有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)

オーストラリア/アジアリート・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	平成28年 9月15日現在	平成29年 3月15日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		52,477,734	16,110,377
金銭信託		5,981,584	1,259,359
コール・ローン		8,524,571	19,337,547
投資証券		1,313,923,542	1,293,771,982
流動資産合計		1,380,907,431	1,330,479,265
資産合計		1,380,907,431	1,330,479,265
負債の部
流動負債
未払利息		14	26
その他未払費用		66	316
流動負債合計		80	342
負債合計		80	342
純資産の部
元本等
元本	*1	827,094,956	716,798,228
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		553,812,395	613,680,695
元本等合計		1,380,907,351	1,330,478,923
純資産合計	*2	1,380,907,351	1,330,478,923
負債純資産合計		1,380,907,431	1,330,479,265

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 平成28年 9月16日 至 平成29年 3月15日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	(1)国内投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 (2)外国投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、海外取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算
	原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	(1)国内投資証券 原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。 (2)外国投資証券 原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。
	計算期間の取扱い
	当ファンドの計算期間は、世界リート・オープンの特定期間に合わせるため、平成28年 9月16日から平成29年 3月15日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年 9月15日現在				平成29年 3月15日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			827,094,956口				716,798,228口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.6696円			1口当たりの純資産額	1.8561円
		(10,000口当たりの純資産額	16,696円)			(10,000口当たりの純資産額	18,561円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 平成28年 3月16日 至 平成28年 9月15日	自 平成28年 9月16日 至 平成29年 3月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、主として、売買目的の有価証券を保有しております。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、カントリーリスク及び流動性リスク等を有しております。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。 なお、当ファンドでは、デリバティブ取引として、為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図ることを目的とした為替予約取引を利用しております。為替予約取引の主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスクです。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。 なお、デリバティブ取引の管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内規定を制定しており、デリバティブ取引の執行については、運用部長及び担当役員の承認を得て行っております。	同左

2.金融商品の時価に関する事項

期 別 項 目	平成28年 9月15日現在	平成29年 3月15日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

平成28年 9月15日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成28年 3月16日
期首元本額	534,013,242円
期首より平成28年 9月15日までの追加設定元本額	343,863,117円
期首より平成28年 9月15日までの一部解約元本額	50,781,403円
期末元本額	827,094,956円
平成28年 9月15日現在の元本の内訳(*)
グローバル・リート・セレクション	767,820,067円
DCグローバル・リート・セレクション	23,690,908円
世界3資産分散ファンド	24,871,293円
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)	10,416,080円
世界リート・オープン	296,608円

平成29年 3月15日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成28年 9月16日
期首元本額	827,094,956円
期首より平成29年 3月15日までの追加設定元本額	8,802,711円
期首より平成29年 3月15日までの一部解約元本額	119,099,439円
期末元本額	716,798,228円
平成29年 3月15日現在の元本の内訳(*)
グローバル・リート・セレクション	668,008,571円
DCグローバル・リート・セレクション	21,203,410円
世界3資産分散ファンド	19,686,328円
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)	7,624,449円
世界リート・オープン	275,470円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

平成28年 9月15日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	86,142,798
合計	86,142,798

平成29年 3月15日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△25,041,302
合計	△25,041,302

3.デリバティブ取引関係

該当事項はありません。



附属明細表

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	単位数	評価額	備考
投資証券	日本円	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	486	48,551,400
		森トラスト総合リート投資法人 投資証券	187	33,155,100
	計	銘柄数:2	673	81,706,500
		組入時価比率:6.1%		6.3%
	オーストラリアドル	ASIA PACIFIC DATA CENTRE	379,441	580,544.73
		AUSTRALIAN UNITY OFFICE FUND	293,109	612,597.81
		CENTURIA URBAN REIT	229,318	511,379.14
		DEXUS PROPERTY GROUP	137,940	1,271,806.80
		GPT GROUP	294,191	1,409,174.89
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	110,368	353,177.60
		INVESTA OFFICE FUND	165,570	756,654.90
		MIRVAC GROUP	570,620	1,221,126.80
		SCENTRE GROUP	295,687	1,215,273.57
		STOCKLAND	281,288	1,254,544.48
		VICINITY CENTRES	456,275	1,245,630.75
		WESTFIELD CORP	78,815	663,622.30
	計	銘柄数:12	3,292,622	11,095,533.77
				(963,092,331)
		組入時価比率:72.4%		74.4%
	シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	241,278	600,782.22
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	512,600	786,841.00
		CAPITALAND MALL TRUST	265,700	512,801.00
		KEPPEL REIT	314,300	322,157.50
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	57,000	95,760.00
		SUNTEC REIT	427,837	750,853.93
	計	銘柄数:6	1,818,715	3,069,195.65
				(248,973,151)
		組入時価比率:18.7%		19.2%
	合計			1,293,771,982
				(1,212,065,482)

(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表


該当事項はありません。