有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年6月24日-平成28年12月26日)

③【その他投資資産の主要なもの】

					平成28年12月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル買/円売2017年01月	買建	1,104,537	128,700,685	128,590,231	6.11%
		ユーロ買/円売2017年01月	買建	1,020,320	124,315,788	125,183,060	5.95%
		ユーロ売/円買2017年01月	売建	5,376,000	656,771,212	659,312,640	△31.31%
		アメリカ・ドル売/円買2017年01月	売建	5,648,000	659,155,696	655,676,320	△31.14%
債券先物取引	EUREX取引所	EURO-BUND FUTURE Mar17	売建	11	221,904,177	222,160,620	△10.55%
	シカゴ証券取引所	US LONG BOND CBT Mar17	売建	5	87,367,500	87,312,895	△4.15%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。