 | ||
| FINNISH GOV'T 2.625% | 80,000 | 121,512.00 | ||
| IRISH GOVT 0.8% | 20,000 | 20,582.00 | ||
| IRISH GOVT 3.9% | 134,000 | 153,275.90 | ||
| IRISH GOVT 5.4% | 90,000 | 116,955.00 | ||
| IRISH GOVT 5.4% | 60,000 | 77,970.00 | ||
| IRISH GOVT 1.1% | 70,000 | 76,860.00 | ||
| IRISH GOVT 2.4% | 160,000 | 198,176.00 | ||
| IRISH GOVT 2.4% | 70,000 | 86,702.00 | ||
| IRISH GOVT 2% | 127,000 | 165,061.90 | ||
| 小計 | 38,395,000 | 48,915,932.88 | ||
| (5,911,979,647) | ||||
| 国債証券計 | 15,826,549,517 | |||
| (15,826,549,517) | ||||
| 合計 | 15,826,549,517 | |||
| (15,826,549,517) |
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
(注4)有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券時価比率 | 合計額に対する比率 |
| 米ドル | 国債証券16銘柄 | 47.8% | 48.5% |
| カナダドル | 国債証券7銘柄 | 1.9% | 1.9% |
| オーストラリアドル | 国債証券9銘柄 | 2.0% | 2.0% |
| イギリスポンド | 国債証券9銘柄 | 6.3% | 6.4% |
| シンガポールドル | 国債証券3銘柄 | 0.4% | 0.4% |
| マレーシアリンギット | 国債証券2銘柄 | 0.4% | 0.4% |
| スウェーデンクローナ | 国債証券4銘柄 | 0.4% | 0.4% |
| ノルウェークローネ | 国債証券2銘柄 | 0.2% | 0.2% |
| デンマーククローネ | 国債証券2銘柄 | 0.5% | 0.5% |
| メキシコペソ | 国債証券3銘柄 | 0.8% | 0.8% |
| ポーランドズロチ | 国債証券3銘柄 | 0.6% | 0.6% |
| 南アフリカランド | 国債証券3銘柄 | 0.5% | 0.5% |
| ユーロ | 国債証券81銘柄 | 36.9% | 37.4% |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| (2019年12月2日現在) | |||||
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | 861,917,553 | - | 862,174,032 | △256,479 | |
| 米ドル | 380,931,652 | - | 380,966,393 | △34,741 | |
| カナダドル | 10,075,301 | - | 10,082,625 | △7,324 | |
| ユーロ | 470,910,600 | - | 471,125,014 | △214,414 | |
| 買建 | 922,197,603 | - | 922,480,225 | 282,622 | |
| 米ドル | 380,561,750 | - | 380,596,457 | 34,707 | |
| カナダドル | 15,192,758 | - | 15,203,802 | 11,044 | |
| ユーロ | 522,206,354 | - | 522,444,123 | 237,769 | |
| イギリスポンド | 4,236,741 | - | 4,235,843 | △898 | |
| 合計 | - | - | - | 26,143 | |
為替予約取引
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物売買相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いて評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて評価しております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはございません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
