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- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月17日-平成28年12月16日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「DIAM中国株式(除くA株)マザーファンド」受益証券及び「DIAM中国A株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「DIAM中国株式(除くA株)マザーファンド」の状況
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「DIAM中国A株マザーファンド」の状況
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 平成28年12月16日現在 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | DIAM中国株式(除くA株)マザーファンド | 73,153,801 | 94,368,403 | |
| DIAM中国A株マザーファンド | 430,117,990 | 628,574,430 | ||
| 親投資信託受益証券 合計 | 503,271,791 | 722,942,833 | ||
| 合計 | 503,271,791 | 722,942,833 | ||
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「DIAM中国株式(除くA株)マザーファンド」受益証券及び「DIAM中国A株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「DIAM中国株式(除くA株)マザーファンド」の状況
貸借対照表
| (単位:円) | |||
| 科 目 | 注記 番号 | 平成27年12月16日現在 | 平成28年12月16日現在 |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 3,939,253 | 415,845 | |
| コール・ローン | 5,438,138 | 569,805 | |
| 株式 | 444,570,223 | 93,383,018 | |
| 派生商品評価勘定 | 21,394 | - | |
| 未収入金 | 22,035,772 | - | |
| 未収配当金 | 118,685 | - | |
| 流動資産合計 | 476,123,465 | 94,368,668 | |
| 資産合計 | 476,123,465 | 94,368,668 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 18,988 | - | |
| 未払金 | 22,688,544 | - | |
| 流動負債合計 | 22,707,532 | - | |
| 負債合計 | 22,707,532 | - | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 351,320,362 | 73,153,801 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 102,095,571 | 21,214,867 | |
| 元本等合計 | 453,415,933 | 94,368,668 | |
| 純資産合計 | 453,415,933 | 94,368,668 | |
| 負債純資産合計 | 476,123,465 | 94,368,668 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | ||
| 2. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | ||
| 3. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 平成27年12月16日現在 | 平成28年12月16日現在 | ||
| 1. | ※1 | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 211,757,112円 | 351,320,362円 |
| 同期中追加設定元本額 | 247,995,532円 | -円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | 108,432,282円 | 278,166,561円 | ||
| 元本の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| DIAM中国A株ファンド | 351,320,362円 | 73,153,801円 | ||
| 計 | 351,320,362円 | 73,153,801円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 351,320,362口 | 73,153,801口 | |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 平成26年12月17日 至 平成27年12月16日 | 自 平成27年12月17日 至 平成28年12月16日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
| 2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。 | 同左 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 | 同左 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 平成27年12月16日現在 | 平成28年12月16日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 平成27年12月16日現在 | 平成28年12月16日現在 |
| 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
| 株式 | △55,946,836 | 4,476,568 |
| 合計 | △55,946,836 | 4,476,568 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
| 種類 | 平成27年12月16日 現在 | 平成28年12月16日 現在 | ||||||
| 契約額等 | 時価 (円) | 評価損益 (円) | 契約額等 | 時価 (円) | 評価損益 (円) | |||
| (円) | うち 1年超 | (円) | うち 1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | ||||||||
| 為替予約取引 | ||||||||
| 売 建 | 4,239,856 | - | 4,258,844 | △18,988 | - | - | - | - |
| 香港・ドル | 4,239,856 | - | 4,258,844 | △18,988 | - | - | - | - |
| 買 建 | 4,239,856 | - | 4,261,250 | 21,394 | - | - | - | - |
| アメリカ・ドル | 4,239,856 | - | 4,261,250 | 21,394 | - | - | - | - |
| 合計 | 8,479,712 | - | 8,520,094 | 2,406 | - | - | - | - |
(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 平成27年12月16日現在 | 平成28年12月16日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.2906円 | 1.2900円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,906円) | (12,900円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
| 平成28年12月16日現在 | |||||||
| 通 貨 | 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額 | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | ||||||
| アメリカ・ドル | CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD ADR | 310 | 41.330 | 12,812.300 | |||
| NETEASE INC-ADR | 60 | 213.330 | 12,799.800 | ||||
| BAIDU INC -SPON ADR | 95 | 165.780 | 15,749.100 | ||||
| NEW ORIENTAL EDUCATION & TECH | 211 | 43.220 | 9,119.420 | ||||
| YY INC-ADR | 124 | 40.750 | 5,053.000 | ||||
| WEIBO CORP ADR | 114 | 43.630 | 4,973.820 | ||||
| JD.COM INC ADR | 569 | 25.770 | 14,663.130 | ||||
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR | 1,001 | 88.850 | 88,938.850 | ||||
| ZTO EXPRESS CAYMAN INC ADR | 431 | 12.910 | 5,564.210 | ||||
| アメリカ・ドル 小計 | 2,915 | 169,673.630 | |||||
| (20,052,030) | |||||||
| 香港・ドル | JIANGXI COPPER CO LTD | 2,000 | 11.840 | 23,680.000 | |||
| CHINA MOBILE LIMITED | 4,500 | 81.800 | 368,100.000 | ||||
| ANHUI CONCH CEMENT CO LTD | 1,000 | 21.750 | 21,750.000 | ||||
| CNOOC LTD | 16,000 | 10.020 | 160,320.000 | ||||
| BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE | 4,000 | 10.060 | 40,240.000 | ||||
| CHINA OVERSEAS LAND & INVESTME | 6,000 | 21.200 | 127,200.000 | ||||
| CHOW SANG SANG HLDG | 3,000 | 14.200 | 42,600.000 | ||||
| CHINA RESOURCES LAND LTD | 4,000 | 17.860 | 71,440.000 | ||||
| PETRO CHINA CO LTD | 16,000 | 5.910 | 94,560.000 | ||||
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR | 20,600 | 5.690 | 117,214.000 | ||||
| TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H | 2,000 | 15.940 | 31,880.000 | ||||
| POWER ASSETS HOLDINGS LTD | 1,000 | 69.900 | 69,900.000 | ||||
| CHINA GAS HOLDINGS LTD | 2,000 | 10.220 | 20,440.000 | ||||
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD | 1,000 | 33.500 | 33,500.000 | ||||
| GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD | 5,000 | 7.320 | 36,600.000 | ||||
| CHINA LIFE INSURANCE CO LTD | 8,000 | 20.700 | 165,600.000 | ||||
| WEICHAI POWER CO LTD | 4,000 | 12.120 | 48,480.000 | ||||
| TINGYI HOLDING CORP | 2,000 | 9.520 | 19,040.000 | ||||
| GUANGDONG INVESTMENTS LTD | 2,000 | 10.260 | 20,520.000 | ||||
| CHINA MENGNIU DAIRY CO | 4,000 | 15.400 | 61,600.000 | ||||
| TENCENT HOLDINGS LTD | 5,300 | 184.000 | 975,200.000 | ||||
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 5,000 | 40.950 | 204,750.000 | ||||
| BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD | 4,000 | 5.010 | 20,040.000 | ||||
| CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD | 4,000 | 11.400 | 45,600.000 | ||||
| CHINA CONSTRUCTION BANK | 85,000 | 5.550 | 471,750.000 | ||||
| LONKING HOLDINGS LTD | 24,000 | 1.710 | 41,040.000 | ||||
| BANK OF CHINA LTD | 79,000 | 3.450 | 272,550.000 | ||||
| IND & COMM BK OF CHINA - H | 72,000 | 4.570 | 329,040.000 | ||||
| HAIER ELECTRONICS GROUP CO LTD | 3,000 | 12.080 | 36,240.000 | ||||
| SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD | 1,000 | 34.100 | 34,100.000 | ||||
| ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 2,000 | 22.050 | 44,100.000 | ||||
| CHINA RAILWAY GROUP LTD | 9,000 | 6.540 | 58,860.000 | ||||
| CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORP | 5,500 | 10.160 | 55,880.000 | ||||
| CRRC CORP LTD - H | 5,000 | 7.150 | 35,750.000 | ||||
| CHINA MODERN DAIRY HOLDINGS LTD | 34,000 | 1.810 | 61,540.000 | ||||
| SINOPHARM GROUP CO | 1,200 | 32.650 | 39,180.000 | ||||
| CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP | 7,000 | 5.900 | 41,300.000 | ||||
| AIA GROUP LTD | 400 | 43.750 | 17,500.000 | ||||
| NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD | 1,300 | 36.200 | 47,060.000 | ||||
| HILONG HOLDING LTD | 23,000 | 2.280 | 52,440.000 | ||||
| MICROPORT SCIENTIFIC CORP | 4,000 | 5.370 | 21,480.000 | ||||
| CITIC SECURITIES CO LTD | 4,500 | 16.400 | 73,800.000 | ||||
| HAITONG SECURITIES CO LTD | 6,000 | 13.800 | 82,800.000 | ||||
| HKBN LTD | 4,500 | 8.600 | 38,700.000 | ||||
| UNIVERSAL MEDICAL FINANCIAL & TECHNICAL ADVISORY SERVICES CO LTD | 11,000 | 6.720 | 73,920.000 | ||||
| BOC AVIATION LTD | 1,700 | 38.600 | 65,620.000 | ||||
| 香港・ドル 小計 | 510,500 | 4,814,904.000 | |||||
| (73,330,988) | |||||||
| 合計 | 513,415 | 93,383,018 | |||||
| (93,383,018) | |||||||
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 有価証券の合計金額 に対する比率 | |
| アメリカ・ドル | 株式 | 9銘柄 | 21.25% | 21.47% |
| 香港・ドル | 株式 | 46銘柄 | 77.71% | 78.53% |
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「DIAM中国A株マザーファンド」の状況
貸借対照表
| (単位:円) | |||
| 科 目 | 注記 番号 | 平成27年12月16日現在 | 平成28年12月16日現在 |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 37,737,954 | 21,920,591 | |
| コール・ローン | 15,267,182 | 2,930,485 | |
| 株式 | 2,713,764,282 | 603,720,248 | |
| 流動資産合計 | 2,766,769,418 | 628,571,324 | |
| 資産合計 | 2,766,769,418 | 628,571,324 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 流動負債合計 | - | - | |
| 負債合計 | - | - | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 1,597,068,655 | 430,117,990 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 1,169,700,763 | 198,453,334 | |
| 元本等合計 | 2,766,769,418 | 628,571,324 | |
| 純資産合計 | 2,766,769,418 | 628,571,324 | |
| 負債純資産合計 | 2,766,769,418 | 628,571,324 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | ||
| 2. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 平成27年12月16日現在 | 平成28年12月16日現在 | ||
| 1. | ※1 | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 1,774,443,604円 | 1,597,068,655円 |
| 同期中追加設定元本額 | 47,380,890円 | -円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | 224,755,839円 | 1,166,950,665円 | ||
| 元本の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| DIAM中国A株ファンド | 1,597,068,655円 | 430,117,990円 | ||
| 計 | 1,597,068,655円 | 430,117,990円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 1,597,068,655口 | 430,117,990口 | |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 平成26年12月17日 至 平成27年12月16日 | 自 平成27年12月17日 至 平成28年12月16日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
| 2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。 | 同左 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 | 同左 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 平成27年12月16日現在 | 平成28年12月16日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 平成27年12月16日現在 | 平成28年12月16日現在 |
| 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
| 株式 | △187,140,215 | △10,262,114 |
| 合計 | △187,140,215 | △10,262,114 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 平成27年12月16日現在 | 平成28年12月16日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.7324円 | 1.4614円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,324円) | (14,614円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
| 平成28年12月16日現在 | |||||||
| 通 貨 | 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額 | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | ||||||
| 中国・元 | TBEA CO LTD | 12,200 | 9.160 | 111,752.000 | |||
| AVIC AIRCRAFT CO LTD | 6,400 | 21.850 | 139,840.000 | ||||
| CHINA SPACESAT CO LTD | 3,330 | 31.330 | 104,328.900 | ||||
| SHENZHEN OVERSEAS CHINESE TOWN | 13,900 | 7.080 | 98,412.000 | ||||
| CHINA NORTHERN RARE EARTH GROUP HIGH-TECH CO LTD | 12,000 | 12.620 | 151,440.000 | ||||
| ZTE CORP | 6,800 | 15.260 | 103,768.000 | ||||
| CHINA EASTERN AIRLINES CORP LTD | 13,600 | 6.230 | 84,728.000 | ||||
| SAIC MOTOR CORP LTD | 13,100 | 22.830 | 299,073.000 | ||||
| TSINGHUA TONGFANG CO LTD | 6,900 | 13.940 | 96,186.000 | ||||
| SOUND ENVIRONMENTAL RESOURCES CO LTD | 3,200 | 31.420 | 100,544.000 | ||||
| CHENGDU XINGRONG INVESTMENT CO LTD | 14,600 | 5.750 | 83,950.000 | ||||
| SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD | 5,100 | 26.570 | 135,507.000 | ||||
| GF SECURITIES CO LTD | 22,800 | 17.050 | 388,740.000 | ||||
| GD POWER DEVELOPMENT CO LTD | 43,700 | 3.130 | 136,781.000 | ||||
| WULIANGYE YIBIN CO LTD | 11,800 | 35.340 | 417,012.000 | ||||
| GUOYUAN SECURITIES CO LTD | 8,800 | 20.130 | 177,144.000 | ||||
| QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY CO | 4,600 | 19.400 | 89,240.000 | ||||
| AVIC CAPITAL CO LTD | 15,500 | 6.310 | 97,805.000 | ||||
| CHINA CSSC HOLDINGS LTD | 3,800 | 28.120 | 106,856.000 | ||||
| WINTIME ENERGY CO LTD | 21,600 | 4.130 | 89,208.000 | ||||
| SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL | 4,300 | 22.830 | 98,169.000 | ||||
| FINANCIAL STREET HOLDING CO LTD | 7,000 | 10.360 | 72,520.000 | ||||
| HAINAN AIRLINES CO LTD | 24,800 | 3.220 | 79,856.000 | ||||
| SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK | 41,370 | 16.700 | 690,879.000 | ||||
| SHENZHEN ZHONGJIN LINGNAN NONFEMET | 8,500 | 12.960 | 110,160.000 | ||||
| CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE | 9,700 | 15.160 | 147,052.000 | ||||
| DR PENG TELECOM & MEDIA GROUP CO LTD | 5,800 | 22.120 | 128,296.000 | ||||
| HUADONG MEDICINE CO LTD | 1,300 | 70.240 | 91,312.000 | ||||
| SHANDONG DONG-E E-JIAO | 3,400 | 54.910 | 186,694.000 | ||||
| JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD | 8,696 | 46.480 | 404,190.080 | ||||
| AVIC HELICOPTER CO LTD | 2,000 | 46.790 | 93,580.000 | ||||
| BAOSHAN IRON & STEEL CO LTD | 35,100 | 6.700 | 235,170.000 | ||||
| CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD | 92,660 | 9.510 | 881,196.600 | ||||
| SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO LTD | 12,900 | 8.620 | 111,198.000 | ||||
| BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD | 79,900 | 2.780 | 222,122.000 | ||||
| GEMDALE CORP | 6,700 | 12.990 | 87,033.000 | ||||
| INNER MONGOLIAN BAOTOU STEEL UNION CO LTD | 44,300 | 2.850 | 126,255.000 | ||||
| YONYOU NETWORK TECHNOLOGY CO LTD | 3,300 | 22.190 | 73,227.000 | ||||
| FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP | 6,800 | 17.450 | 118,660.000 | ||||
| CHINA AVIONICS SYSTEMS CO LTD | 4,420 | 19.160 | 84,687.200 | ||||
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP | 49,600 | 5.450 | 270,320.000 | ||||
| BEIJING CAPITAL CO LTD | 19,000 | 4.090 | 77,710.000 | ||||
| CHINA GEZHOUBA GROUP CO LTD | 13,700 | 8.430 | 115,491.000 | ||||
| SDIC POWER HOLDINGS CO LTD | 15,900 | 6.660 | 105,894.000 | ||||
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD | 2,660 | 328.050 | 872,613.000 | ||||
| HUANENG POWER INTL INC | 16,700 | 7.130 | 119,071.000 | ||||
| JIANGXI COPPER CO LTD | 6,400 | 17.910 | 114,624.000 | ||||
| OFFSHORE OIL ENGINEERING CO LTD | 11,900 | 7.720 | 91,868.000 | ||||
| ANHUI CONCH CEMENT CO LTD | 8,800 | 17.230 | 151,624.000 | ||||
| CHINESE UNIVERSE PUBLISHING AND MEDIA CO LTD | 13,700 | 20.850 | 285,645.000 | ||||
| INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL | 23,650 | 17.520 | 414,348.000 | ||||
| AVIC AVIATION ENGINE CORP PLC | 5,000 | 33.740 | 168,700.000 | ||||
| SHANGHAI LUJIAZUI FINANCE & TRADE ZONE DEVELOPMENT CO LTD | 3,680 | 23.820 | 87,657.600 | ||||
| LIAONING CHENG DA CO LTD | 4,600 | 17.740 | 81,604.000 | ||||
| LUZHOU LAOJIAO CO LTD | 4,000 | 33.020 | 132,080.000 | ||||
| CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | 41,500 | 18.240 | 756,960.000 | ||||
| TIANJIN TASLY PHARMACEUTICAL CO LTD | 4,500 | 39.550 | 177,975.000 | ||||
| CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS | 23,100 | 6.740 | 155,694.000 | ||||
| CITIC SECURITIES CO LTD/CHINA | 42,300 | 16.120 | 681,876.000 | ||||
| HUNDSUN TECHNOLOGIES CO LTD | 1,600 | 46.410 | 74,256.000 | ||||
| SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD | 13,600 | 6.490 | 88,264.000 | ||||
| AISINO CO LTD | 3,400 | 21.090 | 71,706.000 | ||||
| CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD | 11,200 | 6.790 | 76,048.000 | ||||
| ZHEJIANG LONGSHENG GROUP CO LTD | 11,900 | 9.390 | 111,741.000 | ||||
| BEIJING XINWEI TECHNOLOGY GROUP CO LTD | 4,700 | 16.200 | 76,140.000 | ||||
| HUAXIA BANK CO LTD | 35,020 | 11.090 | 388,371.800 | ||||
| NARI TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO LTD | 7,900 | 16.480 | 130,192.000 | ||||
| CHINA YANGTZE POWER CO LTD | 21,600 | 12.880 | 278,208.000 | ||||
| QINGDAO HAIER CO LTD | 13,712 | 9.920 | 136,023.040 | ||||
| CHINA FORTUNE LAND DEVELOPMENT CO LTD | 5,500 | 25.140 | 138,270.000 | ||||
| HAITONG SECURITIES CO LTD | 48,600 | 16.040 | 779,544.000 | ||||
| SANAN OPTOELECTRONICS CO LTD | 6,700 | 12.350 | 82,745.000 | ||||
| SHENZHEN ENERGY GROUP CO LTD | 11,500 | 6.900 | 79,350.000 | ||||
| SHANGHAI PHARMACEUTICALS | 5,800 | 19.080 | 110,664.000 | ||||
| LUXIN VENTURE CAPITAL GROUP CO LTD | 3,200 | 22.570 | 72,224.000 | ||||
| SHANGHAI ORIENTAL PEARL MEDIA CO LTD | 9,078 | 23.240 | 210,972.720 | ||||
| PING AN BANK CO LTD | 29,620 | 9.250 | 273,985.000 | ||||
| NEUSOFT CORP | 5,400 | 19.850 | 107,190.000 | ||||
| SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL CO LTD | 14,300 | 6.500 | 92,950.000 | ||||
| CHINA BAOAN GROUP CO LTD | 8,435 | 10.130 | 85,446.550 | ||||
| SEARAINBOW HOLDING CORP | 4,300 | 44.500 | 191,350.000 | ||||
| CHINA VANKE CO LTD | 27,300 | 22.330 | 609,609.000 | ||||
| SHANGHAI SMI HOLDING CO LTD | 4,500 | 20.340 | 91,530.000 | ||||
| SHENERGY CO LTD | 12,700 | 5.870 | 74,549.000 | ||||
| MEIHUA HOLDINGS GROUP CO LTD | 12,400 | 6.410 | 79,484.000 | ||||
| TONGHUA DONGBAO PHARMACEUTICAL CO LTD | 6,682 | 21.790 | 145,600.780 | ||||
| YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD | 10,400 | 69.230 | 719,992.000 | ||||
| GREE ELECTRIC APPLIANCES INC | 22,564 | 24.750 | 558,459.000 | ||||
| ZHENGZHOU YUTONG BUS CO LTD | 5,227 | 19.260 | 100,672.020 | ||||
| HAN'S LASER TECHNOLOGY CO LTD | 3,700 | 21.300 | 78,810.000 | ||||
| HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING | 4,500 | 34.030 | 153,135.000 | ||||
| ZHEJIANG SUPOR COOKWARE CO LTD | 2,100 | 32.840 | 68,964.000 | ||||
| BANK OF CHINA LTD | 86,400 | 3.480 | 300,672.000 | ||||
| DHC SOFTWARE CO LTD | 7,600 | 22.770 | 173,052.000 | ||||
| DAQIN RAILWAY CO LTD | 23,900 | 6.910 | 165,149.000 | ||||
| POLY REAL ESTATE GROUP CO LTD | 48,120 | 9.360 | 450,403.200 | ||||
| AIR CHINA LTD | 13,000 | 7.000 | 91,000.000 | ||||
| INDUSTRIAL & COMMERCIAL BK OF CHINA | 89,400 | 4.460 | 398,724.000 | ||||
| SHANGHAI INTL PORT GROUP CO LTD | 17,924 | 5.060 | 90,695.440 | ||||
| SUZHOU GOLD MANTIS CONSTRUCTION DECORATION CO LTD | 9,600 | 10.050 | 96,480.000 | ||||
| GUANGSHEN RAILWAY CO LTD | 18,700 | 4.620 | 86,394.000 | ||||
| CHINA LIFE INSURANCE CO LTD | 6,500 | 24.110 | 156,715.000 | ||||
| INDUSTRIAL BANK CO LTD | 53,787 | 16.610 | 893,402.070 | ||||
| PING AN INSURANCE GROUP CHINA | 44,200 | 35.600 | 1,573,520.000 | ||||
| TIANJIN ZHONGHUAN SEMICONDUCTOR CO LTD | 19,900 | 8.290 | 164,971.000 | ||||
| BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD | 96,400 | 5.830 | 562,012.000 | ||||
| ALUMINUM CORP OF CHINA LTD | 34,200 | 4.620 | 158,004.000 | ||||
| WEICHAI POWER CO LTD | 20,700 | 10.080 | 208,656.000 | ||||
| BEIJING SHIJI INFORMATION TECHNOLOGY | 2,900 | 23.690 | 68,701.000 | ||||
| BANK OF BEIJING CO LTD | 54,504 | 9.920 | 540,679.680 | ||||
| CHINA OILFIELD SERVICES LTD | 6,200 | 13.110 | 81,282.000 | ||||
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | 25,900 | 5.410 | 140,119.000 | ||||
| CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD | 8,500 | 16.330 | 138,805.000 | ||||
| PETROCHINA CO LTD | 21,100 | 7.600 | 160,360.000 | ||||
| CHINA RAILWAY GROUP LTD | 24,600 | 8.420 | 207,132.000 | ||||
| COSCO SHIPPING DEVELOPMENT CO LTD | 17,000 | 4.100 | 69,700.000 | ||||
| XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY | 6,500 | 16.700 | 108,550.000 | ||||
| CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD | 14,000 | 29.090 | 407,260.000 | ||||
| CHINA COAL ENERGY CO LTD | 16,900 | 5.870 | 99,203.000 | ||||
| CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORP LTD | 14,000 | 11.400 | 159,600.000 | ||||
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD | 49,500 | 3.480 | 172,260.000 | ||||
| IFLYTEK CO LTD | 6,100 | 27.500 | 167,750.000 | ||||
| GOERTEK INC | 6,400 | 26.760 | 171,264.000 | ||||
| CRRC CORP LTD | 39,310 | 9.940 | 390,741.400 | ||||
| SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO LTD | 34,600 | 8.420 | 291,332.000 | ||||
| BBMG CORP | 19,000 | 4.320 | 82,080.000 | ||||
| KANGDE XIN COMPOSITE MATERIAL GROUP CO LTD | 12,069 | 19.220 | 231,966.180 | ||||
| YONGHUI SUPERSTORES CO LTD | 30,800 | 5.070 | 156,156.000 | ||||
| GREAT WALL MOTOR CO LTD | 6,500 | 11.100 | 72,150.000 | ||||
| SHENZHEN O-FILM TECH CO LTD | 6,500 | 35.060 | 227,890.000 | ||||
| FOUNDER SECURITIES CO LTD | 19,500 | 8.060 | 157,170.000 | ||||
| CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING | 61,100 | 8.900 | 543,790.000 | ||||
| SHENZHEN SALUBRIS PHARMACEUTICALS CO LTD | 2,900 | 28.190 | 81,751.000 | ||||
| ALPHA GROUP | 2,700 | 23.590 | 63,693.000 | ||||
| CHINA INTERNATIONAL TRAVEL | 2,255 | 41.910 | 94,507.050 | ||||
| HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO LTD | 9,950 | 23.970 | 238,501.500 | ||||
| BYD CO LTD | 1,500 | 49.480 | 74,220.000 | ||||
| ZHEJIANG HUACE FILM & TV CO LTD | 15,400 | 11.860 | 182,644.000 | ||||
| METALLURGICAL CORP OF CHINA LTD | 18,000 | 4.650 | 83,700.000 | ||||
| WANGSU SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD | 4,400 | 53.570 | 235,708.000 | ||||
| POWER CONSTRUCTION CORP OF CHINA LTD | 19,600 | 6.900 | 135,240.000 | ||||
| AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD | 2,100 | 30.950 | 64,995.000 | ||||
| CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY CO LTD | 29,000 | 7.330 | 212,570.000 | ||||
| BEIJING DABEINONG TECHNOLOGY GROUP CO LTD | 16,150 | 7.190 | 116,118.500 | ||||
| GUANGZHOU HAIGE COMMUNICATIONS GROUP INC CO | 19,100 | 11.570 | 220,987.000 | ||||
| JOINTOWN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD | 3,500 | 19.470 | 68,145.000 | ||||
| CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD | 65,300 | 3.980 | 259,894.000 | ||||
| JIANGSU YANGHE BREWERY | 2,860 | 70.140 | 200,600.400 | ||||
| HANGZHOU ROBAM APPLIANCES CO LTD | 2,100 | 36.180 | 75,978.000 | ||||
| CHINA XD ELECTRIC CO LTD | 13,700 | 5.650 | 77,405.000 | ||||
| HUATAI SECURITIES CO LTD | 26,800 | 18.060 | 484,008.000 | ||||
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD | 156,500 | 3.170 | 496,105.000 | ||||
| LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD | 4,500 | 19.640 | 88,380.000 | ||||
| INDUSTRIAL SECURITIES CO LTD | 53,980 | 7.760 | 418,884.800 | ||||
| CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION CO LTD | 8,600 | 14.130 | 121,518.000 | ||||
| XI'AN LONGI SILICON MATERIALS CO LTD | 5,500 | 12.990 | 71,445.000 | ||||
| NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD | 7,200 | 44.140 | 317,808.000 | ||||
| SOOCHOW SECURITIES CO LTD | 15,300 | 13.140 | 201,042.000 | ||||
| PEOPLE.CN CO LTD | 7,400 | 17.680 | 130,832.000 | ||||
| MIDEA GROUP CO LTD | 20,700 | 27.830 | 576,081.000 | ||||
| ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC POWER CO LTD | 16,100 | 5.380 | 86,618.000 | ||||
| SHAANXI COAL INDUSTRY CO LTD | 14,300 | 5.120 | 73,216.000 | ||||
| GUOSEN SECURITIES CO LTD | 8,200 | 16.080 | 131,856.000 | ||||
| LENS TECHNOLOGY CO LTD | 7,000 | 25.300 | 177,100.000 | ||||
| ORIENT SECURITIES CO LTD | 12,800 | 15.540 | 198,912.000 | ||||
| CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL ZONE CO LTD | 16,832 | 16.950 | 285,302.400 | ||||
| GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD | 24,200 | 18.880 | 456,896.000 | ||||
| 中国・元 小計 | 3,076,745 | 35,471,224.910 | |||||
| (603,720,248) | |||||||
| 合計 | 3,076,745 | 603,720,248 | |||||
| (603,720,248) | |||||||
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 有価証券の合計金額 に対する比率 | |
| 中国・元 | 株式 | 167銘柄 | 96.05% | 100% |
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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