有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/01/19-2024/07/18)

マネー・リクイディティ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2024年 1月18日現在	2024年 7月18日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		1,438,775	1,051,284
コール・ローン		24,775,113	68,475,322
国債証券		-	24,996,514
特殊債券		213,411,802	223,203,265
未収利息		346,951	220,768
前払費用		239,086	97,205
流動資産合計		240,211,727	318,044,358
資産合計		240,211,727	318,044,358
負債の部
流動負債
未払金		-	15,014,100
未払解約金		2,000,000	-
未払利息		31	-
その他未払費用		304	-
流動負債合計		2,000,335	15,014,100
負債合計		2,000,335	15,014,100
純資産の部
元本等
元本	*1	238,454,231	303,322,059
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△242,839	△291,801
元本等合計		238,211,392	303,030,258
純資産合計	*3	238,211,392	303,030,258
負債純資産合計		240,211,727	318,044,358

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2024年 1月19日 至 2024年 7月18日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。ただし、償還日までの残存期間が1年以内の債券について、価格変動性が限定的で、償却原価法による評価が合理的であり、かつ受益者の利益を害しないと委託会社が判断した場合は、償却原価法によって評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2024年 1月18日現在				2024年 7月18日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			238,454,231口				303,322,059口
2.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額			2.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額
		元本の欠損	242,839円			元本の欠損	291,801円
*3.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*3.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	0.9990円			1口当たりの純資産額	0.9990円
		(10,000口当たりの純資産額	9,990円)			(10,000口当たりの純資産額	9,990円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2023年 7月19日 至 2024年 1月18日	自 2024年 1月19日 至 2024年 7月18日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、運用部門と独立したリスク管理部門において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、運用部門と独立したリスク管理部門において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、プロダクトモニタリング会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2024年 1月18日現在	2024年 7月18日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2024年 1月18日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2023年 7月19日
期首元本額	254,668,510円
期首より2024年 1月18日までの追加設定元本額	45,144,015円
期首より2024年 1月18日までの一部解約元本額	61,358,294円
期末元本額	238,454,231円
2024年 1月18日現在の元本の内訳(*)
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース	12,689,004円
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース	48,800,452円
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)	344,994円
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)	3,442,714円
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース	1,201,608円
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース	3,563,455円
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり)	8,897,980円
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし)	112,771,370円
ESG海洋関連株式ファンド	1,598,639円
高成長ASEAN小型株式ファンド	14,313,180円
シン・インド割安成長株ファンド	30,830,835円
アジア半導体関連フォーカスファンド	-円

2024年 7月18日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2024年 1月19日
期首元本額	238,454,231円
期首より2024年 7月18日までの追加設定元本額	102,402,409円
期首より2024年 7月18日までの一部解約元本額	37,534,581円
期末元本額	303,322,059円
2024年 7月18日現在の元本の内訳(*)
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース	7,683,998円
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース	32,283,933円
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)	344,994円
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)	3,442,714円
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース	1,001,407円
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース	2,762,654円
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり)	9,398,480円
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし)	118,777,376円
ESG海洋関連株式ファンド	-円
高成長ASEAN小型株式ファンド	14,713,581円
シン・インド割安成長株ファンド	83,383,392円
アジア半導体関連フォーカスファンド	29,529,530円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2024年 1月18日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
特殊債券	△396,542
合計	△396,542

2024年 7月18日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	-
特殊債券	△2,202
合計	△2,202

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	第1195回国庫短期証券	25,000,000	24,996,514
	計	銘柄数:1	25,000,000	24,996,514
		組入時価比率:8.2%		10.1%
	国債証券合計			24,996,514
特殊債券	日本円	第26回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	30,000,000	30,044,631
		第222回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	35,000,000	35,007,545
		第227回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	15,000,000	15,013,913
		第229回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	20,000,000	20,025,200
		第234回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	20,000,000	20,032,400
		第236回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	20,000,000	20,025,046
		第6回政府保証地方公共団体金融機構債券(8年)	20,000,000	19,999,064
		第11回政府保証地方公共団体金融機構債券(4年)	20,000,000	19,998,291
		第65回政府保証地方公共団体金融機構債券	43,000,000	43,057,175
	計	銘柄数:9	223,000,000	223,203,265
		組入時価比率:73.7%		89.9%
	特殊債券合計			223,203,265
	合計			248,199,779

(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。