有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)

ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド
以下の運用状況は2021年 8月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ベルギー	31,704,937,278	43.74
	スウェーデン	380,875,669	0.53
	小計	32,085,812,947	44.26
地方債証券	カナダ	5,121,296,026	7.07
	オーストラリア	2,664,526,895	3.68
	小計	7,785,822,921	10.74
特殊債券	カナダ	7,967,487,381	10.99
	ドイツ	1,836,908,459	2.53
	オランダ	2,074,200,617	2.86
	オーストリア	793,199,764	1.09
	ノルウェー	2,400,946,172	3.31
	国際機関	15,679,182,622	21.63
	小計	30,751,925,015	42.42
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,863,950,975	2.57
合計(純資産総額)		72,487,511,858	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	70,621,680,080	△97.43

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	90,500,000	14,584.76	13,199,214,535	14,480.92	13,105,238,048	1.000	2031/6/22	18.08
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	56,900,000	14,348.90	8,164,525,011	14,247.09	8,106,597,027	0.900	2029/6/22	11.18
カナダ	特殊債券	CANADA HOUSING TRUST	61,500,000	9,057.49	5,570,362,193	8,886.58	5,465,247,266	1.750	2030/6/15	7.54
国際機関	特殊債券	EUROFIMA	58,560,000	9,229.78	5,404,962,210	9,092.47	5,324,554,969	3.350	2029/5/21	7.35
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	28,300,000	17,646.60	4,993,989,689	17,874.70	5,058,541,746	3.000	2034/6/22	6.98
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	305,000,000	1,680.59	5,125,801,726	1,651.58	5,037,321,617	3.750	2032/6/1	6.95
カナダ	地方債証券	PROVINCE OF ALBERTA	35,000,000	12,561.42	4,396,497,187	12,416.35	4,345,725,310	3.300	2028/3/15	6.00
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	22,200,000	14,716.67	3,267,102,364	14,950.19	3,318,943,581	1.250	2033/4/22	4.58
ノルウェー	特殊債券	KOMMUNALBANKEN AS	27,990,000	8,668.75	2,426,385,734	8,577.87	2,400,946,172	2.400	2029/11/21	3.31
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	15,800,000	13,417.53	2,119,970,999	13,389.98	2,115,616,876	0.100	2030/6/22	2.92
国際機関	特殊債券	NORDIC INVESTMENT BANK	132,500,000	1,568.11	2,077,747,484	1,545.12	2,047,289,491	2.940	2031/10/17	2.82
国際機関	特殊債券	INTER-AMERICAN DEVEL BK	17,000,000	11,976.90	2,036,073,340	11,865.52	2,017,138,867	2.250	2029/6/18	2.78
カナダ	特殊債券	CANADA HOUSING TRUST	23,400,000	8,414.67	1,969,034,854	8,346.18	1,953,008,440	1.100	2031/3/15	2.69
オーストラリア	地方債証券	TREASURY CORP VICTORIA	13,800,000	8,015.86	1,106,188,967	7,995.12	1,103,326,593	1.500	2031/9/10	1.52
オランダ	特殊債券	BNG BANK NV	12,000,000	9,268.80	1,112,256,959	9,121.15	1,094,538,398	3.300	2029/4/26	1.51
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	10,000,000	10,507.99	1,050,799,245	10,517.94	1,051,794,411	0.750	2030/9/23	1.45
ドイツ	特殊債券	KFW	9,600,000	10,505.34	1,008,512,736	10,510.73	1,009,030,876	0.750	2030/9/30	1.39
オランダ	特殊債券	NEDER WATERSCHAPSBANK	10,750,000	9,241.40	993,451,541	9,113.13	979,662,219	3.300	2029/5/2	1.35
ドイツ	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	10,000,000	8,365.67	836,567,331	8,278.77	827,877,583	1.900	2030/1/30	1.14
オーストラリア	地方債証券	WESTERN AUST TREAS CORP	10,000,000	8,321.72	832,172,825	8,234.21	823,421,098	1.750	2031/10/22	1.14
オーストリア	特殊債券	OEKB OEST. KONTROLLBANK	60,000,000	1,330.56	798,339,360	1,321.99	793,199,764	1.370	2028/11/13	1.09
カナダ	地方債証券	PROVINCE OF QUEBEC	6,000,000	10,966.95	658,017,363	10,923.21	655,392,813	1.350	2030/5/28	0.90
オーストラリア	地方債証券	TREASURY CORP VICTORIA	7,000,000	8,120.63	568,444,128	8,068.47	564,792,963	1.500	2030/11/20	0.78
カナダ	特殊債券	CANADA HOUSING TRUST	6,000,000	9,383.44	563,006,430	9,153.86	549,231,675	2.100	2029/9/15	0.76
スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	30,000,000	1,251.78	375,534,432	1,269.58	380,875,669	0.125	2031/5/12	0.53
国際機関	特殊債券	INTER-AMERICAN DEVEL BK	1,300,000	15,559.06	202,267,845	15,467.94	201,083,267	4.375	2044/1/24	0.28
カナダ	地方債証券	PROVINCE OF QUEBEC	1,000,000	12,224.17	122,241,770	12,017.79	120,177,903	2.750	2027/4/12	0.17
オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREASURY CRP	1,000,000	9,227.91	92,279,162	9,081.40	90,814,057	3.000	2030/2/20	0.13
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY CORP	1,000,000	7,935.57	79,355,749	8,217.21	82,172,184	1.750	2031/8/21	0.11

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	44.26
地方債証券	10.74
特殊債券	42.42
合 計	97.43

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	85,187,000.00	9,426,088,525	9,357,790,406	△12.91
	加ドル	売建	91,301,000.00	8,166,860,827	7,952,727,954	△10.97
	ユーロ	売建	244,600,000.00	32,101,499,008	31,737,174,920	△43.78
	スウェーデンクローナ	売建	647,720,000.00	8,301,436,367	8,251,952,800	△11.38
	豪ドル	売建	166,200,000.00	13,476,364,470	13,322,034,000	△18.38

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。