有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年3月15日-平成28年9月12日)

USリート・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	平成28年 3月14日現在	平成28年 9月12日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		1,975,841,252	2,320,312,377
金銭信託		714,801,016	152,143,931
コール・ローン		300,021,384	1,361,902,294
投資証券		81,542,814,461	80,258,916,155
未収入金		116,045,137	-
未収配当金		809,911,253	20,559,400
未収利息		3	-
流動資産合計		85,459,434,506	84,113,834,157
資産合計		85,459,434,506	84,113,834,157
負債の部
流動負債
未払金		821,999,189	1,499,558,254
未払解約金		12,000,000	-
未払利息		-	2,052
その他未払費用		-	19,161
流動負債合計		833,999,189	1,499,579,467
負債合計		833,999,189	1,499,579,467
純資産の部
元本等
元本	*1	38,141,814,647	39,322,716,932
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		46,483,620,670	43,291,537,758
元本等合計		84,625,435,317	82,614,254,690
純資産合計	*2	84,625,435,317	82,614,254,690
負債純資産合計		85,459,434,506	84,113,834,157

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 平成28年 3月15日 至 平成28年 9月12日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、海外取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算
	原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。
	計算期間の取扱い
	当ファンドの計算期間は、米国リート・オープンの特定期間に合わせるため、平成28年 3月15日から平成28年 9月12日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年 3月14日現在				平成28年 9月12日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			38,141,814,647口				39,322,716,932口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	2.2187円			1口当たりの純資産額	2.1009円
		(10,000口当たりの純資産額	22,187円)			(10,000口当たりの純資産額	21,009円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 平成27年 9月15日 至 平成28年 3月14日	自 平成28年 3月15日 至 平成28年 9月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、主として、売買目的の有価証券を保有しております。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、カントリーリスク及び流動性リスク等を有しております。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。 なお、当ファンドでは、デリバティブ取引として、為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図ることを目的とした為替予約取引を利用しております。為替予約取引の主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスクです。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。 なお、デリバティブ取引の管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内規定を制定しており、デリバティブ取引の執行は、運用担当者が運用部長及び担当役員の承認を得て行っております。	同左

2.金融商品の時価に関する事項

期 別 項 目	平成28年 3月14日現在	平成28年 9月12日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

平成28年 3月14日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成27年 9月15日
期首元本額	39,048,163,566円
期首より平成28年 3月14日までの追加設定元本額	697,485,758円
期首より平成28年 3月14日までの一部解約元本額	1,603,834,677円
期末元本額	38,141,814,647円
平成28年 3月14日現在の元本の内訳(*)
ワールド・リート・セレクション(米国)	37,585,549,334円
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり	527,050,972円
米国リート・オープン	970,829円
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)	22,193,038円
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)	6,050,474円

平成28年 9月12日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成28年 3月15日
期首元本額	38,141,814,647円
期首より平成28年 9月12日までの追加設定元本額	1,231,521,236円
期首より平成28年 9月12日までの一部解約元本額	50,618,951円
期末元本額	39,322,716,932円
平成28年 9月12日現在の元本の内訳(*)
ワールド・リート・セレクション(米国)	38,586,066,089円
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり	688,617,458円
米国リート・オープン	962,673円
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)	37,644,318円
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)	9,426,394円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

平成28年 3月14日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	6,189,852,438
合計	6,189,852,438

平成28年 9月12日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	3,059,759,143
合計	3,059,759,143

3.デリバティブ取引関係

該当事項はありません。



附属明細表

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	単位数	評価額	備考
投資証券	アメリカドル	ALEXANDER'S INC	48,533	20,652,247.49
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	194,969	20,727,154.39
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	200,607	9,743,481.99
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	110,899	18,818,451.31
		BOSTON PROPERTIES INC	83,867	11,340,495.74
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	660,384	18,120,936.96
		CAMDEN PROPERTY TRUST	201,814	17,212,716.06
		CORESITE REALTY CORP	97,303	7,677,206.70
		CROWN CASTLE INTL CORP	89,685	8,368,507.35
		CUBESMART	429,153	11,651,503.95
		DDR CORP	968,285	17,700,249.80
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	1,254,565	11,717,637.10
		DIGITAL REALTY TRUST INC	186,515	17,955,799.05
		DOUGLAS EMMETT INC	433,628	15,922,820.16
		DUKE REALTY CORP	583,987	15,633,331.99
		DUPONT FABROS TECHNOLOGY	309,596	13,300,244.16
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	490,390	10,435,499.20
		EQUITY COMMONWEALTH	156,513	4,858,163.52
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	166,203	12,839,181.75
		EQUITY ONE INC	324,355	9,827,956.50
		EQUITY RESIDENTIAL	788,201	49,499,022.80
		GENERAL GROWTH PROPERTIES	884,733	24,869,844.63
		HCP INC	525,698	20,044,864.74
		HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	302,452	9,729,880.84
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	255,234	8,231,296.50
		KITE REALTY GROUP TRUST	336,709	9,414,383.64
		LASALLE HOTEL PROPERTIES	470,223	11,830,810.68
		MACERICH CO/THE	165,080	13,211,352.40
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	85,883	7,945,036.33
		PARAMOUNT GROUP INC	428,346	7,406,102.34
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	297,755	8,146,576.80
		PENN REAL ESTATE INVEST TST	430,041	10,213,473.75
		POST PROPERTIES INC	122,257	7,966,266.12
		PROLOGIS INC	816,722	42,053,015.78
		PUBLIC STORAGE	224,659	49,105,964.22
		REGENCY CENTERS CORP	131,902	10,206,576.76
		RETAIL PROPERTIES OF AME - A	263,165	4,376,433.95
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	471,366	10,214,501.22
		SENIOR HOUSING PROP TRUST	317,687	7,043,120.79
		SILVER BAY REALTY TRUST CORP	261,920	4,803,612.80
		SIMON PROPERTY GROUP INC	340,900	71,554,910.00
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	1,147,695	14,151,079.35
		URBAN EDGE PROPERTIES	507,357	14,079,156.75
		VENTAS INC	546,581	37,637,567.66
		VORNADO REALTY TRUST	334,616	33,277,561.20
		WASHINGTON REIT	408,691	12,673,507.91
		WELLTOWER INC	105,170	7,756,287.50
	計	銘柄数:47	17,962,294	781,945,792.63
				(80,258,916,155)
		組入時価比率:97.1%		100.0%
	合計			80,258,916,155
				(80,258,916,155)

(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表


該当事項はありません。