有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

オーストラリア/アジアリート・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	平成26年 3月17日現在	平成26年 9月16日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		20,546,663	21,879,202
コール・ローン		61,031,879	36,759,238
投資証券		2,091,493,386	1,962,982,635
未収配当金		3,119,379	3,350,395
未収利息		81	30
流動資産合計		2,176,191,388	2,024,971,500
資産合計		2,176,191,388	2,024,971,500
負債の部
流動負債
流動負債合計		-	-
負債合計		-	-
純資産の部
元本等
元本	*1	1,655,392,622	1,322,970,293
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		520,798,766	702,001,207
元本等合計		2,176,191,388	2,024,971,500
純資産合計	*2	2,176,191,388	2,024,971,500
負債純資産合計		2,176,191,388	2,024,971,500

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 平成26年 3月18日 至 平成26年 9月16日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	(1)国内投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 (2)外国投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、海外取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算
	原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	(1)国内投資証券 原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。 (2)外国投資証券 原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。
	計算期間の取扱い
	当ファンドの計算期間は、世界リート・オープンの特定期間に合わせるため、平成26年 3月18日から平成26年 9月16日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年 3月17日現在				平成26年 9月16日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			1,655,392,622口				1,322,970,293口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.3146円			1口当たりの純資産額	1.5306円
		(10,000口当たりの純資産額	13,146円)			(10,000口当たりの純資産額	15,306円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 平成25年 9月18日 至 平成26年 3月17日	自 平成26年 3月18日 至 平成26年 9月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、主として、売買目的の有価証券を保有しております。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、カントリーリスク及び流動性リスク等を有しております。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。 なお、当ファンドでは、デリバティブ取引として、為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図ることを目的とした為替予約取引を利用しております。為替予約取引の主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスクです。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。 なお、デリバティブ取引の管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内規定を制定しており、デリバティブ取引の執行は、運用担当者が運用部長及び担当役員の承認を得て行っております。	同左

2.金融商品の時価に関する事項

期 別 項 目	平成26年 3月17日現在	平成26年 9月16日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

平成26年 3月17日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成25年 9月18日
期首元本額	1,740,810,896円
期首より平成26年 3月17日までの追加設定元本額	214,281,560円
期首より平成26年 3月17日までの一部解約元本額	299,699,834円
期末元本額	1,655,392,622円
平成26年 3月17日現在の元本の内訳(*)
グローバル・リート・セレクション	1,551,062,979円
DCグローバル・リート・セレクション	24,500,181円
JIT・グローバルリートファンド(SMA専用)	1,913,367円
世界3資産分散ファンド	53,856,692円
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)	23,719,612円
世界リート・オープン	339,791円

平成26年 9月16日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成26年 3月18日
期首元本額	1,655,392,622円
期首より平成26年 9月16日までの追加設定元本額	519,663,869円
期首より平成26年 9月16日までの一部解約元本額	852,086,198円
期末元本額	1,322,970,293円
平成26年 9月16日現在の元本の内訳(*)
グローバル・リート・セレクション	1,234,446,452円
DCグローバル・リート・セレクション	21,652,146円
JIT・グローバルリートファンド(SMA専用)	15,247,418円
世界3資産分散ファンド	41,069,296円
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)	10,264,086円
世界リート・オープン	290,895円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

平成26年 3月17日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	6,637,496
合計	6,637,496

平成26年 9月16日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	109,478,161
合計	109,478,161

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

附属明細表

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	単位数	評価額	備考
投資証券	日本円	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	45	17,055,000
		野村不動産レジデンシャル投資法人 投資証券	14	7,952,000
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	68	17,000,000
		ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	36	9,950,400
		日本ビルファンド投資法人 投資証券	14	7,686,000
		日本リテールファンド投資法人 投資証券	54	11,318,400
		プレミア投資法人 投資証券	66	30,987,000
		グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	30	9,360,000
		野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	87	42,282,000
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	78	12,784,200
		森トラスト総合リート投資法人 投資証券	56	10,752,000
		ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	94	12,972,000
	計	銘柄数:12	642	190,099,000
		組入時価比率:9.4%		9.7%
	オーストラリアドル	ALE PROPERTY GROUP	22,457	73,434.39
		CFS RETAIL PROPERTY TRUST GR	181,203	367,842.09
		CHARTER HALL GROUP	24,110	102,708.60
		CHARTER HALL RETAIL REIT	25,147	97,821.83
		DEXUS PROPERTY GROUP	778,356	891,217.62
		FEDERATION CENTRES	205,000	526,850.00
		GOODMAN GROUP	238,934	1,240,067.46
		GPT GROUP	194,382	758,089.80
		INVESTA OFFICE FUND	244,335	825,852.30
		MIRVAC GROUP	917,551	1,569,012.21
		SCENTRE GROUP	874,374	2,867,946.72
		STOCKLAND	435,859	1,765,228.95
		WESTFIELD CORP	310,697	2,314,692.65
	計	銘柄数:13	4,452,405	13,400,764.62
				(1,297,462,030)
		組入時価比率:64.1%		66.1%
	香港ドル	LINK REIT	306,000	13,831,200.00
	計	銘柄数:1	306,000	13,831,200.00
				(191,285,496)
		組入時価比率:9.4%		9.7%
	シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	355,000	816,500.00
		ASCOTT RESIDENCE TRUST	15,000	18,450.00
		CAPITACOMMERCIAL TRUST	468,000	776,880.00
		CAPITAMALL TRUST	248,000	488,560.00
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	119,000	201,110.00
		KEPPEL REIT	91,000	113,295.00
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	102,000	117,810.00
		SUNTEC REIT	454,037	817,266.60
	計	銘柄数:8	1,852,037	3,349,871.60
				(284,136,109)
		組入時価比率:14.0%		14.5%
	合計			1,962,982,635
				(1,772,883,635)

(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表


該当事項はありません。