有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年12月25日-平成27年6月23日)

③【その他投資資産の主要なもの】

					平成27年6月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル売/円買2015年07月	売建	1,933,000	239,176,669	236,541,210	△34.32%
		ユーロ売/円買2015年07月	売建	506,000	70,205,640	69,423,200	△10.07%
債券先物取引	シカゴ証券取引所	US 5YR NOTE CBT Sep15	売建	7	102,091,728	102,255,320	△14.84%
	EUREX取引所	EURO-BUND FUTURE Sep15	売建	1	20,970,116	20,827,397	△3.02%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。