有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年9月7日-令和4年9月6日)

J-REITインデックス マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2022年 9月 6日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	869,467,085
投資証券	45,995,549,000
派生商品評価勘定	58,410
未収入金	24,865,710
未収配当金	533,585,538
差入委託証拠金	53,912,000
流動資産合計	47,477,437,743
資産合計	47,477,437,743
負債の部
流動負債
未払金	117,315,732
未払解約金	57,473,156
未払利息	891
流動負債合計	174,789,779
負債合計	174,789,779
純資産の部
元本等
元本	17,031,377,840
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	30,271,270,124
元本等合計	47,302,647,964
純資産合計	47,302,647,964
負債純資産合計	47,477,437,743

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2022年 9月 6日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.7774円
		(10,000口当たり純資産額)	(27,774円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2021年 9月 7日 至 2022年 9月 6日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2022年 9月 6日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2022年 9月 6日現在
期首	2021年 9月 7日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	16,447,427,958円
同期中における追加設定元本額	4,863,410,377円
同期中における一部解約元本額	4,279,460,495円
期末元本額	17,031,377,840円
期末元本額の内訳*
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,659,724,606円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,158,818,676円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	940,565,064円
野村資産設計ファンド2015	13,169,899円
野村資産設計ファンド2020	14,164,702円
野村資産設計ファンド2025	17,896,110円
野村資産設計ファンド2030	19,996,377円
野村資産設計ファンド2035	19,721,997円
野村資産設計ファンド2040	37,524,708円
野村資産設計ファンド2045	5,320,637円
野村インデックスファンド・J-REIT	3,129,697,359円
ネクストコア	14,503,804円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	1,117,770,223円
野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け)	1,636,349,778円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	847,583,257円
野村資産設計ファンド2050	4,814,320円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	1,138,512円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	880,443円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	6,261,362円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	1,536,680円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	5,010,643円
野村6資産均等バランス	2,461,867,293円
野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	95,312,055円
野村資産設計ファンド2060	3,183,794円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT	348,445,746円
ノムラFOFs用インデックスファンド・J-REIT(適格機関投資家専用)	86,120,480円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)	29,438,956円
J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,690,013,300円
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用)	57,639,107円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	448,263円
オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信(適格機関投資家専用)	11,379,921円
野村DC運用戦略ファンド	477,530,977円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	39,412,842円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	10,121,822円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	4,721,359円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	11,004,128円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	6,861,427円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	7,319,615円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	2,890,220円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	1,852,706円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	33,364,672円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2022年9月6日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2022年9月6日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	833	100,793,000
		サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	1,312	127,788,800
		SOSiLA物流リート投資法人 投資証券	1,915	297,016,500
		東海道リート投資法人 投資証券	497	61,131,000
		日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,414	960,106,000
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,816	756,112,000
		産業ファンド投資法人 投資証券	6,120	1,118,124,000
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	4,095	1,492,627,500
		ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	2,937	654,069,900
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,162	939,389,000
		GLP投資法人 投資証券	12,613	2,083,667,600
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,905	636,270,000
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	6,711	2,328,717,000
		星野リゾート・リート投資法人 投資証券	716	461,820,000
		Oneリート投資法人 投資証券	714	194,065,200
		イオンリート投資法人 投資証券	4,534	717,278,800
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,832	636,112,000
		日本リート投資法人 投資証券	1,330	504,070,000
		積水ハウス・リート投資法人 投資証券	12,446	1,052,931,600
		トーセイ・リート投資法人 投資証券	909	126,987,300
		ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	1,721	490,140,800
		ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	1,010	190,284,000
		サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,065	136,320,000
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	13,244	2,199,828,400
		いちごホテルリート投資法人 投資証券	678	64,816,800
		ラサールロジポート投資法人 投資証券	5,014	844,357,600
		スターアジア不動産投資法人 投資証券	5,114	296,100,600
		マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	512	68,659,200
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	1,618	865,630,000
		大江戸温泉リート投資法人 投資証券	661	43,692,100
		投資法人みらい 投資証券	4,976	252,283,200
		森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	961	123,872,900
		三菱地所物流リート投資法人 投資証券	1,264	592,816,000
		CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,586	336,232,000
		ザイマックス・リート投資法人 投資証券	664	83,996,000
		タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	1,794	191,419,800
		アドバンス・ロジスティクス投資法人	1,597	250,249,900
		日本ビルファンド投資法人 投資証券	4,778	3,311,154,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	4,096	2,666,496,000
		日本都市ファンド投資法人 投資証券	20,664	2,250,309,600
		オリックス不動産投資法人 投資証券	8,160	1,540,608,000
		日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,801	1,147,009,500
		NTT都市開発リート投資法人	3,937	592,124,800
		東急リアル・エステート投資法人 投資証券	2,746	543,433,400
		グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	2,806	313,430,200
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	9,220	1,400,518,000
		森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,927	424,707,700
		インヴィンシブル投資法人 投資証券	18,026	769,710,200
		フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,520	808,640,000
		平和不動産リート投資法人 投資証券	2,799	434,684,700
		日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,761	911,130,000
		福岡リート投資法人 投資証券	2,118	360,907,200
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,204	859,656,000
		いちごオフィスリート投資法人 投資証券	3,356	292,307,600
		大和証券オフィス投資法人 投資証券	856	602,624,000
		阪急阪神リート投資法人 投資証券	1,850	286,935,000
		スターツプロシード投資法人 投資証券	638	163,391,800
		大和ハウスリート投資法人 投資証券	6,173	1,950,668,000
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	13,207	906,000,200
		大和証券リビング投資法人 投資証券	5,541	682,651,200
		ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	3,757	496,675,400
	小計	銘柄数:61	241,231	45,995,549,000
		組入時価比率:97.2%		100.0%
	合計			45,995,549,000

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2022年 9月 6日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引
REIT指数先物取引
買建	1,303,062,200	-	1,303,192,000	58,410
合計	1,303,062,200	-	1,303,192,000	58,410

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。