有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)

米国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2020年 1月20日現在	2021年 1月20日現在
資産の部
流動資産
預金	164,164,728	199,331,335
コール・ローン	337,948,719	2,558,986,295
株式	28,778,622,296	58,097,614,213
投資証券	838,350,538	1,360,119,634
派生商品評価勘定	31,589,101	23,953,653
未収入金	1,256,409	-
未収配当金	21,616,050	43,081,881
差入委託証拠金	390,309,193	1,076,255,573
流動資産合計	30,563,857,034	63,359,342,584
資産合計	30,563,857,034	63,359,342,584
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	5,008,167
未払解約金	200,555,163	619,800,000
未払利息	46	604
流動負債合計	200,555,209	624,808,771
負債合計	200,555,209	624,808,771
純資産の部
元本等
元本	8,615,816,819	16,292,840,798
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	21,747,485,006	46,441,693,015
元本等合計	30,363,301,825	62,734,533,813
純資産合計	30,363,301,825	62,734,533,813
負債純資産合計	30,563,857,034	63,359,342,584

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、新株予約権証券及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	(1)デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。 (2)為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2020年 1月20日現在	2021年 1月20日現在
1.	期首	2019年 1月21日	2020年 1月21日
	期首元本額	4,998,535,832円	8,615,816,819円
	期首からの追加設定元本額	4,436,358,121円	22,149,931,159円
	期首からの一部解約元本額	819,077,134円	14,472,907,180円
	元本の内訳 ※
	インデックスファンドUS株式(適格機関投資家向け)	2,724,435,920円	5,591,318,128円
	インデックスファンドUS株式・為替ヘッジあり(適格機関投資家向け)	3,178,061,210円	9,382,135,812円
	米国株式インデックスファンド VA(適格機関投資家向け)	2,713,319,689円	1,319,386,858円
	計	8,615,816,819円	16,292,840,798円
2.	受益権の総数	8,615,816,819口	16,292,840,798口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2019年 1月21日 至 2020年 1月20日	自 2020年 1月21日 至 2021年 1月20日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2020年 1月20日現在	2021年 1月20日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2020年 1月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	4,491,241,530
投資証券	76,151,606
合計	4,567,393,136

(2021年 1月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	13,946,836,644
投資証券	50,369,448
合計	13,997,206,092

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(2020年 1月20日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	702,318,003	-	732,741,462	30,423,459
合計		702,318,003	-	732,741,462	30,423,459

(2021年 1月20日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	3,643,350,593	-	3,663,800,639	20,450,046
合計		3,643,350,593	-	3,663,800,639	20,450,046

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(通貨関連)

(2020年 1月20日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	132,915,558	-	134,081,200	1,165,642
	米ドル	132,915,558	-	134,081,200	1,165,642
合計		132,915,558	-	134,081,200	1,165,642

(2021年 1月20日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	2,333,713,560	-	2,332,209,000	△1,504,560
	米ドル	2,333,713,560	-	2,332,209,000	△1,504,560
合計		2,333,713,560	-	2,332,209,000	△1,504,560

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2020年 1月20日現在		2021年 1月20日現在
1口当たり純資産額	3.5241円	1口当たり純資産額	3.8504円
(1万口当たり純資産額)	(35,241円)	(1万口当たり純資産額)	(38,504円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	APACHE CORP	7,683	17.82	136,911.06
	BAKER HUGHES CO	13,399	22.87	306,435.13
	CABOT OIL & GAS CORP	8,170	18.61	152,043.70
	CHEVRON CORP	34,277	94.51	3,239,519.27
	CONOCOPHILLIPS	18,600	46.00	855,600.00
	CONOCOPHILLIPS(N)	4,620	46.00	212,520.00
	DEVON ENERGY CORPORATION	11,209	20.00	224,180.00
	DIAMONDBACK ENERGY INC	3,145	60.02	188,762.90
	EOG RESOURCES INC	10,242	60.48	619,436.16
	EXXON MOBIL CORP	74,967	48.84	3,661,388.28
	HALLIBURTON CO	14,566	20.54	299,185.64
	HESS CORP	4,527	62.14	281,307.78
	HOLLYFRONTIER CORP	2,932	29.52	86,552.64
	KINDER MORGAN INC	36,889	15.55	573,623.95
	MARATHON OIL CORP	14,445	8.57	123,793.65
	MARATHON PETROLEUM CORP	11,714	46.09	539,898.26
	NOV INC	7,658	13.88	106,293.04
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	14,242	23.07	328,562.94
	ONEOK INC	7,547	44.11	332,898.17
	PHILLIPS 66	7,757	74.78	580,068.46
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	3,416	132.04	451,048.64
	SCHLUMBERGER LTD	25,609	25.42	650,980.78
	TECHNIPFMC PLC	8,282	11.72	97,065.04
	VALERO ENERGY CORP	6,939	60.54	420,087.06
	WILLIAMS COS INC	22,779	22.45	511,388.55
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	3,926	285.66	1,121,501.16
	ALBEMARLE CORP	1,811	185.25	335,487.75
	AMCOR PLC	26,576	10.95	291,007.20
	AVERY DENNISON CORP	1,346	159.77	215,050.42
	BALL CORP	6,180	90.42	558,795.60
	CELANESE CORP	1,708	132.54	226,378.32
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	4,080	44.99	183,559.20
	CORTEVA INC	13,487	43.53	587,089.11
	DOW INC	13,557	57.55	780,205.35
	DUPONT DE NEMOURS INC	12,906	84.46	1,090,040.76
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	2,173	104.87	227,882.51
	ECOLAB INC	4,403	215.91	950,651.73
	FMC CORP	2,165	116.57	252,374.05
	FREEPORT-MCMORAN INC	26,163	31.71	829,628.73
	INTERNATIONAL PAPER CO	6,381	50.38	321,474.78
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	2,193	120.34	263,905.62
	LINDE PLC	9,368	259.04	2,426,686.72
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	4,495	93.82	421,720.90
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	1,072	307.00	329,104.00
	MOSAIC CO/THE	5,718	28.71	164,163.78
	NEWMONT CORP	14,227	61.85	879,939.95
	NUCOR CORP	5,008	55.88	279,847.04
	PACKAGING CORP OF AMERICA	1,953	139.68	272,795.04
	PPG INDUSTRIES INC	4,442	145.04	644,267.68
	SEALED AIR CORP	3,414	43.22	147,553.08
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	1,445	725.61	1,048,506.45
	VULCAN MATERIALS CO	2,303	158.86	365,854.58
	WESTROCK CO	5,346	44.66	238,752.36
	3M CO	10,232	169.12	1,730,435.84
	ALLEGION PLC	1,525	114.71	174,932.75
	AMETEK INC	4,196	118.95	499,114.20
	BOEING CO/THE	9,410	210.71	1,982,781.10
	CARRIER GLOBAL CORP	14,942	40.37	603,208.54
	CATERPILLAR INC	9,656	194.06	1,873,843.36
	CUMMINS INC	2,759	238.36	657,635.24
	DEERE & CO	5,562	294.99	1,640,734.38
	DOVER CORP	2,298	125.51	288,421.98
	EATON CORP PLC	6,973	125.50	875,111.50
	EMERSON ELECTRIC CO	10,433	83.43	870,425.19
FASTENAL CO	10,265	50.42	517,561.30
FLOWSERVE CORP	2,651	38.25	101,400.75
FORTIVE CORP	5,893	70.38	414,749.34
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	2,239	88.52	198,196.28
GENERAL DYNAMICS CORP	4,011	153.13	614,204.43
GENERAL ELECTRIC CO	155,508	11.43	1,777,456.44
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	12,492	206.76	2,582,845.92
HOWMET AEROSPACE INC	8,073	27.75	224,025.75
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	826	170.57	140,890.82
IDEX CORP	1,264	193.43	244,495.52
ILLINOIS TOOL WORKS	5,079	204.81	1,040,229.99
INGERSOLL-RAND INC	7,534	46.29	348,748.86
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	2,094	111.69	233,878.86
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	12,929	51.63	667,524.27
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	3,644	190.10	692,724.40
LOCKHEED MARTIN CORP	4,363	341.50	1,489,964.50
MASCO CORP	4,278	56.40	241,279.20
NORTHROP GRUMMAN CORP	2,886	298.02	860,085.72
OTIS WORLDWIDE CORP	7,102	65.37	464,257.74
PACCAR INC	6,128	89.21	546,678.88
PARKER HANNIFIN CORP	2,421	288.80	699,184.80
PENTAIR PLC	2,712	58.46	158,543.52
QUANTA SERVICES INC	2,824	78.25	220,978.00
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	26,864	69.36	1,863,287.04
ROCKWELL AUTOMATION INC	2,059	261.00	537,399.00
ROPER TECHNOLOGIES INC	1,919	414.43	795,291.17
SMITH (A.O.) CORP	2,763	57.20	158,043.60
SNAP-ON INC	1,108	172.47	191,096.76
STANLEY BLACK & DECKER INC	3,018	176.56	532,858.08
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	608	387.22	235,429.76
TEXTRON INC	4,667	49.37	230,409.79
TRANE TECHNOLOGIES PLC	4,565	153.49	700,681.85
TRANSDIGM GROUP INC	986	573.41	565,382.26
UNITED RENTALS INC	1,209	260.83	315,343.47
WABTEC CORP	2,897	81.63	236,482.11
WW GRAINGER INC	768	394.49	302,968.32
XYLEM INC	2,984	104.26	311,111.84
CINTAS CORP	1,569	322.04	505,280.76
COPART INC	3,800	116.09	441,142.00
EQUIFAX INC	2,074	176.02	365,065.48
IHS MARKIT LTD	6,587	87.49	576,296.63
NIELSEN HOLDINGS PLC	7,257	22.28	161,685.96
REPUBLIC SERVICES INC	3,404	94.67	322,256.68
ROBERT HALF INTL INC	2,279	64.20	146,311.80
ROLLINS INC	4,561	36.86	168,118.46
VERISK ANALYTICS INC	3,020	191.37	577,937.40
WASTE MANAGEMENT INC	6,716	115.01	772,407.16
ALASKA AIR GROUP INC	2,600	54.71	142,246.00
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	9,696	15.97	154,845.12
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	2,778	96.44	267,910.32
CSX CORP	14,064	92.66	1,303,170.24
DELTA AIR LINES INC	10,435	40.31	420,634.85
EXPEDITORS INTL WASH INC	2,882	93.06	268,198.92
FEDEX CORP	4,274	249.52	1,066,448.48
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	1,370	148.52	203,472.40
KANSAS CITY SOUTHERN	1,736	211.66	367,441.76
NORFOLK SOUTHERN CORP	4,505	249.84	1,125,529.20
OLD DOMINION FREIGHT LINE	1,669	207.51	346,334.19
SOUTHWEST AIRLINES CO	11,150	46.91	523,046.50
UNION PACIFIC CORP	12,054	215.28	2,594,985.12
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	6,083	44.75	272,214.25
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	12,727	156.28	1,988,975.56
APTIV PLC	4,853	142.57	691,892.21
BORGWARNER INC	5,083	39.30	199,761.90
FORD MOTOR COMPANY	70,384	10.02	705,247.68
GENERAL MOTORS CORP	22,040	54.84	1,208,673.60
TESLA INC	13,530	844.55	11,426,761.50
DR HORTON INC	5,676	71.31	404,755.56
GARMIN LTD	2,460	122.69	301,817.40
HANESBRANDS INC	7,097	15.42	109,435.74
HASBRO INC	2,610	96.29	251,316.90
LEGGETT & PLATT INC	1,659	43.62	72,365.58
LENNAR CORP-CL A	4,858	78.24	380,089.92
MOHAWK INDUSTRIES INC	1,222	148.90	181,955.80
NEWELL BRANDS INC	8,177	24.21	197,965.17
NIKE INC -CL B	22,270	139.27	3,101,542.90
NVR INC	55	4,160.00	228,800.00
PULTE GROUP INC	5,487	44.01	241,482.87
PVH CORP	1,439	97.32	140,043.48
RALPH LAUREN CORP	965	107.25	103,496.25
TAPESTRY INC	5,633	33.34	187,804.22
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	3,738	18.13	67,769.94
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	4,100	15.56	63,796.00
VF CORP	5,683	81.95	465,721.85
WHIRLPOOL CORP	960	198.71	190,761.60
CARNIVAL CORP	10,713	20.87	223,580.31
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	514	1,429.48	734,752.72
DARDEN RESTAURANTS INC	2,202	124.12	273,312.24
DOMINO'S PIZZA INC	784	372.65	292,157.60
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	4,796	107.93	517,632.28
LAS VEGAS SANDS CORP	5,720	54.45	311,454.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	4,817	126.86	611,084.62
MCDONALD'S CORP	13,309	209.09	2,782,778.81
MGM RESORTS INTERNATIONAL	6,601	30.53	201,528.53
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	5,253	25.30	132,900.90
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	3,821	73.48	280,767.08
STARBUCKS CORP	20,836	102.54	2,136,523.44
WYNN RESORTS LTD	2,011	107.17	215,518.87
YUM! BRANDS INC	5,537	107.39	594,618.43
ACTIVISION BLIZZARD INC	13,744	93.15	1,280,253.60
ALPHABET INC-CL A	5,367	1,784.47	9,577,250.49
ALPHABET INC-CL C	5,182	1,790.86	9,280,236.52
CHARTER COMMUNICATION-A	2,587	633.27	1,638,269.49
COMCAST CORP-CLASS A	81,390	48.84	3,975,494.55
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	3,161	36.15	114,270.15
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	4,318	31.85	137,528.30
DISH NETWORK CORP-A	5,035	32.69	164,594.15
ELECTRONIC ARTS INC	5,140	141.43	726,950.20
FACEBOOK INC-CLASS A	42,901	261.10	11,201,451.10
FOX CORP - CLASS A	5,100	30.01	153,051.00
FOX CORP- CLASS B	3,162	29.17	92,235.54
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	7,602	24.93	189,517.86
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	2,903	76.54	222,195.62
NETFLIX INC	7,874	501.77	3,950,936.98
NEWS CORP - CLASS A	7,976	18.75	149,550.00
NEWS CORP - CLASS B	1,694	18.33	31,051.02
OMNICOM GROUP	3,695	63.10	233,154.50
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	1,985	198.73	394,479.05
THE WALT DISNEY CO.	32,267	172.26	5,558,313.42
TWITTER INC	13,988	45.93	642,468.84
VIACOMCBS INC - CLASS B	9,695	43.75	424,156.25
ADVANCE AUTO PARTS INC	1,084	165.93	179,868.12
AMAZON.COM INC	7,612	3,120.76	23,755,225.12
AUTOZONE INC	433	1,238.29	536,179.57
BEST BUY CO INC	4,054	111.62	452,507.48
BOOKING HOLDINGS INC	726	2,163.04	1,570,367.04
CARMAX INC	2,708	116.43	315,292.44
DOLLAR GENERAL CORP/OLD	4,517	206.06	930,773.02
DOLLAR TREE INC	4,247	108.05	458,888.35
EBAY INC	11,394	56.98	649,230.12
ETSY INC	2,460	221.31	544,422.60
EXPEDIA INC	2,291	142.82	327,200.62
GAP INC/THE	4,176	21.81	91,078.56
GENUINE PARTS CO	2,292	99.55	228,168.60
HOME DEPOT INC	19,165	273.19	5,235,686.35
L BRANDS INC	4,954	45.73	226,546.42
LKQ CORP	5,743	37.15	213,352.45
LOWE'S COS INC	12,977	170.76	2,215,952.52
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	1,284	463.94	595,698.96
POOL CORP	635	360.63	229,000.05
ROSS STORES INC	6,515	113.98	742,579.70
TARGET CORP	8,900	188.16	1,674,624.00
TJX COMPANIES INC	21,219	67.18	1,425,492.42
TRACTOR SUPPLY COMPANY	1,927	157.45	303,406.15
ULTA BEAUTY INC	954	293.17	279,684.18
COSTCO WHOLESALE CORP	7,894	354.47	2,798,186.18
KROGER CO	13,433	33.62	451,617.46
SYSCO CORP	9,439	74.87	706,697.93
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	12,996	48.15	625,757.40
WALMART INC	24,832	143.39	3,560,660.48
ALTRIA GROUP INC	32,661	41.23	1,346,613.03
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	9,759	53.10	518,202.90
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	3,670	74.23	272,424.10
CAMPBELL SOUP CO	4,178	46.38	193,775.64
COCA-COLA CO/THE	69,034	48.51	3,348,839.34
CONAGRA BRANDS INC	9,071	33.63	305,057.73
CONSTELLATION BRANDS INC-A	3,113	222.91	693,918.83
GENERAL MILLS INC	11,024	55.67	613,706.08
HERSHEY CO/THE	2,587	148.75	384,816.25
HORMEL FOODS CORP	5,722	44.75	256,059.50
JM SMUCKER CO/THE	1,826	115.65	211,176.90
KELLOGG CO	4,074	58.46	238,166.04
KRAFT HEINZ CO/THE	11,068	32.36	358,160.48
LAMB WESTON HOLDING INC	2,996	77.09	230,961.64
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	4,642	93.01	431,752.42
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	3,845	52.03	200,055.35
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	25,516	57.14	1,457,984.24
MONSTER BEVERAGE CORP	6,736	90.08	606,778.88
PEPSICO INC	24,682	142.06	3,506,324.92
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	27,720	81.90	2,270,268.00
TYSON FOODS INC-CL A	5,099	63.90	325,826.10
CHURCH & DWIGHT CO INC	4,234	85.16	360,567.44
CLOROX COMPANY	2,376	196.51	466,907.76
COLGATE-PALMOLIVE CO	15,168	80.85	1,226,332.80
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	4,023	248.44	999,474.12
KIMBERLY-CLARK CORP	6,242	131.65	821,759.30
PROCTER & GAMBLE CO	44,337	133.60	5,923,423.20
ABBOTT LABORATORIES	31,547	112.57	3,551,245.79
ABIOMED INC	931	336.30	313,095.30
ALIGN TECHNOLOGY INC	1,261	557.41	702,894.01
AMERISOURCEBERGEN CORP	2,401	103.50	248,503.50
ANTHEM INC	4,421	323.69	1,431,033.49
BAXTER INTERNATIONAL INC	9,397	78.83	740,765.51
BECTON DICKINSON AND CO	5,129	260.77	1,337,489.33
BOSTON SCIENTIFIC CORP	26,531	36.27	962,279.37
CARDINAL HEALTH INC	4,869	54.81	266,869.89
CENTENE CORP	10,574	62.79	663,941.46
CERNER CORP	5,700	79.51	453,207.00
CIGNA CORP	6,392	220.80	1,411,353.60
COOPER COS INC/THE	825	387.42	319,621.50
CVS HEALTH CORP	23,241	75.40	1,752,371.40
DANAHER CORP	11,269	236.11	2,660,723.59
DAVITA INC	1,582	118.10	186,834.20
DENTSPLY SIRONA INC	3,527	58.32	205,694.64
DEXCOM INC	1,770	357.64	633,022.80
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	11,020	87.91	968,768.20
HCA HEALTHCARE INC	4,670	166.10	775,687.00
HENRY SCHEIN INC	2,929	70.43	206,289.47
HOLOGIC INC	4,808	75.99	365,359.92
HUMANA INC	2,350	407.31	957,178.50
IDEXX LABORATORIES INC	1,554	484.93	753,581.22
INTUITIVE SURGICAL INC	2,082	778.41	1,620,649.62
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	1,684	225.74	380,146.16
MCKESSON CORP	2,896	182.47	528,433.12
MEDTRONIC PLC	24,021	118.31	2,841,924.51
QUEST DIAGNOSTICS	2,302	125.99	290,028.98
RESMED INC	2,643	214.90	567,980.70
STERIS PLC	1,428	188.71	269,477.88
STRYKER CORP	5,778	242.07	1,398,680.46
TELEFLEX INC	785	385.83	302,876.55
UNITEDHEALTH GROUP INC	16,939	352.19	5,965,746.41
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	1,601	130.40	208,770.40
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	1,851	175.75	325,313.25
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	1,261	300.12	378,451.32
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	3,940	159.93	630,124.20
ABBVIE INC	31,438	112.18	3,526,714.84
AGILENT TECHNOLOGIES INC	5,463	127.35	695,713.05
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	3,982	158.71	631,983.22
AMGEN INC	10,361	248.27	2,572,325.47
BIO-RAD LABORATORIES-A	446	608.97	271,600.62
BIOGEN INC	2,684	273.84	734,986.56
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	40,238	66.74	2,685,484.12
CATALENT INC	2,783	119.83	333,486.89
ELI LILLY & CO	14,119	198.48	2,802,339.12
GILEAD SCIENCES INC	22,133	67.07	1,484,460.31
ILLUMINA INC	2,588	390.21	1,009,863.48
INCYTE CORP	3,757	93.96	353,007.72
IQVIA HOLDINGS INC	3,412	188.97	644,765.64
JOHNSON & JOHNSON	47,002	162.78	7,650,985.56
MERCK & CO. INC.	45,191	83.19	3,759,439.29
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	425	1,231.16	523,243.00
PERKINELMER INC	1,878	149.29	280,366.62
PERRIGO CO PLC	2,791	43.47	121,324.77
PFIZER INC	99,011	36.73	3,636,674.03
REGENERON PHARMACEUTICALS	1,938	533.89	1,034,678.82
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	7,061	507.38	3,582,610.18
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	4,520	231.91	1,048,233.20
VIATRIS INC	21,710	17.44	378,622.40
WATERS CORP	1,048	271.82	284,867.36
ZOETIS INC	8,442	162.57	1,372,415.94
BANK OF AMERICA CORP	135,753	32.77	4,448,625.81
CITIGROUP INC	36,991	63.69	2,355,956.79
CITIZENS FINANCIAL GROUP	6,871	40.83	280,542.93
COMERICA INC	2,082	63.90	133,039.80
FIFTH THIRD BANCORP	11,926	32.07	382,466.82
FIRST REPUBLIC BANK/CA	3,220	155.00	499,100.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC	16,081	14.88	239,285.28
JPMORGAN CHASE & CO	54,412	138.04	7,511,032.48
KEYCORP	19,220	18.55	356,531.00
M & T BANK CORP	2,248	146.20	328,657.60
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	5,566	14.63	81,430.58
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	7,849	156.00	1,224,444.00
REGIONS FINANCIAL CORP	15,674	18.42	288,715.08
SVB FINANCIAL GROUP	874	470.66	411,356.84
TRUIST FINANCIAL CORP	24,987	52.15	1,303,072.05
US BANCORP	24,191	48.07	1,162,861.37
WELLS FARGO & CO	73,563	32.63	2,400,360.69
ZIONS BANCORP NA	3,129	49.33	154,353.57
AMERICAN EXPRESS CO	11,490	126.75	1,456,357.50
AMERIPRISE FINANCIAL INC	1,995	212.99	424,915.05
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	14,313	45.82	655,821.66
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	34,805	234.55	8,163,512.75
BLACKROCK INC	2,535	733.65	1,859,802.75
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	8,302	112.86	936,963.72
CBOE GLOBAL MARKETS INC	2,237	97.45	217,995.65
CME GROUP INC	6,397	192.20	1,229,503.40
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	5,655	99.07	560,240.85
FRANKLIN RESOURCES INC	5,173	27.14	140,395.22
GOLDMAN SACHS GROUP INC	6,093	294.20	1,792,560.60
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	10,017	114.88	1,150,752.96
INVESCO LTD	5,409	20.25	109,532.25
MARKETAXESS HOLDINGS INC	664	515.89	342,550.96
MOODY'S CORP	2,985	269.29	803,830.65
MORGAN STANLEY	25,391	74.99	1,904,071.09
MSCI INC	1,463	411.48	601,995.24
NASDAQ INC	1,952	142.26	277,691.52
NORTHERN TRUST CORP	3,563	97.36	346,893.68
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	2,485	103.86	258,092.10
S&P GLOBAL INC	4,286	313.14	1,342,118.04
SCHWAB (CHARLES) CORP	26,535	59.23	1,571,668.05
STATE STREET CORP	6,136	78.40	481,062.40
SYNCHRONY FINANCIAL	8,941	39.70	354,957.70
T ROWE PRICE GROUP INC	4,137	158.48	655,631.76
AFLAC INC	11,395	47.05	536,134.75
ALLSTATE CORP	5,322	110.27	586,856.94
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	15,038	42.25	635,355.50
AON PLC	4,059	209.16	848,980.44
ARTHUR J GALLAGHER & CO	3,305	117.40	388,007.00
ASSURANT INC	1,151	142.98	164,569.98
CHUBB LTD	8,021	155.36	1,246,142.56
CINCINNATI FINANCIAL CORP	3,027	93.77	283,841.79
EVEREST RE GROUP LTD	811	232.74	188,752.14
GLOBE LIFE INC	1,267	96.88	122,746.96
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	6,137	52.66	323,174.42
LINCOLN NATIONAL CORP	2,860	52.61	150,464.60
LOEWS CORP	4,808	47.56	228,668.48
MARSH & MCLENNAN COS	8,999	112.22	1,009,867.78
METLIFE INC	13,598	52.12	708,727.76
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	5,146	54.32	279,530.72
PROGRESSIVE CORP	10,942	96.19	1,052,510.98
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	7,168	84.86	608,276.48
TRAVELERS COS INC/THE	4,439	143.51	637,040.89
UNUM GROUP	3,917	26.06	102,077.02
WILLIS TOWERS WATSON PLC	2,243	208.50	467,665.50
WR BERKLEY CORP	2,846	65.62	186,754.52
CBRE GROUP INC - A	5,771	63.61	367,093.31
ACCENTURE PLC-CL A	11,344	255.84	2,902,248.96
ADOBE INC	8,570	456.50	3,912,205.00
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	2,744	110.01	301,867.44
ANSYS INC	1,624	369.51	600,084.24
AUTODESK INC	3,885	310.97	1,208,118.45
AUTOMATIC DATA PROCESSING	7,618	161.98	1,233,963.64
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	1,950	151.56	295,542.00
CADENCE DESIGN SYS INC	4,980	137.62	685,347.60
CITRIX SYSTEMS INC	2,128	135.36	288,046.08
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	9,416	79.76	751,020.16
DXC TECHNOLOGY CO	5,202	28.21	146,748.42
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	11,043	128.06	1,414,166.58
FISERV INC	10,180	107.67	1,096,080.60
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	1,485	266.78	396,168.30
FORTINET INC	2,362	148.21	350,072.02
GARTNER INC	1,474	159.44	235,014.56
GLOBAL PAYMENTS INC	5,298	187.75	994,699.50
INTL BUSINESS MACHINES CORP	15,833	129.02	2,042,773.66
INTUIT INC	4,690	384.95	1,805,415.50
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	1,577	155.81	245,712.37
LEIDOS HOLDINGS INC	2,205	109.09	240,543.45
MASTERCARD INC	15,724	325.94	5,125,080.56
MICROSOFT CORP	135,044	216.44	29,228,923.36
NORTONLIFELOCK INC	12,165	20.78	252,788.70
ORACLE CORP	33,890	61.29	2,077,118.10
PAYCHEX INC	5,624	88.34	496,824.16
PAYCOM SOFTWARE INC	848	397.33	336,935.84
PAYPAL HOLDINGS INC	20,882	247.25	5,163,074.50
SALESFORCE.COM INC	16,319	216.76	3,537,306.44
SERVICENOW INC	3,461	519.42	1,797,712.62
SYNOPSYS INC	2,740	268.20	734,868.00
TYLER TECHNOLOGIES INC	684	423.61	289,749.24
VERISIGN INC	1,734	197.08	341,736.72
VISA INC-CLASS A SHARES	30,326	201.66	6,115,541.16
WESTERN UNION CO	8,389	22.37	187,661.93
AMPHENOL CORP-CL A	5,134	132.35	679,484.90
APPLE INC	285,299	127.83	36,469,771.17
ARISTA NETWORKS INC	930	317.96	295,702.80
CDW CORP/DE	2,567	132.97	341,333.99
CISCO SYSTEMS INC	75,328	45.19	3,404,072.32
CORNING INC	13,559	38.53	522,428.27
F5 NETWORKS INC	1,262	196.80	248,361.60
FLIR SYSTEMS INC	2,670	54.13	144,527.10
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	21,394	12.31	263,360.14
HP INC	25,165	25.14	632,648.10
IPG PHOTONICS CORP	780	258.58	201,692.40
JUNIPER NETWORKS INC	6,605	24.51	161,888.55
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	3,271	147.07	481,065.97
MOTOROLA SOLUTIONS INC	2,918	171.77	501,224.86
NETAPP INC	4,537	64.28	291,638.36
SEAGATE TECHNOLOGY	4,567	61.22	279,591.74
TE CONNECTIVITY LTD	5,718	129.52	740,595.36
VONTIER CORP	2,441	34.06	83,140.46
WESTERN DIGITAL CORP	6,228	51.99	323,793.72
XEROX HOLDINGS CORP	3,626	21.09	76,472.34
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	907	405.84	368,096.88
AT&T INC	126,930	28.95	3,674,623.50
CENTURYLINK INC	20,225	11.06	223,688.50
T-MOBILE US INC	10,413	129.85	1,352,128.05
VERIZON COMMUNICATIONS INC	74,054	57.05	4,224,780.70
AES CORP	11,229	28.06	315,085.74
ALLIANT ENERGY CORP	3,802	49.63	188,693.26
AMEREN CORPORATION	3,959	72.99	288,967.41
AMERICAN ELECTRIC POWER	8,973	80.71	724,210.83
AMERICAN WATER WORKS CO INC	3,068	159.27	488,640.36
ATMOS ENERGY CORP	2,085	90.08	187,816.80
CENTERPOINT ENERGY INC	11,361	21.69	246,420.09
CMS ENERGY CORP	5,666	58.25	330,044.50
CONSOLIDATED EDISON INC	5,766	69.48	400,621.68
DOMINION ENERGY INC	15,157	70.96	1,075,540.72
DTE ENERGY COMPANY	3,595	120.88	434,563.60
DUKE ENERGY CORP	12,989	90.38	1,173,945.82
EDISON INTERNATIONAL	6,507	60.87	396,081.09
ENTERGY CORP	3,658	95.12	347,948.96
EVERGY INC	3,906	53.38	208,502.28
EVERSOURCE ENERGY	6,026	87.14	525,105.64
EXELON CORP	17,804	42.82	762,367.28
FIRSTENERGY CORP	9,951	31.11	309,575.61
NEXTERA ENERGY INC	35,054	82.81	2,902,821.74
NISOURCE INC	7,793	22.46	175,030.78
NRG ENERGY INC	4,996	41.23	205,985.08
PINNACLE WEST CAPITAL	2,305	78.00	179,790.00
PPL CORP	13,024	28.14	366,495.36
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	9,135	58.18	531,474.30
SEMPRA ENERGY	5,055	121.48	614,081.40
SOUTHERN CO	18,611	61.06	1,136,387.66
WEC ENERGY GROUP INC	6,020	87.87	528,977.40
XCEL ENERGY INC	9,331	64.71	603,809.01
ADVANCED MICRO DEVICES	21,393	89.45	1,913,603.85
ANALOG DEVICES INC	6,788	160.54	1,089,745.52
APPLIED MATERIALS INC	16,204	109.22	1,769,800.88
BROADCOM INC	7,200	459.27	3,306,744.00
ENPHASE ENERGY INC	2,394	201.28	481,864.32
INTEL CORP	73,104	57.99	4,239,300.96
KLA CORP	2,797	314.08	878,481.76
LAM RESEARCH CORP	2,546	580.02	1,476,730.92
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	4,626	96.90	448,259.40
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	4,875	153.25	747,093.75
MICRON TECHNOLOGY INC	19,727	85.50	1,686,658.50
NVIDIA CORP	11,033	521.01	5,748,303.33
QORVO INC	1,936	185.67	359,457.12
QUALCOMM INC	20,146	163.77	3,299,310.42
SKYWORKS SOLUTIONS INC	3,137	161.39	506,280.43
TERADYNE INC	2,832	140.63	398,264.16
TEXAS INSTRUMENTS INC	16,350	174.19	2,848,006.50
XILINX INC	4,245	139.36	591,583.20
米ドル小計		5,194,611		559,007,160.72
				(58,097,614,213)
合 計		5,194,611		58,097,614,213
				(58,097,614,213)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	2,363	393,463.13
		AMERICAN TOWER CORP	7,893	1,711,833.84
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	2,384	387,185.44
		BOSTON PROPERTIES INC	2,398	223,709.42
		CROWN CASTLE INTL CORP	7,619	1,214,392.41
		DIGITAL REALTY TRUST INC	5,246	723,895.54
		DUKE REALTY CORPORATION	6,001	232,178.69
		EQUINIX INC	1,570	1,124,622.40
		EQUITY RESIDENTIAL-REIT	5,646	340,510.26
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,067	253,071.06
		EXTRA SPACE STORAGE INC	2,118	236,495.88
		FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT	1,461	127,399.20
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	8,387	244,481.05
		HOST HOTELS & RESORTS INC	14,462	213,459.12
		IRON MOUNTAIN INC	5,849	172,662.48
		KIMCO REALTY CORPORATION	8,798	145,430.94
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,731	226,085.91
		PROLOGIS INC	13,100	1,283,931.00
		PUBLIC STORAGE	2,743	605,160.66
		REALTY INCOME CORP	6,820	396,514.80
		REGENCY CENTERS CORP	2,066	96,978.04
		SBA COMMUNICATIONS CORP	1,929	519,171.06
		SIMON PROPERTY GROUP INC	5,917	548,328.39
		SL GREEN REALTY CORP	1,669	101,992.59
		UDR INC	5,966	230,764.88
		VENTAS INC	6,360	303,817.20
		VORNADO REALTY TRUST	3,315	125,041.80
		WELLTOWER INC	7,539	459,879.00
		WEYERHAEUSER CO	13,591	444,425.70
米ドル小計			156,008	13,086,881.89
				(1,360,119,634)
	合計			1,360,119,634
				(1,360,119,634)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	476銘柄	97.7%	―	97.7%
	投資証券	29銘柄	―	2.3%	2.3%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。