有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年9月7日-令和2年9月7日)

J-REITインデックス マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2020年 9月 7日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	459,125,016
投資証券	34,565,147,810
未収入金	1,885,966,043
未収配当金	483,618,929
差入委託証拠金	259,600,000
流動資産合計	37,653,457,798
資産合計	37,653,457,798
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	12,494,800
未払解約金	1,911,892,293
未払利息	654
流動負債合計	1,924,387,747
負債合計	1,924,387,747
純資産の部
元本等
元本	16,400,051,651
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	19,329,018,400
元本等合計	35,729,070,051
純資産合計	35,729,070,051
負債純資産合計	37,653,457,798

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2020年 9月 7日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.1786円
		(10,000口当たり純資産額)	(21,786円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2019年 9月 7日 至 2020年 9月 7日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2020年 9月 7日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2020年 9月 7日現在
期首	2019年 9月 7日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	17,193,069,107円
同期中における追加設定元本額	8,806,890,415円
同期中における一部解約元本額	9,599,907,871円
期末元本額	16,400,051,651円
期末元本額の内訳*
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,985,977,169円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,594,071,922円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	848,436,817円
野村資産設計ファンド2015	17,358,522円
野村資産設計ファンド2020	17,362,571円
野村資産設計ファンド2025	20,954,879円
野村資産設計ファンド2030	20,468,582円
野村資産設計ファンド2035	21,474,780円
野村資産設計ファンド2040	39,182,754円
野村資産設計ファンド2045	3,361,143円
野村インデックスファンド・J-REIT	3,298,850,761円
ネクストコア	14,316,335円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	1,140,745,692円
野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け)	1,692,323,262円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	606,759,912円
野村資産設計ファンド2050	5,153,356円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	1,234,882円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	1,335,971円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	5,364,129円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	1,660,121円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	4,727,350円
野村6資産均等バランス	1,115,979,909円
野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	92,870,174円
野村資産設計ファンド2060	1,743,753円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT	124,106,381円
ノムラFOFs用インデックスファンド・J-REIT(適格機関投資家専用)	61,825,979円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)	177,300,833円
J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,706,837,232円
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用)	513,482,306円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	253,985円
野村DC運用戦略ファンド	226,213,567円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	18,052,479円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	5,839,830円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	2,796,587円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	5,434,943円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	2,413,163円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	2,208,153円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	1,096,335円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	475,132円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2020年9月7日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2020年9月7日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	630	63,756,000
		サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	943	85,718,700
		SOSiLA物流リート投資法人 投資証券	859	114,418,800
		日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,281	800,625,000
		MCUBS MidCity投資法人 投資証券	4,716	369,734,400
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,528	599,507,200
		産業ファンド投資法人 投資証券	5,448	971,378,400
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,661	1,123,927,000
		ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	2,515	467,287,000
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,931	778,193,000
		GLP投資法人 投資証券	11,083	1,803,204,100
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,682	531,512,000
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	5,832	2,014,956,000
		星野リゾート・リート投資法人 投資証券	586	282,159,000
		Oneリート投資法人 投資証券	601	147,365,200
		イオンリート投資法人 投資証券	3,910	443,785,000
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,103	425,111,000
		日本リート投資法人 投資証券	1,252	448,842,000
		インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	24,763	355,844,310
		積水ハウス・リート投資法人 投資証券	11,337	843,472,800
		トーセイ・リート投資法人 投資証券	853	90,844,500
		ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	1,417	304,655,000
		ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	822	99,133,200
		サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	742	73,754,800
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	12,465	1,625,436,000
		いちごホテルリート投資法人 投資証券	674	46,775,600
		ラサールロジポート投資法人 投資証券	4,295	741,317,000
		スターアジア不動産投資法人 投資証券	3,960	172,260,000
		マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	361	36,894,200
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	1,104	579,600,000
		大江戸温泉リート投資法人 投資証券	622	39,186,000
		投資法人みらい 投資証券	4,163	158,402,150
		森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	835	87,675,000
		三菱地所物流リート投資法人 投資証券	867	365,007,000
		CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,052	157,800,000
		ザイマックス・リート投資法人 投資証券	591	51,121,500
		タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	1,158	98,198,400
		伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	1,217	174,517,800
		日本ビルファンド投資法人 投資証券	3,733	2,321,926,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	3,855	2,208,915,000
		日本リテールファンド投資法人 投資証券	7,285	1,156,129,500
		オリックス不動産投資法人 投資証券	7,680	1,190,400,000
		日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,400	759,600,000
		プレミア投資法人 投資証券	3,481	419,460,500
		東急リアル・エステート投資法人 投資証券	2,584	357,367,200
		グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	2,677	278,675,700
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	8,243	940,526,300
		森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,755	374,680,000
		インヴィンシブル投資法人 投資証券	16,117	496,403,600
		フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,279	443,173,500
		平和不動産リート投資法人 投資証券	2,400	285,840,000
		日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,518	706,047,200
		福岡リート投資法人 投資証券	1,993	267,659,900
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,192	731,888,000
		いちごオフィスリート投資法人 投資証券	3,198	236,971,800
		大和証券オフィス投資法人 投資証券	821	484,390,000
		阪急阪神リート投資法人 投資証券	1,741	203,871,100
		スターツプロシード投資法人 投資証券	600	119,460,000
		大和ハウスリート投資法人 投資証券	5,500	1,457,500,000
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	12,417	601,603,650
		大和証券リビング投資法人 投資証券	4,863	511,101,300
		ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	3,577	438,182,500
	小計	銘柄数:62	230,768	34,565,147,810
		組入時価比率:96.7%		100.0%
	合計			34,565,147,810

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2020年 9月 7日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引
REIT指数先物取引
買建	1,174,540,000	-	1,162,120,000	△12,494,800
合計	1,174,540,000	-	1,162,120,000	△12,494,800

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。