有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年9月13日-平成26年3月12日)

USリート・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	平成25年 9月12日現在	平成26年 3月12日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		1,734,895,739	1,469,447,545
コール・ローン		2,750,284,959	2,050,449,649
投資証券		93,181,576,136	100,112,199,435
未収入金		2,713,332	4,356,369
未収配当金		110,301,803	25,024,128
未収利息		3,692	2,699
流動資産合計		97,779,775,661	103,661,479,825
資産合計		97,779,775,661	103,661,479,825
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		4,928,000	-
未払金		823,913,651	-
未払解約金		40,000,000	30,000,000
流動負債合計		868,841,651	30,000,000
負債合計		868,841,651	30,000,000
純資産の部
元本等
元本	*1	65,866,073,461	63,213,819,765
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		31,044,860,549	40,417,660,060
元本等合計		96,910,934,010	103,631,479,825
純資産合計	*2	96,910,934,010	103,631,479,825
負債純資産合計		97,779,775,661	103,661,479,825

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 平成25年 9月13日 至 平成26年 3月12日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、海外取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算
	原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。
	計算期間の取扱い
	当ファンドの計算期間は、米国リート・オープンの特定期間に合わせるため、平成25年 9月13日から平成26年 3月12日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成25年 9月12日現在				平成26年 3月12日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			65,866,073,461口				63,213,819,765口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.4713円			1口当たりの純資産額	1.6394円
		(10,000口当たりの純資産額	14,713円)			(10,000口当たりの純資産額	16,394円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 平成25年 3月13日 至 平成25年 9月12日	自 平成25年 9月13日 至 平成26年 3月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、主として、売買目的の有価証券を保有しております。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、カントリーリスク及び流動性リスク等を有しております。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。 なお、当ファンドでは、デリバティブ取引として、為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図ることを目的とした為替予約取引を利用しております。為替予約取引の主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスクです。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。 なお、デリバティブ取引の管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内規定を制定しており、デリバティブ取引の執行は、運用担当者が運用部長及び担当役員の承認を得て行っております。	同左

2.金融商品の時価に関する事項

期 別 項 目	平成25年 9月12日現在	平成26年 3月12日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	デリバティブ取引の時価に関する契約額等については、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	─

(その他の注記)

1.元本の移動

平成25年 9月12日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成25年 3月13日
期首元本額	62,177,071,191円
期首より平成25年 9月12日までの追加設定元本額	4,741,202,128円
期首より平成25年 9月12日までの一部解約元本額	1,052,199,858円
期末元本額	65,866,073,461円
平成25年 9月12日現在の元本の内訳(*)
ワールド・リート・セレクション(米国)	64,371,251,317円
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり	1,493,803,308円
米国リート・オープン	1,018,836円
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)	-円
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)	-円

平成26年 3月12日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成25年 9月13日
期首元本額	65,866,073,461円
期首より平成26年 3月12日までの追加設定元本額	1,140,359,033円
期首より平成26年 3月12日までの一部解約元本額	3,792,612,729円
期末元本額	63,213,819,765円
平成26年 3月12日現在の元本の内訳(*)
ワールド・リート・セレクション(米国)	62,082,147,017円
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり	1,116,499,502円
米国リート・オープン	1,009,201円
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)	7,792,130円
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)	6,371,915円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

平成25年 9月12日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△2,046,190,401
合計	△2,046,190,401

平成26年 3月12日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	5,307,897,711
合計	5,307,897,711

3.デリバティブ取引関係




該当事項はありません。

附属明細表

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	単位数	評価額	備考
投資証券	アメリカドル	ACADIA REALTY TRUST	350,061	9,129,590.88
		ALEXANDER'S INC	57,880	20,605,280.00
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	42,083	3,083,842.24
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC	503,499	18,438,133.38
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	144,146	18,541,499.98
		BOSTON PROPERTIES INC	151,885	17,149,335.35
		CAMDEN PROPERTY TRUST	490,489	32,489,991.36
		CHESAPEAKE LODGING TRUST	1,393,711	36,222,548.89
		CHESAPEAKE LODGING TRUST PFD A	237,953	6,043,768.24
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES TRUST PFD L	300,000	7,518,000.00
		DCT INDUSTRIAL TRUST INC	1,251,997	9,690,456.78
		DIAMONDROCK HOSPITAL	2,146,176	26,591,120.64
		DIGITAL REALTY TRUST INC	427,144	22,745,418.00
		DOUGLAS EMMETT INC	610,282	16,520,333.74
		DUKE REALTY CORPORATION	2,592,532	43,217,508.44
		EQUITY RESIDENTIAL	546,877	31,757,147.39
		ESSEX PROPERTY TRUST	65,658	10,969,482.06
		EXCEL TRUST INC	818,364	10,229,550.00
		FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	36,856	4,084,381.92
		GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	158,442	3,498,399.36
		GLIMCHER REALTY TRUST	2,572,443	24,926,972.67
		GLIMCHER REALTY TRUST PFD G	42,795	1,092,556.35
		GLIMCHER REALTY TRUST PFD H	294,800	7,260,924.00
		HEALTH CARE REIT INC	917,131	53,982,330.66
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	608,593	14,606,232.00
		HOME PROPERTIES INC	469,654	28,409,370.46
		INLAND REAL ESTATE CORP	764,323	7,910,743.05
		INLAND REAL ESTATE CORPORATION PFD A	68,506	1,751,013.36
		KITE REALTY GROUP TRUST	944,529	5,799,408.06
		LASALLE HOTEL PROPERTIES	536,573	17,384,965.20
		LIBERTY PROPERTY TRUST	468,027	17,209,352.79
		MACK-CALI REALTY CORPORATION	829,728	17,656,611.84
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	230,994	3,007,541.88
		MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	311,347	20,832,227.77
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	350,794	12,126,948.58
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	703,683	23,277,833.64
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST PFD A	266,550	6,781,032.00
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST PFD B	222,500	5,673,750.00
		PENNSYLVANIA REALESTATE INVESTMENT PFD A	170,162	4,400,389.32
		PENNSYLVANIA REALESTATE INVESTMENT TRUST	258,851	4,553,189.09
		PUBLIC STORAGE	311,243	52,229,687.83
		REGENCY CENTERS CORPORATION	337,814	16,853,540.46
		RETAIL PROPERTIES OF AMERICA INC - A	2,170,368	30,124,707.84
		SABRA HEALTHCARE REIT INC	275,925	7,582,419.00
		SELECT INCOME REIT	655,269	19,297,672.05
		SENIOR HOUSING PROPERTIES TRUST	1,240,630	27,728,080.50
		SIMON PROPERTY GROUP INC	527,660	85,523,132.80
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	1,285,526	13,793,693.98
		STAG INDUSTRIAL INC PFD A	39,221	1,069,556.67
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS PFD D	362,959	9,375,230.97
		TAUBMAN CENTERS INC	290,684	20,278,115.84
		VORNADO REALTY TRUST	315,392	31,315,271.68
		WASHINGTON REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	936,926	22,673,609.20
		WEINGARTEN REALTY INVESTORS	254,522	7,610,207.80
	計	銘柄数:54	32,362,157	972,624,107.99
				(100,112,199,435)
		組入時価比率:96.6%		100.0%
	合計			100,112,199,435
				(100,112,199,435)

(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表


該当事項はありません。